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Sistemas lineares
Mtodo de Cholesky
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Mtodo de Cholesky
Idia:
Podemos simplificar o mtodo de decomposio
LU, quando a matriz simtrica, positiva definida.
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Definies e lembretes
Matrizes simtricas:
aij = aji
Matrizes positivas definidas:
ztAz > 0, qualquer que seja z.
Critrio de Sylvestre: a matriz positiva definida
se e somente se todos os menores principais tem
determinante positivo
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Mtodo de Cholesky
Se a matriz A definida positiva, podemos decompla unicamente no produto GGt, onde G uma matriz
triangular inferior com elementos positivos na
diagonal.
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...
No caso geral:
i=2,3,...
Frmula (4.9)
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Frmula geral
Frmula (4.10)
Relembrando a frmula para a diagonal:
Frmula (4.9)
Que devem ser usadas de forma conveniente...
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"Forma coveniente"
Frmula (4.9)
Frmula (4.10)
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"Forma coveniente"
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Exemplo
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Exemplo - resoluo
a)
Condies para o mtodo de Cholesky:
1) A simtrica:
aij = aji
OK!
2) A matriz definida positiva. (Vamos usar a condio
de Sylvester: os menores principais tem todos
determinante positivo):
det(A1) = 4>0; det(A2) = 36>0; det(A3) = 36>0 OK!
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Exemplo - resoluo
b)
Usamos uma sequncia "conveniente":
calculamos:
1) g11
(4.9)
2) g21, g31 (4.10)
3) g22
(4.9)
4) g32
(4.10)
5) g33
(4.9)
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Exemplo - resoluo
b)
calculamos:
1) g11
(4.9)
2) g21, g31 (4.10)
3) g22
(4.9)
4) g32
(4.10)
5) g33
(4.9)
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Exemplo - resoluo
c) determinante
G=
Gt =
A=
GtG
det(A) =
det(Gt)
det(G)
= 36
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Observaes