4 LISTA DE EXERCCIOS DE TEORIA DO RISCO

Questo 1: Seja S1col com distribuio Poisson = 2 e distribuio do valor de 1 sinistro assumindo os valores de $1, $2 ou $3 com probabilidades 0,2; 0,6 e 0,2 respectivamente. Seja S2col com distribuio Poisson = 6 e distribuio do valor de 1 sinistro assumindo os valores de $3 ou $4 com probabilidades 0,5 para cada um dos valores. Determinar a distribuio de S1col + S2col para a hiptese de S1col ser independente de S2col. Questo 2: Suponha que Scol possui distribuio Gama Transladada (x,,,x0). Determinar e x0 em funo de , de modo que Scol possua mdia igual a zero e varincia igual a 1. Questo 3: Suponha que Scol possui distribuio Poisson Composta com = 20 e distribuio de X sendo Exponencial ( = 0,005). Calcular P(Scol > 5.000) utilizando a aproximao Normal. Questo 4: Seja a seguinte distribuio de valor de 1 sinistro:

Valor do Sinistro ($) 100 150 200 250 400 800

Frequencia de Ocorrencia 0,40 0,25 0,20 0,10 0,04 0,02

Calcule o carregamento de segurana que proporcione uma probabilidade de 5% do sinistro agregado superar o total de prmio puro, dado que o sinistro agregado possui distribuio Binomial Negativa Composta (r = 500, p = 0,95, P(x)) que pode ser aproximada por uma distribuio Normal.