E S C O L A B RA S I LE I R A D E A D MI N I S T R A O P B LI CA E D E E M P R ES A S D A F U N D A O G ET U LI O V A R G A S E B A P E/ F G V CURSO ................... : GRADUAO EM ADMINISTRAO DISCIPLINA.........: ESTATSTICA II PROFESSOR ......... : FELIPE BUCHBINDER MONITORIA.........

: FREDERICO BERTHOLINI SEMESTRE/ANO: 2/2012

Exerccio

Nome: _________________________________________________________________

Questo 1: Um banco utiliza um modelo de credit scoring para decidir se concede ou no crdito a quem vem lhe solicitar. O modelo prev a probabilidade de adimplncia (ou seja, de pagar o emprstimo) e sua tabela de coeficientes dada a seguir: B -736,63 0,37 -0,12 -0,04 valor-p 0.0001 0,00001 0,00001 0,00001

Intercepto Renda Idade dmy_TemFilhos

a) Interprete os coeficientes da regresso b) Qual a probabilidade estimada de que um homem sem filhos com 21 anos de idade e renda R$2.000 pague o emprstimo? c) Se a empresa adotar como critrio de ponto de corte o fato do logit ter que ser superior a , o banco deve conceder um emprstimo ao sujeito do item (b)? Ao aplicar o modelo em dados passados, o banco obteve o seguinte resultado.

d) Se o custo econmico de conceder um emprstimo a um inadimplente de R$10.000 e o de negar um emprstimo a um adimplente de R$5.000, estime o custo econmico esperado do banco ao utilizar esse modelo.