TOPICOS DE ECONOMETRIA II

PROFESOR LEONARDO DUARTE

I. OBJETIVOS
De manera general el curso busca profundizar en los aspectos conceptual, terico y
prctico !e las series de tiempo multivariadas, con el ob"eto !e #ue los estu!iantes
apli#uen !e manera $lui!a y natural las %erramientas a!#uiri!as en el anlisis
econmico, $inanciero y !e pol&ticas'
Para esto, y con un senti!o estrictamente prctico, se preten!e abor!ar problemas
concretos, ya sean !e aspecto tericos generales a partir !e pruebas !e %iptesis como(
)Es *ali!a en +olombia la pari!a! !escubierta !e tasas !e inter,s-, la PPP -, la
%iptesis !e Fisc%er-, la asimetr&a !el ciclo econmico y la pobre.a-, la teor&a
cuantitati*a !el !inero-
O en aspectos puntuales !e carcter emp&rico como(
Dise/ar y estimar sistemas !e pronsticos para !etermina!as *ariables, construir
mo!elos para guiar la toma !e !ecisiones en pol&ticas, o !e tipo $inanciero, o estimar
$unciones !e comportamiento0el consumo, in*ersin, !eman!as, etc'1'
Dentro !e los ob"eti*os y !e manera co%erente, se busca #ue el estu!iante mane"e con
!estre.a un pa#uete computacional !e econometr&a 0RATS y +ATS1, lo #ue implica un
gran porcenta"e !e traba"o en el computa!or'
Al finalizar el curso, el estudiante(o grupos mximo de dos) debern
producir por lo menos dos documentos de los cuales uno deber ser
publicable, donde se de respuesta al problema inicialmente planteado.
II. PROGRAMA
1. Anlisis de series de tiempo(repaso)
a. Procesos estocsticos discretos
b. Estacionariedad
c. Ecuaciones en diferencia lineales
d. Series no estacionarias y races unitarias
e. Pruebas de raiz unitaria
f. La metodologa Box-Jenkins y modelos !"#.
g. $om%onentes %ermanente y transitorias.
&. #odelos de transferencia e inter'enci(n.
i. #odelos !$) y *!$)
+. %licaciones
2. Modelos VAR
a. ,ectores autoregresi'os
b. -.mero de rezagos (%timos
c. #odelo en forma reducida
d. #odelo estructural
e. /istintos ti%os de 0rtogonalizaci(n
f. "m%ulso res%uesta y descom%osici(n de ,arianza
g. 1so de tablas e inter%retaci(n de las funciones de %robabilidad
&. %licaciones a las finanzas
3. Modelos VEC
a. !elaciones de cointegraci(n y relaciones de largo %lazo
b. #odelos de correcci(n de errores
c. Pruebas sobre los beta de largo %lazo
d. Exogenidad
e. Pruebas sobre los coeficientes de a+uste
f. Exogenidad d2bil
g. #odelos Parciales.

III. BIBLIOGRAFIA:
2' En!ers, 3alter' "Applied Econometrics Time Series" 4o%n 3iley 5
Sons,6nc''2778'
9' En!ers, 3alter' "ats !andboo" #or Econometrics Time Series" 4o%n 3iley
5 Sons,6nc''277:'
;' <amilton,4' $Time Series Anal%sis&'Princeton Uni*ersity Press'277=
=' LongRun' 2777 Ris>?etrics @roup