CONTRASTES DE Haussman y de Sargan

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CONTRASTE DE ENDOGENICIDAD de Haussman: Sea Y=0+ 1X1+ 2X2+3X3+ Nos interesa estimar alguno de los i La estimacin por VI es menos eficiente que por MCO. Por tanto, conviene estar seguros de que es necesaria. Pero sospechamos de que X1 sea endgena (C(X1, )# 0?) y disponemos de dos posibles VI para X1. Lgica del contraste e hiptesis nula: Si no hubiera endogenicidad, los estimadores MCO y MC2E deberan ser iguales; lo son de hecho? Ajustamos la forma reducida: X1=0+ 1Z1+ 2Z2+ 3X3+ Por tanto C(X1, )= C(0+ 1Z1+ 2Z2+ 3X3+, )= C(0+ 1Z1+ 2Z2+ 3X3, )+ C(, ) Como las variables de la forma reducida son exgenas a la ecuac. estructural => C(0+ 1Z1+ 2Z2+ 3X3, )= 0 => C(X1, )= C(, ) Si X1 es endgena => C(X1, )# 0 => C(, )# 0 Pero si C(, )# 0=> C(, )/ )=1# 0; V()=1# 0; siendo 1 el coef. de regresin de sobre (=1+0) Por tanto si no endogenicidad (C(X1, )= 0) H0 puede ser: 1= 0 Procedimiento del contraste:

Y=0+ 1X1+ 2X2+3X3+ => =Y-(0+ 1X1+ 2X2+3X3)

Por tanto, =1+0 => Y-(0+ 1X1+ 2X2+3X3)= 1+0 =>

Y=0+ 1X1+ 2X2+3X3+ 1+0 [H0: 1= 0]

Pero como los errores poblacionales no son observables, no puedo medir y por tanto, no puedo hacer la regresin anterior y hallar el estimador d1 de 1 para contrastar H0. Lo que hago es sustituir por el residuo v de la forma reducida Es decir: regreso por MCO X1 sobre los instrumentos (forma reducida muestral): X1=p0+ p1Z1+ p2Z2+ p3X3+v v es el equivalente muestral de poblacional Ajusto Y=b0+ b1X1+ b2X2+b3X3+ d1v +d0 Contrasto H0: t=(dq-0)/Sd1 aprox= t (tambin puedo usar W0 o F) Si RECHAZO H0 concluyo que X1 es endgena porque d1#0 => C(, )# 0=> C(X1, )# 0 Recordar que la hiptesis nula es que X1 es exgena y la alternativa que es exgena. Y en el caso de que haya ms de una variable sospechosa de endogenicidad?

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Y=0+ 1X1+ 2X2+rXr+ otrasXotras+;

Hacemos las r forma reducidas:

Sospechamos de X1 Xr

X1=p0+ p1Z1+ p2Z2pjZj+ potrasXotras3+v1

. Xr=p0+ p1Z1+ p2Z2pjZj+ potrasXotras3+vr

Recordar que todos los instrumentos deben incluirse en cada una de las formas reducidas. Incluimos los v1 a vr en la ecuacin de Y y hacemos la regresin:

Y=b0+ b1X1+ b2X2+brXr+ botrasXotras + d1 v1 + dr vr + residuo

Hacemos un contraste de significacin conjunta de los d1 (d1 a dr):

El modelo restringido es la ecuacin estructural original Y=0+ 1X1+ 2X2+rXr+ otrasXotras+ y el

modelo no restringido es Y=0+ 1X1+ 2X2+rXr+ otrasXotras+ 1 v1 + r vr + residuo

W0= n(SSTrestringido- SSTno_restringido)/SSTno_restringido aprox= X2 con r grados de libertad. W0= n(R2 no_restringido- R2 restringido)/(1- R2 no_restringido) aprox= X2 con r grados de libertad. Tambin se puede hacer con la F: (R2 no_restringido- R2 restringido)/(1- R2 no_restringido)(n-K-1)/r aprox= F2 r, n-K-1 (SSTrestringido- SSTno_restringido)/(SSTno_restringido) (n-K-1)/r aprox= F2 r, n-K-1 r: n de X potencialmente endgenas; n: tamao muestral; K: n de pendientes b1 hasta bk Si RECHAZO H0 concluyo que alguna Xi al menos es endgena porque uno o ms i es distinto de 0 => C(i, )# 0=> C(Xi, )# 0 . [Recordar que la hiptesis nula es que X1 es exgena y la alternativa que es exgena]. NOTA ADICIONAL: Los coeficientes b de la ecuacin estructural, a la que se han aadido los residuos de las formas reducidas (los v1 a vr), CALCULADOS POR MCO:

Y=b0+ b1X1+ b2X2+brXr+ botrasXotras + d1 v1 + dr vr + residuo

son iguales a los estimadores hallados por VI Es decir, al ajustar por MCO la recta Y=b0+ b1X1+ b2X2+brXr+ botrasXotras + d1 v1 + dr vr + residuo se obtienen los mismos b que al estimar Y=0+ 1X1+ 2X2+3X3+ por MCO Por tanto, al incluir los v1 a vr en la ecuacin estructural corregimos la endogenicidad.

CONTRASTE DE RESTRICCIONES DE SOBREIDENTIFICACIN de Sargan (o de Hansen-Sargan: Modelo identificado: Tantas VI como Xi potencialmente endgenas. Modelo sobre-identificado: Ms VI que Xi potencialmente endgenas.

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Si hay ms variables instrumentales que endgenas se puede contrastar si la covarianza de alguna de las VI con el error del modelo estructural es distinta de cero. Es necesario que haya ms Zi que Xi endgenas por lo siguiente: Sea: Y=0+ 1X1+ 2X2+3X3+ otrasotrasX + en que X1 Xr: endgenas | otrasX: exgenas

Tenemos q instrumentos y r Xi potencialmente endgenas. Si q>r tenemos q-r instrumentos extra o de restricciones de sobreidentificacin. Lo que habra que hacer es contrastar si C(Z, ) es o no cero. Pero es inobservable. Lo que hacemos entonces es: - estimar el modelo por MC2E, hallando los bi con VI, y - calcular los residuos e a partir de los bi as estimados (ei=Yi- (b0+ b1X1+ b2X2+brXr+otrasbotrasX))
- regresar los ei sobre todos los VI y sobre las X exgenas del modelo

(ei=d0+ d1Z1+ d2Z2+dqZq+ otrasbotrasX))

- calcular el R2e de dicha regresin de ei sobre los instrumentos.

- Hacer un contraste de: H0: d1=d2==dq=0 n R2e aprox= X2 con grados libertad= (q-r) Si rechazamos H0: una o ms de las VI se correlaciona con el error de la ecuacin estructural y no es exgena. Pero no identificamos cual o cuales de las VI son endgenas (aunque si q-r es grande se podra ir haciendo el contraste con diversas combinaciones de VI para ver con cuales sale significatico el contraste: Tenemos Z1 Z4 y una X endgena. El contaste de Sargan sale significativo. Lo repito con Z1 Z3 y no sale significativo Z4 sera la VI endgena. etc. etc.) NOTA IMPORTANTE: Cuantas ms VI ms eficiencia asinttica (reduccin ms rpida de la varianza al aumentar el tamao muestral). Pero ms riesgo de que alguna de las VI ocasione un sesgo severo. Y este riesgo es ms grave cuanto menor sea el tamao muestral. Por tanto, con los tamaos muestrales habituales aadir muchas VI ocasiona riesgo de sesgo importante sin una gran ganancia en eficiencia (porque la eficiencia al aadir VI es asinttica) No se gana nada con aadir cuantas ms VI sea posible, con los tamaos muestrales habituales.