PROGRAMACION LINEAL ENTERA

Un modelo matemático que tiene una

función objetivo lineal y restricciones
lineales pero que requiere de algunas (o
todas) variables estén restringidas a tener
valores enteros.

Cuando se usa el LINDO en la solución de

este tipo de problemas, suele presentarse
en algunos casos valores de variables en
decimales, por lo cual la forma mas simple
de obtener una solución óptima entera es
redondear los valores en la solución de PL
óptima hacia arriba o hacia abajo. Hacer
esto no siempre es garantía de una
solución óptima.
PROBLEMA DE PROGRAMACION LINEAL
ENTERA
La Cia. ALFA ha obtenido del gobierno central una
subvención de $5 millones para desarrollar
edificios de departamentos para personas de
ingresos bajos y medianos en una extensión de
180,000 pies cuadrados de terreno. Cada tipo de
edificio requiere 20,000 pies cuadrados. El costo
estimado de cada edificio de bajos ingresos es de
$300,000, y el costo estimado de cada edificio de
ingresos medianos es de $600,000. Cada edificio
de bajos ingresos proporciona 15 unidades, y
cada edificio de medianos ingresos proporciona
12 unidades. Para mantener el vecindario bien
balanceado, el gobierno requiere que la
proporción de los departamentos de ingresos
medianos con los de ingresos bajos sea de al
menos 0.80.
El Director de ALFA desea determinar el mayor
número de departamentos individuales que
pueden construirse en el terreno disponible con
La formulación matematica del problema de
PLE para ALFA sería:
X1: Nº de edificios de dptos. de ingresos bajos a
construirse.
X2: Nº de edificios de dptos. de ingresos
medianos a construirse.

Max (Z) = 15 X1 + 12 X2
s.a.
3 X1 + 6X2 ≤ 50 (presupuesto)
20X1 + 20X2 ≤ 180 (terreno)
12X2 /15X1 ≥ 0.80 (proporción)

X1, X2 ≥0
Utilizando el LINDO, tendriamos:
Max 15X1 + 12X2
st
3X1 + 6X2 < 50
20X1 + 20X2 < 180
-X1 + X2 > 0
End

LP OPTIMUM FOUND AT STEP 3

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 121.5000

VARIABLE VALUE REDUCED COST

X1 4.500000 0.000000
X2 4.500000 0.000000
Utilizando el DSWIN, para Programación
Lineal, tendriamos
X1 X2 RHS Dual
Maximize 15 12
Constraint 1 3 6 <= 50 0
Constraint 2 20 20 <= 180 0.675
Constraint 3 -1 1 >= 0 -1.5
Solution-> 4.5 4.5 $121.5
Utilizando el DSWIN, para Programación
Lineal Entera, tendriamos
X1 X2 RHS
Maximize 15 12
Constraint 1 3 6 <= 50
Constraint 2 20 20 <= 180
Constraint 3 -1 1 >= 0
Solution-> 4 5 Optimal Z-> $120.
CASO 1: ADMINISTRACION DE CARTERA

Los socios generales de Gamma Tech, una

compañía de inversión de capital de riesgo están
considerando invertir en una o más propuestas
que han recibido de varios negocios
empresariales. El departamento de investigación
ha examinado cada propuesta, y cuatro de los
empresarios cumplen con el requerimiento de
Gamma Tech de lograr un rendimiento lo
suficientemente alto para el riesgo asociado.
Estas compañías son: Bio Tech, Tele Comm,
Laser-Optics y Compu-Ware. El departamento de
investigación de Gamma Tech también ha
estimado el rendimiento total de estos negocios
Pen
R O Y Edólares
C T O S A Ñ actuales,
O 1 A Ñ O 2 A Ñdado
O 3 A Ñ Oen
4D Ela
V O Lúltima
U C I O N columna
Bde
io T ela
c h tabla siguiente:
60 10 10 10 250
T e le C o m m 35 35 35 35 375
L a se-Or p tic s 10 50 50 10 275
C o m p-W u a re 15 10 10 40 140
Fondos p a9ra
0 80 80 50
in v e rsió n
Cada uno de los cuatro proyectos requiere
inversiones de una cantidad conocida al principio
de cada uno de los siguientes cuatro años, como
se muestra en la tabla. El departamento de
contabilidad de Gamma Tech ha preparado una
estimación de los fondos totales que Gamma
Tech tiene para invertir a principios de cada uno
de los siguientes cuatro años, que se da en la
ultima fila de la tabla. Observe que los fondos no
usados de cualquier año no están disponibles
para su inversión en los años posteriores.
 
Cada uno de los socios generales de Gamma
Tech, se le ha pedido hacer recomendaciones
respecto a cuales de estos proyectos elegir, si
acaso, para invertir y lograr él mas alto
rendimiento total en dólares actuales. Ud. y los
otros socios han acordado que Gamma Tech, en
un esfuerzo por diversificarse, no invertirá
conjuntamente en Tele-Comm y Laser-Optics, que
están desarrollando el mismo tipo de tecnología.
Variables de decisión:
 Pregúntese que puede controlar libremente en este
problema y se dará cuenta de que puede elegir aceptar o
rechazar cada una de las cuatro propuestas. Debe
reconocer que estas decisiones implican una decisión “si” ó
“no”. Parece razonable entonces crear una variable entera
para cada proyecto de la siguiente manera
 
1 si Gamma debe invertir en el Proyecto j (j=1,4)
X j=
0 si Gamma no debe invertir en el Proyecto j
 El PL seria:

Max (z)= 250X1 + 375 X2 + 275 X3 + 140 X4

 
60X1 + 35X2 + 10X3 + 15X4 ≤ 90 (año 1)
10X1 + 35X2 +50 X3 +10 X4 ≤ 80 (año 2)
  10X1 + 35X2 + 50X3 +10 X4 ≤ 80 (año 3)
  10X1 +35 X2 +10 X3 +40 X4 ≤ 50 (año 4)
X2 + X3 ≤ 1
Caso 2: Problema de riesgo

La Gerencia de Beta, esta considerando invertir en 6

proyectos, cada uno requiere una cierta cantidad de capital
inicial. Estos daos, junto con el factor de riesgo asociado
(entre 0 y 1) y la recuperación anual esperada, se
presentan en la siguiente tabla:

PROYECTO
P1
Los socios de la empresa han acordado que el riesgo total,
obtenido al sumar los factores de riesgo de cada proyecto
emprendido, no debe exceder a 3. También, cuando mucho
dos proyectos pueden tener un factor de riesgo mayor a
6. . El siguiente problema de PLE fue desarrollado para

P2
determinar en que proyectos se debe invertir con un
presupuesto de un millón de dólares para lograr la mayor
recuperación anual esperada:
Max
20,000P1+30,000P2+51,000P3+62,500P4+6
8,000P5
+100,000P6
s.a.

0.5P1+0.4P2+0.7P3+0.65P4+0.42P5+0.75P6 ≤ 3
(Riesgo)

P3+P4+P6 ≤ 2 (Riesgo máximo)

100P1+200P2+170P3+250P4+400P5+250P6 ≤ 1000
(Presupuesto)

Todas la variables deben ser 0 ó 1.

a) ¿En que proyectos debe invertir BETA?. ¿Cuál es la

recuperación anual esperada al hacerlo?.
b) ¿cuál es el riesgo total asociado con dicha inversión?
c) ¿Qué tanto del presupuesto disponible no se invierte?