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Teoria da Perturbao Aplicada a Sistemas Lineares

Trcio Triani Diego Mendes


UFRuralRJ

14 de junho de 2013

(UFRuralRJ)

Perturbao de Sistemas Lineares

14 de junho de 2013

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Teoria da Perturbao

Mtodos de aproximao de solues de problemas que sofreram uma variao. Perturbao como uma pequena variao no valor do parmetro

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Teoria da Perturbao

Mtodos de aproximao de solues de problemas que sofreram uma variao. Perturbao como uma pequena variao no valor do parmetro

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Teoria da Perturbao

Mtodos de aproximao de solues de problemas que sofreram uma variao. Perturbao como uma pequena variao no valor do parmetro

Objetivo
Analisar o quanto a soluo de um sistema linear sensvel a pequenas perturbaes (variaes) nos coecientes.

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Normas

Denio
um espao vetorial. Uma norma em X qualquer funo || || : X R que satisfaa as seguintes propriedades: ||x || 0 (||x || = 0 x = 0)
X

Seja

||ax || = |a|.||x || ||x + y || ||x || + ||y ||

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Exemplos de Normas
Normas usuais em Rn
||x ||1 = |x1 | + |x2 | + ... + |xn | ||x ||2 = |x1 |2 + |x2 |2 + ... + |xn |n

||x || = max {|x1 |, |x2 |, ..., |xn |}

Normas usuais no espao de matrizes


||A|| = max ||A||1 = max
N j =1 N
1i n

|ai j | Norma linha;

1j n

i =1

|ai j | Norma coluna;

||A||E =
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i ,j =1

ai j

Norma euclidiana.
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Normas Consistentes

Dada uma norma em Rn e uma norma de matrizes, diremos que elas so consistentes se, para qualquer x,
||Ax || ||A||.||x ||

Denio

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Matrizes Perturbadas e suas inversas


Lema de Banach
Seja P uma matriz de ordem ento I + P no-singular.
n

e ||.|| uma norma de matrizes. Se ||P || < 1,

Teorema
Sejam A e A matrizes de ordem n, com A no-singular, e ||.|| uma norma de matrizes. Se ||(A)A1 || < 1, ento A + A no-singular.

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Matrizes Perturbadas e suas inversas


Lema de Banach
Seja P uma matriz de ordem ento I + P no-singular.
n

e ||.|| uma norma de matrizes. Se ||P || < 1,

Teorema
Sejam A e A matrizes de ordem n, com A no-singular, e ||.|| uma norma de matrizes. Se ||(A)A1 || < 1, ento A + A no-singular.
Demonstrao:

Como

no-singular, podemos considerar P = (A)A1 e escrever A + A = (I + P )A. Pelo Lema de Banach, I + P no-singular, pois ||P || = ||(A)A1 || < 1. Segue ento que A + A tambm no-singular.
A
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Anlise da perturbao de Sistemas Lineares

Seja

matriz no singular, ou seja, det A = 0. E seja o sistema linear


Ax

=b

Logo, a nica soluo deste sistema pode ser dada por:


x

= A 1 b

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Perturbaes no vetor b
Considere uma perturbao no vetor b.
b

+ b

A soluo

do sistema

Ax

= b tambm sofre uma perturbao:


x

+ x

Portanto,
A(x

+ x ) = b + b

E como det A = 0, temos que


x

+ x = A1 (b + b)

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Perturbaes no vetor b
Questo
Estimar a perturbao x de em b, b.
x

a partir do valor conhecido da perturbao

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Perturbaes no vetor b
Questo
Estimar a perturbao x de em b, b.
x

a partir do valor conhecido da perturbao

A(x

+ x ) = b + b

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Perturbaes no vetor b
Questo
Estimar a perturbao x de em b, b.
x

a partir do valor conhecido da perturbao

A(x

+ x ) = b + b

Ax

+ A(x ) = b + b

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Perturbaes no vetor b
Questo
Estimar a perturbao x de em b, b.
x

a partir do valor conhecido da perturbao

A(x

+ x ) = b + b

Ax

+ A(x ) = b + b

Como

Ax

= b,

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Perturbaes no vetor b
Questo
Estimar a perturbao x de em b, b.
x

a partir do valor conhecido da perturbao

A(x

+ x ) = b + b

Ax

+ A(x ) = b + b

Como

Ax

= b,
+ A(x ) = b Ax + b

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Perturbaes no vetor b
Questo
Estimar a perturbao x de em b, b.
x

a partir do valor conhecido da perturbao

A(x

+ x ) = b + b

Ax

+ A(x ) = b + b

Como

Ax

= b,
+ A(x ) = b Ax + b
A(x )

= b

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Perturbaes no vetor b
Questo
Estimar a perturbao x de em b, b.
x

a partir do valor conhecido da perturbao

A(x

+ x ) = b + b

Ax

+ A(x ) = b + b

Como

Ax

= b,
+ A(x ) = b Ax + b
A(x )

= b

Como

no singular,

x = A1 (b)
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Perturbaes no vetor b
Com as relaes Ax = b e x = A1 (b) e fazendo uso de normas consistentes, temos:
||x || = ||A1 (b)|| ||A1 ||.||b|| ||b|| = ||Ax || ||A||.||x ||

(1) (2)

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Perturbaes no vetor b
Com as relaes Ax = b e x = A1 (b) e fazendo uso de normas consistentes, temos:
||x || = ||A1 (b)|| ||A1 ||.||b|| ||b|| = ||Ax || ||A||.||x ||

(1) (2)

Multiplicando as equaes 1 e 2:
||x ||.||b|| ||A||.||A1 ||.||b||.||x ||

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Perturbaes no vetor b
Com as relaes Ax = b e x = A1 (b) e fazendo uso de normas consistentes, temos:
||x || = ||A1 (b)|| ||A1 ||.||b|| ||b|| = ||Ax || ||A||.||x ||

(1) (2)

Multiplicando as equaes 1 e 2:
||x ||.||b|| ||A||.||A1 ||.||b||.||x ||

Rearranjando:
||b|| ||x || ||A||.||A1 || ||x || ||b||

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Perturbaes no vetor b
Com as relaes Ax = b e x = A1 (b) e fazendo uso de normas consistentes, temos:
||x || = ||A1 (b)|| ||A1 ||.||b|| ||b|| = ||Ax || ||A||.||x ||

(1) (2)

Multiplicando as equaes 1 e 2:
||x ||.||b|| ||A||.||A1 ||.||b||.||x ||

Rearranjando:

||x || ||b|| ||A||.||A1 || ||x || ||b||

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Condicionamento de Matriz
Denio
Denimos o nmero de condicionamento de uma matriz A no-singular por:
cond (A)

= ||A||.||A1 ||

Propriedades
cond (A)

Quando cond (A) grande a matriz mal condicionada. Para o sistema: pequenas perturbaes em b geram grandes perturbaes relativas em x . Quando cond (A) pequeno ento a matriz dita bem-condicionada
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Condicionamento de Matriz
Denio
Denimos o nmero de condicionamento de uma matriz A no-singular por:
cond (A)

= ||A||.||A1 ||

Propriedades
cond (A) cond (A)

demonstrao

= ||A||.||A1 || ||A.A1 || = ||I || = 1

Quando cond (A) grande a matriz mal condicionada. Para o sistema: pequenas perturbaes em b geram grandes perturbaes relativas em x . Quando cond (A) pequeno ento a matriz dita bem-condicionada
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Condicionamento de Matriz
Denio
Denimos o nmero de condicionamento de uma matriz A no-singular por:
cond (A)

= ||A||.||A1 ||

Propriedades
cond (A) cond (A)

demonstrao

= ||A||.||A1 || ||A.A1 || = ||I || = 1

Quando cond (A) grande a matriz mal condicionada. Para o sistema: pequenas perturbaes em b geram grandes perturbaes relativas em x . Quando cond (A) pequeno ento a matriz dita bem-condicionada
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Condicionamento de Matriz
Denio
Denimos o nmero de condicionamento de uma matriz A no-singular por:
cond (A)

= ||A||.||A1 ||

Propriedades
cond (A) cond (A)

demonstrao

= ||A||.||A1 || ||A.A1 || = ||I || = 1

Quando cond (A) grande a matriz mal condicionada. Para o sistema: pequenas perturbaes em b geram grandes perturbaes relativas em x . Quando cond (A) pequeno ento a matriz dita bem-condicionada
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Perturbao na matriz A
Considere uma perturbao na matriz A:
A

+ A

A soluo

do sistema

Ax

= b tambm sofre uma perturbao:


x

+ x

Portanto,
(A + A)(x + x ) = b
x

+ x = (A + A)1 b

Mas, como

= A1 b, podemos substituir na equao acima:


A

+ x = (A + A)1 b
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Perturbao na matriz A
...continuando
x = A1 b + (A + A)1 b x = [(A + A)1 A1 ]b x = [A1 (A (A + A))(A + a)1 ]b x = A1 A(A + A)1 b

E como foi considerado

+ x = (A + A)1 b, temos:

x = A1 (A)(x + x )

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Perturbao na matriz A

Aplicando a norma na expresso anterior:


||x || = || A1 (A)(x + x )|| ||A1 ||.||A||.||x + x ||

Donde
||x || ||A|| ||A1 ||.||A|| = ||A1 ||.||A||. ||x + x || ||A||

Portanto:
||x || ||A|| cond (A). ||x + x || ||A||

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Exemplo 1
Sistema linear mal-condicionado

1 1 1 1.001

x1 x2

2 2.001

x1 x2

1 1
x1 x2

Mudando o vetor b para b =

2 temos 2.002
A

0 2

A matriz inversa de A dada por:


cond (A)

= 103

1.001 1 1 1

= ||A|| .||A1 || = 2.001 2001 = 4004.001

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Exemplo 2
Sistema linear mal-condicionado

1.2969 0.8648 0.2161 0.1441

x1 x2

0.8642 0.1440

x1 x2

2 2
x1 x2

Mudando o vetor b para b =

0.8642 temos 0.1441


A

8646

12967

A matriz inversa de A dada por:


cond (A)

= 108

0.1441 0.8648 0.2161 1.2969

= ||A|| .||A1 || = 2.1617 1.5130x 108 3.3x 108

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Exemplo 3
Sistema bem condicionado

1 2 3 2

x1 x2

3 1

x1 x2

1 1 2 temos 2.002
x1 x2

Mudando o vetor b para b = A inversa de A dada por


cond (A) A

1.002 0.999

0.25 0.25 0.375 0.125

= ||A|| .||A1 || = 5 0.5 = 2.5

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Referncias

Algumas referncias para consulta deste estudo: GOLUB, G. H., and C. F. VAN LOAN. 3. JHUP, 2012. HORN, R. A., and C. R. JOHNSON. university press, 1990. KATO, Tosio. Verlag, 1995.

Matrix computations. Vol. Matrix analysis. Cambridge Perturbation theory for linear operators. Springer

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