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Otimização Condicionada

Métodos Quantitativos em Economia

Prof. Gerson Lachtermacher

Prof. Paulo Sérgio Coelho

Seção 6

Máximos e Mínimos Condicionados  Em alguns problemas práticos, tentamos maximizar ou minimizar uma função
Máximos e Mínimos Condicionados
 Em alguns problemas práticos, tentamos maximizar ou
minimizar uma função sujeita a certas condições
laterais ou restrições sobre as variáveis envolvidas.
 Em alguns casos as equações obtidas a partir das
restrições podem ser substituídas na função a ser
maximizada ou minimizada.
Max x
 2
x
1
2
 
 Max
(10
x
)
2
x
Max
10
x
sr x
 x
 10
2
2
2
1
2
Seção 6
2

Multiplicadores de Lagrange Funções de Duas Variáveis e Uma Restrição

O método dos Multiplicadores de Lagrange é utilizado para se obter máximos e mínimos de funções sujeitas a restrições de igualdade.

Seja f(x,y) a função (contínua e diferenciável) que se deseja maximizar ou minimizar, sujeita à uma restrição g(x,y)=c. Logo podemos escrever a função objetivo como sendo

F(x, y,) f (x, y) g(x, y) c

Seção 6

3

Multiplicadores de Lagrange Funções de Duas Variáveis e Uma Restrição

Buscar os pontos críticos de F de três variáveis x, y e

Os extremos relativos da função original (x e y), estão

entre os pontos críticos achados para F

mede a sensibilidade de F em relação a mudanças na

restrição. Isto é verificado pela análise estática

comparativa

Seção 6

4

Multiplicadores de Lagrange Funções de Duas Variáveis e Uma Restrição

Para encontrar os pontos críticos de F, diferencie parcialmente F(x,y,) em relação a x, y e , e iguale os resultados a zero (condição de 1ª ordem)

x

y

F



x

y

x

y

Então o sistema de equações pode ser resolvida para as três incógnitas x, y e .

Seção 6

5

F

f

 

g

0

F

f

 

g

0



[

g

(

x

,

y

)

c

]

[

g

(

x

,

y

)

c

]

0

Multiplicadores de Lagrange Funções de Duas Variáveis

Para cada ponto crítico x=a, y=b, calcule

*

 

2  F 2  x
2
F
2
x

   

2   y
2
y

F

x a

2

y b

 

 

x a

y b

2  F   x y
2
F
 
x
y

x a

y b

2

Seção 6

6

Multiplicadores de Lagrange Funções de Duas Variáveis 2   2 F  F 
Multiplicadores de Lagrange
Funções de Duas Variáveis
2
 2 F
F
máximo se
0 e
0
2
2
x
y
*
 
0 
2 F
 2 F
2
2
x
y
 *  0  O teste falha e a função deve ser
investigada nas proximidades do ponto
Seção 6
7

mínimo se

0 e

0

Exemplo

A utilidade de um consumidor é:

U (x , x

1

2

) x x

1

2

onde x 1 e x 2 são os consumos nos períodos 1 e 2, respectivamente.

Sendo r uma taxa de juros no mercado para este onsumidor, a e B o orçamento para este consumidor, temos a restrição:

x 2

1 r

Seção 6

8

x

1

B

Exemplo, solução

Função Lagrangeana:

Ponto Crítico

Hessiano

H

B B  1  r  x  1 x 2  2 2
B
B
1 
r
x
1
x 2
2
2
1
 0
0
1
1
1  r
  1
 1
0
1
2
1
1
0
2
 0
3
1  r
1
 r

Seção 6

9

2

 

B

x

1

x

2

Z

x x

1

1 r  

Aplicações de Álgebra Linear Máximos e Mínimos condicionados  Multiplicadores de Lagrange Considere uma
Aplicações de Álgebra Linear
Máximos e Mínimos condicionados
 Multiplicadores de Lagrange
Considere uma função de n variáveis
f
(
x
,
x
,
x
,
,
x
n )
1
2
3
sujeita à restrição
g
( x
,
x
,
x
,
,
x
n ) 
c
1
2
3
num ponto crítico
x *  (x
*
, x
*
, x
*
,
,
x
*
)
1
2
3
n
Seção 6
10
Aplicações de Álgebra Linear Máximos e Mínimos Condicionados  Se x é um ponto crítico
Aplicações de Álgebra Linear
Máximos e Mínimos Condicionados
 Se x é um ponto crítico ele satisfaz as n+1 equações
 x
 x
 x
 x
 x
 x
1
1
1
2
2
2
:
 x
 x
 x



n
n
n
Seção 6
11

F

f

g

0

F

f

g

0

F

f

g

0

F

f

g

0

Aplicações de Álgebra Linear Máximos e Mínimos Condicionados

Defina o determinante da hessiana orlada

0  g  x 1  g  x 2 :  x 1
0  g  x 1  g  x 2 :  x 1

0

g

x

1

g

x

2

:

x

1

2

F

x

2

2

F

2  x  x 1 x 2 1 2  F 2  F
2
 x
 x
1
x
2
1
2
F
2
F
2
 x
2
x
1
 x
2
:
:

g

x

n

F 2  x 2 x 1  x 2 : :  g  x

2 F

x

n

x

1

 

2 F

x

n

x

2

 

3

x

n

x

x
1

n

2 F

x

2 F

x

n

2

Seção 6

12

n 1

g

g

Aplicações de Álgebra Linear Máximos e Mínimos Condicionados

O ponto crítico x * é um

Ponto de Máximo se os determinantes dos menores

principais forem 3 >0,

para os n-1 menores principais

4 <0,5 >0…

Ponto de Mínimo se os determinantes dos menores principais forem 3 <0, 4 <0, 5 <0… para os n-1 menores principais

Se nenhuma destas condições se verifica, a função deve ser examinada na vizinhança do ponto.

Seção 6

13

Funções com Diversas Restrições de Igualdade Multiplicadores de Lagrange  Podemos utilizar o método de
Funções com Diversas Restrições de Igualdade
Multiplicadores de Lagrange
 Podemos utilizar o método de Multiplicadores de
Lagrange, quando diversas restrições de igualdades são
impostas simultaneamente.
m
F
(
x
,
x
,
,
n )
f
(
x
,
x
,
,
x
)
 
g
(
x
,
x
,
,
x
)
c
1
2
1
1
2
n
i
i
1
2
n
i
i  1
Seção 6
14
Funções com Diversas Restrições de Igualdade Multiplicadores de Lagrange  No caso de múltiplas restrições
Funções com Diversas Restrições de Igualdade
Multiplicadores de Lagrange
 No caso de múltiplas restrições
devemos garantir que no ponto
crítico x da função Lagrangiana
não seja um ponto crítico
simultaneamente de todas as
restrições, isto é, o posto da
matriz jacobiana em x for igual
ao número de restrições.
 x
 x
 x
1
2
n

J
 x
 x
 x
:
1
:
2
:
 Neste caso dizemos que
n
(g 1 ,g 2
,
,g
m ) satisfaz a
qualificação de restrição não-
degenerada (QRND)
Seção 6
15

g

1

g

1

g

1


g

2

g

2

g

2

g

m

g

m

:.

g

m

x

1

x

2

x

n  

Multiplicadores de Lagrange Funções de n variáveis e m restrições 0 ( m  m
Multiplicadores de Lagrange
Funções de n variáveis e m restrições
0
( m
 m
)
P
(
m
n
)
n
 m
T
P
Q
(
n
 m
)
(
n
n
)
onde
 g
1
2
F
: 
 
x
x
i
j
 g
m
(
m  n
)
Seção 6
16


g

P

2

Q

i e j

1, 2,

,

n

Matrizes Orladas Chiang  Os menores principais desta matriz orlada são definidas em função do
Matrizes Orladas
Chiang
 Os menores principais desta matriz orlada são definidas em
função do último elemento da diagonal principal
H 1
H 2
g
g
 g
1 
1
1
0
0
0
x
x
 x
1
2
n 
g
g
 g
2
2
2 
0
0
0
x
x
 x
1
2
n
:
:
:.
:
:
:
:.
:
g
g
 g
m
m
m
0
0
0
x
x
 x
n 
1
2
H
H
2
2
n
2
F
g
g
g
F
F
1
2
m
2
x
x
x
x
x
x
x
x
1
1
1
1
1
2
1
n 
2
2
g
g
g
F
F
2
F
1
2
m
2
x
x
x
x
x
x
x
x
2
2
2
2
1
2
2
n 
:
:
:.
:
:
:
:.
:
 g
g
 g
m
2
F
2
F
2
F
1
2
 x
 x
 x
x
x
1
x
x
 x
n
n
n
n
n
2
n
2
Seção 6
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Matrizes Orladas Chiang

Calcule os n-m últimos menores determinantes da matriz H

, H H m  1
, H
H m  1

m 2

,

,

H n
H
n

a) Se |H m+1 | tem o mesmo sinal de (-1) m+1 e se os últimos n-m menores alternam o sinal então x é um ponto de máximo neste conjunto de restrições.

b) Se Det H tem o mesmo sinal de (-1) m e se os últimos n-m menores tem mesmo sinal então x é um ponto de mínimo neste conjunto de restrições.

c) Se ambas as condições a) e b) não são verdadeiras x não é nem um ponto de mínimo nem de máximo neste conjunto de restrições.

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