Confia 1 2011

Programa de Engenharia Civil Programa de Engenharia Civil
laceo laceo
COPPE / UFRJ COPPE / UFRJ
Instituto Alberto Luis Coimbra de Psgraduao e Pesquisa em Instituto Alberto Luis Coimbra de Psgraduao e Pesquisa em Engenharia Engenharia
Universidade Federal do Rio de Janeiro Universidade Federal do Rio de Janeiro
laceo laceo
Laboratrio de Anlise e Laboratrio de Anlise e
Confiabilidade de Estruturas Offshore Confiabilidade de Estruturas Offshore
Edison Castro Prates de Lima D.Sc.
Professor Titular
edison@coc.ufrj.br
RR
Confiabilidade Estrutural Confiabilidade Estrutural
f( f(RR))
RR
R R
Densidade de Probabilidade Densidade de Probabilidade
Resistncia ltima do Tirante Resistncia ltima do Tirante
Probabilidade do Sistema Probabilidade do Sistema
Atender Requisitos Desempenho Atender Requisitos Desempenho
Durante um Perodo de Tempo Durante um Perodo de Tempo
QQ
RR
R R
QQ
ff
ee
((QQ))
QQ
Densidade de Densidade de Prob Prob. Valores Extremos . Valores Extremos
do Carregamento (Resposta) do Carregamento (Resposta)
C = 1 - P
f
P
f
= Prob. de Falha
RR
Q = R
QQ
Funo de Estado Limite Funo de Estado Limite
QQ
ff
ee
(Q) (Q)
f(R) f(R)
RR
G(R,Q) = R Q
G(R,Q) 0 Falha
G(R,Q) > 0 Segurana
R
Q
QQ
F. Estado Limite F. Estado Limite
QQ
RR
Probabilidade de Falha Probabilidade de Falha
G(R,Q) = R Q
ff
e e
((QQ))
RR
f( f(RR))
[ ]
=
0 ) , (
) ( ) (
Q R G
e f
R R f Q Q f P

=
0 ) , (
) ( ) (
Q R G
e f
dR dQ R f Q f P
= =
0 ) , (
Re
) ( ) ( ) (
Q R G
Falha de gio
f
R P Q P R Q P P

=
0 ) , (
) , (
Q R G
f
dR dQ R Q f P
QQ
RR
QQ = k
Q = R
Q = Q
L
QQ
QQ
L L
G
1
(R,Q) = R Q
G
2
(Q
L
,Q) = Q
L
Q
QQ
LL
= k
ff
ee
(Q) (Q)
f(R) f(R)
RR
G(R, Q) = G
1
(R,Q) G
2
(R,Q)
2 Funes de Estado Limite 2 Funes de Estado Limite
G(R, Q) = Min { G
1
(R,Q) , G
2
(R,Q) }
R
Q
QQ
LL
QQ
QQ
RR

ff
e e
((QQ))
R
f( f(RR))
G
1
(R,Q) = R Q
G
2
(Q
L
,Q) = Q
L
Q
G(R, Q) = G
1
(R,Q) G
2
(R,Q)
[ ]
=
0 ) , (
) ( ) (
Q R G
e f
R R f Q Q f P

=
0 ) , (
) ( ) (
Q R G
e f
dQdR R f Q f P
=
0 ) (
) (
X G
X f
dX X f P
X = { X
1
X
2
. . . , X
n
}
T
Vetor Variveis Aleatrias Bsicas
=
0 ) (
) (
X G
X f
dX X f P
G(X) Funo de Estado Limite (Critrios de Falha)
f(x) Funo de Densidade Densidade de de Probabilidade Probabilidade Conjunta Conjunta
G(X) 0 Falha
G(X) > 0 Segurana
f
XY
(x,y) Funo Densidade de Probabilidade Conjunta Funo Densidade de Probabilidade Conjunta
( ) dy dx y x f y Y y x X x P
XY
dy dy
dx dx
) , ( ,
2 2 2 2
= + +
Distribuio de Probabilidade Conjunta Distribuio de Probabilidade Conjunta
( ) ( ) dy dx y x f y Y x X P y x F
y x
XY XY

= = , ) , ( ,
Funo Cumulativa de Probabilidade Conjunta Funo Cumulativa de Probabilidade Conjunta
( )
XY 2 2 2 2
( )
( )

+

+

=

0 . 1 ,
, 0 . 0 ,
dy dx y x f
y x y x f
XY
XY
y x
y x F
y x f
XY
XY

=
) , (
) , (
2
( ) ( )
( ) ( )dx y x f y f
dy y x f x f
XY Y
XY X
+

+

=
=
,
,
Distribuies Marginais
Distribuies Condicionais
( ) y x f ,
) (x f
X
) ( y f
Y
( )
( )
( )
( )
( )
( ) x f
y x f
x y f
y f
y x f
y x f
X
Y X
Y X
Y
Y X
Y X
,
/
,
/
=
=
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) x y f x f y x f
y x f y f y x f
X Y X Y X
Y X Y Y X
/ ,
/ ,
/
/
=
=
( ) ( ) ( ) y f x f y x f
Y X Y X
= ,
( ) ( ) ( ) y F x F y x F
Y X Y X
= ,
( ) ( ) x f y x f
X Y X
= /
/
( ) ( ) y f x y f
Y X Y
= /
/
Estatisticamente Independentes
( ) ( )( ) [ ] ( ) ( ) ( ) Y E X E Y X E Y X E Y X Cov
Y X
= = ,
Covarincia Covarincia entre entre X X e e YY
( )

+

+

= dy dx y x f y x Y X E
Y X
) , (
Y X

X , Y Estatisticamente Independentes X , Y Estatisticamente Independentes

Y X
( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) , ( Y E X E dy dx y f x f y x dy dx y x f y x Y X E
Y X Y X
= = =

+

+

( ) ( ) ( ) ( ) 0 , = = Y E X E Y X E Y X Cov
( ) ( )
Y X
Y X E Y X Cov = ,
Covarincia Covarincia entre entre X X e e YY
( )
Y X
XY
Y X Cov

,
=
Coeficiente de Correlao Coeficiente de Correlao ( ( ))
1 1
XY
Distribuio Normal Conjunta Distribuio Normal Conjunta

( )
( )
( )( )
(
(
|
|
\
|

+
|
|
\
|

=
Y X
Y X
Y
Y
X
X
Y X
XY
y x y x
y x

2
1 2
1
exp
1 2
1
,
2 2
2
2
Distribuio Conjunta de Probabilidades Distribuio Conjunta de Probabilidades
= 0.6
= 0.0
f
.
f
.
f
.
= 0.6
= 0.0
f
.
( )
Y X
XY
Y X Cov

,
=
Matriz de Covarincia Matriz de Covarincia
( )
Y X XY
Y X Cov = ,
( )
X X X X XX
X X Cov = = ,
{ }
)
`
=
Y
X
Y
X
X
[ ]
(
=
Y Y Y X XY
Y X XY X X
C

Matriz de Covarincia Matriz de Covarincia Vetor Vetor
)

Y
Y
Y Y Y X XY

{ } [ ] { } ( ) [ ]
=

X C X
C
y x
T 1
2
1
exp
2
1
) , (
2
1
Distribuio Normal Conjunta Distribuio Normal Conjunta -- 2 Variveis 2 Variveis
{ } [ ] { } ( ) [ ]
=

X C X
C
y x
T 1
2
1
exp
2
1
) , (
2
1
Distribuio Normal Conjunta Distribuio Normal Conjunta -- 2 Variveis 2 Variveis
( ) ( )
2 2
Y X XY Y X
C =
[ ]
(
=
Y Y Y X XY
Y X XY X X
C

( )
( )
( )( )
(
(
|
|
\
|

+
|
|
\
|

=
Y X
Y X
Y
Y
X
X
Y X
XY
y x y x
y x

2
1 2
1
exp
1 2
1
,
2 2
2
2
[ ]
(
X X Y X XY
Y X XY Y Y
C
C

1
1
{ }
)
`
=
Y
X
Y
X
X
( ) { } [ ] { } ( ) [ ]
=

x C x
C
x
T
n
1
2
1
exp
) 2 (
1
} {
2
1
2
Distribuio Normal Conjunta Distribuio Normal Conjunta -- nn Variveis Variveis
[ ]
(
(
(
(
=
n n n n n n
n n
n n
C

L
M O M M
L
L
2 2 1 1
2 2 2 2 1 2 21
1 1 2 1 12 1 1
{ }
=
n n
x
x
x
x
M
2 2
1 1
ji ij
=
{ }
=
n
x
x
x
x
M
2
1
Matriz Simtrica Matriz Simtrica
( ) { } [ ] { } ( ) [ ] u R u
R
u
T
n
1
2
1
exp
) 2 (
1
} {
2
1
2
Distribuio Normal Conjunta Distribuio Normal Conjunta nn Variveis Variveis

Mdia = 0 Desvio Padro = 1 Mdia = 0 Desvio Padro = 1
[ ]
(
(
(
(
=
1
1
1
2 1
2 12
1 12
L
M O M M
L
L
n n
n
n
R

{ }
=
n
u
u
u
u
M
2
1
Matriz Simtrica Matriz Simtrica
Matriz de Correlao Matriz de Correlao
ji ij
=
Distribuio Conjunta Distribuio Conjunta para para 22 Variveis Variveis x, y x, y
( ) ( ) ( ) x y f x f y x f
X Y X Y X
/ ,
/
=
( ) ( )dy y x f x f
XY X

+
= ,
Distribuies Marginais Distribuies Marginais
( ) Y X Cov
,
=
Coeficiente de Correlao Coeficiente de Correlao
Funo Dens. Prob. Conjunta Exata Funo Dens. Prob. Conjunta Exata
( ) ( )
( ) ( )dx y x f y f
dy y x f x f
XY Y
XY X
+

=
=
,
, ( )
Y X
XY
Y X Cov

,
=
( ) ( ) ( ) [ ] ) , ( , , , ,
y x y f x f Funo y x f
XY Y X Y X
=
Funo Dens. Funo Dens. Prob Prob. Conjunta Aproximada . Conjunta Aproximada
Distribuio Conjunta Distribuio Conjunta Aproximada Aproximada
) ( ) (
) ( ) (
) , ( ) , (
v u
y f x f
v u y x f
Y X
XY

=
) ( ) ( u x F =
u Mdia = 0
v Desvio Padro = 1
Funes Probabilidades Equivalentes Funes Probabilidades Equivalentes
[ ]
1
=
) ( ) (
) ( ) (
v y F
u x F
Y
X
=
=
[ ]
[ ] ) ( ) (
) ( ) (
1
1
y F y v
x F x u
Y
X
=
=
)] ( [ )] ( [
) ( ) (
)] ( ), ( [ ) , (
y v x u
y f x f
y v x u y x f
Y X
XY

=
Distribuio Conjunta Distribuio Conjunta -- nn Variveis Variveis
) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
}) ({ }) ({
2 1
2 1
n
n X X X
X
u u u
x f x f x f
u x f

L
L
=
Normais Estatisticamente Dependentes Normais Estatisticamente Dependentes
( ) { } [ ] { } ( ) [ ] u R u
R
u
T
n
1
2
1
exp
) 2 (
1
} {
2
1
=
0 ) (
) (
X G
X f
dx x f P
(
1
1 12
L
n

) ( ) (
i X i
x F u =

= =
0 )] ( [
2 1
2 1
0 ) (
}) ({
) ( ) ( ) (
) ( ) ( ) (
}) ({ }) ({
u X G
n
n X X X
X G
X
du u dx
u u u
x f x f x f
u dx x f

L
L
i
i
i X
i
dx
u
x f
du
) (
) (
=
( ) { } [ ] { } ( ) [ ]
R
n 2
) 2 (
2
1
2
[ ]
(
(
(
(
=
1
1
1
2 1
2 21
1 12
L
M O M M
L
L
n n
n
n
R

=
=
n
i
i n
s s s s u
1
2 1
) ( ) ( ) ( ) ( }) ({ L
Transformao de Transformao de Nataf Nataf
Normais Est. Dependentes Normais Est. Dependentes Normais Est. Independentes Normais Est. Independentes
=
)] ( [
}) ({ Pr
u X G
du u
} ]{ [ } { s L u =
[ ]
(
(
(
(
=
1
1
1
2 1
2 21
1 12
L
M O M M
L
L
n n
n
n
R

{s} = Normais Estatisticamente Independentes
[L] = Matriz Triangular Inferior de Choleski da Matriz de Correlao [R]
{u} = Normais Estatisticamente Dependentes
Mtodo de Mtodo de Choleski Choleski
T
L L A =
(
(
(
(
(
(
=
(
(
(
O M M
L
L
O M M
L
L
O M M
L
L
2 , 2
1 , 2 1 , 1
2 , 2 1 , 2
1 , 1
2 , 2 1 , 2
1 , 2 1 , 1
0
0
L
L L
L L
L
A A
A A
=
=
1
1
2
, , ,
i
k
k i i i i i
L A L 1
0.4
0.4
1
0.3
0.6
0.2
0.5
|
|
|
|
=1 k
i i
i
k
j k k i i j
i j
L
L L A
L
,
1
1
, , ,
,
=
L
1
0.4
0.3
0.2
0
0.917
0.524
0.458
0
0
0.797
0.627
0
0
0
0.597
|
\
|
|
|
|
|
= L L
T
1
0.4
0.3
0.2
0.4
1
0.6
0.5
0.3
0.6
1
0.8
0.2
0.5
0.8
1
|
\
|
|
|
|
|
=
L chol esky A ( ) :=
A
0.4
0.3
0.2
1
0.6
0.5
0.6
1
0.8
0.5
0.8
1
\
|
|
|
:=
Mtodo de Mtodo de Choleski Choleski
T
L L R =
(
=
(
2 , 2
1 , 2 1 , 1
2 , 2 1 , 2
1 , 1
0
0
1
1
L
L L
L L
L
=
=
1
1
2
, , ,
i
k
k i i i i i
L A L
i i
i
k
j k k i i j
i j
L
L L A
L
,
1
1
, , ,
,
=
1
1 , 1 1 , 1
= = A L
2 2
1 , 2 2 , 2 2 , 2
1 = = L A L
= =
1 , 1
1 , 2
1 , 2
L
A
L
(
=
(
2
2 , 2 1 , 2
1 , 1
1
0 1 0
L L
L
Matriz Triangular Inferior de Matriz Triangular Inferior de Choleski Choleski
} ]{ [ } { s L u =
=
0 )] ( [
1
0 )] ( [
) ( }) ({
s X G
n
i
i
u X G
ds s du u
)
`
=
)
`
2
1
2
2
1
1
0 1
s
s
u
u

2
2
1 2
1 1
1 s s u
s u
+ =
=
Distribuio Normal Conjunta Distribuio Normal Conjunta Mdia Mdia = 0 , D.P. = 1 = 0 , D.P. = 1
( ) [ ]

)
`
=
2 1 2 1
2
2
2
1
2
2
2 1 2 1
2
) 1 ( 2
1
exp
1 2
1
, du du u u u u du du u u
2
2
1 2 1 2
1 1 1
1 ) , (
) (
s s s s u
s s u
+ =
=

=
2 1 ) , ( ) , (
) ( ) (
2 1 2 1 1 2 1 2 1
2
2 1 2
1
2 1 2
2
1 1
1
1 1
)] , ( ), ( [ ) , ( ds ds s s u s u du du u u
s
s s u
s
s s u
s
s u
s
s u

2
2 ) , ( ) , (
) ( ) (
1
1
0 1
2
2 1 2
1
2 1 2
2
1 1
1
1 1
s
s s u
s
s s u
s
s u
s
s u
Jacobiano Jacobiano
Distribuio Normal Conjunta Distribuio Normal Conjunta
[ ]
2
2
1
exp
2
1
) ( s s =
Normal N(0, 1) Normal N(0, 1)

( ) ( )

(
+ =
2 1
2
2
2
1 2 1 2 1
2
1
exp
2
1
, ds ds s s du du u u
[ ]
2
exp
2
) ( s s =
( ) ( ) ( )

(
=
2 1
2
2
2
1 2 1 2 1
2
1
exp
2
1
2
1
exp
2
1
, ds ds s s du du u u

( ) ( ) ( )

=
2 1 2 1 2 1 2 1
, ds ds u s du du u u

=
=
)] ( [
1
) ( Pr
s X G
n
i
i i
ds s
=
) (
) ( Pr
X G
X
dx x f
} { ] [ } { s L u =
[ ] ) (
1
i i
u F x =

Normais Estat. Independentes Normais Estat. Independentes
Estat. Dependentes Estat. Dependentes
Funes Funes Equivalentes Equivalentes
Transf Transf. . Nataf Nataf
FUNO INDICADORA FUNO INDICADORA
0 )) ( ( 0
0 )) ( ( 1
))] ( ( [
>
=
S X G if
S X G if
S X G FI

=
=
)] ( [
1
) ( Pr
s X G
n
i
i i
ds s

=
=
n
i
i i
ds s S X G FI
1
) ( ))] ( ( [ Pr
Q Q
R1 R1
R2 R2
Tirante sob ao de uma Carga
Resistncia Limite
r1 9000 := r1 980 :=
r2 8700 := r2 870 :=
Coef. Variao
r1
r1
r1
:= r1 0.109 =
r2
r2
:= r2 0.1 =
Funo de Prob. LogNormal
( )
|
|
\
|
|
|
\
|
=
2
ln
2
1
exp
2
1
) (

x
x
x f
X
( )
2
1 ln + =
2
5 . 0 ) ln( =
=
r1 ln 1 r1
2
+
( )
:= r1 0.109 =
r1 ln r1 ( ) 0.5 r1
2
:= r1 9.099 =
r2 ln 1 r2
2
+
( )
:= r2 0.1 =
r2 ln r2 ( ) 0.5 r2
2
:= r2 9.066 =
r2
r2
:= r2 0.1 =
Matriz de Correlao
R
1
0.7
0
0.7
1
0
0
0
1
|
\
|
|
|
:=
Resistncias (R1, R2)
Correlacionadas = 0.7
R1 R1
R2 R2
Carga Q
q 6000 := q 600 :=
Funo de Prob. Normal
Q Q
|
|
\
|
|
\
|

=
2
2
1
exp
2
1
) (

x
x f
Funo Equivalente Normal Funo Equivalente Normal
=
) (
) ( Pr
X G
X
dx x f
} { ] [ } { s L u =
[ ] ) (
1
i i
u F x =

LogNormais LogNormais e Normais e Normais
x Mdia =
D. Padro =
s Mdia = 0
D. Padro = 1

=
=
n
i
i i
ds s S X G FI
1
) ( ))] ( ( [ Pr
Funo Equivalente Funo Equivalente LogNormal LogNormal
] [
) ln(
u
x
=
(
) ( exp + = u x
) 1 , 0 (
) , (
Normal u
LogNormal x

) (u
x
=
|
\
|

+ = u x
) 1 , 0 (
) , (
Normal u
Normal x

} { ] [ } { s L u =
Transformada de Nataf
Matriz de Correlao
R
1
0.7
0
0.7
1
0
0
0
1
|
\
|
|
|
:=
L cholesky R ( ) :=
L
1
0.7
0
0
0.714
0
0
0
1
|
\
|
|
|
=
L L
T
1
0.7
0
0.7
1
0
0
0
1
|
\
|
|
|
=
0 0 1
\
0 0 1
\
0 0 1
\
Funo de Falha: Colapso do Tirante
G r1 r2 , q , ( ) min r1 r2 , ( ) q :=
Q Q
R1 R1
R2 R2
Funo Indicadora
FI s1 s2 , s3 , ( )
u1
u2
u3
|
\
|
|
|
L
s1
s2
s3
|
\
|
|
|
:=
} { ] [ } { s L u =

=
=
n
i
i i
ds s S X G FI
1
) ( ))] ( ( [ Pr
L
1
0.7
0
0
0.714
0
0
0
1
|
\
|
|
|
=
u3
\
s3
\
r1
r2
q
|
\
|
|
|
exp u1 r1 r1 + ( )
exp u2 r2 r2 + ( )
u3 q q +
|
\
|
|
|
1 G r1 r2 , q , ( ) 0 if
0 otherwise
[ ] ) (
1
i i
u F x =

G r1 r2 , q , ( ) min r1 r2 , ( ) q :=
Funo Funo de Falha de Falha
=
) (
) ( Pr
X G
X
dx x f
} { ] [ } { s L u =
[ ] ) (
1
i i
u F x =

Funo Normal
s ( )
1
exp
s
2
\
|
|
:=
Probabilidade de Falha de Colapso Probabilidade de Falha de Colapso
s Mdia = 0 ; D. Padro = 1

=
=
n
i
i i
ds s S X G FI
1
) ( ))] ( ( [ Pr
s ( )
2
exp
2
\
|
:=
6
6
s3
6
6
s2
6
6
s1 FI s1 s2 , s3 , ( ) s1 ( ) s2 ( ) s3 ( )
d 4.584 10
3
=
Probabilidade de Falha de Colapso Probabilidade de Falha de Colapso
FUNO INDICADORA FUNO INDICADORA
0 ) ( 1 X G if
=
0 ) (
) (
X G
f
dX X f P
0 ) ( 0
0 ) ( 1
] 0 ) ( [
>
=
X G if
X G if
X G FI

=
dX X f X G FI dX X f P
X
X G
X f
) ( ] 0 ) ( [ ) (
0 ) (
= = dx x f x x E
X
) ( ] [
Valor Esperado da Varivel Valor Esperado da Varivel XX ((Mdia Mdia))
Valor Esperado da Funo Valor Esperado da Funo gg((xx))
= dX X f X G FI P
X f
) ( ] 0 ) ( [
[ ] ] 0 ) ( [ ) ( ] 0 ) ( [ = =
X G FI E dX X f X G I P
X f
= dx x f x g x g E
X
) ( ) ( )] ( [
Valor Esperado da Funo Valor Esperado da Funo gg((xx))
Probabilidade de Falha = Probabilidade de Falha = Valor Esperado da Funo Valor Esperado da Funo Indicadora Indicadora
Mtodo Monte Carlo Mtodo Monte Carlo

NP
k
1
[ ] ] 0 ) ( [ = X G FI E P
f
PP
ff
= = Valor Esperado da Funo Valor Esperado da Funo Indicadora Indicadora
XX
kk
Valores Valores das das Variveis Variveis XX Gerados Gerados ff
XX
(( XX ))
=

NP
k
k
f
X G FI
NP
P
1
] 0 ) ( [
1
XX == Vetor Vetor das das Variveis Variveis XX {{ X X
11
X X
22
.. .. .. X X
nn
}}
[ ]
NP
k
NP
k
X G FI E X G FI E P E =
(
=

] ] 0 ) ( [ [
1
] 0 ) ( [
1
Valor Valor Esperado Esperado da da Probabilidade Probabilidade de de Falha Falha
=

NP
k
k
f
X G FI
NP
P
1
] 0 ) ( [
1
[ ]
[ ]
f f f
k
k
k
k
f
P P NP
NP
P E
X G FI E
NP
X G FI E
NP
P E
= =
=
(
=

= =
1
] ] 0 ) ( [ [
1
] 0 ) ( [
1
1 1
[ ] ] 0 ) ( [ = X G FI E P
f
Mtodo Monte Carlo Mtodo Monte Carlo Estimador no Tendencioso Estimador no Tendencioso
da Probabilidade de Falha da Probabilidade de Falha
Varincia da Probabilidade de Falha Varincia da Probabilidade de Falha
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 0 ) (
1
0 ) (
1
2
1
2
= =

=
X G FI Var NP
NP
X G FI Var
NP
P Var
k
NP
k
f
=

NP
k
k
f
X G FI
NP
P
1
] 0 ) ( [
1
[ ] ] 0 ) ( [ = X G FI E P
f
[ ] ( ) ( )

= =
+
=
NP
k
f f
NP
k
f
k
P FI P FI
NP
P X G FI
NP
X G FI Var
1
2 2
1
2
] [ 2 ] [
1
1
] 0 ) ( [
1
1
] 0 ) ( [
[ ]
)
`
=

=
2
1
2
] 0 ) ( [
) 1 (
1
f
NP
k
k
f
P NP X G FI
NP NP
P Var
[ ]
)
`
=

=
2
1
2
] [
1
1
] 0 ) ( [
f
NP
k
P NP FI
NP
X G FI Var
Transf. Nataf Transf. Nataf
Funes Equivalentes Funes Equivalentes
Transformao de Variveis Transformao de Variveis
Normais Estat. Independentes
Mdia = 0 , D. P. = 1
} { ] [ } { s L u =
[ ] ) (
1
i i
u F x =

=
=
n
i
i i
ds s S X G FI
1
) ( ))] ( ( [ Pr
= dx x f X G FI
X
) ( )] ( [ Pr
=

NP
k
k
f
X G FI
NP
P
1
] 0 ) ( [
1
( ) [ ]
=

NP
k
k
f
S X G FI
NP
P
1
0 ) (
1
XX
kk
Valores Valores Gerados Gerados ff
XX
(X) (X)
) (
1 1
s Gerado S
k

L L L L L L L L L
) (
2 2
s Gerado S
k

) (
n
k
n
s Gerado S
Gerao de Nmeros Aleatrios Gerao de Nmeros Aleatrios
Distribuio de Prob. Uniforme Distribuio de Prob. Uniforme (0, 1) (0, 1)
) ( mod ) (
1
m I a I
j j
=
+
Gerao de uma seqncia de nmeros
Inteiros I
1
, I
2
, I
3
, entre 0 e m-1.
m
I
Z
j
j
1
1
+
+
=
a = 1607
m = 2147483647
17
1
= I ((seed seed))
H histogram 20 Z , ( ) :=
n 1 20 .. :=
v2
H
2

N
:=
0.05 =
1
2
3
4
5
6
-5 1.27210
0.02
0.852
0.756
0.315
Z = rnd ( seed )
N 1000 =
v1 H
1

:=
Z
j+1
Valores no Intervalo [0, 1)
Z
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.315
0.495
0.023
0.588
0.182
0.096
0.904
0.568
0.492
0.051
0.98
0.669
0.515
0.395
0.508
=
1
1
f(z)
z
0 0.2 0.4 0.6 0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
v2
n
v1
n
Z = rnd ( seed )
Gerao de Nmeros Aleatrios Gerao de Nmeros Aleatrios
Distribuio de Probabilidade Distribuio de Probabilidade f(z) f(z)
u u F z F
u z
= = ) ( ) (
Funo Cumulativa Uniforme u u F
u
= ) (
1
f(u)
f(z)
) ( z f Varivel Z Funo Densidade Prob.
u u F z F
u z
= = ) ( ) (
1
u
1
1
F(u)
u u
u
z
1
F(z)
z
z
F(z)=F(u)
= u
) (
1
u F z
z
=
u
Uniforme
(0, 1)
u du du u f u F
u u
= = =

0 0
) ( ) (
Gerao de Nmeros com Distribuio de Gerao de Nmeros com Distribuio de
Probabilidade Normal Probabilidade Normal (z) N(0, 1) (z) N(0, 1)
Nmero de Pontos Gerados
M 9000 := i 1 M .. := s
i
qnorm rnd 1 ( ) 0 , 1 , ( ) :=
H histogram 20 s , ( ) := n 1 20 .. :=
Funo de Distribuio Normal
u ( )
1
2
exp 0.5 u
2
( )
:=
Ordenadas
Absissas
v1 H
1
:= v2
H
2
M v1
2
v1
1
( )
:=
Funo Cumulativa Inversa Funo Cumulativa Inversa
Absissas do
Histograma
Nmeros Gerados s
1
1
2
3
4
5
6
-3.8
-3.4
-3
-2.6
-2.2
-1.8
1
1
2
3
4
5
6
-0.179
-0.075
1.096
-0.345
-0.059
-0.952
) (
1
u s

=
4 . 0 =
M
4 3 2 1 0 1 2 3 4
0
0.1
0.2
0.3
0.4
v2
n
v1
n
( )
v1
n
v1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-1.8
-1.4
-1
-0.6
-0.2
0.2
0.6
1
1.4
1.8
2.2
2.6
3
3.4
3.8
= s
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-0.952
0.367
0.904
0.534
-1.657
0.223
-0.424
-0.601
-0.896
0.975
1.194
-0.291
-0.822
0.473
-1.223
=
Funo Densidade Prob. Normal Funo Densidade Prob. Normal (z) (z)
(z)
z
) 2 cos( ) ln( 2
2 1 1
u u y
=
=
( Mtodo de Box ( Mtodo de Box--Muller ) Muller )
Probabilidade Normal Probabilidade Normal ((zz) ) N N ((0, 1 0, 1))
u
1
, u
2
Uniforme
(0, 1)
) 2 sin( ) ln( 2
2 1 2
u u y =
( Mtodo de Box ( Mtodo de Box--Muller ) Muller )
y
1
, y
2
Distribuio Normal
N(0, 1) Mdia = 0
D.P. = 1
Probabilidade Normal Probabilidade Normal (z) N(0, 1) (z) N(0, 1)
Mtodo de Box - Muller
Nmero de Pontos Gerados
M 9000 := i 1 M .. := s
i
2 ln rnd 1 ( ) ( ) cos 2 rnd 1 ( )
( )
:=
u1 u2
H histogram 20 s , ( ) := n 1 20 .. :=
Funo de Distribuio Normal
u ( )
1
2
exp 0.5 u
2
( )
:=
Ordenadas

Absissas
v1 H
1
:= v2
H
2
M v1
2
v1
1
( )
:=
Absissas do
Histograma
Nmeros Gerados s
1
1
2
3
4
5
-3.8
-3.4
-3
-2.6
-2.2
1
1
2
3
4
5
-0.12
1.282
-0.086
-0.241
0.593
) 2 cos( ) ln( 2
2 1
u u s
i
=
4 . 0 =
M
4 3 2 1 0 1 2 3 4
0
0.1
0.2
0.3
0.4
v2
n
v1
n
( )
v1
n
v1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-1.8
-1.4
-1
-0.6
-0.2
0.2
0.6
1
1.4
1.8
2.2
2.6
3
3.4
3.8
= s
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.675
0.227
-0.252
-0.119
-0.217
-0.927
-1.653
-0.826
0.421
-1.692
0.169
-0.243
0.716
-0.51
-2.138
=
= dx x f X G FI P
f
) ( ] 0 ) ( [
Transformao de Variveis Transformao de Variveis
Normais Estat. Independentes
Mdia = 0 , D. P. = 1
} { ] [ } { s L u =
[ ] ) (
1
i i
u F x =

=
=
n
i
i i
ds s S X G FI
1
) ( ))] ( ( [ Pr
=

NP
k
k
f
X G FI
NP
P
1
] 0 ) ( [
1
( ) [ ]
=

NP
k
k
f
S X G FI
NP
P
1
0 ) (
1
XX
kk
Valores Valores Gerados Gerados ff
XX
(X) (X)
) (
1 1
s Gerado S
k

L L L L L L L L L
) (
2 2
s Gerado S
k

) (
n
k
n
s Gerado S
Q Q
R1 R1
R2 R2
Resistncia Limite
r1 9000 := r1 980 :=
r2 8700 := r2 870 :=
Coef. Variao
r1
r1
r1
:= r1 0.109 =
r2
r2
:= r2 0.1 =
Funo de Prob. LogNormal
( )
|
|
\
|
|
|
\
|
=
2
ln
2
1
exp
2
1
) (

x
x
x f
X
( )
2
1 ln + =
2
5 . 0 ) ln( =
=
r1 ln 1 r1
2
+
( )
:= r1 0.109 =
r1 ln r1 ( ) 0.5 r1
2
:= r1 9.099 =
r2 ln 1 r2
2
+
( )
:= r2 0.1 =
r2 ln r2 ( ) 0.5 r2
2
:= r2 9.066 =
r2
r2
:= r2 0.1 =
Matriz de Correlao
R
1
0.7
0
0.7
1
0
0
0
1
|
\
|
|
|
:=
Resistncias (R1, R2)
Correlacionadas = 0.7
R1 R1
R2 R2
Carga Q
q 6000 := q 600 :=
Funo de Prob. Normal
Q Q
|
|
\
|
|
\
|

=
2
2
1
exp
2
1
) (

x
x f
x Mdia =
D. Padro =
s Mdia = 0
D. Padro = 1
} { ] [ } { s L u =
[ ] ) (
1
i i
u F x =

( ) [ ]
=

NP
k
k
f
S X G FI
NP
P
1
0 ) (
1
=

NP
k
k
f
X G FI
NP
P
1
] 0 ) ( [
1
Normais Estat. Dependentes Normais Estat. Dependentes
Funo Equivalente Funo Equivalente LogNormal LogNormal
] [
) ln(
u
x
=
(
) exp( + = u x
) 1 , 0 (
) , (
Normal u
LogNormal x

) (u
x
=
|
\
|

+ = u x
) 1 , 0 (
) , (
Normal u
Normal x

} { ] [ } { s L u =
Transformada de Nataf
Matriz de Correlao
R
1
0.7
0
0.7
1
0
0
0
1
|
\
|
|
|
:=
L cholesky R ( ) :=
L
1
0.7
0
0
0.714
0
0
0
1
|
\
|
|
|
=
L L
T
1
0.7
0
0.7
1
0
0
0
1
|
\
|
|
|
=
0 0 1
\
0 0 1
\
0 0 1
\
Funo de Falha: Colapso do Tirante
G r1 r2 , q , ( ) min r1 r2 , ( ) q :=
Q Q
R1 R1
R2 R2
Funo Indicadora
FI s1 s2 , s3 , ( )
u1
u2
u3
|
\
|
|
|
L
s1
s2
s3
|
\
|
|
|
:=
} { ] [ } { s L u =

=
=
n
i
i i
ds s S X G FI
1
) ( ))] ( ( [ Pr
L
1
0.7
0
0
0.714
0
0
0
1
|
\
|
|
|
=
u3
\
s3
\
r1
r2
q
|
\
|
|
|
exp u1 r1 r1 + ( )
exp u2 r2 r2 + ( )
u3 q q +
|
\
|
|
|
1 G r1 r2 , q , ( ) 0 if
0 otherwise
[ ] ) (
1
i i
u F x =

G r1 r2 , q , ( ) min r1 r2 , ( ) q :=
Funo Funo de Falha de Falha
( ) [ ]
=

NP
k
k
f
S X G FI
NP
P
1
0 ) (
1
) (
1 1
s Gerado S
k

L L L L L L L L L
) (
2 2
s Gerado S
k

) (
n
k
n
s Gerado S
Normais Est. Independentes
MC n ( ) Sum 0
s1 2 ln rnd 1 ( ) ( ) cos 2 rnd 1 ( ) ( )
s2 2 ln rnd 1 ( ) ( ) cos 2 rnd 1 ( ) ( )
s3 ln rnd( ) ( ) cos rnd( ) ( )
i 1 n .. for
:=
P
DP
|
\
|
MC 4000 ( ) :=
Mtodo Box Mller
s3 2 ln rnd 1 ( ) ( ) cos 2 rnd 1 ( ) ( )
v FI s1 s2 , s3 , ( )
Sum Sum v +
P
Sum
n
1
n n 1 ( )
Sum n P
2

( )

P
|
\
|
DP
\
P 4.25 10
3
=
DP 1.029 10
3
=
Funo Indicadora
[ ]
)
`
=

=
2
1
2
] 0 ) ( [
) 1 (
1
f
NP
k
k
f
P NP X G FI
NP NP
P Var
NP
Sum
X G FI
NP
P
NP
k
k
f
=

=1
)] ( [
1
P
DP
|
\
|
MC 4000 ( ) :=
P 4.25 10
3
= P 2 DP 2.193 10
3
=
DP 1.029 10
3
=
P 2 DP + 6.307 10
3
=
P
DP
|
\
|
MC 200000 ( ) :=
3 3
6
6
s3
6
6
s2
6
6
s1 FI s1 s2 , s3 , ( ) s1 ( ) s2 ( ) s3 ( )
d 4.584 10
3
=
Probabilidade de Falha de Colapso
P 4.69 10
3
= P 2 DP 4.384 10
3
=
DP 1.528 10
4
=
P 2 DP + 4.996 10
3
=
Bibliografia
Meyer, Paul L. - Probabilidade Aplicaes Estatstica - LTC Livros
Tcnicos e Cientficos Editora - (2
edio) 1995
Melchers, Robert E. - Structural Reliability Analysis and Prediction -
John Wiley & Sons - (second edition) 2001
Ditlevsen, O. and Madsen, H. O. - Structural Reliability Methods -
John Wiley & Sons - 1996

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2 Funes de Estado Limite 2 Funes de Estado Limite

Distribuio Normal Conjunta Distribuio Normal Conjunta

Distribuio Normal Conjunta Distribuio Normal Conjunta nn Variveis Variveis

Normal N(0, 1) Normal N(0, 1)

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