3 - Estimadores de mxima

verossimilhana
Estimadores de mxima verossimilhana
O princpio de mxima versossimilhana um dos procedimentos usados para se obter
estimadores. Consideremos uma populao e uma varivel aleatria X, relacionada a
essa populao, com funo de probabilidade (se X uma varivel aleatria discreta) ou
funo densidade de probabilidade (se X contnua) (x,), sendo o parmetro
desconhecido. Retiremos uma amostra aleatria simples de X, de tamanho n, X
1
,...,X
n
, e
sejam x
1
,...,x
n
os valores efetivamente observados.
A funo de verossimilhana L definida por


Se uma varivel aleatria discreta com funo de distribuio p(x,), a funo de
verossimilhana dada por


que deve ser interpretada como uma funo de . O estimador de mxima
verossimilhana de o valor que maximiza L(;x
1
,...,x
n
).
Como encontrar o estimador de mxima verossimilhana
y Encontrar a funo de verossimilhana;
y Aplicar a funo ln;
y Derivar em relao ao parmetro ;
y Igualar o resultado a zero.
y Verificar que este estimador ponto de mximo.
Exemplo 3.1: Seja X uma varivel aleatria com distribuio Bernoulli(p). Tomemos
uma amostra aleatria X
1
, ..., Xn de X. Qual o estimador de mxima verossimilhana
para p?
Como X Bernoulli(p), a funo de probabilidade de X


Desta forma, a funo de verossimilhana dada por


Para encontar o estimador de mxima verossimilhana para p, devemos encontrar o
valor de p para o qual a funo de verossimilhana L(p;x
1
,...,x
n
) mxima. Aplicando a
funo logaritmo natural (ln) na funo de verossimilhana L(p;x
1
,...,x
n
), temos que


e, derivando em relao a p, segue que


Igualando o resultado a zero, obtemos que


fcil verificar, utilizando o teste da segunda derivada que realmente um
estimador de mxima verossimilhana para p.
Exemplo 3.2: Seja X uma varivel aleatria com distribuio Poisson(). Tomemos
uma amostra aleatria X
1
, ..., X
n
iid de X. Qual o estimador de mxima
verossimilhana para ?
Como X Poisson(), a funo de probabilidade de X


Desta forma, a funo de verossimilhana dada por


Ou seja,


Para encontrar o estimador de mxima verossimilhana para , devemos encontrar o
valor de para o qual a funo de verossimilhana L(;x
1
,...,x
n
) mxima.
Aplicamos a funo logaritmo natural (ln) na funo de verossimilhana L(;x
1
,...,x
n
).
Desta forma, temos que


e, derivando em relao a , segue que


Igualando o resultado a zero, segue que


Neste caso, o possvel estimador de mxima verossimilhana para o parmetro
. Basta verificar se este ponto realmente um ponto de mximo. Para isto, vamos
calcular a segunda derivada de ln L(; x
1
,...,x
n
).


Portanto, conclumos que um estimador de mxima verossimilhana para o
parmetro .
Exemplo 3.3: Seja X uma varivel aleatria com distribuio Normal com mdia e
varincia
2
. Tomemos uma amostra aleatria iid X
1
,...,X
n
de X. Qual o estimador de
mxima verossimilhana para =(,
2
)?
Como X N(,
2
), a funo densidade de X


Assim, a funo de verossimilhana dada por


Ou seja,


Para encontrar o estimador de mxima verossimilhana para =(,
2
) devemos
encontrar os valores de e
2
para os quais a funo de verossimilhana, L(,
2
;
x
1
,...,x
n
), mxima.
Para isso primeiramente aplicaremos a funo ln,


Agora vamos derivar em relao a :


Igualando o resultado a zero obtemos:

E ento, o possvel estimador de mxima verossimilhana da mdia populacional .
Basta avaliar agora se realmente ponto de mximo. Para isto,


Assim, concluimos que realmente um ponto de mximo e, portanto, o estimador de
mxima verossimilhana para . Vamos agora encontrar o estimador de
mxima verossimilhana para a varincia
2
. Para isso, derivamos a funo em relao a

2
:


Igualando a zero, temos que


Como


que, avaliado em tal que


Portanto, o estimador de mxima verossimilhana para
2
, onde
.