1. Scurt istoric privind apariia i dezvoltarea econometriei.

Un moment important n constituirea i dezvoltarea Econometriei ca disciplin economic de frontier, aprut n domeniile de interferen ale teoriei economice, statisticii i matematicii, se consider anul 1930 (29 decembrie), cnd s-a nfiinat la Cleveland Societatea de Econometrie (Econometric Society), avndu-i ca iniiatori pe: Irving Fischer preedinte, L. V. Bortkiewicz, R. Frisch, H. Hotelling, L. Schumpeter, N. Wiener i alii. Un rol deosebit n dezvoltarea i popularizarea econometriei l-a avut revista acestei societi, Econometrica, care apare trimestrial, ncepnd din ianuarie 1933. Etimologic, termenul de econometrie provine din cuvintele greceti: eikonomia (economie) i metren (msur). El a fost introdus (1926) de ctre Ragnar Frisch, economist i statistician norvegian, prin analogie cu termenul biometrie, folosit de Fr. Galton i K. Pearson la sfritul secolului XIX, care desemna cercetrile biologice ce utilizau metodele statisticii matematice. Dar nu cei care au introdus termenul i au nfiinat Societatea de Econometrie au i inventat aceast disciplin. Sub aspect istoric, studierea cantitativ a fenomenelor economice este mult mai veche. Printre precursorii econometriei moderne pot fi citai: F. Quesnay, W. Petty, Gregory King, A. Cournot, Leon Walras, E. Engel, A. Marshall, R. A. Fisher, K. Pearson i alii. n perioada contemporan, contribuii importante la dezvoltarea econometriei au fost aduse de: - n domeniul analizei economice a cererii: M. Friedman, T. Haavelmo, R. Stone, H. Wald, .a.; - n domeniul funciilor de producie: C. W. Cobb, P. H. Douglas, K. J. Arrow, G. Tintner; - n domeniul modelelor macroeconomice: A. S. Goldberger, O. Onicescu, L. V. Kantarevici, L. R. Klein, J. Tinbergen, H. Theil 1; - n domeniul metodelor de analiz a datelor sau al econometriei fr modele: T. W. Anderson, J. P. Benzcri, H. Hotelling, R. A. Fisher i alii. n momentul actual, impulsionat puternic de revoluia tehnico-tiinific cu realizri de vrf n domeniul calculatoarelor electronice econometria a devenit un instrument metodologic de baz, indispensabil teoriei i practicii economice pentru investigarea riguroas a fenomenelor i proceselor economice.

3. Distribuia Student i testul pentru verificarea valorii medii. Este utilize in verific ipotez statist pe baza datelor obtinute in esantioane de volum redus n<=30, sau cind aproximarea cu o repartitie normala este nesatisfacatoare. In cazul test t se tine cont de ipot nula,unde aest si best=0 si ipot altern unde aest si best de 0.ttab=( ,n-k-1),alfa-nivel de semnif,pprobabil,n-k-1-grad ed libertate,k-nr de var fact. Daca ta,tb<ttab se accep ipot nula,estimate nu sunt semnif, diferiti de 0,se renunta la ei si la model,se revine la etapa initiala de cercetare; Daca ta,tb>ttab se accept ipot altern,model correct specif identif icarea si estimarea; Daca ta<ttab,tb>ttab se retine model si se continua discutia economica. ntruct modelul econometric, n etapele de specificare, identificare i estimare, se fundamenteaz pe acceptarea unor ipoteze de lucru, ct i pe date experimentale de sondaj, este necesar ca, nainte de utilizarea sa ca instrument pertinent scopului urmrit, acesta s fie verificat (testat, filtrat). n aceast etap se pune problema similitudinii dintre modelul economic real, descris de seriile statistice ale fenomenelor analizate, i modelul teoretic, de natur econometric, construit i rezolvat. n economie, spre deosebire de domeniul tehnic, de exemplu, nu putem vorbi de o similitudine absolut ntre modelul teoretic i modelul real (cum poate s existe ntre macheta unei cldiri i cldirea construit), ci de o similitudine statistic ntre cele dou modele, n sensul c modelul econometric posed i descrie n mare (n medie) principalele caracteristici ale modelului economic real. Practic, acceptarea econometric a modelului teoretic ca model similar, ca aproximaie statistic echivalent cu modelul real, presupune: 1 Verificarea ipotezelor pe care se fundamenteaz estimarea parametrilor unui model econometric 2 Verificarea semnificaiei estimatorilor pararametrilor modelului econometric 3 Verificarea similitudinii modelului econometric

2. Distribuii statistice caracterizarea succint, tipurile. Statistica calculeaz parametrii caracteristicilor unitilor statistice ale unei populaii n urma unei observri totale asupra colectivitii statistice. Dac datele privind valorile caracteristicilor provin dintr-o observare selectiv (sondaj), indicatorii calculai din aceste date reprezint estimaiile statistice ale parametrilor, adic ale indicatorilor care s-ar fi obinut din prelucrarea datelor provenite dintr-o observare total. Dar statistica nu folosete orice fel de aproximaii, de estimaii ale parametrilor, ci numai estimaii de maxim verosimilitate Din acest motiv, estimarea parametrilor unui model econometric se fundamenteaz pe cteva ipoteze pe care trebuie s le posede modelul econometric: yt = a + bxt + ut. Multime de date observate care arata cum se repartizeaza aceste date pe multimea numerelor reale. Deosebim-valori pt un esant sau pop (distr empirica); distr de sondaj a unei stat (distr teoretica); distr privita ca structura datelor, ilustr.numeric. sau. grafic. Tipuri: binomiala P = 0.5; Pentru variabile binare (0 sau 1); Reprezinta probabilitatea a X numar de aparitii in n trialuri (incercari) independente, cand exista o constanta de probabilitate de succes la fiecare incercare (trial) normala; Pentru variabile discrete (valori bine determinate = numere naturale); (numarul lui Euler) = media si varianta in distributia de tip.
9.n ce const aplicarea unui test statistic asupra unor rezultate obinute n urme simulrii econometrice. Sunt instrumente de lucru indispensabile investigaiei econometrice. Necesitatea utilizrii acestora este determinat de faptul c demersul econometric const ntr-o niruire logic de ipoteze privind semnificaia variabilelor exogene, a calitii estimaiilor obinute, a gradului de performan a modelelor construite. Acceptarea sau respingerea ipotezelor formulate n econometrie se poate face cu ajutorul mai multor teste, cele mai uzuale fiind: testul 2, testul t, testul F. Calculul estimatorului ca i procedeul de verificare a ipotezei nule se face pe baza unui eantion de sondaj extras din populaia original (populaia supus studiului). Presupunem c eantionul extras are volumul n i c popula ia studiat are caracteristica x. Dac punctul definit de vectorul de sondaj(x1, x2,, xn) cade n regiunea critic Rc, ipoteza H0 se respinge, iar dac acest punct cade n afara regiunii critice Rc, ipoteza H0 se accept.Datorit valorii foarte mici a pragului de semnificaie, numai ntr-unnumr redus de cazuri punctul (vectorul) de sondaj(x1,x2,,xn) va cdea n Rc,majoritatea acestor puncte vor cdea n afara regiunii critice

4. Estimarea parametrilor modelului multifactorial n cazul unui model multifactorial parametrii pot fi estimai prin intermediul mai multor metode cum ar fi: metoda punctelor empirice, metoda punctelor medii, metoda celor mai mici ptrate (M.C.M.M.P.), metoda verosimilitii maxime etc. Metoda punctelor empirice i metoda punctelor medii sunt folosite n cazul modelelor n care aplicarea metodei celor mai mici ptrate este anevoioas, necesitnd calcule complicate, de regul pentru funciile neliniare (funcia logistic). Metoda celor mai mici ptrate este metoda cel mai des utilizat. n cazul unui model multifactorial aplicarea acesteia presupune minimizarea funciei: ui2. Estimarea parametrilor , ai modelului .Pentru a calcula a, b1,b2 avem nevoie de:

n baza datelor obinute calculm estimatorii i :

Deci se obine urmtorea formul: Y = -6,683+0,109x1+1,038x2 Concluzie: Coeficientul de regresie b arat care este gradul de influen a caracteristicii alese drept caracteristic factorial xi i msoar cu ct se schimb n medie variabila yi cnd variabila xi se modific cu o unitate. Deci n cazul nostru v-om avea: a) cnd variabila x1 se v-a modifica cu o unitate, y se va modifica cu 0,109 b) cnd variabila x2 se v-a modifica cu o unitate, y se va modifica cu 1,038

5. Depistarea prezentei fenomenului heteroscedasticitatii Daca variabila reziduala u nu este de medie nula, iar dispersia ei nu este constanta ci dependenta de x, atunci avem fenomenul de heteroscedaticitatii, opusul este homoscedasticitatea. Depistarea heteroscedasticitii se poate realiza prin mai multe procedee: a) Procedeul grafic - care const n construirea corelogramei privind valorile variabilei factoriale x i ale variabilei reziduale u. Dac, pe msura creterii (scderii) valorilor variabilei factoriale x, se observ o cretere (scdere) a valorilor variabilei reziduale u, nseamn c cele dou variabile sunt corelate i nu independente. b) Procedeul dispersiilor variabilei reziduale acest procedeu se poate aplica atunci cnd se dispune de serii lungi de date. n acest caz, u se mparte n dou sau mai multe grupe, pentru fiecare grup calculndu-se dispersiiile. Dac se accept ipoteza c dispersiile acestor grupe nu difer semnificativ, se accept ipoteza de homoscedasticitate i se utilizeaz testul Fisher-Snedecor. Testul Fisher-Snedecor const n calcularea raportului dintre cele dou dispersii. Dac Fcalc>Fa (n-k-a/2) atunci ipoteza de homoscedasticitate este deci erorile sunt heteroscedastice. Dac Fcalc<Fa atunci se accepta ipoteza de homoscedaticitate. Calculul coeficientului de corelaie liniar simpl dac valoarea coeficientului de corelaie liniar este aproximativ egal cu zero ru/x 0, atunci se accept ipoteza de homoscedasticitate, variabilele u i x fiind independente; iar dac valoarea coeficientului de corelaie liniar este diferit de zero ru/x 0, atunci se respinge ipoteza de homoscedasticitate.

6. Notiuni si concepte fundamentale ale econometriei Def. istorica: Sustinatorii ei considera ca prin econometrie se intelege studierea fenomenelor economice pe baza datelor statistice cu ajutoru modelelor matematice. Def. restrictiva: Sustinatorii ei includ in domeniul econometriei numai cercetarile economicecare utilizeaza metodele inductiei statistice. Def. extinsa: prin econometrie se intelege econometria definita in mod restirctiv la care se adauga metodele cercetarii operationale. Modelul economic reproducnd n mod simbolic teoria economic a obiectivului investigat, prin transformarea sa n model econometric, devine un obiect supus cercetrii i experimentrii (verificrii), de la care se obin informaii noi privind comportamentul fenomenului respectiv. Variabilele care formeaza structura unui sistem econometric pot fi: a) economice(rezultativa y, factoriala x); b)aleatoare (u); c)timp. Un model econometric poate fi format dintr-o relatie sau sistem de relatii statistice. Aceste relatii pot fi: - de identitate, - de comportament, - tehnologice, institutionale. Sursa de date - Variabilele economice se introduc ntr-un model econometric cu valorile lor reale sau empirice. Aceste valori ale variabilelor unui model se pot obine pe dou ci: fie pe baza sistemului informaional statistic (banca de date), fie prin efectuarea de observri statistice special organizate de tipul anchetelor statistice Omogenitatea datelor presupune: - colectarea lor de la uniti statistice omogene; - reprezentarea acelorai definiii i metodologii de calcul cu privire la sfera de cuprindere ale acestora n timp sau n spaiu; - descrierea evoluiei fenomenelor ntr-un interval de timp n care nu s-au produs modificri fundamentale privind condiiile de desfurare a procesului analizat; - exprimarea variabilelor n aceleai uniti de msur, condiie care se refer, n mod special, la evaluarea indicatorilor economici n preuri comparabile sau preuri reale. Materia prim pentru calcule economice o constituie seriile cronologice (serii de timp sau serii dinamice), mai rar seriile teritoriale, ale variabilelor economice respective, preluate sau construite pe baza bncii de date statistice existente.

7.Caracteristica general a ipotezelor pe care se fundamenteaz estimarea parametrilor unui model econometric unifactorial.

Aceste ipoteze se refer la: I1: Cele dou variabile yt i xt sunt observate fr erori de msur. ut este o variabil aleatoare, iar variabila xt este un fenomen cu valori predeterminate => variabila explicat yt este la rndul ei o variabil aleatoare; I2: Variabila aleatoare ut este de medie nul, M(ut) = 0, i de dispersie constant, D2(u1) =D2(u2) =K=D2(un) =u2, t =1,n. I2 presupune c erorile ut sunt homoscedastice i nu heteroscedastice D2(u1) D2(u2) KD2(un ) u2; I3: Valorile variabilei reziduale sunt independente (nu sunt corelate), adic nu exist fenomenul de autocorelare a erorilor: cov( ui ,u j ) = 0, i j erorile sunt independente; 0, i j erorile sunt autocorelate I4: Variabila aleatoare ut urmeaz distribuia normal, de medie zero i de abatere medie ptratic constant i egal cu u = u2 =ct , respectiv L(ut) = N(0, u) Dac aceste ipoteze pot fi acceptate, iar estimarea parametrilor modelului liniar unifactorial yt = a + bxt + ut atunci se pot demonstra urmtoarele: Se efectueaz o selecie de volum n, adic se observ valorile caracteristicii x i, pentru fiecare valoare observat, valorile caracteristicii y / x=xt = yt . Se obine astfel selecia: (xt,yt)t=1,.,n. Pe baza acestei selecii se estimeaz parametrii a i b din modelul de regresie liniar -yt =a+bxt+ut. Parametrii a i b pot fi estimai prin: metoda celor mai mici ptrate prin care se minimizeaz suma ptratelor erorilor, adic funcia: F(a ,b)=min n u t2 =min n (y t a bxt )2t =1 t =1 - metoda verosimilitii maxime prin care se maximizeaz funcia de verosimilitate, adic: L(y t ;a,b)=f(y1) f (y 2 )... f (y n ); t =1,n , unde f este repartiia caracteristicii y.

8.Relaii de interdependen ntre variabile n modele econometrice statistice.

Un model econometric poate fi format dintr-o singur relaie sau dintr-un sistem de relaii statistice. Relaiile de identitate sunt de tipul ecuaiilor de balan folosite n Sistemul de balane ale economiei naionale. Relaiile de comportament sunt acele ecuaii stochastice care reflect i modeleaz un proces de luare a deciziei, care ncearc s descrie rspunsul variabilei endogene Y, sub forma deciziei, la un set de valori ale variabilelor exogene. De exemplu, ntr-un model macroeconomic, relaiile de comportament se refer la dependene privind consumul, investiiile,importul i exportul. Relatiile tehnologice descriu att imperativele de ordin tehnologic privind productia ct si relatiile tehnico-economice existente n productie, forta de munc si fondurile de productie ale unei unitti, ale unei ramuri sau ale economiei nationale. Relaiile institutionale sunt folosite pentru a explica n mod determinist fenomenele care sunt determinate fie de lege, fie de traditie sau fie de obiceiuri. Din rndul acestora fac parte, de exemplu, ecuatiile care explic stabilirea impozitelor sau a cotizatiilor n functie de venit.
9.Indicatorii de analiz a capacitii de prognoz a unui model.

Analiza capacitii de prognoz a unui model poate fi realizat pe baza indicatorilor statistici propui de H. Theil. Aceti indicatori sunt calculai pe baza urmtoarelor relaii: coeficientul Theil, ale crui valori sunt cuprinse n intervalul [0, 1]. Semnificaia acestui indicator este invers proporional cu mrimea lui, respectiv cu ct valoarea acestuia este mai mic, tinznd ctre zero, cu att capacitatea de prognoz a modelului este mai bun. ponderea abaterii. Interpretarea acestui indicator, care evideniaz existena unor erori sistematice, este aceea c, n cazul ideal, valoarea sa este egal cu zero, aceasta tinznd ctre unu n cazul unor erori de estimare de-a lungul ntregii serii de timp. ponderea dispersiei - care este definit tot n intervalul [0, 1], aceasta msurnd evoluia oscilant a celor dou serii, respectiv seria ajustat i seria empiric a variabilei endogene. Acest indicator are aceeai semnificaie ca i cei precedeni, respectiv o valoare sczut indic o capacitate bun de prognoz, n timp ce o valoare apropiat de unu exprim o eroare de specificare a modelului. ponderea covarianei. Se poate observa uor c semnificaia acestui indicator este analog cu a celor menionai anterior. De altfel cei patru indicatori se 11Locul i rolul econometriei n sistemul tiinelor regsesc n urmtoarea ecuaie propus de Theil: a crei interpretare se realizeaz prin intermediul economice. Apariia i rapida afirmare a econometriei semnificaiei acestor indicatori. n cazul n care modelul trebuie neleas i explicat prin prisma raportului econometric se utilizeaz n special la prognoza dialectic dintre teorie i practic, a conexiunii inverse fenomenelor economice este necesar verificarea stabilitii pozitive ce se manifest ntre elementele acestui n timp a legitii de evoluie a fenomenului analizat n funcie de evoluia factorilor si.

raport. Dezvoltarea continu i dinamic a forelor de producie sub impactul progresului stiintific si ethnic modifica conditiile si interdependenele din producie, repartiie, circulaie i consum, ceea ce, pe plan teoretic i practic, creeaz probleme dificile privind explicarea i dirijarea evoluiei fenomenelor economico-sociale ctre anumii indicatori int, formulai i urmrii de o anumit politic economic.Necesitatea elaborrii unor instrumente de investigare i de sporire a eficienei metodelor de organizare, dirijare i conducere a economiei, pe de o parte, i succesele metodelor statistico-matematice n alte domenii ale tiinei fizic, chimie, astronomie etc. pe de alt parte, au determinat adoptarea de ctre tiinele economice a acestor metode.Econometria s-a format i se dezvolt nu n urma unui proces de diversificare a tiinei economice, ci prin integrarea dintre teoria economic, matematic i statistic.n cadrul aceastei triade, teorie economic - matematic statistic, locul central l ocup teoria economic. Dei penetrarea tiinei economice de ctre metodele statistico-matematice reprezint un progres calitativ, nu trebuie uitat faptul c fenomenele economice, pe lng componenta lor cuantificabil, conin aspecte care nu pot fi reprezentate prin cantitate.Aceste particulariti ale fenomenelor economice constituie, n general, limitele econometriei n sistemul tiinelor economice.De remarcat c raporturile econometriei cu tiinele economice nu sunt numai de dependen.ntr-adevr, un model econometric nu se poate elabora dac nu s-a constituit o teorie economic a obiectului cercetat.

Similitudinea sa formal cu obiectul economic investigat depinde de nivelul de abstractizare a teoriei, de definirea univoc i operaional a noiunilor i categoriilor economice, de scopurile urmrite de teoria economic - scopuri euristice sau de dirijare privind obiectul studiat.Modelul astfel construit reprezint o verig intermediar ntre teorie i realitate. El reprezint o cale de confruntare a teoriei cu practica, singurul mod de experimentare pe baza cruia tiina economic i poate fundamenta ipotezele, din moment ce obiectul su de cercetare poate fi numai observat, nu i izolat i cercetat n laborator. Prin aceast experimentare, mijlocit de modelul econometric, tiinele economice valideaz, renun sau elaboreaz metode noi, i confrunt problemele de semantic i semiotic economic, mboginduin felul acesta sistemul de informaii privind structura i evoluia obiectului economic.n prezent, tipologia metodelor econometrice utilizate de tiinele economice este extrem de vast. Folosirea din ce n ce mai ampl a acestor modele la investigarea fenomenelor economice se datoreaz progreselor nsemnate fcute n domeniul metodelor de estimare a parametrilor modelelor i al testelor de verificare pe care se fundamenteaz acestea i, nu n ultimul rnd, al utilizrii calculatoarelor electronice care permit rezolvarea operativ a celor mai complexe modele econometrice .n concluzie, se poate reine ideea c metoda econometriei este metoda modelrii sau metoda modelelor. Modelul econometric expresie formal, inductiv a unei legiti economice reprezint un mijloc de cunoatere a unui obiect economic, iar modelarea econometric este o metod care conduce la obinerea de cunotiine sau informaii noi privind starea, structura (conexiunile dintre elemente) i evoluia unui proces sau sistem economic.

12Caracterizai ipoteza n care variabilile x i y nu sunt afectate de erori de msur. IPOTEZA 1 metodei celor mai mici ptrate: Variabilele x i y nu sunt afectate de erori de masura. Aceast ipotez se poate verifica cu regula celor trei sigma, regul care const n verificarea urmtoarelor

relatii: Deoarece valorile acestor variabile aparin intervalelor, acceptndu-se erorile de msur, ipoteza de mai sus poate fi acceptat cu siguran. Metoda celor mai mici ptrate este o metod matematic de a obine o soluie a unui sistem de ecuaii supradeterminat, adic care are mai multe ecuaii dect necunoscute. Cele mai mici ptrate nseamn c soluia obinut minimizeaz suma ptratelor abaterilor fa de valorile ecuaiilor. Aceast ipotez se poate verifica cu regula celor trei sigma. I2 - Variabila aleatoare (rezidual) u este de medie nul, iar dispersia ei este constant i independent de variabila factorial x. I3 - Valorile variabilei reziduale u nu sunt corelate cu variabilele endogene y, respectiv nu exist fenomenul de autocorelare a erorilor. I4 variabila aleatoare u urmeaz legea normal de medie zero i de abatere medie ptratic egala cu sigma de u. 13. Estimarea parametrilor unui model econometric unifactorial n cazul unui model unifactorial parametrii pot fi estimai prin intermediul mai multor metode cum ar fi: metoda punctelor empirice, metoda punctelor medii, metoda celor mai mici ptrate (M.C.M.M.P.), MCMMP generalizate, metoda verosimilitii maxime etc. Cea mai des utilizata este metoda celor mai mici patrate, care consta in minimizare lui ui2. Estimarea parametrilor unui model liniar unifactorial presupune: - existena seriei statistice a celor dou variabile economice - modelul econometric liniar:yt = a + bxt + ut - utilizarea unei metode de estimare pentru a calcula estimatorii parametrilor modelului. Parametrii unui model econometric sunt reprezentai de coeficienii funciei de regresie acceptat n etapa de identificare a acestuia. Aceti parametrii fiind necunoscui, ei vor trebui estimai (aproximai) pe baza datelor experimentale sistematizate n seriile statistice ale celor dou variabile y i x, prin valorile yt, xt, t = 1, n . Funciile de regresie ale unui model econometric unifactorial pot fi funcii linare, Y= a + bx, sau funcii neliniare, ca de exemplu:

14.Caracterizai ipoteza unde variabila rezidual urmeaz o distribuie normal. Variabila aleatoare (rezidual) u este medie nul i dispersia variabilei reziduale este constant i independent de variabila factorial. Ipoteza de

de exemplu: - funcia putere Yt = a xt^b - funcia exponenial Yt = e^a+bxt ; - funcia de gradul doi Yt = a + bxt + cxt^2 - funcia logistic Revenind la problema estimrii parametrilor unui model econometric, acetia pot fi calculai cu ajutorul mai multor metode cum ar fi: a) metoda punctelor empirice (M.P.E.); b) metoda punctelor medii (M.P.M.); c) metoda celor mai mici ptrate (M.C.M.M.P.); d) metoda celor mai mici ptrate generalizat; e) metoda verosimilitii maxime (M.V.M) cu informaie limitat sau complet. Metodele a) i b) se folosesc atunci cnd nu se urmrete o rigoare statistic a calculelor, datorit simplitii i rapiditii calculelor, sau cnd aplicarea M.C.M.M.P. este anevoioas, necesitnd calcule complicate. Metodele d) i e) au mai mult valoare teoretic deoarece, n economie, ipotezele pe care se fundamenteaz pot fi acceptate cu mult reinere, n plus, calculele complicate pe care le solicit, mresc mult costul estimrii parametrilor, fr a genera o cretere pe msur a preciziei estimaiilor. a) Metoda punctelor empirice (M.P.E.) - const n alegerea unui numr de puncte empirice, M(xt, yt), egal cu numrul parametrilor modelului. Coordonatele acestor puncte se introduc n funcia de regresie a modelului i va rezulta un sistem de ecuaii egal cu numrul acestora b) Metoda punctelor medii (M.P.M.) presupune ca cele dou serii statistice s fie mprite ntr-un numr de subserii egal cu numrul estimatorilor. Pentru fiecare subserie se vor calcula mediile aritmetice ale celor dou variabile. Aceste valori medii se vor introduce n funcia de regresie i se va continua procedura ca n cazul M.P.E. Dac numrul termenilor seriilor statistice nu este divizibil cu numrul parametrilor, se va renuna la un numr de termeni cei mai ndeprtai n timp sau de media celor dou variabile. De exemplu, n cazul modelului liniar, numrul parametrilor este egal cu doi. Dac seriile de timp ale celor dou variabile se refer la nou perioade, t =1,9, se va renuna la valorile primei perioade, respectiv la x1 i y1. c) Metoda celor mai mici ptrate (M.C.M.M.P.) este tehnica de lucru cea mai des folosit la estimarea parametrilor unui model econometric. Utilizarea acestei metode pornete de la urmtoarele relaii: yt = a + bxt + ut

homoscedasticitate poate fi verificat prin construirea corelogramei. Se va reprezenta pe axa OX valorile variabilei factoriale xi, iar pe axa OY valorile variabilei reziduale .Valorile variabilei reziduale se vor calcula conform formulei: ui=yiyi(estimate).Pentru testarea homoscedasticitii se utilizeaz mai multe teste: testul corelaiei neparametrice ntre i i Xi testul Goldfeld-Quandt, testul Glejser, testul White .a. Testul corelaiei neparametrice ntre i i Xi; Etapele testrii sunt urmtoarele:- se realizeaz regresia Y = + X + , fr a ine seama de ipoteza dehomoscedasticitate;- se estimeaz erorile i la nivelul eantionului;- se determin rangurile pentru valorile absolute ale erorilor estimate i pentru valorilevariabilei independente;- se determin coeficientul de corelaie al rangurilor Spearman ntre i i Xi ;- se testeaz coeficientul de corelaie cu ajutorul testului Student;dac se accept ipoteza c coeficientul de corelaie nu este semnificativ, se accept i ipotezade homoscedasticitate, iar n caz contrar modelul este heteroscedastic. 15.Prezenta ipotezele care sunt cercetate n cadrul modelrii bazndu-se pe doi factori economici. I1: Variabilele y, x1,, xk nu sunt afectate de erori de masura. I2: Variabila aleatoare (rezidual) U este de medie= 0 iar dispersia ei este constant i independent de variabilele exogene Xj - ipoteza de homoscedasticitate. I3: Valorile variabilei reziduale U sunt independente, respectiv nu exista fenomenul de autocorelare a erorilor. I4: Legea de probabilitate a variabilei reziduale este legea normal de medie zero i de abatere medie ptratic u.Exist o ipotez specific modelului multifactorial i anume. I5: Variabilele exogene Xj sunt independente ntre ele, formnd un sistem de vectori liniari independeni. n caz contrar apare fenomenul de multicoliniaritate care implic imposibilitatea calculrii matricii inverse,precum i a estimrii parametrilor.

16.Principale tipuri de modele econometrice utilizate n econometrie. Modele unifactoriale i modele multifactoriale. Modelul unifactorial y = f(x) + u este folosit n mod frecvent la modelarea fenomenelor economice datorit avantajelor pe care le prezint:simplitate, operativitate i cost redus pentru obinerea lui. Modelul multifactorial, eliminnd deficiena modelului unifactorial,transform ns avantajele acestuia n dezavantaje. Din acest motiv, serecomand ca, n practic, s nu se foloseasc un model cu mai mult de treisau patru variabile factoriale. Modele liniare i modele neliniare Clasa acestor modele este definit de forma legturii dintre variabila rezultativ i variabilele factoriale. Sub form general, un model liniar multifactorial se prezint astfel: y = b0 + b1x1 + b2x2 ++ u. Modelele neliniare se identific cu ajutorul funciilor neliniare, cum ar fi: funciaexponenial, hiperbol, funcia logistic, parabol etc. Modele pariale i modele globale (agregate)Aceste modele rezult n urma clasificrii modelelor econometrice n raport cu sfera lor de cuprindere. Includerea unui anumit model n clasamodelelor pariale sau globale este relativ. Modele statice i modele dinamice; static este acela n care dependena variabilelor endogene y fa de valorile variabilelor exogene xj serealizeaz n aceeai perioad de timp. Spre deosebire de acestea, dinamice sedefinesc prin urmtoarele tipuri:a) Introducerea n pachetul de variabile explicative xj, n mod xplicit, a variabilei timp.b)modele autoregresive;c)modele cu decalaj. Modele cu o singur ecuaie i modele cu ecuaii multiple; singur ecuaie fac parte toate modeleleprezentate mai sus. cu ecuaii multiple sunt formate dintr-unsistem de ecuaii. Acestea se pot prezenta sub dou forme: sub formstructural i sub form redus sau canonic. Modele euristice sau raionale i modele decizionale sauoperaionale: euristice sau raionale sunt folosite n special de teoriaeconomic pentru a explica pe o cale mai simpl un sistem complex dedependene i interdependene ce se manifest n domeniul economic.Modelul teoretic reprezint de fapt o form simplificat a modelului realdeoarece n cadrul acestuia nu pot fi inclui toi factorii. decizionale sau operaionale se utilizeaz n special npractica economic, ele fiind folosite la fundamentarea unor 17.Specificarea i definirea modelului unifactorial. decizii depolitic economic (simulare) i la prognoza Specificarea unui model econometric se face fenomenelor economice. pe baza teoriei economice a fenomenului observat i const n precizarea variabilei endogene i a variabilei exogene. Un model unifactorial se prezint astfel: y = f (x)+u.

Relaia reprezint o ipotez construit pe baza teoriei economice i presupune c fenomenul economic y este rezultatul aciunii unui complex de factori: fenomenul economic x este factorul principal, esenial, ce determin fenomenul y, restul factorilor fiind considerai neeseniali, cu aciune ntmpltoare, ei fiind specificai n modelul econometric cu ajutorul variabilei aleatoare u. Ca orice ipotez teoretic, ea poate fi adevrat sau fals x este sau nu este factorul hotrtor al fenomenului y iar validarea sau invalidarea unei astfel de ipoteze se face n urma unui experiment statistic. Teoria economic a folosit i folosete n numeroase cazuri modelul unifactorial pentru a fundamenta i descrie mecanismul de formare i de manifestare a legilor economice. n acest sens, pot fi menionate: - legea cererii C = f(P) + u ; f(P) < 0, cererea (C) unui anumit produs crete sau se reduce, dac preul (P) acestuia se micoreaz sau se mrete; - legea ofertei O = g(P) + u ; g(P) > 0, oferta (O) unui produs crete sau se diminueaz, dac preul (P) acestuia se mrete sau scade; - funcia de producie a cheltuielilor totale ale unei firme: Ch = f(Q) + u; f(Q) > 0, cheltuielile de producie cresc sau scad, dac volumul produciei crete sau scade (n situaia n care productivitatea rmne constant); - legile consumului formulate de Engel i descrise de funciile lui Tornqvist consider venitul (V) consumatorului ca principal factor al consumului (C) unui produs sau grupe de produse C = f(V) + u; f(V)>0. De asemenea, foarte multe analize economice utilizeaz modelul unifactorial pentru a explica i prospecta dependena dintre dou fenomene, cum ar fi: corelaia dintre creterea preurilor i creterea salariilor; - corelaia dintre creterea preurilor i rata omajului curba lui Philips; corelaia dintre creterea salariilor i productivitatea muncii etc.

18.Identificarea

modelului unifactorial. Identificarea modelului const n alegerea unei funcii (sau a unui grup de funcii) matematice, cu ajutorul creia se urmrete s se descrie (s se aproximeze) valorile variabilei endogene y numai n funcie de variaia variabilei exogene x. Funciile matematice care se pot utiliza n acest sens funcii liniare sau neliniare sunt numeroase i de forme diverse, printre acestea figurnd i cele prezentate n continuare. Alegerea unei anumite funcii matematice ca funcie de regresie a unui model econometric Y = f(x) se face pe baza valorilor reale sau empirice ale celor dou fenomene economice, sistematizate, fie n serii spaiale (yi, xi,), i =1,n, n = numrul unitilor statistice omogene la care s-au nregistrat, ntr-o anumit perioad de timp, valorile celor dou fenomene y i x, fie n serii de timp (yt, xt ), t =1,n, n = numrul perioadelor de timp n care s-au nregistrat valorile celor dou fenomene y i x la aceeai unitate statistic. Dispunnd de o serie statistic privind variaia, n timp sau n spaiu, a celor dou variabile economice, problema identificrii const n a alege o funcie matematic, Yt = f(xt), cu ajutorul creia, cunoscnd valorile fenomenului economic xt, s se aproximeze (s se estimeze) ct mai bine (cu erori ct mai mici) valorile empirice ale fenomenului yt = (y1, y2, _ _ _, yn) prin valorile teoretice. Aceast operaie se poate face, n general, utiliznd urmtoarele procedee de lucru: a) procedeul grafic - const n construirea corelogramei dintre cele dou variabile x i y. b) procedeul conservrii ariilor - continu procedeul grafic i const n a compara suprafaa curbei empirice cu suprafeele teoretice. c) procedeul calculelor algebrice - se fundamenteaz pe proprietile pe care le posed funciile matematice y = f(x).

19.Caracteristica general a ipotezelor pentru estimarea parametrilor modelului multifactorial. Aplicarea M.C.M.M.P. n cazul unui model multifactorial se Fundam enteaz pe cteva ipoteze i anume: I1: Variabilele y, x1,, xk nu sunt afectate de erori de masura

I2: Variabila aleatoare (rezidual) U este de medie nula M(u2) = = M(un) = 0 iar dispers a ei 2 u este constant i independent de variabilele exogene Xj ipoteza de homoscedasticitate. I3: Valorile variabilei reziduale U sunt independente, respectiv nu exista fenomenul de autocorelare a erorilor, cov (u 1, u n) = 0, t , t = 1, n . I4: Legea de probabilitate a variabilei reziduale este legea normal de medie zero i de abatere medie ptratic u. n afara acestor ipoteze care sunt aceleas ca si in cazul modelului unifactorial or, exist o ipotez specific modelului multifactorial i anume I5: Variabilele exogene Xj sunt independente ntre ele, formnd un sistem de vectori liniari independeni. n caz contrar apare fenomenul de multicoliniaritate care implic imposibilitatea calculrii matricii inverse (XX)1, precum i a estimrii parametrilor. Dac ipotezele I1,,I5 exist, atunci se pot demonstra urmtoarele: u = y Y , estimaiile variabilei reziduale U
20.modalitatea de stabilire a unor ipoteze n cadrul simulrii econometrice. Ipoteza statistic este o presupunere care se face cu privire la parametrul unei repartiii sau la legea de repartiie pe care o urmeaz anumite populaii statistice sau variabile aleatoare. 1)Stabilirea ipotezei nule, H0.Ipoteza nul trebuie s specifice ntotdeauna o singur valoare a parametrului ce se vrea estimat. Ipoteza nulreprezint acea variant de lucru care este acceptat pn n momentul n care se dovedete a fi fost fals. 2) Stabilirea ipotezei alternative, (de cercetat) Ha. Aceasta trebuie s fie oteorie care s contrazic ipoteza nul. Ipoteza alternativ este acceptatnumai atunci cnd s-au adunat suficiente dovezi c este adevrat. n cadrultestului de verificare ipoteza alternativ joac un rol foarte importantdeoarece ea prin intermediul ei putem afla rspuns la una dintre ntrebrile:-dac parametrul este diferit de valoarea specificat n ipoteza nul;-dac parametrul este mai mic sau mai mare dect valoarea specificat n ipoteza nul. 3) Calculul estimativ al valorii parametrului care trebuie determinat.Acest etap presupune alctuirea n prealabil a unui eantion de sondaj. 4) Alegerea testului de verificare a ipotezei nule i a unui prag desemnifica ie
23Definiiile econometriei Dezvoltarea rapid a econometriei a generat formularea mai multor definiii cu privire la domeniul acestei discipline economice. Totui, marea majoritate a acestora poate fi ncadrat n urmtoarele trei grupe: a) Definiia istoric a econometriei a fost formulat de

21.Corectarea

autocorelrii. Considerm modelul liniar de regresie yi = + x + . Exist dou situaii posibile pentru corectarea autocorelrii erorilor: cnd se cunoate coeficientul de autocorelaie dintre erori i cnd acesta nu se cunoate. a) este cunoscut n acest caz, estimarea parametrilor modelului se realizeaz cu ajutorul modelului de regresie modificat, adic a modelului de quasi-diferen yi* = +* xi* + ui, unde Yi*= Y Yi-1 , * = (1p) ; Xi*= Xi- pXi-1 , * = ; ui=i i-1 . Pentru modelul (*) exist doi estimatori nedeplasai, convergeni i eficieni, ^* , ^* , care se determin cu ajutorul metodei celor mai mici ptrate. n aceste condiii, estimatorii pentru parametrii modelului iniial sunt:^= ^*/1-, = *. b) este necunoscut n acest caz, exist mai multe metode de estimare a parametrilor modelului iniial care au la baz estimarea coeficientului de autocorelaie dintre erori. O metod larg utilizat este procedeul iterativ Cochrane-Orcutt. 22.Teste de detectare a heteroscedasticitii: testul Goldfeld-Quandtt. Acest test se poate aplica atunci cnd se dispune de serii lungi de date i cnd una dintre variabile reprezint cauza heteroscedasticitii (ntre dispersia variabilei reziduale heteroscedastic i variabila exogen exist o relaie de dependen pozitiv), i presupune parcurgerea urmtoarelor etape: ordonarea cresctoare a observaiilor n funcie de variabila exogen x; eliminarea a c observaii centrale, c fiind specificat a priori. n privina numrului de observaii omise, c, au fost emise diverse opinii. n cazul unui model unifactorial, Goldfeld i Quandt, n urma efecturii experimentelor Monte-Carlo, au propus ca c s fie aproximativ egal cu 8 n cazul n care mrimea eantionului este de aproximativ 30 de observaii i 16, dac eantionul cuprinde 60 de observaii. Judge i colaboratorii si menioneaz faptul c, n cazul n care c=4 pentru n=30 i c=10 pentru n60, se obin rezultate mai bune. n general, se consider c c trebuie s reprezinte o treime sau un sfert din numrul total de observaii. efectuarea de regresii aplicnd M.C.M.M.P. asupra celor dou sub-eantioane de dimensiune (nc)/2 i calcularea sumei ptratelor erorilor pentru fiecare subeantion n parte; calcularea raportului dintre sumele ptratelor erorilor sau dispersiilor acestora, corespunztoare celor dou subeantioane (suma ptratelor erorilor avnd valoarea cea mai mare fiind plasat la numrtor).

R. Frisch n primul numr al revistei Econometrica, n ianuarie 1933: experiena a artat c fiecare din 24.Procedee de depistare a fenomenului de

urmtoarele trei puncte de vedere, al statisticii, al teoriei multicoliniaritate. economice i al matematicii, este o condiie necesar, dar nu i Depistarea acestui fenomen s epoate fac eprin suficient, pentru o nelegere efectiv a realitilor cantitative din mai multe procedee si anume: economia modern; unificarea lor este aceea care asigur - reprezentarea grafica aseriilor de valori. n eficiena. Econometria este tocmai aceast unificare. Conform cazul n care se constat analogii n evoluie, acestei definiii, susintorii ei consider c prin econometrie se acestea indic existena unei corelaii suficient nelege studierea fenomenelor economice pe baza datelor statistice cu ajutorul modelelor matematicii. de intense ntre variabilele respective. b) Definiia restrictiv propus de Cowles - calculul determinantului matricei X`X, Commission for Research in Economics (Chicago, D(X`X), n sensul c, pe msur ce se apropie 1940-1950), consider c nu exist econometrie dac de zero, acesta indic o intercorelare din ce n investigarea fenomenelor economice nu se face cu ce mai strns. Dac D(X`X) < 0,1 se ajutorul modelelor aleatoare (stochastice). Susintorii consider c fenomenul de multicoliniaritate acestei definiii, L. R. Klein, E. Malinvaud, G. Rottier, este prezent. includ n domeniul econometriei numai cercetrile - calculul mrimii coeficientului de determinare (R2). economice care utilizeaz metodele induciei statistice Aceast valoare este comparat cu mrimea aceluiai teoria estimaiei, verificarea ipotezelor statistice la coeficient obinut n condiiile n care una dintre verificarea relaiilor cantitative formulate n teoria variabilele factoriale a fost omis din model. n cazul economic cu privire la fenomenele sau procesele economice n cercetate. Conform acestor definiii, un studiu econometric care valorile coeficienilor sunt apropiate ca mrime se presupune: poate considera c variabila omis este coliniar cu - existena prealabil a unei teorii economice privind fenomenul, procesul sau sistemul economic cercetat, pe baza creia se celelalte variabile factoriale. Absena acestei variabile construiete modelul economic, care reprezint formalizarea din model ar fi de dorit ntruct ar conduce la ipotezelor teoriei economice cu privire la fenomenul, procesul diminuarea multicoliniaritii far a afecta sau sistemul investigat; semnificativ gradul de determinare a factorilor asupra posibilitatea aplicrii metodelor induciei statistice la variabilei efect. verificarea ipotezelor teoriei economice; construirea modelului - testele statistice Student, t- utilizat n vederea econometric i rezolvarea acestuia. Aceast definiie restrictiv exclude din domeniul verificrii semnificaiei parametrilor modelului, i econometriei cercetrile economice care nu se fundamenteaz pe: Fisher-Snedecor, F- utilizat n vederea verificrii - o teorie economic implicit sau explicit privind modelul semnificaiei modelului. n cazul n care testul F econometric al fenomenului, procesului sau sistemului studiat; semnaleaz semnificaie, iar testul t, aplicat aceluiai - o interpretare aleatoare a modelului respectiv. Astfel, analiza seriilor cronologice, modelul lui Leontief (B.L.R.) ca i statistica model, semnaleaz nesemnificaii n rndul economic (care se fundamenteaz pe metoda balanelor) nu intr parametrilor, acest lucru reprezint un indiciu c n sfera de cuprindere a econometriei: prima, deoarece existena multicoliniaritatea este prezent.
unei teorii economice nu este necesar, iar ultimele dou, fiindc nu permit aplicarea metodelor induciei statistice. c) Definiia extins a econometriei, promovat de

economitii din rile anglo-saxone, ine seama de puternica dezvoltare, aprut dup 1950, a metodelor
cercetrii operaionale: teoria optimului, teoria stocurilor, teoria grafelor, teoria deciziilor, teoria jocurilor, etc. Prin econometrie, n sensul larg al termenului, se nelege econometria, definit n mod restrictiv, adic, include domeniile menionate atunci cnd ea este neleas n sens restrictiv, la care se adaug metodele cercetrii operaionale. n prezent, n domeniul econometriei se includ i tehnicile moderne de analiz a datelor sau analiza marilor tabele. Deoarece nc nu s-a cristalizat o concepie unitar privind frontierele econometriei, n manualele sau tratatele de econometrie, autorii, de regul, i menioneaz concepia pe baza creia i-au structurat lucrrile.

26.Teste de detectare a multicoliniaritii. Verificarea ipotezei I5 presupune ca variabilele exogene s formeze un sistem de vectori liniari independeni, respectiv variabilele exogene s nu fie corelate. Opusul acestui fenomen l reprezint multicoliniaritatea variabilelor exogene, care este un

25.Remedierea multicoliniaritii. Datorit faptului c seriile de date privind variabila efect i factorii si determinani sunt alctuite, de cele mai multe ori, dintr-un numr redus de termeni (n < 10), se recomand includerea de termeni suplimentari (n > 15), astfel nct, eventualele analogii, datorate hazardului, s fie, pe ct posibil, eliminate;- n situaia n care dou variabile cauzale sunt intens corelate (una dintre ele este coliniar cu cealalt), se poate renuna la una dintre ele, considernduse c variabila omis este exprimat de cea reinut n model;- dac datele sunt prezentate sub form de serii cronologice, se pot calcula diferenele de ordinul 1 - (1) = yt yt-1 sau pot fi logaritmate valorile lui Yt, Xj n scopul atenurii coliniaritii cauzate de prezena trendului n cadrul seriilor de date; - utilizarea de serii de date formate n optic transversal (serii sincrone) poate constitui o modalitate de diminuare sau chiar de eliminare a interdependenei factorilor Aceast situaie este valabil n cazul n care observarea se refer la un eantion statistic de ntreprinderi, judee, familii etc. Ca urmare a faptului c datele sunt culese pentru aceeai perioad de timp, pe baza aceleai metodologii, dar n condiii diferite de manifestare a factorilor, exist anse mai mari ca ipoteza privind independena factorilor s fie regsit n setul de date.

fenomen foarte frecvent n domeniul economic, datorit multiplelor relaii de dependen i interdependen dintre fenomenele economice. n acest scop se impune o abordare econometric n scopul depistrii i eliminrii acestuia. Depistarea fenomenului de multicolinearitate se poate face cu ajutorul mai multor procedee cum ar fi: - testele statistice Student, t- utilizat n vederea verificrii semnificaiei parametrilor modelului, i Fisher-Snedecor, F- utilizat n vederea verificrii semnificaiei modelului. n cazul n care testul F semnaleaz semnificaie, iar testul t, aplicat aceluiai model, semnaleaz nesemnificaii n rndul parametrilor, acest lucru reprezint un indiciu c multicoliniaritatea este prezent. 27.Utilizarea variabilelor dummy. Variabilele calitative sau variabilele dummy se refer deci la nsuiri, caliti, categorii etc. a cror dimensiune este exprimat prin atribute sau denumiri. Aceste variabile, denumite i variabile atributive, se mpart n dou categorii: variabile dihotomice (binare sau alternative) i variabile polihotomice (nealternative) De exemplu, referindu-ne la consumul populaiei, acesta, ca variabil endogen, poate fi analizat att ca variabil numeric: cheltuieli efectuate de o familie pentru consumarea sau procurarea unui anumit produs, sau nivelul/volumul consumului unui anumit produs pe familie sau pe membru de familie, dar i ca variabil calitativ alternativ, dac se caut rspunsul la ntrebri de genul: de la ce venit pe membru de familie sau pe familie, familiile consum sau dispun de un anumit produs. De la ce venit pe membru de familie consumul familiilor este mai mare sau mai mic fa de media consumului pe familie. Se pot formula numeroase ntrebri de genul celor de mai sus, tiind c orice variabil cantitativ poate fi tranformat ntr-o variabil alternativ prin raportarea variantelor ei la o anumit mrime, care poate fi media ei sau o mrime standard.

28.Heteroscedasticitatea erorilor (procedeul grafic i a dispersiilor variabilei reziduale). Heteroscedasticitatea-fenomen prin care se stabileste daca imprastierea valorile y depind de x.homoscedasticitate invers.Dispersiile au valori diferite,deci parametrii modelului se subestimeaza si influenteaza calitatea diferitor teste aplicate. Depistarea se face prin mai multe metode: Procedeul grafic - care const n construirea corelogramei privind valorile variabilei factoriale x i ale variabilei reziduale u. Dac, pe msura creterii (scderii) valorilor variabilei factoriale x, se observ o cretere (scdere) a valorilor variabilei reziduale u, nseamn c cele dou variabile sunt corelate i nu independente. Procedeul dispersiilor variabilei reziduale -acest procedeu se poate aplica atunci cnd se dispune de serii lungi de date. n acest caz, seria valorilor variabilei reziduale se mparte n dou sau mai multe grupe, pentru fiecare grup calculndu-se dispersiiile corespunztoare.Dac se accept ipoteza c dispersiile acestor grupe nu difer semnificativ, se accept ipoteza de homoscedasticitate i se utilizeaz testul Fisher. 29.Corectarea heteroscedasticitii. Eliminarea fenomenului de heteroscedasticitate se poate realiza prin urmtoarele procedee: a) Construirea modelului pe baza abaterilor centrate ale variabilelor Metoda regresiei ponderate. Un caz concret de utilizare a acestei metode o constituie situaia n care se urmrete modelarea investiiilor unor intreprinderi de dimensiuni diferite n funcie de capital, cifra de afaceri i venit: I = f (K, CA, V) + u. b) O alt metod const n segmentarea eantionului n subcolectiviti omogene din punct de vedere al nivelelor factorilor, urmat de o respecificare a modelului pentru fiecare segment n parte. n mod curent, acest procedeu se utilizeaz la estimarea parametrilor unui model econometric privind cererea sau consumul populaiei fa de un produs de folosin curent, deoarece s-a constatat c dispersia corespunztoare consumului crete pe msura creterii nivelului venitului

30.Modele cu ecuaii multiple - scurt istoric privind apariia i dezvoltarea. Descrierea formala a unui proces economic nu se poate realiza numai prin intermediul unui model econometric continand o singura ecuatie. Acest lucru a impus elaborarea unor modele econometrice continand mai multe ecuatii, denumite modele cu ecuatii multiple sau simultane. Un model cu ecuaii multiple descrie fie

totalitatea tipurilor de relaii econometrice - de comportament, de identitate, instituionale sau tehnologice, sau doar o parte dintre acestea.Modelarea macro-economica cantitativa a aparut pe la sfarsitul anilor '30 in Europa, primul model macro-econometric complet a fost construit in 1936 de Tinbergen pentru economia Tarilor de Jos.Miscarea initiata astfel de Tinbergen, care, cativa ani mai tarziu (1939), va construi si primul model pentru Statele Unite, se va dezvolta in SUA sub conducerea lui Lawrence Klein.In evolutia modelarii macro-econometrice se pot delimita trei perioade.Prima perioada incepe din anii '40 si dureaza pana la mijlocul anilor '50 si reprezinta o perioada de 'tatonare' a modelarii.Aceasta perioada se incheie cu elaborarea unui model foarte important in istoria modelarii macro-econometrice, modelul KleinGoldberger (1955), care poate fi considerat ca un veritabil stramos al majoritatii modelelor ulterior elaborate in Statele Unite.O a doua perioada poate fi considerata ca incepand cu acest model si dureaza pana la sfarsitul anilor '60. Cea de-a treia perioada a modelarii, care incepe la sfarsitul anilor '60 si dureaza pana in zilele noastre, e caracterizata de o accelerare a fenomenului. In perioada 1970-1975 au fost construite 12 modele ale economiei americane, in timp ce in perioada 1955-1965 au aparut doar 7 modele. 31.Verificarea semnificaiei estimatorilor parametrilor unui model econometric. Verificarea semnificaiei modelului presupune: verificarea ipotezelor de aplicare a M.C.M.M.P., verificarea semnificaiei estimatorilor, a verosimilitii modelului i a semnificaiei raportului de corelaie. n aceast etap este necesar verificarea < a posteriori > a ipotezelor de aplicare a M.C.M.M.P. deoarece, n general, estimarea parametrilor se efectueaz n urma acceptrii apriorice a valabilitii ipotezelor enunate. Verificarea ipotezelor I1, I2, I3 i I4, ca i testarea estimatorilor b j , a modelului i a raportului de corelaie R y / x j se face dup aceleai principia prezentate n cazul regresiei unifactoriale. Verificarea ipotezei I5 presupune ca variabilele exogene s formeze un sistem de vectori liniari independeni, respectiv variabilele exogene s nu fie corelate. Opusul acestui fenomen l reprezint multicoliniaritatea variabilelor exogene, care este un fenomen foarte frecvent n domeniul economic, datorit multiplelor relaii de dependen i interdependen dintre fenomenele economice. n acest scop se impune o abordare econometric n scopul depistrii i eliminrii acestuia. 34Verificarea similitudinii modelului econometric unifactorial. Ca atare, n aceastetap se urmrete sse verifice: 1)dac ipoteza de pornire x= principalul factor de influen a fenomenuluiy este corectsau nu; 2)dac legitatea economic dintre cele dou variabile

32.Modelul cu variabile explicative stohastice

33.Utilizarea modelului dinamic. Modelele econometrice dinamice se definesc prin urmtoarele tipuri: a) Introducerea n pachetul de variabile explicative xj, n mod explicit, a variabilei timp: yt = f(x1t, x2t, t) + ut Un astfel de model se justific atunci cnd: Printre factorii importani ai variabilei y se afl i factori de natur calitativ, a cror influen nu poate fi reflectat de modelul econometric datorit lipsei unei msuri statice adecvate; cum ar fi, de exemplu, influena preferinelor sau gusturilor populaiei asupra consumului sau influena progresului tehnic n cadrul funciilor de producie; Poate fi acceptat ipoteza unui efect inerial n evoluia fenomenului y, ipotez care, n domeniul fenomenelor economice, poate fi acceptat datorit masei sociale care le genereaz i de care beneficiaz; b) Modele autoregresive cnd n pachetul de variabile explicative xj se introduce i variabila explicat y, dar cu valori decalate: yt-1, yt-2,,ytk , acesta reprezentnd un model autoregresiv de ordinul k: yt = f(xt, yt-k) + ut c) Modele cu decalaj - n care variabila factorial x i exercit influena asupra variaiei variabilei y pe mai multe perioade de timp: yt = f(xt, xt-1,,xt-k) + ut; t =1,n; j =1,k , k<t. Aceste tipuri de modele, a), b) i c), se utilizeaz, n special, la prognoza fenomenelor economice. Dac primele modele, a) i b), nu ridic dificulti privind identificarea, estimarea i verificarea modelului, ele fiind de genul modelelor econometrice multifactoriale, modelele dinamice cu decalaj prezint cteva dificulti.

este de forma y = a + bx; 3) dac rezultatele obinute pot fi considerate sistematice n sensulc se vor obine aproape aceleai rezultate dac se va repetaexperiena cu alte sondaje, de volumi structur (alte unitistatistice) diferite sau ntmpltoare, adic rezultate diferite pentru sondaje diferite.n general, scopurile urmrite n aceastetapse rezolvcu ajutorulmetodei analizei variaiei, cunoscut i sub numele de metoda ANOVA. Rezultatele acestui test se prezinta intrun tabel formatat si in dependenta de datele si informatia care sa obtinut se poate accepta una din ipoteze: HO: daca cele doua dispersii sunt egale sau aproape egale. H1: cind acestea sunt diferite influneta factorilor x si a celor intimplatori difera substantial si se poate trece la discutia similitudinii.Testarea semnificatie dintre 2 dispersii se face in baza testului Fisher Snedecor. 35.Utilizarea modelului econometric unifactorial. n practica economic, un model econometric se utilizeaz pentru explicarea variaiei fenomenului rezultativ y n raport de variaia factorului su x, pentru estimarea valorilor probabile ale fenomenului y (simularea acestuia) n funcie de posibilele valori pe care economic le poate nregistra factorul x, i, n final, prognoza fenomenului y n funcie de valorile fenomenului x, pe intervalul de prognoz v, v = 1, 2, ..., h. Pentru a permite ca utilizatorii s verifice proprietile unui model econometric obinut, acesta trebuie prezentat cu urmtoarele informaii: Y, Sa, Sb, Su, R, DW.

36.Consecinele multicoliniaritii. Efectele multicoliniaritii sunt proporionale cu intensitate prezenei acesteia in randul variabilelor explicative. Valorile estimatorilor parametrilor modelului sunt afectate, avand drept consecin deformarea acestor valori intr-o asemenea msur, incat devine einteligibil influena separat a variabilelor explicative asupra variabilei efect. Multicoliniaritatea afecteaz, de asemenea, i gradul de determinare a factorilor asupra variabilei efect, n sensul diminurii sale: -variane i covariane mari ale estimatorilor coeficienilor de regresie; -intervale mari de ncredere ale estimatorilor, din cauza abaterilor standard mari; -raiile t Student nesemnificative, din cauza abaterilor standard mari; -un coeficient mare de determinaie R2, dar raiile t nesemnificative; -instabilitatea estimatorilor i a abaterilor lor standard la mici schimbri ale datelor; -n caz de multicoliniaritate perfect matricea este singular (determinatul este 0), estimarea coeficienilor este imposibil i variana lor, infinit. Regresia y = f(x1, x2, x3, x4) din exerciiul prezentat indic un coeficient de determinaie mare, de 0.995, iar testul Fisher arat c regresia este global semnificativ cu o probabilitate de 100% (Significance F). Cu excepia coeficientului variabilei x1, care este semnificativ, restul coeficienilor au raiile Student mai mici dect valoarea critic pentru un prag de semnificaie de 5%. Intervalele de ncredere ale estimatorilor, cu excepia intervalului pentru , schimb semnul de la minus la plus, coninnd valoarea 0 i indicnd faptul c sunt nesemnificativi. Estimatori i estimaii : definiii. Estimator-aproximatie a unei dimensiuni privind un anumit fenomen.Aceasta dimensiune stabila,exacta si repetabila reprezinta parametrul unei caracteristici,ale unor insusiri a unitatilor statice.Statistica calculeaza parametrii caracteristici unei populatii in urma observarilor. Estimatii-indicatorii calculati din datele provenite dintr-o observare selectiva,indicatori care sar fi obtinut din prelucrarea datelor provenite dintr-o observare totala.Statistica foloseste estimatii de maxima verosimilitate.

Specificarea i definirea modelului multifactorial. Sub form general, un model explicativ multifactorial se definete prin urmtoarea relaie: y = f (x j ) + u f (xj) = funcia de regresie cu ajutorul creia vor fi estimate (aproximate) valorile variabilei y, determinate numai de influena factorilor xj,

4.

considerai eseniali, principali, hotrtori, exceptnd influena celorlali factori ai fenomenului y, care sunt considerai factori neeseniali, nesemnificativi de explicare a apariiei i a evoluiei n timp i n spaiu a fenomenului y, acetia find tratai separat cu ajutorul variabilei reziduale u. Ca regul general i fundamental, specificarea unui model econometric se face pe baza teoriei economice. Fenomenul economic y se precizeaz pe baza conceptelor, definiiilor i a relaiilor cauz-efect elaborate de ctre aceasta i se accept fenomenul xj ca factor esenial, sau se respinge i se trece in categoria factorilor intampltori prin intermediul variabilei aleatoare u. Dimensiunea pachetului de variabile explicative xj depinde ins i de banca de date statistice a variabilelor respective, de cantitatea i de calitatea acestora. In economie, modelele multifactoriale au o arie vast de aplicare, acestea putand fi utilizate in mai multe situaii i sub diverse forme, ca, de exemplu: a) modelarea consumului; b) functia de productie cobb dougles; c) modelarea evolutie preturilor Modele dinamice cu decalaj. n care variabila factorial x i exercit influena asupra variaiei variabilei y pe mai multe perioade de timp: modelele dinamice cu decalaj prezint cteva dificulti in estimare: Prima se refer la mrimea decalajului k cu ct acesta este mai mare, cu att se pierd mai multe valori ale variabilelor, neajuns ce impune construirea unei serii lungi de date a fenomenelor analizate, pe cnd n economie se lucreaz, de obicei, cu eantioane de volum mic; A doua dificultate o reprezint existena fenomenului de multicolinearitate ntre valorile decalate ale variabilei exogene multicolinearitate care conduce laobinerea de estimatori nesemnificativi.

Identificarea modelului multifactorial. Ca i n cazul modelului unifactorial, identificarea econometric const n alegerea unei funcii matematice n vederea descrierii legturii, a relaiei dintre variabila endogen y i factorii si de influen, x1, x2, , xj. Aceast alegere se face n concordan cu seriile statistice (serii de spaiu sau de timp ale variabilei y i ale variabilelor xj) ale acestor variabile, preluate dintr-o baz de date sau construite n urma unor observri statistice special organizate. Identificarea presupune ca, pe baza datelor experimentale, yt i xjt, s se gseasc o funcie matematic, Yt = f (xjt), cu ajutorul creia s se estimeze valorile variabilei y numai pe baza valorilor variabilelor xjt. Spre deosebire de cazul unifactorial, unde procedeul grafic sau calculele algebrice ofereau informaii relativ corecte pentru identificarea funciei de regresie, n cazul modelelor multifactoriale acest lucru rmne valabil doar n cazul n care se va lucra cu serii bidimensionale. Verificarea ipotezei ce presupune c variabilele exogene sunt independente intre ele, formnd un sistem de vectori liniari independeni. I5 - Variabilele exogene xi sunt independente ntre ele, formnd un sistem de vectori liniari independeni. n caz contrar apare fenomenul de multicoliniaritate care implic imposibilitatea estimrii parametrilor. Verificarea ipotezei I5 presupune c variabilele exogene formeaze un sistem de vectori liniari interdependeni, respectiv variabilele exogene s nu fie corelate. Opusul acestui fenomen l reprezint multicoliniaritatea variabilelor exogene, care este un fenomen foarte frecvent n domeniul economic, datorit multiplelor relaii de dependen i independen ntre fenomenele economice. n acest scop se impune o abordare econometric n scopul depistrii i eliminrii acestuia.

Utilizarea criteriului Durbin-Watson n acceptarea sau respingerea autocorelaiei. Testul cel mai utilizat n analiza autocorelrii erorilor este testul Durbin Watson,dei detecteaz doar autocorelarea de ordin 1 i se bazeaz pe cteva

ipoteze restrictive: a) modelul de regresie trebuie s cuprind termen liber: n cazul n care modelul nuare termen liber trebuie s se revin i s se transforme datele pentru obinerea unui model de regresie cu termen liber; b) matricea X trebuie s fie nestochastic; c)erorile sunt determinate printr-un proces autoregresiv: d)erorile sunt presupuse a fi distribuite normal e)modelul de regresie nu cuprinde ca variabil explicativ, variabila endogen cu decalaj: testul Durbin Watson nu poate fi aplicat modelelor