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1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
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TRADES
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45,000
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45,500
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46,500
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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1
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3
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2
N.O.
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N.O.
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1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
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VOLUMEN
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MATURITY DATE
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2
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1,707
1,872
1,912
1,636
2,143
1,423
2,398
1,231
2,681
1,061
2,990
911
3,325
779
3,684
665
4,066
566
4,468
482
4,887
410
5,320
350
5,766
299
6,222
257
6,686
222
7,157
8,552
503
8,113
556
7,677
614
7,245
678
6,818
749
6,393
827
5,974
913
5,560
1,007
5,153
1,111
4,751
1,225
4,355
1,349
3,967
1,484
3,588
1,633
3,222
1,794
2,868
1,970
2,528
2,161
2,207
2,367
1,909
2,590
1,640
2,830
VARIACION
$
%
CHANGE
-403
266
-372
285
-338
302
-297
316
-253
332
-203
347
-151
367
-98
386
-47
410
-1
433
38
458
72
483
98
508
116
530
128
548
134
560
136
564
133
561
130
553
124
541
119
527
112
514
-791
126
-763
134
-736
142
-709
151
-683
162
-661
175
-640
189
-622
204
-605
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-592
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266
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290
-581
318
-582
349
-586
384
-592
422
-596
463
-596
507
-587
553
AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
23.48
24.19
22.97
23.56
22.52
22.92
22.13
22.29
21.78
21.67
21.49
21.07
21.26
20.51
21.06
19.99
20.89
19.51
20.76
19.06
20.65
18.67
20.56
18.33
20.51
18.03
20.47
17.79
20.47
17.59
20.49
17.44
20.53
17.33
20.60
17.26
20.70
17.21
20.83
17.20
20.99
17.20
21.18
17.23
26.84
25.91
26.31
25.46
25.77
25.02
25.21
24.58
24.64
24.16
24.05
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22.54
21.62
22.15
20.97
21.77
20.32
21.39
19.67
21.03
19.02
20.67
18.38
20.33
17.75
19.99
17.15
19.66
16.59
19.34
16.13
19.05
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
-8.86
43.82
-9.00
41.24
-9.06
38.28
-8.88
35.03
-8.52
32.23
-7.76
29.51
-6.62
27.39
-4.97
25.29
-2.79
23.66
-0.07
22.04
3.19
20.60
7.28
19.27
12.05
18.03
17.50
16.80
23.84
15.58
31.02
14.33
39.31
13.05
48.01
11.79
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10.61
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9.52
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8.56
101.82
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-8.47
33.42
-8.60
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-8.75
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-8.91
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26.84
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26.10
-10.06
25.40
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24.29
2,889
OPEN INTEREST
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-0.17
0.80
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-0.20
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200
P. 2/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
VENCIMIENTO
OPERAC.
VOLUMEN
EJERCICIO
MATURITY DATE
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
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P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
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C
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C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
IMPORTE NOCIONAL
PRECIO DE
$ pesos
LIQUIDACION
STRIKE PRICE
TRADES
VOLUME
NOTIONAL AMOUNT
SETTLEMENT PRICE
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44,500
45,000
45,000
45,500
45,500
46,000
46,000
46,500
46,500
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47,000
47,500
47,500
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48,000
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38,000
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39,000
39,500
39,500
40,000
40,000
40,500
40,500
41,000
41,000
41,500
41,500
42,000
42,000
42,500
42,500
43,000
43,000
43,500
43,500
44,000
44,000
44,500
44,500
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45,000
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45,500
46,000
46,000
46,500
46,500
47,000
47,000
47,500
47,500
48,000
48,000
48,500
48,500
49,000
49,000
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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581
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631
7,930
685
7,493
744
7,060
808
6,631
877
6,208
952
5,789
1,035
5,377
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1,223
4,575
1,332
4,188
1,452
3,812
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3,449
1,728
3,100
1,888
2,767
2,064
2,452
2,258
2,160
2,472
1,891
2,708
1,647
2,963
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798
4,522
691
4,882
601
5,256
524
5,641
VARIACION
$
%
CHANGE
-564
601
-526
652
-475
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-414
752
-352
794
-292
822
-241
829
-200
821
-172
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-157
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-154
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-160
860
-712
82
-706
89
-702
96
-697
105
-690
115
-682
126
-672
137
-660
148
-650
161
-638
174
-628
187
-613
203
-595
221
-573
240
-547
262
-520
284
-493
307
-468
329
-441
353
-414
378
-387
403
-360
428
-333
454
-305
479
-278
503
-251
526
-224
547
-195
569
-168
588
AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
15.79
18.77
15.59
18.53
15.55
18.34
15.63
18.20
15.81
18.15
16.07
18.22
16.37
18.46
16.71
18.92
17.05
19.62
17.40
20.46
17.75
21.30
18.11
22.11
23.45
23.23
22.90
22.79
22.34
22.34
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21.90
21.24
21.46
20.69
21.02
20.14
20.58
19.59
20.16
19.05
19.73
18.51
19.31
17.97
18.90
17.45
18.50
16.94
18.12
16.45
17.75
15.97
17.40
15.51
17.07
15.07
16.77
14.67
16.50
14.31
16.26
13.99
16.07
13.73
15.91
13.51
15.79
13.35
15.69
13.24
15.62
13.17
15.58
13.15
15.55
13.17
15.54
13.22
15.54
13.30
15.56
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
-28.63
24.16
-30.33
24.01
-31.23
23.70
-31.15
23.21
-30.32
22.40
-28.77
21.13
-27.02
19.35
-25.28
17.37
-24.23
15.76
-24.19
14.67
-25.41
13.80
-27.78
13.05
-7.14
18.10
-7.42
18.09
-7.74
17.94
-8.08
18.10
-8.43
18.28
-8.81
18.48
-9.20
18.51
-9.61
18.41
-10.09
18.42
-10.61
18.30
-11.22
18.05
-11.82
17.98
-12.44
17.95
-13.07
17.87
-13.69
17.87
-14.36
17.71
-15.12
17.47
-16.03
17.06
-16.96
16.66
-17.96
16.22
-19.03
15.74
-20.12
15.23
-21.22
14.75
-22.21
14.23
-23.15
13.69
-23.93
13.16
-24.48
12.62
-24.50
12.14
-24.28
11.64
2,889
OPEN INTEREST
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P. 3/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
VENCIMIENTO
OPERAC.
VOLUMEN
IMPORTE NOCIONAL
PRECIO DE
$ pesos
LIQUIDACION
EJERCICIO
MATURITY DATE
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
PRECIO DE
C
P
C
P
STRIKE PRICE
TRADES
VOLUME
NOTIONAL AMOUNT
SETTLEMENT PRICE
49,500
49,500
50,000
50,000
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
0
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0
0
458
6,038
402
6,444
10
4
14
69
55
124
30,450,000
21,585,000
52,035,000
CALL
PUT
SUBTOTAL
VARIACION
$
%
CHANGE
-142
606
-118
623
AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
13.40
15.59
13.51
15.62
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
-23.67
11.16
-22.69
10.70
2,889
OPEN INTEREST
0.17
-0.76
0.15
-0.78
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0
0
0
8,094
11,420
19,514
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14.00
14.05
14.05
14.10
14.10
14.15
14.15
14.20
14.20
14.25
14.25
14.30
14.30
14.35
14.35
14.40
14.40
14.45
14.45
14.50
14.50
14.55
14.55
14.60
14.60
14.65
14.65
14.70
14.70
14.75
14.75
14.80
14.80
14.85
14.85
14.90
14.90
14.95
14.95
15.00
15.00
15.05
15.05
15.10
15.10
15.15
15.15
15.20
15.20
15.25
15.25
15.30
15.30
15.35
15.35
15.40
15.40
15.45
15.45
15.50
15.50
15.55
15.55
15.60
15.60
15.65
15.65
15.70
15.70
15.75
15.75
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
VAR. CHANGE:
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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CONTRATOS
ABIERTOS
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OPERAC.
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PRECIO DE
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P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
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14/12/2015
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P
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P
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$ pesos
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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VARIACION
$
%
CHANGE
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-0.017
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-0.156
AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
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12.01
11.55
11.99
11.59
12.04
11.60
12.06
11.58
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11.61
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12.12
11.64
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11.67
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11.66
12.19
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11.72
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11.71
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11.75
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11.77
12.37
11.79
12.39
11.83
12.45
11.85
12.47
11.83
12.47
11.89
12.54
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12.58
11.92
12.60
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12.73
12.02
12.75
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12.91
12.17
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13.03
12.26
13.08
12.27
13.11
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12.40
13.27
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13.32
12.47
13.37
12.55
13.47
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
16.05
-44.12
16.40
-43.59
16.87
-41.86
17.35
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-40.74
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19.03
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-38.55
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29.14
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OPEN INTEREST
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P. 7/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
VENCIMIENTO
OPERAC.
VOLUMEN
EJERCICIO
MATURITY DATE
14/12/2015
14/12/2015
14/12/2015
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14/03/2016
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C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
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C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
IMPORTE NOCIONAL
PRECIO DE
$ pesos
LIQUIDACION
STRIKE PRICE
TRADES
VOLUME
NOTIONAL AMOUNT
SETTLEMENT PRICE
17.40
17.40
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17.45
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17.50
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17.55
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17.60
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17.65
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17.90
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18.40
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18.45
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14.00
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14.05
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14.40
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14.45
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14.50
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14.60
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14.80
14.85
14.85
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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0.237
0.864
0.225
0.901
0.213
0.939
0.202
0.977
0.193
1.017
0.183
1.057
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VARIACION
$
%
CHANGE
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0.071
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0.238
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0.236
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AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
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13.54
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13.59
12.70
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12.78
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13.90
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13.05
14.11
13.11
14.19
13.18
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13.29
14.39
13.37
14.49
13.44
14.58
13.54
14.68
13.65
14.81
13.74
14.91
13.82
15.01
13.94
15.13
14.05
15.26
14.16
15.37
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15.47
14.38
15.61
14.50
15.74
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11.44
10.46
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10.45
11.43
10.48
11.45
10.49
11.46
10.48
11.44
10.51
11.46
10.52
11.47
10.52
11.46
10.54
11.49
10.56
11.50
10.55
11.49
10.58
11.51
10.60
11.53
10.60
11.53
10.62
11.55
10.64
11.57
10.64
11.57
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
39.48
-19.66
39.37
-19.39
40.87
-18.81
41.84
-18.36
41.40
-18.03
41.48
-17.73
42.77
-17.24
43.31
-16.88
42.95
-16.53
43.26
-16.28
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-15.81
45.24
-15.44
45.00
-15.16
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-14.88
44.95
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45.74
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-13.11
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-12.58
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-12.31
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-40.00
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-40.00
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-37.50
10.75
-37.04
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-34.48
11.13
-36.36
2,889
OPEN INTEREST
0.41
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0.39
-0.59
0.38
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0.36
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0.18
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0.16
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-0.01
0.98
-0.01
0.98
-0.01
0.98
-0.01
0.98
-0.01
0.97
-0.01
0.97
-0.01
0.97
-0.01
0.97
-0.01
0.97
-0.02
0.97
-0.02
0.97
-0.02
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-0.02
0.96
-0.02
0.96
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0.96
-0.03
0.96
-0.03
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P. 8/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
VENCIMIENTO
OPERAC.
VOLUMEN
EJERCICIO
MATURITY DATE
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
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14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
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14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
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14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
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14/03/2016
14/03/2016
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14/03/2016
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14/03/2016
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14/03/2016
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14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
PRECIO DE
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
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C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
IMPORTE NOCIONAL
PRECIO DE
$ pesos
LIQUIDACION
STRIKE PRICE
TRADES
VOLUME
NOTIONAL AMOUNT
SETTLEMENT PRICE
14.90
14.90
14.95
14.95
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15.00
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15.05
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15.10
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15.90
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16.00
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16.05
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16.10
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16.20
16.25
16.25
16.30
16.30
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16.35
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16.40
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16.45
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16.50
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16.55
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16.60
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16.65
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16.70
16.75
16.75
16.80
16.80
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16.85
16.90
16.90
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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VARIACION
$
%
CHANGE
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0.233
-0.013
0.232
-0.015
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-0.016
0.230
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-0.020
0.225
-0.021
0.224
-0.023
0.222
-0.025
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-0.100
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-0.105
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-0.106
AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
10.66
11.59
10.69
11.61
10.70
11.62
10.71
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10.75
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10.76
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10.80
11.72
10.81
11.74
10.82
11.74
10.86
11.78
10.88
11.80
10.88
11.81
10.92
11.85
10.95
11.88
10.96
11.89
10.99
11.92
11.03
11.96
11.05
11.98
11.07
12.00
11.11
12.04
11.14
12.07
11.15
12.08
11.20
12.13
11.24
12.17
11.26
12.19
11.30
12.23
11.34
12.28
11.37
12.31
11.39
12.33
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12.43
11.52
12.45
11.57
12.51
11.62
12.56
11.66
12.60
11.69
12.63
11.75
12.70
11.80
12.74
11.84
12.78
11.90
12.84
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
11.39
-33.33
11.60
-32.50
11.82
-34.09
11.99
-33.33
12.29
-32.08
12.53
-31.03
12.73
-31.75
12.94
-30.43
13.22
-30.67
13.44
-30.49
13.67
-29.21
13.98
-28.12
14.24
-28.57
14.50
-28.07
14.85
-27.05
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15.36
-27.27
15.66
-26.14
15.90
-26.06
16.13
-25.99
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-24.75
17.00
-24.88
17.36
-24.14
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-23.57
18.24
-23.21
18.65
-22.56
18.84
-22.22
19.05
-22.16
19.47
-21.53
19.95
-20.91
19.88
-21.01
20.33
-20.43
20.82
-19.86
21.01
-19.91
21.05
-19.55
21.52
-19.02
22.04
-18.69
21.86
-18.68
22.15
-18.03
2,889
OPEN INTEREST
0.95
-0.04
0.95
-0.04
0.95
-0.05
0.94
-0.05
0.94
-0.06
0.93
-0.06
0.93
-0.07
0.92
-0.07
0.92
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0.91
-0.08
0.91
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-0.10
0.89
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0.87
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0.82
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0.81
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0.78
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0.77
-0.23
0.76
-0.24
0.74
-0.25
0.73
-0.26
0.72
-0.27
0.71
-0.29
0.69
-0.30
0.68
-0.31
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P. 9/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
VENCIMIENTO
OPERAC.
VOLUMEN
EJERCICIO
MATURITY DATE
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
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13/06/2016
PRECIO DE
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
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C
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C
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C
P
C
P
C
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C
P
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P
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P
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P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
IMPORTE NOCIONAL
PRECIO DE
$ pesos
LIQUIDACION
STRIKE PRICE
TRADES
VOLUME
NOTIONAL AMOUNT
SETTLEMENT PRICE
16.95
16.95
17.00
17.00
17.05
17.05
17.10
17.10
17.15
17.15
17.20
17.20
17.25
17.25
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17.30
17.35
17.35
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17.40
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17.45
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17.50
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17.70
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17.80
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17.85
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17.90
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17.95
18.00
18.00
18.05
18.05
18.10
18.10
18.15
18.15
18.20
18.20
18.25
18.25
18.30
18.30
18.35
18.35
18.40
18.40
18.45
18.45
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18.50
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14.00
14.05
14.05
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14.10
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14.15
14.20
14.20
14.25
14.25
14.30
14.30
14.35
14.35
14.40
14.40
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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1.128
0.358
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1.279
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0.307
1.358
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1.397
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1.436
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1.477
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1.558
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3.208
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3.017
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0.012
2.922
0.014
2.875
0.015
VARIACION
$
%
CHANGE
0.134
-0.109
0.131
-0.112
0.126
-0.117
0.124
-0.119
0.122
-0.120
0.117
-0.125
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-0.130
0.109
-0.132
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-0.173
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0.060
-0.179
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-0.179
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0.240
-0.003
0.239
-0.003
0.239
-0.004
0.238
-0.004
0.239
-0.005
0.238
-0.005
0.237
-0.006
0.237
-0.006
0.237
-0.007
AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
11.96
12.90
12.00
12.95
12.05
12.99
12.12
13.06
12.18
13.12
12.22
13.17
12.29
13.23
12.36
13.30
12.42
13.36
12.47
13.41
12.55
13.49
12.62
13.56
12.69
13.62
12.75
13.69
12.84
13.77
12.91
13.85
12.97
13.91
13.05
13.99
13.14
14.07
13.22
14.15
13.28
14.22
13.37
14.31
13.46
14.40
13.54
14.48
13.61
14.55
13.71
14.65
13.80
14.74
13.88
14.82
13.97
14.90
14.06
15.00
14.15
15.10
14.24
15.18
10.24
10.76
10.24
10.77
10.26
10.79
10.28
10.82
10.28
10.83
10.29
10.86
10.31
10.88
10.32
10.89
10.33
10.92
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
22.67
-17.72
22.98
-17.42
22.87
-17.38
23.35
-16.95
23.87
-16.42
23.68
-16.38
23.95
-16.12
24.40
-15.74
24.60
-15.38
24.30
-15.36
24.70
-15.01
25.13
-14.60
25.26
-14.39
25.34
-14.27
25.70
-13.98
26.01
-13.70
25.67
-13.52
25.93
-13.25
26.20
-12.93
26.49
-12.78
26.28
-12.63
26.50
-12.33
26.64
-12.12
27.17
-11.92
26.85
-11.79
26.91
-11.54
27.39
-11.30
27.35
-11.13
27.31
-11.03
27.15
-10.81
27.57
-10.55
27.40
-10.46
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-33.33
8.05
-30.00
8.18
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12.33
CONTRATOS
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IMPLIED VOLATILITY %
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1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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MATURITY DATE
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P
C
P
C
P
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$ pesos
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TRADES
VOLUME
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16.50
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18.45
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N.O.
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VARIACION
$
%
CHANGE
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-0.167
AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
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12.13
13.06
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14.03
14.85
14.11
14.92
14.20
14.99
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
16.47
-17.65
16.72
-17.26
16.88
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16.90
-16.89
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17.44
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18.06
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19.17
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19.56
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19.55
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19.53
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19.88
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2,889
OPEN INTEREST
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0.41
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0.40
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-0.57
0.38
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P. 12/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
PRECIO DE
VENCIMIENTO
EJERCICIO
MATURITY DATE
STRIKE PRICE
CALL
PUT
SUBTOTAL
OPERAC.
VOLUMEN
IMPORTE NOCIONAL
PRECIO DE
$ pesos
LIQUIDACION
SETTLEMENT PRICE
TRADES
VOLUME
NOTIONAL AMOUNT
1
0
1
780
0
780
129,480,000
0
129,480,000
VARIACION
$
AO 12
VOLATILIDAD %
%
CHANGE
NMERO
DELTA
2,889
CONTRATOS
IMPLICITA
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
OPEN INTEREST
9,255
6,100
15,355
33.07
20.00
20.00
22.00
22.00
24.00
24.00
26.00
26.00
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26.00
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32.00
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20.00
20.00
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22.00
24.00
24.00
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26.00
28.00
28.00
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30.00
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32.00
34.00
34.00
36.00
36.00
38.00
38.00
40.00
40.00
20.00
20.00
22.00
22.00
24.00
24.00
26.00
26.00
28.00
28.00
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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VAR. CHANGE:
N.O.
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N.O.
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N.O.
N.O.
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17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
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20/01/2017
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20/01/2017
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20/01/2017
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C
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C
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C
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C
P
C
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C
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N.O.
N.O.
N.O.
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N.O.
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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26.96
29.49
26.27
29.56
25.65
29.34
25.09
28.84
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28.04
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23.95
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N.O.
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
VAR. CHANGE:
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
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P
C
P
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VOLUME
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10.50
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N.O.
N.O.
N.O.
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P. 15/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
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OPERAC.
VOLUMEN
IMPORTE NOCIONAL
PRECIO DE
$ pesos
LIQUIDACION
EJERCICIO
MATURITY DATE
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
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C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
STRIKE PRICE
TRADES
VOLUME
NOTIONAL AMOUNT
SETTLEMENT PRICE
11.50
11.50
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12.00
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12.50
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20.00
10.50
10.50
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11.00
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11.50
12.00
12.00
12.50
12.50
13.00
13.00
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13.50
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14.00
14.50
14.50
15.00
15.00
15.50
15.50
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16.00
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17.00
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17.50
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18.00
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18.50
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19.00
19.50
19.50
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20.00
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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4.00
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0.56
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2.35
1.02
2.04
1.22
1.75
1.45
1.49
1.71
1.26
1.99
1.05
2.30
0.87
2.64
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3.00
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3.38
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SUBTOTAL
VARIACION
$
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-0.16
0.03
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-0.02
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-0.17
0.02
-0.17
0.02
-0.17
0.02
-0.17
0.02
-0.16
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-0.15
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0.06
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-0.10
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-0.09
0.09
-0.08
0.10
-0.07
0.11
-0.06
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0.12
-0.04
0.13
-0.03
0.13
-0.03
0.14
AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
19.65
27.54
19.62
27.23
19.57
26.97
19.51
26.75
19.44
26.58
19.34
26.43
19.24
26.32
19.11
26.24
18.98
26.18
18.82
26.15
18.66
26.13
18.47
26.14
18.27
26.16
18.06
26.20
17.83
26.26
17.59
26.32
17.33
26.41
17.05
26.50
16.36
28.66
16.65
28.17
16.92
27.73
17.15
27.35
17.35
27.03
17.51
26.76
17.64
26.54
17.74
26.37
17.81
26.26
17.84
26.21
17.84
26.20
17.81
26.25
17.75
26.36
17.65
26.52
17.52
26.73
17.36
27.00
17.17
27.32
16.94
27.70
16.68
28.13
16.39
28.61
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
-4.10
6.25
-4.59
9.09
-4.92
10.00
-5.65
7.32
-6.17
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-6.80
7.25
-6.98
6.82
-8.45
5.45
-8.70
5.97
-8.79
5.56
-9.86
5.18
-10.91
5.31
-12.20
4.56
-13.33
4.32
-14.29
4.09
-13.33
3.90
-20.00
3.72
-28.57
3.57
-3.17
10.00
-3.46
7.69
-3.81
6.06
-4.22
4.76
-4.43
7.69
-4.67
6.15
-5.28
5.00
-5.62
5.15
-5.99
5.17
-6.42
4.32
-6.87
4.27
-7.35
4.19
-7.89
4.07
-8.42
3.94
-8.97
3.81
-9.52
3.36
-10.00
3.28
-10.26
3.19
-10.00
2.89
-13.04
2.83
2,889
OPEN INTEREST
0.97
-0.09
0.94
-0.12
0.91
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0.31
-0.67
0.27
-0.71
0.22
-0.74
0.18
-0.78
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-0.81
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0
400
12.41
VAR. CHANGE:
-5.48%
P. 16/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
VENCIMIENTO
OPERAC.
VOLUMEN
EJERCICIO
MATURITY DATE
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
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18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
PRECIO DE
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
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C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
IMPORTE NOCIONAL
PRECIO DE
$ pesos
LIQUIDACION
STRIKE PRICE
TRADES
VOLUME
NOTIONAL AMOUNT
SETTLEMENT PRICE
10.00
10.00
11.00
11.00
12.00
12.00
13.00
13.00
14.00
14.00
15.00
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00
18.00
18.00
19.00
19.00
20.00
20.00
21.00
21.00
22.00
22.00
23.00
23.00
10.00
10.00
11.00
11.00
12.00
12.00
13.00
13.00
14.00
14.00
15.00
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00
18.00
18.00
19.00
19.00
20.00
20.00
21.00
21.00
22.00
22.00
23.00
23.00
10.00
10.00
11.00
11.00
12.00
12.00
13.00
13.00
14.00
14.00
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15.00
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1.06
1.41
1.56
1.05
2.21
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9.66
VARIACION
$
%
CHANGE
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-0.12
0.74
AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
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53.67
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69.45
35.38
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31.04
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31.22
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32.98
89.04
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96.21
41.20
104.48
47.67
113.83
55.71
124.27
51.39
52.17
47.67
49.49
46.18
48.03
46.41
47.52
47.99
47.75
50.64
48.57
54.16
49.88
58.37
51.58
63.15
53.60
68.39
55.88
74.01
58.38
79.93
61.06
86.12
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92.51
66.84
44.54
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37.78
42.98
39.22
43.50
41.16
44.14
43.51
44.88
46.21
45.71
49.19
46.61
52.40
47.56
55.81
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
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-27.40
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15.32
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-25.00
11.15
-32.26
9.90
-39.29
9.07
-46.15
8.30
2,889
OPEN INTEREST
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P. 17/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
VENCIMIENTO
OPERAC.
VOLUMEN
IMPORTE NOCIONAL
PRECIO DE
$ pesos
LIQUIDACION
EJERCICIO
MATURITY DATE
18/03/2016
18/03/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
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17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
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20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
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C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
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P
C
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C
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C
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C
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C
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C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
STRIKE PRICE
TRADES
VOLUME
NOTIONAL AMOUNT
SETTLEMENT PRICE
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23.00
10.00
10.00
11.00
11.00
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12.00
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22.00
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10.00
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11.00
12.00
12.00
13.00
13.00
14.00
14.00
15.00
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00
18.00
18.00
19.00
19.00
20.00
20.00
21.00
21.00
22.00
22.00
23.00
23.00
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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PUT
SUBTOTAL
VARIACION
$
%
CHANGE
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-0.11
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-0.20
0.60
-0.18
0.62
-0.18
0.64
-0.17
0.65
AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
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39.57
38.73
41.61
40.09
43.78
41.53
46.06
43.03
CONTRATOS
ABIERTOS
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-28.21
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105.00
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
VAR. CHANGE:
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
VENCIMIENTO
OPERAC.
VOLUMEN
EJERCICIO
MATURITY DATE
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
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18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
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18/03/2016
18/03/2016
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18/03/2016
18/03/2016
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18/03/2016
18/03/2016
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18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
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C
P
C
P
C
P
C
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P
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C
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C
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C
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P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
IMPORTE NOCIONAL
PRECIO DE
$ pesos
LIQUIDACION
STRIKE PRICE
TRADES
VOLUME
NOTIONAL AMOUNT
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135.00
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155.00
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165.00
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
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N.O.
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N.O.
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N.O.
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N.O.
N.O.
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N.O.
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
N.O.
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10.89
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13.87
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17.26
4.15
21.01
VARIACION
$
%
CHANGE
-2.05
0.16
-1.76
0.53
-1.23
1.18
-0.52
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-0.03
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0.00
2.41
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0.02
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-0.75
1.66
-0.52
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-0.20
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-2.22
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-1.09
1.19
-0.90
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-0.73
1.51
AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
31.64
27.13
28.89
27.97
26.68
29.22
25.02
30.88
23.90
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23.33
35.44
23.30
38.33
23.81
41.64
19.63
38.75
19.42
37.30
19.35
35.95
19.41
34.70
19.58
33.54
19.84
32.47
20.19
31.49
20.61
30.61
21.09
29.83
21.62
29.13
22.20
28.53
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25.67
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26.89
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30.51
28.09
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26.82
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27.52
24.81
26.75
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26.09
23.38
25.56
22.85
25.13
22.41
24.82
22.07
24.63
21.81
24.55
21.63
24.59
21.52
24.74
21.46
25.00
21.46
25.38
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
-13.84
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1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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$ pesos
LIQUIDACION
EJERCICIO
MATURITY DATE
18/03/2016
18/03/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
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17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
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20/01/2017
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20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
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C
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C
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C
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C
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C
P
C
P
C
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P
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P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
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TRADES
VOLUME
NOTIONAL AMOUNT
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170.00
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90.00
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105.00
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115.00
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120.00
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125.00
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130.00
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135.00
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145.00
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155.00
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160.00
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165.00
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170.00
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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N.O.
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
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-1.15
1.14
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-0.93
1.35
AO 12
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NMERO
DELTA
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20.06
25.90
CONTRATOS
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IMPLIED VOLATILITY %
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N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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P. 20/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
VENCIMIENTO
OPERAC.
VOLUMEN
EJERCICIO
MATURITY DATE
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
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C
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C
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C
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C
P
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$ pesos
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STRIKE PRICE
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VOLUME
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42.00
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44.00
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52.00
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54.00
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56.00
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58.00
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28.00
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30.00
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32.00
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36.00
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N.O.
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1.26
5.18
1.83
3.88
2.59
2.82
3.56
1.99
4.75
1.38
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0.95
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0.66
9.38
VARIACION
$
%
CHANGE
-1.46
0.07
-1.39
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1.17
AO 12
VOLATILIDAD %
-17.08
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-25.59
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95.65
-16.73
91.04
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61.25
-24.76
45.08
-25.73
32.21
-26.12
23.43
-26.44
17.61
-25.86
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-44.44
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-15.46
28.57
-17.65
27.08
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24.52
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22.34
-25.47
20.25
-28.12
17.88
-30.15
15.84
-31.96
14.25
NMERO
DELTA
IMPLICITA
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
48.84
51.45
45.59
50.64
44.40
50.87
44.96
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47.01
53.86
50.36
56.39
54.83
59.48
60.26
63.05
66.53
67.04
73.55
71.41
81.20
76.09
89.42
81.04
98.14
86.25
53.84
51.78
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28.82
34.58
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36.60
37.08
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31.12
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2,889
OPEN INTEREST
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P. 21/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
VENCIMIENTO
OPERAC.
VOLUMEN
IMPORTE NOCIONAL
PRECIO DE
$ pesos
LIQUIDACION
EJERCICIO
MATURITY DATE
18/03/2016
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PRECIO DE
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C
P
C
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C
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C
P
C
P
C
P
C
P
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C
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P
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P
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P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
STRIKE PRICE
TRADES
VOLUME
NOTIONAL AMOUNT
SETTLEMENT PRICE
52.00
52.00
54.00
54.00
56.00
56.00
58.00
58.00
28.00
28.00
30.00
30.00
32.00
32.00
34.00
34.00
36.00
36.00
38.00
38.00
40.00
40.00
42.00
42.00
44.00
44.00
46.00
46.00
48.00
48.00
50.00
50.00
52.00
52.00
54.00
54.00
56.00
56.00
58.00
58.00
28.00
28.00
30.00
30.00
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58.00
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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1.72
5.94
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3.58
4.14
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2.01
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1.10
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0.63
13.32
0.49
15.19
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17.11
15.31
1.00
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11.86
1.58
10.24
2.01
8.73
2.56
7.34
3.24
6.09
4.07
5.00
5.04
4.07
6.17
3.30
7.43
2.67
8.83
2.17
10.34
1.78
11.96
1.47
13.67
1.24
15.44
1.05
17.28
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PUT
SUBTOTAL
VARIACION
$
%
CHANGE
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-0.14
1.40
-0.11
1.45
-1.37
0.10
-1.35
0.14
-1.31
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-1.26
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-1.18
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0.74
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-0.21
1.27
-0.17
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-1.35
0.14
-1.32
0.18
-1.28
0.22
-1.24
0.28
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0.34
-1.10
0.42
-1.02
0.50
-0.92
0.58
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0.68
-0.72
0.77
-0.63
0.86
-0.55
0.94
-0.46
1.02
-0.40
1.10
-0.34
1.16
-0.31
1.22
AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
24.58
28.48
25.20
28.94
25.93
29.49
26.78
30.11
35.65
36.43
32.55
34.08
30.05
32.26
28.06
30.87
26.50
29.84
25.30
29.12
24.42
28.67
23.80
28.45
23.42
28.42
23.24
28.57
23.25
28.87
23.41
29.30
23.71
29.85
24.14
30.50
24.68
31.24
25.31
32.06
32.06
34.88
29.61
33.13
27.63
31.75
26.06
30.68
24.82
29.87
23.88
29.28
23.18
28.88
22.69
28.64
22.40
28.55
22.26
28.59
22.27
28.73
22.40
28.97
22.64
29.29
22.99
29.68
23.41
30.14
23.92
30.66
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
-34.29
12.69
-33.33
11.41
-35.90
10.27
-36.67
9.31
-8.73
23.26
-9.77
25.45
-10.92
24.32
-12.29
23.53
-13.75
21.99
-15.62
21.13
-17.49
19.77
-19.55
17.95
-21.51
16.19
-23.28
14.83
-25.13
13.49
-27.15
12.16
-27.83
10.99
-29.21
9.99
-30.00
9.12
-30.36
8.36
-8.10
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16.82
-9.74
16.18
-10.80
16.18
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14.89
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10.00
-20.54
9.32
-21.39
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-21.52
8.12
-22.79
7.60
2,889
OPEN INTEREST
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0.10
-0.94
0.08
-0.98
0.06
-1.00
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0.46
-0.55
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-0.62
0.30
-0.69
0.24
-0.76
0.19
-0.81
0.15
-0.86
0.12
-0.90
0.10
-0.92
0.91
-0.10
0.89
-0.13
0.86
-0.17
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-0.73
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4,000
4,000
6.14
5.00
5.00
5.50
5.50
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
VAR. CHANGE:
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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0
0
0
0
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.98
-0.02
0.88
-0.12
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0
0
0
P. 22/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
VENCIMIENTO
OPERAC.
VOLUMEN
EJERCICIO
MATURITY DATE
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
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18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
PRECIO DE
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
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P
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C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
IMPORTE NOCIONAL
PRECIO DE
$ pesos
LIQUIDACION
STRIKE PRICE
TRADES
VOLUME
NOTIONAL AMOUNT
SETTLEMENT PRICE
6.00
6.00
6.50
6.50
7.00
7.00
7.50
7.50
8.00
8.00
8.50
8.50
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9.00
9.50
9.50
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10.00
10.50
10.50
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11.00
11.50
11.50
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12.00
12.50
12.50
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13.00
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5.00
5.50
5.50
6.00
6.00
6.50
6.50
7.00
7.00
7.50
7.50
8.00
8.00
8.50
8.50
9.00
9.00
9.50
9.50
10.00
10.00
10.50
10.50
11.00
11.00
11.50
11.50
12.00
12.00
12.50
12.50
13.00
13.00
5.00
5.00
5.50
5.50
6.00
6.00
6.50
6.50
7.00
7.00
7.50
7.50
8.00
8.00
8.50
8.50
9.00
9.00
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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0.02
0.88
0.00
1.36
0.00
1.86
0.00
2.36
0.00
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CONTRATOS
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18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
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18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
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P
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LIQUIDACION
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TRADES
VOLUME
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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45.00
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P. 24/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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OPERAC.
VOLUMEN
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$ pesos
LIQUIDACION
EJERCICIO
MATURITY DATE
20/01/2017
20/01/2017
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38.00
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24.00
24.00
26.00
26.00
28.00
28.00
30.00
30.00
32.00
32.00
34.00
34.00
36.00
36.00
38.00
38.00
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40.00
24.00
24.00
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28.00
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
VAR. CHANGE:
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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P. 25/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
VENCIMIENTO
OPERAC.
VOLUMEN
IMPORTE NOCIONAL
PRECIO DE
$ pesos
LIQUIDACION
EJERCICIO
MATURITY DATE
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
PRECIO DE
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
STRIKE PRICE
TRADES
VOLUME
NOTIONAL AMOUNT
SETTLEMENT PRICE
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26.00
28.00
28.00
30.00
30.00
32.00
32.00
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36.00
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38.00
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40.00
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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SUBTOTAL
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%
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AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
18.84
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17.87
22.80
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17.10
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17.03
20.72
17.04
20.82
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
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N.O.
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N.O.
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N.O.
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N.O.
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N.O.
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N.O.
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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N.O.
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N.O.
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N.O.
N.O.
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C
P
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TRADES
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AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
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24.55
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
-17.69
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1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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P
C
P
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LIQUIDACION
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TRADES
VOLUME
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45.50
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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VARIACION
$
%
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AO 12
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DELTA
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22.59
27.37
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
-13.41
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19.73
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P. 29/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
VENCIMIENTO
OPERAC.
VOLUMEN
EJERCICIO
MATURITY DATE
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
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P
C
P
C
P
C
P
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$ pesos
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TRADES
VOLUME
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N.O.
N.O.
N.O.
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$
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AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
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19.91
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19.53
CONTRATOS
ABIERTOS
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P. 30/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
VENCIMIENTO
OPERAC.
VOLUMEN
IMPORTE NOCIONAL
PRECIO DE
$ pesos
LIQUIDACION
EJERCICIO
MATURITY DATE
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PRECIO DE
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
STRIKE PRICE
TRADES
VOLUME
NOTIONAL AMOUNT
SETTLEMENT PRICE
43.50
43.50
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44.00
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44.50
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50.00
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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3.06
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5.12
2.50
5.51
2.34
5.91
2.21
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1.87
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CALL
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SUBTOTAL
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$
%
CHANGE
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-0.29
0.42
-0.28
0.43
-0.27
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AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
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19.45
15.24
19.43
15.18
19.47
15.16
19.58
15.17
19.75
15.22
19.97
15.29
20.25
15.40
20.58
15.53
20.96
15.69
21.40
15.88
21.88
16.10
22.41
16.34
22.98
16.61
23.60
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
-9.78
9.40
-10.21
9.01
-10.43
8.91
-10.87
8.78
-11.05
8.35
-11.49
8.18
-11.30
7.79
-11.66
7.62
-12.03
7.26
-11.95
6.93
-12.24
6.61
-12.44
6.34
-12.62
6.08
-12.25
5.84
2,889
OPEN INTEREST
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-0.43
0.61
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-0.48
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-0.53
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220.00
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240.00
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260.00
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280.00
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180.00
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220.00
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240.00
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
VAR. CHANGE:
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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14.17
19.85
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32.80
32.60
32.40
32.20
32.00
31.80
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P. 31/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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VENCIMIENTO
OPERAC.
VOLUMEN
IMPORTE NOCIONAL
PRECIO DE
$ pesos
LIQUIDACION
EJERCICIO
MATURITY DATE
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
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PRECIO DE
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
STRIKE PRICE
TRADES
VOLUME
NOTIONAL AMOUNT
SETTLEMENT PRICE
260.00
260.00
280.00
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260.00
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140.00
160.00
160.00
180.00
180.00
200.00
200.00
220.00
220.00
240.00
240.00
260.00
260.00
280.00
280.00
300.00
300.00
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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31.43
22.35
43.54
16.25
57.53
11.60
73.18
104.96
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89.96
8.98
76.41
14.46
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21.52
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AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
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40.20
40.00
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39.40
39.20
39.00
38.80
38.60
38.40
38.20
38.00
37.80
37.60
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
0.00
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0.00
0.00
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205.00
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
VAR. CHANGE:
N.O.
N.O.
N.O.
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P
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TRADES
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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P. 33/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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20/01/2017
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20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
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VAR. CHANGE:
N.O.
N.O.
N.O.
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P. 34/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
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18/12/2015
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18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
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18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
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18/12/2015
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18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
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18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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6.13
7.05
7.17
6.18
8.33
5.40
9.58
4.73
10.93
4.14
12.37
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13.89
3.20
15.48
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2.03
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24.31
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26.19
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28.10
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30.03
1.34
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VARIACION
$
%
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-0.49
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-0.45
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-0.42
2.11
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-0.36
2.19
AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
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31.72
29.70
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29.55
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29.39
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29.50
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29.81
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24.06
23.87
24.20
24.04
24.37
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24.58
24.54
24.82
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26.07
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27.28
28.18
27.73
28.79
28.19
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
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28.42
-8.68
23.35
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-8.37
9.94
-9.36
9.15
-10.34
8.47
-12.10
7.95
-14.02
7.54
-16.13
7.18
-19.28
6.86
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P. 35/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
VENCIMIENTO
OPERAC.
VOLUMEN
EJERCICIO
MATURITY DATE
18/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
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C
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C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
IMPORTE NOCIONAL
PRECIO DE
$ pesos
LIQUIDACION
STRIKE PRICE
TRADES
VOLUME
NOTIONAL AMOUNT
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134.00
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128.00
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132.00
134.00
134.00
136.00
136.00
138.00
138.00
90.00
90.00
92.00
92.00
94.00
94.00
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102.00
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104.00
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106.00
108.00
108.00
110.00
110.00
112.00
112.00
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114.00
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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4.04
13.71
4.71
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6.33
10.05
7.27
9.02
8.31
8.09
9.43
7.25
10.65
6.51
11.95
5.85
13.33
5.28
14.79
4.78
16.32
4.35
17.91
3.98
19.55
3.66
21.25
3.39
22.99
3.17
24.78
2.97
26.60
2.81
28.44
2.68
30.32
2.57
32.22
2.48
34.14
2.41
36.08
2.36
38.03
20.19
5.15
18.83
5.81
17.54
6.55
16.31
7.35
15.17
8.23
14.10
9.18
13.11
10.21
12.20
11.31
11.36
12.49
10.60
13.74
9.91
15.05
9.29
16.43
8.72
17.86
VARIACION
$
%
CHANGE
-0.34
2.23
-0.32
2.25
-0.30
2.28
-1.83
0.51
-1.77
0.59
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0.66
-1.63
0.74
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-1.47
0.92
-1.39
1.02
-1.30
1.10
-1.22
1.19
-1.13
1.28
-1.06
1.37
-0.99
1.46
-0.91
1.54
-0.85
1.62
-0.79
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-0.74
1.75
-0.69
1.81
-0.64
1.88
-0.61
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-0.58
1.97
-0.54
2.02
-0.52
2.06
-0.50
2.10
-0.48
2.14
-0.46
2.17
-1.80
0.56
-1.75
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-1.69
0.68
-1.64
0.74
-1.58
0.81
-1.52
0.87
-1.46
0.94
-1.40
1.01
-1.34
1.09
-1.28
1.16
-1.22
1.23
-1.17
1.30
-1.12
1.36
AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
29.43
28.68
30.09
29.18
30.78
29.70
26.20
24.76
25.55
24.55
25.01
24.40
24.56
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24.20
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24.21
23.68
24.27
23.66
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23.71
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23.82
24.63
24.00
24.82
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25.03
24.54
25.27
24.89
25.53
25.29
25.82
25.74
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26.23
26.46
26.77
26.81
27.36
27.18
27.98
27.57
28.63
27.97
29.33
28.40
30.05
28.83
30.81
29.29
25.32
25.01
24.93
24.86
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24.76
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24.68
24.20
24.65
24.09
24.64
24.04
24.67
24.05
24.73
24.11
24.81
24.22
24.92
24.39
25.06
24.60
25.22
24.85
25.40
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
-21.25
7.03
-21.19
6.68
-20.83
6.40
-9.93
17.35
-10.49
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-11.03
16.30
-11.63
15.64
-12.25
15.30
-12.76
14.49
-13.35
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-13.84
13.21
-14.40
12.58
-14.79
12.00
-15.34
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-15.99
10.42
-16.35
9.94
-16.56
9.40
-16.82
8.97
-16.91
8.55
-16.80
8.21
-17.04
7.82
-17.11
7.44
-16.77
7.14
-16.83
6.83
-16.78
6.55
-16.61
6.31
-16.31
6.05
-8.19
12.20
-8.50
11.73
-8.79
11.58
-9.14
11.20
-9.43
10.92
-9.73
10.47
-10.02
10.14
-10.29
9.81
-10.55
9.56
-10.77
9.22
-10.96
8.90
-11.19
8.59
-11.38
8.24
2,889
OPEN INTEREST
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-0.97
0.12
-0.98
0.11
-0.98
0.76
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0.21
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-0.93
0.18
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0.76
-0.26
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-0.29
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-0.55
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-0.58
0.46
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P. 36/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
VENCIMIENTO
OPERAC.
VOLUMEN
IMPORTE NOCIONAL
PRECIO DE
$ pesos
LIQUIDACION
EJERCICIO
MATURITY DATE
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
20/01/2017
PRECIO DE
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
STRIKE PRICE
TRADES
VOLUME
NOTIONAL AMOUNT
SETTLEMENT PRICE
116.00
116.00
118.00
118.00
120.00
120.00
122.00
122.00
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124.00
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126.00
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128.00
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130.00
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132.00
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134.00
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136.00
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138.00
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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19.36
7.78
20.91
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6.47
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PUT
SUBTOTAL
VARIACION
$
%
CHANGE
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-1.02
1.49
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1.61
-0.89
1.66
-0.86
1.71
-0.83
1.77
-0.81
1.80
-0.78
1.85
-0.75
1.89
-0.74
1.93
-0.71
1.96
AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
25.14
25.60
25.47
25.82
25.84
26.06
26.24
26.32
26.67
26.59
27.14
26.88
27.64
27.19
28.16
27.50
28.71
27.84
29.29
28.18
29.89
28.54
30.51
28.91
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
-11.51
7.92
-11.59
7.67
-11.60
7.40
-11.67
7.14
-11.66
6.87
-11.73
6.62
-11.74
6.42
-11.82
6.14
-11.73
5.95
-11.57
5.75
-11.65
5.56
-11.40
5.36
2,889
OPEN INTEREST
0.44
-0.64
0.42
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40.00
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41.00
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42.00
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45.00
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27.00
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28.00
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29.00
30.00
30.00
31.00
31.00
32.00
32.00
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
VAR. CHANGE:
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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10.53
3.66
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78.82
50.27
72.12
45.07
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40.66
59.98
36.97
54.47
33.94
49.31
31.51
44.46
29.62
39.91
28.24
35.62
27.32
31.58
26.83
27.78
26.73
24.20
26.99
20.83
27.59
17.65
28.49
14.65
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11.81
31.15
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32.85
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34.79
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1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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P
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P
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P
C
P
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$ pesos
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TRADES
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N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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$
%
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AO 12
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NMERO
DELTA
IMPLICITA
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26.21
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
4.14
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P. 38/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
VENCIMIENTO
OPERAC.
VOLUMEN
IMPORTE NOCIONAL
PRECIO DE
$ pesos
LIQUIDACION
EJERCICIO
MATURITY DATE
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
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PRECIO DE
C
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P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
STRIKE PRICE
TRADES
VOLUME
NOTIONAL AMOUNT
SETTLEMENT PRICE
34.00
34.00
35.00
35.00
36.00
36.00
37.00
37.00
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38.00
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40.00
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27.00
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28.00
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29.00
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30.00
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31.00
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32.00
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33.00
34.00
34.00
35.00
35.00
36.00
36.00
37.00
37.00
38.00
38.00
39.00
39.00
40.00
40.00
41.00
41.00
42.00
42.00
43.00
43.00
44.00
44.00
45.00
45.00
46.00
46.00
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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1.37
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1.68
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2.04
4.03
2.45
3.47
2.91
2.96
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2.50
3.98
2.09
4.60
1.73
5.25
1.41
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14.98
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1.12
9.59
1.31
8.79
1.52
8.03
1.77
7.30
2.06
6.62
2.40
5.98
2.77
5.38
3.19
4.81
3.66
4.29
4.17
3.79
4.72
3.34
5.32
2.91
5.96
2.51
6.64
2.14
7.36
0
0
0
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0
0
0
CALL
PUT
SUBTOTAL
VARIACION
$
%
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0.29
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0.28
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0.27
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0.01
0.21
0.00
0.17
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0.13
-0.03
0.09
-0.04
0.05
-0.07
0.01
-0.09
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-0.11
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-0.04
0.32
-0.04
0.32
-0.03
0.31
-0.03
0.31
-0.03
0.31
-0.02
0.30
0.00
0.29
0.00
0.29
0.01
0.27
0.01
0.26
0.01
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-0.01
0.23
-0.03
0.21
-0.06
0.19
-0.11
0.15
-0.17
0.13
-0.24
0.09
-0.32
0.04
-0.40
-0.01
-0.50
AO 12
VOLATILIDAD %
NMERO
DELTA
IMPLICITA
16.37
25.93
16.79
25.71
17.16
25.55
17.48
25.44
17.75
25.38
17.96
25.36
18.13
25.38
18.24
25.45
18.31
25.54
18.32
25.67
18.28
25.83
18.19
26.02
18.05
26.24
13.23
30.97
13.87
29.94
14.47
29.05
15.01
28.28
15.51
27.63
15.96
27.07
16.37
26.61
16.73
26.24
17.04
25.94
17.31
25.72
17.52
25.56
17.70
25.46
17.82
25.43
17.90
25.44
17.93
25.50
17.92
25.61
17.85
25.76
17.74
25.94
17.59
26.17
17.39
26.42
CONTRATOS
ABIERTOS
IMPLIED VOLATILITY %
3.93
0.00
4.43
0.91
4.85
0.74
5.35
0.60
5.68
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6.44
0.00
6.09
-0.29
5.49
-0.75
4.50
-0.86
2.98
-1.32
0.71
-1.49
-1.72
-1.62
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2.33
-5.80
2.50
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-1.61
4.63
-2.57
4.12
-3.48
4.05
-4.32
3.19
-5.10
1.62
-5.68
-0.47
-6.36
2,889
OPEN INTEREST
0.93
-0.16
0.90
-0.20
0.85
-0.23
0.80
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-0.40
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1.00
-0.08
1.00
-0.09
0.99
-0.10
0.98
-0.11
0.97
-0.13
0.95
-0.15
0.93
-0.17
0.90
-0.19
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-0.25
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-0.28
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0.71
-0.35
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-0.39
0.62
-0.42
0.58
-0.46
0.54
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0.45
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-0.60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,700
1,050
15,750
OPCIONES SOBRE ACCIONES / INDIVIDUAL EQUITY OPTIONS S&P 500 ETF ISHRS (IVV)
VALOR SUBYACENTE / UNDERLYING
18/09/2015
C
18/09/2015
P
18/09/2015
C
18/09/2015
P
18/09/2015
C
18/09/2015
P
18/09/2015
C
18/09/2015
P
18/09/2015
C
18/09/2015
P
3,265.86
2,800.00
2,800.00
2,850.00
2,850.00
2,900.00
2,900.00
2,950.00
2,950.00
3,000.00
3,000.00
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
VAR. CHANGE:
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
-1.82%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
470.17
0.00
420.25
0.00
370.32
0.00
320.40
0.00
270.48
0.00
-60.67
0.00
-60.67
0.00
-60.68
0.00
-60.68
0.00
-60.68
0.00
-11.43
0.00
-12.62
0.00
-14.08
0.00
-15.92
0.00
-18.32
0.00
9.23
9.23
8.95
8.95
8.72
8.72
8.54
8.54
8.41
8.41
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P. 39/41
1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CALL / PUT
VENCIMIENTO
OPERAC.
VOLUMEN
EJERCICIO
MATURITY DATE
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
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18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
18/12/2015
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18/12/2015
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17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
PRECIO DE
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
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P
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P
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P
C
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P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
IMPORTE NOCIONAL
PRECIO DE
$ pesos
LIQUIDACION
STRIKE PRICE
TRADES
VOLUME
NOTIONAL AMOUNT
SETTLEMENT PRICE
3,050.00
3,050.00
3,100.00
3,100.00
3,150.00
3,150.00
3,200.00
3,200.00
3,250.00
3,250.00
3,300.00
3,300.00
3,350.00
3,350.00
2,800.00
2,800.00
2,850.00
2,850.00
2,900.00
2,900.00
2,950.00
2,950.00
3,000.00
3,000.00
3,050.00
3,050.00
3,100.00
3,100.00
3,150.00
3,150.00
3,200.00
3,200.00
3,250.00
3,250.00
3,300.00
3,300.00
3,350.00
3,350.00
2,800.00
2,800.00
2,850.00
2,850.00
2,900.00
2,900.00
2,950.00
2,950.00
3,000.00
3,000.00
3,050.00
3,050.00
3,100.00
3,100.00
3,150.00
3,150.00
3,200.00
3,200.00
3,250.00
3,250.00
3,300.00
3,300.00
3,350.00
3,350.00
2,800.00
2,800.00
2,850.00
2,850.00
2,900.00
2,900.00
2,950.00
2,950.00
3,000.00
3,000.00
3,050.00
3,050.00
3,100.00
3,100.00
3,150.00
3,150.00
3,200.00
3,200.00
3,250.00
3,250.00
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
N.O.
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8.71
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1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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OPERAC.
VOLUMEN
EJERCICIO
MATURITY DATE
IMPORTE NOCIONAL
PRECIO DE
$ pesos
LIQUIDACION
VARIACION
$
AO 12
VOLATILIDAD %
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IMPLICITA
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N.O.
N.O.
N.O.
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17/06/2016
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17/06/2016
17/06/2016
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C
P
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P
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P
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P
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P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
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NMERO
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