SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

TEMA3: Mtodos iterativos para Sistemas de Ecuaciones Lineales

TEMA3.MtodositerativosparaSistemasdeEcuacionesLineales
3.1 Mtodositerativos:introduccin
AplicarunmtodoiterativoparalaresolucindeunsistemaSAx=b,consisteentransformarlo
enloquesedenominaunsistemadepuntofijo,queseaequivalentealdadoycuyasolucinse
aproximapasoapaso.
ParaobtenerelsistemadepuntofijoequivalentealdadoseeligeunamatrizMqueseafcilde
invertiryescribimoslamatrizAcomo:
A=M+(AM),
entonceselsistemaAx=bsetransformaen:
(M+(AM))x=bMx=(MA)x+b
SidesignamosN=MA,nosquedaMx=Nx+b(*).
La aproximacin ksima de la solucin, x(k), se obtiene, en la iteracin k, a partir de la
aproximacinanteriorx(k1)
Mx(k)=Nx(k1)+b
Cuando este proceso es convergente el lmite de las aproximaciones x(k) cuando k es la
solucindelsistemadepuntofijoplanteadoy,enconsecuencia,delsistemaSinicial.
Encadaiteracin,elsistema(*)esfcilderesolversiMesdiagonalotriangular.Porotrolado,
esconvenientequeMnoseamuydiferentedeA.
LastresopcionesparaMquepresentanmejoresresultadosson:
M=D,dondeDeslamatrizdiagonalcuyadiagonalesladeA(MtododeJacobi)
M=L+D,dondeL+DeslapartetriangularinferiordeA(MtododeGaussSeidel)
M=L+D/,dondeesunnmeroelegidoparaponderacin(MtododeSobrerrelajacin)
ElMtododeGaussSeidelesuncasoparticulardeldeSobrerrelajacincuandosetoma=1.
El mtodo de Sobrerrelajacin con 0 < <1, se utiliza para obtener la convergencia cuando
GaussSeidel no converge. Se toma > 1 para acelerar la convergencia cuando GaussSeidel
converge.
Observaciones:
La resolucin iterativa no es aplicable a todos los problemas pero resulta muy til para
ciertos tipos, por ejemplo, si el nmero de incgnitas es muy grande y la matriz de los
coeficientesdispersa.
La precisin de la solucin obtenida por un mtodo iterativo depender del nmero (k) de
iteracionesydelaconvergenciadelmtodo.

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Todoslosmtodositerativosrequierenunaestimacininicialquedesignamosporx(0)para
comenzarlaiteracin.
x(0)puedesercualquiervector(npla)arbitrarioperosisedisponedeunabuenaestimacin
inicialelprocesodeconvergenciaseacelera.
Encasodenodisponerdeunabuenaestimacininicialsepuedetomarx(0)comoelvector0
3.2 Convergenciadelosmtodositerativos
Como se ha indicado anteriormente los mtodos iterativos solo se pueden aplicar a aquellos
sistemasdeecuacioneslinealescuyaspropiedadesgaranticenlaconvergencia,loqueengeneral
noesposible.
3.2.1.Definicin
Sedicequeunasucesindevectores{x(k)}convergea xrespectodeciertanorma yse
escribe lim x ( k ) x ,(obien, x

(k )

x sik)cuando:

lim x ( k ) x 0 ,(obien, x ( k ) x 0 sik)

k

x( k ) x si k respecto de la norma , si y solo si, lo hace componente a

componente,esdecir, x1( k ) x1 , x2( k ) x2 , , xn( k ) xn cuandok.

Lasexpresionesescritassonindependientesdelanormaelegida.
3.2.2.Normasdevectores
Seax=(x1,x2,,xn)Rn.EnRnlasnormasmsusualesson:
x 1 x1 x2 xn
1

x1 x2 xn

n
2 2
xi es la norma eucldea. Representa la
i 1

nocin usual de distancia al origen en el plano o espacio tridimensional en sistemas

cartesianosrectangulares(aplicandoelteoremadePitgoras)

mx xi
i 1n

3.2.3.Teorema
SiAesunamatrizesestrictamentediagonalmentedominante1,entoncesparacualquier
estimacininicialx(0),lasiteracionesdeJacobiydeGaussSeidelconvergenalasolucin
delsistemainicialSAx=b.

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3.2.4.Teorema
Si A es una matriz simtrica definida positiva2 y 0<<2, entonces para cualquier
estimacin inicial x(0) , las iteraciones obtenidas con el mtodo de sobrerrelajacin
convergenalanicasolucindelsistemainicialSAx=b.
3.2.5.Teorema
SidesignamosporB=M1Nyc=M1b,entonceslaaproximacinx(k)encadaiteracinse
obtiene mediante la expresin x(k) = Bx(k1) + c. Se verifica que el mtodo iterativo
converge si y solo si el radio espectral de B, (B) <1. En general, el mtodo iterativo
convergesi B 1 ,paraunanormacualquiera.
Nota:
El coste operacional de cada paso en los mtodos iterativos es del orden de n2 operaciones.
Recordemos(tema1)quelaresolucinpormtodosdirectosconllevaunnmerodeoperaciones
del orden de n3 por lo que los mtodos iterativos resultan rentables si la solucin puede
hallarseenbastantemenosdenpasos.
3.3 MtododeJacobi
DadounsistemaSAx=b,elmtododeJacobiconsisteeniterarelsistemadepuntofijo
Dx=(DA)x+b,esdecir,
Dx(k)=(DA)x(k1)+b
dondeDeslamatrizdiagonalcuyoselementossonlosdeladiagonaldeA.
ObservemosqueequivaleadespejarlasincgnitasdeloselementosdeladiagonalenS.

b1 a12 x2 a13 x3 a1n xn

x1
a11
a11 x1 a12 x2 a1n xn b1

a x a x a x b
b a21 x1 a23 x3 a2 n xn

21 1 22 2
x2 2
2n n
2
a2 2

an1 x1 an 2 x2 ann xn bn

x bn an1 x1 an 2 x2 ann 1 xn 1
n
an n
ElmtododeJacobiseaplicasiguiendolasiguientesecuenciadepasos:
Primerpaso:sesustituyeenelsegundomiembrolasincgnitasporlaestimacininicial,

x1 x10 , x2 x20 , x3 x30 , , xn xn0

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Losvaloresobtenidosenelprimermiembroconstituyenlaprimeraaproximacinx(1)

x(1)= x11 , x12 , x31 , , x1n

Segundo paso: se sustituye en el segundo miembro las incgnitas por la aproximacin
obtenidaenelpasoanterior,

x1 x11 , x2 x12 , x3 x31 , , xn x1n

Losvaloresobtenidosenelprimermiembroconstituyenlasegundaaproximacinx(2)

x(2)= x12 , x22 , x32 , , xn2 yassucesivamente.

Engeneral:

k b1 a12 x2k 1 a13 x3k 1 a1n xnk 1

x1
a11

k b2 a21 x1k 1 a23 x3k 1 a2 n xnk 1

x2
a22

k bn an1 x1k 1 an 2 x2k 1 ann 1 xnk11

x
n
ann

Cundoparamos?:Criteriodeconvergencia(criteriodeparada)
Seutilizacomocriteriounacotadeladiferenciaennormaentredosaproximaciones(iterados)
consecutivas.

x ( k ) x ( k 1) Tol (tolerancia)

x ( k ) x ( k 1)

Oinclusomejor

x(k )

Comonormahabitualseusalanormadelsupremo x

Tol

,esdecir

x ( k ) x ( k 1) mx xi( k ) xi( k 1)
1i n

Ejercicio:Paraelsistemalineal

1
1 x1 1
2.01

2.02 1.01 x2 1
1
0.999 0.998 2 x 1

3
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Se pide calcular las dos primeras iteraciones para el mtodo de Jacobi, tomando como estimacin
inicialx(0)=(1,1,1)
(Usar3cifrasdecimalespararedondeoenlasoperaciones)
3.4 MtododeGaussSeidel
DadoSAx=b,elmtododeGaussSiedelconsisteeniterarelsistemadepuntofijo
(L+D)x=(L+DA)x+b,
Obsrvese que A(L+D) es la matriz triangular superior cuyos elementos no nulos son los que
estnporencimadeladiagonalsuperior,esdecir,

0 a12

0 0
A(L+D)=U=

0 0

a1n

a2 n

Luego la ecuacin anterior queda de la forma (L+D)x = Ux + b, y las sucesivas iteraciones se

obtienenmediante
(L+D)x(k)=Ux(k1)+b

b1 a12 x2 a13 x3 a1n xn

x1
a11
a11 x1 a12 x2 a1n xn b1

a x a x a x b
x b2 a21 x1 a23 x3 a2 n xn
21 1 22 2

2n n
2
a22
2
S

an1 x1 an 2 x2 ann xn bn

x bn an1 x1 an 2 x2 ann 1 xn 1
n
ann

LasecuenciadepasosessemejantealaseguidaenelmtododeJacobiconladiferenciadeque
elvaloresobtenidosparaxi(k)seutilizaparaaproximarxi+1(k)
Primer paso: se sustituye en la primera ecuacin del segundo miembro las incgnitas en
negroporlaestimacininicial x2 x20 , x3 x30 , , xn xn0 paraobtener x11 ,
A continuacin, se sustituye en la segunda ecuacin x1 x11 , x3 x30 , , xn xn0 para
obtener x12
Seguidamentesustituiramosenlaterceraecuacin x1 x11 , x2 x12 , x4 x40 , , xn xn0

paraobtener x31 yassucesivamentehastaobtenerx(1)= x11 , x12 , x31 , , x1n

Segundopaso:seprocedeecuacinporecuacindelsistemaigualqueenelprimerpaso
paraobtener

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x(2)= x12 , x22 , x32 , , xn2 yassucesivamente.

Engeneral:

( k ) b1 a12 x2( k 1) a13 x3( k 1) a1n xn( k 1)

x1
a11

( k ) b2 a21 x1( k ) a23 x3( k 1) a2 n xn( k 1)

x2
a22

( k ) bn an1 x1( k ) an 2 x2( k ) ann 1 xn( k1)

xn
ann

Seutilizaelmismocriteriodeconvergencia(odeparada)queenelmtododeJacobi.
3.4 MtododeSobrerrelajacin
Siparaunsistemadeterminado,SAx=b,elmtododeGaussSeidelconverge,entonceshade
verificarse, en general, que cada aproximacin de cada incgnita xi( k ) estar ms cerca de la
solucinque xi( k 1) paracadai =1n.
El mtodo de sobrerrelajacin se basa en la idea de que el proceso de convergencia puede
acelerarseponderandoladiferenciaentrelosvalores xi( k ) y xi( k 1) paracadai =1n,esdecir,

xi( k ) = xi( k 1) +diparacadai =1n,

donde di xi( k ) xi( k 1) (denotamos por xi( k ) la aproximacin obtenida por el mtodo de
sobrerrelajacinypor xi( k ) laqueobtendramosaplicandoGaussSeidel)
Sustituyendoyoperando:

xi( k ) = xi( k 1) +di= xi( k 1) + xi( k ) xi( k 1) = 1 xi( k 1) xi( k ) paracadai =1n

Elprocesoconsiste,enconsecuencia,hallarcadaiteracindeGaussSeidelyponderarlaconel
elegido.Lasecuenciadepasoseslasiguiente:
(

Primer paso: partiendo de la estimacin inicial x 0) obtenemos la primera iteracin de

GaussSeidelcomosehaexplicadoenlapgina4anterioryladesignamos

x (1) x11 , x12 , x31 , , x1n

Acontinuacin,hallamoslaprimeraiteracindesobrerrelajacinsegnlafrmuladedicho
mtodo

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x1(1) 1 x1(0) x1(1)

(1)
(0)
(1)
x2 1 x2 x2

x (1) 1 x (0) x (1)

n
2
n

x , x , x , , x se calcula la
segundaiteracinconGaussSeidelyladenotamos x x , x , x , , x yaplicamos
lafrmuladesobrerrelajacinparaobtenerlasegundaiteracinx = x , x , x , , x

Segundo paso: con esta aproximacin obtenida x(1)=

(2)

1
1

2
1

1
2

2
2

1
3

1
n

2
3

2
n

2
1

(2)

2
2

2
3

2
n

x1(2) 1 x1(1) x1(2)

(2)
(1)
(2)
x2 1 x2 x2
yassucesivamente.

x (2) 1 x (1) x (2)

n
2
n
Esdecir,engeneral:

x1( k ) 1 x1( k 1) x1( k )

(k )
( k 1)
(k )
x2 1 x2 x2
( )

x ( k ) 1 x ( k 1) x ( k )
n
2
n
Ydesarrollndolacompletamente:

(k )
b1 a12 x2( k 1) a13 x3( k 1) a1n xn( k 1)
( k 1)
x1 1 x1
a11

b2 a21 x1( k ) a23 x3( k 1) a2 n xn( k 1)

(k )
( k 1)

x
x
1

2
2
a22

(k )
(k )
(k )

x ( k ) 1 x ( k 1) bn an1 x1 an 2 x2 ann 1 xn 1
n
n
ann

Laecuacinmatricialdelmtodoseobtieneapartirdelaecuacindesobrerrelajacin()

x k = 1 x ( k 1) x ( k )

Lasolucin x ( k ) deGaussSiedelseobtienealdespejar x ( k ) enlaecuacin

(L+D)x(k)=Ux(k1)+b(verpgina4apartado3.4)

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Operando:
Lx(k)+Dx(k)=Ux(k1)+bDx(k)=Lx(k)Ux(k1)+bx(k)=D1(Lx(k)Ux(k1)+b)
k

x = 1 x

( k 1)

D ( Lx

Ux

k 1

b)

Dx k = D 1 x ( k 1) DD 1 ( Lx k Ux k 1 b)

D k
1 ( k 1)
x = D
Lx k Ux k 1 b
x

D k 1

D U x ( k 1) b
L x

Elcriteriodeconvergencia(odeparada)eselmismoqueenlosmtodosanteriores.
3.5 Estimacindelerror
RecordemosqueelsistemaAx=bsetransformaenunsistemadepuntofijoMx=Nx+b(pag.1).
Despejandox=M1Nx+M1bydesignandoporB=M1Nqueda

x=Bx+M1byencadaiteracinx(k)=Bx(k1)+M1bconk=1n
Restandomiembroamiembro:

x k x B x k 1 x x k x B x k 1 x B
xk x B

x 0 x

x k 2 x B

x 0 x

Luego B x 0 x es una buena estimacin para x k x

k

Ahorabien,sipartimosde

k 1

x B ( x x ) y como x

x x x
k

k 1

k 1

k 1

x x k 1 x k x k x

x x x B ( x x) B
k

x k x B x k x x k 1 x k B
x k x 1 B x k 1 x k B

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x1 x 0

x1 x 0

1 B

x x
k

x1 x 0

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