Korelacioni dhe analiza e

regresionit

Matsit e raporteve/ndrlidhjeve lineare

Fuqia dhe drejtimi i lidhjeve lineare n mes t
dy variablave (nse egziston ndrlidhja).
Kovarianca dhe koeficienti I korelacionit.
Kovarianca a egziston ndonj ndrlidhje n
lvizjen e dy variablave?
Koeficienti I korelacionit sa e fort hst
ndrlidhja n mes dy variablave?

Matsit e raporteve/ndrlidhjeve lineare:

kovarianca
Mesatarja e variabls X dhe e Y

Matsit e raporteve/ndrlidhjeve lineare:

kovarianca
Tri grupe t t dhnave (mostr andaj /n-1)

Matsit e raporteve/ndrlidhjeve lineare:

kovarianca

N tri grupet e t dhnave vlerat e X dhe Y jan t njejta,

I vetmi ndryshim renditja e vlerave t varabls Y..

N grupin e par, me rritjen e X rritet edhe Y; Sxy

(kovarianca) sht pozitive dhe e lart

N grupin e 2-t, me rritjen e X Y bie; Sxy (kovarianca)

negative dhe e lart

N grupin e 3-t, me rritjen e X Y nuk lviz n asnj drejtim

ngase kovarianca e ult.

Matsit e raporteve/ndrlidhjeve lineare:

kovarianca
Kur dy variabla lvizin n t njejtin drejtim (rriten
ose bien) kovarianca sht pozitive dhe numr i
madh.
Kur dy variabla lvizin n drejtime t kundrta,
kovarianca sht negative dhe numr I madh.
Kur nuk egziston kurrfar lidhje kovarianca sht
numr I vogl.

Matsit e raporteve/ndrlidhjeve lineare:

koeficienti i korelacionit
Definohet si kovarianc pjestuar me devijimin
standard t t dy variablave:

Greek
letter
rho

Koeficienti tregon:
Sa e fort sht ndrlidhja n mes t X and
Y?

Matsit e raporteve/ndrlidhjeve lineare:

koeficienti
korelacionit
Prparsi ka ingase
sillet brenda -1 dhe 1:
Nse dy variabla jan t lidhura pozitivisht,
koeficienti do t marr vler afr +1
Nse dy variabla jan t lidhura negativisht,
koeficienti do t marr vler afr -1
Vlera afr zeros tregon se nuk ka ndonj ndrlidhje
n mes t dy variablave.
Excel:
Tools > Data Analysis > Covariance
Tools > Data Analysis > Correlation

3. Matsit e raporteve/ndrlidhjeve lineare:

koeficienti i korelacionit
Lidhje pozitive
+1

ose r
=

Nuk egziston ndonj lidhje

-1

Lidhje negative

Matsit e raporteve/ndrlidhjeve lineare:

koeficienti i korelacionit
Shembull
Kovarianca 26.16; koeficienti I korelacionit 0.5365
Egziston lidhje pozitive n mes t dy variablave t
studiuara (kovarianca)
Ndrlidhja e variablave sht mesatarisht e fort
(koeficienti I korelacionit)

Regresioni-ekonometria

Ekonometria: ekonomiks me numra verifikim

empirik i teoris ekonomike
Shrbehet nga: teoria ekonomike, ekonomiksi
matematikor, statistika ekonomike (t dhnat
ekonomike) dhe statistika matematikore.
Pse t studiojm ekonometrin: Teoria
ekonomike=hipoteza kualitative
Ekonometria=ofron vlersime numerike

11

Metodologjia ekonometrike
Procedura e zakonshme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teoria ekonomike
Grumbullimi i t dhnave (t dhnat primare) ose
sigurimi i t dhnave/t dhna sekondare
Specifikimi i modelit matematik t teoris
Specifikimi i modelit ekonometrik t teoris.
Vlersimi i parametrave te modelit ekonometrik
Kontrollimi/testimit se sa adekuat sht modeli
ekonometrik.
Testimi i hipotezave/pyetjeve hulumtuese
lidhur me parametrat e vlersuar
Shfrytzimi i rezultateve

12

Testimi i teoris ekonomike

Parashikimi
Propozimi i politikave
Gjenerohen teori t reja

Analiza e regresionit
Regresioni I thjesht: nj variabl shpjeguese
(shum rrall)
Regresioni i shumfisht/shumfaktorial: m
shum se nj variabl shpjegues
Modeli ekonometrik:
Variabla e varur=Konstantja + variablat
shpjeguese+gabimi i rastit

13

Metoda e katrorve t vegjl

OLS minimizon shumn e gabimeve n katror
(devijimet)
Ekuacionet pr llogaritjen e regresionit
^

y = a + bx
xy - nxy
b=
x2 - nx2
a = y - bx

Analiza e regresionit: shembull

Shitjet
(milionw Euro), y

Shpenzimet pwr Paga

(milionw Euro)), x

2.0
3.0
2.5
2.0
2.0
3.5

1
3
4
2
1
7

Shitjet

4.0
3.0
2.0
1.0

|
1

|
2

|
|
3
4
Pagat

|
5

|
6

|
7

2011 Pearson Education, Inc.

publishing as Prentice Hall

Analiza e regresionit: shembull

Shitjet, y
2.0
3.0
2.5
2.0
2.0
3.5
y = 15.0
x = x/6 = 18/6 = 3
y = y/6 = 15/6 = 2.5

Pagat, x
x2
1
1
3
9
4
16
2
4
1
1
7
49
x = 18
x2 = 80
xy - nxy
b=
=
x2 - nx2

xy
2.0
9.0
10.0
4.0
2.0
24.5
xy = 51.5
51.5 - (6)(3)(2.5)
= .25
80 - (6)(32)

a = y - bx = 2.5 - (.25)(3) = 1.75

Analiza e regresionit: shembull

y = 1.75 + .25x

Shitjet = 1.75 + .25(pagat)

4.0
3.25
3.0
Shitjet

2.0
1.0

|
1

|
2

|
|
3 4
Pagat

|
5

|
6

|
7

Analiza e regresionit: shembull

Vije e drejt- lidhje jo plotsisht lineare=forca t tjera prvec

dy hipotezave t ngritura.
Pagai 1 2 Edukimii i

Duhet t lejohet ndikimi edhe i faktorve/variablave t tjera

prmes u.
u= gabimi random; prfshin t gjitha forcat e tjera q mund t
ndikojn n madhsin e pags e q nuk jan prfshir n
model, gabimet ne mates dhe faktin se jo cdo gje mund te
shpjegohet (sjellja e njeriut eshte jo gjithmone e parashikuar).
N ann e majt (LHS=left hand side) variabla e varur; n
ann e djatht (RHS=right hand side) variablat shpjeguese t
pavarura.
!!! Kjo nuk nnkupton shkakun-duhet mbshtetur me teori.
18

Konstantja (B1)

Zakonisht nuk ka kuptim ekonomik

sht nj grumbullues mbeturinash si
rezultat i mosprfshirjes s faktorve tjer n
model
Tregon mesataren e variables se varur kur
faktoret e tjere kane vleren zero.

19

Konstantja
Regresioni nga origjina (pa konstante) shembull:
nse t hyrat janz ero (x) ather tatimi n t
ardhura (y) sht zero.
Megjithat rregull mos elimino konstanten edhe
nse teoria sygjeron ngase:
Mbivlerson vlerat e parametrave t tjer dhe i
tregon signifikante edhe kurr nuk jan.

Leximi i rezultateve ekonometrike

Nse variabla ka ndikim (t-statistics/ratio ose

p-values)
Drejtimi i ndikimit (pozitiv/negativ)
Madhsia e ndikimit (madhsia e koeficientit)

Kujdes! Njsit matse t variabls s varur

dhe t pavarur

21

Signifikanca: Ndikimi i variablave

shpjeguese n variabln e varur
Hipoteza zero (null hypothesis)= hipoteza
t ciln nuk e dshiron hulumtuesi
Hipoteza alternative (alternative
hypothesis)=hipoteza pr vlerat e
dshiruara nga hulumtuesi
Gabimi i llojit t par (Type I error)=refuzon
hipotezn kur sht e sakt
Gabimi i llojit t dyt (Type II error)=nuk
refuzon hipotezn q nuk sht e sakt
Ndikimi i variablave vlersohet prmes tstatisics dhe p-values

Signifikanca: Ndikimi i variablave

shpjeguese
n variabln
e varurse 2 n vler
T-statistic: baraz
ose m e madhe

absolute refuzo hipotezn zero se parametrat

Bs=0. Kjo eshte rregulle orientues/rule of thumb
P-values (probability values); niveli i sakt i
signifikancs: tregon nivelin m t ult t
signifikancs n t ciln mund t refuzojm
hipotezn zero:
pr t refuzuar hipotezn zero krkohen vlera sa
m t ulta t p-values (1,5 dhe 10%). Tregon
fuqin relative me t ciln mund t refuzojm
hipotezn zero
Niveli i signifikancs prej 10% nnkupton se vetm
n 10% t rasteve hipoteza zero do t ishte e
vrtet.
23

Ndikimi i variablave shpjeguese

Standard errors (s.e.) udhzojn se sa t sakta jan

vlersimet: me rritjen e numrit t observimeve
(vrojtimeve) s.e. jan m t vegjl d.m.th m
preciz/t sakt jan koeficientt e vlersuar

Llojet e modeleve ekonometrike

Varen nga lloji I variables se varur

Regresioni OLS: metoda e katrorve t vegjl
Probit
Tobit
Ordered probit
Llojet e variablave: vazhduese; dummy (vlera
0 ose 1); shumwzuese, etj.

25

OLS
OLS kur variabla e varur (Y) sht sasiore,
pozitive dhe vazhduese.
Regresioni i thjesht (nj faktor)

Y 1 2 X 1
Regresioni i shumfisht (shum faktor)

Y 1 2 X ! 2 X 2

26

Shembulli 1: Shkollimi dhe t ardhurat

27

Shembulli 1: Shkollimi dhe t ardhurat

Paga ( h) i 1 2 vitet _ ne _ arsimimi i

Paga(h) i 0.0144 0.724vitet _ ne _ arsimimi

28

Shembulli 1: Shkollimi dhe t ardhurat

Egziston nj lidhje pozitive n mes t shkollimit
dhe t ardhurave: pr cdo vit shtes n
shkollim/arsimim, paga mesatare pr nj or
rritet pr 72 cent pr or.
B1: ne kete shembull konstantja nuk ka kuptim
ekonomik ngase page negative nuk egziston.

29

Shembull 2: Cmimi i shtpive dhe norma e

interesit pr kredi shtpie

Cmimi _ shtepiset 1 2 norma _ int eresti _ kredit t

Cmimi _ shtepiset 393.4164 23.4256 int eresit

30

Shembull 2: Cmimi i shtpive dhe norma e

interesit pr kredi shtpie
Nse norma e interesit rritet pr 1% n
mesatare cmimi i shtpive rritet bie pr rreth
23.4 njsi (e matur n 000 euro)
=euro23,400.
Konstantja B1=nse norma e interesit sht
zero ather cmimi pr shtpi sht 393.41
euro.

31

Koeficienti i determinacionit
Tregon sa mir vija e regresionit i prshtatet vlerave aktuale t
variabls s varur.
TSS=ESS+RSS
R2=ESS/TSS
TSS= variacioni i vlerave aktuale t Y-s nga mesatarja
ESS= shpjeguar nga variablat shpjeguese
RSS=pjesa e pashpjeguar e variacionit t vlerave t Y-s n
vijn e regresionit
1.
Vler n mes 0 dhe 1
2.
Sa m afr 1 ndryshimi n variabln e varur shpjegohet
m modelin e zgjedhur
R2=0.86: Shembulli i shpenzimeve n loto: variabla e t hyrave
shpjegon rreth 86% t variacionit t shpenzimeve t lotos.
Koeficienti i alineacionit: (1-r2) propocioni i variacionit n Y i
pashpjeguar me X.
Me rritjen e variablave te pavarura rritet R2.
32

Koeficienti i determinacionit

33

Koeficienti i determinacionit

34

Koeficienti i determinacionit
Gabimi i rastit: residualt
Dallimi n mes t vlerave aktuale t Y dhe
vlerave t vlersuara nga regresioni.

35

Koeficienti i determinacionit

36

Koeficienti i determinacionit
Nn pikn A: vlersimi nga mostra nnvlerson
vlerat e Y
Mbi pikn A; mbivlerson mesataren e vrtet
pr cdo X.

37

Regresioni shumfaktorial: shembull

38