Preo de uma Opo por Simulao de Monte-Carlo

Parmetros preo do ativo preo de exerccio taxa de juros anual volatilidade anual vencimento em anos Simulao no. Simulaes pontos da trajetria 50 50 15% 30% 0.0833 Resultados Call Black-Scholes 2.0411 Monte-Carlo 2.0681 IC inferior 2.0117 IC superior 2.1245 % erro -1.3%

Put 1.4265 1.4229 1.3801 1.4658 0.2%

500 50 Pronto

Esta verso da planilha, que tem o cdigo aberto para fins educacionais no visa a eficincia computacional, e sim a melhor forma didtica de apresentao de soluo do problema. Fica como desafio aos interessados acelerar o seu desempenho, que pode ser melhorado algumas vezes.

Esta planilha esta disponvel no site http://www.risktech.com.br, na seo Modelos de Excel, e dedica-se exclusivamente a fins educacionais. Nem o Risktech.com.br nem o Ibmec se responsabilizam por outros usos. Dvidas: riskmaster@risktech.com.br