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Wishart {} mixAK

R Documentao
Distribuio Wishart

Descrio
Distribuio Wishart
Wishart (nu, S),
onde nu graus de liberdade da distribuio Wishart e S a matriz de escala. O mesmo parametrizao
como em Gelman (2004) assumida, isto , se W ~ Wishart (nu, S) , em seguida
E (W) = nu * S.
Uso
dWishart (W, df, S, log = FALSE)
rWishart (n, df, S)

Argumentos
De qualquer uma matriz com o mesmo nmero de linhas e colunas como S (1 ponto amostrado a
partir da distribuio de Wishart) ou uma matriz com ncol igual a ncol * (ncol + 1) / 2 e n linhas
( n pontos amostrados a partir da distribuio de Wishart tringulos inferiores que s so dados
em linhas da matriz W ).
n nmero de observaes a serem amostrados.
df graus de liberdade da distribuio Wishart.
S matriz de escala da distribuio Wishart.
log lgico; Se VERDADEIRO , log-densidade calculada
W

Detalhes
A densidade da distribuio a seguinte Wishart
f (W) = (2 ^ {nu * p / 2} * pi ^ {p * (p-1) / 4} * prod [i = 1] ^ p Gama ((nu + 1 - i) / 2) ) ^ {- 1} * | S | ^
{- nu / 2} * | W | ^ {(nu - p - 1) / 2} * exp (-0,5 * tr (S ^ {- 1} * W) ),
em que p o nmero de linhas e colunas da matriz W .
No caso univariada, Wishart (nu, S) o mesmo que Gama (nu / 2, 1 / (2 * S)).
A gerao de nmeros aleatrios realizado pelo algoritmo descrito em Ripley (1987, pp. 99).
Valor
Alguns objetos.
Valor para dWishart
Um vector numrico com avaliadas (logartmica) densidade.
Valor para rWishart

Se n igual a 1, em seguida, uma matriz W simtrica amostrada retornado.


Se n > 1, ento uma matriz com pontos amostrados (tringulos inferiores do W ) em linhas
retornado.
Autor (s)
Arnot Komrek arnost.komarek [AT] mff.cuni.cz
Referncias
Gelman, A., Carlin, JB, Stern, HS, e Rubin, DB (2004). Bayesian Anlise de Dados, Segunda edio .
Boca Raton: Chapman e CRC / Hall.
Ripley, BD (1987). Stochastic Simulation . Nova Iorque: John Wiley and Sons.
Exemplos
set.seed (1977)
### O mesmo como gama (forma df = / 2, taxa = 1 / (2 * S))
df <- 1
S <- 3
w <- rWishart (n = 1.000, df = df, S = S)
mdia (w) ## deve ser prximo DF * S
var (w) ## deve ser perto de 2 * df * S ^ 2
dWishart (w [1], df = df, S = S)
dWishart (w [1], df = df, S = S, log = TRUE)
dens.w <- dWishart (w, df = df, S = S)
dens.wG <- dgamma (w, forma df = / 2, taxa = 1 / (2 * S))
rbind (dens.w [01:10], dens.wG [01:10])
ldens.w <- dWishart (w, df = df, S = S, log = TRUE)
ldens.wG <- dgamma (w, forma = df / 2, taxa = 1 / (2 * S), log = TRUE)
rbind (ldens.w [01:10], ldens.wG [01:10])
### Bivariada Wishart
df <- 2
S <- matrix (c (1,3,3,13), nrow = 2)
de impresso (W2A <- rWishart (n = 1, df = df, S = S))
dWishart (W2A, df = df, S = S)
w2 <- rWishart (n = 1.000, df = df, S = S)
print (w2 [01:10],)
aplicar (w2, 2, mdia) ## deve ser prximo DF * S
(Df * S) [lower.tri (S, diag = true)]
dens.w2 <- dWishart (w2, df = df, S = S)
ldens.w2 <- dWishart (w2, df = df, S = S, log = TRUE)
cbind (w2 [1:10,], data.frame (Densidade dens.w2 = [01:10], Log.Density ldens.w2 = [01:10]))
### Trivariado Wishart
df <- 3.5
S <- matrix (c (1,2,3,2,20,26,3,26,70), nrow = 3)
de impresso (W3A <- rWishart (n = 1, df = df, S = S))
dWishart (W3A, df = df, S = S)

w3 <- rWishart (n = 1.000, df = df, S = S)


print (w3 [01:10],)
aplicar (w3, 2, mdia) ## deve ser prximo DF * S
(Df * S) [lower.tri (S, diag = true)]
dens.w3 <- dWishart (w3, df = df, S = S)
ldens.w3 <- dWishart (w3, df = df, S = S, log = TRUE)
cbind (w3 [1:10,], data.frame (Densidade dens.w3 = [01:10], Log.Density ldens.w3 = [01:10]))

[Pacote mixAK verso 2.4 ndice ]