Cap. 6.

ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

Obiectiv general:
Analiza legturii dintre diferitele caracteristici i factorii care influeneaz variabilitatea lor

Obiective specifice:
Dependena dintre fenomenele economice Regresia statistic Corelaia statistic Asociaia statistic

197

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

6.1. Analiza repartiiilor multidimensionale n statistica social economic Statistica studiaz fenomenele de mas n continua lor devenire n strns corelaie cu factorii care le determin. Fenomenele economice i sociale sunt influenate de o varietate de factori care pot fi eseniali pentru evoluia fenomenului sau pot avea doar o influen ntmpltoare. n aceste condiii utilizarea metodei corelaiei n statistic este justificat de necesitatea reflectrii ntr-o form numeric a interdependenei dintre diverse fenomene i cauzele care le determin, stabilind natura, direcia i gradul de intensitate a legturilor care se manifest la un moment dat sau n dinamic. Cum fenomenele economice nu sunt univoc determinate (de o singur cauz) problema care se pune n analiza fenomenelor de dependen este aceea a msurrii legturii care exist ntre caracteristica X denumit caracteristic factorial sau independent i care exprim sub form cantitativ factorul (factorii) cauzal i caracteristica Y denumit i caracteristica rezultativ sau dependent care msoar fenomenul studiat (efectul) i exprimarea acestei legturi sub forma unui indicator simplu sau sintetic de corelaie. Pentru ca rezultatele analizei cantitative s fie pertinente este necesar ca aceasta s fie precedat de o analiz calitativ, care s permit: desprinderea din ansamblul de legturi existente ntre fenomenele aceleiai colectiviti statistice a acelora care au un caracter permanent i care influeneaz n mod obiectiv nivelul de dezvoltare a fenomenului studiat; colectivitatea n care se manifest fenomenul s fie suficient de numeroas pentru ca s se poat manifesta legea numerelor mari. Dac cerinele legii numerelor mari nu sunt satisfcute, indicatorii de corelaie pot cpta o interpretare eronat; identificarea i ierarhizarea factorilor; atunci cnd fenomenul este influenat de mai muli factori este necesar s se asigure o ierarhizare a factorilor n funcie de gradul lor de influen (de la mare la mic). n acelai timp este necesar s se stabileasc dac ntre factorii cauzali exist sau nu legtur (autocorelare). Aceasta deoarece existena autocorelrii influeneaz n mod negativ corectitudinea indicatorilor.
199

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

6.2. Clasificarea legturilor dintre fenomenele economice i sociale Legturile ntre fenomenele economico-sociale pot fi clasificate dup mai multe criterii: a) dup natura relaiei de cauzalitate avem: legturi funcionale sau univoce sunt acele legturi care se stabilesc ntre un fenomen cauz i un fenomen efect (apare cauza, apare i efectul).

Y = f (x)

(6.1)

Exemplul 1 Crete productivitatea muncii, crete i producia, dac numrul de muncitori mne constant; cresc cheltuielile totale, scade profitul pentru acelai nivel al roduciei;

legturi stohastice n care caracteristica fenomenul studiat este determinat de influena mai multor factori cauzali (eseniali sau ntmpltori). n aceste condiii fiecrei valori cauzale i corespunde o distribuie de valori a caracteristicii rezultative, datorit influenei uneori contradictorii a unor factori aleatori.

Y = f (x1 , x 2 , x 3 , x n )
xi = caracteristicile factoriale

(6.2)

Legturile stohastice sunt specifice fenomenelor economice. Trebuie avut n vedere c legturile de tip stohastic pot fi i reciproce, adic efectul se transform la rndul su n cauza imediat sau mediat prin intermediul unor relaii de cauzalitate n lan. n cazul legturilor stohastice este necesar s se asigure o ierarhizare a factorilor.
Exemplul 2 Venitul salarial este funcie de timp efectiv lucrat, de vechimea n munc, de gradul de ndemnare, etc.

Cnd analiza legturii se face pe baza unor observri pariale (sondaje) este necesar s se verifice, n prealabil, gradul de reprezentativitate al colectivitii de selecie i gradul de semnificaie al indicatorilor de corelaie calculai.
200

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

b) dup numrul caracteristicilor:

-

legturi simple sunt acele legturi n care caracteristica rezultativ se studiaz n funcie de o singur caracteristic independent considerat esenial (principal), celelalte caracteristici factoriale fiind considerate constante (au o aciune constant n toate cazurile studiate). Y= f (x) legturi multiple sunt acele legturi care presupun analiza caracteristicii rezultative n funcie de mai muli factori de influen, concomitent cu analiza legturilor simple dintre toate caracteristicile nregistrate. Y= f (x1,x2,.xn)

c) Dup coninutul caracteristicilor incluse n analiza de corelaie:

-

Asociaia statistic care exprim relaii ntre dou sau mai multe caracteristici exprimate calitativ (tai nali copii nali, prini cu ochi albatrii copii cu ochi albatri) sau dintre o caracteristic calitativ i una numeric (nivelul veniturilor i gradul de ndemnare). Corelaia statistic exprim relaia de interdependen dintre dou sau mai multe caracteristici statistice exprimate numeric (vechime - salariu, producie - investiii, etc.). Legtura direct potrivit creia caracteristica rezultativ se modific n acelai sens cu caracteristica factorial (crete x crete y, scade x scade y). Legtura invers caz n care caracteristica rezultativ se modific n sens invers fa de modificarea caracteristicii factoriale (crete x scade y i invers).

d) Dup direcia de producere: -

e) Dup natura legturii:

-

Legtura linear (rectilinie) evoluia avnd loc dup ecuaia dreptei:

201

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

Legtura nelinear (curbilinie) evoluia avnd dup ecuaia unei funii nelineare (exponeniala, hiperbola, parabola, etc.) Legturi sincrone (concomitente) sunt cele care pot fi urmrite n dinamica pentru aceeai perioad de timp. Legturi asincrone (cu decalaj) sunt acele legturi n care caracteristicile factoriale acioneaz asupra caracteristicii rezultative dup scurgerea unei anumite perioade de timp (ntre volumul investiiilor i creterea produciei exista o perioad de timp necesar punerii n funciune a respectivelor investiii).

f) Dup timpul n care se realizeaz:

-

Pentru a se realiza analiza legturii dintre fenomenele economico sociale trebuie soluionate urmtoarele probleme: identificarea i ierarhizarea factorilor care determin n mod obiectiv variaia caracteristicii rezultative; verificarea gradului de cuprindere a unitilor nregistrate i a reprezentativitii dac datele provin dintr-o cercetare selectiv; sistematizarea datelor observate; verificarea existenei i formei de legtur dintre caracteristicile corelate, n vederea alegerii corecte a funciei statistice matematice care descrie cel mai corect legtura; calcularea indicatorilor de corelaie n funcie de procedeul ales la punctul anterior i de datele disponibile; aplicarea testelor de semnificaie a indicatorilor de corelaie, dac datele provin dintr-o observare selectiv.

6.3. Metode de analiz Metodele de analiz a corelaiei pot fi: - Metode simple care permit determinare existenei (nonexistenei) legturii, direcia n care ea se manifest i dau o imagine vizual asupra intensitii acesteia metoda seriilor interdependente, metoda grafic, metoda gruprilor, tabelul de corelaie - Metode analitice de calcul prin care se msoar direcia, forma i intensitatea legturii i care permit exprimarea raporturilor de
202

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

interdependen dintre fenomene printr-un sistem de indicatori ecuaia de regresie, coeficieni de corelaie ai rangurilor, coeficienii de asociere. 6.3.1. Metode simple

a) Metoda seriilor interdependente permite stabilirea existenei i a direciei legturii i se folosete pentru analiza datelor provenite din diferite publicaii, constituite sub forma de serii statistice.
Metoda presupune : se nscriu pe un ir valorile caracteristicii factoriale x, ordonate strict cresctor; pe un ir paralel, se nscriu valorile lui y condiionate de x; compara vizual cele dou serii de date, stabilind dac exista legtura i direcia acesteia.

b) Metoda gruprilor
Metoda gruprilor, folosit n analiza legturilor dintre fenomene, presupune alegerea unei caracteristici factoriale dup care se face gruparea, urmnd ca apoi s se centralizeze valorile celorlalte caracteristici factoriale sub forma unor distribuii condiionate sau a unor valori medii. Metoda gruprii permite sistematizarea datelor i stabilirea ntr-o prim aproximaie a existenei legturii. Caracteristica rezultativ poate s apar sub forma unor valori centralizate sau ca medie condiionat. Pentru a putea fi folosite n calcule ulterioare, informaiile sistematizate cu ajutorul metodei gruprilor trebuie ca: gruparea s se fac pe intervale egale; numrul de intervale s coincid att pentru caracteristica factorial ct i pentru caracteristica rezultativ; s se aleag pentru efectuarea gruprii doar acele caracteristici care corespund unui raport obiectiv de interdependen (grupele i intervalele de grupare trebuie s corespund scopului analizei).

c) Metoda grafic permite stabilirea pe cale vizual dac ntre fenomenele supuse corelaiei exista legturi statistice i dac ele exista, care este sensul i forma acestor legturi. Ea mai poate fi utilizat i pentru prezentarea rezultatelor analizei de corelaie. Metoda are la baz graficul denumit nor de puncte.
203

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

Pentru aplicarea metodei se procedeaz astfel: ntr-un sistem de axe rectangulare xoy se reprezint n cadranul I pe axa absciselor (ox) valorile caracteristicii factoriale (x) i pe axa ordonatelor (oy) valorile caracteristicii rezultative (y). Pentru uurrii reprezentrii originea (o) nu corespunde cu punctul 0 ci cu valorile minime ale celor dou caracteristici; se reprezint apoi cuplurile de valori (x,y) pentru toate unitile colectivitii obinnd norul de puncte.

n funcie de intensitatea i de forma norului de puncte se stabilete dac exist sau nu legtura. Metoda grafic permite stabilirea existenei i direciei legturii, dar mai ales forma legturii, fiind metoda care ne ajut n alegerea funciei analitice pentru aplicarea metodelor de determinare a celorlali indicatori de corelare. Exemplificm mai jos cteva posibiliti:

o
Legtur liniar direct

o
Legtur liniar invers

o
Lips legtur

o
Hiperbol

204

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

Lips legtur

o
Exponenial

c) Procedeul tabelului de corelaie Procedeul tabelului de corelaie este o combinare a metodei gruprii cu reprezentarea grafic. Acest procedeu presupune gruparea unitilor dup ambele caracteristici (factorial i rezultativ). Pentru a nu denatura rezultatele la ntocmirea tabelului de corelaie trebuie s fie respectate urmtoarele reguli: pentru ambele caracteristici dup care se face gruparea s se stabileasc un numr egal de grupare; pentru ambele caracteristici s se stabileasc intervale egale de grupare; modul de nscriere al celor dou caracteristici n tabel este urmtorul: pe coloane se reprezint caracteristica factorial n ordine cresctoare; pe rnduri se reprezint caracteristica rezultativ n ordine descresctoare; numrul unitilor colectivitii cercetate se vor trece n tabel la intersecia coloanelor cu rndurile tabelului.

n acest caz interpretarea tabelului se face la fel cu interpretarea graficului de corelaie.

205

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

Tabelul de corelaie rezultat arat astfel: x y yn yn-1 : y2 y1 fx x1,x2, xn fn1, fn2, ....fnn fn-1,1 : : : f21 : f11, f12, ...f1n fx1, fx2, fxn fy fyn : : : fy1 f

x1 < x2 < < xn

y1 < y2 < < yn

Prima bisectoare (I) corespunde unei legturi directe. A doua bisectoare (II) corespunde unei legturi inverse. 6.3.2. Metode analitice de msurare a legturilor statistice Posibilitatea de aplicare a metodelor analitice de corelaie, depind de natura fenomenelor cercetate, de numrul caracteristicilor factoriale etc. n funcie de numrul factorilor ce influeneaz variabila rezultativ (y) vom avea: -

regresie unifactorial (linear sau nelinear) Y = f(x) regresie multifactorial Y = f(x1, x2, xn)

Pentru a evidenia legea care descrie legtura statistic se folosesc ecuaiile de estimare corespunztoare unei anumite funcii analitice, funcie cunoscut sub denumirea de funcie de regresie. Funcia de regresie exprim statistic modul n care caracteristica rezultativ (y) s-ar modifica dac ar varia numai valorile caracteristicii factoriale (x), iar ceilali factori ar rmne constani. Aceasta presupune c influena celorlali se consider aceeai pentru toate unitile colectivitii.

206

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

a. Regresia linear simpl

n cazul regresiei lineare simple, dup trasarea graficului de corelaie se poate observa o tendin de legtur de tip liniar n care caracteristica rezultativ se modific aproape uniform sub influena factorului ales drept caracteristic factorial. Ecuaia funciei de regresie este:

y = a + bx
-

(6.3)

Cei doi parametrii ai funciei a i b au urmtoarea semnificaie:

parametrul a de regul nu are semnificaie economic. Cu toate acestea, deseori acest parametru este considerat a indica nivelul la care ar fi ajuns caracteristica Y sub influena factorilor cauzali, alii dect cel ales drept caracteristic factorial; parametrul b denumit i coeficient de regresie reprezint panta dreptei i arat msura n care se schimb caracteristica rezultativ n cazul n care caracteristica factorial se modific cu o unitate.

n funcie de valorile pe care le ia parametrul b se poate stabili i direcia legturii astfel: Dac

b > 0 legtur direct (crete x crete y) b < 0 legtur invers (crete x scade y) b = 0 lips legtur (yx= a) caracteristica rezultativ nu este influenat de caracteristica factorial x.
Problema care se pune este de a determina valorile parametrilor a i b. Pentru aceasta se aplic Metoda celor mai mici ptrate (MCMMP). Potrivit acestei metode dac factorul x este determinant pentru variabila y, atunci valorile estimate denumite i valori teoretice trebuie s dea abateri minime de la cele nregistrate. Cum aceste abateri se pot produce ntr-un sens sau altul, compensndu-se reciproc (aciunea legii numerelor mari) ele vor fi ridicate la ptrat. Altfel spus, dac y depinde de x, urmnd o funcie linear, atunci:
207

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

S = y Y x i 2 = min .
sau

(6.4) (6.5)

S = [ y i (a + b x i )]2 = min

Pentru a fi minim suma S trebuie ca derivatele pariale ale acesteia n raport cu parametrii a i b s fie zero.

S = 2 [Yi (a + b xi )]( 1) = 0 a S = 2 [Yi (a + b xi )][ x ] = 0 b

(6.6)

Rezult sistemul de ecuaii normale:

na + b x i = y i a x i + b x i2 = yi
Sistemul de ecuaii normale mai poate fi obinut i astfel: ecuaie. Astfel vom avea: y1 = a + bx1 se scrie sub form de ecuaii fiecare yi; se nsumeaz valorile yI prima ecuaie;

(6.7)

nmulind fiecare ecuaie cu xi i nsumnd se obine a doua

/ / /

x1 x2 : xn

y1x1 = ax1 + bx12 y2x2 = ax2 + bx22 : ynxn = axn + bxn2

y2 = a + bx2 : yn = a + bxn

yi = na + b.xi

xi.yi = a.xi + b.xi2

na + b x i = y i a x i + b x i2 = x i y i
208

(6.8)

Rezolvnd sistemul prin metoda determinanilor rezult parametrii a i b.

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

yi

xi
(6.9)

x i y i x i2 y i x i2 x i y i x i a= = xi n n x i2 ( x i )2 xi x i2

n b= xi n xi

yi x i yi n x i yi x i yi = xi n x i2 ( x i )2 x i2
(6.10)

Tabelul de calcul pentru determinarea parametrilor este urmtorul:

x x1 : xn x

y y1 : yn y

xiyi x1y1 : xnyn xiyi

xi2 x12 : xn2 xi2

yi = a + b.xi

Pentru verificarea calculului parametrilor funciei de regresie se va determina Yi care trebuie s fie egal cu yI (suma valorilor empirice trebuie s fie egal cu suma valorilor calculate). Aceasta nseamn c prin ajustare nu se face altceva dect o redistribuire a influenei factorilor. Funcia de regresie este ns numai o ipotez statistic care exprim regularitatea, tendina medie de manifestare a legturii dintre cele dou caracteristici, considernd ca variabil numai factorul nregistrat. Cum valorile caracteristicii dependente se formeaz sub influena tuturor factorilor acest lucru face ca ntre valorile empirice i cele sistematice s existe diferene mai mari sau mai mici.

b. Regresia unifactorial curbilinie

Exist posibilitatea ca n urma reprezentrilor grafice s rezulte un grafic care s indice c evoluia caracteristicii rezultative este nelinear (parabol, hiperbol, semilogaritmic etc.). n acest caz, ecuaia care descrie evoluia fenomenului va fii alta dect funcia linear.
209

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

Pentru parabola de gradul II funcia care descrie legtura este:

Y x = a + bx + cx 2
Aplicnd metoda celor mai mici ptrate vom avea:

(6.11)

S = Yi a + bx + cx 2

[ (

)] = min .
2

(6.12)

Derivnd n raport cu parametrii a, b, c i egalnd cu zero se obine sistemul de ecuaii normale.

S =0 a

S =0 b

S =0 c

na + b x i + c x i2 = y i 2 3 a x i + b x i + c xi = x i yi a x i2 + b x i3 + c x i4 = x i2 y i
Tabelul de calcul utilizat este:

(6.13)

yi xi x1 x2 : xn y1 y2 : yn

xi2 x12 x22 : xn2

xi3 x13 x23 : xn3

xi4 x14 x24 : xn4

xiyi x1y1 x2y2 : xnyn

xi2yi x12y1 x22y2 : xn2yn

Yi = a + bxi + cxi2

xi

yi

xi2 xi3 xi4 xiyi

xi2yi

yi

210

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

6.4. Msurarea intensitii legturii

Msurarea intensitii legturii se face utiliznd o gam divers de metode: - Metode parametrice - coeficientul de corelaie linear, raportul de corelaie simplu, raportul de corelaie multipl; -

Metode neparametrice - coeficientul de corelaie al lui Spearman; coeficientul de corelaie al lui Kendall; coeficientul de asociere i tabelul de asociere. 6.4.1. Coeficientul de corelaie linear

n cazul corelaiei lineare pentru msurarea intensitii legturii se realizeaz coeficientul de corelaie linear i raportul de corelaie. Coeficientul de corelaie (r) este un indicator ce msoar intensitatea legturii de tip linear dintre caracteristicile x i y i se calculeaz ca o medie aritmetic a abaterilor normale ale celor dou variabile.

ry x =

cov .( x , y )

x y

( x x )( y y ) = n x y

(6.14)

iar pentru distribuie de frecvene:

ry x =

cov .( x , y )

x y

( x x )( y y ) f xy f xy x y

(6.15)

Dac se nlocuiete n relaiile de mai sus x i y cu formulele lor se obine:

ry x =

n xy x y [ n x 2 ( x )2 ][ ny 2 ( y )2 ]

(6.16)

sau pentru distribuiile de frecvene:

ry x =

f xy . xi yi f xy xi f x . yi f y [ f xy . xi2 f x ( xi f x ) ][
211
2

f xy . yi2

yi f y ) ]

(6.17)

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

Coeficientul de corelaie liniar simpl poate lua valori ntre -1 i 1. Dac ia valori ntre -1 i 0 atunci ntre x i y exist o legtur invers; dac ia valori ntre 0 i 1, legtura este direct, iar n cazul n care ia valoarea 0 indic lipsa legturii. n practic, se consider c exist urmtoarele limite de intensitate a legturii: -

0 < r < 0,2 0,2 < r < 0,5 0,5 < r < 0,75 0,75< r < 0,95 0,95< r < 1

- nu exist nici un fel de legtur; - legtura este slab; - legtura este medie; - legtura este puternic; - legtur determinist.

ntre coeficientul de corelaie linear ( r y x ) i coeficientul de regresie (b) exist urmtoarele relaii:

b=r
sau

y x y . x

(6.18)

r=b

(6.19)

6.4.2. Raportul de corelaie

n cazul corelaiei lineare se determin ,,raportul de corelaie linear simpl. Aceasta este un indicator care permite msurarea gradului de intensitate a realizrii legturii dintre caracteristica considerat factor de influen i caracteristica rezultativ. Calculul lui se bazeaz pe descompunerea dispersiei totale a caracteristicii ,,y pe factori de influen. n cazul utilizrii ecuaiilor de regresie avem dou iruri de abateri: -

yi - yx : abateri ntre valorile empirice i valorile corespunztoare funciei de regresie; yx- y : abateri ntre ecuaia de regresie i media caracteristicii empirice.
212

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

Dac vom nota cu 2 dispersia caracteristicii rezultative, cu 2 / y , y y x dispersia fa de linia de regresie i cu 2 x / x dispersia liniei de regresie de y la valoarea medie a caracteristicii, folosind proprietatea de aditivitate a dispersiilor, rezult:

2 = 2 / y y
sau
_

yx

+ 2 / x yx
_

(6.20)

( y i y ) 2 ( y i y x ) 2 ( y x y ) 2 = = n n n
unde: atunci
2 y 2/ y

(6.21)

- arat influena variaiei tuturor factorilor;

yx

- arat influena factorilor a cror aciune este considerat

constant n toate cazurile;

2 x / x - arat influena factorului ,,x. y 2 / yx y

Dac ntre caracteristicile ,,y i ,,x exist o legtur funcional = 0. n realitate, o asemenea situaie este exclus la nivelul

fenomenelor de mas. Ea poate fi ntlnit cel mai mult la nivel de unitate simpl. Pornind de la regula de adunare a dispersiilor, i determinnd coeficientul de determinare al factorului ,,x ( R 2 / x ) vom avea: y

R2 / x = y
i

2x y

/ x

2 y 2 / yx y 2 y

(6.22)

K2/ x y

(6.23)

Suma celor doi coeficieni este egal cu 1:

213

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

R2 / x + K 2 / x = 1 y y R2 / x = 1 K 2 / x y y
sau

(6.24)

De aici rezult c se poate determina coeficientul de determinaie: (6.25)

y/ y 2 x Ry / x = 1 2
y

(6.26)

Pentru a se aduce la acelai grad cu valorile empirice, se extrage rdcina ptrat rezultnd raportul de corelaie ( Rx ):

Ry / x =

yx / x 2 y
2

( y i y x ) 2 n = _ ( y i y ) n
2

( y i y x )2 ( y i y )2
_

=
(6.27)

( yi y x ) n 1 _

( y i y x )2 = 1 ( y i y )2
_

( yi y )2 n

Cu ct valoarea raportului de corelaie este mai apropiat de 1, cu att legtura este mai intens, iar cu ct se apropie de 0, cu att legtura este mai puin intens. Pentru a se stabili direcia legturii se va determina n funcie de semnul coeficientului ,,b din ecuaia de regresie. Dac

b > 0 legtur direct; b < 0 legtur invers; b = 0 lips legtur . n cazul corelaiei lineare valoarea raportului de corelaie ( R y / x )
este egal cu valoarea coeficientului de corelaie ( r y / x ).
214

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

Cum n practic se studiaz un numr foarte mare de cazuri, ele sunt grupate n serii de distribuie. n acest caz, valoarea raportului de corelaie R y / x devine:

Ry / x = 1

( y i y x )2 f xy ( y i y )2 f y
_

(6.28)

6.5. Corelaia multipl n cazul distribuiilor multidimensionale de form liniar

Fenomenele sociale de mas sunt fenomene complexe care depind de un numr mare de factori cauzali, uneori independeni ntre ei. Ori tratarea pe baza ecuaiilor de regresie unidimensionale reprezint o puternic abstractizare. De aceea, n cazul fenomenelor de mas se consider caracteristica rezultativ ca fiind factor de mai multe variabile:

y = f(x1,x2, ...,xn) unde

xi sunt caracteristici factoriale care determin variaia caracteristicii rezultative. Dac variaia este linear, atunci ecuaia de regresie este:

y / x1 ,x2 , ..., xn = a0 + a1x1 + a2x2 + . . . + anxn,

unde: - a1, a2 . . . an sunt coeficienii de regresie care arat cu ct se modific ,y cnd xi se modific cu o unitate; a0 este un parametru care exprim factorii nenregistrai. Sistemul de ecuaii normale este:

na0 + a1 x1 + ... + a n xn = y i 2 a0 x1 + a1 x1 + ... + an x1 xn = x1 y i ... 2 a0 xn + a1 x1 xn + ... + an xn = x1 y n

(6.29)

215

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

Pentru msurarea gradului de intensitate a corelaiei se folosete raportul de corelaie multipl:

R y , x 1 x 2 ... x n = 1

( y y x 1 x 2 ...x n )2 ( y y )
_ 2

(6.30)

Raportul de corelaie ia valori ntre (-1 i 0) sau (0 i +1). Cu ct sunt luai n calcul mai muli factori, cu att valoarea raportului de corelaie se apropie de 1.
Aplicaia 1 Analiznd modul cum evolueaz profitul, n funcie de volumul capitalului fix n funciune, n 10 societi comerciale care au activitatea principal producia de bunuri de consum, s-au obinut urmtoarele rezultate: Capital fix n funciune (mil. lei) 510 420 650 260 600 320 180 290 340 380 Se cere: 1. 2. Stabilii i msurai intensitatea legturii. Estimai nivelul profitului pentru capital fix de 500 mil lei i de 1000 mil lei. 1. n cazul celor dou variabile capitalul fix n funciune reprezint variabila cauzal, iar profitul realizat este variabila dependent (rezultativ). Metodele simple ce pot fi aplicate pentru verificarea legturii i sensul acesteia sunt: a) Metoda seriilor paralele interdependente Pentru aplicarea metodei se ordoneaz perechile de date, n mod strict cresctor dup valorile variabilei cauzale (x). Capital fix n funciune (mil. lei) 180 260 290 320 340 380 420 510 600 650 Profit realizat (mil.lei) 250 390 420 300 290 600 680 660 1000 960 Profit realizat (mil.lei) 660 680 960 390 1000 300 250 420 290 600

216

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

Se observ c xi fiind ordonate cresctor, valorile yi urmeaz aproximativ aceeai tendin de cretere. Rezult c exist legtur, aceasta fiind o legtur direct. b) Metoda grafic Conform acestei metode se construiete graficul funciei y = f(x)

p r o f i t

1200 1000 800 600 400 200 0 180 260 290 320 340 380 420 510 600 650

capital
Concluzii: - punctele de coordonate (xi ,yi) se deplaseaz spre valori mai mari ale lui yi, odat cu creterea lui xi, deci exist o legtur direct; - punctele, aa cum rezult din grafic, tind s se ordoneze n jurul unei drepte. 2. Graficul construit la punctul 1 sugereaz c funcia de regresie care descrie interdependena ntre capital fix i profit este o funcie linear.

Regresie liniar:
Valorile empirice ale variabilei yi sunt condiionate de factorul x i de factorii aleatori .

y i = a + bx i +

Valorile funciei de regresie se determin pornind de la relaia:

Y i = a + bx i
Pentru determinarea parametrilor a i b se va folosi metoda celor mai mici ptrate (MCMP)

[ y i ( a + bx i )]2 = min

Din aceast condiie, difereniind n raport cu a i b rezult urmtorul sistem de ecuaii:

na + b x i = y i a x i + b x 2 = x i y i i

217

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

Parametrii a i b se obin prin rezolvarea sistemului de ecuaii rezultat.

a=

2 2 xi yi x i y i x i x i yi = . n xi n x i2 ( x i )2 2 x i xi

yi

xi

b=

n xi n xi

yi x i yi xi xi
2

n x i y i x i y i n x i2 ( x i ) 2

Calculul este organizat n tabelul urmtor.

xi 1 180 260 290 320 340 380 420 510 600 650 3950

yi 2 250 390 420 300 290 600 680 660 1000 960 5550

xi
a=

yi

xi 3 32400 67600 84100 102400 115600 144400 176400 260100 360000 422500 1765500 2 xi

xiy i 4 45000 101400 121800 96000 98600 228000 285600 336500 600000 624500 2537000

xi yi

yi 7 62500 152100 176400 90000 84100 360000 462400 435600 1000000 921600 3744700 2

5550 1765500 3950 2537000 222625000 = = 108 ,46 10 1765500 3950 3950 2052500

b=

10 2537000 3950 5550 3447500 = = 1 ,68 10 1765500 3950 3950 2052500

Funcia de regresie este: Yx = a + bxi = -108,46+1,68xi nlocuind n funcia de regresie valorile lui xi se vor obine valorile teoretice (calculate) ale lui yi (Yx), care sunt prezentate n tabel coloana 1.

218

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

Yx 1 193,94 328,34 378,74 429,14 462,74 529,94 597,14 798,34 899,54 983,54 5601,4

(yi-Yx)

( yi y )2
3 93025 27225 18225 65025 70225 2025 15625 11025 198025 164025 664450
2 ( y y )

2 3142,72 3801,95 1702,39 16677,14 29839,11 4908,4 6865,77 7803,96 10092,21 554,13 85387,79

Yx

( yi Yx )

Cei doi parametrii ai funciei se interpreteaz astfel: a = -108,46 nu are interpretare economic; b = 1,68 reprezint panta dreptei i indic faptul c, atunci cnd fondurile fixe cresc cu 1 milion de lei, profitul crete cu 1,68 milioane lei. 3. Pentru a stabilii proporia n care mrimea profitului este determinat de valoarea fondurilor fixe n funciune, trebuie s se calculeze intensitatea legturii, msurat prin coeficientul de corelaie (ry/x) i prin raportul de corelaie (Ry/x). Atunci cnd ry/x= Ry/x, legtura este linear.

a)

Coeficientul de corelaie linear (r y/x)

ry / x =

cov( x, y ) ( xi x ) n xy x y = = = 2 x y n x y [ n x ( x )2 ][n y2 ( y )2 ] 10 2537000 3950 5550 ( 10 1765500 3950 3950)(10 3744700 5550 5550) 3447500 = = 0,9335 3692944 ,08 20525006644500 3447500 =

Concluzie: legtura este direct (r>0) i puternic (intens) (r=0,9335).

b) Raportul de corelaie (Ry/x).

Ry / x = 1

y 2 ( yi x ) ( yi y )
2

= 1

85387,79 = 1 0 ,1288 = 0 ,8712 = 0 ,9335 664450

Deoarece ry/x=0,9335 i Ry/x=0,9335 se poate spune c legtura exist, este linear, direct i intens.

219

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

4. Pentru a determina nivelul profitului pentru cele dou valori date ale capitalului fix n funciune nu avem dect s nlocuim n funcia de regresie cele dou valori ale lui xi. Pentru xi = 500 milioane Yxi = -108,46 + 1,68 500 = 731,54 mil. lei Pentru xi = 1000 milioane Yxi = - 108,46 + 1,68 1000 = 1571,54 mi. lei.

6.6. Metode neparametrice de msurare a intensitii legturilor dintre fenomene

Metodele neparametrice de msurare a legturii dintre fenomene sunt utilizate atunci cnd distribuia caracteristicilor nu este normal sau cnd caracteristicile studiate sunt exprimate cantitativ (caracteristici calitative). Cu ajutorul acestor metode se poate determina existena, direcia i intensitatea legturii, fcnd abstracie de tipul de distribuie, precum i pentru caracteristicile calitative. Dintre cele mai utilizate metode neparametrice enumerm: coeficientul de asociere al lui Yule i coeficienii de corelaie a rangurilor a lui Spearman i Kendall.

6.6.1. Tabelul de asociere i coeficientul de asociere

O prim metod neparametric de msurare a legturii, utilizat cnd caracteristicile sunt separate n dou grupe sau sunt de forma unor caracteristici alternative, l reprezint coeficientul de asociere determinat pe baza tabelului de asociere. Tabelul de asociere este format din dou coloane i dou rnduri: y y1 y2 Total x x1 a b a+b x2 c d c+d Total a+c b+d a+b+c+d Coeficientul de asociere al lui Yule este:

Q = ad bc

ad + bc
220

(6.31)

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE Exemplul 3 Situaia notelor la disciplina economie politic la o gruup de studeni a fost: Nota sub 7 peste 7 Total abseni sub 10 2 9 1 peste 10 8 1 9 Total 10 10 20

2 1 98 = 70 2 2 + 9 8 76 Rezult o legtur invers i puternic.

Q=

Q = 0 ,921

Atunci cnd se aplic coeficientul de asociere pot aprea urmtoarele situaii:

a) asociere complet cnd avem urmtoarele variante:

a 0 sau 0 d
asociere Q=1);

a b - asociere complet pozitiv (coeficientul de 0 d 0 b asociere complet negativ (coeficientul de c d

0 b sau c 0
asociere Q=-1).

b) independen total:

a c

b d

Q=0 .

ad cb = 0

c) grad de asociere cuprins ntre 0 i 1:

a c

b d

ad cb 0 .

Q arat gradul de asociere i direcia.

6.6.2. Coeficientul de corelaie a rangurilor

Aceti coeficieni reprezint cazuri particulare de msurare a legturii, ntruct ei sunt calculai pe baza numrului de ordine (rang) al caracteristicilor. Ei sunt utilizai i n cadrul unor distribuii asimetrice sau
221

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

n cazul unui numr restrns de uniti pentru care nu se poate verifica reprezentativitatea datelor, sau n cazul distribuiilor unor uniti complexe. Pentru calcularea lor se procedeaz n felul urmtor: se ordoneaz cresctor valorile, caracteristicile factoriale (x); se trec n dreptul lor rangurile pentru caracteristica rezultativ (y); se calculeaz diferena: (di)

dI = rang(xi) - rang(yi);
se determin di2 se calculeaz coeficientul de corelaie al rangurilor al lui Spearman:

rS = 1
-

6 di 2 n( n 2 1 )

(6.32)

se calculeaz suma S = P - Q pentru caracteristica rezultativ ,y, unde P numrul de ranguri superior fiecrui rang luat n discuie; Q numrul de ranguri inferior fiecrui rang luat n discuie;

S suma P-Q reprezint toate acele ranguri care nu sunt n concordan. se calculeaz coeficientul de corelaie al rangurilor al lui Kendall:

rK =

S
1 n( n 1 ) 2

(6.33)

Coeficientul de corelaie al rangurilor al lui Kendall ia valori ntre -1 i 1 i este de regul mai mare dect cel al lui Spearman.

222

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

Exemplul 4
In vederea studierii legturii ntre dezvoltarea economic a unei ri, exprimat prin produsul intern brut pe cap de locuitor, i numrul persoanelor care folosesc INTERNET-ul se analizeaz urmtoarea serie de date: ara Bulgaria Romnia Polonia Grecia Spania Italia Frana Belgia Germania Austria Danemarca Elveia Total PIB/loc 2,1 2,2 5,3 12,9 17,2 22,0 24,9 25,3 25,5 27,4 34,1 40 Utilizatori INTERNET 81 83 230 155 156 352 314 328 412 409 513 351 Rang x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rang y 1 2 5 3 4 9 6 7 11 10 12 8 d P Q P-Q 11 10 5 8 7 0 5 3 -1 0 -1 0 47

d2

0 0 11 0 0 0 10 0 -2 4 7 2 1 1 8 0 1 1 7 0 -3 9 3 3 1 1 5 0 1 1 3 0 -2 4 1 2 0 0 1 1 -1 1 0 1 4 16 0 0 0 38 x x Se cere s se stabileasc daca ntre cei doi indicatori exist legtur i care este intensitatea acesteia. Rezolvare

rS = 1

6 di 2 n( n 1 )
2

= 1

12 12 2 1

6 38

) = 0 ,86

Rezult ca intre produsul intern brut pe cap de locuitor i numrul persoanelor care folosesc INTERNET-ul exist o legtur direct puternic.

rK =

S
1 2

n( n 1 )

47 1 12 (12 1) 2

= 0 ,72

i coeficientul de corelaie a rangurilor al lui Kendall confirm legatura puternic i direct

223

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

Termeni cheie caracteristic factorial caracteristic rezultativ legtur stohastic legtur funcional legatur simpl legtur multipl legtur direct legtur invers legtur sincron legtur asincron asociere statistic corelaie metoda seriilor interdependente metoda grafic metoda gruprii metoda tabelului de corelaie metode simple de determinare a legturii metode parametrice de studiere a legaturii regresie regresie unifactorial regresie multifactorial regresie linear regresie nelinear coeficient de regresie corelaia simpl multipl coeficient de corelaie linear raport de corelaie coeficient de corelaie multipl metode neparametrice de studiere a legturii coeficientul de asociere a lui Yule coeficient de corelaie a rangurilor Spearman coeficient de corelaie a rangurilor Kendall

ntrebri recapitulative
1. Ce presupune analiza legturii dintre fenomenele economicosociale? 2. Exemplificai tipuri de caracteristici factoriale i caracteristici dependente. 3. Ce tipuri de legturi cunoatei? 4. Pentru determinarea existenei legturii, ce metode pot fi folosite?
224

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

5. Care sunt indicatorii ce msoar intensitatea legturii? 6. n ce const metoda celor mai mici ptrate? 7. Care este deosebirea fundamental ntre metodele parametrice i metodele neparametrice de analiz a legturii? 8. Pentru determinarea existenei legturii dintre dou caracteristici, se utilizeaz: a) compararea mediilor b) coeficientul de asimetrie c) coeficientul de corelaie 9. Pentru msurarea intensitii unei legturi nelineare dintre dou variabile, se utilizeaz: a) coeficientul de corelaie linear b) raportul de corelaie c) coeficientul de asociere. 10. Ce particularitate a termenilor , n cazul unei legturi multiple, influeneaz n mod negativ rezultatul calculelor? a) asocierea b) corelaia c) autocorelarea. 11. Pentru msurarea legturii ntre dou caracteristici alternative se utilizeaz: a) coeficientul de asociere. b) raportul de corelaie c) coeficientul de corelaie linear 12. Metoda grafic de analiz a legturii permite stabilirea: a) existenei i intensitii legturii b) existenei si formei legturii c) intensitii legturii

225

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

Probleme propuse pentru rezolvare 1. Analiznd modul cum evolueaz profitul, n funcie de volumul capitalului fix n funciune, n 10 societi comerciale care au activitatea principal producia de bunuri de consum, s-au obinut urmtoarele rezultate:
Capital fix n funciune (mil. lei) 320 500 170 420 290 650 350 250 380 600 Se cere: Stabilii prin metode simple dac exist legtur ntre cele dou fenomene i care este direcia acesteia. Alegei funcia de regresie care descrie interdependena i calculai valorile pentru variabila profit. Msurai intensitatea legturii. Stabilii proporia n care mrimea profitului a fost determinat de nivelul capitalului. Estimai nivelul profitului pentru capital fix de 500 mil lei i de 1000 mil lei. Profit net realizat (mil. lei) 30 65 25 70 43 95 30 32 60 95

226

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

2. n vederea cunoaterii legturii ce exist ntre cantitatea de ngrminte (substana activ) i producia la hectar, s-au nregistrat datele:
Cantitatea de ngrminte la ha (zeci kg) 1,5 2,3 4,5 6 7,5 8 10 10,5 11 12 Se cere: a) S se reprezinte grafic valorile celor dou variabile. b) S se estimeze parametrii funciei de regresie i s se calculeze valorile ajustate ale variabilei rezultative (recolta la hectar); c) S se caracterizeze intensitatea legturii dintre cele dou variabile. Producia obinut (q/ha) 25 38 32 35 38 36 40 42 39 15

3. n urma efecturii unui studiu de pia referitor la dotarea cu bunuri de folosin ndelungat (telefon mobil) s-au obinut urmtoarele rezultate: Dotarea cu telefoane mobile Posed telefon Nu posed telefon Total Mediul din care provin urban rural 187 59
58 245 146 205

Sexul Masculin 136

90 226

Total
246 204 450

feminin 110
114 224

S se stabileasc dac exist legtur ntre faptul dotarea populaiei cu telefoane mobile i mediul din care acestea provin sau sexul persoanei.
227

Cap. 6. ANALIZA LEGTURII DINTRE FENOMENELE ECONOMICE

4. n vederea studierii legturii ntre dezvoltarea economic a unei ri, exprimat prin produsul intern brut pe cap de locuitor i rata mortalitii infantile se analizeaz urmtoarea serie de date: ara
Bulgaria Romnia Polonia Grecia Spania Italia Frana Belgia Germania Austria Danemarca Elveia

PIB/loc
2,1 2,2 5,3 12,9 17,2 22,0 24,9 25,3 25,5 27,4 34,1 40

Mortalitate infantil 81 83 230 155 156 352 314 328 412 409 513 351

Se cere s se stabileasc daca ntre cei doi indicatori exist legtur i care este intensitatea acesteia.

228