Teste 1- EAE0324- Econometria I

Professor: Moiss Diniz Vassallo

Monitor: Pedro Schneider
Email: pschneider@usp.br
O teste tem durao de 30 MINUTOS. No esquea de preencher o nome e o
nmero USP.
Reviso de pontuao somente com respostas a caneta.
Boa Sorte!
1. Regresso sem o intercepto
Considere um modelo de regresso sem intercepto
Y
i
= X
i
+ u
i
, i = 1, ..., N.
Mostre que o valor

que minimiza a expresso
N

i=1
(Y
i


X
i
)
2

N
i=1
X
i
Y
i

N
i=1
X
2
i
2. Um modelo para a poupana:
Considere o seguinte modelo de regresso para a poupana:
Poupanca = + renda + u , u =

renda e
onde a renda de uma dada famlia. e um termo de erro de mdia zero e de varincia
homocedstica
2
e
(a) Mostre que E(u|renda) = 0, de modo que a hiptese de termo de erro com mdia condi-
cional zero do MRL clssico satisfeita.
(b) Mostre que a hiptese de termo de erro com varincia condicional homocedstica do MRL
clssico violada.
(c) Voc considera que a hiptese de que a variabilidade da poupana crescente na renda
razovel? Justique.
3. Calculo
Considere o modelo:
y
i
=
0
+
1
x
i
+ u
i
e suponha que erro satisfaz as hipteses do modelo linear clssico. Para uma amostra de 500
observaes foi encontrado:

x
i
= 3.000

y
i
= 1.400

x
i
y
i
= 18.000
1

x
2
i
= 66.000

y
2
i
= 7.200
Encontre os estimadores de mnimos quadrados ordinrios de
0
e
1
.
2