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Aplicação da Fórmula de Black & Scholes para a precificação de contratos de opções de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre
Aplicação da Fórmula de Black & Scholes para a precificação de contratos de opções de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre
Aplicação da Fórmula de Black & Scholes para a precificação de contratos de opções de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre
E-book108 páginas59 minutos

Aplicação da Fórmula de Black & Scholes para a precificação de contratos de opções de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre

De Fabio Azevedo

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Sobre este e-book

Como todos os mercados mais avançados realizam a negociação de energia elétrica em ambiente de bolsa eletrônica, foi apresentado neste trabalho o trajeto do setor elétrico brasileiro desde sua desverticalização na década de 1990 até os dias atuais, onde se discute a inserção dos contratos de energia à bolsa de valores B3 (BOVESPA), que ocorre através da Consulta Pública do 33 do Ministério de Minas e Energia, e é considerada o marco de modernização do setor elétrico brasileiro. Logo, é esperado que todos os produtos que foram criados nos mercados que possuem bolsa eletrônica sejam trazidos ao mercado brasileiro. Assim, este trabalho foi dedicado a verificar a aplicabilidade da Fórmula de Black-Merton-Scholes para a precificação de contratos de opções de compra e venda de energia elétrica, ainda que inicialmente desenvolvida para o mercado de capitais. E através de exemplos didáticos, demonstrar o funcionamento da fórmula aplicada a contratos de energia elétrica. Como ainda não existe no mercado brasileiro tais contratos, os exercícios tiveram um caráter didático. E foi demonstrado que devido às características dos contratos de energia elétrica, a Fórmula de Black-Scholes pode ser aplicada para tal precificação.
IdiomaPortuguês
EditoraEditora Dialética
Data de lançamento2 de fev. de 2022
ISBN9786525223209
Aplicação da Fórmula de Black & Scholes para a precificação de contratos de opções de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre
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