Infer

encia II - Aula 01 - 05/10/2015

Estimacao Intervalar
A inferencia em um problema de estimacao por conjunto e a declacao de que C,
onde C e C = C(x) e um conjunto determinado pelo valor dos dados X = x observados.
e
e
f
Se e um valor real, entao geralmente preferimos que a estimativa por conjunto
C seja um
intervalo.
Definicao: Uma estimativa intervalar de um parametro de valor real e qualquer par de
funcoes, T1 (X ) = T (X1 , . . . , Xn ) e T2 (X ) = T (X1 , . . . , Xn ), de uma amostra aleatoria (a.a.)
f
f
X1 , . . . , Xn com funcao de densidade f (; ), tal que, T1 (x) T2 (x) para que x .
e
e
e
Se X = x for observado, a inferencia T1 (x) T2 (x) e efetuada. O intervalo aleatorio
e
e
e
f
[T1 (X
, T1 (X )] e chamada de estimador intervalar .
f
f
Exemplo 1: Para uma amostra X1 , X2 , X3 , X4 a partir de N (, 1) um estimador intervalar
de e [
x 1, x + 2].
A probabilidade de que pertenca ao intervalo [
x 1, x + 2] e dada por:
P ( [
x 1, x + 2]) = P (
x 1 x + 1)
usando

temos que,

P (
x 1 x + 1) = P (1 x 1) = P (2 x
2) = 0, 9544
1
4

Portanto, temos uma chance de mais de 95% de cobrir o parametro desconhecido com
esse estimador intervalar.
O objetivo de utilizar um estimador intervalar em vez de um estimador pontual e ter
alguma garantia de capturar o parametro de interesse.
Definicao: Para um estimador intervalar [T1 (X , T1 (X )] de um parametro , a probabilif
f
dade de cobertura de [T1 (X , T1 (X )] e a de que o intervalo aleatorio [T1 (X , T1 (X )] contenha
f
f
o parametro verdadeiro .fIsso efdenotado por
P ( [T1 (X , T1 (X )])
f

ou
P ( [T1 (X , T1 (X )]|)
f

Definicao: A partir do estimador intervalar [T1 (X , T1 (X )] de um parametro , o coeficiente

f
f
de confianca de [T1 (X , T1 (X )] e o nfimo da probabilidade de cobertura,
f

Inf P ( [T1 (X , T1 (X )])

f

Estimadores intervalares, juntamente com uma medida de confianca (geralmente um coeficiente de confianca) sao conhecidos como intervalo de confianca.
Exemplo 2: Sejam X1 , . . . , Xn a.a. proveniente de X N (, 2 ) com desconhecido.
Pretende-se um intervalo de confianca para de (1 ).
Vamos considerar a estatstica
TX , =
e

x
S
n

tn1

 ) 2 ) = 1 , .
Assim, podemos escolher 1 e 2 de forma que P (1 T (X,
P (1

2 ) = 1

P (1 Sn x 2 Sn ) = 1
P (
x 2 Sn x 1 Sn ) = 1
Assim, o intervalo de confianca 1 para sera
S
S
[
x 2 , x 1 ]
n
n
Na pratica escolhemos
2 = 1 = t(n1)(1 2 )