IDENTIFICACIN MEDIANTE EL MTODO DE MNIMOS CUADRADOS. El mtodo de mnimos c !d"!dos es sin d d!s n en#o$ e %&sico ' m&s tili(!

do en l! teo"! ' )"!ctic! de l! identi#ic!ci*n de )"ocesos. N me"osos ! to"es+ t!les como e',-o##+ )ete",!l ' m c-os ot"os -!n dedic!do n es# e"(o conside"!%le !l est dio de este mtodo ' s s di.e"s!s e/tensiones ' modi#ic!ciones. L!s "!(ones son m0lti)les ' %ien # nd!ment!d!s1 A)!"te de s ind d!%le !t"!cci*n int iti.!+ el mtodo de mnimos c !d"!dos )osee n! se"ie de )"o)ied!des est!dstic!s m ' con.enientes ' so%"e todo+ es )osi%le encont"!" n! #o"m! "ec "si.! de este mtodo s #icientemente sim)le. Est! ltim! )osi%ilid!d -! .enido ! se" l! %!se de los ll!m!dos mtodos de identi#ic!ci*n en line! 2on3line4 de )"ocesos+ $ e -!n !lc!n(!do 5"!n )o) l!"id!d como "es lt!do del des!""ollo de los sistem!s de cont"ol di5it!l. ESTRUCTURA DEL MODELO AR6 En el es$ em! de l! #i5 "! 7 se "e)"esent! en #o"m! sim)li#ic!d! n! )l!nt! de n! ent"!d! ' n! s!lid!+ con " ido !diti.o .2t4 en est! ltim!.

.2t4 2t4 8 Fi5 "! 7 S )on5!mos $ e l! ent"!d! ' l! s!lid! de l! )l!nt! "e)"esent!d! son !ccesi%les+ es deci"+ ) eden se" medid!s con n )e"iodo de m est"eo T. inde)endientemente de $ e el sistem! o"i5in!l 8 ) ede se" contin o+ )!"! desc"i%i" el com)o"t!miento din&mico de n con9 nto disc"eto de mediciones de s ent"!d! ' s s!lid!+ tom!d!s d "!nte n cie"to inte".!lo de tiem)o T+ es )osi%le en m c-os c!sos+ !s mi" el si5 iente modelo line!l en di#e"enci!s1
y 2 k 4 = a j y 2 k j 4 + b j u 2k j 4 + e2k 4
j =7 j =< n n

'2t4

k = 7+;+:+....+ t

a j + b j R

Donde los ndices ,+ ,37+=.+,3n se tili(!n+ en !"!s de l! sim)licid!d de l! not!ci*n+ en l 5!" de ,T+ 2,374T+=.2,3n4T. El modelo en 7+ const! de dos )!"tes # nd!ment!les1 n! ! to"e5"esi*n de los .!lo"es !nte"io"es de l! s!lid! -!st! '2,3n4+ !s como n! s m! de .!lo"es )"e.ios de l! ent"!d! -!st! 2,3n4. A n$ e ) eden encont"!"se en l! lite"!t "! es)eci!li(!d! di.e"sos nom%"es )!"! este modelo+ nosot"os !do)t!"emos el de modelo AR6 2! to3"e5"essi.e !nd e/o5eno s .!"i!%le4 con el $ e se le conoce en el Tool%o/ de identi#ic!ci*n en m!tl!%. El te"mino e2,4 es n )"oceso estoc&stico !l $ e ) ede !t"i% i"se .!"i!s inte")"et!ciones. Desde el ) nto de .ist! ) "!mente est!dstico+ este t"mino 5ene"!lmente se inte")"et! cono el "esid o o e#ecto no conside"!do en el modelo AR6. Mi"!do desde l! *)tic! de los sistem!s de cont"ol+ el )"oceso e2,4 ) ede !soci!"se !l " ido )"esente en l! )l!nt!.

Como este " ido no es medi%le+ el c&lc lo de e2,4 ! )!"ti" del modelo+ ) ede se".i" como n! estim!ci*n del mismo. El -ec-o de s )one" ! )"io"i l! )"esenci! del " ido+ sit0! en n )l!no m&s ce"c!no ! l! "e!lid!d l! identi#ic!ci*n del )"oceso. En e#ecto+ se !dmite $ e el modelo !s mido no es e/!cto+ $ e "e#le9! s*lo )!"ci!lmente el )"oceso ' $ e #!cto"es t!les como l! no line!lid!d+ l! im)"ecisi*n de l!s mediciones+ l! )"esenci! de )e"t "%!ciones no conside"!d!s e/)lcit!mente+ etc.+ in#l 'en so%"e l! s!lid!. Al t"mino e2,4+ $ e en lo s cesi.o se"& denomin!do " ido del modelo+ se le !t"i% 'en 5ene"!lmente l!s si5 ientes )"o)ied!des est!dstic!s+ )!"! ,>7+;+:=1
E { e ( k )} = <

; : ? @

E {e ; ( k )} = ;
E{ e( k ) e( k i )} = <+ i <

E{ e( k ) y ( k i )} = <+

E { e( k ) u ( k i ) } = <

Donde el o)e"!do" EA.B sim%oli(! ! l! Es)e"!n(! M!tem&tic! $ e ) ede inte")"et!"se como el C.!lo" m&s es)e"!doD o en m c-os c!sos C.!lo" medioD de l! .!"i!%le o # nci*n en el !"5 mento. Entonces+ e2,4 se conside"! n )"oceso de " ido %l!nco+ con medi! ce"o ' .!"i!n(! const!nte E; + no co""el!cion!do con l! ent"!d! o s!lid! del )"oceso. El modelo 7 ) ede esc"i%i"se t!m%in en l! #o"m!1

y 2 k 4 = y 2 k 4 + e2 k 4
Donde1
y 2 k 4a j y 2 k j 4 + b j u 2 k j 4
j =7 j =< n n

El te"mino 'F2,4 en l! e/)"esi*n H ) ede inte")"et!"se entonces como l! )"edicci*n de l! s!lid! en el tiem)o ,+ ! )!"ti" de l!s mediciones !nte"io"es '2,374+ '2,3;4+=+'2,3n4+ 2,4+ 2,374+ =.+ 2,3n4 ' los )!"&met"os del modelo. N*tese $ e de !c e"do con G ' H+ se c m)le1
E { y ( k )} = y 2 k 4

Un! m!ne"! !lte"n!ti.! de e/)"es!" el modelo 7 m ' s!d! en l! lite"!t "!+ "es lt! de int"od ci" el o)e"!do" de "et!"do (37 + de#inido como si5 e1
z i y 2 k 4 = y 2k i 4

De#iniendo !dem&s los )olinomios1

A2 z 7 4 = a7 z 7 + a ; z ; + ... + a n z n

7<

B 2 z 7 4 = b< + b7 z 7 + b; z ; + ... + bn z n

77

8odemos esc"i%i" entonces el modelo AR6 en l! #o"m!1

(7 A2 z 4 ) y2k 4 = B2 z
7

4u 2 k 4 + e2k 4

7;

O t!m%in
y 2k 4 = B 2 z 7 4 7 u 2k 4 + e2k 4 7;K 7 7 A2 z 4 7 A2 z 7 4

El se5 ndo t"mino de l! )!"te de"ec-! de l! ec !ci*n 7;K ) ede identi#ic!"se con el " ido !diti.o .2t4 $ e !)!"ece en l! #i5 "! 7. Est! 0ltim! #o"m! del modelo AR6 )one en e.idenci! n -ec-o de 5"!n im)o"t!nci! )!"! l! identi#ic!ci*n de los )!"&met"os del modelo 7 o 7;K ' es $ e el " ido "es lt!nte !ct0! so%"e l! s!lid! no s!tis#!ce 5ene"!lmente l!s condiciones de " ido %l!nco no co""el!cion!do s ) est!s en ? ' @. En e#ecto+ el t"mino estoc&stico del modelo 7;K es n " ido #ilt"!do ! t"!.s de l! # nci*n de t"!sn#e"enci! 7L273A2(3744. L! ec !ci*n 7;K ) ede esc"i%i"se entonces1
B 2 z 7 4 u 2k 4 + v2k 4 7 A2 z 7 4

y 2k 4 =

7:

Donde1
v2k 4 = 7 e2 k 4 7 A2 z 7 4

7?

T!m%in1 v 2 k 4 = a i v 2 k i 4 + e2 k 4
i =7 n

7@

De 7@ "es lt! e.idente $ e .2,4 es n " ido co""el!cion!do. En el conte/to de l!s se"ies c"onol*5ic!s+ el )"oceso desc"ito en 7@ se conoce como n! se"ie o )"oceso ! to"e5"esi.o. Res miendo el !n&lisis !nte"io" )odemos !#i"m!" $ e ! n c !ndo !l " ido del modelo e2,4 se le !t"i% '!n l!s )"o)ied!des del " ido %l!nco no co""el!cion!do+ el " ido "es lt!nte so%"e l! s!lid! de l! )l!nt! no c m)le en 5ene"!l con es!s condiciones. M!mos ! int"od ci" ot"! #o"m! del modelo AR6 $ e se"& de e/t"em! tilid!d c !ndo se est dien los !l5o"itmos "ec "sitos de identi#ic!ci*n. L! ec !ci*n 7 ) ede+ en e#ecto+ esc"i%i"se de l! si5 iente #o"m! m&s com)!ct!1

y 2 k 4 = P T z 2 k 4 + e2 k 4

7G

Donde 8T ' (2,4 son "es)ecti.!mente los )!"&met"os ' de l!s mediciones. Am%os .ecto"es ) eden de#ini"se de .!"i!s #o"m!sN n! m ' con.eniente desde el ) nto de .ist! de los !l5o"itmos de identi#ic!ci*n en lne!+ es l! si5 iente1
P T = Pb< a7 b7 +...+ a n bn O
z T 2 k 4 = [u 2 k 4 y 2 k 74 u 2 k 74+...+ y 2 k n4 u 2 k n4]

7H 7I

8T ' (T son .ecto"es de dimensi*n ;nQ7. El modelo 7G ) ede e/)"es!"se en #o"m! 5ene"!li(!d! )!"! t o%se".!ciones del )!" ent"!d!3s!lid! 2 +'4 como si5 e1
Y T 2t 4 = P T Z T 2t 4 + E t 2t 4

7J

Con
Y T 2t 4 = [ y 274 y 2 ;4... y 2t 4 ]

;<

R
u 274 y 2 <4 u 2 <4 Z 2t 4 = y 27 n4 u 27 n4 u 2 ;4 y 274 u 274 y 2 ; n4 u 2 ; n4 u 2t 4 y 2t 74 u 2t 74 y 2t n4 u 2t n4

;7

Es l! m!t"i( de l!s mediciones+ de dimensi*n 2;nQ74 / t. T!m%in1

E T 2t 4 = [ e274 e2 ;4 e2t 4]

;;

Es el .ecto" de " ido de dimensi*n t. L! e/tensi*n del modelo AR6 !l c!so de sistem!s m lti.!"i!%les+ ) ede -!ce"se de n! #o"m! inmedi!t! como .e"emos ! contin !ci*n. Conside"emos+ en e#ecto+ n sistem! con S ent"!d!s ' T s!lid!s. El modelo AR6 m lti.!"i!%le co""es)ondiente ) ede de#ini"se como1
y 2k 4 = A j y 2 k j 4 + B j u 2l j 4 + e2 k 4
j =7 j =< n n

;:

Donde1'2,43 .ecto" de l!s s!lid!s de dimensi*n T 2,43 .ecto" de l!s ent"!d!s de dimensi*n S A9+ U93 m!t"ices T/T ' T/S de los coe#icientes de "e5"esi*n e2,4 V .ecto" del " ido de dimens*n T Un modelo com)!cto e$ i.!lente ! ;: ) ede esc"i%i"se en l! mism! 5o"m! $ e el co""es)ondiente ! los sistem!s mono.!"i!%les. En e#ecto1
y 2 k 4 = P T z 2 k 4 + e2 k 4

;?

8e"o !-o"! '2,4 es n .ecto" de dimensi*n T de l!s s!lid!s+ '

z T 2k 4 = u T 2 k 4 y T 2k 74 u T 2 k 74+...+ y T 2 k n4 u T 2 k n4

;@

Es n .ecto" de dimensi*n1
= [ + 2 + v4n ]

;G

8T es n! m!t"i( de dimensi*n T/W con l! est" ct "! si5 iente1

P T = P B< A7 B< Bn An O

;H

8o" 0ltimo+ el modelo 5ene"!li(!do )!"! t mediciones d!do en 7J+ ) ede esc"i%i"se )!"! el c!so m lti.!"i!%le en l! mism! #o"m!1
Y T 2t 4 = P T Z T 2t 4 + E t 2t 4

;I

Con l!s de#iniciones si5 ientes

y T 274 z T 274 e T 274 T T T y 2;4 z 2;4 e 2 ;4 Y 2t 4 = Z 2t 4 = E 2t 4 = T T T y 2t 4 z 2t 4 e 2t 4

;J

N*tese $ e R2t4 ' E2t4 son !-o"! m!t"ices de dimensi*n t/T ' X2t4 es n! m!t"i( t/W. Antes de #in!li(!" est! secci*n+ se de%en -!ce" dos o%se".!ciones de s m! im)o"t!nci!. L! )"ime"! se "e#ie"e !l o"den del modelo AR6 conside"!do en 7. 8o" o"den del modelo entendemos !l n0me"o ente"o n $ e !)!"ece como lmite s )e"io" de l!s s m!to"i!s en l! e/)"esi*n 7. 8o" comodid!d ' en !"!s de l! cl!"id!d de l! e/)osici*n se -! s ) esto $ e el lmite de !m%!s s m!to"i!s es el mismo+ de9!ndo !%ie"t! l! )osi%ilid!d de $ e !l5 nos coe#icientes !9 o %9 se!n ce"os. El c!so #"ec ente de sistem!s con "et"!(o )o" t"!ns)o"te $ ed! incl ido si se -!cen i5 !les ! ce"o !l5 nos de los )"ime"os coe#icientes %9+ )o" e9em)lo %<+ %7+ etc.

L! se5 nd! o%se".!ci*n se "e#ie"e ! l! incl si*n de %< en el modelo $ e )"o)onemos+ es deci"+ l! !dmisi*n im)lcit! de $ e el .!lo" de l! .!"i!%le de ent"!d! 2,4 in#l 'e so%"e l! s!lid! del mismo tiem)o '2,4. M c-os ! to"es tili(!n n modelo en el $ e no se conside"! es! in#l enci! ' se s )one l! e/istenci! siem)"e+ como mnimo+ de n )e"iodo de "et!"do. Desde n est"o ) nto de .ist!+ se t"!t! s*lo de n )"o%lem! con.encion!l ' de c*mo se inte")"et! el m est"eo de l!s .!"i!%les de ent"!d! ' s!lid!. Nosot"os -emos !do)t!do l! con.enci*n $ e se il st"! en l! #i5 "! ;.

2,4 tm '2,4

2,Q74 tm '2,Q74 Fi5 "! ;

2,Q;4 tm '2,Q;4

En l! #i5 "! ;+ en e#ecto+ se s )one $ e l! .!"i!%le de ent"!d! se mide 2o se c!lc l!4 !ntes de l! s!lid! ' ! n$ e !m%!s se denot!n con el mismo ndice 2,4+ '2,4 * 2,Q74+ '2,Q74+ etc.+ en "e!lid!d co""es)onden ! tiem)os distintos+ medi!ndo ent"e ellos+ como mnimo+ el tiem)o neces!"io )!"! l! medici*n de l! .!"i!%le de ent"!d! 2,4. Ese tiem)o+ desde l e5o+ de%e se" m c-o meno" $ e el )e"iodo de m est"eo. Desde el ) nto de .ist! il st"!do en l! #i5 "! ;+ "es lt! entonces !dmisi%le ' !dem&s con.eniente+ l! incl si*n del coe#iciente %< en el modelo AR6.