Statistic teoretic i economic

CAPITOLUL 6
ANALIZA STATISTIC A LEGTURILOR DINTRE
VARIABILE

Cuvinte cheie:
- coeficientul de corelaie;
- covariana;
- coeficientul de asociere propus de Yule;
- coeficientul de corelaie a rangurilor Spearman;
- coeficientul de corelaie a rangurilor Kendall
- indicele sau raportul de corelaie.
- metoda regresiei

In realitatea economic majoritatea legaturilor dintre variabile sunt statistice
pentru ca variabila rezultativ (y) reacioneaz nu numai la influena lui x ci i la
influena concomitent a altor variabile.
Orice legatur dintre dou variabile poate fi inclus ntr-una din urmtoarele
situaii:
legatur univoc, n sensul c x este variabil factorial (cauzal, independent,
explicativ), iar y este variabil rezultativ (efect, dependent, explicat) i
influena este numai a lui x asupra lui y, fr s existe i o influen a lui y asupra
lui x;
legatur biunivoc n sensul c x este factor care determin variaia lui y, dar n
acelai timp, y este factor de influen al lui x, adic interdependent;
evoluia paralel a dou variabile fr ca ntre acestea s existe o legatur;
evoluia paralel fiind cauzat de o alt variabil comun;
simplu paralelism ntre dou variabile ntre care exist o potrivire numeric, dar
nici o legatur logic.

6.1. Tipologia legturilor statistice.
Legturile statistice se pot clasifica dup mai multe criterii:

a) dup numrul caracteristicilor luate n calcul:
legturi simple (exist o variabil cauzal i una rezultativ);
legturi multiple (se consider mai multe variabile cauzale i efectul lor);

b) dup sensul legaturii:
legturi directe (crete x, crete y);
legturi inverse (crete sau scade x, scade sau crete y);

c) n funcie de forma analitic a legturilor dintre variabile:
legturi liniare;
legturi curbilinii (parabol, hiperbol, exponenial);

Statistic teoretic i economic
d) n funcie de timpul n care se realizeaz legtura:
legturi sincrone (conconitente);
legturi asincrone (cu decalaj);

e) dup natura variabilelor:
corelaii statistice ntre variabile numerice;
asociaii statistice cnd intervine o caracteristica nenumeric.

Identificarea legturii poate fi fcut printr-o serie de metode elementare de
organizare i prezentare a informaiilor statistice:
metoda seriilor paralele;
metoda gruprii;
metoda tabelului cu dubl intrare;
metoda grafic.

6.2. Metoda regresiei.
Metoda regresiei este folosit pentru a caracteriza forma i sensul legturii dintre
variabile.
Se consider c ntre cele dou variabile exist o interdependen n sensul c Y
i

este influenat de X
i
.
Metoda regresiei trebuie s ne conduc la obinerea unei expresii analitice a unei
funcii de regresie care sintetizeazp forma i sensul variaiei lui y sub influena factorului
x (sau a factorilor luai n considerare).
Dac acceptam un singur factor, atunci vom avea o regresie simpl sau
unifactorial, funcia de regresie putnd fi lianiar sau curbilinie.
Dac acceptam doi sau mai muli factori, atunci vom obtine o regresie multipl
sau multifactorial.
Se recomand s se selecteze factorii n funcie de importana influenei lor.
Regresia liniar simpl.
Dac acceptm c ntre variabilele X
i
i Y
i
exist o legatur direct de forma
liniar, metoda regresiei ne permite s estimm parametrii funciei:

. ) (
i i i
x b a x f y + = =

Estimarea parametrilor funciei de regresie se face cu metoda celor mai mici
ptrate pe baza sistemului urmtor:

= +
= +


.
2
i i i i
i i
y x x b x a
y x b a n


Parametru b se numete coeficient de regresie i exprim sensul i mrimea
influenei lui x asupra lui y. Dac b este pozitiv arat o legtur direct; dac b este
negativ arat o legtur indirect. Mrimea parametrului b arat cu ct se modific
variabila rezultativ la creterea cu o unitate a factorului de influen.

Statistic teoretic i economic
Regresia simpl curbilinie.
Dintre funciile curbilinii n analiza economic i social se utilizeaz frecvent
funcia polinom de gradul 2:

. ) (
2
i i i i
x c x b a x f y + + = =

Sistemul pentru determinarea parametrilor ecuaiei este:

= + +
= + +
= + +



.
2 4 3 2
3 2
2
i i i i i
i i i i i
i i i
y x x c x b x a
y x x c x b x a
y x c x b a n




Regresia multipl.
Regresia multipl presupune luarea n considerare a influenei concomitente a doi
sau mai muli factori. De exemplu, cea mai simpl funcie polinomial de gradul unu
este:
. ...
2 2 1 1 0 ,... ,
2 1
k k x x x
x a x a x a a y
k
+ + + + =

Parametrii se obin din rezolvarea sistemului:

= + + + + +
= + + + +
= + + + + +
= + + + + +




. ... ...
. ..........
... ...
... ...
... ...
2
1 1 1 1 0
2 2 1 2 1 2 1 1 2 0
1 1 1 1 1
2
1 1 1 0
1 1 1 1 0
i ki ki k ki i ki i ki
i i ki i k i i i i i
i i ki i k i i i i
i ki k i i
y x x a x x a x x a x a
y x x x a x x a x x a x a
y x x x a x x a x a x a
y x a x a x a a n


Regresia n condiiile unei repartiii bidimensionale este utilizat n situaile n
care observarea statistic se organizeaz pe colectiviti numeroase, informaia culeas
fiind organizat pe intervale de variaie ale variabilei factoriale (x) i ale variabilei
rezultative (y). Pentru estimarea parametrilor de regresie, n cazul ecuaiei de gradul nti,
se va folosi urmtorul sistem:

.
2

= +
= +


xy i i x i x i
y i x i
n y x n x b n x a
n y n x b a n


Pentru caracterizarea functiei de regresie (calitatea functiei de regresie) se
folosesc urmatorii indicatori:
Statistic teoretic i economic
Eroarea standard (abaterea medie ptratic a valorilor teoretice fa de cele
reale) este folosit pentru a caracteriza funcia de regresie sau calitatea funciei de
regresie:

n
Y y
S
i i
Y y
i i

=
2
/
) (
.

Coeficientul de eroare cuantific intensitatea variaiei n jurul funciei de regresie i
poate fi considerat tot un indicator care arat calitatea ecuaiei de regresie:

100
/
=
y
S
e
i i
Y y
.

Coeficientul de determinaie reprezint o alt modalitate de a caracteriza calitatea
funciei de regresie (de regul se trece n dreapta funciei de regresie):

100
) (
) (
1
2
2
2

(
(

y y
Y y
D
i
i i
.

6.3. Metoda corelaiei parametrice i neparametrice.
Pentru a exprima intensitatea legturii dintre variabile se utilizeaz la alegere
urmtorii indicatori:
covariana;
coeficientul de corelaie;
indicele sau raportul de corelaie.

Covariana este o mrime absolut a intensitii legturii dintre variabile i se
stabilete ca medie aritmetic a produselor ) )( ( y y x x
i i
:

). )( (
1
) , cov( y y x x
n
y x
i i
=



Dac rezultatul este egal cu zero sau tinde ctre zero atunci ntre variabile nu
exist legtur statistic. Dac rezultatul este pozitiv legtura dintre variabile este direct.
Dac rezultatul este negativ legtura dintre variabile este invers. Valoarea maxim pe
care o poate lua covariana a dou variabile este egal cu produsul dintre abaterea medie
ptratic a celor dou variabile i este ntlnit n cazul unei legturi perfecte:

. ) , cov(
max y x
y x =

Coeficientul de corelaie msoar intensitatea legturii dintre dou variabile i se
calculeaz prin compararea covarianei empirice, reale, cu valoarea maxim pe care o
Statistic teoretic i economic
poate avea covariana. Coeficientul de corelaie arat intensitatea i sensul legturii
dintre variabile.

.
) )( (
) , cov(
y x
i i
y x
xy
n
y y x x
y x
r


=

=



De asemenea, este folosit i urmtoarea formul dedus din cea de mai sus:
.
] ) ( ][ ) ( [
2 2 2 2




=
i i i i
i i i i
xy
y y n x x n
y x y x n
r

n practica social-economic se utilizeaz urmtoarele interpretri ale
coeficientului de corelaie:
) 2 , 0 ; 0 (
xy
r , fie c nu exist legtur, fie c legtura este foarte slab;
) 5 , 0 ; 2 , 0 (
xy
r , legtura este slab i necesit aplicarea unui test de verificare
a semnificaiei statistice a acestei legturi (testul Student);
) 75 , 0 ; 5 , 0 (
xy
r , legtura este de intensitate medie;
) 95 , 0 ; 75 , 0 (
xy
r , legtura este puternic;
) 1 ; 95 , 0 (
xy
r , legtura este foarte puternic, cvasifuncional.

Pentru legtura dintre variabile pentru repartiia de frecvene, vom avea
urmtoarea relaie:

.
] ) ( ][ ) ( [
2 2 2 2




=
y i y i x i x i
y i x i xy i i
xy
n y n y n n x n x n
n y n x n y x n
r


Testul Student (testul t):

. 2
1
2

= n
r
r
t
xy
xy


Pentru a accepta ipoteza unei legturi reale, valoarea calculat a lui t trebuie s
fie mai mare dect valoarea tabelat pentru n-2 grade de libertate.

Raportul de corelaie are o aplicabilitate universal pentru msurarea intensitii
legturii dintre variabile indiferent de cte variabile lum n calcul i indiferent de forma
relaiei dintre variabile. Raportul de corelaie nu arat i sensul legturii dintre variabile,
ci numai intensitatea legturii.

Statistic teoretic i economic
.
) (
) (
1
2
2

=
y y
Y y
R
i
i i
xy


Raportul de corelaie are acelai domeniu i subdomenii de definire ca i
coeficientul de corelaie.
Ori de cte ori una sau mai multe variabile luate n calcul sunt nenumerice
(calitative, nominative) formulele corelaiei parametrice devin noperante.
Nu numai aceste variabile se pot trata prin metode nemarametrice ci chiar i
variabilele numerice pot fi transformate n serii de ranguri (numere de ordine) sau n
variabile alternative.
Metodele neparametrice sunt:
coeficientul de asociere propus de Yule;
coeficientul de corelaie a rangurilor Spearman;
coeficientul de corelaie a rangurilor Kendall.

De exemplu, dintr-un total de 3890 persoane care au achizitionat produse n timpul
unei sptmni dintr-un magazin de cosmetice, 1350 sunt clieni permanani i 2540 ocazionali. Din
acelai total 2590 sunt femei i 1300 barbai. Se pune ntrebarea dac ntre fidelitatea fa de
magazin i clieni se afl o anumit legtur.



Barbai Femei Total
Clieni permanani
Clieni ocazionali
304
996
1046
1544
1350
2540
Total 1300 2590 3890

Coeficientul de asociere Yule se utilizeaz atunci cnd unitile caracteristicii
sunt separate n dou grupe sau sunt de forma unei caracteristici alternative:

X Y Total
Y
1
Y
2

X
1
A B A+B
X
2
C D C+D
Total A+C B+D A+B+C+D

Pentru exprimarea intensitatii celor doua variabile se utilizeaza un coefficient de
asociere calculat astfel:

.
C B D A
C B D A
Q
+

=

Interpretarea rezultatului este identic cu cea de la coeficientul de corelaie.
In cazul exemplului nostru rezultatul este Q = - 0,3788; rezultand o asociere
inversa intre sex si tipul de client in sensul ca nu barbatii sunt clienti permanenti, ci
femeile. Sau nu este adevarat ca fameile sunt cliente ocazionale.

Statistic teoretic i economic
Coeficientul de corelaie a rangurilor Spearman exprim intensitatea i sensul
legturii dintre rangurilor celor n uniti:

.
) 1 (
6
1
2

=

n n
d
r
i
S


Ptratul diferenei dintre rangurile atribuite aceleai uniti este notat cu
2
i
d .
Interpretarea rezultatului este identic cu cea de la coeficientul de corelaie.

Coeficientul de corelaie a rangurilor Kendall este destinat tot analizei
intensitii legturii dintre rangurile celor n uniti:

.
) 1 (
2

=
n n
S
r
K


Suma dintre numrul de ranguri superioare fiecrui rang i numrul de ranguri
inferioare fiecrui rang se numete scor i este notat cu S. Interpretarea rezultatului este
identic cu cea de la coeficientul de corelaie.
Coeficientul de asociere al lui Yule, coeficientul de corelaie a rangurilor
Spearman i coeficientul de corelaie a rangurilor Kendall fac parte din analiza corelaiei
neparametrice.

Statistic teoretic i economic
Probleme i aplicaii
6.1. Potrivit publicaiilor OCDE, rile membre s-au caracterizat n anul 1998 prin
niveluri ale performanei interne (exprimate prin indicatorul PNB/locuitor) i,
respectiv, ale performanei externe (sintetizate sub forma exportului de bunuri i
servicii/locuitor) cuprinse n tabelul de mai jos:
mii USD
ara PNB/locuitor Export de bunuri i
servicii/locuitor
Australia 18,7 4,5
Austria 26,2 10,8
Belgia 24,4 17,4
Canada 19,1 8,2
R. Ceh 5,4 2,9
R. Coreea 6,4 3,7
Danemarca 32,9 11,6
Elveia 36,9 14,4
Finlanda 24,5 9,3
Frana 24.4 6,3
Germania 26,1 6,8
Grecia 11,4 1,8
Islanda 29,8 9,9
Irlanda 22,3 16,8
Italia 20,3 5,5
Japonia 30,0 3,7
Luxemburg 38,6 34,0
Marea Britanie 23,0 6,2
Mexic 4,4 1,3
Norvegia 32,9 14,4
Noua Zeeland 13,8 4,9
Olanda 24,1 13,0
Polonia 3,9 0,9
Portugalia 10,6 3,2
Spania 14,1 3,8
S.U.A. 30,5 3,6
Suedia 25,9 11,3
Turcia 3,2 0,7
Ungaria 4,7 1,9

Sursa: OECD n Figures: Statistics on the Member Contries 1999 Edition, Paris,
1999
Se cere:
S se precizeze rolul fiecrei variabile n analiza legturii i s se observe sensul
i forma legturii ntre cele dou variabile folosind metoda seriilor paralele i metoda
grafic.
Rezolvare
Potrivit teoriei economice a relaiilor internaionale, performana exterioar a unei
ri depinde, n bun msur, de cum i ce anume produce i ofer spre export economia
acelei ri. Prin urmare, variabila PNB/locuitor se consider a fi cauza sau variabila
independent (explicativ sau factorial), variantele ei notndu-se cu x
i
, iar variabila
export/locuitor este considerat efect sau variabil dependent (explicat sau rezultativ),
Statistic teoretic i economic
variantele notndu-se cu y
i .
Merit menionat faptul c nivelul exportului/locuior realizat
de fiecare ar depinde, n afar de propriul PNB/locuitor, de muli ali factori, cum ar fi
politica comercial i, n particular, acordurile i nelegerile economice la care este parte
contractant, mediul conjunctural specific al diferitelor sectoare etc. n aceste condiii,
mulimea perechilor de valori (x
i
, y
i
) reflect o legtur statistic direct, ceea ce poate fi
constatat att grafic (pe msur ce x
i
este mai mare, i y
i
tinde s fie mai mare), ct i prio
metoda seriilor paralele (ordonnd perrechile de valori x
i
, y
i
n sensul cresctor al
variantelor caracteristicii PNB/locuitor).
Dispunerea celor 29 de puncte de coordonate x
i
, y
i
fa de sistemul rectangular al
axelor de referin permite avansarea ipotezei unei legturi directe de forma dreptei:
f(x
i
) = a +b x
i
.
S se estimeze i comenteze parametrii funciei liniare de regresie
Rezolvare
Folosind datele din tabelul 66.1. se pot stabili urmtoarele sume: n = 29; x
i
=
588,5;
y
i
= 232,8; x
i
2
= 15066,39; y
i
2
= 3237,5; x
i
y
i
= 6192,56.
Pentru estimarea parametrilor acelei drepte pentru care distana este minim pn
la punctele de coordonate x
i
, y
i
, sistemul de ecuaii normale:

= +
= +


i i i i
i i
y x x b x a
y x b a n
2


se particularizeaz astfel:

= +
= +
56 , 6192 39 , 15066 5 , 588
8 , 232 5 , 588 29
b a
b a


Prin rezolvarea sistemului se gsete:
a = - 1,51 Acest parametru nu are semnificaie economic. Din punct de vedere
geometric este ordonata punctului n care dreapta de regresie
intersecteaz axa Oy.
b = + 0,47 Acest parametru se numete coeficient de regresie. Prin semn el exprim,
sensul influenei PNB/locuitor asupra exportului pe locuitor (+ nseamn influen
direct), iar prin mrime, cunatumul influenei (la fiecare cretere cu o unitate a cauzei,
variabila efect tinde s se modifice n acelai sens cu 0,47 uniti).
Funcia liniar de regresie:
f (x
i
) = - 1,51 + 0,47 x
i

sintetizeaz pentru cele 29 de ri membre ale OCDE tendina medie de variaie a
performanei externe, exprimate prin export/locuitor n anul 1998 sub influena exclusiv
a PNB/locuitor.
S se msoare intensitatea legturii dintre cele dou variabile.
Rezolvare
ntruct s-a avansat ipoteza unei legturi liniare, se poate folosi coeficientul de corelaie:

Statistic teoretic i economic
( ) | | ( ) | |
2
2
2
2

=
i i i i
i i i i
y y n x x n
y x y x n
r

Introducnd datele de mai sus n aceast relaie, rezult r = + 0,7101, ceea ce
nseamn c ntre PNB/locuitor i exportul/locuitor al celor 29 ri exist n anul 1998 o
legtur direct de intensitate medie.
Cum poate fi apreciat capacitatea funciei de regresie de a descrie
variaia exportului/locuitor?
Rspuns
De obicei, se procedeaz la aflarea valorilor teoretice Y
i
ale caracteristicii
rezultative, nlocuind n funcia identificat argumentul x
i
cu valorile succesive din
tabelul 61.1. (coloana PNB/locuitor).

Mulimea diferenelor (y
i
-Y
i
) alctuiete un domeniu de dispersie n jurul funciei
de regresie. Intensitatea mprtierii se exprim print-un coeficient de eroare a regresiei
form particular a coeficientului de variaie ntlnit la analiza seriilor de repartiie (vezi
i problemea nr. 67).
innd seama de faptul c la punctul anterior al problemei s-a aflat coeficientul de
corelaie r = 0,7191 i c acest coeficient este cazul particular al indicatorului general de
comensurare parametric a intensitii legturii dintre variabile raport de corelaie, se
tie c prin ridicarea la ptrat i nmulirea cu 100 se afl coeficientul de determinaie
(D):
D = r
2
100 = 0,7101
2
100 = 50,43%
Coeficientul de determinaie este o alt modalitate de apreciere a calitii funciei
de regresie. El arat c, funcia sintetizeaz 50,43% din variaia total a
exportului/locuitor al rilor membre ale OCDE n anul 1998. Cota ridicat a
determinaiei arat implicit faptul c PNB/locuitor este un factor important de influen,
iar aprecierea liniar a acestei influene satisfctoare.

6.2. Studiul relaiei dintre nivelul de calificare i compartamentul profesional
conduce la urmtoarele constattri fcute pe un eantion de 50 de salariai:

Comportament profesional

Nivel de calificare
Corespunztor Necorespunztor
Calificat 18 7
Necalificat 9 16

Se cere: s se estimeze intensitatea asocierii ntre cele dou variabile
alternative.
Rezolvare
Dac se noteaz: a = 18; b = 7; c = 9; d = 16, atunci coeficientul Yulle de asociere este:

641 , 0
9 7 16 18
9 7 16 18
+ =
+

=
+

=
bc ad
bc ad
Q

Statistic teoretic i economic
Rezultatatul exprim o asociere direct de intensitate medie, (totui, nu foarte
puternic) ntre nivelul de calificare i calitatea comportamentului profesional. Exist i
ali factori (n afara nivelului de calificare), care influeneaz comportamentul
salariaailor.
Observaie:
Aranjarea corect a datelor n tabelul de asociere este esenial: dac varianta
independent (nivel de calificare ncepe cu varianta pozitiv (calificat), urmnd, apoi
varianta alternativ, atunci i variabila dependent (calitatea comportamentului
profesional) trebuie s fie nregistrat mai nti cu varianta pozitiv (corespunztor) i,
apoi, cu varianta (necorespunztor). Numai astfel mrimile a i d exprim asocierea
direct, iar c i d asocierea invers.

6.3. O analiz psihologic avanseaz ipoteza potrivit creia disponibilitatea
cititorului de a se informa folosind concomitent ziare de orientare diferit scade pe
msur ce vrsta acestuia crete.
n tabel sunt prezentate rezultatele unei anchete ntreprinse n rndul populaiei de
peste 20 de ani dintr-o metropol european (date convenionale).
Printre ntrebrile anchetei s-au numrat:
- vrsta persoanei considerat n continuare ca variabil factorial sau
explicativ;
- numrul de cotidiane diferite consultate, de obicei, pe parcursul unei
sptmni - variabil rezultativ care potrivit ipotezei ar putea fi
explicat, ntre alte cauze, i de vrsta cititorului.
-
Numr ziare

Vrsta (ani)
0 - 2 3 5 6 i peste Total
20 40 7 956 5 712 1 682 15 350
40 60 7 548 4 703 1 025 13 276
peste 60 3 718 842 122 4 682
Total 19 222 11 257 2 829 33 308
Se cere:
S se estimeze parametrii funciei liniare de regresie care exprim influena
vrstei asupra dorinei de a utiliza surse diversificate de informare.
Rezolvare
Sistemul de ecuaii normale pentru estimarea parametrilor unei drepte:
f (x
i
) = a + b x
i
,
atunci cnd analiza de regresie se face pe baza unei repartiii bidimensionale de frecvene
se scrie astfel:

= +
= +


xy i i x i x i
y i x i
n y x n x b n x a
n y n x b a n
2


Elementele ajuttoare de calcul se determin folosind notaiile din tabelul 65.2.
Statistic teoretic i economic
n acest tabel, s-a notat cu x
i
centrele intervalelor de grupare dup vrsta
persoanelor chestionate i cu y
i
centrele intervalelor de grupare dup numrul ziarelor
diferite, consultate ntr-o sptmn.
Tot cu datele din acest tabel se afl i:
x
i
y
i
n
xy
= 3 509 890

y
i
x
i
1 4 7 Total (n
x
)

x
i
n
x
x
i
2
n
x
30 7 956 5 712 1 682 15 350 460 500 13 815 000
50 7 548 4 703 1 025 13 276 663 800 33 190 000
70 3 718 842 122 4 682 327 740 22 941 800
Total (n
y
) 19 222 11 257 2 829 33 308 1 452 040 69 946 800
y
i
n
y
19 222 45 028 19 803 84 053
y
i
2
n
y
19 222 180 112 138 621 337 955

Rezolvarea sistemului de ecuaii normale:

= +
= +
890 509 3 800 946 69 040 452 1
053 84 040 452 1 308 33
b a
b a


conduce la urmtoarele rezultate:
a = + 1,5111; b = 0,0232
iar f (x
i
) = 1,5111 0 0232 x
i

n cazul anchetei studiate, se constat c la fiecare cretere cu un an a vrstei
persoanei chestionate rezult o tendin medie de reducere a interesului pentru surse
diferite de informare cu 0,0232 ziare. Avnd n vedere amplitudinea mare a vrstei
persoanelor, influena mic a lui X aszpra lui Y este doar aparent: dac la x
i
= 20 ani o
persoan din metropola investigat citete n medie f (20) = 1,05 ziare, o persoan de 60
de ani, citete n medie doar f (60) = 0,2 ziare.
S se msoare intensitatea legturii dintre cele dou variabile, folosind rezultatele
anchetei.
Rezolvare
Coeficientul de corelaie poate fi obinut prin utilizarea calculelor ajuttoare
din tabelul 65.2 astfel:

| || |
1688 , 0
) ( ) (
2 2 2 2
=

=


y i y i x i
y i x i xy i i
n y n y n n x n
n y n x n y x n
r ,

ceea ce exprim o legtur invers slab ntre cele dou variabile.
Observaie: Prin ridicarea la ptrat i nmulirea cu 100 rezult un coeficient de
determinaie de numai 2,8%. Interpretarea acestui rezultat: Dac se consider o influen
liniar a lui X asupra lui Y, atunci vrsta diferit a persoanelor explic doar 2,8% din
variaia disparibilitii cititorilor de a folosi concomitent surse (ziare) diferite pentru
informarea lor.
Este statistic consistent o influen att de redus?
Statistic teoretic i economic
Rspuns
Aplicarea testului Student (t):

2544 , 31
1
2
=

= p n
r
r
t ,

unde: r( este valoarea absolut a coeficientului de corelaie, n este volumul
colectivitii cercetate, iar p = 2 (numrul de parametri ai funciei liniare de regresie),
rezult o valoare calculat t = 31,2544 mult mai mare dect valoarea critic tabelar
pentru o eroare acceptat = 0,05 (t = 1,96). Chiar i pentru o eroare = 0,0001
influena este semnificativ, t fiind tabelat cu 3,891.

6.4. Dintr-o analiz a compartimentului vnzrii interne al unei societi comerciale
specializate n producia de frigidere rezult creterea vnzrilor de la 8200 uniti
n 1999 la 8740 uniti n anul 2000, n condiiile unei ieftiniri reale a produsului cu
4,2%.
n aceeai perioad, veniturile reale ale populaiei rii au crescut cu 6,8%.
S se analizeze elasticitatea cererii pentru frigidere att n raport cu evoluia
preului de vnzare, ct i fa de creterea veniturilor populaiei.
Rezolvare
nainte de a calcula coeficienii de elasticitate, este necesar determinarea ritmului de
cretere a vnzrilor ca expresie a dinamicii cererii
de frigidere.
Notnd: y
0
= 8200 buci i y
1
= 8740 buci, rezult c:

% 6 , 6 100
0
0 1
=

=
Y
y y
R
y


Elasticitatea cererii de frigidere n raport cu ieftinirea produsului se obine
comparnd ritmul de cretere a cererii cu ritmul de ieftinire a produsului:
E
1
= R
y
: R
x
= 6,6 : 4,2 = 1,57
Cererea de frigidere este elastic fa de ieftinirea produsului: la fiecare scdere
cu !% a preului, cererea a crescut n perioada 1999-2000 cu 1,57%.

6.5. Producia i importul de biciclete au cunoscut n perioada 1990-1996
urmtoarea evoluie n Romnia (mii buci):

ANUL 1990 1191 1992 1993 1994 1995 1996
Producia de biciclete 136 107 67 41 28 22 19
Importul de biciclete 13 18 22 31 28 40 63

Se cere:
s se reprezinte grafic legtura dintre cele dou variabile;
s se determine i interpreteze parametrii funciei de regresie liniar;
Rspuns:
i i
x Y = 133 , 2 93 , 47

Statistic teoretic i economic
S se determine valorile ajustate ale variabilei dependente Y; s se analizeze
validitatea statistic i economic a modelului liniar
Rspuns:
i
Y

8,90 17,23 28,71 36,17 39,90 41,62 42,48

s se msoare intensitatea legturii dintre cele dou variabile cu ajutorul
coeficientului de corelaie i a raportului de corelaie;
Rspuns: r = - 0,78; R = 0,78

6.6. Comerul exterior al Romniei cu Danemarca a evoluat n perioada 1991-1998
astfel (mil USD):

ANUL 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Export 2 4 6 9 15 14 16 23
Import 9 21 48 46 55 87 50 70

Se cere:
s se reprezinte grafic relaia export-import;
s se determine i comenteze parametrii funciei liniare de regresie;
Rspuns: a = 0,35; b = 0,2233
Not: Ecuaia liniar se consider de forma y
i
= a + b x
i
s se caracterizeze intensitatea legturii dintre export i import
Rspuns: R = 0,78

6.7. Este cunoscut faptul c exist o legtur invers ntre dinamica produciei
industriale i rata omajului, astfel nct, atunci cnd rata omajului scade,
producia industrial crete i invers. S se verifice aceast ipotez folosind
urmtoarele date:




ara Producia industrial
(% de modificare)
Rata omajului
(%)
Australia 6,2 7,4
Belgia 0,7 10,9
Canada 5,4 7,7
Germania 2,3 8,9
Olanda 0,1 14,0
Italia 7,8 15,7
Japonia 12,8 2,6
Elveia 5,6 20,1
Marea Britanie 3,3 9,0
S.U.A. 5,7 5,4


Se cere:
S se determine i interpreteze coeficientul de corelaie;
Statistic teoretic i economic
Rspuns: r = - 0,36
S se testeze semnificaia statistic a coeficientului obinut, admind o eroare
= 0,05
Rspuns: t
calc
= 1,091, fa de nivelul critic tabelat de 2,306 pentru = 0,05 i k = 8
grade de libertate
S se determine coeficienii de corelaie neparametric Spearman i Kendall .
Rspuns: C
Spearman
= - 0,36; C
Kendall
= - 0,16
S se estimeze i interpreteze parametrii funciei liniare de regresie.
Rspuns: a = 7.59; b = -0.256

6.8. Dintr-o anchet statistic efectuat de o firm asupra unor aspecte cu caracter
social i economic, au rezultate urmtoarele aprecieri:

Aspecte social-economice Ranguri
stabilite de
salariai
Ranguri
stabilite de
patroni
Aprecierea muncii bine fcute 1 8
Sentimentul de implicare la
realizarea produciei
2 10
Problemele personale 3 9
Securitata muncii 4 2
Salarii 5 1
Interesul fa de munc 6 5
Organizara muncii 7 3
Localitatea angajailor 8 6
Condiii de lucru 9 4
Disciplina 10 7

Se cere:
S se stabileasc intensitata asocierii dintre cele dou feluri de aprecieri
folosind de coeficienii de corelaie neparametric (Spearman i Kendall) ntre
cele dou opiuni;
Rspuns: C
Spearman
= -0,36; C
Kendall
= - 0,16.

6.9. Cercetnd relaia dintre numrul investitorilor strini provenind dintr-o ar i
volumul capitalului investit de acetia n Romnia, este logic s se avanseze ipoteza
unei asocieri directe ntre cele dou variabile. Aceast ipotez se studiaz folosind
datele referitoare la primele 40 de ri care au efectuat investiii n Romnia n anul
t.
n tabelul de mai jos, cele dou variabile numerice numr investitoi i capital
investit au fost comprimate sub forma a dou variabile alternative innd cont de
numrul mediu al investitorilor din fiecare ar i respectiv de volumul mediu al
capitalului provenit din fiecare ar.

Capital investit
Numr investitori
Peste medie Sub medie
Peste medie 5 5
Sub medie 9 21

Statistic teoretic i economic

S se determine i comenteze intensitatea asocierii dintre cele dou variabile.
Rspuns: + 0,4. O asociere direct destul de modest din punct de vedere al intensitii

6.10. Un analist de marketing urmrete n cinci luni efectul aciunilor de publicitate
(x) veniturilor obinute din vnzri (y). El nregistreaz n acest sens cheltuieli de
productivitate milioane lei i ncasri din vnzri sute de milioane lei. n urma
prelucrrii datelor a obinut:

x
i
= 15;
y
i
= 10;
x
i
2
= 55; i
x
i
y
i
= 37 (i = 5 , 1 ).

Analistul a stabilit pe baza unor teste specifice c dependena dintre variabile
situate este liniar. Ecuaia dreptei de regresie este:

a) y = 0,7x;
b) y = 0,7 0,1x;
c) y = 0,1 0,7x;
d) y = 2 0,7x;
e) y = 3,7 5,5x;

6.11. Legtura dintre raportul de corelaie (R) i raportul F utilizat n testarea
validitii modelului liniar de regresie este exprimat prin relaia:
6.12.
a) ( ) 2
1
2
2

= n
R
R
F ;
b)
2
2
1 R
R
F

= ;
c)
( )( ) 2 1
2
2

=
n R
R
F ;
d) ( ) 2
1
2
2

= n
R
R
F ;
e) ( ) 2
1
1
2
2

+
= n
R
R
F ;

6.13. S se analizeze evoluia pieei televiziunii prin cablu din Romnia, folosind
datele referitoare la perioada 1990-1999 preluate din revista Capital nr.
47/23 noiembrie 2000:

ANUL 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Tarif mediu
lunar (USD)
0,01 0,03 0,40 0,80 1,30 1,80 2,30 2,70 3,00 3,20
Statistic teoretic i economic
Nr. abonai
(milioane)
0,70 0,90 1,00 1,50 2,00 2,50 3,30 3,20 3,10 3,10

Recomandare
Se va elabora o diagram de corelaie. Pe baza acestei diagrame se alege forma
funciei de regresie. Pentru aprecierea intensitii legturii, se va folosi raportul de
corelaie. Se pot folosi i coeficieni de elasticitate a evoluiei, numrului de abonai fa
de micarea tarifului mediu lunar, n diferitele intervale ale perioadei analizate.

6.13. Cum apreciai elasticitatea vnzrilor n raport cu creterea veniturilor
populaiei
a) elastic;
b) elasticitate unitar;
c) inelastic;
dac ntr-o perioad de trei ani vnzrile au sporit cu 8,7%, iar veniturile cu
4,6%.
Justificai opiunea fcut.


6.14. Este cunoscut faptul c exist o legtur invers ntre producia industrial i
rata omajului, astfel nct atunci cnd rata omajului scade, producia industrial
crete. n acest sens se cunosc urmtoarele date:

(date convenionale)
ara Producia industrial
(% de modificare)
Rata omajului
(%)
Australia
Belgia
Canada
Germania
Olanda
Italia
Japonia
Elveia
Marea Britanie
S.U.A.
6,2
0,7
5,4
2,3
0,1
7,8
12,8
5,6
3,3
5,7
7,4
10,9
7,7
8,9
14,0
15,7
2,6
20,1
9,0
5,4

Se cere:
1. s se determine ecuaia de regresie dintre cele dou variabile;
2. s se calculeze coeficentul de corelaie;
3. s se calculeze coeficientul rangurilor Spearman i Kendall i s se compare cu
rezultatul obinut la punctul anterior.

6.15. Datele urmtoare arat numrul de bacterii existente pe o lamel la sfritul
fiecrei ore pe o perioad de ase ore:
(date convenionale)
Ora 1 2 3 4 5 6
Numr de bacterii 10 50 200 765 3070 12280

Statistic teoretic i economic
Se cere:
1. utiliznd metoda celor mai mici ptrate i cunoscnd c cele dou fenomene evolueaz
exponenial s se determine ecuaia de regresie;
2. s se calculeze, pe baza ecuaiei de regresie obinut la punctul anterior, numrul de
bacterii dup apte ore.

6.16. Preul pe bucat n mii lei este dat de variabila x i numrul de produse
vndute pe lun timp de 8 luni y sunt reprezentate n tabelul urmtor:

(date convenionale)
X 12 13 14 12 14 15 17 19
Y 28 20 20 25 16 12 10 7

Se cere:
1. gsii ecuaia de regresie liniar;
2. estimai numrul de produse vndute atunci cnd preul pe unitate este 18.

6.17. Se cunoate c decizia managerial n ceea ce privete creterea vnzrilor la
un magazin de nclminte se ia i funcie de mrimea suprafeei destinate vnzrii.
Astfel, magazinul prezint urmtoarea situaie:

(date convenionale)
Suprafaa comercial (mp) Valoarea vnzrilor (mil.lei)
50
120
180
210
250
300
8
14
20
24
30
42

Se cere:
1. s se stabileasc parametrii ecuaiei de regresie dintre cele dou variabile;
2. s se determine coeficientul de corelaie dintre variabile;
3. dac managerul magazinului dorete s mreasc suprafaa destinat vnzrii la 350
mp., s se determine valoarea scontat a vnzrilor avnd la baz legtura liniar dintre
variabile.

6.18. Comerul exterior al Romniei cu cteva ri europene prezint urmtoarea
situaie n 1996 (mil.$):
ara Export Import
Austria
Belgia
Danemarca
Germania
Grecia
Olanda
Spania
Suedia
Regatul Unit
169
124
14
1486
177
343
95
44
248
349
185
87
2008
186
266
102
77
330
Statistic teoretic i economic
Sursa: Anuarul de comer exterior al Romniei, 1997, C.N.S., pag.17.

Se cere:
1. considernd relaia dintre export i import de form liniar, s se determine i s se
interpreteze parametrii funciei de regresie;
2. s se msoare i s se comenteze intensitatea legturii dintre cele dou variabile
folosind o metod parametric i una neparametric.