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Controle de Risco (ações) - Alexandre Stormer

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Porto Alegre
2010

CONTROLE

DE RISCO

Alexandre Wolwacz :: Stormer

Copyright © 2010 Alexandre Wolwacz

Capa

Porto DG

Projeto gráfico e diagramação

Porto DG

Revisão

Denise S. Biavatti

ISBN:

Porto Alegre, 19 de julho de 2010.

Todos os direitos desta edição reservados ao Instituto de Estudos Leandro & Stormer.

W869c Wolwacz, Alexandre

Controle de risco / Alexandre Wolwacz. – Porto Alegre:
Leandro & Stormer, 2010.
47 p.; publicação eletrônica.

ISBN 978-85-60852-18-5

Inclui bibliografia, tabelas.

E-book.

1. Mercado financeiro. 2. Mercado de Ações. 3. Gestão do

dinheiro. 4. Controle de risco. 5. Manejo de risco. I. Stormer. II. Título.

CDU 336.76
336.761

Catalogação na fonte: Paula Pêgas de Lima CRB 10/1229

Porto Alegre 10, agosto de 2010.

Editora Leandro & Stormer

www.leandrostormer.com.br

Rua Antônio Carlos Berta, 475 cj. 710

atendimento@leandrostormer.com.br

Bairro Higienópolis - 90550-080

Fone: +55 51 3362-6541

Porto Alegre (RS)

Fone: +55 51 3343-6282

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ______________________________________________________________________________ 6
1 | EXPECTATIVA MATEMÁTICA ________________________________________________________________ 13
2 | MODELOS DE CONTROLE DE RISCO _________________________________________________________ 15

2.1 Modelos de posição fxa _____________________________________________________________ 15

Operando sempre o mesmo número de ações _________________________________________ 15

Fator de Lucro ou Proft factor _______________________________________________________ 17

Vantagens do modelo posição fxa __________________________________________________ 17

Desvantagens desse modelo ________________________________________________________ 17

2.2 Operando com capital fxo ___________________________________________________________ 18

Vantagens do modelo _____________________________________________________________ 18

Desvantagens do Modelo __________________________________________________________ 18
3 | MODELOS ANTIMARTINgALE ______________________________________________________________ 19

a. Percentual em risco máximo __________________________________________________________ 19

b. Aposta tudo _______________________________________________________________________ 24

c. Percentual fxo do capital _____________________________________________________________ 27

d. Método de Kelly _____________________________________________________________________ 28

e. Optimal F __________________________________________________________________________ 33

f. Manejo de risco pela aproximação histórica ______________________________________________ 33
4 | MODELOS MARTINgALE __________________________________________________________________ 35
5 | MODELO SEMIMARTINgALE _______________________________________________________________ 36
CONCLUSÃO ______________________________________________________________________________ 39
BIBLIOgRAFIA _____________________________________________________________________________ 41
APÊNDICES ________________________________________________________________________________ 42

Dedicatória:

Minha flha amada, com 5 anos, me ensi-
nou que o maior risco na vida é deixá-la
passar sem ter aproveitado cada minuto
em sua essência. Para você, Carol.

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