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a11
a
A [aij] 21
am1
a12
a22
a13
a23
am2
am3
a1n
a2n
amn
onde aij representa o elemento na i-sima linha e na j-sima coluna. Por exemplo, a25 corresponde ao
nmero na segunda linha e na quinta coluna de A. Um exemplo especfico de uma matriz 2 3
A
42
1
5
7
,
0
(D.1)
onde a13 7. A forma abreviada A [aij] freqentemente usada para definir operaes de matrizes.
DEFINIO D.2 (MATRIZ QUADRADA)
Uma matriz quadrada tem o mesmo nmero de linhas e colunas. A dimenso de uma matriz quadrada
dada por seus nmeros de linhas e colunas.
DEFINIO D.3 (VETORES)
(i) Uma matriz 1 m chamada vetor linha (de dimenso m) e pode ser escrita como x (x1, x2, ..., xm).
(ii) Uma matriz n 1 chamada vetor coluna e pode ser escrita como
97
98
y1
y
y 2 .
yn
DEFINIO D.4 (MATRIZ DIAGONAL)
Uma matriz quadrada A uma matriz diagonal quando todos os seus elementos fora da diagonal
forem zeros, isto , aij 0 para todos i j. Podemos sempre escrever uma matriz diagonal como
a11
0
A
0
0
a22
0
0
0
0
0
ann
1
0
I In
0
0
1
0
0
0
0
0
1
(ii) A matriz nula m n, chamada de 0, a matriz m n com zero em todas as entradas. Ela
no precisa ser um matriz quadrada.
a11 b11
a b21
A B 21
am1 bm1
a12 b12
a22 b22
a1n b1n
a2n b2n
am 2 bm 2
amn bmn
Por exemplo,
42
1
5
7
1
0
4
0
2
4
3
3
0
1
7
3
.
3
Wooldridge
Apndice D
99
Multiplicao Escalar
Dado qualquer nmero real (freqentemente chamado de escalar), uma multiplicao escalar definida como A [aij], ou
a11
a21
A =
am1
a12
a22
a1n
a2n
am 2
amn
A
84
2
10
14
.
0
Multiplicao de Matrizes
Para multiplicar a matriz A pela matriz B de maneira a formar o produto AB, a dimenso das colunas
de A deve ser igual dimenso das linhas de B. Portanto, seja A uma matriz m n e seja B uma matriz
n p. Ento, a multiplicao de matrizes ser definida como
a b .
n
AB =
ik kj
k1
Em outras palavras, o (i,j)-simo elemento da nova matriz AB obtido pela multiplicao de cada
elemento na i-sima linha de A pelo elemento correspondente na j-sima coluna de B e somando-se esses
n produtos. Um esquema pode ajudar a tornar esse processo mais transparente:
A
-sima linha
AB
b1j
b2j
b3j
bnj
a
i k bkj
k1
0
j-sima coluna
k1
Por exemplo,
100
2
4
1
1
0
1
3
0
0
1
2
0
6
0
0
0
1
1
1
0
0
2
12
24
1
.
1
Tambm podemos multiplicar uma matriz e um vetor. Se A for uma matriz n m e y for um vetor
m 1, Ay ser um vetor de ordem n 1. Se x for um vetor 1 n, xA ser um vetor 1 m.
A adio de matrizes, a multiplicao escalar e a multiplicao de matrizes podem ser combinadas de vrias maneiras, e essas operaes satisfazem vrias regras das operaes bsicas com nmeros
que nos so familiares. Na lista de propriedades seguinte, A, B e C so matrizes com dimenses apropriadas para aplicar cada operao, e e so nmeros reais. A maioria dessas propriedades pode ser
ilustrada facilmente a partir das definies.
PROPRI E DADE S DA M U LTI PLICAO DE MATRIZ E S: (1) ( )A A A; (2) (A B)
A B; (3) ()A (A); (4) (AB) (A)B; (5) A B B A; (6) (A B) C A
(B C); (7) (AB)C A(BC); (8) A(B C) AB AC; (9) (A B)C AC BC; (10) IA
AI A; (11) A 0 0 A A; (12) A A 0; (13) A0 0A 0; e (14) AB BA, mesmo
quando ambos os produtos forem definidos.
Transposta
DEFINIO D6 (TRANSPOSTA)
Seja A [aij] uma matriz m n. A transposta de A, chamada de A (A linha), a matriz de ordem
n m, obtida intercambiando as linhas e colunas de A. Podemos escrev-la como A [aji].
Por exemplo,
A
2
4
1
5
7
,
0
2
A 1
7
4
5 .
0
PROPRI E DADE S DA TRAN S POSTA: (1) (A) A; (2) (A) = A para qualquer escalar ; (3) (A
B) A B; (4) (AB) BA, quando A for m n e B for n k; (5) xx
x2i, onde x um
i1
vetor n 1; e (6) se A for uma matriz n k com linhas dadas pelos vetores 1 k a1, a2, ..., an, de
forma que possamos escrever
a1
a
A 2 ,
an
ento, A (a1 a2 . . . an).
Wooldridge
Apndice D
101
Ento,
a1
a
A 2 ,B
an
AB
b1
b2
.
bn
ai bi,
i1
onde para cada i, ai bi uma matriz k m. Portanto, AB pode ser escrita como a soma de n matrizes,
cada uma delas sendo k m. Como um caso especial, temos
AA
ai ai
i1
Trao
O trao de uma matriz uma operao bastante simples definida somente para matrizes quadradas.
DEFINIO D.8 (TRAO)
Para qualquer matriz A n n, o trao de uma matriz A, representado por tr(A), ser a soma dos elementos de sua diagonal. Matematicamente,
tr(A)
aii.
i1
PROPRI E DADE S DO TRAO: (1) tr(In) n; (2) tr(A) tr(A); (3) tr(A B) tr(A) tr(B); (4)
Inversa
A noo da inversa de uma matriz muito importante para matrizes quadradas.
102
(D.2)
1
2
0
3
6
0
poder ter no mximo posto 2. De fato, seu posto ser apenas um porqu a segunda coluna trs vezes
a primeira coluna.
Wooldridge
Apndice D
103
PROPRI E DADE S DO POSTO: (1) posto(A) = posto(A); (2) Se A for n k, ento, posto(A)
min(n,k); e (3) Se A for k k e posto(A) k, ento, A ser no singular.
f(x) xAx
i1 j i
i1
(1) Uma matriz positiva definida tem elementos diagonais que so estritamente positivos, enquanto
uma matriz p.s.d. tem elementos diagonais no negativos; (2) Se A for uma p.d., ento, A1 existe e
ser p.d.; (3) Se X for n k, ento, XX e XX sero p.s.d.; e (4) Se X for n k e posto(X) k, ento,
XX ser p.d. (e, portanto, no singular).
1
0
0
0
0
0
0
0
1
104
PROPRIEDADES DAS MATRIZES IDEMPOTENTES: Seja A uma matriz idempotente n n. (1) posto(A)
Podemos construir matrizes idempotentes de forma bem generalizada. Seja X uma matriz n k
com posto(X) k. Defina
P X(XX)1X
M In X(XX)1X In P.
Ento, P e M sero matrizes simtricas idempotentes, com posto(P) k e posto(M) n k. Os postos
so obtidos com mais facilidade usando a Propriedade 1: tr(P) tr[(XX)1XX] (da Propriedade 5 do
trao) tr(Ik) k (pela Propriedade 1 do trao). Facilmente segue que tr(M) tr(In) tr(P) n k.
f(x)/
x a.
Para uma matriz simtrica n n A, defina a forma quadrtica
g(x) xAx.
Ento,
g(x)/
x 2xA,
que um vetor 1 n.
Wooldridge
Apndice D
105
Valor Esperado
DEFINIO D.15 (VALOR ESPERADO)
(i) Se y for um vetor aleatrio n 1, o valor esperado de y, representado por E(y), o vetor dos valores esperados: E(y) [E(y1), E(y2),..., E(yn)].
(ii) Se Z for uma matriz aleatria n m, E(Z) a matriz n m dos valores esperados: E(Z)
[E(zij)].
PROPRI E DADE S DO VALOR E S PE RADO: (1) Se A for uma matriz m n e b for um vetor n 1,
Matriz de Varincia-Covarincia
DEFINIO D.16 (MATRIZ DE VARINCIA-COVARINCIA)
Se y for um vetor aleatrio n 1, sua matriz de varincia-covarincia, representada por Var(y)
definida como
Var(y)
12
21
n1
12
22
1n
2n
n2
n2
onde 2j Var(yj) e ij Cov(yi,yj). Em outras palavras, a matriz de varincia-covarincia tem as
varincias de cada elemento de y em sua diagonal, com os termos de covarincia fora dela. Como
Cov(yi,yj) Cov(yj,yi), segue imediatamente que uma matriz de varincia-covarincia simtrica.
PROPRIEDADES DA VARINCIA: (1) Se a for um vetor no-aleatrio n 1, ento, Var(ay)
a[Var(y)]a 0; (2) Se Var(ay) 0 para todo a 0, Var(y) positiva definida; (3) Var(y) E[(y
)(y )], onde E(y); (4) Se os elementos de y forem no-correlacionados, Var(y) uma matriz
diagonal. Se, alm disso, Var(yj) 2 para j 1, 2, ..., n, ento Var(y) 2 In e (5) Se A for uma
matriz no-aleatria m n e b for um vetor no-aleatrio n 1, ento, Var(Ay b) A[Var(y)]A.
cada elemento de y normalmente distribudo; (2) Se y ~ Normal(,), ento, yi e yj, quaisquer dois
elementos de y, sero independentes se, e somente se, eles forem no-correlacionados, isto , ij 0;
(3) Se y Normal(,), ento, Ay b Normal(A b,AA), onde A e b so no-aleatrios;
(4) Se y Normal(0,), ento, para matrizes A e B no-aleatrias, Ay e By sero independentes se, e
somente se, AB 0. Particularmente, se 2In, ento, AB 0 ser necessria e suficiente para
106
matriz simtrica idempotente n n com posto(A) q, ento, uAu 2q ; (2) Se u Normal(0,In) e
A e B forem matrizes simtricas idempotentes n n de tal forma que AB 0, ento, uAu e uBu
sero variveis aleatrias qui-quadradas independentes; e (3) Se z Normal(0,C) onde C uma matriz
no singular m m, ento, zC1z 2m .
DISTRIBUIO t
Tambm j definimos a distribuio t no Apndice B. Agora adicionamos uma propriedade importante.
PROPRI E DADE DA DI STRI BU IO t: Se u Normal(0,In), c um vetor no-aleatrio n 1, A
RESUMO
Este apndice contm uma forma condensada das informaes bsicas necessrias ao estudo do modelo
linear clssico usando matrizes. Embora o material aqui apresentado no dependa de outros, ele
apresentado com a inteno de servir como uma reviso para os leitores familiarizados com lgebra
matricial e estatstica multivariada, e ser amplamente usado no Apndice E.
Wooldridge
Apndice D
107
PROBLEMAS
D.1 (i)
A
(ii)
1
5
2
4
0
7
,B 1
0
3
1
8
0
6
0 .
0
BA existe?
(ii)
D.5 (i)
(ii)
D.6 (i)
(ii)
Use as propriedades do trao para demonstrar que tr(AA) tr(AA) para qualquer matriz
A n m.
Para A =
20
0
3
1
, verifique se tr(AA) = tr(AA).
0
D.7 Seja A uma matriz positiva definida, simtrica n n. Mostre que, se P for qualquer matriz no
singular n n, ento, PAP ser positiva definida.
D.8 Prove a Propriedade 5 das varincias dos vetores, usando a Propriedade 3.