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INTRODUCCIÓN.......................................................................................................1
CAPÍTULO I
1- SERIES CRONOLÓGICAS............................................................................................................................2
1.1 Reseña Histórica.............................................................................................................................................2
1.2 Conceptos generales.......................................................................................................................................5
1.3 Importancia del pronóstico en los negocios....................................................................................................7
1.3.1 Series cronológicas Series causales............................................................................................................8
1.3.2 Los métodos de pronósticos causales..........................................................................................................9
2. SERIES CRONOLÓGICAS...........................................................................................................................10
2.1 Objetivo........................................................................................................................................................10
2.10 Variaciones Estacionales.............................................................................................................................21
2.11 Variaciones Cíclicas E Irregulares..............................................................................................................23
2.12 Método de diferencia a la tendencia...........................................................................................................24
2.13 Método del porcentaje de tendencia...........................................................................................................27
2.14 Variaciones Aleatorias................................................................................................................................29
2.2 Componentes de una serie cronológica........................................................................................................11
2.3 Algunos procedimientos descriptivos...........................................................................................................14
2.4 Los movimientos cíclicos.............................................................................................................................14
2.5 ¿En qué orden?.............................................................................................................................................15
2.6 Descomposición de Series Cronológicas......................................................................................................16
2.7 Tendencia......................................................................................................................................................16
2.8 Método de los mínimos cuadrados...............................................................................................................18
3-1 Tendencia......................................................................................................................................................30
3-3-3 Factores de Variaciones Cíclicas e Irregulares..........................................................................................44
3. PROBLEMÁTICA DE SERIES CRONOLÓGICAS...................................................................................30
3.1.2 Tendencia Cuadrática.................................................................................................................................32
3.1.3 Modelo de Tendencia Exponencial............................................................................................................33
3.1.4 Selección del Modelo de Tendencia mediante las Diferencias Primera, Segunda y Porcentual...............34
3.1.5 Modelo deTendencia Lineal con Ajuste Perfecto......................................................................................35
3.1.6 Modelo de Tendencia Cuadrática con Ajuste Perfecto..............................................................................36
3.1.7 Modelo de Tendencia Exponencial con Ajuste Perfecto...........................................................................37
3.2 Método de los Mínimos Cuadrados..............................................................................................................38
3.2.1 Ajuste de Tendencia y Pronóstico con mínimos cuadrados.......................................................................38
3.3 Factores que influyen en los datos de series cronológicas...........................................................................38
3.3.1 Factores del Modelo de Tendencia Lineal.................................................................................................39
3.3.2 Factores de Mínimos Cuadrados...............................................................................................................41
3.3.2.1 Con datos mensuales y trimestrales........................................................................................................41
3.3.2.1.1. Modelo Exponencial con datos Mensuales.........................................................................................42
3.3.2.1.2 Modelo Exponencial Con Datos Trimestrales.....................................................................................42
4. GUÍA PARA ANALIZAR PROBLEMAS DE SERIES CRONOLOGICAS................................................46
4.1 Recolección de datos fiables.........................................................................................................................47
4.2 Analizar una serie temporal..........................................................................................................................49
5-3 Comprobación de la Hipótesis.....................................................................................................................64
5. CASO PRÁCTICO.........................................................................................................................................53
5.1 PROBLEMA - DETERMINACION DE LAS VARIABLES EN LOS TIPOS DE CAMBIO PARA LAS
CINCO MONEDAS EXTRANJERAS QUE PROPORCIONA EL BANCO FINANCIERO MUNDIAL,
INTRODUCCIÓN
Se continúa con la explicación de las técnicas para analizar una serie, promedios
móviles y suavización exponencial.
CAPÌTULO I
1. SERIES CRONOLÓGICAS
1.1.Reseña Histórica
A esta altura importa señalar las consideraciones respecto a las señales de interés
que se plantean en Espasa y Cancelo (1993). Estos autores consideran que la
señal relevante, la que recoge la evolución subyacente de la serie se obtiene una
vez que a los datos originales se les ha extraído aquellas oscilaciones que
dificultan el seguimiento del fenómeno de interés. A pesar de que está muy
extendido el estudio de la evolución de la serie, una vez desagregado el
componente estacional, esa serie contiene el componente irregular en su interior,
lo que introduce ruido a la señal. Esto último hace que sea preferible asociar la
evolución subyacente de la variable a una señal como la tendencia, en lugar de
trabajar con la serie desestacionalizada, la tendencia es una señal más pura.
de los EE.UU. (Census Method I) que no era más que un pequeño refinamiento
del método de Razón o Promedio Móvil.
Luego apareció el Census Method II, que se estudió empíricamente entre los años
1955- 1965, dando lugar a las variantes experimentales X1 a X11. Este método
era utilizado por la mayoría de los países industrializados en la década de los ’60.
Como vimos cada uno de los componentes de las series cronológicas recoge
fenómenos o señales distintas. En lo que respecta al componente estacional,
Granger (1978) explicita cuatro posibles causas de las fluctuaciones estacionales:
Dagum (1978) resume lo que considera las tres características más importantes
de los fenómenos estacionales son:
1.2.Conceptos generales
Modelo Aditivo Yt = Tt + St + Ct + Et
Modelo Multiplicativo Yt = Tt * St * Ct * Et
Yt - Variable estudiada
Tt - Tendencia
St - Variaciones estacionales
Ct - Fluctuaciones cíclicas
Et – Sucesos aleatorios o irregulares
La elección del modelo a utilizar, estará dada por el que mejor se ajuste a los
datos, de cada problema en particular.
En el modelo aditivo todos los componentes son valores reales, mientras que en el
multiplicativo, la tendencia es real, pero los restantes componentes se expresan
como un porcentaje de ella.
Por otro lado, los métodos de pronóstico cuantitativos utilizan los datos históricos.
La meta es estudiar lo que ocurrió en el pasado, para entender mejor la estructura
fundamental de los datos y proporcionar los medios necesarios para predecir los
sucesos futuros.
Por ejemplo:
Los precios diarios al cierre de una acción dada en la bolsa de Nueva Cork
constituyen una serie de tiempo. Otros ejemplos de series cronológicas,
económicas o de negocios se encuentran en la publicación mensual del índice de
precios al consumidor, el informe trimestral del producto interno bruto (PIB), lo
mismo que el registro anual de los ingresos de venta totales de una empresa.
CAPÌTULO II
2. SERIES CRONOLÓGICAS
2.1. Objetivo
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Esta faz expansiva del ciclo, hace que los valores aumenten por encima del valor
de tendencia, hasta llegar al momento del “boom” en el cual la situación se
revierte.
Los valores comienzan a caer vertiginosamente en esta faz depresiva, hasta que
un nuevo impulso vuelva a estabilizar la situación, y pueda dar lugar al surgimiento
de un nuevo ciclo.
La construcción de viviendas en el Uruguay, ha estado caracterizada por
fluctuaciones de este tipo.
Este componente representa un residuo, que no puede ser explicado por las
variaciones de tendencia, estacionalidad y ciclo.
Sus movimientos suelen suavizarse mediante la utilización de promedios, que
distribuyen sus efectos a lo largo del tiempo.
ser capturados mediante algún índice construido con una metodología semejante
a la empleada para las estacionalidades. Pero toda vez que no sea así –es decir,
si los ciclos son variables en duración e intensidad esto ya no será posible. En
consecuencia, la alternativa que resta para el estudio de los ciclos (siempre que se
disponga de una serie suficientemente larga) será despojarla de todos los otros
componentes (tendencia, estacionalidad, variaciones irregulares): la variabilidad
que quede sería atribuible al ciclo. Si graficáramos entonces la serie y si realmente
existiera un ciclo, podríamos examinarlo y obtener conclusiones respecto de sus
características.
Ya se ha dicho que no todas las series presentan los mismos componentes. Por lo
demás, eliminar unos u otros, así como el orden en que se lo haga, depende de
los propósitos últimos del análisis. Si, como se lo expresó más arriba, se tratara de
examinar el comportamiento de un ciclo, tendría sentido eliminar la tendencia,
desestacionalizar la serie y suavizarla, para dejar sólo el ciclo.
a. Métodos de Regresión
b. Métodos de Promedios Móviles
c. Métodos basados en Modelos
La referencia a modelos del tercer método no implica que los otros dos no
modelicen, sino que los métodos basados en modelos, ajusten modelos
estocásticos a cada componente de la serie.
2.7. Tendencia
Una demanda decreciente en cambio, puede sugerir otro tipo de cambios, como
reducir los gastos fijos, reconsiderar la política de publicidad, o lanzar nuevos
productos al mercado.
Nuestro enfoque será lineal por la gran aplicabilidad que posee y la simplicidad de
los cálculos.
∑ xy − ∑ x · ∑ y
a=
∑Y −b
∑x ; b= n n n
∑ x − ∑ x
2
n n 2
n n
∑Y t
b=
∑Y · t
t
a=
n ∑t 2
Ejemplo:
Año t Yt t.Yt t2
1998 -4 10 -40 16
1999 -3 12 -36 9
2000 -2 11 -22 4
2001 -1 13 -13 1
2002 0 14 0 0
2003 1 16 16 1
2004 2 12 24 4
2005 3 15 45 9
2006 4 14 56 16
0 117 30 60
∑Y t 117 b=
∑t Y t
=
3
= 0.5
a= = = 13
n 9 ∑t t
2
6
Tt = 13 + 0.5 t t
Con la recta obtenida pueden proyectarse los valores de tendencia para los años
siguientes.
T = 13 + 0.5 * 7 = 16.5
Año Xt
1997 -9
1998 -7
1999 -5
2000 -3
2001 -1
2002 1
2003 3
2004 5
2005 7
2006 9
0
Por ejemplo, si los productos que comercializa una empresa, tienen una demanda
estacional, el ritmo de producción de los mismos, deberá adaptarse lógicamente a
estos factores.
Yt = Tt + S t + C t + Et
Yt − Tt = S t + C t + Et
Ejemplo:
2004 2005 2006
er
1 cuatrín. 16 19 24
2do cuatrín. 19 26 34
3er cuatrín. 24 31 41
Tt = 26 + 2.617 t
Los valores de tendencia para cada uno de los cuatrimestres son los que
aparecen en el siguiente cuadro.
S1 -3.714
S2 +0.330
S3 +3.351
-0.033
Yt
= S t * Ct * Et
Tt
Los valores obtenidos se promedian para suavizar las variaciones cíclicas e
irregulares.
Para ilustrar el mecanismo de cálculo, podemos utilizar los valores hallados
en el punto anterior.
Yt Tt Yt / T t
16 15.532 1.0302
19 18.149 1.0469
24 20.766 1.1558
19 23.383 0.8126
26 26 1.0000
31 28.617 1.0833
24 31.234 0.7684
34 33.851 1.0044
41 36.468 1.1243
St
1.0302 + 0.8126 + 0.7684
S1 = = 0.8704
3
1.0469 + 1.0000 + 1.0044
S2 = = 1.0171
3
1.1558 + 1.0833 + 1.1243
S3 = = 1.1211
3
3.0086
La suma de los valores estacionales debe ser 3, pues estamos considerando 3
3.0000
cuatrimestres. Para corregirlos, utilizaremos el coeficiente = 0.9971
3.0086
Un 13.21% por debajo del promedio, mientras que en el segundo y tercero, están
respectivamente el 1.42% y 11.79% por encima de él.1
2.14.Variaciones Aleatorias
1
www.eubca.edu.uy/materiales/estadistica/TEMA%205-Series%20Cronologicas.doc
CAPÍTULO III
toneladas año
10 1954
11 1955
9 1956
11 1957
12 1958
15 1959
13 1960
17 1961
16 1962
13 1963
14 1964
10 1965
18 1966
16 1967
20 1968
22 1969
14 1970
21 1971
17 1972
21 1973
a=∑Y-b∑t
n
Sustituyendo:
año Periodo t toneladas tY t*2
1954 1 10 10 1
1955 2 11 22 4
1956 3 9 27 9
1957 4 11 44 16
1958 5 12 60 25
1959 6 15 90 36
1960 7 13 91 49
1961 8 17 136 64
1962 9 16 144 81
1963 10 13 130 100
1964 11 14 154 121
1965 12 10 120 144
1966 13 18 234 169
1967 14 16 224 196
1968 15 20 300 225
1969 16 22 352 256
1970 17 14 238 289
1971 18 21 378 324
1972 19 17 323 361
1973 20 21 420 400
Aplicando las formulas
b= 20(3497)-210(300) =0.52
20(2870)-(210) ∧2
a= 300-0.52 =9.52
20
Y=9.52+0.52t
En la cual
Yt =valor predicho de l a serie cronológica
a= valor de Yt cuando t=0
b= pendiente de la recta
t= número de periodos
Yi = 10.8654 + 0.02506 Xi
Ỳi = b○ + b1 Xі + b2 Xi ²
Donde:
b○= estimación de la ordenada en Y
b1= estimación del efecto lineal en Y
b2 = estimación del efecto curvilíneo en Y
Cuando una seria parece aumentar a una tasa de crecimiento tal que el % de la
diferencia de una observación a otra es constante, se puede ajustar al modelo de
tendencia exponencial, que se presente en la ecuación siguiente:
Yi = bob1^¨Xi
En donde:
Se ha visto que los datos actuales de ingresos brutos anuales para Eastman
Kodak se ajustaron con tres modelos distintos: Lineal, cuadrático y exponencial.
¿Cómo puede determinarse cual de esos modelos es el ajuste adecuado, si
alguno lo es?. Además de la inspección visual del diagrama de dispersión, una
manera mas objetiva de evaluar una serie de tiempo para determinar el modelo de
ajuste apropiado es calcular y examinar la primera y segunda diferencia y la
diferencia porcentual. Las características que identifican a los modelos de
tendencia lineal, cuadrática y exponencial se describen así:
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
PASAJEROS 30.0 33.0 36.0 39.0 42.0 45.0 48.0 51.0 54.0 57.0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
PASAJEROS 30.0 33.0 36.0 39.0 42.0 45.0 48.0 51.0 54.0 57.0
PRIMERAS DIF. 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
PASAJEROS 30.0 31.0 33.5 37.5 43.0 50.0 58.5 68.5 80.0 93.0
Solución
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
PASAJEROS 30.0 31.0 33.5 37.5 43.0 50.0 58.5 68.5 80.0 93.0
PRIMERAS DIF. 1.0 2.5 4.0 5.5 7.0 8.5 10.0 11.5 13.0
SEGUNDAS DIF 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
PASAJEROS 30.0 31.5 33.1 34.8 36.5 38.3 40.2 42.2 44.3 46.5
PASAJEROS 30.0 31.5 33.1 34.8 36.5 38.3 40.2 42.2 44.3 46.5
PRIMERAS DIF. 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2
DIFERENCIAS
PORCENTUALES 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
Clasificaciòn
del
Componentes Componente Definiciones Razòn de la Influencia Duración
Patron de movimiento global o
percistente, a largo plazo hacia arriba o Cambios en la tecnologia,
Tendencia Sistemàtico hacia abajo población, riqueza, valores Varios años
Fluctuación mas o menos regular que Condiciones de clima, Dentro de 12 meses ( o
ocurre en cada perìodo de doce meses costumbres sociales, datos mensuales o
Estacional Sistemàtico cada año religiosas trimestrales)
Método de mínimos cuadrados que permite ajustar una línea recta como la
ecuación siguiente:
Ỳi = b○ + b1 Xі
De manera que los valores calculados para los dos coeficientes (la ordenada Y,
b○ y la pendiente b1) dan como resultado la suma de los cuadrados de las
diferencias entre cada valor observado Ỷi, en los datos y cada valor promedio y
pronosticado Yi a lo largo de la línea de tendencia que se quiere minimizar esto
es, se tiene lo siguiente, basado en el principio de mínimos cuadrados:
n
∑ ( Yi-Yi)² = mínimo
i=1
Para obtener la anterior recta, se debe recordar que en una análisis de regresión
lineal, se calculan la pendiente b1 y la ordenada en Y b○, una vez lograda y
desarrollada la ecuación de la recta Ỳi = b○ + b1 Xі, se pueden sustituir los
valores de X en la ecuación para predecir Y.
Al usar el método de mínimos cuadrados para ajustar las tendencias en una serie
cronológica la interpretación de los coeficientes se simplifica si los valores de X, se
simplifican si los valores de X se codifican de manera que la primera observación
en la seria cronológica se elige como el origen y se le asignan el valor X = 0
para la serie de tiempo registrada cada año durante 24 años, se asigna el valor 0
al primer año, uno al segundo, dos al tercero, … y 23 al último (año 24).
estacionales que están indicados en las ecuaciones para los datos mensuales o
por las ecuaciones para serie de tiempo trimestrales.
Yi = bob1^xib2^Q1b3^Q2b4^Q3
Donde:
Bo = Ordenada Y estimada
(b1-1) *100% = Tasa de crecimiento compuesto trimestral (en %)
Observe que M1, M2,M3…M11 son variables ficticias necesarias para representar
una serie de tiempo de 12 meses, y Q1,Q2,Q3,… son 3 variables ficticias que se
requieren para representar los 4 periodos trimestrales en una serie de tiempo
trimestral.
Formulas:
Modelo Exponencial Con Datos Mensuales
In Y1 = Indo + Xi In b1 + M1 In b2 + M2 In b3 + M3 In b4 + …M11 In b12
9 28 28 0
10 31 30 1
11 34 32 2
12 35 34 1
13 36 36 0
14 37 38 -1
15 38 40 -2
16 41 42 -1
17 44 44 0
18 47 46 1
19 50 48 2
20 51 50 1
2.5
2
1.5
1
0.5
Datos sin tendencia
0
Y-Yt
-0.5 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21
-1
-1.5
-2
-2.5
CAPÍTULO IV
Errores por parte del operador durante el proceso de incorporación de los datos al
sistema. Este tipo de error no puede ser ignorado. Si existen errores en los datos,
las soluciones o resultados que proporciona el sistema serán inútiles en su
totalidad o de manera parcial, en dependencia de la magnitud del error. Esta
posibilidad hace que los resultados obtenidos deban ser analizados críticamente y
no confiar ciegamente en los mismos. La revisión de los datos utilizados en los
cálculos es una forma de minimizar la presencia de este tipo de error.
que proviene del cálculo numérico de una expresión cuando se desprecian a partir
de un término los restantes dígitos y errores por redondeo, debido a que los
cálculos aritméticos casi nunca pueden llevarse a cabo con una completa
exactitud, ya que muchos números tienen una representación decimal infinita y
deben ser expresados de forma finita.
Si es necesario, tanto los valores medidos como los que se predicen pueden
mostrarse en la misma curva; véanse las figuras de abajo.
El periodo de variación suele ser una unidad natural de tiempo, como un año o un
día.
La variación periódica anual se halla haciendo un grupo de los valores para enero,
otro de los de febrero, etc. Entonces, para cada uno de estos doce grupos se
calcula la media y finalmente las doce medias se presentan como la variación
anual.
Cuando calculan los ritmos semanales, habrá siete grupos, es decir, uno para
cada día de la semana. Se calcula la media para cada uno de los siete grupos, y
las siete medias conforman la variación semanal.
El ritmo diario de 24 mediciones diarias se calcula de forma tal que todos los
valores se disponen en grupos de 24. Las 24 medias indican entonces la
variación diaria buscada.
Tiene lugar repetidamente en la misma manera que una variación periódica, pero
su longitud y forma varían.
CAPITULO V
5. CASO PRÁCTICO
Largo plazo, en el caso de evaluaciones que abarquen tres o más años de manera
conjunta.
Corto plazo
mdd+σ 68.27
mdd+2σ 95.4.5
mdd-3σ 99.73
Moneda
intervalo
CAD PM YEN LE EUR0
tipo de cambio vigente al cierre e inicio del mes respectivamente. En las figuras 4a
a la 4e se muestra el comportamiento de la máxima variación mensual y el
promedio del mismo mes, de cuya evaluación puede señalarse:
Existen dos meses críticos, entendidos como aquellos en que la variación máxima
y el promedio son negativos: julio para el CAD y enero para el PM.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
“SERIES CRONOLÓGICAS”
INTRODUCCION
el objetivo de este plan es dar a conocer la teoría relacionada con las series
cronológicas, para sus posterior aplicación, se espera que con la aplicación del
plan de investigación propuesto, se pueda realizar con éxito
Uno de los grandes asuntos que hoy día atañe a nuestra humanidad, es
conocer el futuro, es decir, predecir resultados futuros. No obstante, cabe
señalar que la exploración ambiental proporciona los fundamentos para la
elaboración de pronósticos. La información que se obtiene por medio de
esa exploración se utiliza para desarrollar escenarios. A su vez, estos
últimos establecen la premisas sobre las cuales se elaboran los
pronósticos, los cuales son predicciones de los posibles resultados. Un
escenario es una visión consistente en cómo podría ser el futuro de una
organización
2.1.2 Delimitación
2.2.2.1. Objetivo
estacionalidades. Pero toda vez que no sea así –es decir, si los ciclos son
variables en duración e intensidad esto ya no será posible. En
consecuencia, la alternativa que resta para el estudio de los ciclos (siempre
que se disponga de una serie suficientemente larga) será despojarla de
todos los otros componentes (tendencia, estacionalidad, variaciones
irregulares): la variabilidad que quede sería atribuible al ciclo. Si
graficáramos entonces la serie y si realmente existiera un ciclo, podríamos
examinarlo y obtener conclusiones respecto de sus características.
a. Métodos de Regresión
b. Métodos de Promedios Móviles
c. Métodos basados en Modelos
La referencia a modelos del tercer método no implica que los otros dos no
modelicen, sino que los métodos basados en modelos, ajusten modelos
estocásticos a cada componente de la serie.
2.2.2.7. Tendencia
2.3 Hipótesis
3 Objetivos
3.1 Generales
3.4 Específicos
CAPÍTULO I
1. SERIES CRONOLÓGICAS
CAPÍTULO II
2. SERIES CRONOLÓGICAS
2.1. Objetivo
2.2. Componentes de una serie cronológica
2.3. Algunos procedimientos descriptivos
2.4. Los movimientos cíclicos
2.5. ¿En qué orden?
2.6. Descomposición de Series Cronológicas
2.7. Tendencia
2.8. Método de los mínimos cuadrados
2.9. Promedios Móviles
2.10. Variaciones Estacionales
2.11.Variaciones Cíclicas E Irregulares
2.12.Método de diferencia a la tendencia
2.13.Método del porcentaje de tendencia.
2.14.Variaciones Aleatorias
CAPÍTULO III
3.1. Tendencia
3.1.1.Modelo de tenencia lineal:
3.1.2.Tendencia Cuadrática
3.1.3.Modelo de Tendencia Exponencial
3.1.4.Selección del Modelo de Tendencia mediante las Diferencias Primera,
Segunda y Porcentual
CAPÍTULO IV
CAPITULO V
5. CASO PRÁCTICO
Para lograr el objetivo del trabajo juntamente con los métodos definidos
para recabar toda la información necesaria, se utilizarán técnicas acordes a
la investigación a realizar los cuales son: recursos económicos, fotocopias,
fichas bibliográficas, de estudio y resumen, cuestionarios, e indagación.
6. Cronograma de Actividades
HORA HORA
FECHA TIEMPO PARTICIPA ACTIVIDAD LUGAR
INICIO FINA
01/02/2008 22:00 23:00 1 Hrs 8 INTEGRANTES Reunión para platicar del tema CASA
02/02/2008 08:00 12:00 4 Hrs 8 INTEGRANTES Recopilación de datos en USAC USAC
04/02/2008 22:00 01:00 3 Hrs 8 INTEGRANTES Realizar plan de Investigación CASA
07/02/2008 22:00 00:00 2 Hrs 8 INTEGRANTES Terminar plan de Investigación CASA
09/02/2008 08:00 12:00 4 Hrs 8 INTEGRANTES Realizar primer capitulo del trabajo USAC
14/02/2008 22:00 00:00 2 Hrs 8 INTEGRANTES Integración de los capítulos de Inv CASA
16/02/2008 08:00 12:00 4 Hrs 8 INTEGRANTES Terminar informe final USAC
22/02/2008 18:00 19:00 1 Hrs 8 INTEGRANTES Presentación del Informe Final USAC
7. Bibliografía