fSeminar 9 ECONOMETRIE CSIE (2-5 dec.

2013)
Mu!ic"iniari!a!ea #aria$ie"r e%&ica!i#e
Multicoliniaritatea este un fenomen specific eantioanelor.
Dei teoria spune c toate variabilele explicative sunt importante pentru analiza variabilei
dependente, eantionul obinut poate s nu permit includerea tuturor variabilelor n analiz.
E%1. Teoretic, cheltuielile personale de consum(! sunt determinate nu numai de "enit (#
$
! ci
i de %verea personal (#
&
!. %stfel, modelul ar putea fi'
i i i i
Avere Venit Consum + + + =
& $ (
sau
i i i i
x x y + + + =
& & $ $ (
%tunci c)nd sunt colectate date despre "enit i %vere se poate nt)mpla ca cele & variabile s
fie puternic corelate. *ersoanele mai bo+ate tind s aibe venituri mai mari.
Dei teoretic "enitul i %verea sunt variabile care ar trebui s explice comportamentul
cheltuielilor de consum, n practic, este dificil s distin+em influenele separate ale "enitului
i %verii asupra cheltuielilor de consum. ,n acest scop este necesar un numr suficient de mare
de observaii.
i y x1 x2
1 70 80 810
2 65 100 1.009
3 90 120 1.273
4 95 140 1.425
5 110 160 1.633
6 115 180 1.876
7 120 200 2.052
8 140 220 2.201
9 155 240 2.435
10 150 260 2.686
(M$!
i i i i
x x y + + + =
& & $ $ (
i
y-
. &/,00/0 1 (,2/$3
i
x
$
4 (,(/&/
i
x
&
se
.(5,03&3! ((.6&&2! ((,(6(0!
t
.(7,552(! ($,$//&! (4(,3&5$!
2573 , (
&
= R , 237$ , (
&
= R ,
0 = df
,
/($2 , 2& = F
%m creat 89($ (' %
1
%
2
c!
:e+resia arat c "enitul i %verea mpreun explic 25; din variaia cheltuielilor de consum
i totui, nici un coeficient pant nu este semnificativ statistic. Mai mult, coeficientul variabilei
%vere are un semn +reit. % priori, ne ateptam ca ntre <onsum i %vere s existe o relaie
pozitiv.
Dei
$

i
&

este, fiecare, nesemnificativ statistic, dac testm ipoteza nul

(
& $
= =
,
aceast ipotez poate fi respins. =tatistica > este semnificativ statistic.
Regression Statistics
Multiple R 0,98158
R Square 0,9635
Adjusted R 0,95308
St rr!r 6,80804
"#s 10
A$"%A
df SS MS F Signif. F
Re&ressi!' 2 8565,554 4282,8 92,402 9,28628(06
Residual 7 324,4459 46,349
)!tal 9 8890
Coeff St Error t Stat P-value Lower 95% Uer 95%
*'ter+ept 24,7747 6,7525 3,669 0,00798 8,807608961 40,7418576
, %ar 1 0,94154 0,822898 1,1442 0,29016 (1,00430785 2,88738253
, %ar 2 (0,0424 0,080664 (0,526 0,61509 (0,23317572 0,14830666
>aptul c testul > este semnificativ dar valorile t calculate n cazul variabilelor #
$
i #
&
nu sunt
semnificative nseamn c cele & variabile sunt puternic corelate, adic este imposibil s izolm
influena fiecrei variabile asupra consumului.
(e!ec!area mu!ic"iniari!)*ii &e $a+a c"eficien*i"r de c"rea*ie dintre variabilele
explicative
=electm 89($. =elect ,r"c-.Ma/e Re0re--"r 1r"u&
*entru +rupul creat selectm 2ie3.C"rrea!i"n-
=elect 4ree+e pentru a crea un tabel al coeficienilor de corelaie
=elect Name
("ariant' =elect 5uic/.1r"u& S!a!i-!ic-.C"rrea!i"n-. Tastm ' %1 %2!
,ntre variabilele #
$
i #
&
exist o le+tur direct aproape perfect.
22625& , (
& $
,
=
x x
r
"ariabilele #
$
i #
&
sunt aproape perfect corelate.
(M&! Dac re+resm #
&
n raport cu #
$
obinem 89(&'
i
x
&
-
. 0,3/3/ 1 $(,$2(2
i
x
$
se
.(&5,/036! ((.$5/7!
t
.((,&35(! (5&,(/(3! 2202 , (
&
= R
%ceast re+resie arat c exist coliniaritate aproape perfect ntre #
&
i #
$
.
Cri!eriu ui 6ein
=e folosete pentru identificarea dependenelor liniare dintre & variabile exo+ene.
4=e verific relaia
&
,
&
j i
x x y
r R <
4<oeficientul de corelaie liniar
j i
x x
r
, trebuie s fie semnificativ diferit de zero.
2573(/ , (
&
=
y
R
,
22625& , (
& $
,
=
x x
r
iar
2202&3 , (
&
,
& $
=
x x
r

%vem
&
,
&
& $
x x y
r R <
Cacuarea fac!"ruui de infa*ie a #arian*ei &en!ru 7
2
'
=electm 89(&.
=criem ?scalar "@>#&.$A($489(&.B:&!C. *ress 8nter.
Dublu clic pe D"@>#&C pentru a vedea valoarea. "@>#&./6&,$&03.
(M7! Dac re+resm n raport cu #
$
obinem 89(7.
i
y-
. &/,/3/3 1 (,3(2$
i
x
$
se
.(5,/$76! ((.(730!
t .(7,6$&6! ($/,(/7&! 25&$ , (
&
= R
,n modelul cu & variabile factoriale coeficientul variabilei "enit nu a fost semnificativ statistic,
dar n acest model este semnificativ statistic.
(M/! Dac re+resm n raport cu #
&
obinem 89(/.
i
y-
. &/,/$$ 1 (,(/26
i
x
&
se
.(5,60/! ((.((70!
t
.(7,33$! ($7, &2! 2350 , (
&
= R
,n modelul cu & variabile factoriale (M$!, coeficientul variabilei %vere nu a fost semnificativ
statistic, dar n acest model este semnificativ statistic.
Eltimele & re+resii arat foarte clar c, n cazul multicoliniaritii, eliminarea variabilei
coliniare va face ca cealalt variabil # s fie semnificativ statistic.
Remedii &en!ru Mu!ic"iniari!a!e
48liminm una din variabilele coliniare
4 @nformaie a priori
i i i i
x x y + + + =
& & $ $ (
Dac se presupune c
$ &
$( , ( =
, atunci efectum re+resia'
= + + + =
i i i i
x x y
& $ $ $ (
$( , (
i i i
x y + + =
$ (
,
unde
i i i
x x x
& $
$( , ( + =
Dup ce obinem
$
-
vom determina i
&
-
.
4Transformm variabilele
t t t t
x x y + + + =
& & $ $ (
$ $ & & $ $ $ ( $
+ + + =
t t t t
x x y
t t t t t t t
u x x x x y y + + =

! ( ! (
$ & & & $ $ $ $ $

4%du+m noi date de observaie
E%2. <ererea pentru %lbum4*reul %lbumului4"enitul
i y x1 x2
1 49 1 297,5
2 45 2 294,9
3 44 3 293,5
4 39 4 292,8
5 38 5 290,2
6 37 6 289,7
7 34 7 285,8
8 33 8 284,6
9 30 9 281,1
10 29 10 278,8
,ntre variabilele #
$
i #
&
exist o le+tur invers aproape perfect.
266// , (
& $
,
=
x x
r
"ariabilele #
$
i #
&
sunt aproape perfect ne+ativ corelate.
*reul i "enitul sunt aproape perfect corelate.
$!<oeficienii lui #
$
sunt ne+ativi n ambele ecuaii. %u valori apropiate i sunt semnificativi
stat.
&!>a de modelul iniial valoarea lui t este mic. 8rorile standard au crescut.
7!@niial aveam
=
&
R
(,203077. ,n modelul cu & factori
=
&
R
(,20003&, deci nu a crescut mult.
%ceast cretere n
&
R
nu este semnificativ.
/!<oeficientul "enitului nu este semnificativ statistic i are semn incorect. *entru cele mai
multe bunuri venitul are un efect pozitiv asupra cantitii cerute.
3!Dac testm ipoteza nul
(
& $
= =
, aceast ipotez poate fi respins. =tatistica > este
semnificativ statistic.
Cacuarea fac!"ruui de infa*ie a #arian*ei &en!ru 7
2
'
=electm 89(/.
=criem ?scalar "@>#&.$A($489(/.B:&!C. *ress 8nter.
Dublu clic pe D"@>#&C pentru a vedea valoarea. "@>#&./7,3(7$.
E-!ima!"rii obinui prin M<MM* i erorile lor standard de#in f"ar!e -en+i!i#i a m"dific)ri
mici 8n da!e, adic sunt instabili.
Modificm venitul pentru observaiile $, 3 i $(' &23, &60, &0/.
<oeficientul venitului (#
&
! a devenit semnificativ statistic i pozitiv, n acord cu ateptrile
teoretice.
Transformarea variabilelor
M"dee de re0re-ie "0-iniare mu!i&e.
i i i i
x x y + + + =
& & $ $ (
ln ln ln
$

i
&

. coeficieni de elasticitate parial

$

4 msoar elasticitatea parial a lui n raport cu #$, menin)nd influena lui #&
constantF
4 msoar modificarea procentual a lui pentru o modificare de un procent n #$,
menin)nd constant influena lui #&.
&

4 msoar elasticitatea parial a lui n raport cu #&, menin)nd influena lui #$

constantF
4 msoar modificarea procentual a lui pentru o modificare de un procent n #&,
menin)nd constant influena lui #$.
,ntr4un model lo+4liniar multiplu, fiecare coeficient pant parial msoar elasticitatea parial
a variabilei dependente n raport cu variabila explicativ respectiv, menin)nd celelalte
variabile explicative constante (ceteris paribus!.
E%. 4unc*ia de &r"duc*ie C"$$-("u0a-.
>ie .producia, #$.fora de munc i #&.capitalul. Datele privind cele 7 variabile sunt
colectate pe o perioad de &( de ani i se afl n fiierul =2 >unctieG*roductie.xls.
este msurat prin *@H (n milioane !, #$.munca este msurat n mii de persoane, iar #&
este capitalul (n milioane!.
Modelul lo+4liniar estimat este'

t
y ln
. 4$,53&/ 1 (,7720
t
x
$
ln
1(,6/5(
t
x
&
ln
se
. ((,5(5&! ((,$630! ((,(2773
t
. (4&,0&32! ($,6&23! (2,(5&3!
p
. ((,($//! ((,(6/2! ((,(((!
223( , (
&
= R &7 , $0$2 = F
((,(((!
<oeficientul de re+resie parial 7720 , (
-
$
= msoar elasticitatea outputului n raport cu >ora
de munc. Menin)nd <apitalul constant, dac >ora de munc crete cu un procent, pe medie,
outputul crete cu (,7/ procente.
=imilar, in)nd factorul >ora de munc constant, dac factorul <apital crete cu un procent, pe
medie, outputul crete cu circa (,6/ procente.
Dac adunm coeficienii de elasticitate obinem parametrul randamen! a -ca), care ne arat
rspunsul outputului la o modificare proporional n inputuri.
Dac suma celor doi coeficieni este $ avem randamen!e c"n-!an!e a -ca) (dubl)nd
inputurile simultan, se dubleaz outputul!.
Dac suma celor doi coeficieni este I$ avem randamen!e cre-c)!"are a -ca) (dubl)nd
inputurile, se obine mai mult dec)t dublul outputului!.
Dac suma celor doi coeficieni este J$ avem randamen!e de-cre-c)!"are a -ca) (dubl)nd
inputurile, se obine mai puin dec)t dublul outputului!.
,n modelul nostru suma celor doi coeficieni de elasticitate este $,$630. %ceasta su+ereaz c
economia rii respective a fost caracterizat prin randamente cresctoare la scal.
<oeficienii estimai sunt semnificativi statistic, pe baza unui test unilateral. 4""-im un !e-!
unia!era deoarece at)t >ora de munc c)t i <apitalul au un efec! &"+i!i# asupra outputului.
"aloarea tabelat este $,0/, pentru nivelul de semnificaie 3; i df.&(47.$0.
@mpactul capitalului pare a fi mai mare dec)t cel al forei de munc.
Te-!area #aidi!)*ii m"deuui
( '
& $ (
= = H
(modelul este valid!
"aloarea calculat > este semnificativ (p4value este aproape (!. :espin+em ipoteza nul c
fora de munc i capitalul mpreun, nu au nici un impact asupra outputului.
<oeficientul de determinaie este 223( , (
&
= R . :ezult c 22,3; din variaia n lo+s(output!
este explicat prin variaia n lo+s muncii i capitalului. Modelul aproximeaz datele din
eantion foarte bine.
Te-!area re-!ric*ii"r iniare
-"./01 2 3/11 4 3/215-"./,11 4 3/315-"./,21
Su#stituted 3!e66i+ie'ts7
222222222222222222222
-"./01 2 (1.652419393 4 0.33973231815-"./,11 4 0.84599725915-"./,21
Te-!u 9ad