Simulasi dilakukan untuk membangkitkan random variabel X dan Y sebagai berikut:

~ exp(1)
~ exp(1)
x
y
(1.1)
Sebuah variabel baru Z disusun dari gabungan variabel X dan (-) variabel Y

( , )
~ exp(1)
Z stack X Y
z
=
(1.2)
Maka Z merupakan suatu fungsi densitas peluang (pdf)yang mengikuti suatu distribusi skewed
normal (Fernandez & Steel, 2008) sebagai berikut:

[0, ) ( ,0]
2
( | ) { ( ) ( ) ( ) ( )}
1
( ) ; 0, 0
( )
( )
z
z
z
z
p z f I z f z I z
f z e z
z e
f
f z e

= +
+
= > >
=
=
(1.3)
Untuk menemukan penaksir yang UMVUE, dilakukan melalui metode Maximum Likelihood Estimator
(MLE) sebagai berikut:
1 1 2 2
1
( , | )
2 2 2
( ) ( ) ... ( )
1 1 1
2
1
n n
n
i
z z z z z z
L p z
L e e e e e e
L

=

=
| || | | |
| | | | | |
| | |
| | |

| | | | | |
| | |
| | | = + + +
` ` `
| | |
| | |
| | | \ . \ . \ .
) ) )
+ + +
| | |
| | |
\ . \ . \ .
\ .\ . \ .
=
+
I
1 1
( )
n n
i i
i i
n
n
z z
n
e e

= =

| |

|

| |
| +
`
|
| \ .

)
|
\ .
(1.4)
1 1
1
2
ln ln ln ln( )
1
2
ln ln ln ln( ) 2
1
n n
i i
i i
n
i
i
L n n z n z
L n n z

= =
=
| |
|

| |
| = +
`
|
| \ .
)
+
|
\ .
| |
|


| |
| = +
` |
| \ .
)
+
|
\ .

(1.5)

2
2
1
2
2
1
4
2
1
4 2
1
4
2
1
ln 2
ln 2 0
1
2
2
( 1) 2
( 1)

2
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
L n n
n z
n n
z
n n
z
n z
n
z

=
=
=
=
=
| |
|
c
| = + =
`
c
|
)
+
|
\ .
+
+
+
+
=

(1.6)

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
2
2 2
3 2
3 3
2 2 2 2
2 4 2
3 3
2 2 2 2
2 4 2
4
1 1
ln 2 2
0
2 1
1 1
0
2 1 2 1
1 1
2 1 2 1
1
1
1
L n n
n
n n
n n

| |
| |
+ +
| | c
|
|
= =
|
| | c
\ .
\ .
\ .
+ +

+ +

=
(1.7)
Kembali ke (1.6)

4
2
1 1 1
(1 1) 2 1

2(1) 2
1
( )

n n n
i i i
i i i
n n n
z
z z z
z E z

= = =
+
= = = =
= =

(1.8)
Referensi:
Fernandez, C. and Steel, Mark F.J. (1998), On Bayesian Modelling of fat Tails and Skewness, Journal
of the American Statistical Association, 93, 359-371.