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Matemática atuarial para administradores - seguro de pessoas – série textos didáticos

Matemática atuarial para administradores - seguro de pessoas – série textos didáticos

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Matemática atuarial para administradores - seguro de pessoas – série textos didáticos

Duração:
186 páginas
1 hora
Lançados:
8 de dez. de 2016
ISBN:
9788570526175
Formato:
Livro

Descrição

Espera-se oferecer ao leitor um aprofundamento gradual no ramo das ciências atuariais, indicando ao longo dos capítulos onde ele pode seguir e completar seus estudos em itens mais específicos. Outra interessante característica da presente obra é tentar reunir, apresentar e, por fim, padronizar as diversas linguagens, termos técnicos e notações matemáticas.

SOBRE OS AUTORES:
Hélio Morrone Cosentino - Graduado em Física e Mestre em Saneamento Ambiental pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e doutor em Tecnologia Nuclear pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) da USP. É professor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Escola Nacional de Seguros. É pesquisador nas áreas de Estratégia e Inovação, com foco em Estatística. Possui diversas publicações referentes a métodos quantitativos em processos decisórios.

André Castilho Ferreira Da Costa - Graduado em Física pela USP e Mestre em Engenharia de Materiais pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É professor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e coordenador dos cursos de Especialização (lato sensu) nas áreas de Finanças e Recursos, na mesma universidade. Também é professor da Escola Nacional de Seguros. É pesquisador nas áreas de Estratégia e Inovação. Possui diversas publicações referentes a métodos quantitativos em processos decisórios.

Álvaro Alves Moura Júnior - Economista pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mestre em Economia Política e Doutor em Ciência Política pela PUCSP. Professor de Matemática e Estatística da Escola Nacional de Seguros e de Matemática no Programa de Mestrado Profissional em Economia e Mercados da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É editor acadêmico da Revista de Economia Mackenzie (REM) e sócio da Urbana Consultoria em Desenvolvimento Econômico e Social.
Lançados:
8 de dez. de 2016
ISBN:
9788570526175
Formato:
Livro


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Invalidez

1.1 Ideias iniciais sobre seguros e Esperança Matemática

Para um entendimento gradual de seguros e seus produtos, devemos inicialmente fundamentar o conceito de Esperança Matemática (E).

Em termos práticos a Esperança representa o prêmio simples e puro. Seu cálculo busca o equilíbrio patrimonial do negócio.

Definimos como prêmio, de forma simplista apenas para uso nesses momentos iniciais do capítulo, o custo a ser pago pelo consumidor, ou seja o valor que o consumidor paga por um seguro ou operação afim. Este prêmio poderá sofrer acréscimos de outros valores (detalharemos mais à frente).

A Esperança é um conceito estatístico que busca calcular um valor projetado em um momento futuro, dada uma probabilidade associada, ou seja, um valor que temos esperança teórica de auferir. Havendo a necessidade de atualização monetária deveremos acrescentar ao cálculo juros no intervalo de tempo desejado.

Ou seja:

Onde:

E… esperança

Q… ganho possível ou esperado

p… probabilidade

vt = [1/(1+i)t] …atualização financeira …cálculo de juro composto

i … taxa de juros

t…. tempo

Por meio dos exemplos teremos um melhor entendimento do conceito e sua fórmula, inicialmente de maneira bem simples.

Exemplo 01: Em uma aposta com uma moeda qual a chance (probabilidade) de um jogador arremessar a moeda e tirar coroa?

Resp.: Lembrando a estatística e considerando que ao arremessar a moeda o jogador pode tirar Cara (C) ou Coroa (K) = 2 possibilidades

Exemplo 02: Se esse jogador arremessar a moeda 30 vezes, quantas vezes ele irá tirar K?

Resp.: na verdade não podemos responder essa pergunta, pois trata-se de um jogo de acaso, MAS espera-se (daí o termo Esperança) que por uma proporção possamos calcular.

O jogador ao arremessar 30 vezes a moeda tirará 15 vezes K? Teoricamente sim, mas na realidade dificilmente isso ocorrerá.

A chamada Lei dos grandes números diz, e não é difícil imaginar, que se o jogador arremessar uma quantidade muito grande de vezes (infinitas vezes) a moeda, o resultado real deve aproximar-se (chegar) ao valor teoricamente calculado, como mostra a figura abaixo.

Logicamente que não temos infinitos clientes em nossas empresas para que possamos calcular com segurança o que ocorrerá, mas é um cálculo que nos referencia.

Figura 1. Simulação de jogo de moeda Cara x Coroa e probabilidades

Fonte: Simulador disponível em https://www.geogebra.org/material/simple/id/1879453. Acessado em: 14/02/2016 (sugerimos que o leitor faça algumas simulações em tempo real mediante acesso ao link descrito).

No caso, a figura acima mostra que há uma probabilidade muito próxima de 50% para cara (cor azul) e 50% para coroa (cor vermelha), ou seja, ambas convergem para 50%.

Já a figura abaixo mostra que a soma de todos os resultados das 1.000 jogadas de um dado converge para o valor médio de 3,5.

Figura 2. Simulação de lançamentos de dados e convergência da média

Fonte: desconhecida.

Em um exemplo mais elaborado, temos a ideia de outras aplicações:

Exemplo 03: Em uma festa beneficente haverá o sorteio de um smart-phone de valor igual a R$ 4.000. Os 200 cupons a serem sorteados serão vendidos no dia do evento, durante a festa. Por qual valor deverá ser vendido cada cupom?

E = Q . p. vt ou E = Q . p. [1/(1+i)t ]

E = ?

Q = R$ 4.000

P = 1/200 = 0,005 (apenas 1 cupom ganhará entre os possíveis 200 cupons vendidos)

i = 0% (não há incidência de juros – venda imediata cupons), portanto v⁰ = [1/(1+0)⁰] =

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