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Estatstica no Mercado
Caio Xatara
Metodologia:
Estudo direcionado para identificar validade dos candles e dos sinais operacionais acionados por esses no mercado brasileiro. estudo n!o correlaciona o uso do candle com outras estruturas da anlise t"cnica. ob#etivo " verificar se os candles em si$ como %nica ferramenta operacional podem ser utili&ados com margem de seguran'a ade(uada.
)andles Avaliados:
Avaliados no grfico semanal e no grfico dirio.. *o pra&o dirio se considerou acerto se o ativo subiu +$,- ap.s o trade ter sido acionado$ no pra&o de , dias. *o pra&o semanal$ acerto se subiu /- nas pr.0imas , semanas. Em ambos stop na mnima.
Harami de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do fil9ote e alvo em /- :m0imo de + candles ap.s a 8 Stop: stop na menor mnima entre a m!e e o
oportunidades das 7, mas mesmo assim, na venda no fechamento da quinta semana, e es foram e!tremamente "7# $ ucrativos"
Probabiliade de acerto =
88% %%&%
Harami de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do fil9ote e alvo em /- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do 9arami; 8 Stop: stop na menor mnima entre a m!e e o fil9ote
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 36 36 / 5
Probabiliade de acerto =
Harami de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do fil9ote e alvo em /- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do 9arami; 8 Stop: stop na menor mnima entre a m!e e o fil9ote
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 > > 5 5
Probabiliade de acerto =
Harami de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do fil9ote e alvo em /- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do 9arami; 8 Stop: stop na menor mnima entre a m!e e o fil9ote
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 = = , 5
Comentrio:
Probabiliade de acerto =
Harami de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do fil9ote e alvo em +.,- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do 9arami; 8 Stop: stop na menor mnima entre a m!e e o fil9ote
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 += += 37 3/
Comentrio: "'r1!imo de uma operao de acordo com o resu tado de uma cara e coroa de uma moeda no viciada "tendenciosa&"
Probabiliade de acerto =
Harami de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do fil9ote e alvo em +.,- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do 9arami; 8 Stop: stop na menor mnima entre a m!e e o fil9ote
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 +> +> 53 3+
Comentrio:
"Apesar da probabi idade de acerto no ser dar me hores, j2 / significativamente maior operar de acordo com o resu tado do anamento de uma moeda"
Probabiliade de acerto =
Harami de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do fil9ote e alvo em +.,- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do 9arami; 8 Stop: stop na menor mnima entre a m!e e o fil9ote
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 >= >= 5= 56
Comentrio: "4m termos interva ares, probabi idade pouco maior que um acaso ou movimento a eatorio qua quer" "5correncia re ativamente a ta6 uma a cada dois
Probabiliade de acerto =
Harami de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do fil9ote e alvo em +.,- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do 9arami; 8 Stop: stop na menor mnima entre a m!e e o fil9ote <otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 Probabiliade de acerto = >= >= 37 5/ 40% "(( $ 07&%
Comentrio: "'/ssima porcentagem de acerto" "-e hor comprar ou vender no cara ou coroa"
Martelo de Alta
> > > 6
<otal de compras 2
Comentrio :
<otal de vendas 2
"5 padro / mais raro aqui na petro do que nos outros pap/is ana isados) -esmo com todas as ocorr.ncias atingindo o objetivo de 8%, / de se ponderar6 se a pr1!ima ocorr.ncia fa har, a estimativa ser2 de6 80% "#+ $ %8&%"
<rades lucrativos 2
Martelo de Alta
Descrio do Padro: (perodo mximo de 5 candles para permanecer na operao) 8 Stop: na mnima do martelo
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 = = > +
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do martelo e alvo em /- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do martelo;
Comentrio: "'adro e!tremamente raro, e pouco confi2ve , mesmo no semana ) A estimativa interva ar para a probabi idade de acerto desde padro inc ui o ponto centra da a eatoriedade ",3%&"
Probabiliade de acerto =
Martelo de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do martelo e alvo em /- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do martelo; 8 Stop: na mnima do martelo
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 ? ? + +
Comentrio:
"'adro muito, muito raro) *o possui uma boa estat7stica de acerto, possui uma variabi idade de resu tados muito grande, o que eva a um teste inconc usivo de sua preciso "interva o estimado e!tremamente grande) *o recomendado"
Probabiliade de acerto =
Martelo de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do martelo e alvo em /- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do martelo; 8 Stop: na mnima do martelo Probabiliade de acerto = 83% "#8 $ %8&%
estimada est2 pr1!ima de 7 acertos em :3 tentativas)" <otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 ? ? ,
Comentrio:
"'adro raro) 'ossui boa efici.ncia, mas devido ao bai!o n8mero de ocorr.ncias, sua estimativa interva ar /
Martelo de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do martelo e alvo em +.,- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do martelo; 8 Stop: na mnima do martelo
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 3, 3, ? 7
Comentrio:
"*o / um padro muito comum) 5corr.ncia m/dia de um a cada # meses, apro!imadamente" "'/ssima probabi idade de acerto"
Probabiliade de acerto =
Martelo de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do martelo e alvo em +.,- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do martelo; 8 Stop: na mnima do martelo
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 ++ ++ 56 3+
Comentrio:
"Apesar de fa9er trades somente usando esse padro tem maior probabi idade de acertar do que de errar,
Probabiliade de acerto =
Martelo de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do martelo e alvo em +.,- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do martelo; 8 Stop: na mnima do martelo
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 37 37 7 36
Comentrio: "*o / muito frequente)" "*o possui a to 7ndice de acerto)" "*o recomendado")
Probabiliade de acerto =
Martelo de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do martelo e alvo em +.,- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do martelo; 8 Stop: na mnima do martelo
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 +5 +5 3+ 37
Comentrio: "5corre um tanto ra9o2ve de ve9es)" "<anto a estimativa pontua quanto a interva ar possuem probabi idades de acerto abai!o de um cara ou coroa"
Probabiliade de acerto =
o!i
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do do#i e alvo em +.,- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do padr!o; 8 Stop: na mnima do do#i
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 35 35 / >
Comentrio:
"-esmo tendo uma probabi idade de acerto significativamente acima do ,3%, temos uma amostra pequena para dar uma me hor preciso as estimativas)"
Probabiliade de acerto =
o!i
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do do#i e alvo em +.,- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do padr!o; 8 Stop: na mnima do do#i
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 37 37 = 35
Comentrio:
Probabiliade de acerto =
o!i
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do do#i e alvo em +.,- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do padr!o; 8 Stop: na mnima do do#i
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 3/ 3/ 36 /
Comentrio: "<ota incerte9a) 'robabi idade de acerto que, no ongo pra9o, nos dei!a no 9ero a 9ero em re ao a acertos de
Probabiliade de acerto =
o!i
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do do#i e alvo em +.,- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do padr!o; 8 Stop: na mnima do do#i
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 33 33 + /
Comentrio:
"'ara que a probabi idade de acerto desta operao chegue aos meros ,3% de acerto, so necess2rios "em m/dia, apro!imadamente& (), anos de trades certeiros seguidos)"
Probabiliade de acerto =
o!i
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do do#i e alvo em /- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do padr!o; 8 Stop: na mnima do do#i
<rades com perdas 2 6 <otal de compras 2 <otal de vendas 2 + +
Comentrio:
<rades lucrativos 2
em acerto do trade) 'or/m, p/s no cho6 se a pr1!ima ve9 fa har, a estimativa j2 cai para 75%, e depois para 60%)"
Probabiliade de acerto =
100%
o!i
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do do#i e alvo em /- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do padr!o; 8 Stop: na mnima do do#i
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 , , > 3
Comentrio:
"?oa ta!a de acerto) 5 8nico trade que fa hou no atingiu a o a vo por : centavo) Contudo, temos poucas observa@es, portanto temos estimativas que poderiam
Probabiliade de acerto =
o!i
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do do#i e alvo em /- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do padr!o; 8 Stop: na mnima do do#i
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 , , + 5
Comentrio:
Probabiliade de acerto =
o!i
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do do#i e alvo em /- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o do padr!o; 8 Stop: na mnima do do#i
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 , , + 5
Comentrio:
"Cesde setembro de +33: no temos uma ocorr.ncia deste padro no semana ) 'adro e!tremamente raro)"
Probabiliade de acerto =
"n#ol$o de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do candle vasado e alvo em +.,- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o; 8 Stop: na menor mnima entre os dois candles do engolfo
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 5, 5, 36 3,
Comentrio:
"A m2!ima da estimativa interva ar da probabi idade de acerto ficou nos ,3%) Da9er trades com engo fo na petro no gr2fico di2rio significade mais erros do que acertos)"
Probabiliade de acerto =
"n#ol$o de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do candle vasado e alvo em +.,- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o; 8 Stop: na menor mnima entre os dois candles do engolfo
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 5> 5> 3+ 33
Probabiliade de acerto =
"n#ol$o de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do candle vasado e alvo em +.,- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o; 8 Stop: na menor mnima entre os dois candles do engolfo
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 37 37 > 3,
?radesco) <rade e!ce ente para quem opera com o dinheiro da sogra e no quer mais ser convidado para ir a moar aos domingos, bem na hora do jogo do D amengo)"
Probabiliade de acerto =
"n#ol$o de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do candle vasado e alvo em +.,- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o; 8 Stop: na menor mnima entre os dois candles do engolfo
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 57 57 3+ 3?
Comentrio: "'robabi idade de acerto sem sa e sem a8car) *ada de mais) Acertos e erros esttisticamente na mesma proporo)"
Probabiliade de acerto =
"n#ol$o de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do candle vasado e alvo em /- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o; 8 Stop: na menor mnima entre os dois candles do engolfo
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 3/ 3/ 3+ ,
Comentrio: "'adro interessante na petro) Eerou estimativas mais concistentes, aparece com frequ.ncia ra9o2ve para um pra9o de position)"
Probabiliade de acerto =
"n#ol$o de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do candle vasado e alvo em /- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o; 8 Stop: na menor mnima entre os dois candles do engolfo Probabiliade de acerto = 100%
estudar probabi idade com uma amostra pequena)" <otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 , , ,
Comentrio: "5 primeiro s1 aparece em :%%8) 'ortanto, a partir da primeira ocorr.ncia, temos um a cada dois anos,
"n#ol$o de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do candle vasado e alvo em /- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o; 8 Stop: na menor mnima entre os dois candles do engolfo
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 > > 3 +
Comentrio: "'/ssimo, p/ssimo) 'adro muito raro, estimativas pouco confi2veis, probabi idade de acerto terr7ve )" "*o recomendado)"
Probabiliade de acerto =
"n#ol$o de Alta
8 Entrada: ap.s o rompimento da m0ima do candle vasado e alvo em /- :m0imo de + candles ap.s a forma'!o; 8 Stop: na menor mnima entre os dois candles do engolfo
<otal de compras 2 <otal de vendas 2 <rades lucrativos 2 <rades com perdas 2 7 7 ? +
"*este pape aparecem muitos engo fos que no acabam tendo a m2!ima do cand e vasado rompida, ou seja,
Probabiliade de acerto =
"%tat&%tica no Mercado
5perando uti i9ando$se apenas das forma@es dos cand es
Padr+o
Harami
Probabilidade% de acerto ' "%timati(a% )ont*ai% e inter(alare% irio ,emanal Ati(o @AAE, >6:++ 8 >=;=3:,> 8 //;BB1)> ,=:,6 8 ?>;,6:5, 8 =,;)S*A+ CE<D> @AAE, BB1)> )S*A+ CE<D> @AAE, BB1)> )S*A+ CE<D> @AAE, BB1)> )S*A+ CE<D> ?5,3>3>=?3>65=,?+=?=>,53,>>6:,> 8 =6;:>+ 8 ,7;:+5 8 ,6;:+? 8 ,/;:,5 8 ?7;:5= 8 ,5;:3> 8 >6;:>> 8 ?=;:5? 8 >/;:,+ 8 /6;:+? 8 ,>;:35 8 +6;:>> 8 ?>;:+6 8 ,6;/6///+,6,=366?6?6/6366?=5,366=5:?= 8 7+;:=? 8 77;:?/ 8 7/;:+6 8 =6;:+/ 8 =?;:+/ 8 /5;:+/ 8 /5;:?+ 8 7=;:,3 8 /+;:+ 8 >?;:?5 8 /5;-
-, S 1 S S S S 1 S S S S S S S S S
Martelo
o!i
"n#ol$o
FDoi considerado acerto quando atingiu o objetivo num pra9o de , cand es) Caso contr2rio foi considerado uma fa ha) FF-e hor descrio das estrat/gias nas fo has individuais de cada um)
)onclus!o:
E )andles sendo utili&ado e0clusivamente como tomada de decis!o no dirio$ n!o representam ferramenta efetiva para utili&a'!o. E )andles usado no grfico semanal isoladamente$ em alguns pap"is$ oferecem bons setups$ por"m com fre(FGncia bai0a demais para ter sua estatstica realmente validada.