Ecuaciones Diferenciales para Ingenieros

Ecuaciones diferenciales para estudiantes de
ciencias e ingenieras
Adriana Gomez,
Graciano Calderon,
Jaime Arango
II
Prefacio
Como muchos libros de texto este empezo en forma de borradores de
clase: los del profesor Graciano Calderon. Tambien como muchos libros este
nacio del deseo de sus autores de deciry escribiralgunas cosas, y su convencimiento de que vala la pena embarcarse en tal empresa.
Nuestra aspiracion ha sido siempre la de contar con un texto de buena
calidad, que resulte accesible para nuestros estudiantes. Debera reemplazar
as la poco afortunada costumbre de fotocopiar parcialmente trozos dispersos
de librosmuchas veces tan lejanos de nuestras propias experienciaso la
de prescindir por completo de un libro de texto. Nuestros esfuerzos se han
concentrado a traves del tiempo en que resulte un texto razonablemente bien
escrito que presente una introduccion concisa a las ecuaciones diferenciales
ordinarias. Debera ser u
til tanto para estudiantes de ciencias, matematica y
fsica, posiblemente interesados en los aspectos teoricos de la materia, como
para los estudiantes de ingenieras, la mayora de ellos mas inclinados hacia
las aplicaciones practicas. Con la experiencia de muchos a
nos de los autores y
la colaboracion desinteresada de estudiantes y colegas, la iniciativa original de
Graciano Calderon fue tomando cuerpo hasta convertirse en lo que tenemos
ahora. Seguramente nuestras pretensiones apenas se han logrado en parte:
seran los lectores quienes juzquen en que grado hemos logrado materializarlas.
La lista de todos aquellos con quienes este trabajo esta en deuda es por
cierto muy larga y con seguridad siempre quedara incompleta. No queremos
sin embargo dejar de mencionar a Aida Patricia Gonzales y a Luis Cobo, estudiantes del programa de Matematicas de la Universidad del Valle cuando este
libro era apenas un bosquejo. Nuestro reconocimiento tambien va en memoria
de J. Tischer, cuyos comentarios, a veces causticos, seguimos extra
nando. A
nuestro colega Manuel Villegas este trabajo tambien debe mucho: ademas de
sugerencias y correcciones, su generosa disposicion a usarlo en versiones preliminares. Queremos finalmente agradecer al Departamento de Matematicas
iii
IV
de la Universidad del Valle, y desde luego al ciudadano que paga sus impuestos, y que con su contribucion hace posible que algunos podamos dedicarnos
a las privilegiadas tareas de pensar y escribir.
Indice general
Prefacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
1. Modelos matem
aticos y ecuaciones
1.1. Sistemas dinamicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1. Modelo de Malthus (crecimiento exponencial)
1.1.2. Movimiento rectilneo en un medio resistivo .
1.2. El concepto de solucion . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Teorema fundamental . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Campos de direcciones . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Ecuaciones de primer orden
2.1. Variables separables . . . .
2.2. Ecuaciones lineales . . . .
2.3. Ecuaciones exactas . . . .
2.4. Cambios de variables . . .
2.5. Ejercicios . . . . . . . . .
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3. Aplicaciones
3.1. Procesos de crecimiento y de declinacion. . . . . . .
3.2. El modelo de Verhulst . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Ley de Newton del enfriamiento . . . . . . . . . . .
3.4. El modelo del tanque . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5. Cada de cuerpos cerca de la superficie de la Tierra.
3.6. Cada en un potencial gravitatorio variable . . . . .
3.7. Trayectorias ortogonales . . . . . . . . . . . . . . .
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4. M
etodos cualitativos y num
ericos
69
4.1. Metodos Cualitativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
4.1.1. El modelo de Verhulst . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
v
INDICE GENERAL
VI
4.1.2. Ecuaciones diferenciales autonomas

4.1.3. Equilibrios y estabilidad . . . . . .
4.1.4. Un ejemplo . . . . . . . . . . . . .
4.2. Metodos numericos . . . . . . . . . . . . .
4.2.1. El metodo de Euler . . . . . . . . .
4.2.2. Los metodos tipo Runge-Kutta . .
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5. Ecuaciones de segundo orden

5.1. Teora general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. Ecuaciones lineales homogeneas. . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1. Conjuntos fundamentales de soluciones . . . . . . . .
5.2.2. El metodo de reduccion de orden . . . . . . . . . . .
5.2.3. Ecuaciones diferenciales con soluciones complejas . .
5.2.4. Ecuaciones lineales homogeneas con coeficientes constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3. Ecuaciones lineales no homogeneas . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1. Principios de superposicion . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.2. El metodo de la variacion de parametros . . . . . . .
5.3.3. El metodo de los coeficientes indeterminados . . . . .
5.4. Ejercicios adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Osciladores lineales
6.1. Osciladores mecanicos
6.2. Oscilaciones libres . . .
6.3. Oscilaciones forzadas .
6.4. Ejercicios . . . . . . .
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7. Ecuaciones de orden superior

7.1. Teora general . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1.1. Ecuaciones lineales homogeneas . .
7.1.2. Ecuaciones lineales no homogeneas
7.2. Ecuaciones con coeficientes constantes . .
7.2.1. Ecuaciones homogeneas . . . . . .
7.2.2. Ecuaciones no homogeneas . . . . .
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107
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. 140
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. 150
8. Soluciones en series de potencias

155
8.1. Soluciones cerca a un punto ordinario . . . . . . . . . . . . . . 158
8.2. El metodo de Frobenius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
INDICE GENERAL
9. Transformada de Laplace
9.1. Conceptos basicos . . . . . . . . . . . . . .
9.2. Propiedades de la transformada de Laplace
9.3. La transformada de Laplace inversa . . . .
9.4. Metodo de Heaviside . . . . . . . . . . . .
9.5. Producto de transformadas de Laplace . .
9.6. Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII
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. 198
10.Sistemas de ecuaciones
10.1. Conceptos basicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2. Sistemas homogeneos con coeficientes constantes . .
10.2.1. La exponencial de una matriz . . . . . . . .
10.3. Sistemas no homogeneos con coeficientes constantes
10.3.1. El metodo de los coeficientes indeterminados
10.3.2. Formula de variacion de parametros . . . . .
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203
206
213
222
237
237
240
VIII
INDICE GENERAL
Captulo 1
Modelos matem
aticos y
ecuaciones diferenciales
as ecuaciones diferenciales constituyen una de las principales herramientas empleadas por cientficos e ingenieros cuando se trata de representar
matematicamente alguno de los fenomenos que deben estudiar en sus distintas areas de trabajo. Con frecuencia una ecuacion diferencial resulta ser la
mejor manera de describir un sistema dinamico. Pero, que es un sistema
dinamico? Esta puede ser una pregunta difcil de contestar en terminos rigurosos, sin embargo podemos imaginar un sistema dinamico como la evolucion
de un sistema fsico, cuyo estado vara con el tiempo. El estado de un sistema es el conjunto de caractersticas del sistema que permiten su descripcion
completa en cada instante. Un pendulo que oscila, un mercado bursatil, el
sistema solar, un conjunto de poblaciones animales que interact
uan, o un
circuito electrico, pueden citarse como ejemplos que ilustran el concepto de
sistema dinamico.
Cuando las reglas que gobiernan la evolucion de un sistema dinamico

estan expresadas en terminos de una ecuacion diferencial, el estudio de dicha
ecuacion y de sus soluciones permite entender y predecir el comportamiento
del sistema. En este captulo empezamos por introducir un par de ejemplos concretos que muestran como las ecuaciones diferenciales sirven para modelar
matematicamente un rango muy diverso de fenomenos naturales. Tambien
discutiremos el concepto formal de ecuacion diferencial ordinaria y el de
solucion de una ecuacion diferencial, as como el teorema fundamental de
existencia de soluciones para ecuaciones de primer orden.
1

1. MODELOS MATEMATICOS
Y ECUACIONES
1.1.
Sistemas din
amicos
En esta seccion se consideraran sistemas cuyos estados se pueden describir

mediante una sola variable escalar, que a su vez depende de una variable
independiente, la que muy usualmente corresponde al tiempo.
1.1.1.
Modelo de Malthus (crecimiento exponencial)
Como ilustracion estudiaremos un modelo de crecimiento para poblaciones aisladas. Los organismos viven en grupos llamados poblaciones, caracterizadas por su tama
no, que, para el caso del modelo que nos interesa, sera considerado el estado del sistema en cada instante. El tama
no de la poblacion se
puede dar en terminos del n
umero total de individuos de la poblacion, pero
bien podra darse, por ejemplo, en terminos de su densidad.
Para efectos de plantear un modelo introducimos la variable x = x(t),
que representa el tama
no de la poblacion en el tiempo t. En ese caso la tasa
1 dx
relativa de crecimiento de la poblacion en el tiempo t es igual a x(t)
. En
dt
una poblacion aislada, la variacion del tama
no es debida fundamentalmente
a los procesos de nacimiento y muerte. En ese caso la tasa de crecimiento
de la poblacion es igual a la diferencia entre la tasa de natalidad y la de
mortalidad.
A traves del tiempo ecologos y demografos han planteado varios modelos,
en un intento por predecir la forma en que evoluciona el tama
no de las
poblaciones. Estos modelos se basan en supuestos, usualmente verificados de
manera experimental, que establecen relaciones entre la tasa de crecimiento
de la poblacion y el tama
no de la poblacion en cada instante.
Vamos a estudiar ahora uno de los modelos mas conocidos, el modelo de
Malthus, llamado as por el economista Thomas Robert Malthus (1766-1834),
quien lo planteo por primera vez en su influyente trabajo Primer ensayo sobre
la poblaci
on. En este modelo la tasa relativa de crecimiento de la poblacion
se supone constante, es decir
1 dx
(t) = a,
x(t) dt
a constante,
o equivalentemente
dx
(t) = a x(t).
dt
(1.1)

1.1. SISTEMAS DINAMICOS
Escrito en esta forma el modelo de Malthus proporciona un ejemplo de una

ecuaci
on diferencial.
Es sencillo calcular explcitamente las soluciones de (1.1). En efecto, si
x = x(t) es solucion de (1.1) y x(t) 6= 0 para todo t, entonces
1 dx
= a.
x dt
Integrando a ambos lados respecto de t resulta que ln |x(t)| = at + c1 , para
alguna constante c1 . Exponenciando ambos lados esta ultima identidad se
obtiene
x(t) = c ea t , < t < ,
(1.2)
donde c = ec1 . Recprocamente se verifica que cada una de las funciones
de la forma x(t) = c eat , c constante, satisface la ecuacion (1.1). Finalmente,
si se busca una solucion x = x(t) que satisfaga una condicion de la forma
x(t0 ) = x0 para valores de t0 y x0 dados, entonces x0 = c ea t0 y c = x0 ea t0 ,
de manera que
x(t) = x0 ea (tt0 ) , < t < .
La validez del modelo de Malthus es solo aproximada, y su capacidad predictiva esta confinada a periodos relativamente cortos de tiempo, pues en la
practica las tasas promedio de natalidad y de mortalidad de una especie no
permanecen constantes a traves del tiempo.
Observacion. Cuando a > 0 se dice que (1.1) modela un crecimiento exponencial. Analogamente se habla de declinaci
on exponencial cuando a < 0.
Ejemplo 1.1.1. Digamos que una poblacion que en el a
no 1990 constaba
de 1000 individuos, sigue la ley de Malthus con una una tasa relativa de
crecimiento del 0,1 anual. Cuanto tardara en extinguirse? De acuerdo con
la discusion del modelo, si x(t) denota el tama
no de la poblacion en el a
no
t, entonces
x(t) = 1000 e
(t1990)
10
La poblacion puede considerarse extinta cuando cuente con menos de un

individuo. Un calculo elemental muestra que la extincion se dara hacia el
a
no 2060. En la figura 1.1 puede apreciarse la funcion x = x(t).

Y ECUACIONES
x(t)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
Figura 1.1: Numero de individuos de una poblacion en proceso de extinguirse.
1.1.2.
Movimiento rectilneo en un medio resistivo
Ahora estudiaremos el problema de determinar la velocidad de un cuerpo

que cae cerca de la superficie terrestre. Galileo Galilei (1546-1642) mostro experimentalmente que la aceleracion de un cuerpo que cae en el vaco cerca de
la superficie de La Tierra es constante. Teniendo en cuenta que la aceleracion
es la razon de cambio de la velocidad con respecto del tiempo, y considerando como positiva la direccion hacia arriba, el descubrimiento de Galileo en
notacion moderna puede escribirse como
dv
= g, (ley de Galileo de cada libre),
(1.3)
dt
donde v representa la velocidad del cuerpo y g es una constante, que en el
sistema MKS toma el valor aproximado de g 9,8 m/s2 . Si en el instante t0
la velocidad es v0 , entonces mediante integracion se llega a la formula para
la velocidad en el caso del movimiento uniformemente acelerado
v(t) = v0 g (t t0 ) .
Cuando un cuerpo cae en un medio diferente del vaco, por ejemplo aire o
agua, este ejerce una fuerza de resistencia o friccion que afecta la velocidad
de la cada. Es conveniente plantear el problema empleando la segunda ley de
de Newton, de acuerdo con la cual el producto de la masa por la aceleraci
on
de un cuerpo es igual a la suma de las fuerzas que act
uan sobre este:
dv
= f, (segunda ley de Newton).
(1.4)
dt
Si las u
nicas fuerzas que act
uan sobre un cuerpo que cae son la fuerza de la
gravedad fW y la resistencia fR , f = fW + fR . Sabemos que cerca de la
m

1.1. SISTEMAS DINAMICOS
superficie terrestre
fW = m g,
mientras que para la resistencia un modelo validado experimentalmente establece que fR es proporcional a la velocidad y act
ua en direccion opuesta a
la del movimiento:
fR = v,
donde es una constante positiva. De acuerdo con la segunda ley de Newton
m
dv
= fW + fR = m g v,
dt
o, equivalentemente
dv
= g v.
(1.5)
dt
m
Esta u
ltima relacion puede interpretarse como una correccion de la ecuacion
de cada libre (1.3), teniendo en cuenta ahora la resistencia del medio. En un
medio no resistivo = 0 y la relacion (1.5) se reduce a la ecuacion de cada
libre (1.3).
La ecuacion (1.5) relaciona a v con su derivada dv
. Este es un ejemplo de
dt
una ecuaci
on diferencial de primer orden . Lo de primer orden se refiere a
que solo aparece la primera derivada de la funcion incognita v = v(t).
Vamos a determinar ahora las soluciones v = v(t) de la ecuacion (1.5).
Observese que la ecuacion (1.5) se puede reescribir en la forma
dv
1
= 1.
g + m v dt
Integrando ambos lados con respecto de t se sigue que,
ln g + v = t + c1 ,
m
m
donde c1 es una constante cualquiera. Despejando v tenemos
v = c e m t
c
mg
,
(1.6)
donde c = m e 1 es una constante arbitraria. Si en el instante inicial t0 el

cuerpo cae con velocidad v = v0 podemos precisar el valor de la constante c.
En efecto en ese caso
mg
,
v 0 = c e m t0

Y ECUACIONES
as que despejando c y reemplazando en (1.6) se obtiene una expresion para

el valor de v en cada instante t:
m g (tt0 ) m g
v = v0 +
e m
.
(1.7)
Ejemplo 1.1.2. Para fijar ideas consideremos una masa de 0.2 kg que se deja
1
caer desde el reposo en un medio resistivo, con una constante = 100
kg/s.
De acuerdo con (1.7), la velocidad en metros por segundo en cada instante t
resulta ser
t
v(t) = 20 9,8 e 20 1 .
La grafica de esta funcion velocidad v = v(t) puede apreciarse en la figura
1.2, conjuntamente con la de la velocidad que correspondera a una cada
libre.
t
v(t)
10
15
20
25
30
35
40
100
200
300
400
Figura 1.2: Velocidad de un cuerpo que cae en un medio resistivo. La lnea punteada es
la velocidad asintotica, la lnea a trozos representa la velocidad de no existir resistencia.
1.2.
El concepto de soluci
on
La ley de Malthus para la evolucion del tama

no de una poblacion y las
leyes que gobiernan la velocidad de un cuerpo que cae en un medio resistivo
son ejemplos de modelos que dan lugar a ecuaciones diferenciales ordinarias.
Por una ecuaci
on diferencial ordinaria de orden m para una funcion incognita
x = x(t), que depende de una variable real t, se entiende una condicion que
se puede expresar en la forma
dm x
dx
(1.8)
E t, x, , . . . , m = 0,
dt
dt

1.2. EL CONCEPTO DE SOLUCION
que relaciona los valores que tome la funcion x = x(t) con los que toman sus
derivadas hasta la de orden m, y posiblemente con los valores de la variable
independiente t. La letra E representa aqu una funcion de m + 2 variables,
esto es, una regla o procedimiento que a cada conjunto ordenado de m + 2
n
umeros (u1 , u2 , . . . , um+2 ), perteneciente a un cierto subconjunto del espacio
Rm+2 , le asocia un valor que se denota por E(u1 , u2 , . . . , um+2 ). El orden de
la ecuacion es el orden m de la derivada mas alta de x = x(t) que aparece en
la ecuacion.
Ejemplo 1.2.1. Por ejemplo dx
= 2x es una ecuacion diferencial. En efecto
dt
esta condicion se puede expresar en la forma (1.8), tomando por ejemplo
) = dx
2x.
E(u1 , u2 , u3 ) = u3 2 u2 , de manera que E(t, x, dx
dt
dt
Definici
on 1.2.1. Una solucion de la ecuacion diferencial (1.8) en un intervalo I es una funcion x = x(t), definida en I y con valores en R tal que:
x = x(t) es continua y posee derivadas
en I.
m
dx
, . . . , ddtmx
dt
hasta de orden m
dm x
x = x(t) satisface (1.8) en I. Es decir, E t, x(t), dx
(t),
.
.
.
,
(t)
= 0,
m
dt
dt
para todo t I.
El intervalo I es el intervalo de definicion de la solucion x(t).
En discusiones de caracter general, se hace necesario considerar ecuaciones
en forma normal
dm x
dx
dm1 x
=
f
(t,
x,
,
.
.
.
,
),
(1.9)
dtm
dt
dtm1
es decir, resueltas para la derivada de orden mas alto
vamos a estudiar algunos ejemplos.
dm x
.
dtm
A continuacion
Ejemplo 1.2.2. Las funciones de la forma x(t) = c e2t , c constante, son

soluciones de la ecuacion dx
= 2 x en I = (, ). En efecto para cada una
dt
dx
de estas funciones x(t), dt (t) = 2 c e2t = 2 x(t).
Ejemplo 1.2.3. Dada una constante fija , cada una de las funciones de la
forma y(t) = a cos t + b sen t, a y b constantes, es solucion de la ecuacion
d2 y
+ 2 y = 0,
2
dt
> 0 constante,

Y ECUACIONES
en el intervalo I = (, ). Ello puede verificarse facilmente, ya que para

estas funciones y(t),
d2 y
(t) + 2 y(t) = a 2 cos t b 2 sen t + 2 (a cos t + b sen t) = 0.
dt2
= u2 en (0, ) y
Ejemplo 1.2.4. La funcion u(t) = 1t es solucion de du
dt
tambien en (, 0). Se dejan al lector los detalles de la verificacion.
Ejemplo 1.2.5. De acuerdo con la definicion que hemos presentado las siguientes ecuaciones no son ecuaciones diferenciales ordinarias:
u
2u
=
, donde u es funcion de las variables x
la ecuacion del calor
t
x2
y t.
la ecuacion de Laplace
2u 2u
+
= 0, donde u es funcion de x y de y.
x2 y 2
Las anteriores son en cambio ejemplos de ecuaciones parciales.

Observacion. Los modelos que hemos presentado en esta gua corresponden
a sistemas que dependen del tiempo. Resulta en ese caso natural emplear
la letra t para denotar a la variable independiente (temporal), y con otra
letra, por ejemplo x, a la variable dependiente. As, x(t) puede representar el
tama
no de una poblacion o la posicion de un cuerpo en el instante t. Ahora
bien, no hay nada de malo en denotar con letras distintas a las variables
dependiente e independiente. De la misma manera es cierto que puede usarse
cualquiera de las posibles notaciones para las derivadas. Por ejemplo, si no es
importante precisar el nombre de la variable independiente, puede escribirse
2
x0 , x00 , . . . en lugar de dx
, d x , . . . . Solo el contexto y la tradicion indican cual
dt dt2
notacion puede ser la mas conveniente en un determinado caso. Notese que
dx
+ x = cos t,
dt
du
+ u = cos t y
dt
dy
+ y = cos x,
dx
as como
x0 + x = cos t,
o y 0 + y = cos x,
son formas equivalentes de escribir la misma ecuacion diferencial.

1.2. EL CONCEPTO DE SOLUCION
Separaci
on de variables
En la seccion 1.1 presentamos un par de ecuaciones asociadas a problemas
concretos, al tiempo que mostramos como se podan obtener las soluciones
de dichas ecuaciones. En los ejemplos de esta seccion hemos verificado que
ciertas funciones son soluciones de ecuaciones dadas, pero no nos hemos referido a
un a la forma en que tales soluciones fueron obtenidas. Por decirlo
de alg
un modo, las soluciones fueron sacadas de la manga. En realidad
el mismo metodo que empleamos para las ecuaciones de la primera seccion,
puede aplicarse en el ejemplo 1.2.2, que es un caso particular de la ecuacion
del crecimiento exponencial (1.1), y tambien en el ejemplo 1.2.4. La tecnica a
la que nos referimos se conoce como separacion de variables y puede aplicarse
siempre que se tenga una ecuacion de primer orden de la forma
dx
= f (t, x),
dt
en la que el termino f (t, x) se pueda escribir como el producto de un factor que dependa exclusivamente de t y uno que dependa u
nicamente de x.
Ilustramos estas ideas con el siguiente ejemplo.
Ejemplo 1.2.6. Considerese la ecuacion
dx
x
= .
dt
t
Si en un primer intento por resolver la ecuacion integramos a ambos lados
respecto de t, estaramos en problemas, pues aunque a la izquierda la integral
es x(t), a la derecha tendramos que integrar la funcion x(t)
, siendo que x(t)
t
no se conoce a
un. Una mejor idea es dividir a ambos lados por x, de manera
que se obtenga la ecuacion
1 dx
1
= .
x dt
t
Ahora que se han separado las variables si podemos proceder a integrar a
ambos lados respecto de t, pues teniendo en cuenta el teorema de substitucion
para integrales indefinidas, se sigue que
Z
Z
1
1
dx =
dt.
x
t
Despues de calcular las integrales anteriores y de despejar x, obtenemos la
familia de soluciones x = c t, c una constante arbitraria.
10
Y ECUACIONES
Un estudio mas detallado de este y otros metodos de solucion de ecuaciones de primer orden se postergara hasta el captulo 2, mientras que las
ecuaciones de segundo orden, como la del ejemplo 1.2.3, se consideraran en
el captulo 5. Sin embargo y como hemos anticipado, existen numerosos casos
en los que hallar las soluciones en forma cerrada de una ecuacion diferencial
resulta en la practica imposible. Es entonces que puede ser conveniente contar con resultados generales, que aunque no proporcionen formulas para las
soluciones, si puedan aportar informacion u
til acerca de su naturaleza. Tal
es el caso del teorema de la proxima seccion. Por simplicidad trataremos u
nicamente el caso de las ecuaciones de primer orden, pero existen resultados
analogos para ecuaciones ordenes mayores.
1.3.
Teorema fundamental
Una ecuacion diferencial ordinaria determina una coleccion de funciones,

la familia formada por todas sus posibles soluciones. Cada una de estas funciones se puede particularizar mediante condiciones adicionales. El teorema
de existencia y unicidad de soluciones que formularemos en esta seccion precisa esta idea en el caso de ecuaciones de primer orden.
Teorema 1.3.1 (Teorema fundamental de existencia y unicidad de soluciones). Sea
dx
= f (t, x)
(1.10)
dt
una ecuaci
on diferencial tal que la funcion f = f (t, x) satisface
C1) f (t, x) es continua para t J y x , donde J y son intervalos
abiertos de R.
C2) La derivada parcial f
(t, x) existe y es una funcion continua de (t, x),
x
para todo t en J y x en .
Entonces para cada t0 J y x0 existen un intervalo abierto I incluido en
J y que contiene a t0 , y una funcion x = x(t) definida en I, tales que x = x(t)
es la u
nica solucion de (1.10) definida en I y que satisface la condici
on inicial
x(t0 ) = x0 (ver la figura 1.3).
La demostracion de este teorema, por ejemplo la debida a E. Picard
(1890), requiere de metodos de Analisis Matematico. No se discutira aqu,
1.3. TEOREMA FUNDAMENTAL
11
x0
t0
Figura 1.3: La solucion al problema de valor inicial x0 = f (t, x), x(t0 ) = x0 .

pero al lector que le interese puede consultarla en por ejemplo el texto de
G. Simmons, Ecuaciones diferenciales con aplicaciones y notas historicas,
McGraw-Hill, 1993.
Una consecuencia interesante del teorema 1.3.1 es que la ecuacion diferencial (1.10) tiene infinitas soluciones, pues dado t0 en J fijo, y cualquier
valor x0 en , exactamente una de las soluciones satisface la condicion inicial
x(t0 ) = x0 . Otra consecuencia que vale la pena mencionar es que si x = x(t)
y y = y(t) son dos soluciones de (1.10) definidas en el mismo intervalo I J,
entonces las curvas
(t, x(t)) R2 : t I ,
(t, y(t)) R2 : t I
o no se intersecan o son identicas.

Observacion. Al problema de encontrar una solucion de la ecuacion (1.10)
que satisfaga una condicion de la forma x(t0 ) = x0 , t0 y x0 valores dados,
se le conoce como problema de valor inicial. Usando esta terminologa puede
decirse que el teorema Fundamental garantiza la existencia de una u
nica
solucion para cada problema de valor inicial.
12
Y ECUACIONES
Ejemplo 1.3.1. El teorema fundamental es aplicable a la ecuacion dx

= x,
dt
dx
2
con f (t, x) = x, J = R y = R. Igualmente es aplicable a dt = x , con
f (t, x) = x2 , J = R y = R. As, cada problema de valor inicial asociado
a una de estas ecuaciones tiene una u
nica solucion.
Ejemplo 1.3.2. El teorema fundamental no permite en cambio garantizar
= x que ademas
la existencia de una (
unica) solucion de la ecuacion t dx
dt
satisfaga la condicion inicial x(0) = 0. En efecto, la ecuacion en su forma
= xt . Sin embargo la funcion a la derecha es f (t, x) = xt
normal se escribe dx
dt
que no puede definirse en el punto (t, x) = (0, 0) de forma continua. Observese
que las funciones x1 (t) = 0 y x2 (t) = t son dos soluciones distintas, definidas
en (, ), y ambas satisfacen la condicion inicial x(0) = 0.
Ejemplo 1.3.3. En este ejemplo vamos a considerar la ecuacion
dx
= 3 x2/3 .
dt
(1.11)
La funcion f (t, x) = 3 x2/3 esta definida y es continua para todo (t, x), t
= 2 x1/3 no es
en (, ) y x en (, ). Sin embargo la funcion f
x
continua en los puntos de la forma (t, 0), ni siquiera esta definida en dichos
puntos. As, la ecuacion diferencial (1.11) satisface las condiciones C1) y C2)
del teorema fundamental si tomamos J = (, ) y = (0, ) o tambien
por ejemplo haciendo J = (, ) y = (, 0). Por supuesto no se
satisfacen tomando J = (, ) y = (, ).
En este caso el teorema fundamental no permite garantizar la existencia
ni la unicidad de una solucion de (1.11) que satisfaga, por ejemplo, la condicion x(0) = 0. Como ejercicio se propone que el lector compruebe que las
funciones x1 (t) = 0 y x2 (t) = t3 son dos soluciones diferentes de (1.11), ambas
estan definidas en (, ) y ambas satisfacen la condicion inicial x(0) = 0.
En cambio el teorema fundamental si garantiza la existencia de una u
nica
solucion de (1.11) que satisface la condicion inicial x(0) = 1, por que? El
lector puede verificar que la funcion x(t) = (t + 1)3 es la u
nica solucion a este
problema de valor inicial.
Ejemplo 1.3.4. Inclusive cuando el teorema fundamental garantiza la existencia de una u
nica solucion que satisfaga la condicion inicial x(t0 ) = x0 ,
dicha solucion no tiene por que estar definida en todo el intervalo J alrededor de t0 donde se satisfagan las condiciones C1) y C2) del teorema. Tal es
1.4. CAMPOS DE DIRECCIONES
13
el caso por ejemplo de la ecuacion

dx
= x2 .
dt
Para esta ecuacion f (t, x) = x2 y f
= 2 x, ambas son funciones continuas
x
en cada punto (t, x), t en J = R y x en = R. En este caso el teorema
fundamental 1.3.1 se puede emplear para garantizar la existencia de una
u
nica solucion que satisfaga, por ejemplo, la condicion x(1) = 1. Sin embargo
la u
nica solucion que satisface esta condicion inicial es la funcion x(t) = 1t ,
que esta definida u
nicamente en (0, ).
Para finalizar damos en la siguiente seccion una interpretacion geometrica
del significado de una ecuacion diferencial de primer orden, que de paso ayuda
a aclarar el contenido del teorema fundamental.
1.4.
Campos de direcciones
de una funcion diTeniendo presente la interpretacion de la derivada dx

dt
ferenciable x = x(t) como la pendiente de la recta tangente a la grafica de x
en el punto (t, x(t)), es facil entender de forma geometrica que significa que
una funcion dada sea solucion de la ecuacion diferencial ordinaria de primer
orden (1.10).
La idea consiste en asignar a cada punto (t0 , x0 ) del plano un segmento de
recta de longitud fija que pase por ese punto y que tenga pendiente f (t0 , x0 ),
tal como se muestra en la figura 1.4. Para cada punto (t0 , x0 ) la grafica
de una solucion de (1.10) que satisfaga la condicion x(t0 ) = x0 debe ser
una curva que pasa por dicho punto y es tangente al segmento de recta
construido all. Esta situacion se ilustra en la figura 1.5. A la luz de esta
interpretacion geometrica no es de extra
nar que cuando la funcion f sea
suficientemente bonita se pueda garantizar que por cada punto del dominio
de f pase exactamente una solucion. Trazando segmentos de recta en cada
punto del plano (mas exactamente en cada punto del dominio de f ), tal
como acabamos de describir, se obtiene el llamado campo de direcciones de
la ecuaci
on diferencial. La figura 1.6 ilustra el campo de direcciones de la
= x. En este contexto las soluciones x = x(t) de la
ecuacion diferencial dx
dt
ecuacion diferencial (1.10) son curvas diferenciables con graficos en el plano
y tangentes al campo de direcciones en cada punto. En aquellos casos en que

Y ECUACIONES
14
x
tan = f(t,x)
Figura 1.4: Direccion tangente a la cur-
Figura 1.5: La curva x = x(t) y su tan-
va x = x(t) en el punto (t0 , x0 ).
gente en el punto (t0 , x0 ).

x
2
t
1
Figura 1.6: Una solucion y el campo de direcciones de
dx
dt
= x.
no se puede encontrar la solucion general en forma cerrada, la tecnica del

campo de direcciones es una fuente valiosa de informacion.
Ejercicios
1. El n
umero de celulas en un cultivo bacteriano crece siguiendo la ley
de crecimiento exponencial de Malthus. Si el n
umero de bacterias se
incremento de 10,000 a 10,000,000 en 4 horas, determine a) la tasa
de crecimiento relativo de este cultivo y b) el tiempo que tardan las
bacterias en duplicar su n
umero.
Los datos de los dos siguientes problemas son aproximaciones de los que
15
suministra el Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

DANE en su pagina
www.dane.gov.co.
2. La poblacion de Colombia en en los a
nos 1964 y 1973 era de 17.484 y
22.862 miles de habitantes respectivamente. Cual debera haber sido
la poblacion colombiana en el 2005 de haber seguido esta poblacion el
modelo de Malthus?
3. La evolucion de la poblacion del Valle del Cauca (en miles de habitantes) entre 1973 y 2005 se da en la siguiente tabla
A
no
Poblacion
1973
2.392
1985
3.027
1993
3.736
2005
4.060
siguio la poblacion del Valle el modelo de Malthus en el periodo de

1973 a 2005? justifique su respuesta.
4. Demuestre que si v = v(t) es una solucion de la ecuacion (1.5) que
modela la cada de un cuerpo en un medio resistivo, entonces v(t) satisface lmt v(t) = mg . Como puede interpretarse este resultado?
cual sera el lmite si v = v(t) fuera solucion de la ecuacion diferencial
correspondiente al modelo de cada libre de Galileo?
5. En cada caso determine si la funcion dada es solucion de la ecuacion
correspondiente en el intervalo indicado
a) y(t) = c eat ab ,
b) x(t) = ln t,
constantes).
0 < t < ;
c) u(t) = tan t, 2 < t < 2 ;

d ) y(x) =
te).
1
a
dy
dt
t R, (a, b, c constantes);
cosh a x,
x R;
d2 x
dt2
+ c dx
+ k x = 0,
dt
x1 (t) = e
(m, c, k
du
dt
= 1 + u2 .
q
dy 2
d2 y
1 + dx
=
a
,
dx2
6. Verifique que las funciones

t2
= a y + b.
y x2 (t) = e
t2
s2
e 2 ds
0
(a constan-

Y ECUACIONES
16
son soluciones de la ecuacion diferencial

(, ).
d2 x
+t dx
+x
dt2
dt
= 0 en el intervalo
2
7. Suponga que x = x(t) es solucion de la ecuacion diferencial ddt2x t x = 2

y satisface
las condiciones iniciales x(0) = 1, y dx
(0) = 1. Calcule
dt
d3 x
.
dt3
t=0
8. Dada la ecuacion
d2 x
dx
2
3 x = 0,
2
dt
dt
(1.12)
a) determine todas las soluciones de esta ecuacion que sean de la

forma x(t) = et , t R, constante.
b) Pruebe que si x1 (t) y x2 (t) son soluciones dadas de esta ecuacion,
entonces para cada par de constantes c1 y c2 la funcion x(t) =
c1 x1 (t) + c2 x2 (t) tambien es una solucion.
c) Emplee los resultados anteriores para obtener una solucion de la
(0) = 2.
ecuacion, que satisfaga las condiciones x(0) = 1, dx
dt
9. Muestre que y1 (x) = sen x y y2 (x) = 2 sen x son soluciones distintas de
y 00 + y = 0 que satisfacen la misma condicion inicial y(0) = 0. Explique
por que no se contradice el teorema fundamental.
10. De las curvas que aparecen en el grafico siguiente cual de ellas es la
que mas se asemeja al grafico de la solucion x = x(t) del problema de
valores iniciales
d2 x
dx
+ (1 + t) x = 0, x(0) = 1,
(0) = 0?
2
dt
dt
x(t)
c
d
t
17
11. Para dx
= x(1 x) verifique que el teorema fundamental es aplicable
dt
con J = R y = R.
12. Dada la ecuacion diferencial
dx
= x2
dt
a) muestre para cada valor de c la funcion x(t) =
una solucion.
c
1c t
representa
b) muestre que la ecuacion satisface las condiciones C1) y C2) del

teorema fundamental para J = R y = R. Halle la solucion al
problema con condicion inicial x(0) = 1 y determine en que intervalo esta definida esta solucion.
13. Dada la ecuacion
t
dx
= 2x,
dt
a) determine para que valores de t0 y x0 el teorema fundamental permite garantizar la existencia de una u
nica solucion que satisfaga
la condicion inicial x(t0 ) = x0 .
b) resuelva la ecuacion dada reescribiendola en la forma
1 dx
2
=
x dt
t
e integrando a ambos lados respecto de t.
c) halle todas las soluciones que satisfagan la condicion dada en cada
caso (i) x(0) = 0, (ii) x(0) = 1, (iii) x(1) = 1. Relacione sus
respuestas con la respuesta dada en la parte a).
14. Determine todas las soluciones de la forma x(t) = tk , t (0, ), de la
2
x = 0.
ecuacion diferencial 2t2 ddt2x + 3t dx
dt
15. Determine si existe alg
un valor de k para el cual x = tk sea una solucion
de la ecuacion t2 x00 t (t + 2) x0 + (t + 2) x = 0
16. Halle una ecuacion diferencial de primer orden de la forma dx
= f (x)
dt
que tenga como solucion a la funcion x(t) = sen t en un intervalo adecuado.

Y ECUACIONES
18
17. Muestre que todas las soluciones de la ecuacion

dx
1
= t2 + 1 + 2
dt
x +1
son crecientes. Muestre tambien que existe un n
umero infinito de soluciones de esta ecuacion.
18. Esboce el campo de direcciones correspondiente a la ecuacion diferencial dx
= x. En particular determine un segmento tangente en el
dt
punto (0, 1). Compruebe que x(t) = et es una solucion de la ecuacion
diferencial y que este segmento es tangente a la grafica de x = x(t) en
el punto (0, 1).
19. Esboce el campo de direcciones correspondiente a la ecuacion diferencial dx
= xt . A partir del campo de direcciones, podra decir quienes
dt
son las soluciones de esta ecuacion?
Respuestas a ejercicios seleccionados

1. a) a = 34 ln 10 1,73 horas1 b) t =
4 ln 2
3 ln 10
horas 24 minutos
2. 59.325 miles de habitantes. El censo del DANE del 2005 estimo la

poblacion colombiana en 42.095
5. a) Si b) No (excepto si m = c = k = 0) c) Si d ) Si
3
7. ddt3x = 1
t=0
8. a) x1 = e3t , x2 = et c) x(t) = 34 e3t + 14 et

10. (c)
12. b) x =
14. x1 =
1
t
1
,
1t
I = (, 1)
y x2 = t
15. k = 1
16. f (x) =
1 x2 , 1 x 1, x = sen t es solucion en ( 2 , 2 ).
Captulo 2
Soluciones de ecuaciones de
primer orden
ada una ecuacion diferencial como hallar sus soluciones? Durante gran
parte de los siglos XVIII y XIX los mayores esfuerzos en el campo de las
ecuaciones diferenciales estuvieron concentrados en resolver ecuaciones muy
concretas, originadas en por ejemplo problemas de geometra o de mecanica. Mediante tecnicas de calculo se busco expresar las soluciones de estas
ecuaciones en terminos de funciones elementales, es decir, como combinacion de funciones racionales, algebraicas, trigonometricas, exponenciales, las
inversas de estas funciones, sus integrales y algunas series. Las soluciones
as obtenidas, que podramos denominar clasicas, tambien son conocidas como soluciones en forma cerrada. Sin embargo poco a poco se hizo evidente
que, aunque importantes, en mas bien pocos casos resulta posible obtener
soluciones que, en los terminos aludidos, pudieran ser consideradas clasicas.
En este captulo estudiaremos algunas tecnicas que permiten la obtencion

de soluciones cerradas para ciertas ecuaciones de primer orden. A grandes
rasgos el esquema consiste en emplear cambios de variables y operaciones
algebraicas para tratar de transformar una ecuacion dada en uno de varios
prototipos (ecuaciones separables, lineales, exactas,...), para los que se han
desarrollado metodos especficos de solucion.
19
20
2.1.
2. ECUACIONES DE PRIMER ORDEN
Variables separables
Las ecuaciones de variables separables son aquellas ecuaciones que se

pueden escribir en la forma
dx
= g(t) h(x)
dt
donde g(t) y h(x) son funciones continuas definidas en ciertos intervalos.
La tecnica formal de separacion de variables consiste en reescribir estas
ecuaciones en la forma
1 dx
= g(t)
(2.1)
h(x) dt
para despues integrar respecto de la variable t. Teniendo en cuenta el teorema de cambio de variables para integrales indefinidas se llega entonces a la
formula
Z
Z
1
dx = g(t) dt,
h(x)
que en general conduce a una relacion implcita entre x y t.
Alternativamente, si se busca una solucion x = x(t) que satisfaga la
condicion x(t0 ) = x0 , podemos integrar (2.1) de t0 a t, obteniendose as la
ecuacion
Z t
Z t
1
dx
ds =
g(s) ds.
t0 h(x(s)) dt
t0
La formula de cambio de variables para integrales definidas permite simplificar la anterior expresion, de manera que finalmente obtenemos
Z t
Z x(t)
1
du =
g(s) ds,
h(u)
x0
t0
que de nuevo representa una relacion implcita entre x y t.
Ejemplo 2.1.1. El problema de valor inicial
(x2 + 9)
dy
+ x y = 0,
dx
y(0) = 2,
puede resolverse separando variables. En efecto, la ecuacion diferencial puede

escribirse en la forma
dy
x
= 2
dx,
y
x +9
2.1. VARIABLES SEPARABLES
21
de manera que integrando y despues despejando la variable y obtenemos

sucesivamente
1
ln (x2 + 9) + c1 ,
2
1
c
2
y = e 2 ln (x +9)+c1 =
,
x2 + 9
ln |y| =
donde c1 es una constante arbitraria y c = ec1 (notese sin embargo que

la funcion constante y 0 tambien es una solucion, que esta incluida en la
formula anterior cuando se toma c = 0).
Reemplazando ahora la condicion inicial y(0) = 2, se concluye que c = 6
y por lo tanto la u
nica solucion del problema de valor inicial propuesto es la
funcion
6
y(x) =
, x (, ).
2
x +9
Ejemplo 2.1.2. Consideremos ahora el problema de valor inicial
dx
= 1 + x2 ,
dt
x(0) = 1.
Aplicando la tecnica de separacion de variables se obtiene

Z x
Z t
1
dx =
dt,
2
1 1+x
0
arctan x
= t.
4
Despejando x se concluye que la solucion del problema de valor inicial planteado esta dada por
x(t) = tan (t +
),
4
<t< .
4
4
Ejemplo 2.1.3. Considerese el problema

x2 2
dy
= 2
,
dx
y 2
y(0) = 3.
Mediante separacion de variables se tiene que las soluciones y = y(x) de la

anterior ecuacion diferencial deben satisfacer una relacion de la forma
y 3 x3 + 6x 6y = c,
22
1
1
Figura 2.1: Las curvas y 3 x3 +

6x 6y = c para algunos valores
de c (ver ejemplo 2.1.3).
Figura 2.2: La curva y 3 x3 + 6x

6y = 9 y la solucion del ejemplo
2.1.3 (en negrilla).
c constante. Si y(0) = 3 se sigue que c = 9, y por consiguiente la solucion del

problema de valor inicial dado esta implcitamente definida por la relacion
y 3 x3 + 6x 6y = 9. La grafica de la curva definida por esta ecuacion se
ilustra en la figura 2.2, donde puede observarse que dicha curva no es, en su
conjunto, la grafica de una funcion y = y(x) (por que?). No es facil despejar
y en funcion de x de la relacion que acabamos de obtener, como tampoco es
facil hallar de manera explcita el intervalo de definicion de la solucion. Con
ayuda de software apropiado podemos sin embargo trazar la grafica de esta
solucion (ver la figura 2.2).
Ecuaciones homog
eneas
En algunas ocasiones una ecuacion puede transformarse en una ecuacion
de variables separables mediante un cambio de variables. Tal es el caso de las
llamadas ecuaciones homogeneas. Una ecuacion homogenea es una ecuacion
de la forma
x
dx
=H
.
(2.2)
dt
t
Introduciendo la variable z =
x
t
se sigue que x = t z y por lo tanto
dz
dx
=z+t ,
dt
dt
2.1. VARIABLES SEPARABLES
23
de modo que la ecuacion (2.2) se transforma en

z +t
dz
= H(z),
dt
que es separable.
Ejemplo 2.1.4. Consideremos la ecuacion
2 t2
La sustitucion z =
bles
x
t
dx
= x2 + t 2 .
dt
reduce esta ecuacion a la ecuacion de variables separa-
dz
= (z 1)2 .
dt
Se dejan al lector los calculos restantes para obtener x = x(t).
2t
Ejercicios
1. Resuelva la ecuacion o el problema de valor inicial dado en cada caso
dx
= tx t
dt
sen t
dx
=
,
b)
dt
2x
c)
a)
x(0) = 1
dy
yx
= 2
dx
x 1
d ) y0 = 2 x + 2 x y2,
2. Determine todas las soluciones de la ecuacion
y(0) = 1.
dx
x
=
.
dt
tx
dy
3. Halle todas las soluciones de la ecuacion 4 x y + y 2 + x2 + x y
=0
dx
y en particular determine la solucion que satisface la condicion y(1) = 1.
4. Determine las soluciones de la ecuacion
solucion que satisface x(1) = 1.
dx
= k + x, k constante y la
dt
5. Dados 0 < b < a, constantes, determine la solucion de la ecuacion

dx
= (a b x) x,
dt
que satisface la condicion x(0) = x0 , indicando su intervalo de definicion
I. Si x0 > 0, determine el lmite lmt x(t). Que ocurre si x0 < 0?
24
6. Determine todas las soluciones de la ecuacion

v cos t
dv
=
,
dt
1 + 2 v2
y obtenga una solucion que satisfaga la condicion v(0) = 2.
7. Dada la ecuacion
dz
= 0,
dx
a) halle todas sus soluciones y b) determine una solucion que satisfaga
la condicion z(1) = 2.
x3 z 3 z
Respuestas
2
1. a) x(t) = 1 + c et /2 , c constante b) x(t) = 2 cos t, t (,
)
2
1/2
2
c) y(x) = c |x 1| , c constante d ) y(x) = tan (x + 4 ), x ( 2 , 2 )
2. t + x ln x = c x
3. x5 y 2 (5x + 2y)3 = c, c constante; x5 y 2 (5x + 2y)3 = 73
4. x(t) = c et k, < t < , c constante; x(t) = (1 + k)e(t1) k
5. x(t) =
a x0
;
b x0 +(ab x0 )ea t
I depende de x0 : 0 < x0 ab = I =
= I = ( a1 ln b xb 0xa
, ); x0 < 0 = I =
0
(, ); x0 > ab
b x0 a
1
(, a ln b x0 ); lmt x(t) =
a
b
cuando x0 > 0
6. ln |v| + v 2 = sen t + c; ln v + v 2 = 4 + ln 2 + sen t

7. a) z(x) = 0, x (, ) es una solucion; las dem
as soluciones son
4
4
4
de la forma z(x) = cx4 , b) z(x) = 3x4 , x , 3
2.2.
Ecuaciones lineales
En esta seccion estudiaremos la ecuacion

dx
+ a(t) x(t) = b(t),
dt
(2.3)
2.2. ECUACIONES LINEALES
25
donde a(t) y b(t) son funciones continuas en un intervalo J. Esta es una

ecuacion lineal de primer orden. Para quienes estan familiarizados con la
terminologa del algebra lineal, el calificativo lineal tiene que ver con el hecho
de que la expresion a la izquierda en la ecuacion (2.3) es lineal en x. Es u
til
notar que dicha expresion hace recordar la regla para derivacion de productos.
En realidad para resolver esta ecuacion lo que hacemos es determinar un
factor A(t), de manera que despues de ser multiplicado por ese factor, el
termino a la izquierda en (2.3) corresponda efectivamente a la derivada del
producto A(t) x(t). En otras palabras se busca que
d
dx
(A(t) x(t)) = A(t)
+ a(t) A(t) x(t),
dt
dt
(2.4)
que se traduce en la condicion dA

= a(t)A(t). Concluimos entonces que el
dt
factor A(t) buscado, conocido como factor integrante, esta dado por
R
A(t) = e
a(t) dt
(2.5)
R
donde a(t) dt representa una antiderivada arbitraria de a(t). Multiplicando
ahora (2.3) por el factor integrante A(t) se obtiene la ecuacion
A(t)
dx
+ a(t) A(t) x(t) = A(t) b(t).
dt
Como A(t) satisface la relacion (2.4), la ecuacion anterior puede reescribirse

en la forma
d
(A(t) x(t)) = A(t) b(t).
(2.6)
dt
Integrando a ambos lados respecto de t y despejando x(t) se obtiene la solucion general de (2.3):
R
c + A(t) b(t)dt
x(t) =
,
(2.7)
A(t)
donde c representa una constante cualquiera. La formula (2.7) es especialtil en los casos en que tanto el factor integrante A(t) como la integral
Rmente u
A(t) b(t) dt se puedan calcular explcitamente.
Ejemplo 2.2.1. Vamos a hallar la solucion general de
t
dx
= x + t2 .
dt
26
Para ello dividimos por t y vemos que la ecuacion resultante

dx 1
x=t
dt
t
(2.8)
es de la forma (2.3) con a(t) = 1t y b(t) = t. Dado que A(t) = 1t , al aplicar

la formula (2.7) se tiene que las soluciones de la ecuacion dada son de la
forma
x(t) = t (c + t) , c constante.
(2.9)
Alternativamente y para no tener que memorizar la formula (2.7) podramos
repetir el procedimiento descrito para llegar a esa expresion, pero para el caso
particular de la ecuacion considerada. Esto significa multiplicar (2.8) por el
factor A(t) = 1t , obteniendo as la ecuacion
1 dx
1
2 x = 1.
t dt
t
La expresion a la izquierda se reconoce entonces como la derivada de un
producto, lo que permite reescribir esa ecuacion en la forma

d 1
x = 1.
dt t
Integrando ahora a ambos lados respecto de t obtenemos de nuevo la formula
para las soluciones dada en (2.9).
Al resolver problemas de valor inicial
dx
+ a(t) x(t) = b(t),
dt
x(t0 ) = x0 ,
puede ser mas conveniente emplear integrales definidas en lugar de las integrales indefinidas que hemos venido usando. As por ejemplo podemos emplear como factor integrante la funcion
A(t) = e
Rt
t0
a(s) ds
en vez de la expresion algo ambigua dada por (2.5). Integrando ahora (2.6)
entre t0 y t se llega a la solucion particular descrita en el siguiente teorema.
27
Teorema 2.2.1. Para todo t0 en J y todo x0 en R, el problema de valor

inicial
dx
+ a(t) x(t) = b(t), x(t0 ) = x0 ,
dt
tiene una u
nica solucion x = x(t), definida para todo t J, y dada por
Rt
x0 + t0 A(s) b(s) ds
x(t) =
,
A(t)
Rt
donde A(t) = e
t0
a(s) ds
Ejemplo 2.2.2. Consideremos el problema de valor inicial

dx
+ 2 t x = 1,
dt
x(0) = 1.
Si aplicamos la formula (2.7) se tiene que las soluciones de esta ecuacion son
de la forma
Z
t2
t2
x(t) = e
c + e dt , c constante.
R 2
Sin embargo como la integral et dt no puede escribirse en terminos de
funciones elementales, la expresion anterior no resulta muy clara si lo que se
desea es determinar la solucion al problema de valor inicial dado. En cambio,
aplicando el teorema 2.2.1, se obtiene una expresion algo mas precisa para la
solucion del problema de valor inicial considerado:
Z t
t2
s2
x(t) = e
1+
e ds .
0
Ecuaciones de Bernoulli
Algunas ecuaciones no lineales pueden reducirse a lineales mediante una
sustitucion o cambio de variables adecuado. Tal es el caso de las ecuaciones
de Bernoulli
dx
+ a(t) x = b(t) xn , n 6= 1 constante.
dt
1n
Si z = x
entonces dz
= (1 n) xn dx
y la ecuacion de Bernoulli se reduce
dt
dt
a una ecuacion lineal en z
dz
+ (1 n) a(t) z = (1 n) b(t).
dt
28
Ejemplo 2.2.3.
dx
x3 + t2 x = 0.
dt
Primero, dividiendo por t x2 llevamos la ecuacion a la forma
t x2
dx x
t
=
dt
t
x
que es de tipo Bernoulli con n = 1. El cambio de variables toma la forma
= 12 z 1/2 dz
, que conduce a la ecuacion lineal
z = x2 , dx
dt
dt
dz 2 z
= 2 t,
dt
t
cuya solucion general esta dada por z(t) = c t2 2 t2 ln |t|, donde c representa una constante arbitraria. Retomando la variable original x se tienen las
soluciones
p
x(t) = t2 (c 2 ln |t|).
En la figura 2.3 se muestran las graficas de las anteriores funciones para
unos cuantos valores de c. El dominio de definicion de las soluciones depende
en gneral de c, y cada solucion corresponde a una sp
ola de las ramas de la
raz cuadrada. Es decir, o bien la solucion es x =p t2 (c 2 ln |t|), en el
caso de que x tome valores positivos, o es x = t2 (c 2 ln |t|) si toma
valores negativos. Si se pide por ejemplo
p la solucion que satisface
la condicion
2
x(1) = 1, se tiene que c = 1 y x(t) = t (1 2 ln t), t (0, e).
Ejercicios
1. Resuelva los siguientes problemas de valor inicial indicando el intervalo
de definicion de la solucion.
a)
b)
c)
dx
= 2 x e2t , x(0) = 1
dt
dx
+ xt = 1, x(1) = 1
dt
dx
+x sec2 t = sec2 t, x(0)
dt
d)
e)
=2
f)
dx
= cos t x cos t, x() =
dt
dy
x dx
+ y = x4 y 3 , y(1) = 1
du
+ 3t u = t2 u2 , u(1) = 2
dt
2. Halle la solucion del siguiente problema de valor inicial indicando en

que intervalo esta definida la solucion.
cos t
dy
(2 sen t) y = cos t sen t,
dt
y(0) = 1.
29
Figura 2.3: Algunas soluciones de la ecuacion de Bernoulli t x2 dx

x3 +t2 x =
dt
0. Aparece destacada la solucion que satisface x(1) = 1.
3. Dada la ecuacion lineal con coeficientes constantes
dx
+ a x = b,
dt
muestre que su solucion general esta dada por
x(t) =
b
+ c ea t ,
a
c constante.
Muestre tambien que para todo par de n

umeros reales t0 y x0 , la u
nica
solucion que satisface la condicion inicial x(t0 ) = x0 esta dada por
b
b
x(t) = + x0
ea(tt0 ) .
a
a
Respuestas
1.
a) x(t) = e2t (1 t) , t R,
d ) x(t) = 1 e sen t , t R
b) x(t) = 12 ( 1t + t), t > 0,
e) y(x) =
c) x(t) = 1 + e tan t , |t| <
1
,
x 2x2
2
f ) u(t) = t3 (12
, 0<t< e
ln t)
2. y(t) = 31 cos t + 43 sec2 t, 2 < t < 2 .
0<x<
30
2.3.
Ecuaciones exactas
En esta seccion nos ocuparemos de ecuaciones diferenciales cuyas soluciones y = y(x) se pueden ver como curvas de nivel de una funcion de dos
variables g = g(x, y).
Curvas de nivel y ecuaciones diferenciales

Primero vamos a estudiar como las curvas de nivel de una funcion de
dos variables g(x, y), se pueden ver como soluciones de una cierta ecuacion
diferencial.
Como se recordara, el conjunto
(x, y) R2 | g(x, y) = c ,
es la curva de nivel de g a la altura c (ver figura 2.4), y no es otra cosa que
la proyeccion sobre el plano z = 0 de la interseccion del plano z = c con la
superficie z = g(x, y).
Figura 2.4: La superficie z = g(x, y) y su interseccion con el plano z = c.

Suponiendo que de la ecuacion g(x, y) = c se pueda despejar la variable
y en terminos de x, y = y(x), se tiene que
g(x, y(x)) = c.
2.3. ECUACIONES EXACTAS
31
Derivando a ambos lados la anterior relacion respecto de la variable x y

empleando la regla de la cadena para funciones de varias variables, se obiene
g
g
dy
(x, y(x)) +
(x, y(x)) (x) = 0,
x
y
dx
de donde podemos despejar
dy
dx
g
(x, y(x))
dy
(x) = x
.
g
dx
(x,
y(x))
y
Si escribimos
M (x, y) =
g
g
(x, y) y N (x, y) =
(x, y),
x
y
se sigue que y = y(x) satisface la ecuacion

M (x, y)
dy
=
,
dx
N (x, y)
que se acostumbra a escribir en la forma
M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0.
Ejemplo 2.3.1. Las curvas de nivel de la funcion g(x, y) = x2 y 2 definen
soluciones de la ecuacion diferencial
dy
2x
x
=
= .
dx
2y
y
Equivalentemente
y dy x dx = 0.
Vale la pena insistir en que esta ecuacion puede obtenerse facilmente y sin
necesidad de memorizar formulas especiales, derivando implcitamente respecto de x la identidad x2 y 2 = c, donde y representa una funcion de x que
satisface esta relacion.
32
Ecuaciones exactas
Dada ahora una ecuacion diferencial en la forma
M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0,
(2.10)
quisieramos saber si sus soluciones corresponden a curvas de nivel de una

funcion de dos variables g(x, y).
Definici
on 2.3.1. Sea O R2 un rectangulo abierto. Se dice que una
ecuacion del tipo (2.10) es exacta en O, si existe una funcion diferenciable
g = g(x, y), definida en O y tal que
g
(x, y) = M (x, y) y
x
g
(x, y) = N (x, y).
y
De esta definicion y de la discusion precedente resulta claro que si una

ecuacion es exacta, entonces sus soluciones y = y(x) son precisamente las
curvas de nivel de g. En tal caso se dice que g es una funci
on potencial o algunas veces tambien una integral general para la ecuacion. Afortunadamente
existe un criterio sencillo, que se describe en el siguiente teorema, y que permite determinar si una ecuacion es exacta, sin tener que calcular la funcion
g. La demostracion de este teorema puede consultarse en los libros de calculo
en varias variables.
Teorema 2.3.1. Sean M (x, y) y N (x, y) funciones con derivadas continuas
en un rect
angulo abierto O de R2 . La ecuaci
on (2.10) es exacta en O si y
solo si en cada punto (x, y) de O
M
N
(x, y) =
(x, y)
y
x
(2.11)
Las ecuaciones de variables separables tratadas en la seccion 2.1

dy
= g(x) h(y)
dx
se pueden escribir en la forma (2.10) haciendo M (x, y) = g(x) y N (x, y) =
1
. Es claro a la luz del teorema 2.3.1 que estas ecuaciones son exactas
h(y)
pues
N
M
(x, y) =
(x, y) = 0.
y
x
33
Ejemplo 2.3.2. Consideremos la ecuacion

(3x2 + 4xy) dx + (2x2 + 2y) dy = 0.
(2.12)
En este caso M (x, y) = 3x2 + 4xy y N (x, y) = 2x2 + 2y y estan definidas en

O = R2 . Calculando las respectivas derivadas parciales obtenemos
M
N
= 4x =
y
x
de acuerdo con lo cual la ecuacion es exacta en R2 . Teniendo en cuenta el
g
g
= M y y
= N.
teorema 2.3.1 debe existir una funcion g(x, y) tal que x
g
Procedemos entonces a determinar dicha funcion. La condicion x = M
implica que
Z
Z
g(x, y) = M (x, y) dx = (3x2 + 4xy) dx = x3 + 2x2 y + k(y).
Notese que aqu la constante de integracion k(y) es constante respecto de
la variable x pero puede depender de la variable y. Como g tambien debe
g
satisfacer la condicion y
= N conclumos que
g
dk
= 2x2 +
= 2x2 + 2y.
y
dy
= 2y, y por lo tanto k(y) = y 2 +constante. Finalmente
De all se sigue que dk
dy
podemos pues decir que cada una de las funciones de la forma
g(x, y) = x3 + 2x2 y + y 2 + constante
es una funcion potencial para la ecuacion. Para hacer las cosas mas simples
podemos tomar como funcion potencial, por ejemplo, a la funcion g(x, y) =
x3 + 2x2 y + y 2 . Las soluciones de la ecuacion diferencial deben corresponder
como dijimos a las curvas de nivel de esta funcion potencial, esto es, estan
implcitamente definidas por ecuaciones de la forma g(x, y) = c, c constante:
x3 + 2x2 y + y 2 = c.
A modo de ejemplo supongamos que se desea hallar la solucion y = y(x) que
satisface la condicion inicial y(0) = 1. Reemplazando x = 0 y y = 1 en la
anterior ecuacion, conclumos que c = 1 y que y debe satisfacer la ecuacion
34
x3 + 2x2 y + y 2 = 1. Esta es una ecuacion cuadratica en y, que podemos

resolver, lo que nos permite dar y en forma explcita,
(2.13)
y = x2 + x4 x3 + 1.
No es difcil ver que x4 x3 + 1 > 0 para todo x, por lo que la solucion que
acabamos de obtener esta definida en I = (, ). Esta informacion sera
sin embargo difcil de precisar si solo contaramos con la solucion en forma
implcita.
Podramos de otro lado escribir la ecuacion (2.12) en su forma normal
(ver 1.9)
dy
3x2 + 4xy
= 2
.
dx
2x + 2y
La funcion de la derecha
f (x, y) =
3x2 + 4xy
2x2 + 2y
y su derivada parcial f
resultan ser funciones continuas en cada punto (x, y),
y
cuando se toman por ejemplo x en J = (, ) y y en = (0, ) (en
realidad basta que y 6= x2 ). Como x0 = 0 J y y0 = 1 el teorema
fundamental 1.3.1 garantiza que existe exactamente una solucion de la ecuacion que satisface la condicion y(0) = 1. Este analisis ratifica que la funcion
(2.13) efectivamente corresponde a la u
nica solucion de nuestro problema de
valor inicial.
Las figuras 2.5 y 2.6 muestran la grafica de la funcion g(x, y) = x3 +
2x2 y + y 2 y la de sus curvas de nivel. Ninguna de estas graficas sera facil de
trazar sin la ayuda de un computador. En las graficas puede observarse que
la curva x3 + 2x2 y + y 2 = 1 esta compuesta dedos trozos disjuntos. El trozo
superior corresponde a la funcion y = x2 + x4 x3 + 1, y es la solucion
del problema con condicion inicial y(0) = 1.
Ejercicios
1. Halle la integral general de la ecuacion
dy

y 2 exy + 3 x2 y + x3 + (1 + x y) exy
= 0.
dx
35
20
0
40
20
y
1
2
0
2
1
2
21
x
1
x^3 + 2*x^2*y + y^2

1
2
Figura 2.5: Grafica de la superficie

g(x, y) = x3 + 2x2 y + y 2 del ejemplo 2.3.2, destacando su interseccion con el plano z = 1.
Figura 2.6: Curvas de nivel de la

funcion g(x, y) = x3 +2x2 y +y 2 del
ejemplo 2.3.2. La solucion del problema con condicion inicial y(0) =
1 aparece destacada en negrilla.
2. Determine la solucion del problema de valor inicial dado en cada caso

a) (ex 2 xy) dx x2 dy = 0, y(1) = e.
x
+ 6 t dt + (ln t 2) dx = 0, x(1) = 0.
b)
t
3. Determine para que valores de la constante a la ecuacion t + y e2ty + a t e2ty
es exacta en R2 y encuentre la integral general en esos casos.
Respuestas
1. yexy + x3 y = c
2.
a) y =
ex
x2
b) x =
3(t2 1)
2ln t
3. a = 1, t2 + e2ty = c
Ecuaciones reducibles a exactas

En ciertos casos una ecuacion del tipo
M dx + N dy = 0
(2.14)
dy
=0
dt
36
puede convertirse en exacta despues de ser multiplicada por un factor =

(x, y) apropiado. A estos factores se les conoce como factores integrantes.
Como ejemplo consideremos la ecuacion
x dy y dx = 0,
que no es exacta en ning
un rectangulo del plano. Sin embargo si multiplica1
mos por el factor = x2 +y2 resulta la ecuacion
x2
x
y
dy 2
dx = 0.
2
+y
x + y2
que si es exacta en cada rectangulo de R2 que no contenga al origen. Para hallar la integral general g(x, y) procedemos de la manera usual, determinando
que funciones satisfacen las condiciones
y
g
= 2
x
x + y2
g
x
= 2
.
y
x + y2
De la primera condicion se concluye que

Z
y
y
g(x, y) =
dx = arctan + h(y).
2
2
x +y
x
Para que tambien se satisfaga la segunda condicion debe tenerse h0 (y) = 0
por lo que en particular podemos tomar h(y) = 0 (tambien servira cualquier
funcion h(y) = constante). En ese caso
y
g(x, y) = arctan ,
x
y las soluciones de la ecuacion diferencial estaran implcitamente definidas
por la relacion arctan xy = c, c constante.
Dada una ecuacion de la forma (2.14) el problema es entonces hallar un
factor integrante de manera que cuando multipliquemos dicha ecuacion por
este factor la ecuacion resultante sea exacta. En otras palabras el factor
debe satisfacer la condicion
( N ) =
( M ).
x
y
Una vez desarrollamos estas expresiones se llega a la condicion equivalente,
N
1
N
=
M
.
(2.15)
x
y
y
x
37
Esta u
ltima ecuacion es una ecuacion en derivadas parciales para la funcion
y en general resolverla no es simple. Podemos sin embargo tratar de hallar
soluciones que satisfagan alguna condicion adicional que simplifique la tarea.
Nos ocuparemos de como hallar el factor en dos casos particulares.
Factores integrantes que s
olo dependen de x, = (x)
Si buscamos un factor integrante que no dependa de y, entonces
y la condicion (2.15) se reduce a
=0
N d
M
N
=
.
dx
y
x
En ese caso
1 d
=
dx
M
y
N
x
Debe observarse que la funcion a la izquierda en la anterior expresion es

independiente de y. Si la funcion a la derecha dependiera de y significara
que no existe un factor integrante de la naturaleza que estamos buscando.
Por el contrario si la expresion a la derecha es funcion de x solamente, dicho
factor integrante si existe y podemos obtenerlo resolviendo la ecuacion,
1 d
= h(x),
dx
donde
h(x) =
M
y
(2.16)
N
x
Integrando a ambos lados (2.16) y despejando , obtenemos finalmente una

formula para estos factores integrantes,
(x) = e
h(x) dx
Factores integrantes que s

olo dependen de y, = (y)
Analogamente obtenemos
R
(y) = e
k(y) dy
38
donde k(y) es la funcion

k(y) =
M
y
N
x
que debe depender u

nicamente de y.
Ejemplo 2.3.3. La ecuacion
y2
1 dx + y dy = 0
x
no es exacta en el rectangulo {(x, y) R2 : x > 0} pues no se satisface la

condicion (2.11). Puede verse sin embargo que posee factores integrantes que
dependen u
nicamente de x, = (x), puesto que
M
y
N
x
2
x
es independiente de y. Empleando la discusion precedente obtenemos el factor

integrante
(x) = e
2
x
dx
= e2 ln x = x2 .
Hacemos notar que al calcular este factor integrante hemos ignorado las constantes de integracion, pues es suficiente para nuestros fines tener un factor
integrante en lugar de una coleccion de ellos.
Se deja como ejercicio para el lector verificar que la ecuacion de este
ejemplo no posee en cambio factores integrantes que dependan solo de la
variable y.
2.4.
Cambios de variables
Las ecuaciones homogeneas y las ecuaciones de Bernoulli son casos particulares de ecuaciones diferenciales en donde un cambio de variables simplifica
la ecuacion diferencial y posiblemente se pueden hallar soluciones explcitas.
En esta seccion trataremos algunos otros ejemplos de cambios de variables.
2.4. CAMBIOS DE VARIABLES
39
Reducci
on de orden
El cambio de variables v = dx
permite transformar las ecuaciones de
dt
segundo orden del tipo
d2 x
dx
= F (t, ),
2
dt
dt
en ecuaciones de primer orden
dv
= F (t, v).
dt
El problema de resolver una ecuacion de segundo orden se reduce en esos
casos a resolver dos ecuaciones de primer orden, como las que hemos venido
discutiendo en esta gua.
Ejemplo 2.4.1. El cambio de variables v = dy
transforma la ecuacion de
dt
dy 2
d2 y
segundo orden en dt2 = dt 1 en la ecuacion de primer orden
dv
= v 2 1.
dt
Mediante separacion de variables obtenemos
Z
Z
1
dv =
dt
v2 1
La integral de la izquierda puede calcularse descomponiendo, por ejemplo,
en fracciones parciales. De esta manera se llega a la relacion
1 v 1
ln
= t + c.
2 v + 1
Despejando v y despues de escribir c1 = e2c obtenemos una expresion para
v(t):
1 + c1 e2t
.
v(t) =
1 c1 e2t
Podemos entonces integrar de nuevo para obtener y(t). En efecto despues de
algo de trabajo calculando la integral de la derecha, tenemos finalmente las
soluciones de la ecuacion original:
Z
y = v(t) dt = t ln c1 e2t 1 + c2 ,
c1 y c2 constantes arbitrarias.
40
La sustitucion v =
orden de la forma
dx
dt
permite transformar una ecuacion lineal de segundo
d2 x
dx
+ a(t)
= b(t)
2
dt
dt
en la ecuacion lineal de primer orden
dv
+ a(t) v = b(t),
dt
que puede resolverse usando los metodos de la seccion 2.2. Una vez que se
conozca v(t), x(t) se podra obtener integrando de nuevo.
d2 x
dx
dx
+
2
+
t
=
0,
x(0)
=
0,
(0) = 1.
dt2
dt
dt
Si v(t) =
inicial
dx
dt
entonces v(0) = 1 y v(t) debe satisfacer el problema de valor
dv
+ 2 v = t, v(0) = 1,
dt
Podemos resolver esta ecuacion empleando las tecnicas de la seccion 2.2,
R
c t e2t dt
t 1
v(t) =
= + + c e2t .
2t
e
2 4
Como v(0) = 1 conclumos que c =
3
4
3 2t t 1
e + .
4
2 4
R
= v se sigue que x(t) = v(t) dt de donde
v(t) =
Ahora, como
dx
dt
x(t) =
3e2t t2
t
+ + c,
8
4
4
c una constante. Para finalizar y teniendo en cuenta la condicion x(0) = 0 se

llega al valor de c = 38 . La solucion del problema de valores iniciales planteado
originalmente esta en consecuencia dada por
x(t) =
3e2t t2
t 3
+ + .
8
4
4 8
2.5. EJERCICIOS
41
Sustituci
on de la variable independiente
Otra tecnica que puede ser u
til es la sustitucion o reescalamiento de la
variable independiente. Consideremos la ecuacion diferencial escrita en forma
normal
dx
= f (t, x), t J.
(2.17)
dt
Supongase que se define una nueva variable independiente s = s(t), y que t
puede escribirse tambien en terminos de s, t = t(s). Entonces, de acuerdo
con la regla de la cadena,
dx
dx ds
=
,
dt
ds dt
de manera que reemplazando en (2.17), obtenemos una ecuacion con s como
variable independiente:
dx
dt
= f (t(s), x)
ds
ds
que posiblemente sea mas facil de resolver que la ecuacion original.
Esta misma sustitucion puede emplearse en ecuaciones de orden mayor.
En efecto, aplicando de nuevo la regla de la cadena, podemos obtener las
derivadas de orden superior de x respecto de t, en terminos de sus derivadas
respecto de s. Por ejemplo,

d2 x
d dx
d dx ds
=
=
dt2
dt dt
dt ds dt
2
d2 x ds
dx d2 s
=
+
.
ds2 dt
ds dt2
Ejemplo 2.4.3. La sustitucion s = et transforma la ecuacion diferencial
dx
= et x en una ecuacion con coeficientes constantes, dx
= x.
dt
ds
Ejemplo 2.4.4. sea R. La sustitucion s = t transforma la ecuacion
2
2
diferencial de segundo orden ddt2x + 2 x = 0 en la ecuacion ddsx2 + x = 0. Se
observa que en esta u
ltima ecuacion no aparecen parametros.
2.5.
Ejercicios
1. Para cada una de las ecuaciones siguientes, determine si es separable,

lineal, exacta o reducible a uno de estos tipos por sustitucion.
42
a) e(t+y+1) dy
= g(t)
dt
= (1 + t) (1 + x)
b) dx
dt
c)
d)
e)
f)
dy
dx
dx
dt
du
dt
d
ds
dy
g) x y cos x sen x dx
=0
2x
y+y x2
2
+ t x x2 + t 1 = 0
t
2t u cos t cos
=0
t2
s
+ = se + 1
h) (x2 + 2 y) dx y dy = 0

2
4 dx 3
i) t ddt2x + dx
=
t
dt
dt
dy
dy
= y 2 ey dx
j ) y x dx
dy
k ) (ey 2xy) dx
= y2
2. Para cada una de las siguientes ecuaciones, halle la solucion general,

y determine las soluciones particulares que satisfagan las condiciones
iniciales que se indican. Por u
ltimo discuta en cada caso la aplicacion
del teorema fundamental de existencia y unicidad de soluciones.
a)
dv
dt
+ 2 (v + t)2 = 0, v(0) = 0. Sugerencia: haga u(t) = v(t) + t.
dy
b) 2 x y dx
= x2 + y 2 ,
y(1) = 0.
c) t dy
+ y = t4 y 3 , y(0) = 0.
dt
d ) (y ex y + 4 y 3 ) dx + (x ex y + 12 x y 2 2 y) dy = 0, y(0) = 2.
e) 2 x y dx + (x2 + 1) dy = 0, y(1) = 14 , y(1) = 0.
f ) x y dx + (x2 + 2 y 2 + 2) dy = 0, y(0) = 0, y(0) = 1.
= 0, x(2) = 14 , x(1) = 1, x(0) = 0.
g) 2 x2 y 3 + x3 y 2 dx
dy
3. Resuelva la ecuacion (t2 + x2 ) dt + t x dx = 0 de dos maneras. Primero
usando la sustitucion v = xt y despues teniendo en cuenta que se puede
escribir como una ecuacion de Bernoulli.
4. Dada la ecuacion (x ln x 2 t x) dt + (t + x) dx = 0, determine si tiene
factores integrantes que dependan solo de t o solo de x. En tal caso,
hallelos y encuentre la integral general de la ecuacion.
5. Resuelva la ecuacion y dx + (y x) dy = 0.
6. Muestre que la ecuacion lineal dx
+ a(t) x = b(t), con a(t) y b(t) fundt
ciones continuas en cierto intervalo J, es reducible a exacta.
dy
+ 4 y = f (x) y(0) = 14 , si
7. Resuelva el problema de valor inicial dx
(
1, 0 x 2
f (x) =
2, 2 < x < .
2.5. EJERCICIOS
43
Esboce un grafico de y(x), se puede aplicar el teorema fundamental

(teorema 1.3.1) a este problema de valor inicial?
8. Sea y = y(x) la solucion del problema de valor inicial
dy
= f (y) x, y(x0 ) = y0 .
dx
Muestre que si x es una solucion de la ecuacion y(x) = 0, entonces x
satisface la relacion
Z 0
1
2
2
x = x0 + 2
dy.
y0 f (y)
9. Pruebe que cualquier funcion y = y(x) definida implcitamente por
1
1
3+y
+ ln
= x + 1
3y 9
y
satisface la ecuacion diferencial
1 dy
y dx
= 3 y y 2 .
10. Muestre que si una ecuacion exacta de la forma

M (x, y) dx + N (x, y) dy = 0
se multiplica por una funcion no nula y diferenciable, en general la
ecuacion resultante no es exacta. No obstante, muestre que si el factor
por el cual se multiplica fuera una funcion potencial de la ecuacion, la
ecuacion resultante si contin
ua siendo exacta, en cada rectangulo donde
el potencial no se anule.
dy
11. Halle la solucion general de dx
= y21x (sugerencia: en lugar de determinar y = y(x), plantee la ecuacion diferencial para x = x(y)).
12. Demuestre que el cambio de variables s = et transforma

2
e2t x = 0 en ddsx2 + x = 0
2
d2 x
dt2
dx
dt
+ b(t) x = 0
13. Demuestre que las ecuaciones de la forma ddt2x + a(t) dx
dt
d2 x
se pueden llevar a la forma ds2 + q(s) x = 0 mediante un cambio de
variables del tipo s = s(t). Determine las funciones s(t) y q(s) en
terminos de las funciones a(t) y b(t).
Respuestas
1.
44
a) separable
e) lineal
b) separable
f ) lineal
i) reducible a Bernoulli
c) separable
g) lineal y exacta
j ) lineal en x
d ) separable
h) ?
k ) exacta
a) v = t + 1 tanh( t + c), < t < . Si v(0) = 0, se tiene

v = t + 1 tanh t.
2.
b) y 2 = x (c + x). Si y(1) = 0, y 2 = x2 + x. Esta ecuacion no define

una solucion y = y(x) en un intervalo que contenga a x = 1
(notese que las hipotesis del teorema fundamental no se cumplen
para x0 = 1, y0 = 0).
c) Ecuacion de Bernoulli. Soluciones: las definidas mediante y 2 t2 (c
t2 ) = 1 y y(t) = 0. Si y(0) = 0, y(t) = 0, t R. Las hipotesis del
teorema fundamental 1.3.1 no se cumplen en t0 = 0, y0 = 0.
d ) exy + 4y 3 x y 2 = c; si y(0) = 2, exy + 4y 3 x y 2 = 3.
e) y =
c
,
(x2 +1)
x R. Si y(1) = 14 , y =
1
.
2(x2 +1)
Si y(1) = 0, y(x) = 0.
f ) y 2 x2 + y 4 + 2y 2 = c. Si y(0) = 0, y 2 x2 + y 4 + 2 y 2 = 0. Si y(0) = 1,
y 2 x2 + y 4 + 2 y 2 = 3.
q
q
129
129
2 ; |y| <
g) x2 + 2 y 2 = c; si x(2) = 14 , x =
2
y
. Si
16
32
q
p
3
. Si x(0) = 0, x(y) = 0,
x(1) = 1, x = 3 2 y 2 , |y| <
2
y R.
q
4
3. x(t) = ct
, 0 < t < 4 c o 4 c < t < 0.
2 t2
4. El factor integrante es x1 . La solucion general es x + t ln x t2 = c.
5.
x
y
+ ln y = c.
R
6. El factor integrante es (t) = e

7. Solucion
(
y(x) =
a(t) dt
1
,
4
1
41 e84x ,
2
0x2
2 < x < .
2.5. EJERCICIOS
45
El lector atento habra notado que la solucion y(x) no es diferenciable

cuando x = 2, en que sentido (ciertamente no en el sentido de la
definicion de solucion dada en 1.2.1) es y(x) solucion del problema de
valor inicial? Un poco de reflexion muestra que es preciso modificar
ligeramente la definicion de solucion del captulo 1 para que exista una
u
nica solucion del problema de valor inicial propuesto.
46
Captulo 3
Aplicaciones de las ecuaciones
diferenciales de primer orden
n el captulo 1 vimos como las ecuaciones diferenciales aparecen de manera natural al intentar modelar fenomenos muy variados, que van desde
la estimacion del tama
no y crecimiento de una poblacion, al estudio del movimiento de un cuerpo que se encuentra sujeto a la accion de un campo
de fuerzas. Nuestro proposito ahora es presentar algunos nuevos ejemplos,
as como retomar algunos de los que se introdujeron en el primer captulo,
una vez que, armados con los metodos de solucion desarrollados en el captulo
2, podemos avanzar mas en la exploracion de estos modelos. Las aplicaciones que presentamos son apenas una peque
na fraccion de las muchas que
podran enumerarse; esperamos sin embargo que con ellas se logre ilustrar
en algo la importancia de las ecuaciones diferenciales en el modelamiento y
comprension del mundo que nos rodea.
3.1.
Procesos de crecimiento y de declinaci

on.
En el captulo 1 presentamos la ecuacion

dx
= a x,
dt
(3.1)
a constante, como la ecuacion que permite modelar el crecimiento de una

poblacion que se multiplica siguiendo la ley de Malthus. En ese caso x =
no de la poblacion en el tiempo t y a era la tasa
x(t) representaba el tama
47
48
3. APLICACIONES
relativa de crecimiento, que, para poblaciones aisladas, es la diferencia entre

la tasas relativas de natalidad y mortalidad y que, en el modelo de Malthus,
se considera constante.
La ecuacion (3.1), usualmente denominada ley de crecimiento exponencial, permite sin embargo modelar muchos otros fenomenos ademas del crecimiento poblacional, incluyendo por ejemplo la desintegracion de substancias
radioactivas y la capitalizacion de intereses compuestos continuamente.
Desintegraci
on radioactiva. Los elementos radioactivos, como el uranio y el
plutonio, se desintegran espontaneamente a una razon constante. En otras
palabras, si x = x(t) representa la cantidad de cierta substancia radioactiva
presente en el instante t, entonces x no se mantiene constante sino que disminuye con el tiempo, de manera que la razon de cambio respecto del tiempo
resulta proporcional a la cantidad de substancia presente en cada instante.
Ello significa que x obedece una ecuacion de la forma (3.1), llamada en ese
caso ley de desintegraci
on radioactiva, siendo a una constante negativa. La
constante = a se conoce como constante de desintegraci
on radioactiva
que es caracterstica de cada elemento. La semivida o periodo de semidesintegracion de una substancia radioactiva es el tiempo necesario para que se
desintegre la mitad de los n
ucleos de una muestra inicial de la substancia.
Datacion en arqueologa. La ley de desintegracion radioactiva es el principio
matematico en el que se basa el conocido metodo de datacion por radiocarbono empleado por primera vez por Willard Libby en 1949. Aunque los detalles tecnicos pueden ser bastante intrincados, los principios fundamentales en
los que se basa el metodo son relativamente simples. Los seres vivos absorben carbono de su entorno de manera que la proporcion entre la cantidad del
isotopo carbono-14 (C14 ) y la del isotopo carbono-12 (C12 ), presentes en un
organismo vivo, es igual a la que se encuentra en la atmosfera. El C14 es un
radioisotopo con una semivida aproximada de 5700 a
nos, que se desintegra
transformandose en nitrogeno. Cuando un organismo muere cesa la absorcion
de carbono y en consecuencia la proporcion del C14 al C12 disminuye con el
tiempo, siguiendo la ley de desintegracion radioactiva. Este hecho ha permitido determinar la edad de restos arqueologicos de origen organico, mediante
la comparacion de la radioactividad de una muestra con la que se estima que
debera haber tenido originalmente.

3.1. PROCESOS DE CRECIMIENTO Y DE DECLINACION.
49
Intereses compuestos continuamente. Uno mas de los contextos en los que

aparece la ecuacion (3.1) es el de la capitalizacion de intereses. En ese caso
x = x(t) representa el capital en una cuenta que paga intereses compuestos
continuamente con una tasa de interes a. El interes compuesto continuamente
se obtiene como extrapolacion del interes compuesto sobre periodos cada vez
mas breves de tiempo. Usualmente las tasas de interes son dadas en terminos
anuales por lo cual el tiempo t debe considerarse en a
nos.
Ejercicios
1. Muestre que la semivida de una substancia radioactiva es independiente
de la cantidad presente inicialmente y que es igual a = ln 2/, donde
es la constante de desintegracion.
2. La poblacion de Cali era de 200 mil habitantes en 1950 (t = 0) y de
1 millon en 1985 (t = 35). Si en cada instante la poblacion creciera
con una rapidez que es proporcional a la poblacion en ese instante,
en que a
no la poblacion de Cali debera alcanzar los 5 millones de
habitantes?
3. Una poblacion duplico su tama
no en 10 a
nos y lo triplico en 20. Segua esta poblacion la ley de Malthus del crecimiento? Justifique su
respuesta.
4. Si un capital A es colocado a una tasa de interes compuesto anual r,
capitalizable n periodos por a
no, entonces al cabo de un tiempo t (en
a
nos) el capital Cn (t) en la cuenta viene dado por la formula
r nt
Cn (t) = A 1 +
.
n
Muestre que si C(t) = lmn Cn (t) entonces C(t) coincide con el
capital que se tendra al cabo de un tiempo t en una cuenta que pague
una tasa de interes anual r compuesto continuamante.
5. Seg
un datos de la National Geographic Society la antig
uedad de muestras de papiro y cuero tomadas del codice conocido como El evangelio
de Judas fue estimada mediante datacion por C14 en alrededor de 1700
a
nos. Si la semivida del C14 es de 5700 a
nos determine que proporcion
del C14 original contenan las muestras del Evangelio de Judas que
fueron analizadas.
50
3. APLICACIONES
6. Cuando un paciente que ha recibido radioterapia muere puede ser necesario tener especiales precauciones con el tratamiento que se de al
cadaver. El Yodo-125 (I125 ) que es empleado en forma de implantes
para tratar ciertos tipos de tumores tiene una semivida de 60 das. Un
paciente tpico presenta una radioactividad de 35 millicuries (mCi) inmediatamente despues de recibir los implantes. Si se considera segura
la cremacion de un cadaver que presente una radioactividad maxima de
1 mCi, determine al cabo de cuanto tiempo puede considerarse seguro
cremar el cadaver de un paciente que muera y haya sido tratadao con
I125 , suponiendo que la u
nica forma de eliminacion del I125 sea a traves
de su desintegracion.
7. Seg
un cierta teora cosmologica en el instante inicial del Universo haba
igual cantidad de atomos de uranio-238 (U238 ), que de uranio-235 (U235 ).
Se estima que en la actualidad la relacion del U238 al U235 es de 6197
a 45. Estime la edad del Universo, teniendo en cuenta que la semivida
del U238 es de 4,51 mil millones de a
nos mientras que el U235 tiene una
semivida de 0,707 mil millones de a
nos.
Respuestas
2. a
no 2020 5. 81,3 % 7. 5,96 miles de millones de a
nos.
3.2.
El modelo de Verhulst
El modelo mas sencillo para representar el crecimiento de una poblacion es

el modelo de Malthus al que nos referimos brevemente en la seccion anterior
y en el captulo 1. El modelo de Malthus permite determinar el tama
no
x = x(t) de una poblacion siempre y cuando la tasa de crecimiento relativo
de la poblacion, x1 dx
, sea constante. En la practica y sobre periodos largos
dt
de tiempo esta suposicion deja de ser realista.
En esta seccion consideraremos la ecuacion de Verhulst, propuesta por
el matematico belga Pierre Francois Verhulst en 1838, para representar el
crecimiento de poblaciones en las que la tasa de creciemiento relativo no
sea constante sino que disminuya a medida que aumente el tama
no de la
poblacion. De acuerdo con el modelo de Verhulst si x = x(t) representa el
tama
no de la poblacion en el tiempo t, entonces la tasa de crecimiento relativo
3.2. EL MODELO DE VERHULST
51
de x esta dada por la formula

1 dx
= a b x,
x dt
donde a y b son constantes positivas. Reescrita en la forma tradicional, la anterior ecuacion es conocida como ecuacion de Verhulst (o ecuacion logstica):
dx
= x (a b x).
(3.2)
dt
El modelo de Verhulst puede verse como una correccion del modelo de Malthus. En efecto, para valores peque
nos de x el termino b x es despreciable
dx
comparado con a y dt = a x (modelo de Malthus). Sin embargo cuando x es
grande el factor b x no puede despreciarse y se hace necesario considerar
una correccion b x en la tasa de crecimiento relativo.
La ecuacion (3.2) es una ecuacion de variables separables que podemos
resolver sin dificultad. Sin embargo tambien es posible obtener informacion
interesante acerca de las soluciones x = x(t) de esta ecuacion sin necesidad
de calcularlas explcitamente.
Para empezar es facil ver que la funcion f (t, x) = x (a b x), esta definida
en cada punto (t, x) de R R y que satisface las hipotesis del teorema fundamental del captulo 1 en R R. Puede por lo tanto garantizarse que para
cada par de n
umeros, t0 R y x0 R, existen un intervalo abierto I R
alrededor de t0 , y una funcion x = x(t) definida en I, tales que x = x(t) es
la u
nica solucion de (3.2) que esta definida en I y que satisface la condicion
x(t0 ) = x0 .
Por otro lado tambien puede verse que las funciones constantes xI (t) = 0
y xE (t) = ab satisfacen la ecuacion (3.2). Estas soluciones, conocidas como
soluciones de equilibrio, admiten una interpretacion demografica interesante:
si una poblacion en cierto momento tuviera el tama
no x = 0 o x = ab , entonces
la poblacion estara en equilibrio demogr
afico, de manera que el tama
no no
cambiara con el tiempo.
Los graficos de xI y xE (figura 3.1) son rectas horizontales que dividen al
plano t, x en tres regiones
n
o
n
a
ao
R1 = (t, x) | < x , R2 = (t, x) | 0 < x <
, R3 = {(t, x) | x < 0} .
b
b
El grafico de cada solucion no constante x = x(t) de (3.2) debera permanecer
confinado a una y solo una de estas regiones pues de lo contrario se intersecara con el grafico de una de las soluciones constantes, contradiciendo as el
teorema fundamental.
52
3. APLICACIONES
R1
xE =
a
b
R2
xI = 0
t
R3
Figura 3.1: Algunas de las soluciones de la ecuacion (3.2)

Consideremos ahora el problema de determinar cuando las soluciones de
(3.2) son crecientes. Como es sabido una funcion derivable es estrictamente
creciente cuando su derivada es positiva. De otro lado, la ecuacion diferencial
(3.2) da una relacion entre la derivada dx
y los valores de la funcion x(t).
dt
Como toda solucion no constante permanece en alguna de las regiones R1 , R2
o R3 se concluye que cada solucion permanece en la region a la que pertenece
la condicion inicial (t0 , x0 ), la que a su turno esta determinada por el valor
que tome x0 . Se tiene entonces que
(i) si x0 > ab , el grafico de la solucion x = x(t), t I, permanece en R1 . En
ese caso x(t) > ab , y se concluye que dx
= x(t) (a b x(t)) < 0 para todo
dt
t I, de forma que la solucion x = x(t) es estrictamente decreciente
en su dominio.
(ii) cuando 0 < x0 < ab el grafico de la solucion x = x(t), t I, esta en R2 .
Esto significa que x(t) (0, ab ), y por lo tanto dx
= x(t) (a b x(t)) > 0
dt
para todo t I. Es decir, la solucion x = x(t), t I, es estrictamente
creciente en su dominio.
(iii) analogamente se demuestra que cuando x0 < 0, la solucion x = x(t), t
I, es estrictamente decreciente en su dominio y su grafico esta contenido
en R3 .
3.2. EL MODELO DE VERHULST
53
La figura 3.1 resume el analisis previo acerca del comportamiento de las

soluciones de la ecuacion (3.2). Vale la pena mencionar algunas interpretaciones demograficas de los resultados obtenidos. La poblacion de equilibrio
xE (t) = ab da un n
umero que puede interpretarse como el tama
no maximo de
la poblacion que un ecosistema dado puede sostener. Si una poblacion, por
alguna razon tiene un tama
no inicial x0 > ab , la poblacion disminuira con el
tiempo, y la disminucion sera asintotica hacia el estado de equilibrio ab . Si por
el contrario, el tama
no inicial no supera el tama
no maximo ab , la poblacion
aumentara asintoticamente con el tiempo acercandose al estado de equilibrio ab . Desde luego, un tama
no inicial x0 < 0 no tiene sentido demografico.
No obstante, la solucion de la ecuacion diferencial (3.2) para el dato inicial
x(t0 ) = x0 existe y tiene sentido hacer consideraciones matematicas sobre
dicha solucion.
Procederemos ahora a determinar de forma explcita las soluciones de la
ecuacion (3.2). En efecto, separando variables se llega a la ecuacion
Z
Z
1
dx =
dt,
x (a b x)
de forma que descomponiendo la fraccion de la izquierda en sus fracciones
parciales e integrando obtenemos
1
x
ln
= t + c,
a
a bx
donde c representa una constante arbitraria. Despejando x en la anterior
expresion se obtiene finalmente la formula
x(t) =
C a ea t
,
1 + C b ea t
donde C = eac . Si imponemos la condicion x(t0 ) = x0 resulta que x0 =

a C ea t0
, de manera que despejando C y reemplazando su valor en la expresion
1+b C ea t0
para x(t) se obtiene
x(t) =
a x0
.
b x0 + (a b x0 )ea(tt0 )
(3.3)
Esta es la u
nica solucion de (3.2) que satisface la condicion x(t0 ) = x0 . El
intervalo de definicion I de x = x(t) depende de x0 . Invitamos al lector a que
lo encuentre explcitamente (ver los Ejercicios).
54
3. APLICACIONES
Ejercicios
1. Si x = x(t) es la solucion de la ecuacion (3.2) que satisface la condicion
x(t0 ) = x0
a) determine el intervalo de definicion de la solucion i) cuando x0 >
y ii) cuando 0 x0 ab .
a
b
b) muestre que si x0 > 0, entonces lmt x(t) = ab , tiene sentido

calcular este lmite si x0 < 0?
2. Suponga que la tasa relativa de crecimiento de una poblacion que crece
siguiendo el modelo de Verhulst es del 2 % cuando el tama
no de la
7
7
poblacion es de 0,5 10 individuos. Si lmt x(t) = 10 , halle las
constantes a y b de la ecuacion de Verhulst y determine el tama
no de
6
la poblacion, x = x(t), teniendo en cuenta que x(0) = 10 .
3. Supongase que una isla es colonizada por inmigracion desde el continente y que en el continente hay un n
umero de especies S que permanece
constante mientras que en la isla el n
umero de especies en el tiempo
t es N (t). La rapidez con la cual las nuevas especies inmigran a la isla y la colonizan es proporcional al n
umero S N (t) de especies del
continente que no se han establecido en la isla, con constante de proporcionalidad h. Por otro lado en la isla las especies se extinguen con
una rapidez proporcional al n
umero de especies presentes, con constante de proporcionalidad k. Escriba la ley de variacion de N y calcule
lmt N (t).
Respuestas
1. a) i) I = t0
1
a
ln
b x0
,
b x0 a
ii) I = R
2. a = 0,04 y b = 0,04 107
3.3.
Ley de Newton del enfriamiento
Sabemos por experiencia que cuando un objeto tiene una temperatura

diferente a la de su entorno, el objeto tiende a enfriarse o a calentarse de
manera que en u
ltimas su temperatura se acerca a la del medio que lo rodea.
3.3. LEY DE NEWTON DEL ENFRIAMIENTO
55
Cual sera entonces la temperatura T (t) de un cuerpo que se deja en un

ambiente cuya temperatura difiere de la suya, una vez haya transcurrido
un tiempo t? Este fenomeno puede modelarse de acuerdo con las leyes de
transferencia de calor de la termodinamica. Bajo ciertas condiciones (como
por ejemplo que la distribucion de la temperatura dentro del cuerpo sea
uniforme), la ley de Newton del enfriamiento se simplifica y puede enunciarse
en los siguientes terminos
La raz
on de cambio de la temperatura T (t) de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura T (t) del cuerpo y
la temperatura Ta del medio que lo rodea.
La anterior proposicion puede escribirse como una ecuacion diferencial para
la variable T = T (t):
dT
= r(T Ta ),
dt
donde r > 0 es una constante de proporcionalidad que es propia del sistema. La anterior ecuacion es lineal (y tambien separable), por lo que puede
resolverse facilmente. Los detalles se dejan al lector.
Ejercicios
1. Una barra de metal se extrae de un horno a 1000 y se pone a enfriar
en un lugar cuya temperatura se mantiene aproximadamente constante a 30. Despues de 10 horas su temperatura descendio a 200.
a) Cuanto tardara la tempertaura en ser igual a 31? y b) seran en
alg
un momento iguales la temperatura de la barra y la del ambiente?
Justifique su respuesta.
2. Un termometro que estaba inicialmente en el interior de una habitacion
se lleva al exterior donde la temperatura es aproximadamente constante
e igual a 15. Despues de un minuto el termometro marcaba 30y
despues de 10 minutos registraba una temperatura de 20. De acuerdo
con la ley de Newton, cual era la temperatura de la habitacion?
Respuestas 1. a) t = 39,49 horas 2. Ta = 31,95
56
3. APLICACIONES
3.4.
El modelo del tanque
Ciertos procesos se pueden imaginar en terminos de un tanque al que estan

entrando y saliendo substancias disueltas en un medio fluido. El resultado
final del proceso dependera de los intercambios netos que se den entre el
tanque y el exterior. La version mas simple de este fenomeno puede describirse
de la siguiente manera:
en el tiempo t una solucion entra a un tanque a una razon ve (t), llamada
caudal de entrada, y que se mide en unidades de volumen por unidad
de tiempo. La solucion que entra al tanque contiene una concentracion
ce (t), de cierta substancia X. Esta concentracion, que se suele medir en
unidades de masa por unidades de volumen, se denominara concentraci
on de entrada. Es posible que en el tanque exista ya alguna cantidad
de la substancia X.
la mezcla es agitada rapidamente en el tanque, de manera que la substancia X se mantiene homogeneamente distribuida dentro del tanque,
con una concentracion c = c(t) en el tiempo t. Finalmente la mezcla sale del tanque a una razon vs (t), conocida como caudal de salida. Como
la mezcla es uniforme, la concentracion cs (t) de X en el fluido que sale
del tanque es igual a la concentracion de X en el tanque, cs (t) = c(t).
Si x = x(t) representa la cantidad total de la substancia X dentro del tanque
en el instante t, quisieramos saber como determinar a x como funcion del
tiempo. El problema puede formularse en los siguientes terminos: bajo el
supuesto de que la substancia X no se crea ni se destruye en el proceso, la
razon neta de cambio de la variable x es igual a la diferencia entre las razones
de entrada y salida de la substancia X. Ahora bien, la razon a la que entra
la substancia al tanque en el instante t es igual al producto del caudal de
entrada por la concentracion de entrada, ve (t) ce (t). Analogamente la razon
a la que sale la substancia del tanque es el producto del caudal de salida por
la concentracion de salida, vs (t) cs (t) = vs (t) c(t). En consecuencia
dx
= ve (t) ce (t) vs (t) c(t).
dt
Las funciones ve (t), ce (t) y vs (t) son datos del problema, sin embargo c(t)
depende de x(t). En efecto, si V (t) representa el volumen total de solucion
3.4. EL MODELO DEL TANQUE
57
en el tanque, entonces
c(t) =
x(t)
.
V (t)
A su vez V (t) puede calcularse teniendo en cuenta que

dV
= ve (t) vs (t),
dt
de donde
V (t) = V (t0 ) +
(ve (s) vs (s)) ds.

t0
Teniendo en cuenta la anterior formula para V (t) tenemos finalmente una

ecuacion diferencial (lineal) que permitira determinar a x:
dx
vs (t)
= ve (t) ce (t)
x.
dt
V (t)
Ejercicios
1. En una casa peque
na con un volumen interior de 100 metros c
ubicos y
que se encuentra cerrada, se deja funcionando una estufa de gas que por
combustion incompleta produce altos niveles de monoxido de carbono,
CO. En el momento en el que la concentracion de CO dentro de la casa
llegaba a 1000 partes por millon (ppm), que puede producir la muerte
en pocas horas, se suspende la combustion de la estufa y se permite la
circulacion de aire proveniente del exterior, con un contenido de CO de
6 ppm. El aire entra y sale de la casa a razon de 10 metros c
ubicos por
minuto. Suponiendo una mezcla homogenea, determine cuanto tiempo
debera esperarse para que la concentracion de CO dentro de la casa
sea se reduzca a 9 ppm, que se considera segura para la salud humana.
Cual sera la concentracion de CO en la casa cuando t ?
2. A un tanque que contena 400 litros de agua pura se bombea una solucion de agua-sal que contiene 0.05 kg de sal por litro, a una razon
de 8 litros por minuto. La mezcla homogeneizada sale con la misma
rapidez. El proceso se interrumpe al cabo de 50 minutos y a continuacion se bombea agua pura a la misma razon de 8 litros por minuto
mientras la mezcla continua saliendo a la misma velocidad. Determine:
a) la cantidad de sal en el tanque al cabo de los primeros 50 minutos,
58
3. APLICACIONES
b) la cantidad de sal despues de 100 minutos, c) esboce la grafica de la

solucion.
3. Considerese un tramo del Ro Cauca desde un punto antes de Cali (digamos el Paso de la Balsa) hasta un punto despues de Cali (digamos
la Laguna de Sonso) como un tanque con un volumen de 60 millones
de metros c
ubicos en el cual hay una concentracion de contaminantes
(detergentes y toxicos de uso domestico, desechos industriales, etc.) del
0,00001 %. Supongase que a partir de t = 0 entra agua con una concentracion de contaminantes del 0,001 % a razon de 1200 m3 /seg y que sale
igual cantidad de agua bien mezclada. a) Cual sera la concentracion
de contaminantes en el ro al cabo de t minutos? b) Cuanto tardara la
concentracion en elevarse al 0,0001 %? c) Si las condiciones persisten,
que pasara cuando t ?
4. Una fabrica esta situada cerca de un ro con caudal constante de 1000
m3 /s que vierte sus aguas por la u
nica entrada de un lago con un
3
volumen de 1000 millones de m . Suponiendo que la fabrica empezo a
funcionar el 1 de enero de 1993, y que desde entonces, dos veces por da,
de 4 a 6 de la ma
nana y de 4 a 6 de la tarde, se bombean contaminantes
al ro a razon de 1 m3 /seg y que el lago tiene una salida de 1000 m3 /seg
de agua bien mezclada, esboce la grafica de la funcion x = x(t) que
representa la contaminacion en el ro al cabo de t das y en particular
calcule a cuanto ascendera esta contaminacion al cabo de: a) un da,
b) un mes (30 das) y c) un a
no (365 das).
Respuestas
1. t 58 minutos; a largo plazo c 6 ppm
2. a) 20(1 e1 ) 12,64 kg, b) 20 e1 (1 e1 ) 4,65 kg.
3. a) c(t) = 107 (100 99 e0,00002 t ) b) 0,0001 % c) c(t) 0,001 %.
4. Suponiendo una contaminacion constante (promediando los dos bombeos diarios de contaminacion): a) 0,0014 %, b) 0,012 % c) 0,146 %
3.5. CAIDA DE CUERPOS CERCA DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA.
3.5.
59
Cada de cuerpos cerca de la superficie

de la Tierra.
En el captulo 1 discutimos algunas formas de representar la cada vertical de un cuerpo cerca de la superficie de La Tierra. En dicha discusion
adoptamos un eje vertical de coordenadas con direccion positiva apuntando
hacia arriba y en el caso de cada en un medio resistivo consideramos que
sobre el cuerpo actuaban la fuerza de la gravedad fW = m g y la fuerza de
resistencia o friccion fR que se opone al movimiento. Si v = v(t) es la velocidad del cuerpo en el tiempo t la segunda ley de Newton conduce entonces
a la ecuacion
dv
m
= m g + fR .
(3.4)
dt
Cuando un cuerpo se mueve en un medio fludo como aire o agua, la direccion
de la fuerza de friccion que ejerce el medio es la opuesta de la direccion de
la velocidad v, mientras que la magnitud de la friccion aumenta con la la
rapidez del cuerpo (ver figura 3.2).
fR
Figura 3.2: fR y su linealizacion

La fuerza de friccion se suele aproximar por su linealizacion fR (v)
fR (0) + fR0 (0) v. Escribiendo = fR0 (0) y como fR (0) = 0 se tiene la ley de
fricci
on viscosa fR (v) = v, que, al ser reemplazada en la ecuacion (3.4),
da lugar a la ecuacion diferencial lineal del captulo 1
dv
+ v = g
dt m
(3.5)
60
3. APLICACIONES
Ejemplo 3.5.1. Un hombre que salta en paracadas desde una gran altura y
partiendo del reposo, abre su paracadas 10 segundos despues de saltar. Si v
es la velocidad del paracaidista, entonces la resistencia del aire sera numericamente igual a 15 v con el paracadas cerrado e igual a 240 v con el
paracadas abierto. Considerando al hombre y su paracadas como una masa
puntual de 80 kg y suponiendo que las u
uan sobre el
paracaidista son la de la gravedad y la de resistencia ejercida por el aire, determinar la velocidad v = v(t) del paracaidista en cualquier instante t previo
a su aterrizaje. En particular determinar v(10) y v(20).
Soluci
on. Tomamos el origen de coordenadas en la superficie de la Tierra.
Para 0 < t < 10 tenemos
dv 15
+ v = g.
dt 80
Como ademas v(0) = 0 concluimos que
v(t) =
3t
16 g
1 e 16 ,
3
0 t 10.
Tenemos entonces
16 g
15
8
1e
44,25 m/s.
v(10) =
3
Consideremos ahora t 10. Para esos valores de t la funcion v = v(t) satisface
la ecuacion
dv 240
+
v = g.
dt
80
Como ademas v(10) 44,25 m/s concluimos que
g g
v(t) = +
44,25 e3(t10) , 10 t.
3
3
Entonces v(20) 3,27 m/seg. La figura 3.3 es un bosquejo de la solucion
v(t), t 0.
Ejercicios
1. Suponga que la velocidad v = v(t) con la que cae un cuerpo de 1 g
de masa satisface la ecuacion diferencial (3.5). Halle la constante
suponiendo que lmt v(t) = 400 cm/s.
3.5. CAIDA DE CUERPOS CERCA DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA.
61
10
20
3.27
44.25
Figura 3.3: v(t) durante el descenso en paracadas

2. Un cuerpo de 25 kg se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 20 m/s. Si la friccion ejercida por el medio es igual a 5 v
donde v = v(t) es la velocidad del cuerpo en el instante t, y se supone
que las u
uan son la gravedad y la friccion, determine durante cuanto tiempo permanece ascendiendo el cuerpo. Cual
es la altura maxima alcanzada?
3. Un cuerpo de masa m cae desde el reposo en un medio que opone
una fuerza de friccion proporcional al cuadrado de la rapidez. Es decir,
|fR (v)| = k v 2 para alguna constante de proporcionalidad k. Plantee y
resuelva el problema de valor inicial para la velocidad v = v(t) y halle
ademas lmt v(t).
Respuestas
1. =
g
400
2,45 dinas seg/cm
2. t = 5 ln (4/g + 1) 1,71 seg; la altura alcanzada es de 16,13 metros.

Fuerza arquimediana de boyancia Cuando un cuerpo cae en un medio
relativamente denso se hace necesario considerar, ademas de la gravedad y
la friccion, el empuje o fuerza de boyancia. Esta fuerza esta descrita por el
conocido como
Principio de Arqumedes: Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado.
62
3. APLICACIONES
Ejercicio
1. Una esfera de masa 5000 kg y volumen 4
m3 y un cilindro de 4000 kg
3
y m3 de volumen se dejan caer desde el reposo sobre la superficie de
un lago. Las fuerzas de friccion ejercidas por el agua sobre la esfera y
el cilindro son respectivamente iguales a ve y vc , donde ve y vc
son las velocidades respectivas y > 0 es una constante. Suponiendo
que las u
nicas fuerzas que obran son la fuerza de la gravedad, la fuerza
de friccion y la fuerza arquimediana de boyancia ejercida por el agua,
determine las velocidades que adquieren la esfera ve = ve (t) y el cilindro
vc = vc (t), t segundos despues de iniciado el descenso, cual de los dos
objetos llegara primero al fondo?
Respuesta v(t) = A(1ekt ), esfera: A = Ae = 1000g
(154), k = ke =
3
1000g
; cilindro: A = Ac = (4 ), k = kc = 4000 . Como |ve (t)| < |vc (t)|

5000
para todo t > 0, el cilindro llega primero al fondo.
3.6.
Cada en un potencial gravitatorio variable
La fuerza gravitatoria que ejerce un cuerpo sobre otro no es constante sino

que depende de la distancia entre los cuerpos. Seg
un la ley de la gravitacion
universal la magnitud de esta fuerza es inversamente proporcional al cuadrado
de dicha distancia y su direccion es la de la lnea que une a los cuerpos. En el
caso de cuerpos que se lanzan desde La Tierra y a una gran altura, como por
ejemplo una nave espacial, se hace necesario tener en cuenta la dependencia
de la fuerza de la gravedad respecto de la altura alcanzada por el cuerpo.
Consideremos un objeto que se lanza verticalmente desde la superficie
terrestre, y un eje vertical de coordenadas z, con el origen sobre la superficie
de La Tierra, y cuya direccion positiva sea la que apunta del centro de La
Tierra hacia la superficie. En ese caso la fuerza que ejerce el campo gravitatorio terrestre sobre el objeto, cuando este se encuentre a una distancia z
sobre la superficie, es igual a
Fg =
m g R2
,
(R + z)2
3.7. TRAYECTORIAS ORTOGONALES
63
donde m es la masa del cuerpo, R es el radio de La Tierra y g es la aceleracion

de la gravedad en la superficie. En ausencia de otras fuerzas, la altura z = z(t)
del objeto sobre la superficie obedecera a la ecuacion
m
d2 z
m g R2
=
.
dt2
(R + z)2
Esta es sin embargo una ecuacion de segundo orden. En los Ejercicios que
siguen se indica como puede resolverse.
Ejercicios
1. Sea v = v(z) = v(z(t)) la velocidad de un cuerpo que se lanzo desde La
Tierra, cuando el cuerpo se encuentre a una altura z sobre la superficie.
Determine una ecuacion diferencial para v como funcion de z, si la
u
nica fuerza que act
ua sobre el cuerpo es la de la gravedad terrestre
2
dz
(sugerencia: tenga en cuenta que dz
= v, ddt2z = dv
y dv
= dv
= v dv
).
dt
dt
dt
dz dt
dz
2. Determine la velocidad inicial mnima v0 con la cual debe ser lanzado
un objeto desde La Tierra para garantizar su no retorno (este valor es
conocido como velocidad de escape).
Respuestas 1. v
3.7.
dv
dz
gR
= (R+z)
2. 11,1 km/s.
2 ,
Trayectorias ortogonales
En algunos problemas geometricos y fsicos se necesita conocer a las curvas que se intersequen ortogonalmente en cada punto con las curvas de una
familia dada por una ecuacion del tipo
f (x, y, c) = 0,
(3.6)
donde c representa una constante arbitraria.

Si y = y(x) es una de las curvas de la familia descrita por (3.6), entonces
para alguna constante fija c debe tenerse
f (x, y(x), c) = 0,
(3.7)
64
3. APLICACIONES
Figura 3.4: Curvas que se intersecan ortogonalmente

para todo x en el domio de y. En este caso, derivando (3.7) con respecto de
x obtenemos
f
f dy
+
= 0.
x y dx
Geometricamente la interpretacion de la anterior identidad es que la pendiente de la recta tangente a la curva y = y(x) en el punto (x, y(x)), esta dada
por
f
(x, y(x), c)
dy
x
m=
= f
.
(3.8)
dx
(x, y(x), c)
y
Supongamos ahora que la constante c pueda despejarse de (3.6), en terminos
de x y y. En ese caso, reeplazando en (3.7), se obtiene una expresion para la
pendiente m, que depende u
nicamente del punto (x, y) y no de la constante
c.
Ahora bien, si y = y(x) es una curva que, en cada punto (x, y) se interseca ortogonalmente con los correspondientes miembros de la familia (3.6),
entonces la pendiente m de la recta tangente a y = y(x) en el punto (x, y(x))
dy
= m = m1 , de donde concluimos que las
satiface m m = 1. Es decir, dx
trayectorias ortogonales satisfacen la ecuacion diferencial
dy
=
dx
f
y
f
x
(x, y, c (x, y))

(x, y, c (x, y))
(3.9)
65
Ejemplo 3.7.1. Buscaremos las trayectorias ortogonales a la familia de

parabolas x cy 2 = 0. Siguiendo los pasos descritos (diferenciar, despejar,
reemplazar), obtenemos
1 2cy
dy
= 0,
dx
c=
x
,
y2
dy
y
=
.
dx
2x
Esta u
ltima es pues una ecuacion diferencial que satisfacen todas las parabolas de la familia dada. Las trayectorias ortogonales deben entonces satisfacer
la ecuacion
dy
2x
= ,
dx
y
que tiene por soluciones a las elipses de la familia
y 2 + 2x2 = k 2 ,
k constante.
Estas son entonces las trayectorias ortogonales pedidas.
Figura 3.5: Ejemplo de una familia de curvas ortogonales a una familia dada
Ejemplo 3.7.2. En electrostatica el campo electrico 2dimensional E que
genera una partcula de carga q y que se encuentra ubicada en el punto (h, k),
esta dado por
E = ,
66
3. APLICACIONES
donde es el potencial electrostatico,

p
(x, y) = k ln (x h)2 + (y k)2 ,
siendo k una constante proporcional a la carga de la partcula. En un sistema compuesto por m partculas cargadas, ubicadas en los puntos (xj , yj ),
j = 1, , m, el potencial electrostatico sera la suma de los potenciales electrostaticos correspondientes a cada partcula por separado:
(x, y) =
m
X
q
kj ln (x xj )2 + (y yj )2 .
j=0
Las curvas (x, y) = c, c constante, son las llamadas curvas equipotenciales, mientras que las trayectorias ortogonales asociadas son conocidas como
lneas de corriente. Las lneas de corriente son tangentes al campo electrico y
representan la trayectoria que seguira una partcula cargada que se encuentre
sujeta a la accion del campo electrico.
En el caso del campo electrico generado por una sola partcula, situada
digamos en el origen de coordenadas, es facil ver que las lneas equipotenciales
son crculos concentricos con centros en el origen, mientras que las lneas de
corriente seran las lneas rectas que pasan por el origen.
Consideremos ahora el caso de un sistema de dos partculas con cargas
identicas, situadas en los puntos (a, 0) y (a, 0). El potencial electrostatico
del sistema esta dado por
(x, y) =
k
ln (x a)2 + y 2 (x + a)2 + y 2 .
2
De acuerdo con (3.9), las lneas de corriente en este caso corresponden a

las soluciones de la ecuacion diferencial
y (x2 + y 2 + a2 )
dy
=
,
dx
x (x2 + y 2 a2 )
que resulta ser difcil de resolver explcitamente. Podramos sin embargo trazar los graficos de las soluciones empleando metodos numericos. En la figura
3.6 se ilustran las lneas equipotenciales (azules) y las lneas de corriente
(rojas).
67
Figura 3.6: Lneas de corriente y lneas equipotenciales para un sistema de

dos partculas
Ejercicios
1. En cada caso halle las trayectorias ortogonales a la familia de curvas
que se da (c denota una constante cualquiera):
a) y 2 x2 = c
b) x2 + y 2 =
cx
c) y = c ex
d ) ex cos y =
c
2. En cada uno de los siguientes casos determine las curvas que satisfacen
las condiciones requeridas
a) Cada una de las rectas normales a la curva pasa por el origen.
b) La curva pasa por el origen y longitud del arco desde el origen a un
punto cualquiera de la curva es igual al doble de la raz cuadrada
de la abscisa de ese punto.
3. Muestre que las curvas equipotenciales asociadas al campo electrico
que genera una u
nica partcula son crculos concentricos alrededor de
la partcula, y que las lneas de corriente son lneas rectas.
68
3. APLICACIONES
Respuestas
1.
a) x y = k
2.
a) x2 + y 2 = c.
b) x2 + y 2 =
ky
b) y = (arc sen
c) y 2
=
2x + k
x+
x x2 )
d ) ex sen y =
c.
Captulo 4
M
etodos cualitativos y m
etodos
num
ericos en ecuaciones
diferenciales
Es equivocado pensar que el estudio de las ecuaciones diferenciales se reduce a encontrar artificios de calculo para obtener soluciones explcitas. En
el captulo 2 presentamos una seleccion de tecnicas que permiten resolver
ciertas ecuaciones diferenciales de primer orden, aunque por supuesto la lista no es exhaustiva: existen tratados que contienen tablas de soluciones de
ecuaciones diferenciales, similares a las tablas de antiderivadas (ver por ejemplo [5] en las referencias bibliograficas al final de este captulo). Sin embargo
la pericia para resolver ecuaciones diferenciales, entendida en el sentido de
obtener formulas para las soluciones, ha ido perdiendo importancia a medida que los computadores se han popularizado y simultaneamente fueron
haciendo su aparicion programas de software especializados en computaci
on
simbolica. La tendencia actual es dejar al computador las tareas de calculo.
Programas como MuPad, Mathematica o Maple, permiten resolver casi todas
las ecuaciones diferenciales que uno pudiera resolver de manera explcita con
las tecnicas conocidas.
Sin restarle importancia a este tipo de programas debe quedar claro que
ni el mas refinado de los programas de software ni el mas ingenioso de los matematicos pueden resolver todas las ecuaciones diferenciales o siquiera las
mas importantes de ellas, en terminos de funciones elementales. El problema
mas que de habilidad es de principio. Por ejemplo no se conocen soluciones
69
70
4. METODOS
CUALITATIVOS Y NUMERICOS
clasicas de ecuaciones en apariencia tan simples como la ecuacion

dx
1
= +t
dt
x
(consultar por ejemplo [4]). La b
usqueda de recetas para resolver todas las
ecuaciones diferenciales en terminos de funciones elementales es una b
usqueda sin esperanzas. Ante este hecho se presentan algunas alternativas: los
metodos cualitativos, los metodos numericos, y los metodos de aproximacion.
No es parte de los objetivos de estas notas un estudio detallado de estos
temas, pero si quisieramos ilustrarlos en algunos casos particulares.
4.1.
M
etodos Cualitativos
En muchos problemas mas que calculos cuantitativos puntuales lo que

interesa es el comportamiento cualitativo de las soluciones en terminos de
las condiciones iniciales o de los valores de ciertos parametros. Saber que
una solucion es creciente, que es concava o que tiene un lmite en el infinito
puede ser de ayuda en la comprension de un modelo. Ocurre que en ciertos
casos es posible obtener este tipo de informacion sin necesidad de resolver
explcitamente la ecuacion diferencial.
4.1.1.
El modelo de Verhulst
Para empezar vamos a resumir los principales resultados obtenidos en el

captulo 3 acerca del modelo de Verhulst,
dx
= x (a b x).
dt
(4.1)
Sabemos que la ecuacion (4.1) satisface las hipotesis del teorema fundamental
1.3.1, tomando J = (, ) y = (, ), que las funciones constantes
xE (t) = ab y xI (t) = 0 son soluciones (soluciones de equilibrio), cuyas graficas
son rectas horizontales que dividen al plano tx en tres regiones,
o
n
n
ao
a
y R3 = {(t, x) | x < 0} ,
R1 = (t, x) | < x , R2 = (t, x) | 0 < x <
b
b
de manera tal que cada una de las graficas de las soluciones no constantes
permanece confinada a una y solo una de estas tres regiones (ver figura 4.1).

4.1. METODOS
CUALITATIVOS
71
x=
a
2b
Figura 4.1: Concavidad de las soluciones de la ecuacion (3.2)

Mas a
un, fue posible determinar en que casos las soluciones son crecientes,
y cuando son decrecientes, dependiendo de las condiciones iniciales que se
satisfagan.
El objetivo principal de esta seccion es mostrar como es posible obtener
a
un mas informacion acerca de las soluciones x = x(t) de la ecuacion (4.1),
sin necesidad de recurrir a formulas explcitas para las soluciones. Podemos
por ejemplo determinar los tipos de concavidad de las soluciones, estudiando
la segunda derivada de x respecto de t. En efecto, si x = x(t) satisface la
ecuacion (4.1) podemos derivar esta relacion con respecto de t y as obtener
d2 x
d
dx
2
=
a
x
b
x
= (a 2b x)
.
2
dt
dt
dt
(4.2)
Supongase ahora que x = x(t) es una solucion de la ecuacion de Verhulst

(4.1), que en un cierto punto t0 satisface la condicion x(t0 ) = x0 . De manera
analoga al analisis que se hizo en el captulo 3 consideraremos varios casos,
dependiendo de cual sea el valor de x0 :
Si x0 > ab , sabemos que la grafica de la solucion x = x(t), t I
esta contenida en R1 y que es estrictamente decreciente. Esto significa
< 0 se sigue,
que ab < x(t), y por ello a 2b x (t) < 0. Como ademas dx
dt
d2 x
reemplazando en la ecuacion (4.2), que dt2 > 0. Por lo tanto x(t) es
concava hacia arriba.
4. METODOS
72
Si 0 < x0 < ab , vimos en el captulo 3 que 0 < x(t) < ab y que dx

> 0.
dt
Teniendo en cuenta la relacion (4.2) se puede ver que x(t), t I, es
a
< x(t) < ab , mientras
una funcion concava hacia abajo siempre que 2b
a
que es concava hacia arriba si 0 < x(t) < 2b .
Analogamente, si x0 < 0, se demuestra que la solucion x = x(t), t I,
es estrictamente decreciente y concava hacia abajo.
La figura 4.1 resume el analisis del crecimiento y de los tipos de concavidad
de las soluciones de la ecuacion de Verhulst. Tal como se se
nalo en el captulo
3, el intervalo I donde esta definida la solucion x = x(t) que satisface una
condicion de la forma x(t
0 ) = x0 depende
de t0 y de x0 . Por ejemplo, si t0 = 0
b x0 a
a
1
y x0 > b , entonces I = a ln b x0 , , mientras que I = (, ) siempre
que 0 x0 ab , independientemente de t0 . Adicionalmente, una vez se
obtienen las soluciones en forma explcita (por ejemplo mediante separacion
de variables) puede calcularse el lmite de las soluciones, lmt x(t) = ab ,
siempre que x0 > 0.
4.1.2.
Ecuaciones diferenciales aut

onomas
Las ideas que se emplearon para analizar la ecuacion de Verhulst pueden

usarse para tratar una clase relativamente amplia de ecuaciones diferenciales,
las llamadas ecuaciones autonomas.
Definici
on 4.1.1. Diremos que una ecuacion diferencial de primer orden es
autonoma si es de la forma
x0 = f (x),
(4.3)
donde f : R es una funcion de valor real definida en un intervalo abierto
.
Por ejemplo la ecuacion de Verhulst (4.1) es autonoma, mientras la ecuacion diferencial x0 = 2 t x no lo es. Notese que para una ecuacion autonoma
las condiciones del teorema fundamental de existencia y unicidad de soluciones se reducen a exigir que la funcion f (x) tenga derivada continua en , de
modo que en adelante supondremos valido el siguiente supuesto,
Supuesto 4.1.1. La funcion f (x) de la ecuaci
on (4.3) tiene derivada continua en el intervalo abierto .

4.1. METODOS
CUALITATIVOS
73
Como notamos hace un momento, dados t0 R y x0 el anterior

supuesto garantiza la existencia de una u
nica solucion de la ecuacion (4.3),
definida sobre cierto intervalo I R, y que satisface la condicion inicial
x(t0 ) = x0 . Este intervalo I puede siempre escogerse de manera que sea
maximal, en el sentido de que sea el mayor intervalo donde esta definida la
solucion del problema de valor inicial. Por ejemplo, el intervalo maximal de
definicion del problema de valor inicial, x0 = x2 , x(1) = 1, es (0, ), aunque
la solucion x(t) = 1/t tambien esta definida en cualquier subintervalo de
(0, ). En adelante cuando nos refiramos al intervalo donde esta definida la
solucion de un problema de valor inicial siempre se considerara el intervalo
maximal.
Definici
on 4.1.2. Las soluciones constantes x(t) = c, t R, de la ecuacion
(4.3) se denominan soluciones de equilibrio o simplemente equilibrios de la
ecuacion.
Interpretando una ecuacion diferencial como la descripcion de un sistema
dinamico, los equilibrios son aquellos estados en los que el sistema no cambia
con el tiempo. Supongamos ahora que x(t) = c es un equilibrio de la ecuacion
autonoma (4.3). En ese caso x0 (t) = 0 y como x0 (t) = f (x(t)) = f (c), se sigue
que f (c) = 0. En otras palabras las soluciones de equilibrio corresponden a
los valores de c para los cuales f (c) = 0. Por ejemplo en el modelo de Verhulst
(4.1) las soluciones de equilibrio se obtienen resolviendo la ecuacion f (x) =
x (a b x) = 0, de donde resultan los equilibrios xE (t) = ab y xI (t) = 0.
Teorema 4.1.1. Las soluciones de la ecuaci
on (4.3) son, o bien soluciones
de equilibrio, o funciones estrictamente monotonas.
Demostraci
on. Como toda funcion diferenciable y no monotona debe tener
al menos un punto crtico (esto es, puntos donde la derivada sea nula), para probar el teorema bastara con demostrar que si una solucion x(t) de la
ecuacion (4.3) tiene alg
un punto crtico, entonces dicha solucion tiene que ser
constante. Sea pues x = x(t) una solucion de (4.3) definida en un intervalo
maximal I y supongamos que x0 (te ) = 0 para cierto te I. En ese caso y
como para todo t I, x0 (t) = f (x(t)), se sigue, evaluando en t = te , que
f (x(te )) = 0. En consecuencia si xe = x(te ) tenemos que la funcion constante y(t) = xe , t R, es una solucion de equilibrio de la ecuacion (4.3).
Tendramos entonces que x(t) y y(t) son ambas soluciones de la ecuacion
(4.3) y que ambas satisfacen la condicion x(te ) = xe . Teniendo en cuenta el
4. METODOS
74
b b+
x
x
Figura 4.2: Las soluciones x(t) y x(t).

teorema fundamental de existencia y unicidad de soluciones 1.3.1 se concluye
que x(t) = y(t) = xe .
Por supuesto el anterior teorema no es valido en el caso de ecuaciones
2
no autonomas. Por ejemplo la funcion x = et , que, como el lector puede
facilmente verificar, no es ni constante ni monotona, es sin embargo solucion
de la ecuacion x0 = 2 t x en el intervalo I = (, ).
Se recordara como en el caso de la ecuacion de Verhulst que tratamos
hace poco, fue necesario resolver de manera explcita la ecuacion para poder
determinar los intervalos maximales donde las soluciones estaban definidas.
El siguiente resultado arroja informacion que puede ser de utilidad para obtener el intervalo maximal de definicion de soluciones de ecuaciones autonomas,
a
un sin calcular explcitamente tales soluciones.
Teorema 4.1.2. Sean f (x) una funcion definida en el intervalo = (, ),
x = x(t) una solucion de la ecuaci
on (4.3), e I = (a, b) el intervalo maximal
de definicion de x(t). Entonces cada uno de los lmites
lm x(t)
ta+
lm x(t)
tb
debe existir (aunque pueden ser iguales a ). Mas a

un, si lmta+ x(t)
entonces a = , mientras que si lmtb x(t) debe tenerse b = .
Demostraci
on. Los lmites mencionados deben existir, pues de acuerdo con
el teorema 4.1.1 x es monotona. La figura 4.2 ilustra el caso en que x es estrictamente creciente. Para fijar ideas consideremos en efecto el caso en el que

4.1. METODOS
CUALITATIVOS
75
x es creciente y supongamos que B = lmtb . El teorema fundamental

de existencia y unicidad establece la existencia de una solucion x = x(t) que
satisface x(b) = B. Ademas dicha solucion debe estar definida en un intervalo
abierto que contiene a b, en particular x debe estar definida en un intervalo de
la forma (b, b + ) para cierto > 0. Puede entonces construirse una solucion
y = y(t), definida en (a, b + ), de acuerdo con la siguiente formula:
x(t) si a < t < b,

y(t) = B
si t = b,
x(t) si b < t < b + .

En efecto, como y(t) coincide con x(t) en (a, b) y con x(t) en (b, b+), se tiene
que y = y(t) es solucion en dichos intervalos. De otro lado, y es derivable en
t = b y y 0 (b) = f (y(b)) puesto que
lm y 0 (t) = lm f (x(t)) = f (B) = lm+ f (
x(t)) = lm+ y 0 (t).
tb
tb
tb
tb
De donde y 0 (b) = f (B) = f (y(b)). Dado que el intervalo I = (a, b) es maximal

se concluye que B = o B = . Analogamente se demuestra que si a 6= ,
entonces lmta+ x(t) = o lmta+ x(t) = .
Ejemplo 4.1.1. Como ilustracion consideremos de nuevo la ecuacion de
Verhulst x0 = x (ab x), a, b > 0. En este caso f (x) = x (ab x) esta definida
en el intervalo = (, ), de manera que, en la notacion del teorema
4.1.2, = y = . Para 0 < x0 < ab y t0 (, ) dados, sabemos
que si x = x(t), t I = (c, d), es la solucion que satisface la condicion
x(t0 ) = x0 , entonces la grafica de x debe estar contenida en la franja R2
(ver figura 4.1), en otras palabras 0 < x(t) < ab para todo t (c, d). De
all que si B = lmtd x(t) deba tenerse 0 B ab . A la luz del teorema
4.1.2 podemos concluir que si I = (c, d) es el intervalo maximal de definicion
de x, entonces d = . Igualmente se muestra que c = , de donde se
sigue, sin necesidad de recurrir a expresiones explcitas para las soluciones,
que el intervalo maximal de definicion de x es I = (, ). De otro lado
si tomaramos por ejemplo x0 > ab , el teorema 4.1.2 nos permitira establecer
que la solucion correspondiente esta definida en un intervalo de la forma
(, d), pero no nos permitira en cambio determinar el valor de d. Que se
puede decir cuando x0 < 0?
4. METODOS
76
Teorema 4.1.3. Si x = x(t) es una solucion de la ecuaci

on (4.3) y o bien
lmt x(t) = c o bien lmt x(t) = c, para un cierto c , entonces la
funcion x(t) = c, t R, debe ser una solucion de equilibrio.
Demostraci
on. Todo lo que necesitamos probar es que f (c) = 0. Supongamos
por el contrario que, por ejemplo, f (c) > 0. En ese caso deben existir n
umeros
> 0 y > 0 tales que f (x) > > 0 si |x c| < . Como lmt x(t) = c,
podemos escoger un n
umero t0 R tal que |x(t) c| < siempre que t t0 .
De otro lado y teniendo en cuenta el teorema fundamental del calculo,
Z t
Z t
0
x(t) = x(t0 ) +
x () d = x(t0 ) +
f (x()) d,
t0
t0
de donde se seguira que

x(t) > x(t0 ) + (t t0 ) ,
siempre que t t0 . Esto claramente implicara lmt x(t) = , contradiciendo as nuestra hipotesis lmt x(t) = c. A una contradiccion analoga se
llega si suponemos f (c) < 0.
Ejemplo 4.1.2. Una vez mas consideremos la ecuacion (4.1). Sabemos que
si x = x(t), t I, es la solucion que satisface x(t0 ) = x0 , con 0 < x0 < ab ,
entonces 0 < x(t) < ab para todo t I y ademas I = (, ). Como
ademas x(t) es creciente, podemos concluir, empleando el teorema 4.1.3, que
a
lm x(t) = .
t
b
Con argumentos similares puede mostrarse que el anterior resultado tambien es valido cuando x0 > ab . Ya en el captulo 3 habamos obtenido estos
resultados, pero recurriendo a las soluciones en forma explcita.
4.1.3.
Equilibrios y estabilidad
Definici
on 4.1.3. Un equilibrio c de la ecuacion diferencial (4.3) es estable
si todas las soluciones x = x(t) de la ecuacion (4.3) que en alg
un instante t0
toman valores x(t0 ) suficientemente cercanos a c, permanecen proximas a c
a partir de ese instante. En terminos mas precisos, dado cualquier n
umero
> 0 existe un n
umero > 0, = (), tal que
|x(t0 ) c| <
implica
|x(t) c| < ,
siempre que t > t0 .

4.1. METODOS
CUALITATIVOS
77
Si adicionalmente lmt x(t) = c, siempre que x(t0 ) este suficientemente

cerca de c para alg
un instante inicial t0 , se dice que el equilibrio x(t) = c
es asintoticamente estable. A los equilibrios que no son estables se les llama
equilibrios inestables.
Ejemplo 4.1.3. x(t) = 0 es el u
nico equilibrio de la ecuacion x0 = x.
Facilmente vemos que la solucion de esta ecuacion que satisface la condicion x(t0 ) = x0 es la funcion x(t) = x0 e(tt0 ) . Independientemente de la
cercana de x0 a 0 vemos que
(
lm x(t) = lm x0 ett0 =
si x0 > 0
si x0 < 0,
de manera que x(t) = 0 es un equilibrio inestable.

Ejemplo 4.1.4. x(t) = 0 es una solucion de equilibrio de la ecuacion x0 =
x. En este caso la solucion que satisface la condicion x(t0 ) = x0 es la funcion
x(t) = x0 e(tt0 ) . Se observa que |x(t)| < x0 si t > t0 y que, independientemente del valor de x0 , lmt x(t) = 0. Podemos concluir que x(t) = 0 es un
equilibrio asintoticamente estable.
Ejemplo 4.1.5. Generalizando los ejemplos anteriores vemos que x(t) = 0
es el u
nico equilibrio de la ecuacion x0 = a x y que dicho equilibrio es estable
si a < 0 e inestable si a > 0 (ver figuras 4.3 y 4.4).
Figura 4.3: El equilibrio inestable
Figura 4.4: El equilibrio estable x(t) =
x(t) = 0 de la ecuacion x0 = a x, a < 0.
0 de la ecuacion x0 = a x, a > 0.
78
4. METODOS
Ejemplo 4.1.6. Volviendo a la ecuacion de Verhulst (4.1), sabemos que

xE (t) = ab , t (, ), es un equilibrio. Si x = x(t) es la solucion que
satisface la condicion x(t0 ) = x0 , x0 > 0, sabemos que lmt x(t) = ab , de
donde se sigue que xE es un equilibrio estable.
La estabilidad puede en este caso interpretarse en terminos demograficos
de la siguiente manera: si el tama
no de la poblacion en alg
un instante inicial
fuera exactamente igual a ab entonces la poblacion conservara ese tama
no a
lo largo del tiempo. Por otro lado si el tama
no de la poblacion en un instante
inicial t0 resulta ser inferior a ab , entonces la poblacion crecera asintoticamente hacia el valor ab . Si la poblacion en cambio se viera afectada por alg
un
fenomeno extraordinario, por ejemplo la introduccion exogena de individuos,
y el tama
no lograra sobrepasara por esta razon el valor lmite ab , entonces, al
volver a la normalidad, la poblacion declinara hacia su tama
no lmite ab . El
a
n
umero b puede verse como la capacidad de carga, esto es, el n
umero de
individuos de una especie que un habitat puede soportar indefinidamente.
La ecuacion de Verhulst tiene otro equilibrio xI (t) = 0, t R, el cual es
inestable (por que?).
Retratos de fases
Existe un artificio grafico que permite visualizar muchos de los resultados
que hemos discutido hasta ahora y tambien determinar si una solucion de
equilibrio es estable o inestable, ademas de facilitar la graficacion de las
soluciones. En este sentido es u
til interpretar una ecuacion autonoma
dx
= f (x)
dt
(4.4)
como la ecuacion que gobierna los desplazamientos de un cuerpo que se mueve

sobre un eje rectilneo. Si la funcion x = x(t) representa la posicion del cuerpo
(t) es la velocidad en el instante t y la ecuacion (4.4)
en el tiempo t, entonces dx
dt
simplemente significa que si en un determinado instante t0 el cuerpo pasa por
una cierta posicion x0 = x(t0 ), entonces su velocidad en ese momento debe
coincidir con el valor de la funcion f en x0 .
El eje x puede imaginarse como un carril, similar a los dispuestos en un
sistema de buses de transito rapido, del tipo que usan Transmilenio o el MIO,
pero que en nuestro caso sera rectilneo e infinito. Es posible sin embargo
que solo un tramo del eje este habilitado para la circulacion de buses (este
sera el dominio de la funcion f ). La funcion f es la encargada de prescribir

4.1. METODOS
CUALITATIVOS
79
la velocidad que se debe llevar en cada punto de la va: algo as como si en

cada punto existiera una se
nal de trafico que indicara a que velocidad se debe
circular por ese sitio, y todos los vehculos le dieran riguroso cumplimiento a
esa indicacion. Los puntos de equilibrio seran las estaciones de la va: sitios
en donde la velocidad es cero, y en donde los vehculos que se encuentren
all deberan permanecer, y habran permanecido, por siempre estacionados.
De otro lado entre dos estaciones consecutivas el transito debe hacerse exclusivamente en uno de los dos sentidos posibles, dependiendo del signo de
la funcion f en ese tramo del trayecto. As los vehculos se moveran siempre
alejandose de una de las estaciones y acercandose a la otra. Un bus que circulara en este sistema no terminara nunca de llegar a su estacion de destino,
ni podra por supuesto sobrepasar estaciones. Es posible sin embargo que
alcance alguno de los extremos de la va en un tiempo finito.
Para tener una idea general de como procede el trafico en esta va bastara trazar el eje, se
nalar los puntos de equilibrio, e indicar en que sentido se
recorre cada uno de los tramos entre equilibrios consecutivos. Si x se toma
como un eje horizontal, el sentido sera hacia la derecha si f (x) es positiva y
hacia la izquierda en caso contrario. La grafica as obtenida se conoce como
el retrato de fases del sistema y no es otra cosa que la grafica de las trayectorias del sistema, en otras palabras la grafica de las curvas parametricas
x = x(t), donde x es una solucion de la ecuacion autonoma (4.4). Como
se trata de curvas en una dimension, entonces son en realidad segmentos
rectilneos, recorridos en una cierta direccion.
x
0
a/b
Figura 4.5: Retrato de fases para la ecuacion de Verhulst (4.1)
El retrato de fases tambien puede trazarse sobre un eje x vertical, que sea
uno de los ejes coordenados en el plano tx. En ese caso los equilibrios, cuando son aislados, corresponden a asntotas horizontales de las soluciones de la
ecuacion, y dividen al plano en franjas horizontales donde permanecen confinadas las soluciones. El retrato de fases tambien permite ver en que franjas
las soluciones deben ser crecientes y en cuales decrecientes, lo cual facilita
el bosquejo de dichas soluciones. El retrato de fases tambien permite ver si
un equilibrio es estable o inestable, de acuerdo a si las trayectorias entran
4. METODOS
80
o salen del equilibrio. Cuando a un lado las trayectorias entran pero al otro
salen del equilibrio, se habla algunas veces de equilibrios semiestables. En
rigor estos son claro equilibrios inestables. La figura 4.1.3 ilustra estas ideas
para el caso de la ecuacion de Verhulst (4.1).
x
Figura 4.6: Retrato de fases y graficas de las soluciones de la ecuacion de Verhulst (4.1)
4.1.4.
Un ejemplo
El teorema fundamental de existencia y unicidad garantiza que exista una

u
nica solucion del problema de valor inicial
dx
1
= sen ,
dt
x
1
x(0) = ,
2
(4.5)
pero quien es esa solucion? Desde luego se puede aplicar la conocida rutina
de separar de variables para obtener
Z x(t)
1
1 du = t.
1
sen
u
2
Sin embargo esta formula es de escasa utilidad pues es bien sabido que la
integral que aparece aqu no puede expresarse en terminos de funciones elementales.
Podemos ver sin embargo que la ecuacion (4.5) es autonoma con f (x) =
umero infinito de soluciones de
sen x1 , x (0, ). Esta ecuacion tiene un n

4.1. METODOS
CUALITATIVOS
81
2/
R0
1/2
1/
solucion de equilibrio
c1
t
Figura 4.7: La solucion x = x(t) de (4.5)

1
equilibrio, correspondientes a los valores cn = n
, n = 1, 2, . . .. Vemos entonces que si Rn es la region delimitada por las rectas horizontales correspondientes a las graficas de dos soluciones de equilibrio consecutivas, x = cn y
x = cn+1 , mientras que R0 es la region
R0 := (t, x) R2 : x > c1 ,
entonces cada una de las soluciones de la ecuacion (4.5), que no sea un

equilibrio, debe ser una funcion monotona cuya grafica estara confinada a
alguna de estas franjas. Consideremos ahora la solucion x = x(t) que satisface
la condicion inicial x(0) = 12 . Seg
un el teorema 4.1.1 x debe ser estrictamente
dx
creciente, puesto que dt (0) = sen 2 > 0. Si I = (a, b) es el dominio de
definicion de x vamos a probar que b = . Supongamos por el contrario que
b < de forma que, teniendo presente el teorema 4.1.2, lmtb x(t) = .
Ahora bien, como
x0 (t) = sen
1
< 1,
x(t)
0 < t < b,
se sigue, integrando esta u

ltima desigualdad, que x(t) < 12 + t para todo 0 <
t < b, lo que claramente contradice nuestra afirmacion acerca del lmite de
x cuando t b . Ahora bien, como x(t) debe permanecer en la region R0
entonces es claro que lmta+ x(t) 6= 0 por lo que, de acuerdo al teorema
4.1.2, a = . En resumen, tenemos que x esta definida en el intervalo
(, ).
4. METODOS
82
Tambien podemos estudiar la concavidad de x teniendo en cuenta que
1
x (t)
1 1
2
00
x (t) = cos
=
sen
.
x(t) x(t)2
x(t)2 2
x(t)
Vemos entonces que la solucion es concava hacia arriba cuando x(t) <
concava hacia abajo cuando x(t) > 2 .
Para finalizar notamos que, en virtud del teorema 4.1.2,
lm x(t) = y
lm x(t) =
1
.
La figura 4.7 muestra un bosquejo de la grafica de la funcion x = x(t)

que refleja todas las caractersticas de esa funcion deducidas hasta ahora.
Ejercicios
1. Muestre que la funcion x = sen t, t (, ) no puede ser solucion
de una ecuacion diferencial autonoma x0 = f (x), para una funcion f
que satisfaga el supuesto 4.1.1. Muestre sin embargo que x(t) = sen t,
t ( 2 , 2 ), satisface la ecuacion
dx
= 1 x2 ,
dt
contradice esto lo que se pidio mostrar inicialmente?
2. La ecuacion de crecimiento de Von Bertalanffy puede escribirse en la
forma
du
= u2/3 k u,
dt
donde k representa una constante positiva y u(t) es la masa corporal
de un individuo como funcion del tiempo. Esta ecuacion fue empleada
por el biologo austriaco L. Von Bertalanffy para modelar el crecimiento
individual de ciertas especies de peces.
a) Muestre que el teorema fundamental de existencia y unicidad de
soluciones 1.3.1 no permite garantizar en este caso la existencia
soluciones u
nicas que satisfagan condiciones iniciales de la forma
u(t0 ) = 0.

4.1. METODOS
CUALITATIVOS
83
b) Determine las soluciones de equilibrio de esta ecuacion y mediante

un analisis cualitativo esboce las graficas de las soluciones.
c) Puede encontrar dos soluciones distintas que satisfagan la misma
condicion inicial u(0) = 0? (sugerencia: emplee la substitucion
u = z 3 ).
3. Clasifique los equilibrios de las siguientes ecuaciones diferenciales como
estables o inestables.
a)
b)
c)
d)
x0
x0
x0
x0
= x1/2
= x4
= x sen x2
= x2
e) x0 = x3
f ) x0 = x sen x
g) x0 = x(x + 1)(x 2)(x + 3)2 .
4. Empleando las tecnicas desarrolladas en esta seccion bosqueje

la grafica
de la solucion del problema de valor inicial x0 = sen x1 , x(0) = 41 .

5. Determine el tipo estabilidad
de cada una de las soluciones de equilibrio
de la ecuacion x0 = sen x1 .
6. Para la ecuacion dx
= a x3 b x2 , a y b constantes positivas, encuentre
dt
todas las soluciones de equilibrio y determine si son estables o inestables. Empleando las tecnicas desarrolladas en esta seccion trace un
bosquejo de sus curvas solucion, especificando los puntos de inflexion.
Respuestas
2.
c) u(t) = 0 y u(t) =
3.
a) x = 0 inestable
1
k3
1 ekt/3
b) x = 0 inestable (semiestable)
e) x = 0 estable
f ) x = 0 inestable (semiestable); x = n estable si n > 0 e impar o
si n < 0 y par, inestable si n > 0 y par o si n < 0 e impar
4. METODOS
84
4.2.
M
etodos num
ericos
En lo que sigue de esta gua vamos a suponer que la u

nica solucion x =
x(t) del problema de valor inicial
x0 = f (t, x),
x(t0 ) = x0 ,
(4.6)
esta definida en el intervalo [t0 , t0 + a] para un cierto n

umero positivo a.
Tambien supondremos que la funcion f : J R es dos veces diferenciable
en su dominio y que [t0 , t0 + a] J.
El proposito es buscar una aproximacion x
e de la solucion x = x(t) del
problema de valor inicial (4.6) empleando metodos numericos. Nos limitaremos a mostrar algunas ideas generales, que no obstante ilustran el poder de
los metodos de aproximacion y tambien sus limitaciones.
Procederemos primero con lo que se conoce como discretizacion del intervalo [t0 , t0 + a], que consiste en tomar n + 1 puntos equidistantes t0 < t1 <
t2 < < tn = t0 + a, donde para j = 0, . . . , n 1,
tj+1 = tj + h
con h = na . El n
umero h se conoce como la longitud del paso. A menor tama
no
de h mas fina se considera la discretizacion del intervalo [t0 , t0 + a].
Inicialmente se busca aproximar x en los n puntos equidistantes t0 , t1 , . . . ,
tn = t0 + a. Posteriormente y acudiendo a alg
un metodo de interpolacion
(por ejemplo interpolacion lineal) la aproximacion x
e de x podra tambien
obtenerse en los demas puntos del intervalo (t0 , t0 + a). Una discusion mas a
fondo de estos temas puede consultarse por ejemplo en [6].
4.2.1.
El m
etodo de Euler
La definicion de derivada sugiere una forma de aproximar la solucion x(t).

En efecto como
x(t + h) x(t)
x0 (t) = lm
,
h0
h
entonces resulta razonable usar la aproximacion
x(t + h) x(t) + h x0 (t).
Si x = x(t) es la solucion del problema de valor inicial (4.6) entonces x0 (t) =
f (t, x(t)) de manera que
x(t + h) x(t) + h f (t, x(t)).
4.2. METODOS
NUMERICOS
85
En particular como x(t0 ) = x0 y t1 = t0 + h, entonces

x(t1 ) = x(t0 + h) x0 + h f (t0 , x0 ).
Escribiendo x
e1 = x0 + h f (t0 , x0 ) x(t1 ), podremos calcular la aproximacion
x
e2 x(t2 ), donde t2 = t1 + h, de acuerdo a la formula
x(t2 ) = x(t1 + h) x(t1 ) + h f (t1 , x(t1 )) x
e1 + h f (t1 , x
e1 ).
Tomando ahora x
e2 = x
e1 + h f (t1 , x
e1 ) x(t2 ) puede repetirse el proceso para
obtener una aproximacion x
e3 x(t3 ), y as sucesivamente hasta obtener una
aproximacion x
en de x(tn ). En general tendramos la regla recursiva
x
e0 = x0
x
ej+1 = x
ej + h f (tj , x
ej ),
j = 0, . . . , n 1.
(4.7)
Es claro que la aproximacion xej = x

e(tj ) as obtenida dependera de la longitud
del paso h, o lo que es lo mismo, depende del n
umero n de partes en que
se haya subdividido el intervalo [t0 , t0 + a]. Cuando se quiera resaltar la
dependencia respecto de la longitud de los pasos escribiremos x
e=x
e(t; h). El
siguiente teorema precisa en que sentido x
e(t; h) es una aproximacion de x(t).
Teorema 4.2.1. Si la solucion x = x(t) del problema de valor inicial (4.6)
esta definida en el intervalo [t0 , t0 + a], entonces existe una constante positiva
C = C(a; f ), que depende de f y de a (pero no de h), y para la cual
|x(tj ) x
e(tj )| C |h| ,
donde x
e(tj ) = x
e(tj ; h) es la aproximaci
on obtenida mediante el metodo de
Euler con longitud de paso h.
Se dice que el metodo de Euler es de primer orden en el sentido de que el
error |x(t) x
e(t)| es proporcional a la primera potencia de |h|, tal como lo
indica el teorema (4.2.1). Esto significa que duplicando el n
umero de puntos
hj de una discretizacion, se garantiza que el error cometido en la aproximacion
se reduce a la mitad.
Como ilustracion vamos a emplear el metodo de Euler para hallar una
aproximacion del valor x(1), de la solucion x = x(t) del problema de valor
inicial
x0 = x, x(0) = 1.
(4.8)
4. METODOS
86
En este caso la solucion exacta puede calcularse facilmente, x(t) = et y por

lo tanto x(1) = e. El intervalo pertinente para la aproximacion es [0, 1], por
lo que con una longitud de paso h = n1 tendremos
t0 = 0, t1 =
n
1
, . . . , tn = = 1.
n
n
Si escribimos x
ej para representar la aproximacion de x = x(t) en t = tj ,
entonces la aproximacion de x(1) viene siendo x
en . Ademas en este caso
f (t, x) = x de manera que al aplicar la regla recursiva (4.7)
x
e0 = 1
x
ej+1 = x
ej + h x
ej = x
ej (1 + h),
Como h =
1
n
j = 0, . . . , n 1.
tenemos que
1
e2 =
x
e1 = 1 + , x
n
2
n
1
1
1+
,..., x
en = 1 +
.
n
n
La figura 4.8 muestra la solucion exacta (la curva de trazo mas grueso) y las
soluciones aproximadas tomando n = 1, 2 y 6.
y
E(h)
2.6
2
2.4
2.2
2.0
1.8
1
1.6
1.4
1.2
1.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Figura 4.8: Solucion exacta y aproxi-
Figura 4.9: Error asociado al metodo
maciones de Euler para n = 1, n = 2,

n=6
de Euler dependiendo de la longitud de

paso h = n1
El error (exacto) en la aproximacion del valor de x(1) cuando se toma

longitud del paso h = n1 esta en consecuencia dado por
1/h
E(h) = e (1 + h) .
4.2. METODOS
NUMERICOS
87
Como se sabe de los cursos elementales de calculo lmh0 (1 + h)1/h = e, de

donde se sigue (como era de esperarse), que lmh0+ E(h) = 0. La figura
4.9 muestra los valores de E = E(h), como funcion de la longitud del paso
h = n1 , cuando n toma los valores
1, 2, . . . , 10. La lnea continua representa la
funcion E(h) = e (1 + h)1/h . En textos avanzados de analisis numerico se

obtienen cotas para el error que se comete al emplear el metodo de Euler. De
acuerdo a esas estimaciones puede probarse que en nuestro ejemplo el error
satisface
e (e 1)
E(h)
h.
2
h se muestra en lnea punteada en la
La grafica de la funcion g(h) = e (e1)
2
figura 4.9. Hacemos notar que el error real cometido es en efecto menor (en
algunos casos mucho menor), que la estimacion teorica de dicho error.
Desde luego que los metodos numericos no reemplazan el estudio teorico
de las soluciones de una ecuacion diferencial sino que lo complementan. En
algunos casos los resultados numericos pueden ser enga
nosos como ilustramos
en seguida. Considerese el problema de valor inicial,
dx
1
= + t,
dt
x
x(0) = 1.
Ya nos habamos referido a esta ecuacion al iniciar la seccion. Como se menciono, en este caso no contamos con soluciones explcitas, as que no es posible
comparar la solucion aproximada con la exacta. Al aplicar el metodo de Euler
en el intervalo [0, 5/4] con longitud de paso h = 18 , se obtienen los resultados
de la figura 4.10.
Un poco de reflexion permite ver sin embargo que los valores obtenidos
(al menos algunos de ellos) corresponden en realidad a una aproximacion
esp
urea de la solucion del problema (por que?).
4.2.2.
Los m
etodos tipo Runge-Kutta
A principios del siglo XX, los matematicos alemanes, C. Runge y M.

W. Kutta, desarrollaron una familia de metodos numericos que convergen
mas rapidamente a la solucion exacta que el metdo de Euler. Estos metodos
son hoy conocidos como metodos de RungeKutta (RK). Esta mas alla de
los objetivos de este curso justificar los metodos RK. El lector interesado
puede consultar en Wikipedia http://en.wikipedia.org o leer la literatura
4. METODOS
88
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.2
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
Figura 4.10: Solucion espurea de
dx
dt
= t x1 , x(0) = 1.
especializada, por ejemplo [6]. Con el fin de comparar con el metodo de Euler
presentamos aqu el mas conspicuo de los metodos RungeKutta, el metdo
de RungeKutta de cuarto orden (RK4).
x
e0 = x0 ,
h
(k1 + 2k2 + 2k3 + k4 ) ,
6
= tj + h
x
ej+1 = x
ej +
tj+1
en donde
k1 = f (tj , x
ej ) ,
h
h
k2 = f tj + , x
ej + k1 ,
2
2
h
h
k3 = f tj + , x
ej + k2 ,
2
2
k4 = f (tj + h, x
ej + h k3 ) , j = 1, . . . , n 1.
El metodo RK4 es de cuarto orden en el sentido en que lo precisa el siguiente
teorema.
Teorema 4.2.2. Si la solucion x = x(t) del problema de valor inicial (4.6)
esta definida en el intervalo [t0 , t0 + a], entonces existe una constante positiva
C = C(a; f ), que depende de f y de a, tal que
e (t)| < C |h|4 ,
|x (t) x
t [t0 , t0 + a],
4.2. METODOS
NUMERICOS
89
donde x
e=x
e(t; h) es la aproximaci
on del metodo RK4 con longitud de paso
h.
Compararemos el metodo RK4 con el metodo de Euler explicado anteriormente en el caso del problema (4.8). Algunos calculos sencillos muestran
k1 = x
ej ,
h
,
k2 = x
ej 1 +
2
h
h
k3 = x
ej 1 +
1+
,
2
2
h
h
k4 = x
ej 1 + h 1 +
1+
.
2
2
Se tiene entonces que
x
e0 = 1,
x
ej+1 = x
ej
de donde
x
en =
Reemplazando h =
1
n
h2 h3 h4
,
+
+
1+h+
2
6
24
h2 h3 h4
+
+
1+h+
2
6
24
n
.
la anterior expresion queda convertida en
x
en =
1
1
1
1
1+ + 2 + 3 +
n 2n
6n
24n4
n
.
No es tan claro que la expresion anterior para x

en resulte en una mejor
aproximacion de x(1) = e que la obtenida mediante el metodo de Euler.
1
Sin embargo para n = 1 el metodo RK4 produce un error menor que 100
,
60
mientras que el metodo de Euler conduce a un error mayor que 100
(ver la
figura (4.9)). La figura (4.11) muestra que para valores tan peque
nos de n
como n = 1 y n = 2 los valores de x
ej son visualmente indistinguibles de los
valores exactos x(tj ).
4. METODOS
90
y
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Figura 4.11: Solucion exacta y aproximaciones de las soluciones de la ecuacion (4.8)

empleando l metodo RK4 con n = 1 y n = 2.
Ejercicios
1. Demuestre que
4
1
e 1 +
,
n n
n N.
2. Sea n N arbitrariamente grande pero fijo y x

en la aproximacion de la
solucion del problema (4.8) en t = a mediante el metodo de Euler con
longitud de paso h = na . Demuestre que
lm |ea x
en | = .
3. Demuestre que
lm
1
1
1
1
1+ + 2 + 3 +
n 2n
6n
24n4
n
= e.
Captulo 5
Ecuaciones lineales de segundo
orden
a segunda ley de Newton del movimiento conduce de manera natural a
una ecuacion diferencial de segundo orden. En los captulos precedentes sin embargo nuestro interes se centro en el estudio de ecuaciones de
primer orden. A
un en ese caso hemos visto que no es en general posible obtener formulas explcitas para las soluciones. No es difcil imaginar que cuando
se trate con ecuaciones de ordenes superiores las dificultades van a escalarse
y que posiblemente no sea muy buena idea continuar intentando encontrar
trucos especficos para resolver tipos particulares de ecuaciones. En realidad a
partir de este captulo abandonaremos la pretension de tratar con ecuaciones
generales de orden n para ocuparnos u
nicamente en el estudio de ecuaciones
lineales. Una ecuacion de orden n
dn x
dx
dn1x
=
f
(t,
x,
,
.
.
.
,
)
dtn
dt
dt n1
es lineal si la expresion de la derecha depende linealmente de x; en otras
palabras debe ser una suma de terminos, cada uno de los cuales o depende
u
nicamente de la variable independiente t, o es el producto de x o de sus
derivadas por un coeficiente que depende solo de t.
Aunque muchas de las ideas y metodos que vamos a discutir se pueden
aplicar sin ning
un problema a ecuaciones lineales de cualquier orden, nuestra
discusion en este captulo se referira solamente a las ecuaciones de segundo orden. No sera difcil luego, haciendo los ajustes pertinentes, tratar con
ecuaciones de mayor orden.
91
92
5. ECUACIONES DE SEGUNDO ORDEN
El estudio de las ecuaciones diferenciales lineales esta estrechamente relacionado con conceptos del algebra lineal. En el caso especial de las ecuaciones
lineales con coeficientes constantes las soluciones se pueden expresar completamente en terminos de funciones elementales, un hecho ya conocido por J.
L. Lagrange hacia finales del siglo XVIII. El hecho de que las ecuaciones lineales se puedan, al menos en principio, resolver de forma explcita, las hace
especialmente aptas para servir como un primer modelo de aquellos procesos
fsicos que tienen caracter lineal o aproximadamente lineal, tales como las
peque
nas oscilaciones o los circuitos electricos. A traves de tecnicas de linealizacion, las ecuaciones lineales tambien pueden resultar u
tiles en la etapa
inicial del estudio de problemas no lineales.
5.1.
Teora general
Una ecuaci
on diferencial lineal de segundo orden en la variable x = x(t)
es una ecuacion de la forma
x00 + a(t) x0 + b(t) x = f (t),
(5.1)
donde a(t), b(t) y f (t) son funciones dadas, definidas en un cierto intervalo J.
Cuando f (t) es la funcion nula se dice que la ecuacion (5.1) es una ecuaci
on
lineal homogenea. Como ejemplos representativos de ecuaciones lineales de
segundo orden podemos mencionar las ecuaciones
x00 + 2 x = 0,
del movimiento armonico simple:
x00 + x0 + 2 x = f (t),
del oscilador lineal amortiguado forzado:

de Bessel:
x00 + 1t x0 +
de Legendre: x00 +
2t
1t2
x0 +
t2 n2
t2
p(p+1)
1t2
x = 0,
x = 0.
Las dos primeras ecuaciones son ejemplos de ecuaciones diferenciales lineales

con coeficientes constantes, mientras que las dos u
ltimas son ejemplos de
ecuaciones lineales con coeficientes variables.
La ecuacion (5.1) puede escribirse brevemente en la forma
L [x] (t) = f (t),
donde L es el operador diferencial de orden dos, que act
ua sobre cada funcion
dos veces diferenciable, x = x(t), t J, transformandola en la funcion
L [x] (t) = x00 (t) + a(t) x0 (t) + b(t) x(t).
5.1. TEORIA GENERAL
93
Una propiedad fundamental del operador L definido antes es la que se

expresa en el siguiente teorema:
Teorema 5.1.1. El operador L es lineal. Es decir,
L [c1 x1 + c2 x2 ] = c1 L [x1 ] + c2 L [x2 ] ,
para cada par de constantes c1 y c2 y cada par de funciones dos veces diferenciables x1 = x1 (t) y x2 = x2 (t).
Demostraci
on. Dados un par de constantes c1 y c2 y un par de funciones dos
veces diferenciables en J, x1 y x2 , sabemos que
(c1 x1 + c2 x2 )0 = c1 x01 + c2 x02
(c1 x1 + c2 x2 )00 = c1 x001 + c2 x002 .
Se sigue entonces que

L [c1 x1 + c2 x2 ] = (c1 x1 + c2 x2 )00 + a(t) (c1 x1 + c2 x2 )0 + b(t) (c1 x1 + c2 x2 )
= c1 L [x1 ] + c2 L [x2 ] ,
de donde se sigue la linealidad de L.
El siguiente resultado es el Teorema fundamental de existencia y unicidad
de soluciones. En el presente texto no inclumos su demostracion; el lector
que este interesado en estudiarla puede consultar, entre otros muchos, el libro
de G. Simmons, [8].
Teorema 5.1.2. Supongamos que a(t), b(t) y f (t) son funciones que estan
definidas y son continuas en un intervalo J. Entonces para cada t0 en J y
cada par de n
umeros reales x0 y v0 dados, existe una u
nica funcion x = x(t),
que esta definida en J, y que satisface la ecuaci
on diferencial (5.1) junto con
las condiciones x(t0 ) = x0 , x0 (t0 ) = v0 .
En adelante supondremos en general que las funciones a(t), b(t) y f (t)
de la ecuacion (5.1) son funciones que estan definidas y son continuas en el
intervalo J.
x00 +
2
2t
x0 +
x = 0,
2
1t
1 t2
94
es un caso particular de la ecuaci

on de Legendre que mencionamos antes.
2t
2
En este caso a(t) = 1t2 , b(t) = 1t
2 y f (t) 0, son funciones continuas
en J = (1, 1). En consecuencia, para cada eleccion de x0 y v0 existe una
u
nica solucion x = x(t), definida en J = (1, 1), que satisface las condiciones
iniciales x(0) = x0 y x0 (0) = v0 . En particular, la u
nica solucion que satisface
0
x(0) = 0 y x (0) = 0 es la solucion nula x(t) = 0, t J = (1, 1), como
puede verificarse facilmente.
Ejemplo 5.1.2. La funcion x(t) = 1t , t > 0, es la u
nica solucion de la
ecuacion
3
1
x00 + x0 + 2 x = 0
t
t
que satisface las condiciones, x(1) = 1, x0 (1) = 1. Puede notarse que en
este caso a(t) = 3t y b(t) = t12 , son funciones continuas en (0, ).
5.2.
Ecuaciones lineales homog

eneas.
Esta seccion estara dedicada a la ecuacion diferencial homogenea

L [x] = x00 + a(t) x0 + b(t) x = 0.
(5.2)
Las dos siguientes propiedades son consecuencia inmediata del teorema 5.1.2
y de la linealidad del operador L.
Teorema 5.2.1. La funcion x(t) = 0, t J, es la u
nica solucion de la
ecuaci
on (5.2) que satisface las condiciones x(t0 ) = 0 y x0 (t0 ) = 0.
Teorema 5.2.2 (Principio de superposicion). Si x1 (t), . . . , xr (t) son soluciones de la ecuaci
on (5.2), y si c1 , . . . , cr son constantes dadas, entonces la
funcion x(t) = c1 x1 (t) + . . . + cr xr (t) tambien es solucion de la ecuaci
on
(5.2).
Ejemplo 5.2.1. A manera de ilustracion consideraremos la ecuacion del
movimiento armonico simple
x00 + 2 x = 0.
(5.3)
Es facil ver que las funciones x1 (t) = cos t y x2 (t) = sen t son soluciones
en (, ). Se sigue entonces que para cualquier eleccion de las constantes
c1 y c2 , la funcion
x(t) = c1 cos t + c2 sen t
(5.4)
tambien es una solucion.

5.2. ECUACIONES LINEALES HOMOGENEAS.
95
El ejemplo 5.2.1 ilustra de que manera, una vez que se conocen unas
pocas soluciones de una ecuacion lineal, el principio de superposicion permite
generar familias infinitas de soluciones. Cabra preguntarse en este caso si
todas las soluciones de la ecuacion (5.3) estan representadas en la familia
(5.4). Con el fin de responder a esta pregunta nos conviene introducir algo
de terminologa. Decimos que dos funciones, f1 (t) y f2 (t), definidas en un
intervalo J, son linealmente independientes en J, si la identidad
a1 f1 (t) + a2 f2 (t) = 0,
para todo t J, y a1 , a2 escalares, se satisface u
nicamente si a1 = 0 y
a2 = 0. Cuando dos funciones no son linealmente independientes se dice que
son linealmente dependientes.
Invitamos al lector a que reflexione en por que las funciones f1 (t) = t y
f2 (t) = |t|, definidas en J = (, ) son linealmente independientes, mientras
que f1 (t) = cos t y f2 (t) = 2 cos t, definidas en J = (, ) son linealmente
dependientes Son las funciones f1 (t) = cos t y f2 (t) = cos 2t, definidas en
J = (, ) linealmente independientes?
5.2.1.
Conjuntos fundamentales de soluciones
Definici
on 5.2.1. Un conjunto fundamental de soluciones de la ecuacion
(5.2) es un conjunto formado por dos soluciones linealmente independientes
de esa ecuacion.
De acuerdo a la anterior definicion, y retomando el ejemplo 5.2.1, es facil
ver que las funciones x1 = cos t y x2 (t) = sen t forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuacion (5.3), pues en efecto estas dos funciones
son linealmente independientes en (, ).
Para determinar si dos soluciones de una cierta ecuacion lineal de segundo
orden forman o no un conjunto fundamental de soluciones para dicha ecuacion
puede ser u
til calcular lo que se conoce como el determinante de Wronski de
las funciones, que pasaremos a definir en seguida.
Definici
on 5.2.2. El determinante de Wronski de dos funciones x1 (t) y x2 (t),
t J, es la funcion
x1 (t), x2 (t)
= x1 (t) x02 (t) x2 (t) x01 (t).
W (t) = W (x1 , x2 ) (t) = det
x01 (t) x02 (t)
96
Para entender el proximo teorema es importante tener presente el siguiente resultado del algebra lineal: dada una matriz cuadrada A el sistema de
ecuaciones lineales Ax = 0 tiene soluciones no triviales si y solo si det A = 0.
Teorema 5.2.3 (Criterio para conjunto fundamental de soluciones). Sean
x1 = x1 (t) y x2 = x2 (t) dos soluciones de la ecuaci
on (5.2). Entonces las tres
condiciones siguientes son equivalentes:
1. Las funciones x1 (t) y x2 (t) son linealmente independientes.
2. W (t) = W (x1 , x2 ) (t) 6= 0 para todo t J.
3. existe al menos un n
umero t0 en J para el que W (t0 ) 6= 0
Demostraci
on. 1. 2. Por contradiccion supongamos que W (t0 ) = 0 para
alg
un t0 en J. Entonces puede afirmarse que existen constantes c1 y c2 , no
ambas nulas, tales que
c1 x1 (t0 ) + c2 x2 (t0 ) = 0,
c1 x01 (t0 ) + c2 x02 (t0 ) = 0.
En ese caso la funcion x(t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) sera una solucion de (5.2)
que satisface las condiciones iniciales x(t0 ) = 0 y x0 (t0 ) = 0. Por otra parte
la solucion nula y(t) = 0 satisface estas mismas condiciones iniciales por lo
que el teorema 5.2.1 implica que x(t) = y(t) siempre que t J. En otras
palabras, para todo t J
x(t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) = 0.
Como al menos uno de los cj , j = 1, 2, es diferente de cero se concluye que
x1 (t) y x2 (t) son linealmente dependientes, lo que contradice 1.
2. 3. Es claro.
3. 1. Supongamos que para dos constantes c1 y c2 se tiene que para
cada t J
x(t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) = 0.
En ese caso
x0 (t) = c1 x01 (t) + c2 x02 (t) = 0
para todo t J. En particular para t = t0 se sigue que
x(t0 ) = c1 x1 (t0 ) + c2 x2 (t0 ) = 0,
x0 (t0 ) = c1 x01 (t0 ) + c2 x02 (t0 ) = 0.

97
Como W (t0 ) 6= 0 es el determinante de la matriz de coeficientes del anterior

sistema lineal de ecuaciones (en las variables c1 y c2 ), se concluye que c1 =
c2 = 0, lo que prueba la independencia lineal de x1 y x2 .
Teorema 5.2.4 (Propiedad de base). Si x1 = x1 (t) y x2 = x2 (t) forman un
conjunto fundamental de soluciones de la ecuaci
on homogenea (5.2), entonces
cada una de las soluciones de dicha ecuaci
on es de la forma
xH (t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t)
(5.5)
donde c1 y c2 son constantes.

Demostraci
on. Sea x = x(t) una solucion de (5.2). Dado ahora un valor
t0 cualquiera en J y teniendo en cuenta el teorema 5.2.3 puede verse que
W (x1 , x2 ) (t0 ) 6= 0. En consecuencia, de acuerdo con resultados elementales
del algebra lineal, existen constantes c1 y c2 tales que
c1 x1 (t0 ) + c2 x2 (t0 ) = x(t0 ),
c1 x01 (t0 ) + c2 x02 (t0 ) = x0 (t0 ).
Si definimos ahora xH (t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t), se tiene que tanto x(t) como
xH (t) son soluciones de la ecuacion homogenea (5.2), y ademas
xH (t0 ) = x(t0 ) y x0H (t0 ) = x0 (t0 ).
De acuerdo con el teorema 5.1.2 podemos concluir que xH (t) = x(t) para
todo t J.
Definici
on 5.2.3. El conjunto de todas las soluciones de (5.2), tales como
las representadas en (5.5), se conoce como la solucion general de (5.2).
Ejemplo 5.2.2. En el ejemplo 5.2.1 vimos que las funciones x1 (t) = cos t
y x2 (t) = sen t, t (, ), son soluciones de la ecuacion x00 + 2 x = 0.
Un calculo elemental muestra ahora que
cos t
sen t
W (t) = W (x1 , x2 )(t) = det
= 6= 0,
sen t cos t
con lo cual confirmamos que x1 y x2 forman un conjunto fundamental de
soluciones. La solucion general de la ecuacion puede entonces escribirse en la
forma
xH (t) = c1 cos t + c2 sen t.
98
S por ejemplo se busca la solucion que satisface las condiciones iniciales

x(0) = 1, x0 (0) = 2, deben encontrarse constantes c1 y c2 tales que x(0) =
c1 = 1 y x0 (0) = c2 = 2. Despejando c1 y c2 se llega entonces a la solucion
pedida, xH (t) = cos t + 2 sen t.
Con la ayuda del teorema fundamental de existencia y unicidad de soluciones no es difcil ver que siempre existen conjuntos fundamentales de soluciones para una ecuacion lineal homogenea dada. Basta con ver que existen
conjuntos de dos soluciones, linealmente independientes, como por ejemplo
el que se describe en el siguiente teorema.
Teorema 5.2.5. Si t0 J y x1 , x2 son las soluciones de la ecuaci
on homogenea (5.2) que satisfacen respectivamente las condiciones x1 (t0 ) = 1,
x01 (t0 ) = 0 y x2 (t0 ) = 0, x02 (t0 ) = 1, entonces el conjunto formado por x1 y
x2 es un conjunto fundamental de soluciones.
Ejercicios
1. Dada la ecuacion diferencial 2t2 x00 + 3t x0 x = 0, a) halle todas las
soluciones de la forma x(t) = tk , 0 < t < , k constante, y determine
si existe un conjunto fundamental de soluciones formado por este tipo
de funciones, b) determine si existe una solucion que satisfaga x(0) =
1, x0 (0) = 0, c) halle una solucion que satisfaga las condiciones x(0) = 0,
x0 (0) = 0, en que intervalo esta definida? es aplicable el Teorema
Fundamental (Teorema 5.1.2)? d ) responda las mismas preguntas del
literal c) pero en relacion con las condiciones x(1) = 0, x0 (1) = 1.
2. Dada la ecuacion x00 + t x0 + x = 0 a) muestre que las funciones
Z t 2
2
2
s
t2
t2
x1 (t) = e ,
y
x2 (t) = e
e 2 ds.
0
son soluciones de la ecuacion en el intervalo (, ) b) halle el determinante de Wronski, W (x1 , x2 )(t), y muestre que x1 (t) y x2 (t) forman un conjunto fundamental de soluciones en (, ) y c) determine la solucion x = x(t) que satisface las condiciones iniciales
x(0) = 0, x0 (0) = 1.
3. Sean x1 = x1 (t) y x2 = x2 (t) las soluciones de la ecuaci
on de Bessel
2t2 x00 + t x0 + t2 n2 x = 0, n > 0 constante,

99
definidas sobre el intervalo 0 < t < , y que satisfacen las condiciones

x1 (1) = 1, x01 (1) = 0, x2 (1) = 0, x02 (1) = 1. Demuestre que x1 (t) y
x2 (t) forman un conjunto fundamental de soluciones en (0, ).
4. Considere la ecuacion lineal homogenea
x00 + a(t) x0 + b(t) x = 0,
con coeficientes a(t) y b(t) continuos en un intervalo abierto J y sean
x1 = x1 (t) y x2 = x2 (t) un par de soluciones de esta ecuacion, definidas
en J.
a) Muestre que si para alg
un t0 J las funciones x1 y x2 satisfacen
x1 (t0 ) = 1, x01 (t0 ) = 0, x2 (t0 ) = 0, x02 (t0 ) = 1, entonces x1 , x2
forman un conjunto fundamental de soluciones. Determine para
que constantes c1 y c2 la solucion dada por x(t) = c1 x1 (t)+c2 x2 (t)
satisface las condiciones x(t0 ) = x0 , x0 (t0 ) = v0 .
b) Demuestre que si x1 (t) y x2 (t) se anulan en un mismo punto del
intervalo J, entonces no forman un conjunto fundamental de soluciones sobre J.
c) Demuestre que si x1 (t) y x2 (t) alcanzan un maximo o un mnimo relativo en un mismo punto del intervalo J, entonces estas
funciones no forman un conjunto fundamental de soluciones en J.
5. La ecuacion diferencial
d2 x
dt2
dx
dt
2
=0
es no lineal. Halle todas sus soluciones y determine si el principio de

superposicion (teorema 5.2.2) es o no valido para esta ecuacion.
Respuestas
1. a) x1 (t) = t1 , x2 (t) = t1/2 . b) No existe solucion c) x(t) = 0, t
(, ); las condiciones del teorema no se satisfacen
en
un inter
ning
t 1t , t (0, ); el
valo que contenga al punto t0 = 0 d ) x(t) = 32
teorema es aplicable en J = (0, ).
2 /2
2. b) W = et
, c) x(t) = x2 (t)
100
3. W (x1 , x2 )(1) = 1
4. a) c1 = x0 , c2 = v0
5.2.2.
El m
etodo de reducci
on de orden
Hemos visto como basta con conocer dos soluciones linealmente independientes de una ecuacion lineal homogenea de segundo orden para generar
todas las posibles soluciones de dicha ecuacion. Sucede que en ciertas oportunidades es facil, por alguna razon, determinar una solucion no trivial. El
metodo que presentamos en esta seccion muestra que en esos casos es siempre posible calcular explcitamente una segunda solucion, que junto con la
primera forme un conjunto fundamental de soluciones.
La idea es como sigue. Supongamos que se conoce una solucion x1 = x1 (t),
no trivial, de la ecuacion lineal homogenea
x00 + a(t) x0 + b(t) x = 0.
(5.6)
El proposito es determinar otras soluciones x2 = x2 (t), escribiendolas en la

forma
x2 (t) = x1 (t) u(t),
(5.7)
donde u(t) representa una funcion dos veces diferenciable apropiada. Se trata
de precisar ahora que condiciones debe satisfacer la funcion u(t), para que x2
sea en efecto una solucion de (5.6). Derivando (5.7) se obtiene sucesivamente
x02 = x01 u + x1 u0 , y x002 = x001 u + 2x01 u0 + x1 u00 , de manera que al reemplazar
en (5.6) se tiene
x1 u 00 + (2x01 + a(t) x1 ) u0 + (x001 + a(t) x01 + b(t) x1 ) u = 0
En vista de que x1 es una solucion de (5.6), conclumos que x2 satisface la
ecuacion (5.6) si y solo si u es solucion de la ecuacion
x1 u00 + (2x01 + a(t) x1 ) u0 = 0.
En consecuencia y suponiendo x1 6= 0, conclumos que la funcion v = u0 debe
satisfacer la ecuacion lineal de primer orden
0
2x1
dv
+
+ a(t) v = 0.
dt
x1

101
Resolviendo la anterior ecuacion tenemos

u0 (t) = v(t) = c1 e
y finalmente,
Z
u(t) = c1
2 x01
+a(t)
x1
dt
c1 e a(t)dt
=
,
x1 (t)2
e a(t) dt
dt + c2 ,
x1 (t)2
donde c1 y c2 representan constantes arbitrarias. Ahora podemos asignarle

valores particulares a las constantes c1 y c2 , con la u
nica exigencia de que la
solucion x2 asociada a esos valores no resulte ser un m
ultiplo de x1 . Tomando
por ejemplo c1 = 1 y c2 = 0, obtenemos
Z R a(t)dt
e
x2 (t) = x1 (t)
dt,
(5.8)
x1 (t)2
donde las integrales indefinidas representan a una cualquiera de las antiderivadas de la funcion que se esta integrando.
Teorema 5.2.6 (Reduccion de orden). Sea x1 = x1 (t) una solucion de (5.6)
en un intervalo J, tal que para todo t J, x1 (t) 6= 0, y sea x2 = x2 (t) la
funcion definida por (5.8). Entonces x1 y x2 constituyen un conjunto fundamental de soluciones de (5.6).
Demostraci
on. Calculando el determinante wronskiano de x1 y x2 se obtiene
W (t) = W (x1 , x2 )(t) = u0 (t) x21 (t) = e
a(t) dt
Como W (t) 6= 0 el resultado se sigue ahora del Teorema 5.2.3.

t
00
0
Ejemplo 5.2.3. La funcion x1 (t)
R = e satisface la ecuacion x +2x +x = 0.
En este caso a(t) = 2 y u(t) = dt = t, por lo que el metodo de reduccion
de orden conduce a la solucion x2 (t) = t et . El conjunto formado por las
las funciones x1 (t) = et y x2 (t) = t et es en consecuencia un conjunto
fundamental de soluciones para la ecuacion considerada. La solucion general
puede escribirse entonces como
xH (t) = c1 et + c2 t et
donde c1 y c2 son constantes arbitrarias.
102
Ejercicios
En cada uno de los siguientes casos compruebe que x1 = x1 (t) satisface
la ecuacion dada y emplee el metodo de reduccion de orden para obtener
una segunda solucion x2 . Finalmente verifique que el conjunto {x1 , x2 } sea
un conjunto fundamental de soluciones.
1. t2 x00 2 x = 0, x1 (t) = t2
2. t x00 (1 + 2t) x0 + (1 + t) x = 0, x1 (t) = et
3. t x00 2 (t + 1) x0 + (t + 2) x = 0, x1 (t) = et
4. t2 x00 t (t + 2) x0 + (2 + t) x = 0, x1 = t
Respuestas 1. x2 (t) =
5.2.3.
1
t
2. x2 (t) = t2 et 3. x2 (t) = t3 et 4. x2 = t et .
Ecuaciones diferenciales con soluciones complejas
Por razones que se aclararan posteriormente es conveniente admitir como

posibles soluciones de una ecuacion lineal a ciertas funciones que toman valores complejos. Una funcion de variable real y valor complejo es una funcion
que transforma n
umeros reales en n
umeros complejos. En otras palabras, si
z = z(t) es una de tales funciones,
z(t) = u(t) + i v(t),
donde i es la unidad imaginaria, t representa un n
umero real, y u = u(t),
v = v(t) son funciones reales, que respectivamente se denominan la parte real
y la parte imaginaria de z(t).
Un ejemplo particularmente interesante de funciones complejas es la llamada exponencial compleja. Si es un n
umero real se define el n
umero ei
mediante la llamada formula de Euler,
ei = cos + i sen .
Si w = + i es un n
umero complejo cualquiera, el exponencial de este
n
umero es el n
umero complejo determinado por la formula
e(+i ) = e ei = e (cos + i sen ) = e cos + i e sen .

103
Dado entonces un n
umero + i podemos definir ahora la funcion exponencial compleja,
z(t) = e(+i )t = e t cos t + i e t sen t.
Las nociones basicas del calculo pueden extenderse facilmente al caso
de funciones con valores complejos. Por ejemplo, si z(t) = u(t) + i v(t) y
u = u(t), v = v(t) son funciones diferenciables, se define la derivada de z
como la funcion
dz
z 0 (t) = (t) = u0 (t) + i v 0 (t).
dt
Analogamente, si u y v son funciones integrables se define
Z b
Z b
Z b
z(t) dt =
u(t) dt + i
v(t) dt.
a
Es facil ahora ver que formulas como

d t
e = et ,
dt
d2 t
e = 2 et , . . .
dt2
siguen siendo validas, independientemente de que represente un n

umero
real o uno complejo.
Diremos que una funcion compleja z(t) = u(t) + i v(t) es solucion de
una ecuacion diferencial, si al reemplazar dicha funcion y sus derivadas en
la ecuacion, esta se satisface para todos los valores de t en el dominio de la
funcion z. No es difcil verificar por ejemplo que la funcion z = ei t satisface
la ecuacion x00 + x = 0.
Otro concepto que nos conviene mencionar es el de funcion conjugada. En
efecto, si z(t) = u(t) + i v(t) es una funcion dada, su conjugada es la funcion
z = z(t), definida mediante la formula,
z(t) = z(t) = u(t) + i v(t) = u(t) i v(t).
Es facil ver que en ese caso
dz
dz
=
dt
dt
d2 z
d2 z
=
.
dt2
dt2
Por otro lado si z = z(t) y w = w(t) son funciones complejas se sigue que
(z + w) (t) = z (t) + w (t) ,
y (z w) (t) = z (t) w (t) ,
104
en particular, si a es un n
umero real (a z) (t) = a z (t) .
Consideremos ahora una solucion compleja, z(t) = u(t) + i v(t), de una
ecuacion homogenea
L [x] = x00 + a(t) x0 + b(t) x = 0,
donde tanto a(t) como b(t) son funciones reales. Como
L [z] = z 00 + a(t) z 0 + b(t) z = z 00 + a(t) z 0 + b(t) z = L [z] = 0,
se observa que z tambien satisface la ecuacion homogenea considerada.
Por otro lado tanto la parte real u(t), como la parte imaginaria v(t), de
una funcion z(t) dada, pueden expresarse como combinacion lineal de z(t) y
z(t) :
z(t) + z(t)
z(t) z(t)
u(t) =
y
v(t) =
.
2
2i
En ese caso, y teniendo en cuenta que las combinaciones lineales de soluciones
de una ecuacion lineal homogenea son tambien soluciones de dicha ecuacion,
pude concluirse que si z satisface una tal ecuacion, tambien lo haran sus
partes real e imaginaria, a saber las funciones u y v.
5.2.4.

eneas con coeficientes
constantes
En esta seccion estudiaremos un sencillo metodo debido a L. Euler mediante el cual pueden obtenerse conjuntos fundamentales de soluciones para
las ecuaciones lineales homogeneas de segundo orden con coeficientes constantes,
x00 + a x0 + b x = 0,
(5.9)
donde a y b son constantes reales.
Observamos que toda solucion x = x(t) de (5.9) esta definida en el intervalo (, ), en vista de que los coeficientes a(t) = a y b(t) = b son
funciones continuas.
El metodo de Euler consiste en buscar soluciones exponenciales del tipo
x(t) = e t ,

105
donde es una constante, real o compleja, que debe determinarse. Como

dk
(e t ) = k e t y e t 6= 0, se deduce que x = e t satisface (5.9) si y solo si
dtk
satisface la ecuaci
on caracterstica
2 + a + b = 0.
Habra que distinguir si la ecuacion caracterstica tiene races reales o complejas. Para ello consideraremos el discriminante de esa ecuacion, = a2 4b.
Caso 1 ( > 0). Se tienen dos races reales diferentes:
1
1 , 2 = (a a2 4b).
2
Entonces x1 (t) = e1 t y x2 (t) = e2 t son dos soluciones no nulas de (5.9)
definidas en todo R. De acuerdo con el teorema 5.2.3 estas funciones forman
un conjunto fundamental de soluciones en vista de que
t
e 1
e2 t
W (x1 , x2 )(t) = det
= (2 1 ) e(1 +2 )t 6= 0.
1 e1 t 2 e2 t
Ejemplo 5.2.4. La ecuacion x00 3x0 +2x = 0 tiene la ecuacion caracterstica
2 3 + 2 = 0, cuyas races son 1 = 1 y 2 = 2. La solucion general puede
en consecuencia escribirse en la forma
x(t) = c1 et + c2 e2t ,
donde c1 y c2 representan constantes arbitrarias.
Caso 2 ( = 0). La ecuacion caracterstica tiene en este caso una u
nica raz
a
real repetida, 1 = 2 = 2 . Solo existe en consecuencia una solucion exponencial de la forma x1 (t) = e1 t . Empleando el metodo de reduccion de orden
encontramos una segunda solucion x2 (t) = t e1 t que junto con x1 (t) forma
un conjunto fundamental de soluciones. La solucion general esta entonces
dada por
x(t) = c1 e1 t + c2 t e1 t .
Ejemplo 5.2.5. Buscamos la solucion general de la ecuacion x00 2x0 +x = 0.
La ecuacion caracterstica es 2 2 + 1 = ( 1)2 = 0 que tiene una u
nica raz real repetida 1 = 2 = 1. En consecuencia solo existe una solucion
exponencial x1 (t) = et . La funcion x2 (t) = tet es una segunda solucion, linealmente independiente de la primera. La solucion general esta dada entonces
por la expresion
x(t) = c1 et + c2 t et .
106
Caso 3 ( < 0). En este caso la ecuacion caracterstica tiene dos races
complejas conjugadas
1 = + i
en donde
a
=
2
y 2 = i ,
4b a2
6= 0.
2
La funcion
z = e(+i)t = et cos t + i et sen t
es por lo tanto una solucion compleja y se sigue que las funciones
x1 (t) = e t cos t
x2 (t) = e t sen t
son soluciones de valor real. Mas a

un, como W (x1 , x2 )(t) = e2t 6= 0 se
tiene que forman un conjunto fundamental y por lo tanto la solucion general
de la ecuacion puede escribirse como
x(t) = c1 e t cos t + c2 e t sen t.
Ejemplo 5.2.6. La ecuacion x00 + 2x0 + 5x = 0 tiene por ecuacion caracterstica a la ecuacion 2 + 2 + 5 = 0. Las races de esta ecuacion son los
n
umeros complejos 1 = 1 + 2i y 2 = 1 2i. En consecuencia las funciones x1 = et cos 2t y x2 = et sen 2t forman un conjunto fundamental de
soluciones y la solucion general esta dada por
x(t) = c1 et cos 2t + c2 et sen 2t.
Ejercicios
1. Halle la solucion general de la ecuacion dada en cada caso
a) 2y 00 5y 0 +2y = 0
b) y 00 2 y 0 + 5y = 0
c) 4 y 00 + 4 y 0 + y = 0
2. Para las ecuaciones que siguen, halle una expresion para la solucion
general y resuelva el problema de valores iniciales indicado
a) x00 2 x = 0,
x(0) = a, x0 (0) = b ( positiva, a, b arbitrarias).
b) x00 + 4x0 + 29x = 0,
x(0) = 5, x0 (0) = 5
c) x00 + 4x0 + 4x = 0,
x(0) = 1, x0 (0) = 1
d ) x00 + 6 x0 + 8x = 0,
x(0) = 1, x0 (0) = 2

5.3. ECUACIONES LINEALES NO HOMOGENEAS
107
Respuestas
t
1. a) y(t) = c1 e2t + c2 e 2 b) y(t) = et (c1 cos 2t + c2 sen 2t) c) y(t) =

t
t
c1 e 2 + c2 t e 2 .
2. a) x(t) = a+b
e t + a b
e t b) x(t) = e2t (5 cos 5t + 3 sen 5t) c) x(t) =
2
2
2t
e (1 + 3t) d ) x(t) = 3e2t 2e4t
5.3.
Ecuaciones lineales no homog

eneas
En esta seccion consideramos la ecuacion diferencial lineal no homogenea

L [x] = x00 + a(t) x0 + b(t) x = f (t).
(5.10)
Trataremos primero algunas propiedades generales y depues estudiaremos

dos tecnicas que nos permitiran resolver ecuaciones no homogeneas en ciertos
casos.
5.3.1.
Principios de superposici
on
Dos propiedades fundamentales de la ecuacion no homogenea (5.10) son

los principios de superposicion siguientes. Estos resultados son consecuencia
inmediata de la linealidad de L.
Teorema 5.3.1 (Primer principio de superposicion para ecuaciones no homogeneas). Supongase que xp (t) es una solucion conocida de (5.10). Entonces
cada solucion de (5.10) es de la forma
x(t) = xH (t) + xp (t),
(5.11)
donde xH (t) es alguna solucion de la ecuaci

on homogenea asociada L [x] = 0.
Definici
on 5.3.1. La solucion general de (5.10) es el conjunto de todas sus
soluciones, como las expresadas en (5.11)
Teorema 5.3.2 (Segundo principio de superposicion para ecuaciones no homogeneas). Sup
ongase que f (t) = c1 f1 (t) + + cr fr (t). Si xk = xk (t) es
una solucion de la ecuaci
on
L [x] (t) = fk (t)
k = 1, ..., r.
entonces x = c1 x1 (t) + + cr xr (t) es una solucion de

L [x] (t) = c1 f1 (t) + + cr fr (t).
108
Ejemplo 5.3.1. Consideremos la ecuacion de un oscilador forzado

x00 + 2 x = t.
En el ejemplo 5.2.2 se considero la ecuacion homogenea asociada, cuya solucion general puede expresarse en la forma
xH (t) = c1 cos t + c2 sen t,
< t < .
Por otro lado puede comprobarse por calculo directo que la funcion xp (t) =
t
satisface la ecuacion no homogenea. Entonces la solucion general de la
2
ecuacion no homogenea puede escribirse en la forma
x(t) = c1 cos t + c2 sen t +
t
,
2
< t < ,
donde c1 y c2 son constantes arbitrarias. En general estas constantes dependen de las condiciones iniciales. Por ejemplo, si buscamos una solucion
que satisfaga las condiciones iniciales x(0) = 0 y x 0 (0) = 0, debemos hallar
constantes c1 y c2 apropiadas. Evaluando en t = 0 tenemos
x(0) = c1 = 0,
x0 (0) = c2 +
1
= 0.
2
La solucion pedida es
x(t) =
5.3.2.
1
1
sen t + 2 t
3
El m
etodo de la variaci
on de par
ametros
El metodo de variacion de parametros proporciona una formula que incluye a todas las soluciones particulares xp (t) de una ecuacion lineal no
homogenea, siempre que se conozca un conjunto fundamental de soluciones
de la ecuacion homogenea. La idea, que se debe a Lagrange, es la siguiente.
Si las funciones x1 = x1 (t) y x2 = x2 (t) forman un conjunto fundamental
de soluciones de la ecuacion homogenea asociada a una cierta ecuacion no
homogenea
x00 + a(t) x0 + b(t) x = f (t),
(5.12)
buscamos una solucion de esta ecuacion, escribiendola en la forma
xp (t) = x1 (t) P (t) + x2 (t) Q(t),
(5.13)

109
donde P (t) y Q(t) son funciones dos veces diferenciables por determinar.
Debe notarse que si P (t) y Q(t) son constantes entonces la funcion representada por la anterior expresion sera simplemente una solucion de la ecuacion
homogenea asociada a (5.12).
Si, en forma un tanto arbitraria, imponemos la condicion extra
x1 P 0 + x2 Q0 = 0,
(5.14)
se obtienen las siguientes expresiones para x0p y para x00p respectivamente,

x0p = x01 P + x02 Q,
x00p = x001 P + x002 Q + x01 P 0 + x02 Q0 .
Substituyendo en (5.12), vemos que una funcion xp (t), escrita en la forma

(5.13) y que satisfaga la condicion extra (5.14), es una solucion de la ecuacion
no homogenea considerada si y solo si P y Q satisfacen la condicion
x01 P 0 + x02 Q0 = f.
(5.15)
En definitiva debemos hallar funciones P (t) y Q(t) que satisfagan las ecuaciones (5.14) y (5.15). En vista de que x1 y x2 forman un conjunto fundamental
de soluciones, el determinante wronskiano de estas funciones,
x1 (t) x2 (t)
,
W (t) = W (x1 , x2 )(t) = det
x1 0 (t) x2 0 (t)
es diferente de 0 para todo t en J. Se infiere entonces que el sistema lineal en
las variables P 0 y Q0 , integrado por la ecuaciones (5.14) y (5.15), tiene una
u
nica solucion. Resolviendo este sistema encontramos las formulas
P 0 (t) =
x2 (t) f (t)
W (t)
y Q0 (t) =
x1 (t) f (t)
.
W (t)
Una vez integremos obtenemos funciones P y Q tales que xp = x1 P +x2 Q

es una solucion de la ecuacion no homogenea (5.12). Si se quiere ser mas especfico pueden imponerse ciertas condiciones iniciales. Podemos por ejemplo
buscar la solucion particular xp (t) que satisfaga las condiciones iniciales nulas
en un alg
un punto t0 :
xp (t0 ) = 0,
x0p (t0 ) = 0.
110
En ese caso puede verse que las funciones P y Q tienen que satisfacer la
condicion P (t0 ) = Q(t0 ) = 0, de manera que P (t) y Q(t) estaran dadas por
las formulas
Z t
Z t
f (s) x2 (s)
f (s) x1 (s)
ds,
Q(t) =
ds
(5.16)
P (t) =
W (s)
W (s)
t0
t0
y la solucion particular xp = x1 P + x2 Q puede finalmente escribirse en la
forma
Z t
x1 (s) x2 (t) x1 (t) x2 (s)
xp (t) =
f (s) ds.
W (s)
t0
|
{z
}
F
ormula de variaci
on de par
ametros
Ejemplo 5.3.2. Hallar una solucion particular de la ecuacion

t2 x00 + t x0 x = t2 et ,
teniendo en cuenta que las funciones x1 = t y x2 = 1t forman un conjunto
fundamental de soluciones de la ecuacion homogenea asociada.
Se observa que en este caso f (t) = et , as que las funciones P (t) y Q(t)
de la formula de variacion de parametros deben satisfacer el sistema de ecuaciones
1 0
Q = 0
t
1
P 0 2 Q0 = et .
t
tP0 +
Resolviendo este sistema se obtienen P 0 (t) = 21 et y Q0 (t) = t2 et , de manera que despues de integrar llegamos a las formulas P (t) = 21 et y Q(t) =
12 t2 et + t et et . Reemplazando finalmente en (5.13) obtendramos la solucion particular
1 t
xp (t) = 1
e.
t
Las funciones P (t) y Q(t) tambien pueden por supuesto hallarse directamente
empleando las formulas dadas en (5.16).
Ejemplo 5.3.3. Queremos en este caso hallar la solucion general de la ecuacion
x00 + x = cos t.

111
Como la ecuacion homogenea asociada es de coeficientes constantes, es facil

hallar un conjunto fundamental de soluciones, por ejemplo el formado por
las funciones x1 (t) = cos t y x2 (t) = sen t. En este caso W (x1 , x2 )(s) = 1 y
podemos ahora emplear (5.16) para obtener P (t) y Q(t) :
Z t
1
P (t) =
sen s cos s ds = sen2 t,
2
Z t0
Z t
Z t
1 + cos 2s
t sen 2t
2
Q(t) =
cos s cos s ds =
cos s ds =
ds = +
2
2
4
0
0
0
Finalmente obtenemos una solucion particular xp (t) = x1 (t) P (t)+x2 (t) Q(t) :
1
t sen 2 t
t
2
xp (t) = sen t cos t +
+
sen t = sen t,
2
2
4
2
de manera que la solucion general puede escribirse en la forma
x(t) = c1 cos t + c2 sen t +
t
sen t,
2
donde c1 y c2 son constantes arbitrarias.

Ejercicios
1. Halle la solucion general de la ecuacion x00 + x = tan t.
2. Halle la solucion general de la ecuacion t2 x00 2x = 3 t2 teniendo en
cuenta que las funciones x1 = t2 y x2 = 1t forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuacion homogenea asociada.
Respuestas
1. x(t) = c1 cos t + c2 sen t cos t ln | sec t + tan t|
2. x(t) = c1 t2 +
5.3.3.
c2
t
+ t2 ln t
El m
etodo de los coeficientes indeterminados
En el caso de una ecuacion lineal no homogenea asociada a una ecuacion

homogenea de coeficientes constantes, como la que tratamos en el ejemplo
5.3.3, es siempre posible aplicar el metodo de variacion de parametros, en
112
vista de que se puede determinar en forma explcita un conjunto fundamental

de soluciones para la ecuacion homogenea. Los calculos involucrados pueden
sin embargo resultar bastante dispendiosos.
En esta seccion explicamos una manera alternativa de obtener soluciones particulares para ciertos tipos de ecuaciones con coeficientes constantes.
Este metodo, debido a Euler y conocido como el metodo de los coeficientes
indeterminados, permite encontrar soluciones particualres, pero u
nicamente
cuando la ecuacion homogenea es de coeficientes constantes y el termino no
homogeneo f (t) es de uno de los siguientes tipos:
Pn (t)
(un polinomio de grado n)
Pn (t) e t ,
e t (Pn (t) cos t + Qn (t) sen t) ,
do n.
Pn (t), Qn (t) polinomios de gra-
La idea es simplemente buscar una solucion particular de la misma forma

que f (t). Lo que queremos decir con la misma forma se ilustra mejor con
algunos ejemplos.
Ejemplo 5.3.4. Hallaremos la solucion general de x00 2x0 +x = 2 t2 . Hallando las races de la ecuacion caracterstica se encuentra facilmente la solucion
general de la ecuacion homogenea asociada:
xH (t) = c1 et + c2 t et .
Ahora bien, como el termino no homogeneo f (t) = t2 es un polinomio de
segundo grado buscaremos una solucion particular xp (t) de la misma forma,
es decir,
xp (t) = b0 + b1 t + b2 t2 ,
donde los coeficientes b0 , b1 , b2 estan por determinar. Reemplazando xp (t)
en la ecuacion diferencial no homogenea y agrupando terminos se tiene
(2b2 2b1 + b0 ) + (b1 4b2 ) t + b2 t2 = 2t2 .
Entonces,
2b2 2b1 + b0 = 0,
b1 4b2 = 0,
b2 = 2,
por lo que b2 = 2, b1 = 8, b0 = 12. La solucion general esta dada por

x(t) = c1 et + c2 t et + 2t2 + 8t + 12.

113
Ejemplo 5.3.5. Consideremos la ecuacion x00 + x0 2x = et sen t. Primero

que todo hallamos la solucion general de la ecuacion homogenea asociada,
encontrando las races de la ecuacion caracterstica. Tenemos
xH (t) = c1 et + c2 e2t .
Buscamos ahora una solucion particular xp (t) de la forma
xp (t) = aet cos t + bet sen t.
En seguida debemos determinar para que valores de a y b, xp resulta ser
solucion de la ecuacion no homogenea. Derivando xp = xp (t) y reemplazando
en la ecuacion se tiene
et ((3b a) cos t (3a + b) sen t) = et sen t.
3
1
Se concluye entonces que a = 10
y b = 10
, de forma que la solucion
general puede escribirse en la forma
x(t) = c1 et + c2 e2t
et
(sen t + 3 cos t) .
10
Ejemplo 5.3.6. Pueden surgir dificultades en la aplicacion del metodo de

los coeficientes indeterminados cuando algunos de los terminos de la solucion
particular propuesta coinciden con soluciones de la ecuacion homogenea asociada a la ecuacion dada. Es facil verificar por ejemplo que no existe ning
un
t
valor de la constante a para el cual la funcion xp (t) = a e sea solucion de la
ecuacion x00 2x0 + x = et . Esto se debe al hecho de que x(t) = et es una
solucion de la ecuacion homogenea x00 2x0 + x = 0. La dificultad se resuelve
buscando soluciones particulares xp (t) de la forma
xp (t) = a tk et ,
donde k 1 es el menor entero tal que tk et no es solucion de la ecuacion
homogenea. En este caso particular se tiene k = 2 y reemplazando xp (t) =
a t2 et en la ecuacion diferencial arribamos a la solucion particular xp (t) =
1 2 t
t e . La solucion general en este caso es
2
1
x(t) = c1 et + c2 tet + t2 et .
2
114
Ejercicios
1. Resuelva la ecuacion x00 + x = cos t, sujeta a las condiciones x(0) =
1, x0 (0) = 1.
2. Determine la solucion general de la ecuacion x00 2 x0 + x = 2000 t2
150 et .
3. Determine la solucion de cada uno de los siguientes problemas de valores
iniciales
a) y 00 y 0 12y = e4t ,
y(0) = 1, y 0 (0) = 0
b) x00 + 2x0 + x = et ,
x(0) = 1, x0 (0) = 1
Respuestas
1. x(t) = cos t + sen t + 12 t sen t
2. x(t) = 2000 t2 + 8000 t + 12000 75 t2 et + c1 et + c2 tet .
5.4.
Ejercicios adicionales
1. Considere la ecuaci
on de Cauchy-Euler
t2 x00 + a t x0 + b x = 0,
donde a y b son constantes reales.
a) Demuestre que x(t) = tr (r constante real) es una solucion en el
intervalo 0 < t < si y solo si r2 + (a 1) r + b = 0.
b) Si (a 1)2 4b = 0, emplee el metodo de reduccion de orden para
obtener un conjunto fundamental de soluciones.
c) Si r = + i es una raz compleja (no real) de r2 + (a 1) r + b =
0, demuestre que tr = t ti = t (cos( ln t) + i sen ( ln t)) es
solucion de la ecuacion de Cauchy-Euler. Muestre ademas que
t cos( ln t), t sen ( ln t) es un conjunto fundamental de soluciones en el intervalo (0, ).
5.4. EJERCICIOS ADICIONALES
115
2. Sean a y b constantes tales que a2 4b < 0. Demuestre que toda solucion

t
de la ecuacion x00 +a x0 +b
x = 0 es de la forma x(t) = A e cos (t )
donde 2 = a, 2 = 4 b a2 , y A y son constantes que dependen
de las condiciones iniciales.
3. Sean a0 , a1 , a2 n
umeros reales positivos. Es claro que la funcion xn (t)
0 es una soluci
on de equilibrio de la ecuacion a2 x00 +a1 x0 +a0 x = 0. Demuestre que todas las soluciones de esta ecuacion tienden al equilibrio;
es decir, si x(t) es una solucion, entonces x(t) 0 cuando t .
4. Dadas las constantes reales positivas, , e , , e , y F0 , determine la
solucion general de la ecuacion que se da en cada uno de los siguientes
casos
a) x00 + 2 x = F0 cos (e t + )
b) x00 2 x = F0 cosh (e t + )
d ) x00 4 x0 + 5 x = 64 t et
5. Dada la ecuacion
c) x00 2 x0 + x = 2 t
e) x00 + x = ln t 0 < t <
3
1
2
t x + tx + t
x = t2
4
2 00
determine para que valores de k R las funciones x = tk cos t y x =

tk sen t satisfacen la ecuacion homogenea asociada a dicha ecuacion y
despues obtenga la solucion general.
6. Teniendo en consideracion la ecuacion
t x00 (t + 1) x0 + x = t2 et
a) verifique que x = et es una solucion de la ecuacion homogenea
asociada y muestre que la sustitucion x = et u reduce la ecuacion dada
a la ecuacion t u00 + (t 1) u0 = t2 , b) resuelva la ecuacion obtenida en
las variables u y t y halle entonces la solucion de la ecuacion original.
7. Halle la solucion del problema de valor inicial
2
4 1
d2 x
x = cos t, x(1) = 0, x0 (1) = 0.

dt2
4t2
Sugerencia: La ecuacion es del tipo Cauchy-Euler.
116
8. Sea X el espacio vectorial formado por las funciones u : R R con

derivadas de todo orden y sea X0 el subespacio vectorial de X formado
por las funciones u de X tales que u(0) = 0 y u0 (0) = 0. Si definimos
la transformacion lineal L,
L : X X,
L[u] = u00 2 u0 + u (a, b constantes reales).
a) quienes son los valores propios de L? esto es, para que valores de
existe u X, u 6= 0 tal que L[u] = u? y dado un valor propio
de u, cual es la dimension del espacio propio asociado a ? esto
es cual es la dimension del espacio
E = {u : L[u] = u}?
e de L a X0 , L
e : X0 X, es inverb) Demuestre que la restricci
on L
tible y determine su inversa.
Respuestas
4.
0
a) x(t) = c1 cos t + c2 sen t + xp (t), xp (t) = 2F
2 cos (e t + ) , si
e
F0
6= e y xp (t) = 2 t sen ( t + ), si = e
0
b) x(t) = c1 et + c2 et + xp (t) , xp (t) = 2F
2 cosh (e t + ), si
e
6= e , y xp (t) = F20 t senh( t + ), si = e
c) x(t) = c1 et + c2 t et + xp (t) , xp (t) = 4 + 2t

d ) x (t) = c1 e2t cos t + c2 e2t sen t + xp (t), xp (t) = 32 et + 32 tet
R
e) x(t) = c1 cos t + c2 sen t + xp (t), xp (t) = sen (t s) ln s ds
Z t
1
c1 cos t c2 sen t
sen (t s) ds
+
+
5. x(t) =
t
t
t t0
6. x (t) = 12 t2 et + c1 et + c2 (t + 1)
Captulo 6
Osciladores lineales
E
l proposito de este captulo es estudiar las propiedades de las soluciones

de la ecuacion diferencial lineal
dx
d2 x
+ 2
+ 2 x = f (t),
2
dt
dt
en el caso en el que y son constantes positivas y f (t) es una funcion

dependiente de la variable independiente t. Esta ecuacion sirve como modelo
matematico de un oscilador lineal en una dimension.
Se dice que un sistema exhibe comportamiento oscilante o vibratorio cuando
El estado del sistema vara alrededor de un estado medio, llamado posici
on de equilibrio.
El sistema posee una masa, o una propiedad analoga a la de la inercia,
que hace que el sistema tienda o bien a permanecer en reposo, o a
moverse a velocidad constante.
Existe un mecanismo elastico que ejerce una fuerza restauradora sobre
el sistema. Las fuerzas restauradoras tienden a devolver al sistema a su
posicion de equilibrio.
Las presencia de fuerzas restauradoras hace que el sistema tienda hacia
su estado de equilibrio, siempre que se haya alejado de este. Sin embargo una
vez el sistema alcanza la posicion de equilibrio la inercia obliga al sistema a
pasar mas alla de esta posicion, de manera que nuevamente las fuerzas restauradoras act
uan tratando de obligar al sistema a volver hacia el equilibrio y
117
118
6. OSCILADORES LINEALES
as sucesivamente. Esta interaccion constante inerciafuerzas restauradoras,

hace que el sistema oscile. Posiblemente los ejemplos mas representativos y
sencillos de sistemas que presentan comportamiento oscilatorio correspondan
a osciladores de tipo mecanico, como pueden ser un pendulo, una masa que
cuelga sujeta a un resorte, o una cuerda de guitarra que se hace vibrar. Los
fenomenos de tipo oscilatorio estan sin embargo presentes en una gama muy
amplia de situaciones de muy diversa naturaleza, como puede ser el caso de
la intensidad de corriente en un circuito electrico RLC, las fluctuaciones en
el tama
no de una especie animal que sirve de presa a una especie predadora,
o las oscilaciones en la actividad electrica cerebral detectadas a traves de un
encefalograma.
6.1.
Osciladores mec
anicos
Si x es la variable que mide el desplazamiento de un sistema respecto

del equilibrio, entonces la fuerza restauradora fr = fr (x) depende de x de
manera que a mayor desplazamiento mayor magnitud de la fuerza y ademas
< 0, si x > 0,
fr (x) es = 0, si x = 0,
> 0, si x < 0,
de manera que fr siempre apunta en direccion contraria a la del desplazamiento.
Ademas de las fuerzas restauradoras es posible que sobre el sistema act
uen
fuerzas de fricci
on o amortiguamiento que disipan energa y llevan el sistema
hacia el reposo. En el caso de osciladores mecanicos estas fuerzas normalmente son producidas por la interaccion del sistema con el medio en el que
oscila (agua o aire por ejemplo), o mediante un mecanismo amortiguador dispuesto especficamente con este fin (como pueden ser los amortiguadores de
un carro). Generalmente puede suponerse que la fuerza de amortiguacion fa
depende de la velocidad v = dx
y que a mayor rapidez mayor amortiguacion.
dt
Ademas fa act
ua en direccion opuesta a la del movimiento, esto significa, en
el caso en el que el movimiento se de en una sola dimension, que
< 0, si v > 0,
fa (v) es = 0, si v = 0,
> 0, si v < 0.

6.1. OSCILADORES MECANICOS
119
Tambien pueden estar presentes fuerzas externas de excitacion fex (t),

ocasionadas por mecanismos externos (por ejemplo el viento que golpea una
estructura, o la fuerza electromotriz producida por un generador al que se
encuentre conectado un circuito electrico). Estas fuerzas corresponden a influencias independientes de los mecanismos internos del sistema y pueden
resultar u
tiles como fuentes de energa para sostener oscilaciones, o indeseables como causa de resonancia.
La segunda ley de Newton aplicada al movimiento de un cuerpo de masa
m que se encuentra sujeto a la influencia de las fuerzas fr , fa y fex conduce
a la ecuacion
d2 x
m 2 = fr (x) + fa (v) + fex (t).
(6.1)
dt
La ecuacion (6.1) puede significar dificultades considerables, si la naturaleza
de la dependencia de la fuerza restauradora respecto del desplazamiento y
la de de la friccion respecto de la velocidad son complicadas. Sin embargo
estas fuerzas pueden, al menos en una primera aproximacion, substituirse por
sus respectivas linealizaciones. En efecto, si g es una funcion diferenciable
tenemos
g(s) ' g(0) + s g 0 (0),
para s cerca de 0. En otras palabras, cerca de 0 la funcion g puede aproximarse
por su recta tangente en (0, g(0)). Como fr (0) = 0 y fa (0) = 0 se sigue que
fr (x) x fr0 (0) y fa (v) v fa0 (0). Si escribimos k = fr0 (0) y = fa0 (0)
obtenemos respectivamente la ley de Hooke
fr (x) = k x
y la ley de amortiguacion viscosa
fa (v) = v.
La aproximacion lineal del modelo (6.1) puede en consecuencia escribirse en
la forma
dx
d2 x
+ k x = fex (t).
m 2 +
dt
dt
La anterior ecuacion puede tambien reescribirse en la forma
dx
d2 x
+ 2
+ 2 x = f (t),
2
dt
dt
(6.2)
120
p
donde 2 = /m, = k/m y f (t) = m1 fex (t). Un sistema que obedezca
una ecuacion de la forma (6.2) es un oscilador lineal amortiguado forzado. Si
= 0 y fex = 0 se habla de un oscilador armonico simple, mientras que en
ausencia de fuerzas externas, se habla de osciladores libres.
Ejemplo 6.1.1. Un sistema masaresorteamortiguadorfuerza externa consiste en un resorte de masa despreciable que cuelga suspendido de un soporte
rgido, una masa puntual m que se encuentra sujeta al extremo libre del
resorte y un mecanismo amortiguador (ver Figura 6.1). La masa se mueve
a lo largo de un eje coordenado vertical cuya direccion positiva es la que
apunta hacia abajo y cuyo origen coincide con la posicion de equilibrio de la
masa. La funcion x = x(t) que describe la posicion de la masa en el tiempo t
coincide entonces con su desplazamiento respecto a la posicion de equilibrio.
Supondremos que la fuerza elastica, ejercida por el resorte, y la fuerza de
amortiguacion, ejercida por el medio, estan dadas por sus respectivas aproximaciones lineales. En ese caso cuando la masa se encuentre en la coordenada
x la suma de su peso mas la fuerza elastica sera igual a k x, donde k es
la constante elastica del resorte. La fuerza de amortiguacion por su parte
es igual a fa (v) = v, donde v = dx
y es la constante de friccion. La
dt
segunda ley de Newton proporciona la ecuacion de movimiento del cuerpo
m
d2 x
dx
+
+ k x = fex (t).
dt2
dt
Ejemplo 6.1.2. Un pendulo consiste en una masa puntual m suspendida de

una cuerda o de una varilla de masa despreciable y longitud l, que pivota en
un plano vertical alrededor de uno de sus extremos. Si la masa es desviada
de su posicion de equilibrio, tendera a moverse bajo la accion de la gravedad
de un lado hacia otro, sobre una circunferencia de radio l (ver figura 6.2).
Si se deprecian fuerzas distintas a la de la gravedad (como friccion y fuerzas
impulsoras externas), la fuerza neta resultante sobre el pendulo corresponde
a la componente tangencial de la gravedad ftan = m g sen , que act
ua
en direccion opuesta a la de la desviacion angular respecto de la vertical,
= (t). Si v = v(t) denota la velocidad de la masa en el tiempo t, entonces,
de acuerdo con la segunda ley de Newton, se tiene que v satisface la ecuacion
m
dv
= m g sen .
dt

6.1. OSCILADORES MECANICOS
121
m
x (t)
Figura 6.1: Sistema masa-resorte-amortiguador.
Teniendo en cuenta que v = l 0 , donde 0 =

llega a la ecuacion del pendulo simple
d
dt
es la velocidad angular, se
d2 g
+ sen = 0,
dt2
l
conocida tambien como ecuacion de Mathiew. Si ademas de la gravedad se
consideran fuerzas de amortiguacion dependientes de la velocidad, fa = fa (v)
y adicionalmente existen fuerzas externas fex = fex (t) actuando sobre el
pendulo, la ecuacion del movimiento toma la forma
ml
d2
= m g sen + fa (v) + fex (t).
dt2
El pendulo es un oscilador no lineal pues la fuerza restauradora

fr = m g sen ,
no depende linealmente de la desviacion angular respecto del equilibrio . Sin
embargo si las oscilaciones son peque
nas de modo que (t) y 0 (t) permanecen
122
fv
mg
Figura 6.2: Fuerzas que act

uan sobre un pendulo.
cerca de 0, es razonable usar la aproximacion lineal sen y suponer

ademas que la amortiguacion es proporcional a la velocidad angular 0 , fa
0 , una constante positiva. Se llega entonces a un modelo lineal para el
pendulo
d2
d g
1
+
+
=
fex (t),
dt2
ml dt
l
ml
que es depnuevo la ecuacion del oscilador lineal amortiguado forzado (6.2)
con = gl , 2 = m l y f (t) = m1 l fex (t).
6.2.
Oscilaciones libres
Cuando f (t) = 0 en la ecuacion (6.2), se dice que las oscilaciones son

libres. En ese caso la ecuacion de movimiento es una ecuacion homogenea de
segundo orden,
dx
d2 x
+ 2
+ 2 x = 0,
(6.3)
2
dt
dt
cuyas soluciones se pueden obtener facilmente, determinando primero las
races de la ecuacion caracterstica. Estudiaremos inicialmente el caso en el
que no hay amortiguacion.
6.2. OSCILACIONES LIBRES
123
Figura 6.3: Oscilador armonico simple, x(t) = A cos ( t )
Oscilaciones libres no amortiguadas

En ausencia de amortiguacion, esto es cuando = 0, la ecuacion (6.3) se
reduce a la ecuacion del oscilador armonico simple
d2 x
+ 2 x = 0.
2
dt
Como las races de la ecuacion caracterstica en este caso son los n
umeros
= i, la solucion general de la ecuacion puede escribirse en la forma
x(t) = c1 cos t + c2 sen t,
donde c1 y c2 son constantes. No es difcil ver que estas soluciones pueden
tambien escribirse en la forma
x(t) = A cos( t ),
donde las constantes A y estan determinadas por las condiciones
q
c1
c2
cos =
, sen =
y A = c21 + c22 .
A
A
(6.4)
(6.5)
Las funciones de la forma (6.4) son periodicas, con perodo T = 2

, as que
el periodo de las oscilaciones es independiente de las condiciones iniciales del

movimiento. Por el contrario A y si dependen de las condiciones iniciales.
Ademas
124
La constante A es la amplitud del movimiento y corresponde al desplazamiento maximo del sistema respecto del equilibrio. Si x(t) esta dada
por (6.4) entonces A x(t) A.
es conocido como el angulo de fase y es la frecuencia angular del
movimiento.
, es el tiempo necesario para comEl perodo de las soluciones, T = 2
pletar una oscilacion, o sea el tiempo que se necesita para que el sistema
pase consecutivamente por el equilibrio en la misma direccion.
La frecuencia natural de la oscilacion es el n

umero f = T1 = 2
, y corresponde al n
umero de oscilaciones que efect
ua el oscilador por unidad
de tiempo.
De acuerdo con el modelo matematico las oscilaciones correspondientes al

movimiento no amortiguado persisten en el tiempo con amplitud constante.
En la realidad toda oscilacion no forzada se ve atenuada al transcurrir el
tiempo. Una explicacion obvia de esta inconsistencia es que el modelo del
oscilador armonico es una idealizacion simplificada del oscilador real, que no
toma en cuenta factores que en la practica estan siempre presentes, tales
como la friccion.
Ejemplo 6.2.1. Se requiere una fuerza de 400 newtons para estirar un resorte
1 metro a partir de su longitud natural. Una masa de 25 kg se sujeta de este
resorte y el sistema se lleva 0,5 metros por encima del equilibrio y se deja
partir con una velocidad de 2 m/s en direccion hacia abajo. Determine a) la
posicion de la masa como funcion del tiempo, b) el periodo de las oscilaciones,
c) en que instante pasa por primera vez la masa por el equilibrio en direccion
hacia arriba.
Como para un resorte que siga la ley de Hooke F = k x, entonces la
constante k del resorte considerado es k = 400
= 400 N/m. La ecuacion
1
diferencial del sistema masaresorte es entonces
25
d2 x
= 400 x,
dt2
o equivalentemente
d2 x
+ 16 x = 0.
dt2
125
Las races de la ecuacion caracterstica asociada son los n

umeros = 4 i,
as que la solucion general de la ecuacion diferencial puede escribirse en la
forma
x(t) = c1 cos 4 t + c2 sen 4 t.
De la anterior expresion se sigue que x(0) = c1 y dx
(0) = 4 c2 , y (tomando
dt
como positiva la direccion que apunta hacia abajo), las condiciones iniciales
nos dicen por otro lado que x(0) = 0,5 y dx
(0) = 2. Obtenemos entonces
dt
1
los valores de c1 y c2 , a saber, c1 = 2 y c2 = 12 . En consecuencia los
desplazamientos del cuerpo respecto del equilibrio estan dados por la funcion
1
1
cos 4 t + sen 4 t.
2
2
Esta funcion puede reescribirse en la forma (6.4), tomando A y que satisfagan las condiciones
x(t) =
A cos =
1
2
1
y A sen = ,
2
lo que nos conduce a los valores A = 12 = 22 y = 34 (notese que es un

angulo del segundo cuadrante). Llegamos pues a que los desplazamientos de
la masa pueden expresarse en la forma
2
3
x(t) =
cos 4 t
.
2
4
Vemos enseguida que el movimiento es periodico con periodo T = 24 = 2
segundos. Ademas la frecuencia angular del sistema es = 4 y el angulo
de fase es = 34 . Finalmente
el cuerpo pasara por la posicion de equilibrio
3
siempre que cos 4 t 4 = 0, esto es, en los instantes
t=
5 9 13
,
,
,
....
16 16 16 16
La primera vez que lo hace en direccion hacia arriba es al cabo de t =

segundos. La grafica de la funcion x = x(t) se ilustra en la figura 6.4.
5
16
Oscilaciones libres amortiguadas

En presencia de fuerzas de amortiguacion, 6= 0 en (6.3), y la ecuacion
caracterstica asociada a dicha ecuacion diferencial esta dada por
2 + 2 + 2 = 0.
126
2
2
3
16
Figura 6.4: x(t) =
2
2
cos (4 t
3
)
4
Las
umeros =
races de la anterior ecuacion cuadratica son los n
2
2
, de manera que el comportamiento de las soluciones de la ecuacion
diferencial vara significativamente de acuerdo con el signo del factor 4 =
2 2 .
Caso 1 (Oscilaciones subamortiguadas, 2 2 < 0). En ese caso la ecua donde
cion caracterstica tiene dos races complejas conjugadas y ,
= + i a , y a = 2 2 .
La solucion general de la ecuacion del oscilador esta dada por
x(t) = e t (c1 cos a t + c2 sen a t) = A e t cos (a t ),
donde A y estan relacionadas con c1 y c2 por las ecuaciones (6.5). La
constante se conoce como constante de amortiguacion y el factor e t es
llamado factor de amortiguacion. En analoga con el movimiento armonico
simple se tienen los siguientes parametros asociados a las soluciones
Frecuencia angular amortiguada: a = 2 2 .

Perodo amortiguado: Ta =
2
.
a
Frecuencia de oscilacion amortiguada: fa =
1
.
Ta
127
Ta
Figura 6.5:
Figura 6.6:
Oscilador subamortiguado
Oscilador sobreamortiguado
Aunque las soluciones no son periodicas si se presentan oscilaciones cuya

amplitud disminuye progresivamente. El periodo amortiguado es el tiempo
que tarda el oscilador en pasar dos veces por el equilibrio en la misma direccion.
Caso 2 (Oscilaciones crticamente amortiguadas, 2 2 = 0). La ecuacion
caracterstica tiene races reales repetidas 1 = 2 = . El desplazamiento
del cuerpo en el tiempo t esta dado por
x(t) = c1 e t + c2 t e t ,
< t < ,
donde c1 y c2 son constantes que dependen de las condiciones iniciales. En

este caso el sistema no oscila alrededor del equilibrio sino que tiende asintoticamente a este a medida que el tiempo transcurre.
Caso 3 (Oscilaciones sobreamortiguadas 2 2 > 0). En este caso se tienen
dos races reales negativas distintas 1 y 2 , digamos 2 < 1 < 0 :
1 , 2 = 2 2 .
La solucion general esta dada por
x(t) = c1 e1 t + c2 e2 t ,
< t < .
Nuevamente se observa que en un sistema sobreamortiguado no se presentan

oscilaciones, y que, dependiendo de las condiciones iniciales, el sistema pasa
maximo una vez por el equilibrio.
Podemos ahora resumir los resultados de esta seccion en el siguiente teorema.
128
Teorema 6.2.1. De las soluciones x(t) de la ecuaci

on del oscilador libre
d2 x
dx
+ 2
+ 2 x = 0
2
dt
dt
puede afirmarse que
En presencia de amortiguacion, es decir si 6= 0, las soluciones son
siempre asintoticamente estables, de manera que independientemente
de la velocidad y la posici
on iniciales, lmt x(t) = 0 y lmt x0 (t) =
0.
Las soluciones son peri
odicas u
nicamente cuando el oscilador es no
amortiguado, es decir cuando = 0.
Cuando el sistema esta sobreamortiguado o crticamente amortiguado
(si ) no se presentan oscilaciones alrededor de la posici
on de
equilibrio.
Ejemplo 6.2.2. Un cuerpo de 8 kg se sujeta de un resorte soportado verticalmente. El cuerpo queda en equilibrio cuando el resorte tiene una elongacion
de 98 cm respecto de su longitud natural. Sobre el sistema act
ua una fuerza
de amortiguacion que, medida en newtons, es numericamente igual a 16 veces la velocidad instantanea en m/s. Si el cuerpo se lleva 60 cm por debajo
del equilibrio y luego se deja oscilar libremente, determinar la posicion del
cuerpo como funcion del tiempo.
Como F = k x y x = 0,98 metros cuando se ejerce una fuerza igual a
F = 8 g newtons, siendo g la aceleracion de la gravedad, entonces tomando
g = 9,8 m/s se sigue que k = 80 N/m. La ecuacion del oscilador es entonces
8
d2 x
dx
= 16
80 x,
2
dt
dt
o, equivalentemente
dx
d2 x
+2
+ 10 x = 0.
2
dt
dt
La ecuacion auxiliar esta dada por 2 + 2 + 10 = 0, cuyas races son los
n
umeros = 13 i, por lo que la solucion general de la ecuacion diferencial
puede escribirse en la forma
x(t) = c1 et cos 3t + c2 et sen 3t.
6.3. OSCILACIONES FORZADAS
129
En ese caso
dx
= c1 et cos 3t 3 c1 et sen 3t c2 et sen 3t + 3 c2 et cos 3t,
dt
as que evaluando las condiciones iniciales x(0) = 0,6 y dx
(0) = 0 llegamos a
dt
las ecuaciones c1 = 0,6 y c1 + 3 c2 = 0. Conclumos que
c1 = 0,6 =
3
5
1
y c2 = .
5
El desplazamiento del cuerpo respecto del equilibrio en el instante t esta pues

dado por la funcion
1
3
t
x(t) = e
cos 3t + sen 3t .
5
5
La anterior funcion puede tambien escribirse en la forma
10 t
x(t) =
e cos(3 t ),
5
q
9
1
donde A = 510 = 25
+ 25
y el angulo de fase 0,32175 es un angulo
que satisface cos = 310 y sen = 110 . La grafica de la funcion x(t) puede
apreciarse en la figura 6.7. La frecuencia angular y el periodo amortiguados
son respectivamente a = 3 y Ta = 23 .
6.3.
Oscilaciones forzadas
En esta seccion estudiaremos el movimiento oscilatorio bajo el supuesto

de que existen fuerzas externas de excitacion que afectan al sistema. Fuentes
comunes de fuerzas de excitacion son los movimientos vibratorios del oscilador como un todo (sacudidas de una maquina, desbalances de las maquinarias
rotatorias, vientos sobre una estructura). Nos interesan particularmente las
llamadas fuerzas armonicas de excitacion
f (t) = F0 cos e t,
F0 constante. Entender el comportamiento de un sistema sometido a excitaciones armonicas es esencial para entender como responde el sistema a fuerzas
130
x
10
5
Figura
10
5
6.7:
El oscilador
cos (3 t 0,32175)
subamortiguado
del
ejemplo
6.2.2,
x(t)
de excitacion mas generales. Cuando f (t) es una fuerza armonica la ecuacion

(6.2) toma la forma
d2 x
dx
+ 2
+ 2 x = F0 cos e t
2
dt
dt
(6.6)
Si 6= 0, es decir en presencia de fuerzas amortiguadoras, la ecuacion homogenea asociada a esta ecuacion no tiene soluciones de la forma b1 cos e t +
b2 sen e t, as que, como vimos en el Captulo 5, la ecuacion no homogenea
(6.6) debe tener una solucion particular de la forma
xp (t) = b1 cos e t + b2 sen e t.
Reemplazando en la ecuacion diferencial se pueden calcular los valores de los
coeficientes b1 y b2 :
b1 =
( 2 e2 ) F0
( 2 e2 )2 + (2 e )2
y b2 =
( 2
(2 e ) F0
.
e2 )2 + (2 e )2
La solucion xp (t) tambien puede escribirse en la forma

xp (t) = Ap cos(e t e )
6.3. OSCILACIONES FORZADAS
131
Figura 6.8: Soluciones transitoria y estacionaria
Figura 6.9: Oscilador forzado
con Ap y e determinados por las condiciones (6.5), reemplazando c1 por b1

y c2 por b2 . En particular
F0
Ap = p
.
( 2 e2 )2 + (2 e )2
Podemos entonces escribir la solucion general en la forma
x(t) = xp (t) + xH (t),
donde xH (t) representa la solucion general de la ecuacion homogenea asociada a (6.6), que es la ecuacion de un oscilador libre amortiguado. Como se
sabe todas las soluciones de la ecuacion del oscilador libre amortiguado son
asintoticamente estables, de manera que las funciones xH (t) satisfacen las
condiciones
lm xH (t) = 0
y
lm x0H (t) = 0.
t
Se dice que xH (t) es un termino transitorio (respuesta a las condiciones iniciales), su influencia en el comportamiento de la solucion se desvanece con
el tiempo, mientras que xp (t) corresponde al regimen permanente o estacionario del movimiento (respuesta a la excitacion externa).
Teorema 6.3.1. De las soluciones x(t) de la ecuaci
on del oscilador amortiguado forzado (6.6), con fuerza de excitacion externa armonica puede decirse
que
Existe una solucion particular peri
odica xp (t), cuya frecuencia coincide
con la de la excitacion externa.
Cada una de las soluciones x = x(t) satisface
lm (x(t) xp (t)) = 0
y
lm x0 (t) x0p (t) = 0,
t
de modo que la solucion permanente xp (t) es estable.
132
Figura 6.10: Resonancia.
Oscilador no amortiguado con forzamiento arm

onico externo
Sin amortiguamiento ( = 0) la ecuacion (6.2) se reduce a
d2 x
+ 2 x = F0 cos(e t).
dt2
Conviene tratar separadamente los casos = e y 6= e :
Caso 1 ( 6= e ). Si la frecuencia externa de excitacion e es distinta de
la frecuencia natural del oscilador libre entonces no hay soluciones de la
ecuacion homogenea asociada de la forma x(t) = b1 cos e t + b2 sen e t, por
lo tanto debe existir una solucion particular de la ecuacion no homogenea
que tenga justamente esta forma. En efecto substituyendo en la ecuacion se
llega a la solucion particular
xp (t) =
F0
cos e t.
2 e2
La solucion general puede escribirse en la forma

x(t) = xp (t) + xH (t),
donde xH (t) representa la solucion general de la ecuacion homogenea asociada
y es por lo tanto una funcion periodica de frecuencia f = 2 (la frecuencia
natural del sistema), mientras que la frecuencia de xp (t) coincide con la de
la fuerza externa de excitacion fe = 2e .
6.4. EJERCICIOS
133
Caso 2 (Caso = e ). Este caso se conoce como de resonancia no amortiguada y se presenta cuando la frecuencia externa de excitacion es igual
a la frecuencia natural del oscilador libre. Como las funciones de la forma
x(t) = b1 cos t + b2 sen t son soluciones de la ecuacion homogenea, no
existen soluciones particulares de la ecuacion no homogenea que se puedan
escribir de esta manera. En cambio debe existir una solucion particular de
la forma xp (t) = t (b1 cos t + b2 sen t). Reemplazando en la ecuacion se
obtiene en efecto la solucion particular
xp (t) =
F0
t sen ( t),
2
< t < ,
que corresponde a oscilaciones no periodicas cuyas amplitudes aumentan linealmente con t. Al pasar el tiempo cualquier solucion
x(t) = xp (t) + xH (t),
terminara dominada por la funcion xp (t), que puede ser interpretada como
la respuesta a la excitacion externa.
6.4.
Ejercicios
49
1. Una masa de 1 kg alarga un resorte en 320
m. Si la masa se desplaza
1
m respecto de la posicion de equilibrio y se suelta desde all, y si
4
se desprecia la resistencia del aire, halle la amplitud, el perodo y la
frecuencia de vibracion del movimiento. (Tome g 9,8 m/s2 ).
2. El movimiento de un cuerpo esta descrito por la ecuacion diferencial

z 00 + 6 z 0 + 25 2 z = 0. El sistema de unidades usado es el MKS.
a) Halle la frecuencia y el perodo naturales del oscilador armonico
asociado.
b) Halle la frecuencia y el perodo amortiguados.
c) Si z(0) = 0,10 m y z 0 (0) = 1 m/s, halle el tiempo necesario para
que la amplitud de la oscilacion se reduzca a 0,001 m.
3. El mecanismo de un ca
non de un tanque se puede modelar mediante
un sistema masaresorteamortiguador. Supongase que la masa es la
del ca
non, igual a 100 kg, y en unidades apropiadas del sistema MKS
134
el coeficiente de amortiguacion es = 200 y la constante del resorte

es k = 100 2 , donde es una constante.
Supongase que despues de un disparo en el tiempo t = 0 el movimiento del ca
non respecto de la posicion de equilibrio esta descrito por el
problema de valores iniciales
100 x00 + 200 x0 + 100 2 x = 0,
x(0) = 0,
x0 (0) = 100
a) determine que valor debe tener para que el sistema este amortiguado crticamente.
b) determine para que valor de el valor de x2 (t) + (x0 (t))2 se reduce
a 0,01 m al cabo de 1 segundo.
4. Un reloj tiene un pendulo de un metro de longitud. El reloj suena cada
vez que el pendulo llega al extremo derecho de su vaiven. Despreciando
la friccion y la resistencia del aire, y suponiendo oscilaciones peque
nas,
cuantas veces suena el reloj en un minuto?
5. Una boya cilndrica de 0,2 m de radio y 1 m de altura, y cuya masa es de
100 kg flota en el agua manteniendo su eje vertical. Si se hunde de forma
que la cara superior del cilindro coincida con la superficie del agua y
luego se suelta, y se desprecia la resistencia del agua, cuales seran su
perodo natural de oscilacion y su posicion en cada instante? (La fuerza
arquimediana de flotacion ejercida sobre la boya es igual al peso del
agua desplazada por ella. La densidad del agua es, aproximadamente,
1000 kg/m3 ).
6. Una placa delgada de area 2A (en m2 ) y masa M (en kilogramos)
esta suspendida de un resorte con constante de rigidez k N/m y es
puesta a oscilar en un fluido viscoso.
a) Suponiendo que el fluido ejerce una fuerza de fricci
on viscosa fa
sobre las caras de la placa proporcional a la velocidad v, dada por
fa = 2A v, donde es una constante caracterstica de la viscosidad del fluido, halle una ecuacion diferencial para el movimiento
de la placa.
b) Para que valor de el sistema esta amortiguado crticamente?
6.4. EJERCICIOS
135
c) Si Tn es el perodo natural de oscilacion del sistema libre no amortiguado en el aire y Ta es el perodo amortiguado cuando la placa
esta sumergida en un fluido con coeficiente , 0 < < , halle
una expresion para el valor de en terminos de M, A, Tn y Ta .
7. Una masa de 1 kg esta atada a un resorte de constante k = 64 N/m.
En el instante t = 0 la masa se halla en reposo en la posicion de
equilibrio y a partir de ese momento y hasta el instante t1 = 7
se le
16
aplica una fuerza dada por F (t) = 2t newtons. Despreciando los efectos
de la amortiguacion, plantee una ecuacion diferencial que determine la
posicion de la masa en el tiempo a
un despues de que la fuerza externa
ha sido desconectada y resuelva esa ecuacion.
8. Un cuerpo que se encuentre en el interior de La Tierra experimenta una
fuerza debida a la gravedad terrestre que es proporcional a la distancia
del cuerpo al centro de La Tierra. Si se perforara un t
unel a lo largo de
uno de los diametros de La Tierra, cuanto tiempo tardara un cuerpo
de masa m en atravesar el t
unel, suponiendo que se deje caer desde el
reposo, a partir de uno de los extremos? (la respuesta se puede expresar
en terminos de R, el radio de La Tierra, y de g, la aceleracion de la
gravedad en la superficie terrestre).
9. Un modelo sencillo para las vibraciones verticales de un carro que viaja
por una carretera ondulada consiste en una masa M (masa total del carro), un resorte de constante k (sistema de suspension) y un amortiguador lineal de constante (sistema de absorcion de choques). Al viajar,
la carrocera (la masa) se desplaza una distancia x desde la posicion de
equilibrio y el soporte sube o baja la distancia y = y(s). El desplazamiento relativo es x y. As, el resorte ejerce una fuerza k(x y) y
el amortiguador la fuerza (x0 y 0 ). La ecuacion que modela el movimiento vertical del vehculo esta dada por M x00 = k (xy) (x0 y 0 ).
Es decir
M x00 + x0 + k x = k y + y 0 .
Supongase que el perfil vertical del camino sigue la curva y = a sen 2 L s ,
donde a = 0,1 m, L = 10 m y s es la distancia recorrida, y que el
vehculo se mueve con velocidad horizontal constante v. En ese caso
s = v t y y(t) = a sen 2 Lv t y la ecuacion de las vibraciones del carro se
136
convierte en
M x00 + x0 + k x = k a sen
2vt
2v
2vt
+
a cos
.
L
L
L
Supongase que M = 1000 kg y que k = 4000 N/m

a) Si el amortiguador se desconecta (es decir si = 0), halle , la
frecuencia angular natural de oscilacion del carro, y determine la
velocidad v a la cual ocurre resonancia.
b) Si = 1000 7 N/m, halle la respuesta x = x(t) del carro a las

ondulaciones del camino si v = 20 m/s, x(0) = 0, y x0 (0) = 0.
10. Un modelo simplificado de un edificio consiste en considerarlo como
un cuerpo rgido que contiene toda la masa M de la estructura y que
esta soportado por columnas de masa despreciable que ejercen una
fuerza elastica k u opuesta a los desplazamientos laterales u de M. Se
supone que la estructura posee amortiguacion viscosa con constante de
amortiguacion . El peso del edificio es W = 100 toneladas y el edificio
es puesto en vibracion desplazandolo 5 cm de la posicion de equilibrio y
soltandolo desde all en el tiempo t = 0. Si el desplazamiento maximo en
el (primer) vaiven de retorno es de 3,5 cm y ocurre en un tiempo t = 0,64
s, determine: a) la rigidez lateral k, b) la constante de amortiguacion
.
Respuestas
1. A = 14 , T =
2. a) T =
2
5
y f = 4 .
y f = 25 , b) Ta =
1
2
y fa = 2, c) t = 0,55.
3. a) cualquiera, b) debe satisfacer la ecuacion (2 2 + 2)e2 = 106 ,

8,994
4. 30 veces.
5. T = y x(t) = cos 2 t.
6. a) M x00 + 2A x0 + k x = 0, b) si =
q
1
amortiguado, c) = 2M
T12 .
A
T2
n
Mk
A
el sistema esta crticamente
6.4. EJERCICIOS
q
8. T =
137
R
g
9. a) si = 0 entonces = 2 y la resonancia ocurre si v = 3,2 b) x(t) =

486 cos 2t + 1049 sen 2t + 514,1 cos (12,5t + 19,05)
138
Captulo 7
Ecuaciones lineales de orden
superior
as ideas presentadas para ecuaciones lineales de segundo orden se pueden
L generalizar facilmente al caso de las ecuaciones lineales de orden n,
dn1 x
dx
dn x
+
a
(t)
+
+
a
(t)
+ a0 (t) x = f (t),
(7.1)
n1
1
dtn
dtn1
dt
donde f (t), an1 (t), , a1 (t), a0 (t), son funciones continuas definidas en un
intervalo J. Uno de los objetivos de este captulo es mostrar que la solucion
general x(t) de (7.1) se puede escribir en la forma
x(t) = xH (t) + xP (t),
donde xH (t) es la solucion general de la ecuaci
on homogenea asociada a (7.1)
dn x
dn1 x
dx
+ an1 (t) n1 + + a1 (t)
+ a0 (t) x = 0,
(7.2)
n
dt
dt
dt
y xP (t) es una solucion particular cualquiera de la ecuacion no homogenea
(7.1). Tal y como ocurre con las ecuaciones lineales de segundo orden, el
calculo explcito de xH (t) y xP (t) resulta en general difcil. Sin embargo,
cuando los coeficientes an1 (t), , a1 (t), a0 (t) son funciones constantes, entonces xH (t) resulta ser una combinacion lineal de funciones del tipo
tk et cos t, y tk et sen t.
(7.3)
El calculo de soluciones particulares tambien se simplifica en el caso de ecuaciones lineales con coeficientes constantes si, adicionalmente, el termino f (t)
es una combinacion de funciones del tipo (7.3).
139
140
7. ECUACIONES DE ORDEN SUPERIOR
7.1.
Teora general
Sera conveniente escribir la ecuacion (7.1) en la forma

L [x] (t) = f (t),
(7.4)
en donde L se interpreta como un operador diferencial de orden n, el cual

act
ua sobre una funcion n veces derivable x = x(t), t J, transformandola
en la funcion L [x] (t). Resolver la ecuacion (7.1) es equivalente a encontrar
el conjunto de las preimagenes de la funcion f, mediante el operador L. Se
demuestra sin dificultad que L es lineal, es decir
L [c1 x1 + c2 x2 ] = c1 L [x1 ] + c2 L [x2 ]
para cualquier par de constantes c1 y c2 y cualquier par de funciones x1 y x2 ,
n veces diferenciables en J.
Ejemplo 7.1.1. Si L es el operador
L [x] =
d4 x
x,
dt4
entonces por ejemplo L [cos 2t] = 15 cos 2t y L [t4 ] = 24 t4 .

El siguiente resultado es el teorema fundamental de existencia y unicidad
para ecuaciones lineales de orden n. Su demostracion esta mas alla de los
alcances de estas notas.
Teorema 7.1.1. Si las funciones f (t), an1 (t), , a1 (t), a0 (t) son continuas
en el intrevalo J, entonces para cada t0 en J y cada elecci
on de n
umeros reales
x0 , x10 , . . . , xn1
,
existe
una
u
nica
funci
o
n
x
=
x(t),
t
J,
que
satisface la
0
ecuaci
on (7.4) y las condiciones iniciales
x(t0 ) = x0 ,
7.1.1.
dx
dn1 x
(n1)
(t0 ) = x10 , , n1 (t0 ) = x0
.
dt
dt
(7.5)

eneas
Esta seccion esta dedicada a la ecuacion diferencial homogenea

L [x] = 0
(7.6)
El siguiente resultado es una consecuencia inmediata del teorema fundamental 7.1.1:
7.1. TEORIA GENERAL
141
Teorema 7.1.2. La u
nica solucion de la ecuaci
on (7.6) que satisface las
dx
dn1 x
condiciones x(t0 ) = 0, dt (t0 ) = 0, . . . dtn1 (t0 ) = 0 es la funcion constante
cero, x(t) = 0 para todo t en J.
Para las ecuaciones homogeneas de orden n tambien vale el principio de
superposici
on de soluciones (tma. 5.2.2 del captulo 5). Es decir, si x1 (t), . . . ,
xr (t), son soluciones de (7.6), y si c1 , . . . , cr representan constantes, entonces
la funcion dada por la combinacion lineal x(t) = c1 x1 (t) + + cr xr (t) es
una solucion de la ecuacion (7.6).
Ejemplo 7.1.2. Por reemplazo directo puede verse que x1 (t) = et , x2 (t) =
et , x3 (t) = cos t y x4 (t) = sen t son soluciones de la ecuacion
d4 x
x = 0.
dt4
(7.7)
Por lo tanto tambien sera una solucion de (7.7) cualquier funcion que se
pueda escribir en la forma
x(t) = c1 et + c2 et + c3 cos t + c4 sen t,
donde c1 , c2 , c3 y c4 son n
umeros reales. Puede verificarse por ejemplo que
una solucion de (7.7) que satisface las condiciones iniciales
x(0) = 0,
dx
(0) = 2,
dt
d2 x
(0) = 2,
dt2
d3 x
(0) = 0,
dt3
es la funcion
x(t) = et cos t sen t.
Mas a
un, de acuerdo con el Teorema 7.1.1 esta es la u
nica solucion que satisface esas condiciones iniciales. No sobra insistir que existen infinitas soluciones
de (7.7), por que?
Se recordara de los cursos de algebra lineal que r funciones x1 (t), . . . , xr (t),
t J, son linealmente independientes si la identidad
c1 x1 (t) + + cr xr (t) = 0,
para todo t de J,
donde c1 , . . . , cr son escalares, implica que

c1 = 0, . . . , cr = 0.
142
Definici
on 7.1.1. Un conjunto fundamental de soluciones de la ecuacion
homogenea (7.6) en un intervalo J es un conjunto de n soluciones linealmente
independientes de 7.6, definidas en el intervalo J.
Definici
on 7.1.2. Si x1 (t), , xn (t), t J, son funciones n 1
renciables se define su determinante de Wronski mediante
x1 (t)
xn (t)
dxn
dx1 (t) . . .
(t)
dt
dt
W (t) W (x1 , . . . , xn )(t) = det
..
..
.
.
dn1 x1
dtn1
(t) . . .
dn1 xn
dtn1
veces dife
(t)
El teorema que sigue suministra un criterio para saber cuando n soluciones de (7.6) forman un conjunto fundamental de soluciones.
Teorema 7.1.3. Si x1 (t), , xn (t), t J son n soluciones de (7.6), entonces las tres condiciones siguientes son equivalentes:
(i) W (t) 6= 0 para todo t J.
(ii) W (t0 ) 6= 0 para alg
un t0 en J.
(iii) el conjunto {x1 (t) , . . . , xn (t)} , t J, es un conjunto fundamental de
soluciones.
Ejemplo 7.1.3. El conjunto
cos t, sen t, et , et
es un conjunto fundamental de soluciones para la ecuacion (7.7) del ejemplo
7.1.2. En efecto vimos que cada una de estas funciones es una solucion de la
ecuacion considerada. Ademas
cos t
sen t
et et
sen t
cos t et et
= 8,
W (t) = det
cos t sen t
et et
sen t cos t et et
por lo tanto el conjunto dado es linealmente independiente.
Como en el caso de las ecuaciones lineales de segundo orden veremos ahora
que dado un conjunto fundamental de soluciones de (7.6), entonces cada
solucion de (7.6) puede escribirse como combinacion lineal de ese conjunto
fundamental.
7.1. TEORIA GENERAL
143
Teorema 7.1.4. Si {x1 (t) , . . . , xn (t)} , t J, es un conjunto fundamental

de soluciones de la ecuaci
on (7.6) en el intervalo J, entonces cada una de las
soluciones de la ecuaci
on (7.6) puede escribirse en la forma
xH (t) = c1 x1 (t) + + cn xn (t),
tJ
(7.8)
con c1 , . . . , cn , constantes.
El conjunto de todas las soluciones de la ecuacion (7.6), tal como el representado por la formula (7.8), se conoce como la soluci
on general de la
ecuacion (7.6).
Ejemplo 7.1.4. Puede verificarse con facilidad (ver el ejercicio 1), que las
funciones x1 (t) = t, x2 (t) = t2 y x3 (t) = t3 satisfacen la ecuacion diferencial
d3 x 3 d2 x
6 dx
6
+ 2
3 x = 0,
3
2
dt
t dt
t dt
t
t > 0.
(7.9)
Vemos que el wronskiano de estas tres funciones esta dado por W (t, t2 , t3 ) =
2t3 , de manera que ellas forman un conjunto fundamental y la solucion general de la ecuacion (7.9) puede escribirse en la forma
xH (t) = c1 t + c2 t2 + c3 t3 ,
donde c1 , c2 y c3 representan constantes arbitrarias.
Reducci
on de orden
Pude ocurrir que se conozca alguna solucion no trivial x1 (t) de la ecuacion homogenea (7.6). En ese caso se puede reducir el orden de la ecuacion
mediante la sustitucion
x(t) = x1 (t) u(t).
Al reemplazar x(t) en la ecuacion (7.6) se concluye que la funcion
v(t) =
du
dt
debe satisfacer una ecuacion diferencial lineal homogenea de orden n 1.
144
Ejemplo 7.1.5. Por sustitucion directa se verifica que x1 (t) = t es solucion

de la ecuacion homogenea
2
d3 x 1 d2 x
2 dx
+ 2
3 x = 0.
3
2
dt
t dt
t dt
t
Podemos entonces emplear la sustitucion x(t) = x1 (t) u(t) = t u(t) para
reducir el oredn de la ecuacion. Tenemos que x0 = u + t u0 , x02 = 2 u0 + t u00
y x000 = 3 u00 + t u000 . Reemplazando entonces en la ecuacion que estamos
considerando, obtenemos la siguiente ecuacion en u:
d3 u 2 d2 u
+
= 0.
dt3
t dt2
Esta nueva ecuacion se reduce a una de segundo orden mediante la sustitucion
:
v(t) = du
dt
d2 v 2 dv
+
= 0.
dt2
t dt
En este ejemplo particular esta u
ltima ecuacion puede reducirse a una de
primer orden mediante la sustitucion y(t) = dv
,
dt
dy 2
+ y(t) = 0.
dt
t
Se tiene sin dificultad que y(t) = ct21 , donde c1 es una constante cualquiera.
Mediante integracion se obtiene v(t), e integrando nuevamente se llega a la
formula u(t) = c1 ln t + c2 t + c3 , donde c1 , c2 y c3 son constantes arbitrarias.
Consecuentemente se tiene la solucion general de la ecuacion considerada
x = t u(t) = c1 t ln t + c2 t2 + c3 t
y podemos concluir que el conjunto
2
t, t , t ln t
es un conjunto fundamental de soluciones de esa ecuacion.
7.1.2.
Ecuaciones lineales no homog

eneas
Consideraremos ahora la ecuacion diferencial lineal no homogenea (7.4).

Dos propiedades fundamentales de esta ecuacion no homogenea estan expresadas en los resultados siguientes.
7.1. TEORIA GENERAL
145
Teorema 7.1.5. Sup

ongase que xP (t) es una solucion particular de la ecuacion no homogenea (7.4). Entonces cada una de las soluciones de esa ecuacion puede escribirse en la forma
x(t) = xH (t) + xP (t),
donde xH (t) es alguna de las soluciones de la ecuaci
on homogenea asociada
a (7.4).
Teorema 7.1.6. Sup
ongase que f (t) = c1 f1 (t) + + cr fr (t). Si xk = xk (t)
es una solucion de la ecuaci
on
L [x] = fk
k = 1, ..., r,
entonces la funcion x(t) = c1 x1 (t) + + cr xr (t) es una solucion de

L [x] = c1 f1 + + cr fr .
Vamos a generalizar ahora el metodo de variacion de par
ametros al caso
de las ecuaciones de orden superior. Este metodo permite determinar una
solucion particular xP (t) de la ecuacion no homogenea (7.4) siempre que se
conozca un conjunto fundamental de soluciones {x1 (t), , xn (t)} de la ecuacion homogenea (7.6). En forma completamente analoga al caso de ecuaciones
de segundo orden puede probarse que si las funciones P1 , . . . , Pn , satisfacen
el sistema de ecuaciones
dP
1
x1 (t)
xn (t)
0
dt
dxn
dx1 (t) . . .
dP2
(t)
dt
dt 0
dt
(7.10)
.. = .. ,
..
..
..
. .
.
.
.
n1
dPn
dn1 x1
f (t)
(t) . . . ddtn1xn (t)
dt
dtn1
entonces la funcion
xP (t) = P1 (t) x1 (t) + + Pn (t) xn (t),
(7.11)
es una solucion particular de la ecuacion no homogenea (7.4) (notese que

si P1 (t), . . . , Pn (t) fueran constantes x(t) sera en cambio una solucion de la
ecuacion homogenea (7.6). El sistema (7.10) puede entonces resolverse para
obtener las funciones P1 (t), . . . , Pn (t). Empleando por ejemplo la regla de
146
Kramer, que se ense

naba antiguamente en los cursos de algebra lineal, se
obtienen las siguientes formulas para las soluciones de (7.10):
Wj (t)
dPj
=
,
dt
W (t)
donde W (t) = W (x1 , . . . , xn )(t) es el determinante de Wronski asociado a las
funciones x1 (t), . . . , xn (t) y Wj (t) es el determinante que se obtiene cuando
la j-esima columna de ese determinante se sustituye por el vector
(0, 0, , f (t))T .
Ejemplo 7.1.6. Mediante el metodo de variacion de parametros vamos a
hallar una solucion particular de la ecuacion
d3 x 3 d2 x
6 dx
6
+ 2
3 x = t sen t,
3
2
dt
t dt
t dt
t
t > 0.
(7.12)
La ecuacion homogenea asociada a la ecuacion anterior es la ecuacion (7.9)

que fue tratada en el ejemplo 7.1.4 En ese ejemplo se mostro que el conjunto {t, t2 , t3 } es un conjunto fundamental de soluciones de esa ecuacion y
que W (t, t2 , t3 ) = 2t3 . Seg
un la formula de variacion de parametros (7.11)
tenemos que la funcion
xP (t) = t P1 (t) + t2 P2 (t) + t3 P3 (t),
es una solucion de (7.12) siempre que las funciones Pj (t), j = 1, 2, 3, satisfagan las condiciones
dPj
Wj (t)
=
.
dt
2t3
As por ejemplo debe tenerse que
0
t2 t3
W1 (t)
1
t2 sen t
dP1
2
0
2t
3t
=
=
det
=
.
dt
2t3
2t3
2
t sen t 2 6t
Integrando ahora vemos que
1
P1 (t) = t2 cos t + t sen t + cos(t).
2
7.2. ECUACIONES CON COEFICIENTES CONSTANTES
147
Calculos similares muestran que

P2 (t) = t cos t sen t
y
1
P3 (t) = sen t.
2
Despues de simplificar se obiene entonces la solucion particular
xP (t) = t P1 (t) + t2 P2 (t) + t3 P3 (t) = t cos t.
La solucion general de (7.12) puede entonces escribirse en la forma
x(t) = t cos t + c1 t + c2 t2 + c3 t3 .
7.2.
Ecuaciones con coeficientes constantes
En esta seccion estudiaremos una generalizacion de los metodos desarrollados en el captulo 5 para resolver ecuaciones lineales con coeficientes
constantes. Nos referimos a ecuaciones de la forma
dn x
dn1 x
dx
+
a
+ + a1
+ a0 x = f (t),
n1
n
n1
dt
dt
dt
(7.13)
en donde an1 , . . . , a1 , a0 representan constantes reales.

En la seccion anterior vimos como cada una de las soluciones x = x(t) de
la ecuacion (7.13) se puede escribir en la forma
x(t) = xH (t) + xP (t),
donde xP es alguna solucion particular de (7.13) y xH es una solucion de la
ecuacion homogenea asociada
dn1 x
dx
dn x
+ an1 n1 + + a1
+ a0 x = 0.
n
dt
dt
dt
(7.14)
Empleando variacion de parametros podemos obtener las soluciones de una

ecuacion no homogenea si se conoce un conjunto fundamental de soluciones
para la ecuacion homogenea. Nos corresponde entonces ahora ver como determinar tal conjunto fundamental para el caso de ecuaciones con coeficientes
constantes.
148
7.2.1.
Ecuaciones homog
eneas
El metodo de Euler consiste en buscar soluciones de (7.14) del tipo

x(t) = et ,
k
con constante. Como dtd k (et ) = k et y et 6= 0 para todo t, se tiene que

x = et satisface la ecuacion diferencial (7.14) si y solo si la constante
satisface la siguiente ecuacion cuadratica, conocida tambien como ecuacion
caracterstica asociada a la ecuacion homogenea (7.14)
p() = n + an1 n1 + + a1 + a0 = 0.
(7.15)
El teorema fundamental del algebra garantiza la existencia de exactamente

n races (que pueden ser complejas), si se cuentan con sus multiplicidades.
Como el polinomio caracterstico p() tiene coeficientes reales, entonces, en
caso de existan races complejas, ellas deben presentarse en pares conjugados.
Es decir, si el n
umero complejo + i es una raz de p(), tambien lo es su
conjugado i.
Races diferentes
Supondremos que p() tiene n races diferentes, cada una de multiplicidad
1. Digamos que existan r races reales distintas 1 , . . . , r , y k pares de races
complejas conjugadas distintas 1 i1 , . . . , k ik , de modo que r+2k = n.
Las races reales dan lugar a las r soluciones
e1 t , . . . , er t ,
mientras que, tomanso las partes real e imaginaria de las soluciones complejas e(i)t , los k pares de races complejas conjugadas dan lugar a las 2k
soluciones
e1 t cos 1 t, e1 t sen 1 t, . . . , ek t cos k t, ek t sen k t,
con lo que se completan n soluciones. Se demuestra empleando algo de algebra
lineal que estas n soluciones son linealmente independientes, y por lo tanto
forman un conjunto fundamental de soluciones.
Ejemplo 7.2.1. La ecuacion caraterstica de la ecuacion
d4 x
x=0
dt4
149
del ejemplo 7.1.2 es la ecuacion
4 1 = 2 1 2 + 1 = 0,
que tiene como races al par de complejos conjugados i, y a las dos races
reales 1, 1, todas ellas distintas entre si. Correspondientes a estas cuatro
races tenemos las cuatro soluciones linealmente independientes
x1 = et , x2 = et , x3 = cos t y x4 = sen t.
Races repetidas
Cuando el polinomio caracterstico p() tenga races repetidas el conjunto
fundamental debe completarse de manera analoga al caso de las ecuaciones
lineales homogenes de segundo orden. Si es una raz repetida de p(), con
multiplicidad algebraica m, entonces asociadas a se tienen las siguientes m
soluciones de (7.14)
et , t et , . . . , tm1 et .
Si + i es una raiz repetida de (7.15) con multiplicidad algebraica m,
tambien i sera una raiz repetida con la misma multiplicidad. En ese
caso se tienen 2m soluciones de (7.14) de la forma
u1 = et cos t, v1 = et sen t, u2 = tet cos t, v2 = tet sen t, . . .
. . . , um = tm1 et cos t, vm = tm1 et sen t.
Ejemplo 7.2.2. Considerese la ecuacion diferencial de tercer orden
d3 x
d2 x
dx
+
3
+3
+ x = 0.
3
2
dt
dt
dt
La ecuacion caraterstica es ( + 1)3 = 0 cuya u
nica raz es = 1 de
t
multiplicidad 3. En consecuencia el conjunto {e , tet , t2 et } es un conjunto
fundamental de soluciones para esta ecuacion y la solucion general puede
escribirse en la forma
x(t) = c1 et + c2 tet + c3 t2 et .
con c1 , c2 y c3 representan constantes arbitrarias.
150
Ejemplo 7.2.3. Considerese la ecuacion diferencial de cuarto orden

d4 x
d2 x
+ 2 2 + x = 0.
dt4
dt
La ecuacion caraterstica (2 + 1)2 = 0 tiene al par = i como races
conjugadas de multiplicidad algebraica 2. El conjunto
{cos t, sen t, t cos t, t sen t, } ,
es por lo tanto un conjunto fundamental de soluciones para esta ecuacion y
podemos escribir la solucion general en la forma
x(t) = c1 cos t + c2 t cos t + c3 sen t + c4 t sen t
donde c1 , c2 , c3 y c4 son constantes arbitrarias.
7.2.2.
Ecuaciones no homog
eneas
Al igual que en el caso de las ecuaciones de segundo orden, si el termino

no homogeneo f (t) en la ecuacion no homogenea de coeficientes constantes
(7.13) es de uno de ciertos tipos, entonces es posible determinar una solucion
particular por tanteo, empleando lo que se conoce como el metodo de los coeficientes indeterminados. Para que este metodo pueda aplicarse se requiere,
ademas de que la ecuacion sea de coeficientes constantes, que el termino f (t)
sea una combinacion lineal de funciones del tipo
tk et cos t,
y tk et sen t.
La idea es simplemente determinar una solucion particular del mismo tipo.

Vamos ahora a ilustrar este metodo mediante algunos ejemplos.
Ejemplo 7.2.4. Vamos a aplicar el metdo de los coeficientes indeterminados
para determinar una solucion particular de la ecuacion
d3 x d2 x dx
2 +
x = cos 2t.
dt3
dt
dt
Buscamos entonces una solucion particular xP (t) que pueda escribirse en la
forma,
xP (t) = A cos 2t + B sen 2t,
151
donde A y B son coeficientes que deben ser determinados. Reemplazando

xP (t) en la ecuacion diferencial no homogenea y agrupando terminos se llega
a la ecuacion
(3A 6B) cos 2t + (6A + 3B) sen 2t = cos 2t.
Se sigue entonces que 3A 6B = 1 y 6A + 3B = 0, de donde se concluye que
1
2
A = 15
y B = 15
. La funcion
xP (t) =
1
2
cos 2t
sen 2t.
15
15
es por lo tanto una solucion particular de la ecuacion dada. Si se quiere dar la

solucion general vemos que la ecuacion caracterstica asociada es la ecuacion
(2 + 1)( 1) = 0,
que tiene races = 1 y = i. Concluimos diciendo que si c1 , c2 y c3
representan constantes arbitrarias, la solucion general puede representarse
en la forma
x(t) =
1
2
cos 2t
sen 2t + c1 et + c2 cos t + c3 sen t.
15
15
Cuando el termino no homogeneo f (t) sea del mismo tipo que algunas
de las soluciones de la ecuacion homogenea asociada, la forma de la solucion
que se propone debe corregirse un poco, como se muestra en el siguiente
ejemplo.
Ejemplo 7.2.5. Queremos determinar una solucion particular de la ecuacion
d4 x
d2 x
+
2
+ x = sen t.
dt4
dt2
Las funciones sen t, t sen t, cos t y t cos t satisfacen la ecuacion homogenea
asociada. Por eso no podramos esperar que existan soluciones particulares
de la ecuacion no homogenea del tipo c1 cos t + c2 sen t + c3 t cos t + c4 t sen t.
Guiados por la analoga con el caso de las ecuaciones de segundo orden buscaremos soluciones particulares xP (t) de la forma
xP (t) = t2 (A cos t + B sen t) ,
152
donde los coeficientes A y B deben determinarse. Reemplazando xP (t) en la

ecuacion diferencial no homogenea, y agrupando terminos observamos que
8 A cos t 8 B sen t = sen t.
De all se sigue que 8 A = 0 y 8 B = 1. La solucion particular buscada
esta entonces dada por
t2
xP (t) = sen t.
8
Ejercicios.
1. Halle la solucion general de la ecuacion
d3 x 3 d2 x
6 dx
6
+ 2
3 x = 0,
3
2
dt
t dt
t dt
t
t > 0.
Sugerencia: esta es una ecuacion del tipo Cauchy-Euler. Las soluciones

son del tipo x(t) = tk , donde k es un exponente por determinar.
2. Verifique que x(t) = t es solucion de la ecuacion
d3 x 2 d2 x
4 dx
4
+
+ 2
3 x = 0,
3
2
dt
t dt
t dt
t
t > 0.
Reduzca esta ecuacion a una de segundo orden mediante la sustitucion

x = t u y finalmente determine un conjunto fundamental de soluciones
para esta ecuacion diferencial.
3. Sea p() = ( 1) (2 + 4). Halle un operador diferencial L que tenga
p() como polinomio caracterstico y para ese operador halle la solucion
general de la ecuacion
L [x] (t) = sen 2t.
4. Halle la solucion del siguiente problema de valores iniciales
d2 x dx
d3 x
2x = sen t,
dt3
dt2
dt
x(0) = 0,
dx
d2 x
(0) = 1,
(0) = 1.
dt
dt2
153
5. Dada la ecuacion
(t + 1)
d4 x
dx
+ (t 1)
x = tan t
4
dt
dt
diga en que intervalos es posible garantizar la existencia de soluciones

de acuerdo con el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones
lineales de orden n.
6. En los siguientes casos decida si el conjunto dado forma o no un conjunto fundamental de soluciones, en el intervalo dado. En caso afirmativo
halle la solucion que satisface las condiciones iniciales que se indican.
a) tx000 x00 = 0, t > 0; x1 = 1, x2 = t, x3 = t3 .
C.I. x(1) = 0, x0 (1) = 1, x00 (1) = 1.
b) x000 + 2x00 x0 2x = 0, t R;
x1 = cosh t, x2 = senh t, x3 = e2t
C.I. x(0) = 0, x0 (0) = 0, x00 (0) = 1.
c) x000 + 2x00 x0 2x = 0, t R;
x1 = cosh t, x2 = senh t, x3 = et .
C.I. x(0) = 0, x0 (0) = 0, x00 (0) = 1.
d ) x(4) + 2x0 + x = 0, t R;
x1 = cos t, x2 = sen t, x3 = t, x4 = t2 .
C.I. x(0) = 0, x0 (0) = 1, x00 (0) = 1, x000 (0) = 0.
7. (Reducci
on de orden). Dada la ecuacion
d3 x
d2 x
dx
3
+3
x=0
3
2
dt
dt
dt
a) Muestre que existe un u
nico = 1 para el cual la funcion x = e1 t
es una solucion.
b) Muestre que la sustitucion x(t) = e1 t v(t) permite reducir la ecuacion dada a una de segundo orden. Emplee esta reduccion para
obtener un conjunto fundamental de soluciones.
8. Halle las solucion de cada uno de los siguientes problemas con condiciones iniciales:
a) x(4) x = 0,
x(0) = 0, x0 (0) = 0, x00 (0) = 1, x000 (0) = 1
154
b) x000 x = 0, x(0) = 0, x0 (0) = 0, x00 (0) = 1

c) x(4) + 2x00 + x = 0, x(0) = 0, x0 (0) = 0, x00 (0) = 0, x000 (0) = 1
d ) x(4) x = et , x(0) = 0, x0 (0) = 0, x00 (0) = 0, x000 (0) = 0
9. Halle la solucion general de
d2 x dx
d3 x
e2t
2 2
.
+ 2x =
dt3
dt
dt
1 + et
10. Una masa m1 pende del extremo de un resorte vertical de constante k1
que cuelga sujeto de un soporte fijo. A su vez un segundo resorte de
constante k2 se sujeta de la masa m1 , mientras que una masa m2 se
suspende del extremo libre de este u
ltimo resorte. Si x1 y x2 representan
los desplazamientos de las masas m1 y m2 a partir de sus respectivas
posiciones de equilibrio
a) muestre que x1 y x2 satisfacen el sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden
m1
m2
d2 x1
dt2
d2 x2
dt2
= (k1 + k2 )x1 + k2 x2
= k 2 x1 k 2 x2
(*)
b) Si en un sistema apropiado de unidades m1 = m2 = 1, muestre

que x1 debe satisfacer la ecuacion
d4 x1
d2 x1
+
(k
+
2
k
)
+ k 1 k 2 x1 = 0
(**)
1
2
dt4
dt2
(sug: despeje x2 en la primera ecuacion del sistema (*) y reemplace
en la segunda ecuacion)
c) Resuelva la ecuacion (**) en el caso en que k1 = 5, k2 = 6, si
0
0
ademas x1 (0) = 0, x2 (0) = 1, x1 (0) = 0, y x2 (0) = 0.
Respuestas
5. (, 2 ), ( 2 , 1), (1, 2 ), ( 2 , ).
6.
a) x(t) = 34 + 32 t 16 t3 ,
b) x(t) = 31 cosh t + 23 senh t + 13 e2t .
8.
a) x(t) = 21 cos t 12 sen t + 12 et ,

d ) 14 cos t + 14 sen t 38 et + 18 et + 14 tet
Captulo 8
Soluciones en series de
potencias
l Teorema Fundamental de existencia y unicidad de soluciones permite
E definir una funcion x = x(t) como la unica solucion de un cierto problema de valores iniciales. Un problema de valores iniciales en el punto t = t0
consiste en una ecuacion diferencial de orden n
dx
dn1 x
dn x
= f t, x, , . . . , n1
dtn
dt
dt
junto con n condiciones de la forma

x(t0 ) = x0 ,
dx
dn1 x
(1)
(n1)
.
(t0 ) = x0 , . . . ,
(t0 ) = x0
n1
dt
dt
Muchas de las llamadas funciones especiales, que aparecen en relacion con

diversos problemas tanto de la matematica pura como de la matematica
aplicada, surgen de forma natural en este contexto. Por ejemplo, las funciones
de Bessel y los polinomios de Hermite y de Legendre son soluciones de las
respectivas ecuaciones:
d2 x
dx 2
+t
+ t p2 x = 0,
2
dt
dt
2
dx
dx
2t
+ x = 0,
2
dt
dt
d2 x
dx
1 t2
2t
+ x = 0.
2
dt
dt
ecuacion de Bessel: t2
ecuacion de Hermite:
ecuacion de Legendre:
155
156
8. SOLUCIONES EN SERIES DE POTENCIAS
Tambien las funciones del calculo elemental se pueden caracterizar en terminos de ecuaciones diferenciales. As, la funcion exponencial x = et es la u
nica
solucion del problema de valor inicial
dx
= x,
dt
x(0) = 1,
mientras que la funcion x = sen t puede verse como la solucion del problema
de valor inicial
dx
d2 x
+ x = 0, x(0) = 0,
(0) = 1.
2
dt
dt
Se deja al lector la tarea de encontrar un problema de valores iniciales que
determine a la funcion x = cos t.
Varias de las funciones especiales, entre ellas las funciones de Bessel y los
polinomios de Hermite y de Legendre mencionados antes, se obtienen como
soluciones de ecuaciones lineales homogeneas de segundo orden
dx
d2 x
+ a(t) + b(t) x = 0,
2
dt
dt
cuyos coeficientes a(t) y b(t) son funciones racionales de t; esto es, a(t) y
b(t) son cocientes de polinomios en t. En general no existen metodos que
permitan calcular las soluciones de estas ecuaciones en terminos de funciones
elementales. En ese caso cuando se requiera estudiar las soluciones es necesario
debe acudirse a otras tecnicas.
El metodo de las soluciones en series, utilizado por Newton en sus Philosophia Naturalis Principia Mathematica (1686), es uno de los metodos mas
antiguos de la teora de las ecuaciones diferenciales. Consiste en determinar
los coeficientes c0 , c1 , c2 . . . de la serie de potencias
x(t) = c0 + c1 (t t0 ) + c2 (t t0 )2 + =
cn (t t0 )n
(8.1)
n=0
de manera que la funcion representada por esta serie resulte ser solucion de
una ecuacion dada, en alg
un intervalo alrededor del punto t = t0 .
dx
= x,
dt
x(0) = 1.
157
Si suponemos que la solucion buscada x = x(t) tiene una expansion en serie

de potencias alrededor del punto t0 = 0, entonces
2
x(t) = c0 + c1 t + c2 t + =
cn tn ,
(8.2)
n=0
para ciertos coeficientes c0 , c1 , c2 , . . .. Derivando termino a termino se obtiene

la expansion para la derivada
X
dx
= c1 + 2c2 t + 3c3 t2 + =
n cn tn1 .
dt
n=1
Sustituyendo ahora en la ecuacion dx
x = 0 obtenemos
dt

c1 + 2c2 t + 3c3 t2 + c0 + c1 t + c2 t2 + = 0
Sumando terminos se concluye que
(c1 c0 ) + (2c2 c1 ) t + (3c3 c2 ) t2 + =
((n + 1) cn+1 cn ) tn = 0.
n=0
Teniendo en cuenta la unicidad de las expansiones en series de potencias, el

coeficiente de cada termino tn en la serie anterior debe ser igual a 0; por lo
tanto para todo n = 0, 1, 2, . . . se sigue que
(n + 1) cn+1 cn = 0,
de donde se tiene una relaci
on de recurrencia para los coeficientes cn :
cn+1 =
cn
,
n+1
n = 0, 1, 2, . . . .
cn2
En consecuancia cn = cn1
= n(n1)
= = cn!0 . Reemplazando t = 0 en (8.2)
n
se sigue que x(0) = c0 de donde la condicion inicial x(0) = 1 implica que
c0 = 1, de forma que cn = n!1 para n = 0, 1, 2, . . . y
X tn
t2 t3
,
x(t) = 1 + t + + + =
2
6
n!
n=0
que es el desarrollo en serie de Taylor de la funcion exponencial.
158
8.1.
Soluciones cerca a un punto ordinario
En seguida estableceremos condiciones bajo las cuales una ecuacion lineal

de segundo orden posee soluciones que pueden escribirse como una serie de
potencias y que en consecuencia son susceptibles de ser determinadas mediante el metodo de las series que estamos discutiendo.
Definici
on 8.1.1. Dada una ecuacion lineal homogenea de segundo orden
escrita en forma normal
d2 x
dx
+ a(t)
+ b(t) x = 0,
2
dt
dt
(8.3)
se dice que t0 es un punto ordinario de la ecuacion (8.3) si los coeficientes

a(t) y b(t) son funciones analticas en t0 . Es decir, si tanto a(t) como b(t)
poseen representacion en serie de potencias alrededor de t = t0 :
a(t) =
an (t t0 )n ,
| t t0 |< Ra , Ra > 0,
bn (t t0 )n ,
| t t0 |< Rb , Rb > 0.
n=0
b(t) =
X
n=0
A un punto que no es ordinario se le llama punto singular

2
Ejemplo 8.1.1. Si se considera la ecuacion ddt2x + x = 0 se tiene que ambos

coeficientes a(t) 0 y b(t) 1 son funciones analticas en cada punto t = t0 .
Las expansiones en serie de potencias alrededor del punto t = t0 se reducen
en cada caso al termino constante. Para a(t) se tiene a0 = a1 = = 0
mientras que para b(t) se tiene que b0 = 1 y b1 = b2 = 0.
Ejemplo 8.1.2. Para las ecuaciones de CauchyEuler
d2 x a dx
b
+
+ 2 x = 0,
2
dt
t dt
t
(a y b constantes), el punto t0 = 0 es un punto singular siempre que alguna
de las dos constantes, a o b, sea diferente de 0, pues las funciones a(t) = at ,
a 6= 0 y b(t) = tb2 , b 6= 0, no son analticas en 0. Estas funciones ni siquiera
estan definidas en t = 0 ni se pueden definir en ese punto de manera que
resulten analticas. Posteriormente veremos que en general las ecuaciones de
CauchyEuler no poseen soluciones en series de potencias alrededor de t = 0,
a no ser por la solucion nula.
8.1. SOLUCIONES CERCA A UN PUNTO ORDINARIO
159
Ejemplo 8.1.3. Para la ecuacion de Hermite

d2 x
dx
2t + x = 0,
2
dt
dt
un parametro real, todo punto t = t0 de la recta real es un punto ordinario.
En efecto, puede verse que
a(t) = 2t = 2t0 2(t t0 ) y b(t) = ,
de donde a0 = 2t0 , a1 = 2 y an = 0 para n 2, en tanto que b0 = y
bn = 0 para n 1.
Ejemplo 8.1.4. La ecuaci
on de Legendre escrita en forma normal es la ecuacion
d2 x
2t dx
+
x=0
2
2
dt
1 t dt
1 t2
2t
donde es un parametro real. De esa forma a(t) = 1t

2 y b(t) = 1t2 . El
punto t0 = 0 es un punto ordinario. En efecto, teniendo en cuenta la serie
geometrica
X
1
=
sn ,
1 s n=0
la cual converge en el intyervalo 1 < s < 1, se tiene que

a(t) = 2
X
X
2t
2n
=
2t
t
=
2t2n+1 ,
1 t2
n=0
n=0
1 < t < 1,
t2n ,
b(t) =
=
1 t2
n=0
1 < t < 1.
Por el contrario, los puntos t = 1 y t = 1 son puntos singulares pues

los coeficientes a(t) y b(t) no admiten representacion en serie de potencias
alrededor de t0 = 1 o de t0 = 1.
En general, tal como ocurre con los coeficientes de la ecuacion de Legendre
del ejemplo anterior, puede resultar bastante complicado obtener explcitamente las series de potencias que representen a una funcion dada alrededor
160
de un punto ordinario. Sin embargo, se puede demostrar que si P (t) y Q(t)

son polinomios sin races comunes y Q(t0 ) 6= 0, entonces la funcion racional
f (t) =
P (t)
Q(t)
es analtica en el punto t0 , y por lo tanto puede representarse en forma de

una serie de potencias alrededor de t0 .
Ejemplo 8.1.5. La ecuaci
on de Bessel escrita en forma normal es la ecuacion
d2 x 1 dx t2 p2
+
+
x = 0,
dt2
t dt
t2
de modo que a(t) =
t0 = 0.
1
t
y b(t) =
t2 p2
.
t2
p un parametro real,
El u
nico punto singular es el punto
Teorema 8.1.1 (Soluciones analticas alrededor de un punto ordinario). Si

t0 es un punto ordinario de la ecuaci
on diferencial lineal homogenea (8.3),
entonces para cada par de n
umeros, x0 y v0 , la u
nica solucion x = x(t) de
(8.3) que satisface las condiciones iniciales x(t0 ) = x0 y x0 (t0 ) = v0. puede
representarse en la forma de una serie de potencias
x(t) =
cn (t t0 )n ,
n=0
que converge en un intervalo | tt0 |< R, R > 0. El intervalo R < tt0 < R
donde converge la expansi
on en serie para x(t) es por lo menos igual al mayor
de los intervalos alrededor de t0 sobre los cuales ambos coeficientes, a(t) y
b(t), tienen una representaci
on convergente en serie de potencias alrededor
de t0 .
Demostraci
on. La demostracion consiste en aplicar en general el metodo de
las series utilizado en el ejemplo 8.0.6. Las relaciones algebraicas que conducen a las relaciones de recurrencia son sencillas, aunque un poco largas.
El u
nico punto delicado es la convergencia de la serie obtenida. Los detalles
pueden consultarse en por ejemplo el texto clasico de Coddington y Levinson
[2].
161
La ecuaci
on de Hermite. En el caso de la ecuaci
on de Hermite
d2 x
dx
2t
+ x = 0,
dt2
dt
cada punto t0 es un punto ordinario. En particular las respectivas expansiones
para a(t) y b(t) alrededor de t0 = 0 estan dadas por
a(t) = 2t,
y b(t) = ,
y son validas en el intervalo < t < . De acuerdo con el teorema

8.1.1, todas las soluciones de la ecuacion de Hermite son analticas y su
representacion en serie de potencias
2
x(t) = c0 + c1 t + c2 t + =
cn tn
n=0
converge para todo t real. Los coeficientes c0 , c1 , c2 , . . . se determinan sustituyendo las expansiones en serie de potencias de las funciones x(t), x0 (t) y
x00 (t) en la ecuacion de Hermite:
0
x (t) = c1 + 2c2 t + =
n cn tn1 ,
n=1
x00 (t) = 2c2 + 6c3 t + =
n (n 1) cn tn2 .
n=2
Sustituyendo ahora en la ecuacion de Hermite se obtiene

00
x 2t x + x =
n (n 1)cn t
n2
2t
n=2
X
n=2
n1
n cn t
n=1
n (n 1)cn tn2
X
n=1
2 n cn tn +
cn tn
n=0
cn tn .
(8.4)
n=0
Para facilitar la suma de las series anteriores es conveniente unificar los

ndices, en el sentido de que todos ellos representen, por ejemplo, a la potencia
a la cual aparezca elevada la variable t. En el caso presente solo resulta
necesario cambiar el ndice de la primera serie, definiendo para ello un nuevo
162
ndice k = n 2, o equivalentemente haciendo n = k + 2. Vemos entonces

que
X
X
n2
n (n 1)cn t
=
(k + 2)(k + 1) ck+2 tk .
n=2
k=0
Aunque temporalmente y para evitar confusiones cambiamos el nombre de n

a k puede ser conveniente rebautizar el nuevo ndice, y llamarlo otra vez n.
Vemos entonces que
X
X
(k + 2)(k + 1) ck+2 tk =
(n + 2)(n + 1) cn+2 tn
n=0
k=0
y reemplazando finalmente en (8.4) obtenemos
X
X
X
n
n
x 2t x + x =
(n + 2) (n + 1) cn+2 t
2 n cn t +
c n tn
00
n=0
= 2 c2 + c 0 +
n=1
n=0
((n + 2)(n + 1) cn+2 (2n ) cn ) tn = 0.
n=1
Para que esta u

ltima serie se anule en un intervalo abierto sus coeficientes
deben ser todos nulos, as que la anterior ecuacion significa que
2 c2 + c 0 = 0
y para n = 1, 2, . . . ,
((n + 2)(n + 1) cn+2 (2n ) cn ) = 0.
Se obtienen as las relaciones de recurrencia
(2n )
c2 = c0 ,
y
cn+2 =
cn ,
2
(n + 2)(n + 1)
n = 1, 2, . . . .
(8.5)
La anteriores relaciones determinan recursivamente a los coeficientes cn , n

2, en terminos de c0 y c1 como sigue:
c2 = c0 ,
2
21
c3 =
c1 ,
23
22
(2 2 )
c4 =
c2 =
c0 ,
34
234
23
(2 3 ) (2 1 )
c5 =
c3 =
c1 ,
45
2345
163
y en general se tiene
(2 (2k 2) ) (2 2 )
c0 h2k c0 , k = 1, 2, . . .
(2k)!
(2 (2k 1) ) (2 3 ) (2 1 )
=
c1 h2k+1 c1 k = 1, 2, . . .
(2k + 1)!
c2k =
c2k+1
donde para k = 1, 2, . . .
(2 2 ) (2 (2k 2) )
(2k)!
(8.6)
(2 1 ) (2 3 ) (2 (2k 1) )
.
(2k + 1)!
(8.7)
h2k =
y
h2k+1 =
Si ademas hacemos h0 = 1 y h1 = 1 se puede escribir

!
!
X
X
X
X
h2k+1 t2k+1 ,
h2k t2k + c1
c2k+1 t2k+1 = c0
c2k t2k +
x(t) =
k=0
k=0
k=0
k=0
(8.8)
con c0 y c1 constantes que dependen de las condiciones iniciales. Como x(t) =
c0 + c1 t + c2 t2 + mientras que x0 (t) = c1 + 2c2 t + no es difcil ver que
en efecto x(0) = c0 y x0 (0) = c1 .
Sabemos por el teorema 8.1.1 que las series que representan a las soluciones de la ecuacion de Hermite deben ser convergentes en (, ). Como
ejercicio vamos a calcular directamente el radio de convergencia de estas
series. Para ello vamos a escribir
u(t) =
X
k=0
2k
h2k t ,
y v(t) =
h2k+1 t2k+1
k=0
y determinamos el radio de convergencia de cada una de estas series. Teniendo

en cuenta las relaciones (8.6) y (8.7) se sigue que
4 k
h2k+2
(2 (2k) ) (2k)!
(2 (2k) )
=
=
=
,
h2k
(2k + 2)!
(2k + 1) (2k + 2)
2 + k1 (2k + 2)
de donde lmk hh2k+2
= 0. Empleando el criterio del cociente puede con2k
cluirse que la serie que representa a u(t) converge para todo n
umero real t.
164
De manera similar se puede demostrar que la serie correspondiente a v(t)

converge para todo t. De acuerdo con (8.8) cada una de las soluciones x(t)
de la ecuacion de Hermite puede expresarse como combinacion lineal de u(t)
y v(t),
x(t) = c0 u(t) + c1 v(t),
de manera que u y v forman un conjunto fundamental de soluciones para la
ecuacion de Hermite.
Un caso interesante de la ecuacion de Hermite se da cuando el parametro
es un n
umero entero positivo y par, digamos = 2p. En ese caso la relacion
de recurrencia (8.5) muestra que cp+2 = cp+4 = = 0. Si ademas p es par
y se toma c1 = 0 la solucion x(t) dada en (8.8) se reduce a un polinomio de
grado p:
p/2
X
x(t) = c0
h2k t2k = c0 h0 + h2 t2 + + hp tp .
k=0
Analogamente, si p es impar y se toma c0 = 0 en (8.8) la solucion x(t) se

reduce a un polinomio de grado p.
(p1)/2
x(t) = c1
h2k+1 t2k+1 = c1 h1 t + h3 t3 + + hp tp .
k=0
Si ademas los respectivos coeficientes c0 y c1 se escojen de manera que el coeficiente del termino en tp sea 2p , las correspondientes soluciones polinomicas
reciben el nombre de Polinomios de Hermite de grado p y se denotan por
Hp (t). A continuacion se muestran algunos de estos polinomios
H0 (t) = 1,
H2 (t) = 2 + 4t2 ,
H1 (t) = 2t,
H3 (t) = 12t + 8t3 .
Ejercicios
1. Encuentre la solucion general de la ecuacion
1 + t2 x00 4t x0 + 6x = 0
en la forma c0 x1 (t) + c1 x2 (t), donde x1 = x1 (t) y x2 = x2 (t) son series
de potencias.

8.2. EL METODO
DE FROBENIUS
165
2. Resuelva la ecuaci
on de Airy
d2 x
tx = 0
dt2
en terminos de series de potencias alrededor del punto t = 0. Determine
directamente el radio de convergencia de las series obtenidas. Halle
ademas la solucion que satisface x(0) = 1 y x0 (0) = 1.
3. Halle la solucion general de la ecuacion
1 + t2 x00 + 2t x0 2x = 0
en terminos de una serie de potencias alrededor de t = 0 puede identificar esta serie en terminos de funciones elementales?
4. Para la ecuacion de Legendre
(1 t2 )
d2 x
dx
2t + ( + 1) x = 0,
2
dt
dt
un parametro real, a) halle dos soluciones linealmente independientes

en forma de serie de potencias alrededor de t = 0 y determine el radio
de convergencia de estas series, b) muestre que si = N es un n
umero
entero existe una solucion polinomica de grado N, c) tomando = 3,
determine la solucion que satisface x(0) = 0 y x0 (0) = 1.
Respuestas
3
1. x(t) = c0 (1 3t2 ) + c1 t t3
t3
t6
t3
t6
2. x(t) = c0 1 + 23
+ (25)(36)
+ + c1 t 1 + 34
+ (36)(47)
+
3. x(t) = c0 1 + t2 13 t4 + 15 t6 + c1 t = c0 (1 + t arctan t) + c1 t.
8.2.
El m
etodo de Frobenius
Cuando las ecuaciones del tipo (8.3) tienen singularidades las soluciones no son en general analticas alrededor de las singularidades, tal como lo
muestra el siguiente ejemplo
166
Ejemplo 8.2.1. La ecuacion diferencial

t2
d2 x
dx 1
+
t
x=0
dt2
dt
4
(8.9)
no
Pposeen soluciones no nulas que puedan escribirse en la forma x(t) =
on, supongamos que existe una son=0 cn t . Para comprobar esta afirmaci
lucion de esta forma.
termino aP
termino x(t) se obtienen las exP Derivando
0
n1
00
n2
presiones x (t) = n=1 n cn t
y x (t) =
, que al ser
n=2 n (n 1) cn t
reemplazadas en (8.9) implican que
X
X
X
1
1
n
n
t x (t) + t x (t) x(t) =
n (n 1) cn t +
n cn t
cn tn
4
4
n=2
n=1
n=0
X
1
1
1
2
= c0 + 1
c1 t +
n
cn tn = 0.
4
4
4
n=2
2
00
Para que esta serie se anule en un intervalo sus coeficientes deben ser todos
iguales a cero. Esto implica que cn = 0 para n = 0, 1, 2, . . . . Por lo tanto la
u
nica solucion en serie de potencias es en este caso la funcion nula.
El ejemplo anterior es un caso particular de la ecuaci
on de CauchyEuler :
d2 x
dx
t
+
a
t
+ b x = 0.
dt2
dt
2
(8.10)
Estas ecuaciones tienen soluciones de la forma x(t) = tr . En efecto el exponente r se puede hallar reemplazando x(t) = tr en la ecuacion (8.10),
teniendo en cuenta que x0 (t) = r tr1 y x00 (t) = (r 1) r tr2 :
t2 r (r 1) tr2 + a t r tr1 + b tr = 0
tr r2 + (a 1) r + b = 0.
En consecuencia los valores de r para los cuales x = tr es una solucion de la
ecuacion de CauchyEuler estan determinados por la ecuacion de ndices
r2 + (a 1) r + b = 0.
(8.11)
Si alguna de las races de esta ecuacion es, o bien un n

umero real no entero o
bien un n
umero negativo, la correspondiente solucion x = tr no es analtica
en t = 0.

8.2. EL METODO
DE FROBENIUS
167
Como ejemplo vemos que la ecuacion de ndices de (8.9) es la ecuacion

umeros r = 12 de donde se sigue que la
r 41 = 0, cuyas races son los n
solucion general de (8.9) en el intervalo (0, ) puede escribirse en la forma
2
x(t) = c1 t 2 + c2 t 2
donde c1 y c2 son constantes reales arbitrarias.
Definici
on 8.2.1. Un punto singular t0 de la ecuacion (8.3) se llama singular
regular si (t t0 ) a(t) y (t t0 )2 b(t) son funciones analticas en t0 , es decir, si
estas funciones se pueden representar mediante series de potencias en t t0 :
(t t0 ) a(t) =
n (t t0 )n ,
| t t0 |< Ra , Ra > 0,
n (t t0 )n ,
| t t0 |< Rb , Rb > 0.
n=0
(t t0 )2 b(t) =
X
n=0
Resulta claro que si t0 es un punto singular regular entonces la ecuacion

d2 x
dx
+ a(t) + b(t) x = 0
2
dt
dt
(t t0 )2
donde
(t) =
X
n=0
d2 x
dx
+ (t t0 ) (t)
+ (t) x = 0,
2
dt
dt
n
n (t t0 )
y (t) =
n (t t0 )n
(8.12)
(8.13)
n=0
son funciones analticas. Debe notarse que los coeficientes 0 , 0 y 1 no son

simultaneamente nulos pues en tal caso t0 sera un punto ordinario.
Ejemplo 8.2.2. Para la ecuacion de Bessel t0 = 0 es un punto singular regular (ver ejemplo 8.1.5). Lo mismo es cierto para las ecuaciones de Cauchy
Euler (ver ejemplo 8.1.2). Para la ecuaci
on de Legendre (ejemplo 8.1.4) t0 = 1
y t0 = 1 son puntos singulares regulares.
En 1873, F. G. Frobenius tuvo la idea de buscar soluciones en intervalos
de la forma (t0 , t0 + R) y (t0 R, t0 ), a los lados de un punto singular regular
t0 .
168
Teorema 8.2.1 (Frobenius). Si las expansiones dadas en (8.13) son ambas

validas en el intervalo (t0 R, t0 + R), entonces la ecuaci
on (8.12) tiene al
menos una solucion de la forma
x(t) = |t t0 |r
cn (t t0 )n ,
con c0 6= 0,
(8.14)
n=0
valida en cada uno de los intervalos (t0 , t0 + R) y (t0 R, t0 ), donde r es una

raz de la ecuaci
on de ndices
r2 + (0 1) r + 0 = 0.
(8.15)
Demostraci
on. La demostracion consiste en suponer la existencia de una solucion x(t) de la forma (8.14) y reemplazar las expansiones en series de potencias de x(t), x0 (t) y x00 (t) en la ecuacion (8.12), de donde se obtiene tanto
la ecuacion de ndices como las relaciones que determinan a los coeficientes
cn . En general la ecuacion de ndices puede tener dos races. Las relaciones de
recurrencias para los coeficientes dependen de los valores de esas races, por
lo que deben estudiarse ambas races separadamente y probar que para al
menos una de las dos existe P
una solucion asociada. Finalmente se demuestra
n
que las series de potencias
n=0 cn (t t0 ) correspondientes a las soluciones convergen, aunque los detalles tecnicos son intrincados y se requiere de
metodos de analisis avanzado.
t2 x00 t x0 + x = 0
es del tipo CauchyEuler. Se deja al lector la tarea de verificar que {t, t ln t}
es un conjunto fundamental de soluciones en (0, ). Observese sin embargo
que la solucion x = t ln t, t > 0 no puede expresarse en la forma (8.14) con
t0 = 0, lo que sin embargo no entra en contradiccion con el Teorema 8.2.1
(por que?).
Ejemplo 8.2.4. Se puede verificar que t sen 1t , t cos 1t es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuacion
d2 x
+x=0
dt2
en el intervalo (0, ). Ninguna de estas soluciones se puede expresar en la
forma (8.14) si t0 = 0. Notese que t0 = 0 es un punto singular no regular de
la ecuacion, por lo que no hay contradiccion con el teorema 8.2.1.
t4

8.2. EL METODO
DE FROBENIUS
169
La ecuaci
on de Bessel. Ilustraremos el teorema de Frobenius en el caso
de la ecuacion de Bessel
t2
d2 x
dx 2
2
+
t
+
t
p
x = 0,
dt2
dt
(8.16)
donde p es un parametro real no negativo. Supongamos que existe una solucion de la forma
x(t) = t
cn t =
n=0
cn tn+r ,
con c0 6= 0,
n=0
definida en el intervalo (0, ). Derivando termino a termino se obtienen las

expresiones
0
x (t) =
(n + r) cn t
n+r1
00
y x (t) =
n=0
(n + r) (n + r 1) cn tn+r2 .
n=0
Reemplazando en (8.16) tenemos
d2 x
dx 2
2
t
+
t
+
t
p
x
=
(n + r) (n + r 1) cn tn+r
dt2
dt
n=0
2
+
= tr
+
X
(n + r) cn tn+r + t2 p2
cn tn+r
n=0
n=0
(n + r) (n + r 1) cn tn
n=0
n=0
n=0
(n + r) cn tn
p 2 cn tn +
!
cn tn+2
n=0
= 0.
Teniendo en cuenta que tr 6= 0 en los intervalos del tipo (0, R) con R > 0, se
deduce que
X
n=0
(n + r) (n + r 1) cn t +
X
n=0
(n + r) cn t
X
n=0
p cn t +
X
n=0
cn tn+2 = 0,
170
equivalentemente
X
X
X
X
2
2
2
n
n+2
2
n
(n + r) p cn t +
cn t
=
(n + r) p cn t +
cn2 tn
n=0
n=0
n=2
n=02
2
2
= r p c0 + (1 + r) p2 c1 t
+
(n + r)2 p2 cn + cn2 tn
n=2
= 0.
Se tienen entonces las siguientes relaciones
2
r p2 c0 = 0,
(1 + r)2 p2 c1 = 0,
(n + r)2 p2 cn + cn2 = 0,
(8.17)
(8.18)
n = 2, 3, . . . .
(8.19)
La condicion c0 6= 0 y (8.17) implican que

r2 p2 = 0.
Esta es precisamente la ecuacion de ndices, la cual tiene dos races r = p y
r = p.
Investigaremos primero la mayor de las races, r = p. Reemplazando r = p
en (8.18) y (8.19) obtenemos (1 + 2p) c1 = 0 y n (n + 2p) cn + cn2 = 0, de
donde se concluye que c1 = 0 y que
cn =
cn2
,
n (n + 2p)
n = 2, 3, . . . .
(8.20)
En consecuencia cn = 0 si n es impar mientras que si n es par cn se puede

escribir en terminos de c0 :
1
c0
2 2(1 + p)
(1)2
1
c2 =
c0
c4 =
4(4 + 2p)
(4 2) 22 (1 + p)(2 + p)
c2 =
y en general,
c2n =
(1)n
c0 ,
n!(2n )2 (1 + p) (2 + p) (n + p)

8.2. EL METODO
DE FROBENIUS
171
para n = 1, 2, . . . . Sin embargo c0 puede escogerse arbitrariamente. De esta

manera llegamos a la solucion buscada
x(t) = tp
X
n=0
(1)n c0
t2n .
n! 22n (1 + p) (2 + p) (n + p)
(8.21)
Puede verificarse, empleando por ejemplo el criterio de la razon, que la anterior serie converge para todo n
umero real t real (ver ejercicios).
En este punto de la discusion es conveniente introducir una funcion que
simplificara la escritura de las soluciones de la ecuacion de Bessel. La funcion en cuestion es la funcion Gamma de Euler que se define para todos los
n
umeros reales excepto los enteros negativos. Para cada n
umero real positivo
s la funcion gamma se define mediante una integral infinita
Z
et ts1 dt,
(s) =
0
mientras que para los n

umeros negativos no enteros s se define en forma
recursiva mediante la relacion
(s) =
(s + 1)
.
s
La funci
on gamma generaliza la nocion de factorial de un n
umero entero. En
efecto, no es difcil probar que esta funcion satisface las identidades
(p + 1) = p (p)
(m + 1) = m!
para todo n
umero real positivo p
para todo n
umero entero positivo m
Como consecuencia se tiene que

(1 + p) (2 + p) (n + p) =
(1 + n + p)
.
(1 + p)
La expresion (8.21) puede entonces reescribirse en la forma

2k
X
(1)n (1 + p) t
p
x(t) = c0 t
(1 + n + p) n! 2
n=0
2n
X
(1)n
t
= c0 (1 + p)
tp .
(1
+
n
+
p)
n!
2
n=0
(8.22)
(8.23)
172
1
J_0
J_1
J_2
0.8
J_0(x), J_1(x), J_2(x)
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
0
10
15
x
20
25
30
Figura 8.1: Funciones de Bessel de primer orden J0 ,J1 ,J2

1
en la expresion anterior se tienen las llamadas
Cuando se toma c0 = 2p (p+1)
funciones de Bessel de primera especie de orden p, que se denotan Jp (t). Esto
es
2n+p
X
t
(1)n
.
Jp (t)
n!
(p
+
n
+
1)
2
n=0
La figura 8.1 muestra los graficos de J0 , J1 y J2 . Se observa que estas funciones

oscilan de modo que hacen recordar a las funciones trigonometricas sen t y
cos t. Investigaremos ahora si existen soluciones de la ecuacion de Bessel
asociadas a la raz r = p; esto es, si existen soluciones de la forma
x(t) = tp
cn tn ,
con c0 6= 0.
n=0
Reemplazando r = p en (8.17), (8.18) y (8.19) se obtienen las condiciones

0 c0 = 0,
(1 2p) c1 = 0,
n (n 2p) cn + cn2 = 0,
n = 2, 3, . . . .
(8.24)
(8.25)
(8.26)

8.2. EL METODO
DE FROBENIUS
173
J_(-3/2)
J_(-1/2)
J_(-3/2)(x),
J_(-1/2)(x)
0.5
-0.5
-1
-1.5
-2
10
15
x
20
25
30
Figura 8.2: Funciones de Bessel de orden negativo J0,5 ,J3,5

Consideremos primero el caso en el que 2p no es un entero. En estas circunstancias las relaciones (8.24), (8.25) y (8.26) implican que c1 = c3 = = 0
mientras que
(1)n c0
.
(8.27)
c2n =
n! 22n (1 p) (2 p) (n p)
Si se toma c0 =
1
2p (1p)
se obtiene una segunda solucion
Jp (t) =
X
n=0
(1)n
n! (n p + 1)
2np
t
.
2
(8.28)
Puesto que Jp (t) no esta acotada cerca a t = 0 mientras que Jp (t) si lo esta,
se sigue que Jp (t) y Jp (t) son linealmente independientes y por tanto forman
un conjunto fundamental de soluciones de la ecuacion de Bessel. La figura
8.2 muestra los graficos de algunas funciones de Bessel con orden negativo.
Que ocurre si 2p es un entero, digamos si 2p = N ? Notese que en este
caso, en virtud de (8.24), (8.25) y (8.26) y si N > 1 se tendra que cN 2 = 0.
Ahora, si p no es un n
umero entero (de manera que N es impar) se sigue
que c1 = c3 = = cN 2 = 0, mientras que cN puede tomar cualquier valor.
174
Notese sin embargo que las relaciones (8.27) correspondientes a los terminos
c2n , n = 1, 2, . . . , siguen siendo validas. De este modo la funcion Jp definida
en (8.28) sigue proporcionando una segunda solucion para la ecuacion de
Bessel y las funciones Jp (t) y Jp (t) forman un conjunto fundamental de
soluciones.
Finalmente, cuando p sea un entero de modo que N es un n
umero par,
se sigue de la relacion (8.26), que cN 2 = 0. Iterando hacia atras esta misma
relacion se concluye que cN 2 = cN 4 = P
= c0 = 0 lo que significa que no
n
existe una solucion de la forma x(t) = tp
n=0 cn t , con c0 6= 0, en el caso
en el que p sea entero. As, para tales valores de p el metodo de Frobenius
no proporciona un conjunto fundamental de soluciones.
Una segunda solucion podra obtenerse a partir de Jp (t) empleando el
metodo de reduccion de orden. Alternativamente puede procederse como sigue. Si p no es entero se define la funcion
Yp (t) =
cos p Jp (t) Jp (t)

sen p
Es claro que Yp (t) y Jp (t) forman un conjunto fundamental de soluciones

para la correspondiente ecuacion de Bessel de orden p. Ahora si p = n es un
n
umero entero se define la funcion Yn (t) como el lmite
Yn (t) = lm Yr (t).
rn
Se demuestra en textos especializados (ver por ejemplo [7]) que Yn (t) es una
solucion de la ecuacion de Bessel de orden n y que cualquier solucion x = x(t)
de la ecuacion de Bessel en (0, ) puede expresarse en la forma
x(t) = c0 Jp (t) + c1 Yp (t),
0 < t < ,
donde c0 y c1 son constantes. Las funciones Yp se denominan funciones de

Bessel de segunda especie de orden p.
Las funciones Jp (t) y Yp (t) han sido extensamente estudiadas por la importancia que tienen en varios modelos matematicos. Existen verdaderos tratados acerca de estas funciones, como el de G. Watson [10], res
umenes muy
bien logrados como el de I. Stegun y M. Abramowitz [9] y presentaciones
elementales como la de Simmons [8]. Las funciones de Bessel se encuentran
integradas a los programas de software matematico como es el caso de MuPad.

8.2. EL METODO
DE FROBENIUS
175
Ejercicios
1. Halle los puntos singulares de las ecuaciones diferenciales siguientes y
determine si son regulares. Suponga que es constante
a) (1 t2 ) x00 2t x0 + ( +
1) x = 0,
b) t2 x00 + (1 t) x0 = 0,
c) t x00 + sen t x = 0,
d ) t3 (t1) x00 2(t1) x0 +3t x =
0,
e) t x00 + cos t x0 + t2 x = 0,
f ) t2 (t2 1) x00 t (1t) x0 +2x =
0,
2. Demuestre directamente la convergencia de las funciones de Bessel de

primera especie.
2
3. Halle la solucion general de t2 ddt2x + t dx

+ 4x = 0, t > 0.
dt
0
4. Dada la ecuacion t x00 + 2xP
t x = 0, t > 0, encuentre todas las solucio
r
n
nes de la forma x(t) = t
balas
n=0 cn t con c0 6= 0. Si es posible escr
en terminos de funciones elementales. Forman estas soluciones un conjunto fundamental?
5. Determine todas lasPsoluciones de t x00 + (1 t) x0 + 2x = 0, t > 0, de

n
la forma x(t) = tr
n=0 cn t . Forman estas soluciones un conjunto
fundamental?
6. Resolver 2t x00 + (1 + t) x0 2x = 0, t > 0.
7. Halle la solucion general de la ecuacion t2 x00 + t x0 + (36 t4 1) x = 0,
t > 0, en terminos de funciones de Bessel (sugerencia: intente el cambio
de variable s = 3 t2 ).
8. Muestre que x(t) = t J1/2 (t) es solucion de x00 + x = 0. Deduzca que

t.
para alguna constante c se tiene J1/2 (t) = c sen
t
9. Para la ecuacion t x00 + x0 + t x = 0, halle la solucion definida en el
intervalo 0 < t < que satisfaga las condiciones x(1) = 0, x0 (1) = 1.
Muestre que no hay ninguna solucion que satisfaga x(0) = 0 y x0 (0) = 1.
2
10. Muestre que la sustitucion s = 1t transforma la ecuacion t4 ddt2x + x = 0

2
+ s x = 0. Determine si el punto s = 0 es
en la ecuacion s ddsx2 + 2 dx
ds
176
ordinario, singular regular o singular no regular. Resuelva la ecuacion

mediante los metodos tratados en esta gua (ver el ejemplo 8.2.4).
Respuestas
1. Puntos singulares: a) t = 1 regulares, b) t = 0 irregular, c) t = 0
regular, d ) t = 0 irregular, t = 1 regular, e) t = 0 regular, f ) t = 0,
t = 1 regulares.
3. x = c1 cos (2 ln t) + c2 sen (2 ln t)
P
P
t2n
1
4. x = c0 t1
n=0 (2n)! + c1 t
n=0
5. x = c0 (1 2t +
t2
);
2
t2n+1
(2n+1)!
No
6. x = c0 (1 2t + 13 t2 ) + c1 t1/2 (1 12 t +
7. x(t) = c1 J 1 (3t2 ) + c2 J 1 (3t2 )
2
= c0 t1 cosh t + c1 t1 senh t
1 2
t
40
+ . . .)
Captulo 9
La transformada de Laplace
a transformada de Laplace es una operador que act
ua sobre una funcion dada, transformandola en una nueva funcion, tal como lo hacen,
por ejemplo, los operadores diferenciales a los que no hemos referido antes.
La transformada de Laplace tiene propiedades particulares que la hacen u
til
en el proceso de resolver ciertas ecuaciones diferenciales. Especficamente la
transformada de Laplace se puede emplear para resolver ecuaciones lineales
con coeficientes constantes. En el captulo 5 discutimos ya como resolver tales
ecuaciones, empleando la ecuacion caracterstica para hallar conjuntos fundamentales de soluciones para las ecuaciones homogeneas y bien el metodo
de los coeficientes indeterminados o el de variacion de parametros para hallar
soluciones particulares de ecuaciones no homogeneas. Visto esto as, la transformada de Laplace no ampla realmente la gama de ecuaciones susceptibles
de ser resueltas en forma explcita. Sin embargo en determinadas situaciones,
como es el caso de ciertos problemas de valores iniciales, las tecnicas que nos
disponemos a estudiar en este captulo muestran ser muy convenientes. De
otro lado el concepto de transformada de Laplace es interesante en s mismo,
yu
til en otros contextos ademas del que nos proponemos presentar en este
captulo.
9.1.
Conceptos b
asicos
Definici
on 9.1.1. Sea u una funcion definida en
R (0, ) y tal que para un
cierto n
umero a se tiene que la integral impropia 0 est u(t) dt converge para
todo s > a. En ese caso se define la transformada de Laplace de u como la
177
178
9. TRANSFORMADA DE LAPLACE
funcion u dada por la formula

Z
u(s) =
est u(t) dt,
s > a.
Tambien usaremos la notacion L {u} para referirnos a la transformada de

Laplace de u.
R
Recuerdese que una integral impropia del tipo 0 f (t) dt converge si f
es una funcion integrable en cada intervalo [0, B], B > 0, y si el lmite
RB
lmB 0 f (t) dt existe (en el sentido finito). Entonces, por definicion,
Z
Z B
st
L {u} (s) =
e u(t) dt = lm
est u(t) dt.
B
Ejemplo 9.1.1 (funcion constante u(t) = 1). La transformada de Laplace

de la funcion constante u(t) = 1 es la funcion u(s) = 1s , 0 < s < . En
efecto, si 0 < s < ,
Z
Z B
1
esB 1
st
+ )= ,
L {1} (s) =
e dt = lm
est dt = lm (
B 0
B
s
s
s
0
R st
Debe observarse que la integral 0 e dt diverge si s 0.
Ejemplo 9.1.2 (funcion exponencial). La transformada de Laplace de la
1
funcion u(t) = eat es la funcion u(s) = sa
, a < s < , como puede verse
facilmente, pues si s > a entonces
Z
Z
at
st at
L e (s) =
e e dt =
e(sa)t dt
0
= L {1} (s a) =
1
.
sa
Tambien se ve en este caso que si s a la integral diverge.

Ejemplo 9.1.3 (u(t) = tn , n > 0 entero). La transformada de Laplace de
n!
la funcion u(t) = tn , n > 0 entero, es la funcion u(s) = sn+1
, s (0, ).
Veamos primero que esta formula es correcta para n = 1. Mediante integracion por partes obtenemos que para s > 0,
Z
Z
1
t est t=B 1 B st
st
e dt = 2 .
L {t} (s) =
t e dt = lm
+
B
s t=0
s 0
s
0

9.1. CONCEPTOS BASICOS
179
Si n > 1, podemos integrar por partes para obtener la formula

n st
Z
Z
t e t=B n n1 st
n
n st
L {t } (s) =
t e dt = lm
+
t e dt
B
s t=0
s 0
0
n
= L tn1 (s),
s
que aplicada repetidamente conduce a
n n1
n(n 1) n2
L t
(s) =
L t
(s) =
s
s2
n(n 1)(n 2) 1
n!
=
L {1} (s) = n+1
n
s
s
L {tn } (s) =
siempre que s (0, ).

Ejemplo 9.1.4 (funciones seno y coseno). En este caso
L {cos at} (s) =
s2
s
+ a2
L {sen at} (s) =
s2
a
+ a2
siempre que 0 < s < y a 6= 0. Estas formulas de nuevo pueden obtenerse

integrando por partes. En efecto
Z
es t cos at dt
L {cos at} (s) =
0
t= s Z
1 s t
es t sen at dt
= e sen at
+
a
a 0
t=0
s
= L {sen at} (s).
a
Mientras que por otro lado
Z
L {sen at} (s) =
es t sen at dt
0
t= s Z
1 st
= e cos at
es t cos at dt
a
a 0
t=0
1 s
= L {cos at} (s).
a a
Teniendo en cuenta las dos formulas anteriores se deduce que L {sen at} (s) =
2
1
as2 L {sen at} de donde puede despejarse L {sen at} (s). De manera analoga
a
puede despejarse la expresion correspondiente a L {cos at} (s).
180
Figura 9.1: Funcion de Heaviside de salto unitario
Ejemplo 9.1.5 (funci

on de Heaviside). La funcion escalon de Heaviside o
funcion de salto unitario es la funcion H definida para t (, ), como
(
0 si t < 0
H(t) =
1 si t 0.
La figura 9.1 corresponde a la grafica de esta funcion. La funcion de salto
unitario en c es la translacion H(t c) de H:
(
0 si t < c
H(t c) =
1 si t c
Para c > 0 y 0 < s < se tiene que
Z
L {H(t c)} (s) =

c
est dt =
ecs
.
s
Ejemplo 9.1.6 (una funcion sin transformada de Laplace). La transformada

2
de Laplace de la funcion u(t) = et no esta definida para ning
un n
umero real
s, pues la integral
Z
Z
s2
s 2
st t2
e e dt =
e 4 e(t 2 ) dt
0
es siempre divergente.
El u
ltimo ejemplo nos obliga a hacernos la pregunta, en que casos existe
la transformada de Laplace de una funcion u? y en caso de que dicha transformada exista, cual es su dominio? El siguiente teorema da un criterio de
existencia para la transformada de Laplace.

9.1. CONCEPTOS BASICOS
181
Teorema 9.1.1 (criterio de existencia). Sup

ongase que u = u(t) es una
funcion definida en el intervalo [0, ) que satisface las condiciones
L1 Cada intervalo finito [0, B] se puede dividir en un n
umero finito de intervalos [b0 , b1 ] = [0, b1 ], [b1 , b2 ] , . . . [bn1 , bn ] = [bn1 , B] , de manera tal
que para cada k = 1, 2, . . . , n, u es continua en el intervalo (bk1 , bk ) y
ambos lmites lmtb+ u(t) y lmtb u(t) existen y son finitos.
k
k1
L2 Existen un n
umero real a y una constante M > 0, tales que para todo
t (0, ),
|u(t)| M eat .
Entonces u = u(t) posee transformada de Laplace u = u(s), definida para
cada s (a, ).
Demostraci
on. La condicion (L1) garantiza que las integrales finitas
Z
est u(t) dt
existen para todo B > 0, mientras que la convergencia de la integral

Z
est u(t) dt
0
se sigue del criterio de comparacion para integrales impropias. En efecto,

teniendo en cuenta la condicion (L2),
st
e u(t) M e(sa) t .
Como ademas
e
0
(sa) t
e(sa) t
1
dt =
,
=
sa 0
sa
R
siempre que s > a, se concluye que si s (a, ), la integral 0 est u(t) dt
converge. Mas a
un, si u satisface la condicion (L2), entonces
Z
Z
st
st
e u(t) dt M .
e u(t) dt
(9.1)
|L {u} (s)| =
sa
0
0
182
Definici
on 9.1.2 (funciones de orden exponencial). Se dice que una funcion
u definida en (0, ) es continua a trozos y de orden exponencial (o simplemente de orden exponencial), si satisface las condiciones (L1) y (L2) del
teorema 9.1.1.
Teniendo en cuenta la anterior definicion el criterio de existencia del teorema 9.1.1 se puede reescribir en los siguientes terminos:
Si u es de orden exponencial entonces la transformada de Laplace
L {u} (s) est
a definida en un intervalo de la forma (a, ), para
cierto n
umero real a.
En muchas oportunidades es u
til poder reconocer a una cierta funcion como la transforamada de Laplace de otra. En el transcurso de la demostracion
del teorema 9.1.1 vimos que la transformada de Laplace de una funcion de
orden exponencial se anula en el infinito, puesto que de acuerdo a la ecuacion
M
(9.1), |L {u} (s)| sa
. En otras palabras la transformada de Laplace de u
satisface la siguiente condicion
Anulaci
on de L {u} en . Si L {u} es la transformada de Laplace de una
funcion u de orden exponencial, entonces
lm L {u} (s) = 0.
En realidad es posible demostrar que la transformada de Laplace de cualquier

funcion (incluso si no es de orden exponencial), se anula en el infinito, siempre
que tal transformada exista en alg
un intervalo (a, ). Este criterio sirve en
ocasiones para garantizar que una funcion no es una transformada de Laplace.
Si g(s) es una funcion definida en un intervalo (a, ) y se tiene
o bien que lms g(s) no existe o bien que lms g(s) 6= 0,
entonces g(s) no es la transformada de Laplace de funcion alguna.
Las funciones descritas a continuacion, por ejemplo, no son transformadas
de Laplace de ninguna funcion:
polinomios
p(s) =
n
X
k=0
ak sk ,
9.2. PROPIEDADES DE LA TRANSFORMADA DE LAPLACE
183
funciones trigonometricas, exponenciales y logartmicas

cos s,
sen s,
eas (si a > 0),
ln s,
funciones racionales: g(s) = p(s)

, donde p(s) y q(s) son polinomios,
q(s)
siempre que el grado de p(s) sea mayor o igual que el grado de q(s).
9.2.
Propiedades de la transformada de Laplace
En lo que sigue vamos a considerar a la transformada de Laplace como el

operador
u L {u} = u
que a cada funcion u(t) de orden exponencial la convierte en una funcion
u(s) definida en alg
un intervalo a < s < . Este operador tiene ciertas
propiedades que lo hacen u
til para calcular las soluciones de problemas de
valor inicial para ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes.
Teorema 9.2.1 (propiedades basicas). Si u(t) y v(t) funciones de orden
exponencial en 0 t < entonces las transformadas de u y v satisfacen las
siguientes propiedades
1. Linealidad: Si y son n
umeros reales,
L { u + v} (s) = L {u} (s) + L {u} (s)
2. Translaci
on de la transformada: Si L {u} est
a definida en el intervalo (a, ) y c es un n
umero real, entonces L {ec t u(t)} esta definida
en el intervalo (a + c, ) y se tiene que
L ec t u(t) (s) = L {u(t)} (s c).

3. Translaci
on y truncamiento: Para todo c > 0
L {u(t c) H(t c)} (s) = ecs L {u} (s).
184

4. Transformada de la derivada: L du
(s) = s L {u} (s) u(0) y en
dt
general si n N
n
d u
(s) = sn L {u} (s) sn1 u(0) s u(n2) (0) u(n1) (0).
L
dtn
d
L {u(t)} (s) y en
5. Derivada de la transformada: L {t u(t)} (s) = ds
general, si n N
d n1
L t u(t) (s)
ds
d2
= (1)2 2 L tn2 u(t) (s)
ds
..
.
L {tn u(t)} (s) =
= (1)n
dn
L {u(t)} (s).
dsn
u(r) dr (s) =
6. Transformada de la integral: L
0
1
L {u} (s).
s
7. Periodicidad: Si u(t) es peri

odica con perodo p > 0, es decir si u(t +
p) = u(t), y si u es continua en [0, p], entonces
R p st
e u(t) dt
L {u(t)} (s) = 0
, s (0, ).
1 eps
Demostraci
on. Todas estas propiedades son consecuencia directa de la definicion. Como ilustracion vamos a demostrar las propiedades 3 a 7.
3. En ciertas oportunidades conviene saber como obtener la transformada
de Laplace de una funcion u, originalmente definida en (0, ) y que
ha sido transladada hasta c. Para ser precisos, se quiere calcular la
transformada de Laplace de la funcion v(t) = u(t c)H(t c), en
terminos de la transformada de Laplace de u. Tenemos que
Z
L {u(t c) H(t c)} (s) =
est u(t c)H(t c) dt
Z0
=
est u(t c) dt.
c
185
Haciendo el cambio de variables x = t c se obtiene

Z
L {u(t c) H(t c)} (s) =
es(x+c) u(x) dx = ecs L {u(t)} (s).
4. Por sencillez, supondremos que du

es continua en el intervalo [0, ).
dt
Tenemos entonces que (integrando por partes),
du
dt
(s) =
0
st
=e
est
du
dt
dt
t=
u(t)t=0 + s
est u(t) dt
= u(0) + s L {u} (s).

Para la la u
ltima igualdad se tuvo en cuenta el hecho de que si |u(t)|
at
sB
M e , entonces
dn u lmB e u(B) = 0 siempre que s > a. La transformada L dtn se obtiene aplicando repetidamente la identidad que
acabamos de deducir.
5. Suponiendo que es valido intercambiar integracion y derivacion obtenemos
Z
Z
d st
dL {u}
d st
e u(t) dt =
(s) =
e u(t) dt
ds
ds 0
ds
0
Z
=
test u(t) dt = L {tu(t)} .
0
La identidad para n > 1 se obtiene aplicando repetidamente el caso

n = 1.
6. Se deduce de la propiedad 4, teniendo en cuenta que
u(t), de manera que
Z
L {u} (s) = s L
u(r) dr .
d
dt
Rt
0
u(r) dr =
186
7. Se tiene
Z
L {u} (s) =
st
u(t) dt =
=
=
Z
e
kps
Z
X
k=0
st
(k+1) p
kp
u(t) dt =
0
k=0
R p st
e u(t) dt
0
.
1 eps
est u(t) dt
e
st
u(t) dt
ekps
k=0
Para deducir la formula anterior utilizamos el hecho de que aplicando

el cambio de variables r = t kp,
Z
(k+1)p
st
u(t) dt =
kp
Z
s(r+kp)
u(r + kp) dr = e
y para sumar la serie

siempre que |x| < 1.
kps
kps
tuvimos en cuenta que
k=0 e
esr u(r) dr,
P
k=0
xk =
1
,
1x
Los siguientes ejemplos muestran como con la ayuda de la definicion, de

una peque
na tabla de transformadas de Laplace, y de las propiedades basicas,
es posible calcular la transformada de Laplace de muchas de las funciones
elementales que aparecen en relacion con problemas de valor inicial asociados
a ecuaciones lineales con coeficientes constantes.
Ejemplo 9.2.1 (polinomios). Calculemos por ejemplo la transformada de
Laplace del polinomio u(t) = t3 10 t + 1:

L t3 10t + 1 = L t3 10L {t} + L {1}
3! 10 1
= 4 2 +
s
s
s
6
10 1
= 4 2 +
s
s
s
Ejemplo 9.2.2 (Seno y coseno hiperbolicos). Teniendo en cuenta las definiat
at
at
at
y senh at = e e
,a
ciones de las funciones hiperbolicas, cosh at = e +e
2
2
187
un n
umero positivo, entonces, tomando en consideracion la linealidad de la
transformada de Laplace y el ejemplo 9.1.2, vemos que si s > a,
1 at
L e + L eat
2
1
1
1
+
=
2 sa s+a
s
= 2
.
s a2
L {cosh at} =
De manera analoga, L {senh at} =
a
s2 a2
para s (a, ).
Ejemplo 9.2.3 (Onda cuadrada entre a y b, 0 < a < b). La funcion u(t)
definida como
0 si t < a
u(t) = 1 si a t < b
0 si t b,
se puede expresar en terminos de la funcion de Heaviside, u(t) = H(t a)
H(t b). Teniendo en cuenta la linealidad del operador L y el ejemplo 9.1.5,
se sigue que
eas ebs
L {u} (s) =
.
s
Ejemplo 9.2.4. La transformada de Laplace de la funcion u(t) = e2t cos 3t
puede obtenerse aplicando la propiedad 2. En efecto
2t
s
s2
L {u} = L e cos 3t = L {cos 3t} (s 2) = 2
.
=
s + 9 ss2 (s 2)2 + 9
Ejemplo 9.2.5. La transformada de Laplace de u = t sen at puede obtenerse
empleando la propiedad 5:
d
d
a
L {sen at} = ( 2
)
ds
ds s + a2
2as
.
= 2
( s + a2 )2
L {t sen at} =
Ejemplo 9.2.6 (Funcion encendidoapagado). La funcion

(
1, si 2ka t < (2k + 1) a, k = 0, 1, 2, . . .
u(t) =
0, si (2k + 1) a t < 2(k + 1) a, k = 0, 1, 2, . . .
188
2a
Figura 9.2: Funcion de encendido-apagado
es periodica con periodo p = 2a (ver la figura 9.2).

Por la propiedad de periodicidad (7 del teorema 9.2.1),
Z 2a
Z a
1
1
st
e u(t) dt =
est dt
L {u} (s) =
1 e2as 0
1 e2as 0
1 eas
1
=
=
2as
s(1 e
)
s (1 + eas )
9.3.
La transformada de Laplace inversa
En el proceso de resolver ecuaciones diferenciales empleando la transformada de Laplace, resulta u

til poder determinar si una cierta funcion U (s)
dada se puede identificar o no como la transformada de Laplace de alguna
funcion u(t). En otras palabras, dada U ( s ) que se anula en infinito se
quiere determinar una funcion u(t) tal que L {u(t)} (s) = U (s). El siguiente
teorema garantiza que la funcion u(t), si existe, queda determinada en forma
unica (o casi
unica) por U (s).
Teorema 9.3.1 (Propiedad de inversion). Sean u1 (t) y u2 (t) funciones continuas a trozos y de orden exponencial en (0, ). Si L {u1 } (s) = L {u2 } (s)
en un intervalo a < s < , entonces en cada intervalo finito [0, B] se tiene
u1 (t) = u2 (t),
salvo, a lo mas, en un n
umero finito de puntos.
9.3. LA TRANSFORMADA DE LAPLACE INVERSA
189
La demostracion de este resultado requiere del uso tecnicas de analisis que

no estan al alcance de este curso (se puede consultar por ejemplo el texto de
R.V. Churchill [1]).
La propiedad de inversion que acabamos de discutir implica que si para
una funcion U (s) definida en un intervalo a < s < , existe una funcion u1 (t)
definida en (0, ) tal que L {u1 (t)} (s) = U (s), esta funcion es esencialmente
u
nica. Esto significa que si u2 (t) es otra funcion tal que L {u2 (t)} (s) = U (s),
entonces en cada intervalo [0, B] las funciones u1 (t) y u2 (t) coinciden, excepto
posiblemente en un n
umero finito de puntos.
Es facil ver por ejemplo que, dado un n
umero c > 0, las funciones
(
(
0, si t < c
0, si t c
H1 (t) = H(t c) =
y
H2 (t) =
1, si t c
1, si t > c,
son funciones diferentes que tienen la misma transformada de Laplace. En
efecto,
eas
,
L {H2 } (s) = L {H1 } (s) = L {H(t c)} (s) =
s
sin embargo H1 (t) y H2 (t) solo difieren en el punto t = c. En lo que sigue
consideraremos como iguales a aquellas funciones que sean esencialmente
iguales.
Definici
on 9.3.1. Dadas una funcion v = v(s) definida en un intervalo de
la forma (a, ), y una funcion u = u(t) definida en (0, ), se dice que u es
la transformada de Laplace inversa de v si
L {u} = v.
En este caso se habla de que la funcion v posee transformada de Laplace
inversa y se escribe u = L1 {v} .
Como hemos visto una condicion necesaria para que una funcion v posea
transformada de Laplace inversa es que se anule en infinito, esto es que
lm v(s) = 0.
Las propiedades basicas de la transformada de Laplace implican a su turno

propiedades correspondientes de la transformada de Laplace inversa. Dadas
v = v(s) y w = w(s) funciones que poseen transformadas de Laplace inversas,
se satisfacen las siguientes propiedades:
190
1. Linealidad
L1 {av + bw} = a L1 {u} + b L1 {w}
2. Transformada inversa de una translaci
on
L1 {v(s c)} (t) = ect L1 {v}(t)
3. Corrimiento de la inversa
L1 ecs L {u} (t) = u(t c) H(t c)

4. Transformada inversa de derivadas
n
d v
1
L
(t) = (1)n tn L1 {v}
dsn
5. Integral de una transformada inversa
Z t
v(s)
1
L
(t) =
L1 {v} (r) dr
s
0
6. Transformada inversa de una integral
Z
1
1
v(r) dr (t) = L1 {v}(t).
L
t
s
Estas propiedades son consecuencia mas o menos directa de las propiedades
de la transformada de Laplace. Por ejemplo la propiedad 5. referente a la
transformada inversa de una integral se obtiene de la relacion 6 del teorema
9.2.1. Esta propiedad puede ser u
til cuando se requiera obtener la transformada inversa de una funcion de la forma
L {u}
.
s
La propiedad 6 referente a la transformada inversa de una integral, por
su parte es consecuencia de la propiedad 5 del teorema 9.2.1. En efecto dicha
identidad establece que si u = L {u} entonces
L {t u} =
d
u
.
ds
9.3. LA TRANSFORMADA DE LAPLACE INVERSA
Reemplazando u(t) por
u(t)
t
191
en la anterior identidad tenemos que,
u(t)
d
u(t)
L {u(t)} = L t
= L
.
t
ds
t
Integrando ahora en el intervalo (s, ) y teniendo en cuenta la propiedad de
anulacion en infinito de las transforamadas de Laplace, se sigue que
Z
Z
d
u(t)
(r) dr
L {u(t)} (r) dr =
L
ds
t
s
s
u(t)
=L
(s),
t
valido siempre que lmt0+ u(t)
exista en el sentido finito. Tomando transfort
madas inversas a ambos lados y haciendo v = L {u} tenemos la identidad
anunciada.
Los siguientes ejemplos ayudan a ilustrar la manera en que se puede sacar provecho de las propiedades de la transformada inversa de Laplace para
calcular la transformada inversa de una funcion dada. Aunque existe una
formula general que da la transformada inversa de una funcion en terminos de ciertas integrales, en este curso nos limitaremos a la obtencion de
transformadas inversas mediante el uso de las propiedades que acabamos de
discutir.
Ejemplo 9.3.1. Empezamos con un ejemplo muy sencillo: la linealidad de
la transformada de Laplace inversa permite ver por ejemplo que

1
1 1 2
t2
1
L
=
L
=
.
s3
2
s3
2
Los siguientes ejemplos ilustran como pueden obtenerse las transformadas
inversas de varias funciones racionales.
Ejemplo 9.3.2. Supongase que se quiere hallar la transformada de Laplace
1
esta es la funcion s12 evaluada
inversa de la funcion (s1)
2 . Debe notarse que

en s 1 y que L1 s12 = t. Escribimos
1
(s 1)2
=L
s2 ss1
192
De acuerdo entonces a la propiedad de translacion 2,
1
1
1
t 1
L
=e L
= et t.
2
(s + 1)
s2
1
Ejemplo 9.3.3. Queremos ahora calcular la transformada inversa de s2 +3s+2
.
1
at
Sabemos desde luego que L {e } = sa . Nos conviene entonces reescribir la
funcion dada en terminos de sus fracciones parciales. En efecto
s2
1
1
1
=
,
+ 3s + 2
s+1 s+2
as que teniendo en cuenta la linealidad de la transformada inversa de Laplace
1
1
1
1
1
1
=L
L
= et e2t .
L
s2 + 3s + 2
s+1
s+2
Completar cuadrados puede ser u
til cuando se trata de calcular la transformada inversa de una funcion racional como muestra el siguiente ejemplo:
Ejemplo 9.3.4.
9.4.
1
2
s + 2s + 5
1
=L
(s + 1)2 + 4
1 1
2
= L
2
(s + 1)2 + 4
2
1 1
= L
2
s2 + 4 ss+1
1
= et sen 2t
2
1
M
etodo de Heaviside
Este metodo se aplica al calculo de soluciones de problemas lineales de

valor inicial. Supongase que se desea hallar la solucion x(t) en 0 t <
de un problema de valor inicial para una ecuacion lineal con coeficientes
constantes
x00 + ax0 + bx = f (t), x(0) = x0 , x0 (0) = x00 .
(9.2)

9.4. METODO
DE HEAVISIDE
193
El fsico-matematico e ingeniero ingles Oliver Heaviside propuso la siguiente

idea. Primero, se aplica transformada de Laplace a la ecuacion
L {x00 + ax0 + bx} = L {f (t)} .
Entonces, por las propiedades 1 y 4 del teorema 9.2.1, la ecuacion se reduce
a
2
s L {x} sx(0) x0 (0) + a (sL {x} x(0)) + b L {x} = L {f }

(s2 + as + b)L {x} = L {f } + x0 s + a x(0) + x00 .
As, la transformada de Laplace de la solucion x(t) de (9.2) es
L {x} =
L {f }
x0 s + a x0 + x00
+
.
s2 + as + b
s2 + as + b
La solucion x(t) de (9.2) en 0 t < se obtiene mediante la transformada

inversa
x0 s + a x0 + x00
L {f }
1
x(t) = L
+
(t).
s2 + as + b
s2 + as + b
Ejemplo 9.4.1. Buscaremos la solucion de
dx
+ 2x = 1,
dt
x(0) = 2.
Aplicando transformada a la ecuacion, se obtiene

1
sL {x} x(0) + 2L {x} = .
s
De donde (usando fracciones parciales)
2
1 1
1
2
1
+
=
,
+
L {x} =
s(s + 2) s + 2
2 s s+2
s+2
1 1
3
L {x} =
+
, 0 t < .
2 s s+2
Finalmente, la solucion x(t) en 0 t < es

3
1 1 1
3 1
1
1 1
1
+
x(t) = L
= L
+ L
,
2 s s+2
2
s
2
s+2
x(t) =
1 3 2t
+ e .
2 2
194
Ejemplo 9.4.2. Nos proponemos determinar los desplazamientos a partir

del equilibrio de un oscilador lineal no amortiguado de masa m y constante
de rigidez k, que en el instante t = 0 se encuentra en reposo en la posicion
de equilibrio y que a partir de ese instante y hasta t = t0 es sometido a
la accion de una fuerza externa constante F0 , de la cual es posteriormente
desconectado, as que la fuerza externa que act
ua sobre el sistema viene dada
por
F (t) = F0 (1 H(t t0 )) .
As, si x = x(t) es el desplazamiento del oscilador a partir del equilibrio,
F
F0
t0
Figura 9.3: La fuerza que act

ua sobre la masa m del ejemplo 9.4.2.
entonces x satisface el problema de valores inicial
d2 x
F0
+ 2 x =
(1 H(t t0 )) , x(0) = 0, x0 (0) = 0,
2
dt
m
q
k
donde =
. Evaluando la transformada de Laplace a ambos lados de
m
esta ecuacion, obtenemos
F0 1 et0 s
2
0
2
,
s L {x} s x(0) x (0) + L {x} =
m s
s
de manera que, teniendo en cuenta las condiciones iniciales x(0) = 0 y x0 (0) =
0, podemos despejar x = L {x} y obtener
x(s) =
F0 1 et0 s
.
m s (s2 + 2 )

9.4. METODO
DE HEAVISIDE
195
En consecuencia
x=L
F0 1
{
x} =
L
m
Ahora que podemos descomponer
s (s2
1
s (s2 + 2 )
1 et0 s
s (s2 + 2 )
en sus fracciones parciales:
1
1 1
1
s
= 2 2 2
2
+ )
s s + 2
y en consecuencia
1
2
s (s + 2 )
1
(1 cos t) .
2
En vista de la propiedad de translacion y truncamiento 3 del teorema 9.2.1

tambien tenemos que
es t0
1
1
L
= 2 (1 cos (t t0 )) H(t t0 ).
2
2
s (s + )
En consecuencia la solucion a nuestro problema de valores iniciales es la

funcion
x(t) =
F0
F0
(1 cos t)
(1 cos (t t0 )) H(t t0 ),
2
m
m 2
o equivalentemente
(
x(t) =
F0
m 2
F0
m 2
(1 cos t) ,
t t0
(cos (t t0 ) cos t) , t > t0 .
Debe observarse que para t t0 y bajo el influjo de la fuerza externa, el

sistema exhibe comportamiento oscilatorio con periodo T = 2 , sufriendo
desplazamientos maximos iguales a m2 F02 mas alla de la posicion de equilibrio
y regresando a esta, sin sobrepasarla. Como era de esperarse una vez se
suspende la accion de la fuerza externa el sistema se comporta como un
oscilador libre no amortiguado, que satisface unas ciertas condiciones iniciales
en t = t0 .
196
x
2F0
m 2
t0
Figura 9.4: Oscilaciones bajo una fuerza constante que act

ua provisionalmente
9.5.
Producto de transformadas de Laplace
Las funciones u(t) = v(t) = t muestran como en general L {u v} =

6
L {u} L {v} , pues L {t2 } = s23 mientras que L {t}2 = s14 .. Sin embargo el
producto L {u} L {v} si se puede expresar en terminos de la transformada
de Laplace de una funcion obtenida a partir de u y de v como se describe a
continuacion. Primero, observese que
Z
Z
sy
sx
e v(y) dy
e u(x) dx
L {u} (s)L {v} (s) =
0
0
Z Z
s(x+y)
=
e
u(x) v(y) dx dy.
0
Ahora, para y fijo dado, 0 y , podemos hacer el cambio de variables

t = x + y en la integral interna, de modo que x = t y, dt = dx, t = y
cuando x = 0 y t = cuando x = . Vemos en ese caso que
Z Z
st
L {u} (s) L {v} (s) =
e u(t y) v(y) dt dy.
0
Suponiendo ahora que esta integral iterada es equivalente a la correspondiente

integral doble sobre la region
R = {(t, y) : 0 y < , y t < } = {(t, y) : 0 t < , 0 y t},
9.5. PRODUCTO DE TRANSFORMADAS DE LAPLACE
197
y que es posible invertir el orden de integracion, concluimos que

ZZ
L {u} L {v} =
est u(t y) v(y) dt dy
Z R Z t
st
=
e u(t y) v(y) dy dt
0
0
Z
Z t
st
=
e
u(t y) v(y) dy dt
0
0
Z t
=L
u(t y) v(y) dy .
0
El anterior resultado sugiere la utilidad de introducir la definicion que sigue.

Definici
on 9.5.1. La convolucion de dos funciones de orden exponencial, a
saber u(t) y v(t), es la funcion u v definida en 0 t < por
Z t
(u v)(t) =
u(t y) v(y) dy.
0
El resultado establecido antes respecto al producto de transformadas de

Laplace puede escribirse ahora en los terminos del siguiente teorema.
Teorema 9.5.1. Sean u(t) y v(t) funciones de orden exponencial, y tales
que L {u} (s) y L {v} (s) existen siempre que s > a. Entonces L {u v} (s)
esta definida para todo s > a y
L {u v} (s) = L {u} (s) L {v} (s)
Una de las principales aplicaciones del teorema 9.5.1 no se refiere sin
embargo al calculo de la transformada de Laplace de la convolucion de dos
funciones sino mas bien al calculo de la transformada de Laplace inversa del
producto de dos funciones. En efecto, en terminos de transformadas inversas
la formula del teorema puede escribirse en la forma
L1 {v(s)w(s)} = L1 {v(s)} L1 {w(s)} .
Ejemplo 9.5.1. Podemos emplear la formula (9.3) para calcular L1
Como
s
s
1
= 2
2
2
2
(s + 1)
(s + 1) (s + 1)
(9.3)
o
n
s
(s2 +1)2
198
entonces
s
2
(s + 1)2
=L
s
2
(s + 1)
1
2
(s + 1)
= cos t sen t.
Ahora
Z
cos (t y) sen y dy
Z t
Z t
sen2 y dy
cos y sen y dy + sen t
= cos t
cos t sen t =
t
= sen t
2
y en consecuencia
9.6.
s
2
(s + 1)2
t
sen t.
2
Resumen
u(t)
u(t)
L{u(t)}(s)
R st
e u(t)dt
0
tn
n!
sn+1
eat
1
sa
cos at
s
s2 +a2
sen at
a
s2 +a2
Convoluci
on de dos funciones
Z t
u v(t) =
u( )v(t ) d
0
9.6. RESUMEN
199
Propiedades b
asicas
L{eat u(t)}(s) =
L{u(t)}(s a)
n
L{tn u(t)}(s) =
d
(1)n ds
n L{u(t)}(s)
L{x(n) (t)}(s) =
sn L{x(t)}(s) sn1 x(0) xn1 (0)

eas L{u(t)}(s)
L{u(t a)H(t a)}(s) =

L{u v(t)}(s) =
L{u(t)}(s)L{v(t)}(s)
Transformada de una funci

on peri
odica: u(t + T ) = u(t)
R T st
e u(t)dt
0
L{u(t)}(s) =
1 esT
Ejercicios
1. Halle la transformada de Laplace de cada una de las siguientes funciones
a) e2t sen 3t
b) 3et cos 2t
c) t3 sen 3t
d ) t2 et cos t
e) e3t cos (2t + 4)
Rt
f ) a r cos r dr
g) sen2 t
h) | cos t|
2. Calcule la transformada inversa de las siguientes funciones (a y b representan constantes)

a)
1
s (s+1)
c)
5
s2 (s5)2
e)
1
s2 +4s+29
g)
1+es
s
b)
3
(s1)2
d)
1
(sa)(sb)
f)
2s
(s2 +1)2
h)
es
s4 +1
3. Halle la transformada de Laplace de las funciones f (t) y g(t) definidas

como sigue:
(
a) f (t) =
0,
si t
1 + t, si t >
1
2
1
2
(
t, t 2
b) g(t) =
2 t>2
200
4. Determine la transformada de Laplace de la funcion escalera

f (t) = n + 1,
si n < t n + 1,
n = 0, 1, 2, ..., .
5. Resuelva cada una de las siguientes ecuaciones usando transformadas

de Laplace
a)
dy
dt
b)
d2 y
dt2
c)
d2 y
+2r dy
+ 2 y
dt2
dt
d)
d4 y
dt4
+y =
e)
dy
dt
+ 2y +
+ 3y = t sen at,
y(0) = 1, a constante,
2 dy
+ y = t et sen t,
dt
(
= A (tt0 ),
0,
t1
,
t1 t>1
Rt
0
y(s) ds = cos t
y(0) = 0, y 0 (0) = 0,
y(0) = 0, y 0 (0) = 0, t0 constante,
y(0) = y 0 (0) = y 00 (0) = y 000 (0) = 0
y(0) = 1.
Respuestas
1.
a)
d)
f)
h)
2.
3(s+1)
3
b) 4+(1+s)
2
9+(s2)2
3
2
cos 42 sen 4
2s 6s +4
e) (s+3)4+(s+3)
2
(1+(s1)2 )3
2
2 s+(1+s )s
cos a+as sen a
(1+s2 )2
(1es )s+2 es/2
(1es )(1+s2 )
72s3 648s
(s2 +9)4
g)
2
s(s2 +4)
5t
5t
t
a) 1 et
b) 3et t
c) 22e +5t+5e
25
at
bt
e
e) 51 e2t sen 5t
f ) t sen t
d ) e ab
g) 1 + H(t 1)
t1
t1
t1
1 2
3
h) 21 e 2 cos 4 + t1
e
+
H(t 1)
cos
2
4
2
2
s
a) L {f } (s) = e 2 2+3s
2
2s
P esk
4. L {f } (s) = k=0 s
3.
5.
c)
a)
1
((81 6 a + 18 a2
(9+a2 )2
2
b) L {g} (s) =
e2s 1
e2s s2
+ a4 )e3 t a((9 + a2 )t 6) cos a t + (a2
9 + 27 t + 3 a t) sen a t),
b) y (t) = 2et 2et cos t et t sen t,
2
2
2
2
c) y (t) = AH(tt0 ) (e(tt0 )(r r w ) e(tt0 )(r+ r w ) ),
2 r2 w2
9.6. RESUMEN
201
d ) (t 1 12 e
e) y (t) =
1
2et
t1
sen ( 4
t
2et
cos t
.
2
t1
)
2
+ 12 e
t1
sen ( 3
+
4
t1
))H(t
2
1),
202
Captulo 10
Sistemas de ecuaciones lineales
n mundo en el que habitara una sola especie no sera interesante, como
U tampoco es muy interesante un circuito RLC aislado o un oscilador
mecanico desconectado de su entorno. La existencia de varias especies que

interact
uan hace interesante al mundo natural, los milagros de la electronica
son posibles gracias a la integracion de muchos circuitos electricos, las leyes
de la mecanica permiten modelar el comportamiento de objetos complejos
tales como cuerdas, puentes, inclusive edificios, mediante sistemas de masas
puntuales acopladas a traves de resortes.
En este captulo se estudian ecuaciones diferenciales que modelan la dinamica de un sistema en el que sus componentes interact
uan entre s, regidos
por leyes fsicas, economicas sociales o biologicas.
Como ejemplo introductorio consideremos un sistema que consta de dos
bloques, que se mueven a lo largo de un eje horizontal, conectados entre
s y a un par de paredes verticales mediante sendos resortes, tal y como
lo muestra la figura 10.1. Supongamos ademas que ambos bloques tienen
la misma masa m, que el resorte que los une tiene constante kc , y que los
resortes que los conectan a las paredes tienen ambos la misma constante k.
Si las variables x1 = x1 (t) y x2 = x2 (t) representan el desplazamiento en el
tiempo t, del primero y el segundo de los bloques respectivamente, cuando
estos desplazamientos se miden a partir de las correspondientes posiciones
de equilibrio, entonces, aplicando la segunda ley de Newton a cada uno de
203
204
10. SISTEMAS DE ECUACIONES
kc
x2
x1
Figura 10.1: Sistema de dos masas acopladas

los bloques se obtienen las ecuaciones
d2 x1
= k x1 kc (x1 x2 )
dt2
d2 x2
m 2 = k x2 kc (x2 x1 )
dt
m
(10.1)
Si ahora se introducen las variables

v1 =
dx1
,
dt
v2 =
dx2
,
dt
y se tiene en cuenta que

dv1
d2 x1
=
,
dt
dt2
dv2
d2 x2
=
,
dt
dt2
el sistema (10.1) se convierte en

dx1
dt
dv1
dt
dx2
dt
dv2
dt
= v1
=
k + kc
kc
x1 + x2
m
m
= v2
=
k + kc
kc
x2 + x1
m
m
(10.2)
205
que en notacion matricial puede escribirse como

0
1
0
x1
kc
k+kc
d
m
v1 = m 0
0
0
dt x2 0
kc
k+kc
v2
0 m
m

0
x1
0 v1
.
1 x2
v2
0
(10.3)
El sistema de ecuaciones (10.2) (o su forma matricial (10.3)), constituye un

ejemplo de un sistema lineal de ecuaciones diferenciales de primer orden.
En la seccion 10.2 se desarrollan las herramientas que permitiran resolver
sistemas como este (ver el problema 11 de la seccion 10.2).
Frecuentemente la descripcion de un sistema fsico (como puede ser el
formado por un conjunto de partculas sujetas a las leyes de la mecanica
clasica), cuyo estado en cada instante venga caracterizado por los valores
x1 (t), . . . , xn (t), que tomen n variables x1 , . . . xn , en el tiempo t, puede expresarse en terminos de un sistema de ecuaciones diferenciales que expresan
las leyes de variacion del estado (x1 , . . . , xn ) respecto de la variable temporal
t,
x01 = f1 (t, x1 , . . . , xn ),
..
(10.4)
.
0
xn = fn (t, x1 , . . . , xn ).
Un sistema como este puede reescribirse en la forma de una ecuaci
on vectorial
para la variable vectorial x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) ,
x0 = f (t, x),
(10.5)
donde f (t, x) = (f1 (t, x), . . . , fn (t, x)) .

Desafortunadamente no contamos con metodos generales que permitan
resolver un sistema de ecuaciones diferenciales arbitrario como el dado en
(10.5). Una de las pocas clases de sistemas (y seguramente la mas importante) para la cual es posible obtener las soluciones en terminos de funciones
elementales es la de los sistemas lineales con coeficientes constantes. El sistema (10.5) es lineal con coeficientes constantes si para cada i = 1, . . . , n,
fi (t, x1 , . . . , xn ) = ai1 x1 + + ain xn + bi (t).
Un sistema lineal puede presentarse como el modelo matematico de un sistema con caractersticas lineales, tal como sucede con los circuitos lineales,
206
pero lo mas frecuente es que se introduzca como una aproximaci

on lineal de
un sistema no lineal.
El estudio de los sistemas lineales es completamente analogo al de las
ecuaciones lineales de segundo orden (o de orden n), en una variable.
10.1.
Conceptos b
asicos.
Un sistema de n ecuaciones diferenciales lineales de primer orden en las

n variables x1 = x1 (t), . . . , xn = xn (t), es un sistema de n ecuaciones de la
forma
x01 = a11 (t) x1 + + a1n (t) xn + b1 (t)
..
(10.6)
.
x0n = an1 (t) x1 + + ann (t) xn + bn (t)
en donde los coeficientes aij (t), bi (t), i, j = 1, . . . , n, son funciones dadas,
definidas en un intervalo J. En notacion matricial el sistema (10.6) se puede
escribir como
x0 = A(t) x + b(t),
(10.7)
donde b(t) = (b1 (t), . . . , bn (t))T y
a11 (t) a1n (t)
..
...
A(t) =
.
.
an1 (t) ann (t)
Vale la pena se
nalar en este punto en el hecho de que una ecuacion lineal
de segundo orden puede siempre verse como un sistema de ecuaciones de
primer orden. En efecto, introduciendo la variable v = x0 y teniendo encuenta
entonces que v 0 = x00 , la ecuacion
x00 + a(t) x0 + b(t) x = f (t),
se transforma en el sistema
x0 = v,
v 0 = a(t) v b(t) x + f (t).
Mas generalmente la ecuacion diferencial lineal de orden n,
x(n) + an1 (t) x(n1) + + a1 (t) x0 + a0 (t) x = f (t)

10.1. CONCEPTOS BASICOS.
207
es equivalente al siguiente sistema lineal de primer orden en las variables

x1 = x, x2 = x0 , . . . , xn = x(n1) ,
x01 = x2 ,
..
.
x0n1 = xn ,
x0n = a0 (t) x1 a1 (t) x2 an1 (t) xn + f (t).
En adelante vamos a suponer que los coeficientes aij (t) y bi (t) del sistema
(10.7) son funciones continuas definidas sobre cierto intervalo J. A continuacion precisamos que se entiende por una solucion de un sistema de ecuaciones.
Definici
on 10.1.1. Una solucion del sistema (10.7) en un intervalo J es una
funcion vectorial x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t))T , definida y derivable en J y tal
que para todo t de este intervalo se satisface
x0 (t) = A(t) x(t) + b(t).
Con frecuencia es u
til relacionar una funcion vectorial con la curva parametrica que describe. Si x(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) es una funcion vectorial
y se piensa que la variable escalar t representa al tiempo, entonces se puede
pensar que x(t) representa la posicion (en el tiempo t) de una partcula que
se mueve en el espacio n-dimensional. As, las soluciones de un sistema de
n ecuaciones diferenciales se pueden interpretar en terminos de trayectorias
descritas por partculas que se desplazan en el espacio de n dimensiones, de
manera tal que en cada instante la velocidad de las partculas, v(t) = x0 (t),
satisface la condicion x0 (t) = f (t, x(t)). Cuando n = 2 o n = 3 estas curvas pueden representarse graficamente, formando lo que se conoce como el
retrato de fases del sistema, y que es la extension a varias dimensiones del
concepto introducido en el captulo 4. Tal como es el caso en dimension uno
el retrato de fases de un sistema es de gran utilidad para ayudar a entender
su comportamiento.
Ejemplo 10.1.1. Las funciones
et
y(t) =
et
z(t) =
e3t
3e3t
son soluciones del sistema

0
0 1
x1
x2
x1
,
=
=
x2
3 x1 + 2 x2
3 2
x02
208
2
2
2
2
2
2
Figura 10.2:
Figura 10.3:
Las soluciones y(t) y z(t), < t < , del

Soluciones del sistema del ejemplo 10.1.1.
ejemplo 10.1.1.
como se puede comprobar por substituyendo en forma directa. No es difcil

ver que la trayectoria descrita por y(t) es la semirecta x2 = x1 , x1 > 0,
trazada en el sentido que se dirige hacia el origen, mientras z(t) representa
a la semirecta x2 = 3 x1 , x1 > 0, alejandose del origen. En la figura 10.2 se
muestran estas dos trayectorias.
Vamos a proceder ahora a resolver el sistema que venimos considerando
en este ejemplo, aprovechando para ello el hecho de que este sistema puede
reducirse a una ecuacion de segundo orden. En efecto si hacemos x1 = x
se tiene que x0 = x01 = x2 y por lo tanto x00 = x02 . De otro lado como
x02 = 3 x1 +2 x2 llegamos a la ecuacion lineal de segundo orden x00 = 3 x+2 x0 ,
o equivalentemente
x00 2 x0 3 x = 0.
Podemos resolver esta u
ltima ecuacion empleando los metodos del captulo
5. La ecuacion caracterstica esta dada por 2 2 3 = 0 cuyas races son
los n
umeros = 1 y = 3 y por lo tanto la solucion general de la ecuacion
puede escribirse como x(t) = c1 et + c2 e3t , donde c1 y c2 son constantes
arbitrarias. Tendramos tambien que x0 (t) = c1 et + 3 c2 e3t . Como x1 = x
y x2 = x0 podemos finalmente dar la solucion general del sistema considerado:

x1 (t)
c1 et + c2 e3t
,
x(t) =
=
c1 et + 3 c2 e3t
x2 (t)
donde c1 y c2 representan constantes arbitrarias. Las solucion y(t) que dimos
al comienzo corresponde a tomar c1 = 1 y c2 = 0, mientras que la solucion z(t)

209
corresponde a los valores c1 = 0 y c2 = 1. Las graficas de estas dos trayectorias

son especialmente sencillas de trazar pues se trata de semirectas, resulta en
general mas complicado graficar otras de las soluciones (ver la figura 10.3).
En vista de las relaciones que hemos ya notado entre las ecuaciones lineales de segundo orden y los sistemas de ecuaciones lineales de primer orden, no
debera ser una sorpresa el que muchos de los resultados que estudiamos en el
captulo 5, referentes a ecuaciones de segundo orden, tengan su contraparte
para sistemas de ecuaciones. El siguiente teorema por ejemplo es analogo al
teorema de existencia y unicidad de soluciones para ecuaciones lineales de
segundo orden.
Teorema 10.1.1 (Teorema fundamental). Dados t0 en el intervalo J y
x0 = (x01 , . . . , x0n ) un punto cualquiera de Rn , existe una u
nica funcion x(t) =
(x1 (t), . . . , xn (t))T , definida en J, que satisface el problema de valores iniciales
(
x0
= A(t)x + b(t),
x(t0 ) = x0 .
Omitimos la demostracion de este resultado. El lector que tenga interes
puede consultar, por ejemplo, el texto de Coddington y Levinson [2].
Una consecuencia inmediata del teorema anterior es que, dado un punto
t0 cualquiera de J la funcion constante x(t) = 0 es la u
nica solucion del
sistema homogeneo
x0 = A(t) x,
(10.8)
que ademas satisface la condicion x(t0 ) = 0.
El siguiente teorema de superposicion es completamente analogo al teorema correspondiente para ecuaciones de segundo orden.
Teorema 10.1.2. Si las funciones x1 (t), ..., xr (t), son soluciones del sistema homogeneo (10.8), entonces cada una de las combinaciones lineales de
x1 (t), . . . , xr (t),
x(t) = c1 x1 (t) + + cr xr (t),
c1 , . . . cr constantes, es tambien una solucion.
El teorema anterior muestra que las combinaciones lineales de soluciones
de un sistema de ecuaciones lineales son tambien soluciones. En la terminologa de algebra lineal diramos que el conjunto de las soluciones de un sistema
210
de ecuaciones lineales es un espacio vectorial. En seguida vamos a ver que,

dado un sistema de n ecuaciones, basta con tener n soluciones linealmente
independientes para poder generar el espacio de todas las soluciones.
Definici
on 10.1.2. Un conjunto fundamental de soluciones de un sistema
lineal homogeneo de dimension n en el intervalo J, es cualquier conjunto
formado por n soluciones del sistema, que esten definidas en J, y que sean
linealmentes independientes en J.
Definici
on 10.1.3. Dadas n soluciones xj (t) = (x1j (t), . . . , xnj (t))T , j =
1, . . . , n, de un sistema lineal homogeneo de dimension n, como el representado en (10.8), el determinante de Wronski asociado a estas funciones, que
se denota por W (t) = W (x1 , . . . , xn )(t), se define como
x11 (t) x1n (t)
..
..
W (x1 , . . . , xn )(t) = det
.
.
.
xn1 (t) xnn (t)
Ejemplo 10.1.2. Considerese el sistema del ejemplo 10.1.1. Como se puede ver facilmente las soluciones y(t) y z(t) son linealmente independientes
en J = (, ) y por lo tanto constituyen un conjunto fundamental de
soluciones del sistema en ese intervalo. Ademas
et e3t
W (y, z)(t) = det
= 4e2t .
et 3e3t
Ejemplo 10.1.3. Las funciones
cos t
x1 (t) =
sen t
y x2 (t) =
sen t
cos t
forman un conjunto fundamental de soluciones para el sistema

0

0 1
x
x
=
,
0
2
y
0
y
por que?
Cuando se tiene un sistema de solo dos ecuaciones es relativamente facil
reconocer si un conjunto dado de soluciones es un conjunto fundamental de

211
soluciones, pues es sencillo determinar si dos funciones son linealmente independientes, simplemente fijandose en si una de ellas es o no un m
ultiplo
escalar de la otra. Determinar si un conjunto de mas de dos funciones es o no
linealmente independiente, apelando u
nicamente a la definicion de independencia lineal, puede ser mas complicado. El siguiente teorema proporciona
un criterio que permite decidir si un conjunto de n soluciones de un sistema
de n ecuaciones es o no linealmente independiente.
Teorema 10.1.3 (Criterio para conjunto fundamental). Supongase que
x1 (t), . . . , xn (t),
son n soluciones de un sistema homogeneo de dimension n como el representado en (10.8). Entonces las tres siguientes condiciones son equivalentes:
(i) x1 (t), . . . , xn (t) forman un conjunto fundamental de soluciones del sistema.
(ii) W (t) 6= 0 para todo t de J.
(iii) existe t0 en J para el cual W (t0 ) 6= 0.
Finalmente y tal como ocurre para las ecuaciones lineales de segundo orden, el siguiente resultado garantiza que cuando se tiene un conjunto fundamental de soluciones, este permite generar todas y cada una de las soluciones
del sistema. En otras palabras un conjunto fundamental de soluciones es una
base para el espacio de las soluciones del sistema.
Teorema 10.1.4 (Propiedad de base). Si {x1 (t), . . . , xn (t)} es un conjunto
fundamental de soluciones del sistema homogeneo (10.8), en un intervalo J
entonces cada una de las soluciones de (10.8) en J puede expresarse como una
combinaci
on lineal de x1 (t), . . . , xn (t). En otras palabras para cada solucion
x = x(t) del sistema existen constantes c1 , . . . , cn tales que
x(t) = c1 x1 (t) + + cn xn (t),
(10.9)
para todo t de J. Se acostumbra decir en ese caso que (10.9) representa la

solucion general del sistema (10.8).
Las demostraciones de estos dos teoremas son completamente analogas a
las de los correspondientes teoremas del captulo 5 para ecuaciones lineales
de segundo orden. Tambien en analoga con las ecuaciones de segundo orden
se tienen las dos siguientes propiedades de las soluciones de sistemas no
homogeneos.
212
Teorema 10.1.5 (Primer principio de superposicion para sistemas no homogeneos). Si las funciones xk = xk (t), k = 1, . . . , m, son respectivamente
solucion de los sistemas
x0 = A(t) x + bk (t),
k = 1, . . . , n,
entonces para cualquier escogencia de las constantes c1 , . . . , cm la funcion

x(t) = c1 x1 (t) + + cm xm (t) es solucion del sistema no homogeneo
x0 = A(t) x + c1 b1 (t) + + cm bm (t).
Teorema 10.1.6 (Segundo principio de superposicion para sistemas no homogeneos). Si xp (t) es una solucion particular del sistema no homogeneo
(10.7), entonces dada cualquier otra solucion x = x(t) de ese mismo sistema, existe una solucion xH (t) del sistema homogeneo asociado (10.8) tal que
x(t) puede escribirse en la forma
x(t) = xp (t) + xH (t).
Recprocamente si xp (t) es una solucion particular del sistema no homogeneo
(10.7) y xH (t) es solucion del sistema homogeneo asociado (10.8), entonces
x(t) = xp (t) + xH (t) es solucion del sistema no homogeneo (10.7).
Ejercicios
1. Halle un sistema lineal de ecuaciones de primer orden equivalente a la
ecuacion dada en cada caso:
a) x00 + 2x0 + 5x = 0
c) x00 2x0 3x = 0
b) x00 + 2 x = 0
d ) x00 x = 0
2. Los sistemas que se dan a continuacion son equivalentes a una ecuacion

lineal de segundo orden. Emplee esa equivalencia para hallar las soluciones del sistema. En particular determine un conjunto fundamental
de soluciones y trace las trayectorias descritas por las funciones que
integren el conjunto fundamental de soluciones.

10.2. SISTEMAS HOMOGENEOS
CON COEFICIENTES CONSTANTES
0

x1
0 1
x1
a)
=
0
x
x2
1 0

02
x1
0
1
x1
=
b)
0
x2
x2
5 2
213
0

x1
0 1
x1
c)
=
0
2
x2
x2
0
Respuestas
1. En las respuestas x1 = x, x2 = x0 .
0
0
x1
0
1
x1
x1
a)
=
c)
=
x02
5 2
x02
x2
0
0
x1
x1
0 1
x1
b)
=
d)
=
2
0
0
x2
x2
x02
0 1
3 2
0 1
1 0
x1
x2
x1
x2
2. En todos los casos x = x1 y x0 = x2 ; c1 y c2 representan constantes

arbitrarias.
a) x00 x = 0; x1 = c1 et + c2 et , x2 = c1 et c2 et .
b) x00 + 2 x0 + 5 x = 0;
x1 = c1 e2t cos 2t + c2 e t sen 2t, x2 = c1 et (cos 2t + 2 sen 2t) +
c2 et ( sen 2t + 2 cos 2t).
c) x00 + 2 x = 0; x1 = c1 cos t + c2 sen t, x2 = c1 sen t +
c2 cos t.
10.2.
Sistemas homog
eneos con coeficientes
constantes
En esta seccion presentaremos un metodo que permite hallar las soluciones de sistemas homogeneos con coeficientes constantes.
x0 = A x.
La matriz A asociada al sistema es una matriz n n cuyas componentes son
n
umeros reales aij :
a11 a1n
.. .
A = ...
.
an1 ann
214
La idea, debida a Euler, es buscar soluciones del tipo x(t) = et w, donde

es una constante y w = (w1 , ..., wn )T es un vector de Rn .
Como dtd (et w) = et w y A (et w) = et A w, entonces x(t) = et w es
solucion de x0 = A x si y solo si wA w. Como se desea que x(t) sea una
solucion no trivial, entonces debe ser un valor propio de la matriz A y
w debe ser un vector propio asociado a . En consecuencia la b
usqueda de
soluciones de la forma x(t) = et w se reduce a la b
usqueda de los valores y
los vectores propios de la matriz A.
Recordemos que es un valor propio de la matriz A si existe un vector
w 6= 0 para el cual A w = w. Como el sistema (A I) w = 0 tiene
soluciones no triviales u
nicamente si el determinante de la matriz A I es
igual a 0 tenemos que los valores propios de la matriz A son precisamente las
races de la llamada ecuaci
on caracterstica
pA () = det (A I) = 0,
donde I es la matriz identidad n n. Los vectores propios asociados a un
valor propio son entonces las soluciones no triviales w del sistema lineal
(A I)w = 0.
Ejemplo 10.2.1. Vamos a aplicar las ideas anteriores para encontrar las
soluciones del sistema
x0 = y
y 0 = 3x + 2y
que ya habamos considerado en el ejemplo 10.1.1. La matriz del sistema en
este caso es la matriz
0 1
A=
,
3 2
que tiene ecuacion caracterstica
0
1
det(A I) =
3
2
= (2 ) 3
= 2 2 3 = ( + 1)( 3)
= 0.
Los valores propios son pues los n
umeros 1 = 1 y 2 = 3 y los correspondientes vectores propios son las respectivas soluciones de los sistemas

215
(A + I) w = 0 y (A 3I) w = 0. Resolviendo estos sistemas vemos que en

particular los vectores

1
1
w1 =
y
w2 =
1
3
son vectores propios que corresponden respectivamente a los valores propios
1 = 1 y 2 = 3. Correspondiendo a esta seleccion de vectores propios se
tienen las dos siguientes soluciones de la forma et w :

1
1
1 t
t
2 t
3t
x1 = e w 1 = e
y x2 = e w 2 = e
.
1
3
Estas dos soluciones forman un conjunto fundamental de soluciones pues
son funciones linealmente independientes, un hecho que puede confiremarse
calculando su determinante wronskiano
et e3t
= 4e2t 6= 0.
W (t) =
et 3e3t
Para terminar vemos que la solucion general del sistema puede escribirse en
la forma
1
1
x(t)
t
3t
= c1 e
+ c2 e
,
x(t) =
1
3
y(t)
donde c1 y c2 representan constantes arbitrarias. Si por ejemplo ahora quisieramos encontrar la solucion que satisface las condiciones iniciales x(0) = 0,
y(0) = 1, bastara con reemplazar estos valores para determinar las constantes
c1 y c2 que corresponden a esta solucion:
x(0) = c1 + c2 = 0
y(0) = c1 + 3c2 = 1.
El anterior sistema tiene como soluciones a los n
umeros c1 = c2 = 41 , as que
la solucion del problema de valores iniciales planteado es la que sigue,
x(t) =
1 t 1 3t
e + e ,
4
4
y(t) =
1 t 3 3t
e + e .
4
4
La situacion del ejemplo anterior se generaliza a matrices nn que tengan

n valores propios reales distintos de acuerdo con el siguiente teorema.
216
Teorema 10.2.1. Supongase que la matriz A de dimension n n, tiene

n valores propios reales y distintos, 1 , . . . , n , y sean w1 , . . . , wn n vectores
propios (no nulos) asociados a dichos valores propios. Entonces las funciones
e1 t w1 , . . ., en t wn
forman un conjunto fundamental de soluciones del sistema x0 = A x y para
cada una de las soluciones x(t) de este sistema existen constantes reales
c1 , . . . , cn , tales que x(t) puede escribirse en la forma
x(t) = c1 e1 t w1 + . . . + cn en t wn .
El teorema anterior admite una peque
na generalizacion en el sentido de
que no se necesita en realidad que los n valores propios de la matriz del sistema sean diferentes: la condicion que realmente importa es que el n
umero
maximo de vectores propios linealmente independientes que se puedan asociar a cada uno de los valores propios coincida con la multiplicidad algebraica
de cada valor propio. Se recordara de los cursos de algebra lineal que la
multiplicidad algebraica de un valor propio es el exponente del factor correspondiente a ese valor propio cuando se factoriza el polinomio caracterstico
de la matriz.
Ejemplo 10.2.2. Considerese el sistema
x0 = 2 x 3 y
y 0 = y
z 0 = 3 y + 2 z.
La matriz de coeficientes es la matriz
2 3 0
A = 0 1 0 ,
0 3 2
cuyo polinomio caracterstico es igual a p() = ( 2)2 ( + 1). Las races
de este polinomio son los n
umeros 1 = 2, de multiplicidad algebraica 2, y
2 = 1 cuya multiplicidad algebraica es 1.
Para encontrar los vectores propios asociados a 1 = 2 debemos resolver
el sistema (A 2 I) w = 0, esto es el sistema

0 3 0
0
w1
0 3 0 w2 = 0
w3
0 3 0
0

217
En consecuencia los vectores propios asociados a 1 = 2 son todos aquellos

vectores w = (w1 , w2 , w3 )T que satisfagan la condicion w2 = 0. En otras
palabras vectores de la forma

w1
1
0
w = 0 = w1 0 + w3 0
w3
0
1
con w1 y w3 n
umeros aritrarios. En particular los vectores (1, 0, 0)T y (0, 0, 1)T
son vectores propios linealmente independientes asociados al valor propio =
2. Asociados a estos vectores propios tendramos dos soluciones linealmente
independientes

1
0
x1 (t) = e2t 0 y x2 (t) = e2t 0
0
1
Para terminar encontramos los vectores propios asociados a 2 = 1 resolviendo el sistema (A + I) w = 0,

3 3 0
w1
0
0
0 0 w2 = 0 .
0 3 3
w3
0
Las soluciones de este sistema son vectores de la forma

w3
1
w = w3 = w3 1 ,
w3
1
en particular w = (1, 1, 1)T es un vector propio linealmente independiente y
asociado a este vector propio tenemos la solucion

0
x3 (t) = e2t 0 .
1
La solucion general del sistema de ecuaciones diferenciales propuesto puede
entonces escribirse en la forma

1
0
1
x(t) = c1 x1 (t) + c2 x2 (t) + c3 x3 (t) = c1 e2t 0 + c2 e2t 0 + c3 et 1 .
0
1
1
218
Todava quedara por ver como se puede resolver un sistema cuando algunos de los valores propios de la matriz de coeficientes sean complejos o
cuando algunos de esos valores propios tengan un n
umero de vectores propios
linealmente independientes inferior a su multiplicidad algebraica. El siguiente
ejemplo ilustra el caso de los valores propios complejos.
Ejemplo 10.2.3. Se buscan las soluciones del sistema
x0 = x 2 y
y 0 = 2 x + y.
La matriz del sistema es la matriz
A=
1 2
2
1
a la que corresponde la ecuacion caracterstica
1 2
= (1 )2 + 4 = 2 2 + 5 = 0.
det(A I) =
2
1
Los valores propios son los n
umeros 1 = 1 + 2i y 2 = 1 2i, un par de
n
umeros complejos conjugados. Para hallar los vectores propios asociados
debemos resolver ecuaciones de la forma (A I) w = 0 donde el vector
w = (w1 , w2 )T tiene en general componentes complejas. Para 1 = 1 + 2i la
ecuacion por resolver es
w1
0
2i 2
=
2 2i
w2
0
que se reduce a la ecuacion w1 iw2 = 0. Los vectores propios son entonces
vectores de la forma

iw2
i
w=
= w2
,
w2
1
donde w2 un n
umero (complejo) arbitario. En particular tomando w2 = 1 se
obtiene el vector propio

i
0
1
w=
=
+i
= + i
1
1
0

219
cuyas partes real e imaginaria, y , son vectores reales linealmente independientes. Asociada a este vector propio tenemos una solucion (compleja)
linealmente independiente,
x(t) = e1 t w
= e(1+2i)t ( + i)
= et (cos 2t + i sen 2t) ( + i)
= (et cos 2t) (et sen 2t) + i (et sen 2t) + (et cos 2t)
= u(t) + iv(t).
(10.10)
Procediendo en la misma forma puede obtenerse una segunda solucion compleja asociada al segundo de los valores propios, 2 = 1 . Sin embargo esto
no es totalmente satisfactorio si el interes es obtener soluciones reales, como
suele ser el caso. Proximamente vamos a discutir como determinar soluciones
reales partiendo de las soluciones complejas.
Si = a + ib es un valor propio complejo de la matriz A y w es un vector
propio asociado a ese valor propio, entonces la funcion x(t) = et w es una
solucion compleja del sistema x0 = A x. Puede notarse de otro lado que
A w = A w = w = w.
En consecuencia es tambien un valor propio de la matriz A, y w es uno
de los vectores propios asociados a este valor propio. Eso quiere decir que
los vectores propios asociados a no son otra cosa que conjugados de los
vectores propios asociados a ; es de esperarse entonces que el valor propio
no aporte informacion realmente nueva cuando se trate por ejemplo de
obtener las soluciones del sistema de ecuaciones diferenciales asociado a la
matriz A. Se tiene en efecto el siguiente resultado, analogo a los ya conocidos
del captulo 5:
Teorema 10.2.2. Si la matriz A(t) es real y si z(t) = u(t) + iv(t) es una
solucion compleja del sistema lineal homogeneo x0 = A(t) x, donde u(t) y
v(t) son respectivamente las partes real e imaginaria de z(t), entonces u(t)
y v(t) son soluciones reales del mismo sistema.
Demostraci
on.
z0 (t) = A(t) z(t) u0 (t) + iv0 (t) = A(t) u(t) + i A(t) v(t)
u0 (t) = A(t) u(t) y v0 (t) = A(t) v(t).
220
Ejemplo 10.2.4 (continuacion del ejemplo 10.2.3). Retomemos la formula

(10.10) para la solucion compleja x(t) = u(t) + i v(t) obtenida en el ejemplo
10.2.3. De acuerdo con el teorema 10.2.2 las partes real e imaginaria de dicha
solucion son a su vez soluciones del sistema considerado en ese ejemplo. Esto
es, las funciones
sen 2t
t
t
t
u(t) = (e cos 2t) (e sen 2t) = e
cos t
y
v(t) = (e sen 2t) + (e cos 2t) = e
cos 2t
sen 2t
son soluciones del sistema. No es difcil ver que las curvas parametricas representadas por u(t) y v(t) son espirales recorridas alejandose del origen , tal y
como se muestran en la figura 10.4. Adicionalmente las soluciones u(t) y v(t)
y
20
10
20
10
10
20
x
10
20
Figura 10.4: Las soluciones u(t) y v(t) del ejemplo 10.2.4

son funciones linealmente independientes, condicion que podemos confirmar
calculando su determinate wronskiano. En efecto,
et sen 2t et cos 2t
= e2t 6= 0
W (t) =
et cos 2t et sen 2t

221
de manera que u(t) y v(t) forman un conjunto fundamental de soluciones, y

podemos escribir la solucion general del sistema en la forma
x(t)
sen 2t
cos 2t
t
t
x(t) =
= c1 u(t) + c2 v(t) = c1 e
+ c2 e
.
y(t)
cos 2t
sen 2t
Con algo mas de trabajo se puede comprobar que todas las soluciones representan espirales alejandose del origen, similares a las que se muestran en la
figura 10.4.
La situacion del anterior ejemplo se generaliza en el teorema que sigue.
Teorema 10.2.3. Si = a + ib y = a ib, b 6= 0, son un par de valores
propios complejos conjugados de la matriz A, w = + i es un vector
propio asociado a , y los vectores y son respectivamente las partes real
e imaginaria de w, entonces las funciones
u(t) = eat (cos bt sen bt ) y
v(t) = eat (sen bt + cos bt )
son soluciones linealmente independientes del sistema x0 = A x.

Observacion. Si A es una matriz de dimension n n que posee n vectores
propios (reales o complejos) linealmente independientes w1 , . . ., wn , asociados
a valores propios, 1 , . . ., n , (que pueden ser reales o complejos y no ser todos
necesariamente distintos), entonces las funciones
x1 (t) = e1 t w1 , . . ., xn (t) = en t wn ,
forman un conjunto fundamental de soluciones del sistema x0 = A x. Sin
embargo algunsa de estas soluciones pueden ser complejas.
En particular para los valores propios reales los vectores propios asociados pueden siempre escogerse como vectores reales, sin embargo si algunos
de los valores propios de la matriz real A no son reales, digamos j = aj + ibj
donde aj y bj son n
umeros reales y bj 6= 0, entonces los vectores propios
asociados son necesariamente vectores complejos, esto es, tienen parte imaginaria diferente de cero. En ese caso las partes real e imaginaria de la solucion
compleja x(t) = ej t w = uj (t) + ivj (t) proporcionan dos soluciones reales
linealmente independientes del sistema x0 = A x. El n
umero j es tambien
un valor propio de A, pero las soluciones del sistema asociadas a este valor
propio corresponden a combinaciones lineales de uj (t) y vj (t).
222
Desafortunadamente no siempre una matriz nn tiene asociados n vectores propios linealmente independientes. Esto no ocurre cuando el polinomio
caracterstico tiene races repetidas, digamos de multiplicidad k > 1, pero
la dimension del espacio de vectores propios asociados a esa raz es estrictamente menor que k. En esos casos el conocimiento de los vectores propios
asociados a los distintos valores propios no basta para conseguir un conjunto fundamentalde soluciones y se hace necesario considerar vectores propios
generalizados que se definiran mas adelante.
10.2.1.
La exponencial de una matriz
La idea es generalizar el metodo de solucion de la ecuacion diferencial

lineal 1dimensional,
dx
= ax
dt
Se recordara que multiplicando por eat esta ecuacion se reduce a
d at
(e x(t)) = 0.
dt
De all seconcluye que eat x(t) es igual a una constante c y en consecuencia
x(t) = eat v. Consideremos ahora el sistema homogeneo,
dx
= Ax
dt
(10.11)
Supongamos de momento que dada una matriz n n A se encuentre definida

la matriz etA , t real, de modo que la funcion t 7 etA sea diferenciable y se
satisfaga
d tA
(e ) = etA A.
dt
En ese caso si x = x(t) es una solucion del sistema (10.11) en cierto intervalo
J, aplicando las reglas usuales de derivacion se sigue que para todo t en J
dx
d tA
(e x) = etA
etA A x = 0.
dt
dt
Lo anterior por supuesto implica que etA x es igual a un vector constante
w:
etA x(t) = w

223
Despejando x(t) (y asumiendo que la exponencial etA satisface las propiedades usuales de la funcion exponencial) se concluye que las soluciones de
(10.11) son de la forma
x(t) = etA w,
(10.12)
donde w es un vector constante.
Definici
on 10.2.1. Si A es una matriz n n de componentes complejas y t
es un n
umero real, etA es la matriz definida como la suma de la serie
e
tA
X
1
tN N
m
=
(tA) = lm I + tA + +
A
.
N
m!
N!
m=0
Ejemplo 10.2.5.
a) Si A es la matriz
A = I = ..
.
0
0

..
.
0
0
..
.
(10.13)
entonces (tA)m = (t)m I y
1
1
2
N
tA
tI
(t) I
e = e = lm I + tI + (t) I + +
N
2!
N!
(t)2
(t)N
= lm 1 + t +
+ +
I
N
2!
N!
= et I.
b) Si A es la matriz
se tiene que
0 0 1
A2 = 0 0 0 ,
0 0 0
0 1 0
A= 0 0 1
0 0 0
0 0 0
A3 = 0 0 0 = 0,
0 0 0
A4 = A5 = = 0.
224
Se sigue entonces que

etA
1 t
m
X
t
1
=
Am = I + tA + t2 A2 = 0 1
m!
2!
m=0
0 0
t2
2
t .
1
Observacion. La definicion de etA para t y A dados tiene sentido en la medida

en que la serie en (10.13) converja. Empleando tecnicas analogas a las que
se
en calculo para demostrar que para todo n
umero real x la serie
Pusan
xn
umero real, se puede probar
para
n=0 n! converge hacia un cierto n
P que
1
m
(tA)
toda matriz A y todo n
umero real t la serie de matrices
m=0 m!
converge hacia una cierta matriz n n. En otras palabras se puede probar
N
que el lmite lm (I + tA + + tN ! AN ) existe, quienquiera que sean la matriz
N
A y el n
umero t. En este caso estamos hablando del lmite de una sucesion
de matrices, que debe entenderse en el mismo sentido en el que se entiende el
lmite de una sucesion de vectores. A fin de cuentas una matriz n n puede
verse como un vector de n2 componentes. Se puede ademas verificar que la
funcion etA definida mediante (10.13) satisface las propiedades usuales de
la funcion exponencial, como se especifica a continuacion.
Teorema 10.2.4. Para cada matriz A de dimension n la funcion t 7 etA ,
esta definida para todo t real, es diferenciable y satisface las propiedades
i) e0A = I
ii) e(s+t)A = esA etA = etA esA
iii) etA es invertible y (etA )1 = etA
iv)
d tA
(e ) = A etA .
dt
Sin embargo etA+tB = etA etB s

olamente si AB = BA.
Demostraci
on. Se puede consultar por ejemplo el texto de Hirsch y Smale
[3].
La definicion de la matriz etA y sus propiedades validan ahora nuestro
trabajo previo, que condujo a las soluciones (10.12) del sistema (10.11).

225
Teorema 10.2.5. Dados x0 Rn y A una matriz real n n, la solucion del

dx
= Ax,
dt
x(t0 ) = x0
esta dada por

x(t) = e(tt0 )A x0 ,
< t < .
(10.14)
Ejemplo 10.2.6. La solucion del problema de valores iniciales

1
0 1 0
dx
2
0 0 1 x,
x(0) =
=
dt
3
0 0 0
esta dada por

1
1 t
tA
2
x(t) = e
=
0 1
3
0 0

2
1
1 + 2t + 3t2
t 2 =
2 + 3t
3
1
3
t2
2
El calculo de la matriz etA se llevo acabo en el ejemplo 10.2.5 b ).

Conjuntos fundamentales de soluciones
La utilizacion directa de las formulas (10.12) o (10.14) para obtener una
expresion para el conjunto de todas las soluciones de (10.11) presenta una
dificultad: se requiere calcular la matriz exponencial etA , lo que puede ser
mas bien complicado si uno se basa simplemente en la definicion de matriz
exponencial como la suma de una serie infinita.
Una alternativa es, en lugar de calcular explcitamente etA , buscar n soluciones linealmente independientes de la forma etA w, correspondientes a n
vectores w convenientemente escogidos.
Una observacion clave es que para cierto tipo de vectores w el calculo del
vector etA w se reduce a una suma finita. Notese primero que
etA w = et(AI)+tI w = et(AI) etI w = et et(AI) w,
donde se ha tenido en cuenta que (A I)I = I(A I). De esta forma
X
tm
e w=e
(A I)m w.
m!
m=0
tA
(10.15)
226
As, si por ejemplo w es un vector propio asociado a , entonces (AI)w =

0 de manera que (AI)m w = 0 para m 1. En este caso la serie en (10.15)
se reduce al termino Iw = w y por lo tanto etA w = et w. El calculo tambien
se simplifica en el caso de los vectores propios generalizados que pasamos a
definir.
Definici
on 10.2.2. Dado un valor propio de la matriz A se dice que el
vector w 6= 0 es un vector propio generalizado asociado a , si w es solucion
de la ecuacion
(A I)k w = 0,
donde k es la multiplicidad de .
Si w es un vector propio generalizado de A asociado al valor propio y k
es la multiplicidad de , entonces, dado que (A I)k+1 w = (A I)k+2 w =
= 0 la serie (10.15) se reduce a la suma finita
tk1
tA
t
k1
x(t) = e w = e
w + t(A I) w + +
(A I)
w .
(k 1)!
(10.16)
Podemos entonces obtener un conjunto fundamental de soluciones formado
por soluciones de la forma (10.16), apoyandonos en el siguiente teorema de
algebra lineal:
Teorema 10.2.6 (Teorema de la descomposicion primaria). Sea A una matriz n n real o compleja. Supongase que el polinomio caracterstico de A,
pA () = det(A I) tiene r races reales o complejas distintas 1 , , r ,
con multiplicidades k1 , , kr de forma que
pA () = (1)n ( 1 )k1 . . . ( r )kr ,
k1 + + kr = n.
Entonces
i) Para cada valor propio j , j = 1, . . ., r, el sistema lineal
(A j I)kj w = 0
tiene kj soluciones linealmente independientes
k
wj1 , . . . , wj j
(si j no es un n
umero real, los vectores wjl tienen componentes complejos).

227
ii) Los n vectores w11 , . . . , w1k1 , w21 , . . . , w2k2 , . . . , wr1 , . . . , wrkr son linealmente independientes.
Demostraci
on. Se da en los textos de algebra lineal avanzada; puede consultarse por ejemplo el texto de M.W. Hirsch and S. Smale, [3].
El conjunto de los valores propios de la matriz A, 1 , . . ., r , y sus respectivos vectores propios generalizados, wjl , j = 1, . . . , r, l = 1, . . . , kj como
se describio en el teorema de la descomposicion primaria, permiten construir
un conjunto fundamental de soluciones de la forma
kj 1
xj,l (t) = e
tA
wjl
j t
=e
X tm
(A j I)m wjl ,
m!
m=0
j = 1, . . . , r, l = 1, . . . , kj .
(10.17)
Si j = aj + ibj , bj > 0, es un valor propio complejo, las correspondientes kj
soluciones complejas (10.17) pueden separarse en sus partes reales e imaginarias de manera que se generan 2kj soluciones reales. De otro lado el valor
propio complejo conjugado j = aj ibj conduce a las mismas soluciones
reales, por lo cual basta con considerar los valores propios complejos con
parte imaginaria positiva, bj > 0.
Ejemplo 10.2.7. Buscamos las soluciones del sistema
1
1 2
dx
0 1
4 x.
=
dt
0
0
1
El polinomio caracterstico es
1
1
2
0
1
4
pA () =
0
0
1
= ( + 1)2 (1 ).
Los valores propios son 1 = 1, de multiplicidad 2 y 2 = 1, de multiplicidad

1. Los vectores propios generalizados asociados a 1 = 1 se obtienen como
sigue:
0 1 2
0 0 0
4 , (A + I)2 = 0 0 8 .
A+I = 0 0
0 0
2
0 0 4
228
La ecuacion (A + I)2 w = 0, para w = (w1 , w2 , w3 )T , se reduce a w3 = 0.

En otras palabras los vectores propios generalizados son vectores de la forma
w = (w1 , w2 , 0)T con w1 y w2 n
umeros arbitrarios. En particular los vectores

1
0
0 , y w2 =
1
w1 =
0
0
son dos vectores propios generalizados linelamente independientes. Correspondientemente se obtienen las soluciones
x1 (t) = et et(A+I) w1 = et [I + t(A + I)]w1

1 t 2t
1
1
t
t
0 ,
0 1
4t
0
=e
=e
0
0 0 1 + 2t
0
y
x2 (t) = et et(A+I) w2 = et [I + t(A + I)]w2

1 t 2t
0
t
4t 1 = et 1 .
= et 0 1
0 0 1 + 2t
0
0
Los vectores propios asociados al valor propio simple 2 = 1 son las soluciones
de (A I) w = 0:

2
1 2
w1
0
0 2
4
w2
0 ,
=
0
0
0
w3
0
que se reduce a las ecuaciones w1 = 0 y w2 2w3 = 0, de forma que los
vectores propios son los vectores de la forma (0, 2w3 , w3 )T con w3 un n
umero
arbitrario. En particular, tomando por ejemplo w3 = 1, se obtiene el vector
propio linealmente independiente w3

0
2 ,
w3 =
1
al cual esta asociada la solucion
0
x3 (t) = et w3 = et 2 .
1

229
Finalmente la solucion general del sistema puede escribirse en la forma

1
t
0
x(t) = c1 et 0 + c2 et 1 + c3 et 2
0
0
1
c1
e
tet 0
= 0 et 0 c2 .
c3
0
2 et
Ejemplo 10.2.8. Buscamos las soluciones del sistema
0 1 0
0
dx
1
0 0
0
x.
=
0
0 0 1
dt
1
0 1
0
El polinomio caracterstico es el polinomio
pA () = |A I| = (2 + 1)2 = ( i)2 ( + i)2 .
Los valores propios son los n
umeros 1 = i, y 2 = 1 = i, ambos de
multiplicidad 2. Bastara con obtener las soluciones correspondientes a 1 .
Los vectores propios generalizados asociados se hallan resolviendo el sistema
(A i I)2 w = 0. Se tiene
i 1 0
0
2 2i
0
0
1 i 0
2i 2
0
0
0
2
,
.
Ai I =
(Ai
I)
=
0
1
0 i 1
0 2 2i
1
0 1 i
2i 1 2i 2
El sistema (A iI)2 w = 0 se reduce a las ecuaciones,
w1 + 2 w3 2i w4 = 0,
w2 2i w3 2 w4 = 0,
En consecuencia los vectores propios generalizados son vectores de la forma
2
2i
2 w3 + 2i w4
w1
w2 2i w3 + 2 w4
= w3 2i + w4 2 .

w=
w3 =
1
0
w3
w4
0
1
w4
230
Dos vectores propios generalizados linealmente independientes pueden obtenerse tomando w3 = 1, w4 = 0 y w3 = 0, w4 = 1 :
2
2i
2i
2
,
w1 =
w
=
2
1
0 .
0
1
Las soluciones del sistema correspondientes a este par de vectores son correspondientemente
z1 (t) = etA w1 = eit et(AiI) w1 = eit (I + t(A iI))w1
2
2i
= (cos t + i sen t)
1 it
t
2 cos t
2 sen t
2 sen t
2 cos t
+ i
=
cos t + t sen t
sen t t cos t
t cos t
t sen t
z2 (t) = etA w2 = eit et(AiI) w2 = eit (I + t(A iI))w2
2i
2
= (cos t + i sen t)
t
1 + it
2 sen t
2 cos t
2 cos t
2 sen t
+ i
t cos t
t sen t
cos t t sen t
t cos t + sen t
Las partes real e imaginaria de cada una de estas soluciones complejas son
soluciones reales; en consecuencia las siguientes funciones forman un conjunto
fundamental de soluciones (reales):
2 cos t
2 sen t
2 sen t
2 cos t
x1 (t) =
x2 (t) =
cos t + t sen t ,
sen t t cos t ,
t cos t
t sen t

2 sen t
2 cos t
,
x3 (t) =
t cos t
cos t t sen t
231
2 cos t
2 sen t
.
x4 (t) =
t sen t
t cos t + sen t
El c
alculo de la matriz exponencial
En esta seccion vamos a mostrar como calcular la matriz exponencial
etA cuando se conozca un conjunto fundamental de soluciones del sistema
homogeneo x0 = A x. Supongase que se tiene un conjunto fundamental de
soluciones formado por las funciones
x1 (t) = etA w1 , . . . , xn (t) = etA wn
y que tomando estas soluciones como columnas se construye una matriz (t),
x11 (t) xn1 (t)
..
..
(t) = (x1 (t), . . . , xn (t)) =
.
.
.
x1n (t) xnn (t)
La matriz (t) es una matriz invertible dado que x1 (t), . . ., xn (t) son funciones linealmente independientes de manera que det (t) = W (t) 6= 0. Como
ademas
(t) = (etA w1 , . . ., etA wn ) = etA (0),
se sigue que etA = (t) (0)1 .
Una matriz (t) como la que acabamos de describir recibe el nombre de
matriz fundamental.
Ejemplo 10.2.9. Para la matriz A del Ejemplo 10.2.7 tendramos
t
e
tet 0
(t) = 0 et 2et ,
0
0
et
y
1 0
0
(0)1 = 0 1 2
0 0
1
de manera que
t
e
tet
2tet
etA = (t) (0)1 = 0 et 2(et et ) .
0
0
et
232
Ejercicios
1. Reduzca el siguiente sistema de dos ecuaciones diferenciales de segundo
orden a un sistema de cuatro ecuaciones de primer orden en las variables
x1 = y, x2 = y 0 , x3 = z, x4 = z 0 ,
d2 y
dz
+
2
+ y = A cos t
dt2
dt
dy
d2 z
+ 2
+ z = B cos t
2
dt
dt
2. En cada caso escriba el sistema de ecuaciones con condiciones iniciales
dado como un problema de valores iniciales en forma normal x0 =
A x, x(t0 ) = x0 .
a)
x
y0
0
z
b)
= x 2y + z
= 3x + y 8z
= x + y z,
x(0) = 0, y(0) = 0, z(0) =

10
du
dt
dv
dt
dw
dt
= w
= u + w
= u w,
u(1) = , v(1) = 0, w(1) =

1
.
3. Sea xp (t) la solucion del sistema dx

= A(t)x + b(t) que satisface la
dt
condicion x(t0 ) = 0. Muestre que la solucion del problema de valores
iniciales
dx
= A(t) x + b(t), x(t0 ) = x0 ,
dt
es la funcion x(t) = xp (t) + xH (t), donde xH (t) es la solucion del
dx
= A(t)x,
dt
x(t0 ) = x0
4. Suponga que Aw = w. Verifique que x(t) = e(tt0 ) w es la solucion

del sistema x0 = A x que satisface la condicion x(t0 ) = w.

233
5. Suponiendo que las funciones
t
e + e2t
e + e3t
e e3t
x1 (t) = e2t , x2 (t) = e3t , x3 (t) = e3t
e3t
0
e3t
son soluciones de un sistema de dimension 3, x0 = A x, a) decida si
estas funciones forman o no un conjunto fundamental de soluciones
del sistema y b) determine, de ser posible, la solucion que satisface la
condicion x(0) = (1, 1, 1)T .
6. En cada uno de los siguientes casos halle la solucion general del sistema
y la solucion particular que satisface la condicion inicial dada.

6 3
1
0
a) x =
x, x(0) =
.
2
1
2

1 3
1
0
b) x =
x, x(0) =
.
2
2
1
1 3
2
1
0 x, x(0) = 0 .
c) x0 = 0 1
0 1 2
1

3 1 2
1
0
1 2
1
2 .
d) x =
x, x(0) =
4 1 3
3
1
1 1
.
x, x(0) =
e) x0 =
1
5 3

1 1
1
0
f) x =
x, x( 2 ) =
.
5 3
1

3 2
1
0
g) x =
x, x(0) =
.
4 1
2
3
0 2
0
h) x0 = 1 1 0 x, x(0) = 1 .
2 1 0
2
0 2 0 0
0
2
0
0
0
1
i) x0 =
0 0 0 3 x, x(0) = 0 .
0 0 3 0
1
234
j) x =
a 1
0 a
2 0
0 2
k ) x0 =
0 0
0 0
7. Dada la matriz A
x,
0
1
x(0) =
, (a constante).

1 0
1
0
1 0
x, x(0) = .
1
2 0
1 2
0
1 0
= 0 1 , donde representa un n
umero
0 0
real,
0 1 0
a) muestre que A I = N = 0 0 1 , y determine las matri0 0 0
k
ces (A I) , k = 2, 3, . . .
b) emplee los resultados del literal anterior para calcular la matriz
etA , teniendo en cuenta que A = I + N y que et I+tN = et etN
c) generalice los resultados anteriores a las matrices nn de la forma
1 0
. . ..
. .
0
A= . .
.
.
.. . . . . 1
0 0
0 1
8. Si A0 es la matriz
,
1
0
2k+1
k
a) verifique que A20 = I, y deduzca que A2k
=
0 = (1) I, A0
k
(1) A0 para k = 0, 1, 2, . . .
b) muestre que
e
tA0
X
t2k 2k X t2k+1
A0 +
A2k+1
= (cos t)I + (sen t)A0 .
=
0
2k!
(2k
+
1)!
k=0
k=0
9. Dada la matriz
A=
a b
b
a
= aI + bA0

235
donde a y b representan n
umeros reales con b 0, muestre que
cos bt sen bt
tA
at
.
e =e
sen bt
cos bt
10. Halle etA si A es la matriz de coeficientes en los ejercicios a) 6a ), b) 6e )
y c) 6k )
11. Resuelva el sistema (10.2) que modela el sistema de bloques acoplados
de la figura 10.1, suponiendo que, en unidades apropiadas, m = 2,
k = 2, kc = 3 y que el sistema parte del reposo con x1 (0) = 1, x2 (0) = 0.
Respuestas
1. x01 = x2 , x02 = 2 x4 x1 + A cos t, x03 = x4 , x04 = 2 x2 x3 +
B cos t
1 2
1
0
1 8 , x (0) = 0
2. a) x0 = 3
1
1 1
10

0 0 1
1 0
1 , u(1) =
0
b) u =
1
1 0 1
5.
6.
b) x(t) = e3t (1, 1, 1)T

4
3
3t
4t
a) x(t) = e
+e
4
2
6
1
5
b) x(t) = et 54 + e4t
1
5
5
2 2t 1 t
e + 3e
3
0
c) x(t) =
e2t
7
1
1
d ) x(t) = 13 et 2 4 et 0 + 83 e2t 1
13
1
1
cos t + sen t
e) x(t) = et
cos t + 3 sen t
236
cos t + sen t
f ) x(t) = e
3 cos t + sen t
cos
2t
sen
2t
g) x(t) = et
2 cos 2t

2 sen 2t 2 cos 2t
2
h) x(t) = e2t 2 + et 2 sen 2t
+ cos 2t
1
3 cos 2t
0
0
sen 2t
0 1 3t 0 cos 2t
i) x(t) = 12 e3t
1 + 2 e 1 + 0
1
1
0

t
j ) x(t) = eat
1

1
1
0
+ t e2t 1
k ) x(t) = e2t
1
0
0
1
1 t 2t
7. b) etA = et 0 1 t
0 0 1
2 e3t + 3 e4t 3 e3t 3 e4t

10. a)
2 e3t + 2 e4t 3 e3t 2 e4t
cos
t
+
2
sen
t
sen
t
b) et
5 sen t
cos t 2 sen t
1 0
t 0
0
1
t 0
c) e2t
0 0 1 0
0 0 t 1
cos 2t
cos t
2 sen 2t 1 sen t
11. x(t) = 12
cos 2t 2 cos t
2 sen 2t
sen t
t

10.3. SISTEMAS NO HOMOGENEOS
10.3.
237
Sistemas no homog
eneos con coeficientes constantes
Vamos a considerar ahora sistemas de ecuaciones lineales no homogeneas,

dx
= A x + b(t),
dt
(10.18)
donde A = (aij ) es una matriz n n, cuyas componentes son n

umeros reales
y
b1 (t)
b(t) = ...
bn (t)
es una funcion vectorial continua, definida en cierto intervalo J. De acuerdo al
segundo principio de superposicion (teorema 10.1.6), si xp (t) es una solucion
particular del sistema (10.18) y se conoce la solucion general xH (t) para el
sistema homogeneo asociado
dx
= A x,
dt
(10.19)
entonces la solucion general sel sistema no homogeneo puede escribirse en la

forma
x(t) = xp (t) + xH (t).
En la seccion anterior aprendimos tecnicas para obtener la solucion general
de sistemas homogeneos con coeficientes constantes, por lo tanto si lo que
se requiere es resolver un sistema no homogeneo solo nos restara estar en
capacidad de determinar al menos una solucion particular de tal sistema.
Los metodos que estudiaremos para resolver sistemas no homogeneos son
analogos a los ya conocidos para resolver ecuaciones lineales no homogeneas
de segundo orden. Empezaremos por considerar el metodo de los coeficientes
indeterminados, tambien llamado metodo del tanteo.
10.3.1.
El m
etodo de los coeficientes indeterminados
Al igual que ocurre con el caso de las ecuaciones de segundo orden, este
metodo puede aplicarse u
nicamente cuando el termino no homogeneo, b(t) en
(10.18), sea de ciertos tipos especiales, similar a las soluciones que se obtienen
238
para los sistemas homogeneos con coeficientes constantes, esto es funciones

que sean de la forma P (t)e t cos t b1 o Q(t)e t sen t b2 , donde P (t) y Q(t)
representan polinomios, b1 y b2 son vectores y y son constantes reales.
En ese caso es generalmente cierto que el sistema no homogeneo posee una
solucion particular que es del mismo tipo que el termino no homogeneno.
Ilustraremos esta idea con un ejemplo.
Ejemplo 10.3.1. Considerese el sistema
t
0 1
e
0
.
x =
x+
3 2
e2t
(10.20)
La solucion general del sistema homogeneo asociado se obtuvo en el ejemplo

10.2.1:

1
1
t
3t
xH (t) = c1 e
+ c2 e
.
1
3
Buscaremos ahora una solucion particular par el sistema no homogeneo, que
sea de la forma
a1
b1
t
2t
xp (t) = e
+e
.
a2
b2
Derivando y reemplazando en (10.20) obtenemos
t
a1
b1
a2
b2
e
t
2t
t
2t
e
+2e
=e
+e
+
,
a2
b2
3a1 + 2a2
3b1 + 2b2
e2t
de donde, igualando componentes y coeficientes, llegamos a los siguientes
sistemas de ecuaciones en las variables a1 , a2 , b1 y b2 :
a1 = a2 + 1
a2 = 3a1 + 2a2
2b1 = b2
2b2 = 3b1 + 2b2 + 1
De aqu se siguen los valores de los coeficientes, a1 = 41 , a2 = 43 , b1 = 31 y

b2 = 23 . Concluimos entonces que la solucion general del sistema considerado

et
e2t 1
1
1
1
t
3t
x(t) =
+ c1 e
+ c2 e
,
3
2
1
3
4
3
donde c1 y c2 representan constantes arbitrarias.

239
As como ocurre en el caso de las ecuaciones de segundo orden, surgen

inconvenientes al aplicar el metodo de los coeficientes indeterminados cuando
el termino no homogeneo b(t) resulta ser de la misma forma que algunas de
las soluciones del sistema homogeneo asociado. Vamos a aclarar como se debe
proceder en esa situacion con el siguiente ejemplo.
Ejemplo 10.3.2. Consideremos el sistema
t
0 1
e
0
x =
x+
,
3 2
0
(10.21)
que tiene asociado el mismo sistema homogeneo que el considerado en el

ejemplo anterior. El termino no homogeneo
t
e
b(t) =
0
es por lo tanto de la misma forma que una de las soluciones del sistema
homogeneo asociado. Puede verificarse que efectivamente cuando se intenta
encontrar una solucion particular de la forma
a1
t
xp (t) = e
(10.22)
a2
se llega a un sistema inconsistente en las variables a1 y a2 . Se concluye entonces que no existe ninguna solucion del sistema no homogeneo que sea de
la forma propuesta. A diferencia de lo que se haca en el caso de las ecuaciones de segundo orden, debemos modificar la solucion propuesta a
nadiendo
un termino de la forma dada en (10.22) pero multiplicado por t. As que
ensayamos con una solucion de la forma
a1
b1
t
t
xp (t) = e
+ te
.
a2
b2
Derivando y reemplazando en (10.21) para luego igualar componentes y coeficientes, se llega al siguiente sistema de ecuaciones en las variables a1 , a2 , b1
y b2 :
a1 + a2 b1
3a1 + 3a2 b2
b1 + b2
3b1 + 3b2
= 1
=0
=0
= 0.
240
Resolviendo este sistema vemos que se reduce a las relaciones b1 = 43 , b2 = 34

y a1 + a2 = 14 . Se puede entonces, por ejemplo, despejar a1 en terminos de
a2 y asignarle valores arbitrarios a esta u
ltima variable. Si tomamos a2 = 0
entonces a1 = 14 y se llegara a la solucion particular
1
3
4
t
t
4
xp (t) = e
+ te
.
0
34
A
nadiendo a la anterior solucion particular la solucion general del sistema
homogeneo asociado tendremos la solucion general de nuestro sistema.
10.3.2.
F
ormula de variaci
on de par
ametros
La solucion general del sistema homogeneo (10.19) puede representarse

en terminos de la matriz exponencial, escribiendo x(t) = etA c, donde c es un
vector de componentes constantes. En analoga con el metodo de variacion
de parametros desarrollado para ecuaciones lineales de segundo orden (o en
general de orden n), vamos ahora a ver que las soluciones del sistema no
homogeneo
x0 = A x + b(t)
(10.23)
pueden representarse en la forma x(t) = etA c(t), donde ahora c(t) representa
una funcion vectorial que puede calcularse explcitamente.
Si x(t) = etA c(t) es solucion de (10.23), entonces derivando y reemplazando en esa ecuacion obtendramos,
etA A c(t) + etA c0 (t) = A etA c(t) + b(t),

de donde se sigue que la funcion c(t) debe satisfacer la ecuacion
c0 (t) = etA b(t).
Integrando esta relacion, digamos entre t0 y t, tenemos que c(t) viene dado
por la formula
Z t
c(t) = c(t0 ) +
esA b(s) ds.
t0
De otro lado si x(t0 ) = x0 observamos que c(t0 ) = et0 A x0 , de donde concluimos finalmente que las soluciones de (10.23) estan dadas por la expresion
que sigue y que se conoce como formula de variacion de parametros:
Z t
Z t
tA
t0 A
sA
(tt0 )A
x(t) = e
e
x0 +
e
b(s)ds = e
x0 +
e(ts)A b(s)ds.
t0
t0

241
En la anterior expresion el termino xp (t) = e(tt0 )A x0 como la solucion general del Rsistema homogeneo asociado a (10.23) mientras que el termino
t
xp (t) = t0 e(ts)A b(s) corresponde a una solucion particular del sistema
(10.23) (la solucion que satisface x(t0 ) = 0).
Ejemplo 10.3.3. Vamos a emplear la formula de variacion de parametros
para obtener (de nuevo) una solucion particular para el sistema del ejemplo
10.3.2,
t
0 1
e
0
x =
x+
.
3 2
0
Para obtener la matriz etA podemos recurrir a la formula etA = (t)(0)1 .
En nuestro caso podemos tomar por ejemplo
et
e3t
(t) =
,
et 3 e3t
de manera que
1 3 et e3t
1 et
e3t
3 1
et e3t
tA
=
.
e =
et 3 e3t
1 1
3 et 3 e3t et 3 e3t
4
4
As, si aplicamos la formula de variacion de parametros para conseguir en
particular la solucion que satisface la condicion x(0) = 0, obtenemos
Z
e(ts)A b(s) ds
0
s
Z
1 t 3 et+s e3t3s
et+s e3t3s
e
=
ds
t+s
3t3s
t+s
3t3s
3e
3e
e
3e
0
4 0
Z
1 t 3 et e3t4s
=
ds
3 et 3 e3t4s
4 0
1
12 t et et + e3t
=
16 12 t et 3 et + 3 e3t
1
1
3
16
t
3t
t
4
16
+e
+e
= te
3
3
34
16
16
xp (t) =
Ejercicios
Halle la solucion general de los siguientes sistemas de ecuaciones:
242
(
1.
x01
x02
= x2 + sen t
= 3 x1 + 2 x2
2. x =
(
6 3
2 1
1
4t
x+
x01
x02
= x2 + 1
= x1 + et
2
1
0
.
4. x0 =
x+
0 2
2 et
0 1
tan t
0
5. x =
x+
.
1 0
0
0 1 0
cos t
dx
0 0 1 x + 0 .
6.
=
dt
0 0 0
2t
3.
Respuestas
1. x(t) =
1
2
2. x(t) = cos t
3.
4.
5.
6.
25
1
2
+ c1 e
+ sen t
3
10
1
2
1
2
3t
+ c2 e
3t
+ c1 e
sen t
cos t
1
1
1
3
+ c2 e
4t
3
2
cos t
+e
x(t) =
+ c1
+ c2
sen t

2
1
1
t
t
t
2t
2t
x(t) = e
+ te
+ c1 e
+ c2 e
1
1
0
1
t
sen t
cos t
1 + cos t + sen t ln 1+sen
cos
t
+ c1
+ c2
x(t) =
t
cos t
sen t
sen t + cos t ln 1+sen
cos t

1 2
1 4
1
t
sen t + 12
t
t
2
1 3
0
1
t
t
+ c1
+ c2
+ c3
x(t) =
3
2
t
0
0
1
0
1
3
10
35
1
1
Indice alfab
etico
Amortig
uacion viscosa,
ley de, 119
Arqumedes,
principio de, 61
lineal de orden n., 206

Ecuacion caracterstica, 105, 214
Ecuacion de ndices, 166, 168
Ecuacion lineal
de orden n, 91
Bernoulli,
de primer orden, 24
ecuacion de, 27
solucion general de una, 25
Bessel,
de segundo orden, 92
ecuacion de, 92, 156, 160, 169
homogenea, 94
funciones de, 155, 172
solucion general de una, 97
Cambios de variables, 38
Ecuacion lineal,
Campos de direcciones, 13
factor integrante para una, 25
CauchyEuler,
Ecuacion diferencial, 1
ecuacion de, 158, 166
de orden n, 6
Coeficientes indeterminados, 111
de primer orden, 5
Coeficientes indeterminados,
Ecuacion diferencial,
metodo de los, 150
solucion de una, 7
metodo de los, 237
Ecuaciones autonomas, 72
Conjunto
Ecuaciones exactas, 30
fundamental de soluciones
ecuaciones reducibles a, 35
de un sistema de ecuaciones, 210
Conjunto fundamental de soluciones, Ecuaciones homogeneas, 22
Ecuaciones lineales
95
de orden n, 139
para ecuaciones de orden n, 142
homogeneas de orden n, 140
Convolucion de dos funciones, 197
Equilibrio
Desintegracion radioactiva, 48
estable, 76
Determinate de Wronski
Euler,
de un sistema de ecuaciones, 210
funcion gamma de, 171
metodo de, 84
Ecuacion
243
244
Factor integrante, 25
Factores integrantes, 36
que solo dependen de x, 37
que solo dependen de y, 37
Forma normal
de una ecuacion diferencial, 7
Frecuencia
amortiguada, 126
Frecuencia angular
amortiguada, 126
natural, 124
Frobenius,
metodo de, 165
Fuerza
de amortiguamiento, 118
de friccion, 118
restauradora, 117
Fuerzas
armonicas, 129
de excitacion, 119
de excitacion, 129
Funcion
de salto unitario, 180
encendidoapagado, 187
Heaviside,
funcion escalon de, 180
Hermite,
ecuacion de, 156, 159, 161
polinomios de, 155
Hooke,
ley de, 119
Independencia lineal, 95
Integral general, 32
Intervalo maximal de definicion, 73
Laplace,
transformada de, 177
INDICE ALFABETICO
Legendre,
ecuacion de, 92, 156, 159
polinomios de, 155
Longitud del paso, 84
Metodo
de los coeficientes indeterminados,
237
Malthus,
modelo de, 2
Matriz exponencial, 223
propiedades de la, 224
Matriz fundamental, 231
Movimiento rectilneo, 4
Multiplicidad
de un valor propio, 216
Newton,
ley de enfriamiento de, 54
segunda ley de, 4, 119, 120
Orden exponencial, 182
Oscilaciones
crticamente amortiguadas, 127
sobreamortiguadas, 127
subamortiguadas, 126
Oscilaciones forzadas, 129
Oscilaciones libres, 122
Oscilaciones no amortiguadas
forzadas, 132
Oscilador
armonico simple, 123
amplitud del, 124
frecuencia natural del, 124
periodo del, 124
no lineal, 121
Osciladores
lineales, 117
mecanicos, 118
INDICE ALFABETICO
Pendulo, 120
Periodo
amortiguado, 126
Posicion de equilibrio, 117
Problema de valor inicial, 11
punto
ordinario, 158
singular, 158
Punto singular
regular, 167
Reduccion de orden, 39
Resonancia, 119, 133
Retratos de fases, 78, 207
Runge-Kutta,
metodos de, 88
Sistema de ecuaciones, 205
lineales
con coeficientes constantes, 205
de primer orden, 205, 206
homogeneas, 209
Sistemas dinamicos, 1
Solucion estacionaria, 131
Solucion general
de un sistema de ecuaciones lineales, 211
Solucion general
de una ecuacion lineal homgenea
de orden n., 143
Soluciones clasicas, 19
Soluciones de equilibrio, 73
Termino transitorio, 131
Tanque,
modelo del, 56
Teorema
de la descomposicion primaria, 226
Teorema fundamental
245
de existencia y unicidad, 10, 93

para ecuaciones de orden n, 140
Transformada de Laplace, 177
inversa, 188, 189
Trayectorias ortogonales, 63
Variables separables, 9, 20
Variacion de parametros
para sistemas de ecuaciones, 240
Variacion de parametros, 108
Vector propio
generalizado, 226
Verhulst,
modelo de, 50, 70
Wronski,
determinante de, 95, 142, 210
246
INDICE ALFABETICO
Bibliografa
[1] R.V. Churchill. Operational Mathematics. McGrawHill, new York, 1972.
[2] E. Coddingnton y N. Levinson. Theory of Ordinary Differential Equations. McGrawHill, 1955.
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[5] G. Murphy. Ordinary differential Equations and their Solutions. D. Van
Nostrand Company, Princeton, New Jersey, 1960. Manual de consulta
en donde se rese
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de ecuaciones diferenciales.
[6] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, y B. P. Flannery. Numerical Recipes in C. The art of scientific computing. Cambridge University
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[7] A. Rabenstein. Introduction to ordinary Differential Equations. Academic Press, New York, 1966.
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247
248
BIBLIOGRAFIA
[10] G.A. Watson. Treatise on the Theory of Bessel Functions. University

Press, Cambridge, 1962.

Ecuaciones Diferenciales para Ingenieros

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Las anteriores son en cambio ejemplos de ecuaciones parciales.

son formas equivalentes de escribir la misma ecuacion diferencial.

Una ecuacion diferencial ordinaria determina una coleccion de funciones,

1.3. TEOREMA FUNDAMENTAL

Figura 1.3: La solucion al problema de valor inicial x0 = f (t, x), x(t0 ) = x0 .

o no se intersecan o son identicas.

Ejemplo 1.3.1. El teorema fundamental es aplicable a la ecuacion dx

1.4. CAMPOS DE DIRECCIONES

el caso por ejemplo de la ecuacion

de una funcion diTeniendo presente la interpretacion de la derivada dx

Figura 1.4: Direccion tangente a la cur-

Figura 1.5: La curva x = x(t) y su tan-

va x = x(t) en el punto (t0 , x0 ).

gente en el punto (t0 , x0 ).

Figura 1.6: Una solucion y el campo de direcciones de

no se puede encontrar la solucion general en forma cerrada, la tecnica del

1.4. CAMPOS DE DIRECCIONES

suministra el Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

siguio la poblacion del Valle el modelo de Malthus en el periodo de

c) u(t) = tan t, 2 < t < 2 ;

6. Verifique que las funciones

son soluciones de la ecuacion diferencial

7. Suponga que x = x(t) es solucion de la ecuacion diferencial ddt2x t x = 2

a) determine todas las soluciones de esta ecuacion que sean de la

1.4. CAMPOS DE DIRECCIONES

b) muestre que la ecuacion satisface las condiciones C1) y C2) del

17. Muestre que todas las soluciones de la ecuacion

Respuestas a ejercicios seleccionados

2. 59.325 miles de habitantes. El censo del DANE del 2005 estimo la

8. a) x1 = e3t , x2 = et c) x(t) = 34 e3t + 14 et

En este captulo estudiaremos algunas tecnicas que permiten la obtencion

2. ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

Las ecuaciones de variables separables son aquellas ecuaciones que se

puede resolverse separando variables. En efecto, la ecuacion diferencial puede

2.1. VARIABLES SEPARABLES

de manera que integrando y despues despejando la variable y obtenemos

donde c1 es una constante arbitraria y c = ec1 (notese sin embargo que

Aplicando la tecnica de separacion de variables se obtiene

Ejemplo 2.1.3. Considerese el problema

Mediante separacion de variables se tiene que las soluciones y = y(x) de la

2. ECUACIONES DE PRIMER ORDEN

Figura 2.1: Las curvas y 3 x3 +

Figura 2.2: La curva y 3 x3 + 6x

c constante. Si y(0) = 3 se sigue que c = 9, y por consiguiente la solucion del

se sigue que x = t z y por lo tanto

x^3 + 2x^2y + y^2