Resoluo de Equao Diferencial - Mtodo de Euler Trata-se de resolver a equao diferencial y(x) = dy/dx = f(x,y) , passando pelo ponto

(x0 , y0). Mtodo de Euler corresponde ao !"todo de Taylor, parando-se na pri#eira derivada. $o desenvolvi#ento e# Taylor, te#-se% y(x0 & ') = y(x0) & y (x0).' & y(x0).'(/()& y(x0).'*/*) & .... $o !"todo de +uler, to#a-se% y(x0 & ') y(x0) & y (x0).' ,e#-rando-se que y(x) " a pr.pria equao diferencial, te#-se% y/ = y(x/) = y(x0 & ') y(x0) & f(x0 ,y0) . ' +# se0uida, so calculados os de#ais valores da ta-ela (x,y). y( = y(x/&') = y/ & f(x/ ,y/) . ' ..... yi&/ = y(xi&') = yi & f(xi ,yi) . ' 1e2a#os o que ocorre 0rafica#ente, (0r3fico ...) 4e2a a equao diferencial dy/dx = y, passando pelo ponto (/,e), onde e = (,5/6(67890... -ase dos lo0arit#os neperianos. 4a-e#os que a soluo exata " % y = ex 1a#os esti#ar, por +uler, o valor e# x = /,8. y(/,8) = y(/,0) & y(/,0).0,8 = (,5/6 & (,5/6 : 0,8 = 7,055 valor exato, co# tr;s casas deci#ais, "% e/,8 = 7,76(

$o 0r3fico aci#a, ve#os que o !"todo de +uler se0ue a tan0ente a curva, passando pelo ponto (x0,y0) , co# inclinao y(x0), que no caso particular vale exo = exp(x0) = e/ = (,5/6. !"todo de +uler est3 levando a u# valor a-aixo do verdadeiro valor. 7,055 7,76( erro to 0rande deve-se a se ter to#ado u# ' = 0,8, -astante 0rande diante dos valores co# que se est3 tra-al'ando. Tiv"sse#os to#ado u# ' = 0,/ e o erro seria -e# inferior. <or +uler, y(/,/) = y(/,0) & y(/,0).0,/ = (,5/6 & (,5/6 : 0,/ = (,9696 + o valor exato "% *,007( , co# quatro casas deci#ais. =o#ent3rio so-re o !"todo de +uler 4e2a a equao diferencial 23 vista anterior#ente% dy/dx = y, passando pelo ponto y(/) = e = (,5/6(67890... 0r3fico a-aixo #ostra a soluo exata e, e# verde, o c3lculo de y(/,8), por +uler, co# ' = 0,8. (fi0ura) 1i#os que% y(/,8) = y(/,0) & y(/,0).0,8 = (,5/6 & (,5/6 : 0,8 = 7,055 +sse valor " a-aixo do verdadeiro valor% y(/,8) = 7,76(. valor encontrado " inferior ao valor verdadeiro, porque partiu-se do ponto dado, (/,e), to#ou-se a tan0ente > curva e c'e0ou-se a (/,8 , 7,055), no levando e# conta que a derivada estava au#entando, na soluo exata. ?a@ c'e0ar-se a u# valor inferior ao correto. Auero enfatiBar que no se considerou a variao da derivada pri#eira, no se considerou a derivada se0unda. Cosse a derivada pri#eira constante, isto ", derivada se0unda nula, a soluo por +uler seria exata, pois a curva soluo seria u#a reta, coincidindo co# a tan0ente.

?e fato, o !"todo de +uler se0ue o !"todo de Taylor, #as se li#ita > pri#eira derivada, i0norando da se0unda derivada e# diante. !"todo de Dun0e-Eutta de se0unda orde#, ou +uler !el'orado, leva e# conta a variao da pri#eira derivada e, co# isso, #el'ora a previso que faB dos valores da funo y(x).

Runge-Kutta de segunda ordem Trata-se de u# apri#ora#ento do !"todo de +uler, onde se vai considerar que a derivada no ficou constante no intervalo (x0 , x/ ). 1a#os resolver a equao diferencial dy/dx = y(x) = f(x,y), passando pelo ponto (x0,y0). ?a #es#a for#a que no !"todo de +uler, va#os partir do ponto dado, (x0,y0), e -uscar esti#ar o ponto y/ = y(x/) = y(x0&'). Fssi# calcula-se a derivada no ponto (x0,y0)% D/ = f(x0,y0), que " a inclinao da tan0ente > curva no ponto (x0,y0). +# se0uida esti#a-se y/+ , valor de y no final do intervalo Gx0 , x0&'H, se0uindo pela tan0ente > curva, isto ", co# inclinao D/. y/+ = y0 & D/:' =alcula-se, e# se0uida, a derivada no final do intervalo Gx,x&'H, isto "% D( = f(x0 & ' , y/+) = f(x/,y/+) =alcula-se a derivada #"dia, isto ", a #"dia arit#"tica entre a derivada no in@cio do intervalo (D/) e a derivada no final do intervalo (D(). D = (D/ & D() / ( =o# essa derivada #"dia, parte-se do ponto (x0,y0) e c'e0a-se a u#a esti#ativa de (x/,y/)% y/ = y(x/) = y0 & D : ' ?a #es#a #aneira calcula-se, e# se0uida, os valores y( , y* , ...yi . D/ = f(xi,yi) yi+ = yi & D/:' D( = f(xi&/,yi+) D = (D/&D()/(

yi&/ = yi & D:' Exemplo de Aplicao do Mtodo de Runge-Kutta de segunda ordem dy/dx = x&y y(0) = /

Trata-se de construir a ta-ela a-aixo% I 0 0,/ 0,( .... xi xi&/ J / y/ y( ... yi yi&/

D/ = 0&/ = / y/+ = / & D/ : 0,/ = / & / : 0,/ = /,/ D( = 0,/ & /,/ = /,( D = (/ & /,()/( = /,/ y/ = / & D : 0,/ = /,// <onto se0uinte% D/ = 0,/ & /,//= /,(/ y(+ = /,// & D/ : 0,/ = /,// & 0,/(/ = /,(*/ D( = 0,( & /,(*/ = /,7*/ D = (/,(/ & /,7*/)/( = /,*(08 y( = /,// & D : ' = /,// & 0,/*(08 = /,(7(08 + assi# se0ue ... (x/ , y/) = (0,/ , /,//)

4a-endo-se que a soluo exata " y = (ex K x K/, pode#os co#parar os valores o-tidos co# a soluo exata.

x 0 0,/ 0,(

y /,0 /,// /,(7(08

yexata /,0 /,//0* /,(7(6

Runge-Kutta de Quarta Ordem =o#o vi#os, o !"todo de +uler esti#a o valor de y/, partindo de y0 e se0uindo a tan0ente > curva no ponto (x0 , y0). $esse ponto, a inclinao da tan0ente " o valor da derivada no ponto (x0 , y0), isto ", a derivada no in@cio do intervalo Gx0 , x/H. Fssi#, D = f(x0,y0) e y/ = y0 & D:' $o !"todo de Dun0e-Eutta de 4e0unda rde#, leva-se e# conta que a derivada pode variar no intervalo Gx0,x/H, isto ", considera-se que a se0unda derivada pode no ser nula e, assi#, a pri#eira derivada pode variar. <ara levar e# conta essa variao, calcula-se a derivada ( D/ = f(x0,y0) ) no in@cio do intervalo Gx0,x/HL e# se0uida esti#a-se o valor de y no final do intervalo (y/+ = y0 & D/:'), co#o no !"todo de +ulerL usa-se esse valor para se esti#ar a derivada no final do intervalo Gx0,x/H (D( = f(x/,y/+)) e ac'a-se a #"dia entre a derivada no in@cio do intervalo (D/) e a derivada no final do intervalo (D(), isto "% D = (D/ & D()/( . =o# essa derivada #"dia, esti#a-se y/, partindo-se de y0, co# essa inclinao #"dia. y/ = y0 & D' $o !"todo de Dun0e-Eutta de Auarta rde#, faB-se u# estudo #ais #inucioso da pri#eira derivada no intervalo Gx0,x/H, esti#ando-se seu valor no in@cio do intervalo (D/), esti#ando-se seu valor, duas veBes no #eio do intervalo Gx0,x/H (D(, D*) e esti#ando-se, ta#-"#, seu valor no final desse intervalo (D7).

=o# essas quatro esti#ativas, ac'a-se a #"dia ponderada dos quatro valores da derivada (D), dando peso dois aos valores da derivada no #eio do intervalo Gx0,x/H% D = (D/ & (D( &(D* &D7)/M +# se0uida, esti#a-se o valor de y/ , partindo-se de y0 co# a inclinao #"dia calculada% y/ = y0 & D:'. Exemplo de Aplicao do Mtodo de Runge-Kutta de quarta ordem dy/dx = x&y y(0) = /

Trata-se de construir a ta-ela a-aixo% I 0 0,/ 0,( .... xi xi&/ J / y/ y( ... yi yi&/

D/ = f(I0,J0) = 0 & / = / JF = J0 & D/ : '/( = / & / : 0,08 = /,08 D( = f(I0 &'/(, JF) = 0,08 & /,08 = /,/ JN = J0 & D( : '/( = / & /,/ : 0,08 = /,088 D* = f(I0 &'/(, JN) = 0,08&/,088 = /,/08 J= = J0 & D* : ' = / & /,/08 : 0,/ = /,//08 D7 = f(I0 &', J=) = 0,/ & /,//08 = /,(/08 D = (D/ & (:D( & (:D* & D7)/M = ( / & (:/,/ & (:/,/08 & /,(/08)/M D = /,/0*7/MMMMM5 J/ = J0 & D : ' = / & /,/0*7/MMMMM5 : 0,/ = /,//0*7/MMMMM5 ?ando #ais u# passo, faB-se I0 = 0,/ e J0 = /,//0*7/M5 D/ = f(I0,J0) = 0,/ & /,//0*7/M5 = /,(/0*7/M5 JF = J0 & D/ : '/( = /,//0*7/M5 & /,(/0*7/M5 : 0,08 = /,/5068658 D( = f(I0 &'/(, JF) = 0,/8 & /,/5068658= /,*(068658 JN = J0 & D( : '/( = /,//0*7/M5 & /,*(068658: 0,08 = /,/5M*67M/ D* = f(I0 &'/(, JN) = 0,/8&/,/5M*67M/= /,*(M*67M/ J= = J0 & D* : ' = /,//0*7/M5 & /,*(M*67M/: 0,/ = /,(7(960/* D7 = f(I0 &', J=) = 0,( & /,(7(960/*= /,77(960/* D = (D/ & (:D( & (:D* & D7)/M D = /,*(7M*758 J/ = J0 & D : ' =/,//0*7/M5 &0,/ : /,*(7M*758 = /,(7(608/8

,e#-rando que a soluo exata " y = (ex K x K/, pode#os co#parar os valores o-tidos pelos #"todos de +uler, Dun0e-Eutta de se0unda orde# e Dun0e-Eutta de quarta orde#, co# a soluo exata.

x 0 0,/ 0,(

J+uler /,0 /,/ /,((

JDE( /,0 /,// /,(7(08

JDE7 /,0 /,//0*7/M 5 /,(7(608/ 8

J+IFTF /,0 /,//0*7/6* /,(7(6088(