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associação nacional de centros de pós-graduação em economia

EXERCÍCIOS DE ESTATÍSTICA

ÍNDICE

NÚMEROS ÍNDICES PROBABILIDADE E DISTRIBUIÇÕES

NÚMEROS ÍNDICES PROBABILIDADE E DISTRIBUIÇÕES

3

9

Probabilidade

9

Distribuições de Probabilidade

37

Teoremas de Probabilidade

49

INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

52

ANÁLISE DE REGRESSÃO

73

Regressão Simples

73

Regressão Múltipla

84

Outras

95

SÉRIES DE TEMPO

102

TABELAS

105

GABARITOS

107

NÚMEROS ÍNDICES

QUESTÃO 06 (ANPEC-1991):

Considerando os diferentes índices existentes, pode-se afirmar que:

(0)

Dentre os índices de Laspeyres, Paasche, Fisher e Marshall-Edgeworth, o único que

(1)

satisfaz a condição de reversão no tempo é o de Fisher. O índice de Laspeyres superestima o índice de custo de vida verdadeiro.

(2)

O índice de Paasche subestima o índice do custo de vida verdadeiro.

(3)

Ao multiplicar um índice de preços de Fisher por um índice de quantidade de Marshall-Edgeworth obtém-se um índice simples de valor de vendas.

QUESTÃO 12 (ANPEC-1992):

Podem-se fazer as seguintes afirmações a respeito dos índices de Laspeyres (IL) e de Paasche (IP):

(0)

O IP é sempre inferior ao IL porque ele resulta de uma média harmônica e o IL de

(1)

uma média aritmética. No IL os pesos são fixos.

(2)

O custo de levantamento do índice de Paasche é maior que o do índice de Laspayres.

(3)

A multiplicação do IL de quantidade pelo IP de preço resulta no índice de valor.

(4)

O índice do Custo de Vida é sempre superestimado pelo IL e subestimado pelo IP.

QUESTÃO 02 (ANPEC-1994):

Com relação à construção de números-índices podemos afirmar que:

(0)

O índice de preços de Laspeyres é uma média aritmética ponderada de índices

(1)

relativos, sendo os fatores de ponderação os valores dos bens considerados no período base. O índice real de Fisher é a média harmônica dos números-índices de Laspeyres e de

(2)

Paasche. Deflator é qualquer índice de preços utilizados para equiparar, por redução, valores

(3)

monetários de diversas épocas ao valor monetário de uma determinada época tomada como base. Se a produção de certo produto em 1991 foi de 520.000 toneladas e em 1992 foi de 503.000 toneladas, podemos afirmar que ocorreu um decréscimo de 5% na produção entre esses dois anos.

QUESTÃO 08 (ANPEC-1995):

O índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) tem as seguintes características:

(0)

É calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas.

(1)

Resulta da média aritmética ponderada dos índices de preços ao consumidor, preços

(2)

por atacado e preços da construção civil. Abrange todas as capitais de estado brasileiras.

(3)

Mede perfeitamente a inflação do país.

(4)

É uma versão modificada do índice de preços de Laspeyres.

QUESTÃO 11 (ANPEC-1996):

Considere as informações sobre preços e quantidades consumidas por um conjunto de famílias em dois períodos sucessivos dadas na tabela a seguir:

BEM

PERÍODO 0

PERÍODO 1

 

Preço (em Reais)

Quantidade (Kg)

Preço (em Reais)

Quantidade (Kg)

Feijão

1,00

4

1,50

2

Açúcar

1,00

2

2,00

1

Carne

1,00

2

0,50

2

Podemos afirmar que:

(0)

A variação percentual do nível de preços pelo índice de Paasche foi de 20% e pelo

(1)

índice de Laspeyres foi de 30%. A variação percentual do nível de preços pelo índice de Laspeyres foi maior que a

(2)

variação pelo índice de Paasche. Ambas as variações percentuais foram inferiores a, no mínimo, 30%.

(3)

A variação percentual do nível de preços pelo índice de Laspeyres foi superior a

35%.

(4)

A variação percentual do nível de preços pelo índice de Laspeyres foi exatamente de

(5)

37,5% e pelo índice de Paasche foi superior a 25%. A variação percentual do nível de preços pelo índice de Laspeyres foi exatamente de 37,5% e pelo índice de Paasche foi inferior a 25%.

QUESTÃO 13 (ANPEC-1997):

Supondo que os dados a seguir referem-se ao consumo básico de uma família de baixa renda, determine a inflação (ou a variação dos preços) ocorrida no período especificado para

o conjunto de itens do consumo básico, utilizando, para tanto, o método de Laspeyres. Coloque a resposta expressa em percentagem.

 

Participação relativa no gasto em Jan/95 (%)

Preço por unidade

Itens

Janeiro/95

Janeiro/96

feijão

11

0,75

0,90

arroz

8

0,50

0,80

farinha

10

0,45

0,63

óleo

6

0,75

1,05

pão

18

1,00

2,00

leite

6

0,45

0,63

café

7

4,50

6,75

açúcar

9

0,60

0,78

margarina

10

1,70

2,55

carne

15

1,80

2,16

Total

100

-

-

QUESTÃ0 12 (ANPEC-1998):

Com base na equação da Renda Nacional (Y = C + I + X - M) e nos dados a seguir, calcule a Renda Nacional em 1996, a preços constantes de 1990.

RENDA NACIONAL A PREÇOS CORRENTES (em milhões de unidades monetárias)

COMPONENTES

1990

1996

Consumo ( C )

15,0

20,0

Investimento ( I )

5,0

8,4

Exportação ( X )

2,0

3,0

Importação ( M )

1,0

1,8

Renda Nacional ( Y )

21,0

29,6

DEFLATORES (Base: 1990 = 100)

ÍNDICES

1996

Custo de Vida

125

Investimento

105

Exportações

150

Importações

180

QUESTÃO 03 (ANPEC-1999):

Com base na teoria dos Números Índices, pode-se afirmar que:

(0) Os índices de Laspeyres de preços e de quantidades podem ser obtidos ponderando- se, respectivamente, os índices simples relativos de preços e de quantidades aos diferentes bens pelos valores no período base. (1) Em relação ao índice de Laspeyres e de Paasche, os de Fisher possuem duas vantagens: observam a propriedade de reversão no tempo, e o índice de preços vezes

o de quantidade é igual ao índice de valor.

(2) O índice de preços de Laspeyres é, em geral, maior do que o índice de preços de Paasche, pois para o primeiro, a ponderação é fixa na época base e para o segundo é variável na época atual. (3) Os índices de Fisher, definidos como a média geométrica dos índices de Laspeyres e de Paasche, são sempre maiores do que estes dois últimos.

QUESTÃO 02 (ANPEC-2000):

A tabela abaixo apresenta, para os anos de 1994 e 1999, dados hipotéticos sobre preços e quantidades vendidas de 6 diferentes produtos comercializados por certa companhia. Calcule a variação percentual dos preços dos produtos da companhia neste período, utilizando o índice de Paasche.

   

1994

 

1999

Tipo de

Preço

Quantidade

Preço

Quantidade

produto

Vendida

Vendida

A 5

 

80

20

100

B 7

 

100

6

1000

C 2

 

200

5

200

D 3

 

600

4

500

E 1

 

300

2

200

F 2

 

100

3

200

QUESTÃO 02 (ANPEC-2001):

Em relação a índices de preços, é correto afirmar:

(0)

Os índices de Laspeyres e Paasche permitem comparar o custo de aquisição de uma cesta de mercadorias no período t, com o custo de aquisição dessa mesma cesta de mercadorias no período base.

(1)

O índice de Laspeyres subestima a variação do preço entre dois momentos enquanto

o

índice de Paasche superestima.

(2)

O índice de Fischer é dado pela média harmônica dos índices de Laspeyres e Paasche

(3)

e obedece ao critério da decomposição das causas. Se o preço de determinado produto teve acréscimo de 16% e provocou crescimento

(4)

do índice de custo de vida de 0,4%, então esse produto representa 2,5% das despesas da família típica objeto da pesquisa de orçamentos familiares. Tomando o ano zero como base, foram observados os seguintes valores para o ano 1: índice do PIB nominal = 120; índice de quantidade de Laspeyres = 80. Pode-se então concluir que a taxa de inflação no período, medida pelo deflator implícito do PIB, foi de 50%.

QUESTÃO 02 (ANPEC-2002):

Em relação a índices e deflacionamento de preços é correto afirmar:

(0)

Os índices de preços de Laspeyres e de Paasche geram, em geral, resultados

(1)

diferentes quando utilizados para avaliar a variação do nível dos preços de um conjunto de produtos, mas ambos atendem à condição de reversão no tempo. Se um determinado índice de preços com ano base em 1992 assume os valores I95 =

(2)

300 e I96 = 400 em 1995 e 1996, respectivamente, então um produto com preço corrente de R$ 10,00 em 1996, tem preço de R$ 7,50, em moeda de 1995. Multiplicando-se um índice de preços de Laspeyres por um índice de quantidades de

(3)

Laspeyres, obtém-se um índice relativo de valor das vendas (I(Vt|V0)). Se os preços dos automóveis aumentam em 20% e isso se reflete em um aumento de

(4)

0,1% no ICV0-3SM (Índice de Custo de Vida de 0 a 3 salários mínimos) e em um aumento de 1,2% no ICV10-20SM, então o peso dos automóveis nas despesas dos famílias típicas com renda entre 10-20 SM é 12 vezes maior do que nas famílias típicas com renda entre 0 a 3 SM. Para calcular o índice de preços de Paasche para uma série de anos requer-se menos informação do que para calcular o índice de Laspeyres.

QUESTÃO 01 (ANPEC-2003):

Com relação aos números índice, é correto afirmar que:

(0)

O índice de Fisher é uma média harmônica dos índices de Paasche e Laspeyres;

(1)

O índice de preços de Laspeyres é uma média harmônica de relativos de preços

(2)

ponderados pelo valor dos bens no período base; O índice de preços de Paasche é uma média aritmética de relativos de preços

(3)

ponderados pelo valor dos bens no período atual; Embora os índices de Laspeyres e de Paasche não satisfaçam ao critério da decomposição das causas, o produto cruzado de um Laspeyres de preço por um Paasche de quantidade satisfaz;

(4)

O índice de Paasche de preços pode ser calculado pela divisão de um índice de valor por um índice Laspeyres de quantidade.

QUESTÃO 01 (ANPEC-2004):

Dadas as seguintes informações:

p 1 q 0 = 32 p 0 q 0 = 25

p 1 q 1 = 48 p 0 q 1 = 41

É correto afirmar que o valor dos índices especificados abaixo, para o período t = 1 (use

duas decimais) é:

(0)

Laspeyres de preço: 1,64.

(1)

Paasche de preço: 1,17.

(2)

Laspeyres de quantidade: 1,28.

(3)

Paasche de quantidade: 1,20.

(4)

Um índice de valor que satisfaça ao critério de decomposição de causas: 1,50.

QUESTÃO 01 (ANPEC-2005):

A respeito de números-índice, é correto afirmar:

(0)

O índice de quantidade de Fisher é a raiz quadrada do produto dos índices de

(1)

quantidade de Laspeyres e de Paasche. O índice de preço de Laspeyres é a média aritmética de relativos de preços

(2)

ponderados pela participação do dispêndio com cada bem na época atual. O índice de preço de Paasche é a média aritmética de relativos de preços ponderados

(3)

pelo valor de cada bem na época base. Os índices de Laspeyres e Paasche atendem ao critério de reversão do tempo.

(4)

A diferença entre os índices de Laspeyres e Paasche está na forma como os relativos são ponderados.

QUESTÃO 01 (ANPEC-2006):

Com relação a números índices, são corretas as afirmativas:

(0)

O cálculo do índice de preços de Laspeyres requer que preços e quantidades para

(1)

todos os períodos sejam apurados conjuntamente. O cálculo do índice de quantidades de Paasche requer que somente os preços ou as quantidades sejam apurados em todos os períodos.

(2)

O índice de preços de Paasche compara o custo de uma cesta de produtos do

(3)

período atual, avaliada a preços correntes, com o custo da mesma cesta avaliada a preços do período base. O índice de preços de Fischer atende o critério de reversão no tempo.

(4)

Sendo negativa a correlação entre preços relativos e quantidades relativas, o índice de preços de Laspeyres é maior que o índice de preços de Paasche.

PROBABILIDADE E DISTRIBUIÇÕES

Probabilidade

QUESTÃO 01 (ANPEC-1991):

Sejam X e Y variáveis aleatórias contínuas com função densidade de probabilidade (f.d.p.) conjunta (x,y). Então podemos afirmar que:

(0)

(1)



g(x) =



Se h(y) =

(x,y)dy é sempre uma f.d.p. marginal de X.





(x,y)dx é a f.d.p. marginal de Y, então através de g(x) e h(y) é sempre

possível obter a f.d.p. conjunta (x,y). (2) Se a distribuição é normal pode-se caracterizar a f.d.p. (x,y) pelos parâmetros: (I)

média x e y; (II) variâncias:

2

e

x

2

y

; (III) correlação de X com Y: .

(3)

Se X e Y forem independentes então cov(X,Y) = 0.

(4)

Se cov(X,Y) = 0 e a distribuição conjunta é normal, então X e Y são independentes.

QUESTÃO 02 (ANPEC-1991):

Com respeito às distribuições de freqüência pode-se afirmar que:

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

É sempre verdade que a média está localizada entre a mediana e a moda. O coeficiente de variação, /é sempre maior do que um. A mediana é menos sensível que a média a valores extremos (ou discrepantes). O coeficiente de correlação é uma medida independente de escala. A diferença entre o terceiro e o primeiro quartil, chamada de intervalo interquartil, é uma medida de dispersão.

A diferença entre o terceiro e o primeiro quartil, chamada de intervalo interquartil, é uma medida
A diferença entre o terceiro e o primeiro quartil, chamada de intervalo interquartil, é uma medida
A diferença entre o terceiro e o primeiro quartil, chamada de intervalo interquartil, é uma medida
A diferença entre o terceiro e o primeiro quartil, chamada de intervalo interquartil, é uma medida

Em uma universidade, 30% dos homens e 20% das mulheres estudam matemática. Além disso, 45% dos estudantes são mulheres. Se um estudante é escolhido aleatoriamente:

(0)

A probabilidade de ele estudar matemática é 0,255.

(1)

Se o estudante escolhido estuda matemática, então a probabilidade de que seja uma

(2)

mulher é 0,09. Se o estudante escolhido estuda matemática, então a probabilidade de que seja um

(3)

homem é de 0,647. A probabilidade dele não estudar matemática é de 0,65.

(4)

Não é possível obter as probabilidades acima.

QUESTÃO 05 (ANPEC-1991):

, Considere os estimadores para a média:

Seja uma amostra aleatória

x , x

1

2

,

x

n

=

1

x

1

,

2

1

n

=

n

i 1

xi

,

de uma população com média e variância

=

3

x

(n / 2)

.

2

.

onde

em forma crescente.

x (n / 2)

corresponde ao (n/2)-ésimo elemento da amostra após a ordenação da mesma

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

Os três estimadores da média são não tendenciosos. Para n 2 tem-se que a relação entre as variâncias é dada por: var( ) < var( ) var( ). Se o tamanho da amostra cresce o único estimador consistente é

Se o tamanho da amostra cresce todos os estimadores têm distribuição normal. Se a distribuição da população é normal, para n fixo, as distribuições dos

estimadores

1

3

2

.

2

1

,

2

,

3

também são normais.

QUESTÃO 10 (ANPEC-1991):

A demanda mensal de produtos de uma empresa é normalmente distribuída com média de 10 unidades e variância de 64. Se as demandas dos meses se comportam independentemente pode-se afirmar que:

(0)

A probabilidade de a demanda em abril ser superior a 16 unidades é maior do que

20%.

(1)

A probabilidade de a demanda no 2º trimestre ser inferior a 50 unidades é maior do que 70%.

(2)

A probabilidade de a demanda no 1º semestre ficar entre 80 e 100 unidades é menor

(3)

do que 10%. A probabilidade de a demanda anual ser maior ou igual a 200 unidades é

(4)

aproximadamente 15%. Não se pode calcular nenhuma das probabilidades acima.

QUESTÃO 11 (ANPEC-1991):

Considere uma amostra aleatória

y ,

1

,

y

n de uma variável normal Y de média e variância

2 . Definem-se os seguintes estimadores:

y

yi

n

,

2

· s

(

yi

y

)

2

n

Pode-se então afirmar que:

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

E(

Var(y) = 2

y é um estimador não tendencioso de e de variância mínima.

tem distribuição qui-quadrado com n-1 graus de liberdade. y tem distribuição normal.

n

s

s

2

/

) =

2

2

2

.

s

2

/n.

QUESTÃO 12 (ANPEC-1991):

Sejam X e Y variáveis aleatórias independentes tais que:

E(X) = 3, E(Y) = 2, E(

Pode-se afirmar que:

X

2

) = 10 e E( Y

2

) = 7.

(0)

E(X,Y) = 6.

(1)

Var(X + Y) =4

(2)

Var(Y - 3X) = 6.

(3)

O coeficiente de correlação entre X e Y é igual a 1/9.

(4)

E{[X - E(X)][Y - E(Y)]} não pode ser calculado.

QUESTÃO 13 (ANPEC-1991):

O preço X de um produto é considerado uma variável aleatória com função densidade de probabilidade dada por:

(x) =

kx

0

3

se

para

1

x

3;

qualquer

outro

valor

de

x

onde k é uma constante positiva. Pode-se afirmar que:

(0)

O preço médio deste produto é aproximadamente 2,42.

(1)

A probabilidade de o preço ser menor que 1,5 e menor do que 70%.

(2)

A probabilidade de o preço ser menor que 1,2 é maior do que 0,5%.

(3)

O valor de k é 1/80.

(4)

A variância do preço deste produto é 9,1.

QUESTÃO 01 (ANPEC-1992):

Para um conjunto qualquer de dados pode-se afirmar que:

(0)

A média geométrica é maior do que a média aritmética que é maior do que a média

(1)

harmônica. Se a média e a mediana desse conjunto de dados forem respectivamente 10 e 12

(2)

pode-se dizer que essa distribuição apresenta cauda à esquerda. O coeficiente de variação pode ser perfeitamente substituído pelo desvio padrão.

(3)

A variância é uma estatística que independe da unidade de medida.

(4)

A média é quem melhor representa um conjunto de dados pois ela é a única medida de tendência central que leva em consideração todas as observações existentes.

QUESTÃO 02 (ANPEC-1992):

Com relação à Teoria da Probabilidade pode-se afirmar que:

(0)

O espaço amostral de um experimento é o conjunto de resultados possíveis deste

(1)

experimento. O evento é um resultado possível do experimento.

(2)

Se A e B são eventos independentes, então P(A/B) = P(A).

(3)

Se A e B são eventos mutuamente exclusivos, então eles são independentes.

(4)

A definição clássica de Probabilidade pressupõe que todos os resultados de um experimento são igualmente prováveis.

QUESTÃO 03 (ANPEC-1992):

Em uma universidade, 30% dos homens e 20% das mulheres estudam matemática. Além disso, 45% dos estudantes são mulheres. Se um estudante é escolhido aleatoriamente está

estudando matemática, qual é a probabilidade de que esse estudante seja mulher? (use duas casas decimais e multiplique o resultado por 100).

QUESTÃO 04 (ANPEC-1992):

Sejam X e Y duas variáveis aleatórias contínuas, então:

(0)

Se elas forem independentes, E(XY) = E(X)E(Y).

 

(1)

Se elas forem independentes, Cov(XY) = 0.

(2)

Se elas forem independentes, V(X/Y) = V(X)/V(Y).

(3)

O

coeficiente

de

correlação

linear

entre

as

variáveis

X

e

Y

é

dado

por

Cov( X ,Y ) /

Cov ( X , Y ) / V ( X ) V ( Y ) .

V ( X )V (Y ) .

(4)

Se o coeficiente de correlação for nulo, isto indica que X e Y são independentes.

 

QUESTÃO 06 (ANPEC-1992):

Seja (x,y) =

1

0

quando

0

x

caso

contrario

1,

0

y

1

Calcule a probabilidade de x < 0,5 e y < 0,5. (Multiplique o resultado por 100).

QUESTÃO 08 (ANPEC-1992):

Sejam duas variáveis aleatórias X e Y quaisquer provenientes de distribuições com médias

x

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

e

y

e variâncias

2

e

x

2

y

respectivamente. Pode-se afirmar então que:

Se a correlação entre X e Y for zero, então elas são independentes. Para verificar se o coeficiente de correlação é significativo a estatística do teste a ser utilizado tem distribuição t de Student. Se as variáveis X e Y forem independentes, então a soma aleatória das distribuições

das duas variáveis terá uma população de média

e variância

x

y

x

y

 

2

2

x

2

x

y

y

.

Se as variáveis X e Y forem independentes, então a população resultante da

e variância

diferença entre as duas variáveis terá média

x

y

x

y

2

2

2

.

x

y

x

y

Se admitirmos que , coeficiente de correlação populacional é igual a zero (= 0), a distribuição amostral de r, coeficiente de correlação amostral, é simétrica em relação à zero.

QUESTÃO 04 (ANPEC-1993):

Sejam X, Y e Z variáveis aleatórias quaisquer. Então:

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

Var(X + Y + Z) = Var(X) + Var(Y) + Var(Z). Var(2X + 4) = 4Var(X) + 16. E(X + Y) = E(X) + E(Y). Cov(X,Y) = E(XY) - E(X).E(Y).

E(X

2

2

) [E( X )] .

QUESTÃO 05 (ANPEC-1993):

Seja a função

(

x

,

y

)

c

0

se

caso

5

x

10

e

contrário

4

y

9

onde c é uma constante. Pode-se afirmar que:

(0)

O valor de c é 1 (um).

(1)

X e Y são variáveis aleatórias independentes.

(2)

A probabilidade de X > 6 e Y < 5 é 0,4.

(3)

A função de densidade de probabilidade marginal de X é (x) = 0,20.

QUESTÃO 06 (ANPEC-1993):

Suponha duas caixas de bombons. Na caixa A temos dois bombons com recheio e quatro sem recheio. Na caixa B temos três bombons com recheio e três sem recheio. Um bombom retirado de uma das caixas não tem recheio. Qual a probabilidade que tenha vindo da caixa B? (Multiplique o resultado por 7).

QUESTÃO 08 (ANPEC-1993):

Se a função de distribuição de uma variável aleatória X é dada por:

F

(

x

)

0


1

  2


x

2

 

1

se

se

se

se

x

0

x [0,1)

x [1,2]

x

2

pode-se dizer que:

(0)

X é uma variável aleatória contínua.

(1)

A probabilidade de X assumir um valor no intervalo [1/2,1] e 1/4.

(2)

X assume valores uniformemente no intervalo [1,2].

(3)

A esperança de X é 3/2.

QUESTÃO 11 (ANPEC-1993):

O vetor aleatório (X,Y) toma valores com probabilidade 1 no quadrado [0,1]x[0,1] do

segundo a seguinte densidade:

R

2

,

(

x

,

y

)

4

0

se

(

x

1/ 2

e

y

x

)

ou

(

x

1/ 2

nos

outros

pontos

do

quadrado

pode-se afirmar que:

(0)

(1)

E(X) = E(Y) e Var(X) = Var(Y).

A função de densidade de Y é

(

h

y

)

2 y

se

2

2

y

0

se

e

y

x

)

y

1/ 2

 

1/ 2

y

1

.

(2)

(3)

(4)

P[X > 3/4] é igual a 1/8. P[1/4 < Y < 3/4] = P[X < 1/2]. Para cada y, a densidade condicional de x dado y é sempre a distribuição uniforme no intervalo [0,1].

QUESTÃO 12 (ANPEC-1993):

Com relação à esperança, o segundo momento (não centrado) e a variância de uma variável aleatória, pode-se dizer que:

(0)

O segundo momento é sempre menor que a esperança ao quadrado.

(1)

A variância pode ser menor ou maior do que o segundo momento.

(2)

Se a esperança é zero, o segundo momento é maior do que a variância.

(3)

Se a variância é zero, o segundo momento é igual à esperança.

(4)

O quadrado da esperança nunca pode ser igual à variância.

QUESTÃO 15 (ANPEC-1993):

A variável aleatória Z guarda com a variável aleatória X a relação Z = 5 + 5X + U onde U é

uma variável aleatória, independente de X. Pode-se afirmar que:

(0)

Z tem correlação 1 com X.

(1)

Qualquer que seja o valor do termo constante na relação acima, a correlação de Z

(2)

com X não se altera. A covariância de Z com X é de 25 vezes a variância de X.

(3)

Se os desvios padrão de X e de U forem idênticos e iguais a 2, a variância de Z

(4)

valerá 104. A correlação de U com Z é independente dos coeficientes da relação acima.

QUESTÃO 01 (ANPEC-1994):

Um comerciante atacadista vende determinado produto em sacas que deveriam conter 16 kg. A pesagem de uma amostra aleatória com 100 sacas revelou os resultados descriminados na tabela a seguir:

PESOS (EM KG)

NÚMERO DE SACAS

14,75 ├── 15,25

5

15,25 ├── 15,75

10

15,75 ├── 16,25

45

16,25 ├── 16,75

30

16,75 ├── 16,75

10

TOTAL

100

(0)

A média da pesagem das sacas é exatamente 16 kg.

(1)

Sendo o desvio-padrão da amostra de sacas igual a 0,477 kg, o valor do coeficiente

(2)

de variação é 2,95%. A percentagem de sacas com peso inferior a 15,75 kg é de 15%.

(3)

Se o comerciante aumentar em 2,00 kg o conteúdo de cada saca, a média das 100

(4)

sacas pesadas não se alterará. Se o comerciante aumentar em 2,00 kg o conteúdo de cada saca, o desvio-padrão dessa amostra aumentará em 2,00 kg.

QUESTÃO 03 (ANPEC-1994):

Uma grande empresa tem dois departamentos de produção: Produtos Marítimos e Produtos para Oficinas. A probabilidade de que a divisão de Produtos Marítimos tenha, no corrente ano fiscal, uma margem de lucros de no mínimo 10% é estimada em 0.30; a probabilidade de que a divisão de Equipamentos para Oficinas tenha uma margem de lucros de pelo menos 10% é 0.20; e a probabilidade de que ambas as divisões tenham uma margem de lucro de no mínimo 10% é 0.06. Determine a probabilidade de que a divisão de Equipamentos para Oficinas tenha uma margem de lucro de no mínimo 10% dado que a divisão de Produtos Marítimos tenha alcançado tal nível de lucro. (Multiplique o resultado por 100).

QUESTÃO 05 (ANPEC-1994):

Suponha que um estudante sai de casa para a Universidade entre 07:00 e 07:30 da manhã, e que leva entre 40 e 50 minutos para chegar ao seu destino. Seja X a hora de saída do estudante e Y o tempo de viagem. Assuma que estas variáveis aleatórias sejam uniformemente distribuídas. Tipicamente, a que horas o estudante chega à Universidade?

QUESTÃO 09 (ANPEC-1994):

Um empresário pergunta se valerá à pena fazer um seguro contra chuva, por ocasião de um determinado acontecimento esportivo que ele está empresariando. Se não chover ele espera obter $10.000 de renda, por ocasião do evento, mas só $2.000 se chover. Uma apólice de seguro de $7.000 lhe custará $3.000. Determine a probabilidade p de chover, de tal modo que sua expectativa seja a mesma, faça ele o seguro ou não. (Multiplique o resultado por 7).

QUESTÃO 11 (ANPEC-1994):

As variáveis aleatórias X e Y têm função densidade conjunta

(

x

,

y

)

3/ 2(

0

x

2

y

outros

2

)

se

pontos

x

0,

y

1

Calcule o valor esperado de Y quando X = 2/3. (Multiplicar o resultado por 28).

QUESTÃO 12 (ANPEC-1994):

Suponha que X seja uma variável aleatória com valor esperado 10 e variância 25. Quanto deve ser a + b, a e b positivos, de forma que Y = a - bx tenha o valor esperado 0 e variância

625?

QUESTÃO 14 (ANPEC-1994):

Com relação à teoria da Probabilidade pode-se afirmar que:

(0)

Se A e B

são eventos independentes, então: P( A B) P( A) P(B) .

 

(1)

Se

A,

B

e

C

são

eventos

quaisquer

com

P(C)

0,

então:

P(AB | C) P(A | C) P(B | C) .

(2)

Se A e B são

eventos quaisquer então: P( A B) P( A B)

 

(3)

P( A) P(A) 0 .

 

(4)

A,

B

e

C

são

eventos

independentes

se,

e

somente

se,

P( A B C) P( A).P(B).P(C)

 

(5)

A definição freqüentista de Probabilidade é fundamentada na idéia de repetição do experimento.

QUESTÃO 01 (ANPEC-1995):

A probabilidade de que o preço dos combustíveis aumente no mês vindouro é estimada em 0,4. Se isto ocorrer, a probabilidade de que os preços dos transportes coletivos também aumentem é de 0,5; caso contrário, esta probabilidade é de 0,1. Se naquele mês o preço das passagens, de fato, subirem, qual a probabilidade de os preços dos combustíveis não terem sofrido majoração? (Multiplique o resultado por 100 e considere apenas a parte inteira do resultado).

QUESTÃO 03 (ANPEC-1995):

Se X e Y são duas variáveis aleatórias quaisquer, pode-se afirmar que:

(0)

Se W = 3X + 4Y, então Var(W) = 3Var(X) + 4Var(Y) + 2Cov(X,Y).

(1)

Se Cov(X,Y) = 0, então X e Y são variáveis aleatórias independentes.

(2)

Se X e Y são variáveis aleatórias independentes, então o coeficiente de correlação

(3)

entre elas é zero. Se T = 2X + Y + 5, então E(T) = 2E(X) + E(Y) + 5.

(4)

Se X e Y são variáveis aleatórias independentes, então E(X,Y) = E(X).E(Y).

QUESTÃO 04 (ANPEC-1995):

Seja X uma variável aleatória contínua cuja função densidade de probabilidade é dada por (x). Então:

(0)

(1)

(2)

(3)

b

A probabilidade de X assumir um valor no intervalo [a,b] é dada por

a

f (x)dx.

E(X) =





xf (x)dx.

Sendo k uma constante qualquer,

var(

kX

)

k

2





(

x

f

)

(

x dx

)

.

A probabilidade de X assumir um determinado valor

x

i

é dada por

x f

i

(

x

i

).

(4)





f (x)dx C em que C pode assumir qualquer valor entre 0 e 1.

QUESTÃO 06 (ANPEC-1995):

Seja

eventos de S. Então:

S

s , s

1

2

,

, s

n

o espaço amostral de um experimento aleatório e

E

1

(0)

(1)

(2)

(3)

P(

P(

P(

P(

s ) +

1

+ P( s

n

) = 1 se

s ,

1

,s

n

forem independentes.

E

1

E

1

E

1

E

E

2

2

)

) = P( E ) + P( E

=

P( E ).

1

1

P( E

2

2

) se

E

1

e

) se

E

1

E

2

e

E

forem mutuamente exclusivos.

2 forem independentes.

/ E

2

) = P( E

2

/ E ) se e somente se P( E ) = P( E

1

1

2

) 0.

e

E

2

dois

QUESTÃO 07 (ANPEC-1995):

Pode-se afirmar que:

(0)

O histograma relaciona graficamente duas variáveis.

(1)

A média aritmética é a medida de tendência central mais utilizada na prática por ser

(2)

insensível à dispersão dos valores observados. O desvio-padrão tem a mesma unidade de medida da variável original.

(3)

O coeficiente de assimetria é adimensional.

(4)

O coeficiente de variação é a razão entre a média aritmética e o desvio padrão.

QUESTÃO 10 (ANPEC-1995):

Certa liga é formada da fundição do chumbo com outro metal. A porcentagem do chumbo nesta liga - X - é uma variável aleatória com a seguinte função de densidade de probabilidade:

f

(

x

)

3

5

0,

10

5

x

(100

para

x

),

se

quaisquer

0

x

outros

100

valores

de

X

Supondo que o lucro obtido na venda dessa liga, por unidade de peso, (L) seja dado pela função: L = 10 + 0,4X. Calcule o lucro esperado por unidade.

Suponha que 40% dos empregados de uma grande empresa estejam a favor de sua representação sindical, e que se peça resposta anônima a uma amostra aleatória de 10 empregados. Pode-se afirmar que:

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

É de 0,8 a probabilidade de 8 empregados, no máximo, responderem favoravelmente à representação sindical. O número médio esperado de empregados favoráveis à representação, entre os 10 pesquisados, é de 4. Se a pesquisa fosse realizada entre 1.000 empregados, o desvio padrão dessa amostra seria de 15,5 empregados, aproximadamente. A probabilidade das respostas segue a distribuição binomial há que o atributo é contínuo. A distribuição utilizada apresenta as seguintes características: o espaço amostral do experimento descreve apenas dois resultados possíveis e o experimento é repetido n vezes.

o espaço amostral do experimento descreve apenas dois resultados possíveis e o experimento é repetido n
o espaço amostral do experimento descreve apenas dois resultados possíveis e o experimento é repetido n
o espaço amostral do experimento descreve apenas dois resultados possíveis e o experimento é repetido n
o espaço amostral do experimento descreve apenas dois resultados possíveis e o experimento é repetido n

QUESTÃO 01 (ANPEC-1996):

Considere um espaço amostral com a terna (, , P) , onde é o conjunto universo, é o conjunto dos possíveis eventos e P é uma medida de probabilidade. Podemos afirmar que:

(0)

Se A, B   são dois eventos, então A B é um evento, isto é, A B  .

(1)

Se A, B   são dois eventos disjuntos, isto é, A B = , então P(A B) = 0.

(2)

Se A   é um evento tal que P(A) = 0, então A = .

(3)

Se A   é um evento tal que P(A) = 1, então A = .

(4)

Dois eventos independentes A, B   são necessariamente disjuntos.

(5)

Se A, B   são dois eventos quaisquer, então P(A B) = P(A) + P(B).

(6)

Se dois eventos A, B   são independentes, então P(A B) = P(A) P(B).

(7)

Dados dois eventos A, B  , se P(A B) = 0, então A e B são necessariamente disjuntos.

QUESTÃO 03 (ANPEC-1996):

Seja X uma variável aleatória contínua com função de densidade f e com média e variância finitas. Podemos afirmar que:

(0)

(1)

Se X ~ Normal(,) , então a média de X é igual a sua mediana e a sua moda.

Se Y = aX + b, onde a, b > 0 são constantes, então Y é uma variável aleatória e sua

função de densidade é g y

2

1

y

b

.

f

(

)

(

)

a

a

(2)

(3)

(4)

(5)

Se Y = aX + b, onde a, b > 0 são constantes, então E(Y) = a E(X) + b e Var(Y) = a Var(X), onde Var denota a variância e E denota a expectância.

é dita uma

padronização de X. Seja Y = aX + b e sejam X* e Y* as padronizações de X e Y, respectivamente. Então X* = Y*. A padronização da variável aleatória X elimina efeitos de origem, mas não necessariamente elimina efeitos de escala.

Se X ~ Normal(,)

X 

2

e

Y

, então

Y ~ Normal (0,1)

e

Y

QUESTÃO 04 (ANPEC-1996):

Sejam

Y.

1

2

1,

2

2

X

1

,

X

2

2 e

e X

3

variáveis

aleatórias

independentes

com variâncias

3 . Calcule a variância de

2

3

4, respectivamente. Seja Y 2X X 2X

1

2

QUESTÃO 05 (ANPEC-1996):

Seja X uma variável aleatória com função de densidade f(x).

(0)

(1)

(2)

Se

f

Se f

(

(

x

x

3

2

x

2

,

se

0 , caso contrá rio

 

1

x

1

)

0, casocontrário

1

)

2

, se x 0

)

  1 x

(

, então E(X) = 0.

então

E ( X )   .

Se X ~ U[a,b] é uniforme em [a,b], onde a < b, então: f

(

x

x

)   0 ,

,

a caso contrá rio .

se

x

b

;

.

(3)

  é fixo, então

Se f (  x) f (  x) , para todo

x  (é

o conjunto dos números reais), onde

P( X x) P( X x) , para todo x .

QUESTÃO 06 (ANPEC-1996):

Pode-se afirmar que:

(0)

O coeficiente de variação é uma medida de tendência central.

(1)

Se uma distribuição é bimodal, então seu coeficiente de assimetria é zero.

(2)

A média aritmética é uma medida de tendência central mais sensível à presença de

(3)

observações aberrantes do que a mediana. O coeficiente de assimetria tem a mesma unidade que o desvio padrão (amostral).

QUESTÃO 07 (ANPEC-1996):

Três lâmpadas defeituosas foram misturadas com seis lâmpadas boas. Se duas lâmpadas são escolhidas aleatoriamente, calcule a probabilidade de ambas serem boas. Multiplique o resultado por 100 e considere apenas a parte inteira do resultado.

QUESTÃO 10 (ANPEC-1996):

Se (X,Y) é um vetor aleatório, então:

(0)

X é uma variável aleatória.

(1)

Se Var(Y)=0, então Y é constante.

(2)

Se E(XY)>0, então Cov(X,Y)>0.

(3)

Não é possível ter-se (X,Y)=1, onde designa probabilidade conjunta.

QUESTÃO 12 (ANPEC-1996):

De uma população de indivíduos adultos, extraiu-se uma amostra de tamanho 100. A cada um dos indivíduos selecionados perguntaram-se seu estado civil e sexo, obtendo-se a tabela de contingência abaixo. Admita que, na população, só existam indivíduos casados ou solteiros:

 

Homens

Mulheres

Total

Casados

30

10

40

Solteiros

15

45

60

Total

45

55

100

Podemos afirmar:

(0)

40% da população é composta por homens.

(1)

Uma estimativa da proporção de mulheres solteiras é dada por 45%.

(2)

Defina X como sendo zero ou um, conforme o sexo de um indivíduo selecionado ao

(3)

acaso da população acima seja masculino ou feminino, respectivamente. Defina Y como sendo zero ou um, conforme o estado civil de um segundo indivíduo (selecionado ao acaso e com reposição) seja casado ou solteiro, respectivamente. Neste caso, X e Y são dependentes. Se Z é zero ou um conforme o estado civil (zerocasado e um solteiro) do

(4)

primeiro indivíduo selecionado como em (2) acima, então uma estimativa de P(Z=0|X=0) é dada por 2/3. Uma estimativa de P(Y=0|X=0) é dada por 2/3.

QUESTÃO 14 (ANPEC-1996):

Considere a distribuição seguinte:

 

Valores de Y

 

0

1

F(x)

Valores

de X

1

2

0

1/3

1/3

0

1/3

1/3

3

0

1/3

1/3

 

F(y)

1/3

2/3

1

Calcule Cov(X,Y).

QUESTÃO 01 (ANPEC-1997):

Com relação à Estatística Descritiva, podemos afirmar que:

(0)

A média aritmética, a mediana e o decil de ordem 2 são as principais medidas de tendência central. Sob condições de regularidade usuais, se quisermos minimizar a soma do quadrado dos desvios em relação a um determinado parâmetro, esse parâmetro é a média da distribuição. Se a distribuição de um conjunto grande de dados é simétrica, o intervalo

(1)

(2)

(3)

(x ; x ) inclui aproximadamente 95% das observações do conjunto, onde x = média aritmética e = desvio padrão. O conjunto {3, 3, 3, 4, 4, 9, 9, 18, 18, 18} é um exemplo de distribuição bimodal. Se uma distribuição é simétrica, então a média, a mediana e a moda coincidem.

(4)

QUESTÃO 02 (ANPEC-1997):

Seja S= {s1, S. Então:

,

sN} o espaço amostral de um experimento aleatório e E1, E2, E3 eventos de

(0)

(1)

(2)

(3)

P E

1

E

2

E

3

= P E

P(E1) > P(E2) implica

3

E

1

E

2

 

P E

1

E

2

P E

P E

2

2

E

E

PE

Se

PE

1

1

E

2

E1,

E

2

PE

1

E2,

E

2

P E P E .

1

2

(

)

)

forem

.

(

E3

E

3

= P(E ) P(E ) P(E )

1

2

3

1

1

P(E

1

, caso

)

.

P

(

E

2

eventos

)

0

.

independentes,

então

QUESTÃO 03 (ANPEC-1997):

Qual deve ser o valor de k, de modo que:

f

(

)

x

 

k .   x

2

0 , em caso contrario.

1 , se

2 <

x

6

seja uma função de densidade de probabilidade? Multiplique o resultado encontrado por

100.

QUESTÃO 06 (ANPEC-1997):

Seja X uma variável aleatória com função de densidade de probabilidade Uniforme no intervalo a,b:

(0)

Se a = -1 e b = 2 então E(X) = 0,5.

(1)

Se a = -1 e b = 2 então VAR(X) = 2.

(2)

Se a = 1 e b = 2 então a distribuição é assimétrica.

(3)

X tem distribuição unimodal.

QUESTÃO 07 (ANPEC-1997):

A função de densidade de probabilidade conjunta das variáveis aleatórias X e Y é dada por:

f

XY

(

x y

,

)

6

x

2

y

, se

0 <

x

1,0 < y

, em caso contrario.

0

1

Pode-se afirmar que:

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(x) = 3x

A função densidade de probabilidade marginal de Y é f (y) = y .

A função densidade de probabilidade marginal de X é

f

X

Y

A função densidade de probabilidade condicional de X dado Y é

A função densidade de probabilidade condicional de Y dado X é

X e Y são independentes.

2

f

f

.

X

Y

Y

X

(x, y) = 3x

(x, y) = y .

2

.

Pode - se afirmar que:

(0)

(1)

(2)

(3)

Multiplicando (ou dividindo) por um valor constante e arbitrário, c, cada elemento de um conjunto de números, o desvio padrão deste conjunto fica multiplicado (ou dividido) pela constante c.

No caso de dois conjuntos de

são, respectivamente,

suas variâncias e

2 , destes dois

n

1

e

n

2

valores, onde

s

2

1

e

s

2

2

x

1

e

1

suas médias, a variância combinada,

x

2

x

2

, é igual a

s

2

(

n

1

1)

s

2

1

(

n

2

1)

s

2

2

n

1

2

2

s

.

conjuntos quando,

n Quando dois conjuntos de valores são expressos em unidades de medidas diferentes, é mais justificável o uso do desvio padrão (dispersão absoluta) do que o coeficiente de variação de Pearson, para efeito de comparação. Quando uma distribuição de frequência apresenta M 0 (Moda) > M e (Mediana) >

x x

x (Média aritmética), ela diz-se assimétrica à direita e, assimétrica à esquerda, em caso contrário.

QUESTÃO 02 (ANPEC-1998):

Considere um espaço amostral com a terna (,,P), onde    é o conjunto Universo, é

conjunto dos possíveis eventos e, P, é uma medida de probabilidade. Assim, pode-se afirmar que:

o

(0)

Se A, B e C são eventos de , então o evento “exatamente um dos eventos ocorre” é

(1

expresso na notação de conjunto como ( A B C ) ( A B C ) ( A B C) . Se A e B são dois eventos quaisquer de , então P(AUB) P(A) + P(B). Se A e B são dois eventos quaisquer de , onde P(A)=1/2 , P(B)=1/3 e P(AB)

(2

(3

=3/4, então P( A B)=1/4 e P( A B ) =1/4. Se A e B são dois eventos quaisquer de ·, então se P(A|B) > P(A) tem-se que P(B|A) > P(B).

QUESTÃO 03 (ANPEC-1998):

A tabela de contingência a seguir apresenta os dados de uma amostra de 150 empresas,

classificados segundo quatro grupos industriais e se o retorno sobre o capital próprio é maior ou menor que o retorno médio na amostra.

Grupo

Retorno sobre o capital próprio

Total

Industrial

Acima da média (A)

Abaixo da média (B)

I

20

40

60

II

10

10

20

III

20

10

30

IV

25

15

40

Total

75

75

150

Com base nestas informações, verifique as seguintes afirmações:

(0) Se selecionarmos uma empresa ao acaso, a probabilidade da empresa ser do grupo

(1

(2

(3

(4

III ou ter o retorno sobre o capital próprio abaixo da média é 40%. Se selecionarmos uma empresa ao acaso, a probabilidade da empresa ser do grupo I é de 40%. Se a empresa escolhida ao acaso for do grupo II, a probabilidade do retorno sobre o capital próprio estar acima da média é 50%. Se duas empresas diferentes são escolhidas ao acaso, a probabilidade de sair primeiro uma empresa do grupo I e depois uma empresa do grupo III é aproximadamente igual a 8%. O evento “grupo I” independe estatisticamente do evento “retorno sobre o capital próprio acima da média”.

a 8%. O evento “grupo I” independe estatisticamente do evento “retorno sobre o capital próprio acima
a 8%. O evento “grupo I” independe estatisticamente do evento “retorno sobre o capital próprio acima
a 8%. O evento “grupo I” independe estatisticamente do evento “retorno sobre o capital próprio acima

QUESTÃO 04 (ANPEC-1998):

Com relação às distribuições de probabilidade conjunta e marginais, pode-se afirmar que:

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

Se a função densidade conjunta de (X,Y), f(x,y), pode ser fatorada na forma f(x,y) = f(x).g(y) , onde f(x) e g(y) são ,respectivamente, as funções densidade de X e Y, então as variáveis aleatórias X e Y são independentes. Se a variável aleatória bidimensional (X,Y) é uniformemente distribuída, de acordo com a função densidade conjunta f (x, y) 2 , para 0 x y 1 e, 0 fora deste intervalo, então E(X)=1/2. Se as variáveis aleatórias X e Y são independentes, então E(X|Y) = E(X) e E(Y|X) = E(Y). Seja f(x) a função de densidade de probabilidade da variável aleatória contínua X,

então

Seja f(x) a função de densidade de probabilidade da variável aleatória contínua X,

então podemos definir o valor esperado de X como

P(  X  )



f (x)dx 1.

E( X )



x. f (x).dx .

QUESTÃO 08 (ANPEC-1998):

Seja X uma variável aleatória com função densidade f(x).

(0)

Se X ~ U[-,] é uniforme em [-,] , onde > 0, então é possível determinar de modo que P(x < 1)= 1/2.

(1)

Se é uma constante entre 0 e 1 e f(x), g(x) funções densidades de probabilidades definidas no mesmo intervalo, então f(x) + (1-)g(x) também é uma função de densidade de probabilidade da variável x.

(2)

Se a variável aleatória X assumir os possíveis valores 1, 2, 3, 4,

, de forma que sua

(3)

função de probabilidade seja P(x= k )=c(1-) k 1 , 0< < 1, então o valor da constante c é igual a . Se a variável aleatória X segue uma distribuição exponencial, então P(x >(s+t) | x > s) = P(x > t), para quaisquer s, t > 0.

QUESTÃO 10 (ANPEC-1998):

Considere a distribuição de probabilidade conjunta de (X,Y), de acordo com a tabela abaixo:

   

X

-1

0

1

 

-1

1/8

1/8

1/8

Y

0

1/8

0

1/8

1

1/8

1/8

1/8

Pode-se afirmar que:

(0)

(1)

(2)

(3)

, entre X e Y é igual a zero.

As variáveis aleatórias X e Y são independentes.

Se

então o coeficiente de correlação,

As variáveis aleatórias X e Y apresentam uma relação linear.

O coeficiente de correlação,

xy

Z aX b

e W cY d

onde a, b, c

ZW

e

d

são constantes com a 0

, entre Z e W é diferente de zero.

e

c 0 ,

QUESTÃO 13 (ANPEC-1999):

Seja a seguinte distribuição conjunta de probabilidade entre as variáveis aleatórias X e Y.

 

X

 

Y

 

1

3

5

2

0,1

0,2

0,3

4

0,2

0,1

0,1

Podemos afirmar que:

 

(0)

A distribuição marginal de X é

 
 

X

 

1

3

 

5

P(X)

0,3

0,3

0,4

(1)

A variância de Y é 2,76.

(2)

A covariância entre X e Y é -0,56.

(3)

O coeficiente de correlação entre X e Y é 0,344.

(4)

O coeficiente de correlação exprime a medida de dependência linear entre duas variáveis e pode assumir um valor qualquer no intervalo [0; 1].

QUESTÃO 14 (ANPEC-1999):

Com relação às definições de Coeficiente de Correlação e de Esperança Matemática, pode- se afirmar que:

(0)

(1)

Se X e Y são duas variáveis aleatórias de forma que Y=aX+b, onde a e b são constantes, então o coeficiente de correlação entre X e Y é igual a 1 se a < 0 e igual

a -1 se a > 0.

Se

onde a e c são diferentes de

Z=cY+d com a,b,c e d constantes, então

é o coeficiente de correlação entre as variáveis X e Y onde W=aX+b e

XY

ac

  WZ  XY ac
 WZ
 XY
ac

zero. Se o coeficiente de correlação entre as variáveis X e Y é igual a zero, então E(XY)=E(X)E(Y). Assim, pode-se concluir que X e Y são variáveis aleatórias independentes. Se a função densidade de probabilidade de uma variável aleatória X é simétrica em

(2)

(3)

relação a um ponto X=a, então E(X)=a. (4) Dados os seguintes eventos:

X=1 se o evento A ocorre, e 0 em caso contrário. Y=1 se o evento B ocorre, e 0 em caso contrário. Se as probabilidades dos eventos A e B são, respectivamente, maiores do que zero, então o coeficiente de correlação entre X e Y igual a zero implica em que X e Y são independentes.

QUESTÃO 15 (ANPEC-1999):

Com relação à Teoria das Probabilidades podemos afirmar que:

(0)

Sendo A e B dois eventos independentes e se P(A) = 0,5 e P(B) = 0,4, então

(1)

P(AB) = 0,5. Sendo A e B dois eventos mutuamente exclusivos e se P(A) = 0,5 e P(B) = 0,4, então P(AB) = 0,5.

(2)

Seja S um espaço amostral e A e B dois eventos quaisquer associados a S. Então

(3)

P( A | B) P(A | B) 1, onde P( A | B) = probabilidade de ocorrência do evento A dado de ocorreu o evento B. Um projeto para ser transformado em lei deve ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A probabilidade de ser aprovado pela Câmara dos Deputados é de 40%. Caso seja aprovado pela Câmara, a probabilidade de ser aprovado no Senado é 80%. Logo, a probabilidade desse projeto ser transformado em lei é de 32%. Num processo eletivo 55% dos votantes são homens. Sabe-se que dentre os homens 40% preferem o candidato A, 50% o candidato B e os 10% restantes votam nos demais candidatos. Dentre as mulheres 60% preferem A, 25% preferem B e o restante os demais candidatos. Se um voto escolhido ao acaso for para o candidato A, a probabilidade de este voto ser de uma mulher é de 55,1%.

(4)

QUESTÃO 01 (ANPEC-2000):

Considere a terna (S,,P), em que S   é o conjunto Universo, é o conjunto dos possíveis eventos e, P é uma medida de probabilidade. Verifique quais das afirmativas abaixo são verdadeiras (V) e quais são falsas (F):

(0)

Se dois eventos são disjuntos, eles serão também independentes.

(1)

Para dois eventos quaisquer A e B, Prob(A) = Prob(AB c ) + Prob(AB), em que

B

c é o complemento de B.

(2)

Sejam dois eventos A e B, em que Prob (A) = 1/2 e Prob (B) = 1/3. Se A e B são

(3)

eventos mutuamente exclusivos, então Prob (BA c ) é igual a 1/6. Sejam os eventos A, B e C, tais que Prob(AB