Unidad 1 Introduccin a los Procesos Estocsticos

Estimados alumnos, para la actividad a cargo del facilitador respondan los siguientes
enunciados. Por favor si tienen dudas con gusto los apoyo, manden un mensaje y
comentarios con sus dudas.
Suponga un proceso Bernoulli, como el nacimiento de un bebe.
1. Defina la variable aleatoria, Xn, S y T.
Suponga que se obtuvieron los siguientes resultados:
n
Xn
1
1
2
1
3
1
4
0
5
1
6
0
7
0
8
1
9
1
10 0
2. Obtenga la esperanza estimada y varianza estimada (haciendo uso de estadstica,
no es la terica)
Con base en un proceso Bernoulli podemos formar otro proceso estocstico
considerando el conjunto de n procesos Bernoulli donde la variable aleatoria:
Sn=X1+X2+Xn
n=1,2,3

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A este proceso se la llama Proceso Binomial

Qu presenta Sn de este nuevo proceso?
Determina si Sn es un proceso independiente
Determina si Sn tiene incrementos independientes
Determina si Sn es un proceso markoviano
Usando los valores del ejercicio 1 obtn los resultados de Sn, para S1, S2, S3, S4, S5,
S6, S7, S8, S9, S10.
Determina las formulas de la esperanza y varianza de Sn terica.
Obtn la esperanza y varianza usando los resultados para Sn, es decir para S1, S2, ..
S10 haciendo uso de las formulas establecidas en el ejercicio 9.

10. Determina si la esperanza y varianza son crecientes, constantes o decrecientes.

Elabora una grfica que muestre los resultados de la varianza y esperanza.
(Graficar los resultados del ejercicio 9)
11. Determina si es un proceso estacionario.
12. Establece dnde puede usarse este proceso (Explica una posible aplicacin)