Sistemas de Controle em Tempo Discreto

S. M. Tolfo
Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete.

Alegrete, julho de 2014.

Contents
1 processos estoc
asticos

2 Processo de Movimento Browniano

3 Valor Esperado e Correla

c
ao

processos estoc
asticos

Teorema: O processo de contagem N1 (t) e N2 (t) derivados de uma decomposic

ao de Bernoulli de um processo de Poisson N (t) sao processos de Bernoulli
com taxas p e (1 p).
Teorema: Seja N (t) = N1 (t) + N2 (t) a soma de dois processos independentes de Poisson com taxas 1 e 2 . Dado que N (t) possui uma chegada, a
1
.
probabilidade condicional que esta chegada e de N1 (t) e
(1 + 2 )

Processo de Movimento Browniano

O processo de Poisson e um exemplo de processo de tempo contnuo e valores

discretos. Veremos agora um tipo de processo de tempo e valores contnuos, o
movimento.
Defini
c
ao: Processo de Movimento Browniano: Um processo de movimento Browniano W (t) possui a propriedade
W (0) = 0 e para > 0, W (t +

) W (t) e uma v.a. Gaussiana (0, ) que e independente de W (t0 ) t0 t..

O movimento Browniano foi desenvolvido por Robert Brown, em 1827, para
examinar o movimento de gr
aos de polen sobre a agua. Einstein identificou a
fonte desse movimento como colisoes aleatorias de moleculas de agua em um
movimento tpermico. O movimento Browniano e outro processo que pode ser
derivado sua PDF de um vetor-amostra W = [W (t1 )...W (tk )]T .
Teorema: Para um processo de movimento Browniano W (t), a PDF conjunta de W = [W (t1 )...W (tk )]T e

fw () =

k
Y

p
n=1

(n n1 )2
2(tn tn1 )

2(tn tn1 )

Valor Esperado e Correlac

ao

Para v.a.s os primeiro e segundo momentos fornecem n

umeros que resumem o
modelo de probabilidade completo. Em processos estocasticos, os momentos sao
func
oes determinsticas do tempo que resumem as propriedades de um modelo
completo.
-Defini
c
ao: Valor esperado de um processo: O valor esperado de um
processo estoc
astico x(t) e uma funcao determinstica
x (t) = E[x(t)]
Exemplo: Se R e uma variavel aleatoria nao negativa, encontre o valor
esperado de X(t) = R|cos(2f t)|.