Manajemen Risiko

Likuiditas

Gloria Anastasis Priscilla 135020300111018

Arrum Nurrachma 135020300111012
Nindia Nur Arifiana Putri 135020307111004
Radita Rizky R.N 135020307111066

KEBIJAKAN MANAJEMEN LIKUIDITAS

Manajemen likuiditas biasanya dicapai melalui manajemen aset

bank.
Likuiditas juga ditangani melalui manajemen struktur kewajiban
bank.
Tingkat likuiditas yang dianggap cukup bagi suatu bank bisa saja
Analisis yang diperlukan dalam
tidak memadai
bagi bank lain.
penilaian kecukupan likuidasi:
Dana historis bank

Posisi likuiditasnya saat ini dan kebutuhan dana di masa

mendatang

Sumber dananya

Pilihan-pilihan yang dimimiliki untuk mengurangi

kebutuhan dana atau memperoleh dana tambahan

MANAJEMEN LIKUIDITAS
Bank dapat meningkatkan likuiditasnya

melalui:
MANAJEMEN
ASET

MANAJEMEN
KEWAJIBAN

Tantangan Manajemen Likuiditas

Suatu bank yang bergantung pada

manajemen aset harus membatasi

pertumbuhan pinjaman hingga tingkata yang
dapat didukung oleh dana simpanan yang
ada.
Kewajiban yang tidak terduga, seperti surat
kredit atau jaminan keuangan.

ASPEK-ASPEK MATA UANG ASING

Bank harus memiliki sitem manajemen

penafsiran, pemantauan, dan pengawasan.

Bank harus melakukan analisis terpisah
mengenai strategi likuiditasnya untuk setiap
mata uang.
Keputusan kunci dalam mengelola likuiditas
dalam setiap mata uang asing: siapa yang
bertanggung jawab atas likuiditas dan risiko
likuiditas dalam setiap mata uang dan dalam
parameter apa.

Peraturan Lingkungan
Perkembangan significant peraturan likuiditas
prudensial. Tren dalam pengawasan likuiditas
prudensial seperti dlm peraturan lain cenderung
tertinggal di belakang tren pasar.
Ada perubahan-perubahan termasuk hal berikut
ini :
Penurunan relatif penting persyaratan harta
lancar sbg alat pengawasan menuju pendekatan
arus kas riwayat jatuh tempo
Pendekatan pada kebutuhan berkelanjutan akan
persediaan harta lancar yg stabil sbg metode
tambahan dlm mengontrol resiko

 Pergeseran dari persyaratan menurut undang-

undang menuju ke pendekatan yg lebih fleksibel

untuk menetapkan garis besar
Penekanan yg lebih besar pada evaluasi
likuiditas setiap bank bukan pendekatan seluruh
dewan
Usaha yg lebih besar oleh para pengawas untuk
meningkatkan standar bank dalam sistem
informasi dan kontrol untuk mengelola likuiditas
Penggabungan dalam kerangka peraturan
produk di luar neraca dan metode baru
manajemen aset kewajiban

Struktur Pendanaan
Struktur prndanaan merupakan aspek kunci dari
manajemen likuiditas. Penilaian struktur dan jenis
dasar deposito serta evaluasi kondisi deposito
tersebut merupakan titik awal bagi penilaian risiko
likuiditas.
Jenis informasi yg deperlukan untuk melakukan
penilaian yaitu :
Kisaran produk
Konsentrasi deposit
Administrasi deposit

Pendanaan AntarBank
Aspek kunci lainya dari profil likuiditas adalah
kemampuan bank untuk memperoleh kewajiban
tambahan. Biaya likuiditas marginal merupakan
hal yg terpenting dalam evaluasi sumber-sumber
likuiditas.
Faktor seperti frekuensi kebutuhan bank untik
mendanai kewajiban yg dibeli saat jatuh tempo
dan kemampuan untuk memperoleh dana melalui
pasar uang harus dipertimbangkan.
Perubahan-perubahan dlm kondisi pasar dapat
menyebabkan kapasitas bank untuk meminjam
dalam tingkat menguntungkan akan berkurang
dengan cepat.

ANALISIS ARUS KAS

Jenjang jatuh
tempo suatu
bank. Perbedaan
yang meningkat
dan perbedaan
dari waktu ke
waktu berpotensi
memiliki
permasalahan
dana.

ANALISIS Tren Riwayat jatuh tempo dasar deposit

untuk mengevaluasi
apakah perubahan
kebijakan bank
bersifat permanen
atau tidak menentu.

Laporan Arus Kas dalam Laporan

Tahunan Bank

Penilaian konsentrasi dalam bank untuk menetapkan

apakah bank tersebut bergantung pada kreditor

Teknik-teknik Manajemen Risiko Likuiditas

Pengukuran dan
pengelolaan
persyaratan dana
bersih
3 aspek kerangka
manajemen risiko
likuiditas

Akses pasar

Rencana tak
terduga

Teknik-teknik Manajemen Risiko Likuiditas

Kedua gambar diatas menunjukkan manajemen likuiditas

suatu bank dan bagaimana posisi likuiditas bank telah

memburuk dari waktu ke waktu.

Teknik-teknik Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko-risiko yang berkaitan dengan praktik manajemen

likuiditas berbasis dana pasar, yaitu:

Dana yang dibeli tidak selalu tersedia ketika
dibutuhkan
Ketergantungan yang berlebihan terhadap manajemen
kewajiban
Akibat dari tingkat persaingan dalam pasar uang, bank
dapat mengeluarkan biaya yang relatif tinggi ketika
memperoleh dana dan bisa saja mengurangi standar
kreditnya untuk berinvestasi dalam pinjaman/sekuritas
dengan keuntungan yang tinggi
Bank bisa saja membeli kewajiban untuk mendukung
aset yang ada dalam buku besarnya
Ketika tekanan moneter muncul, diskriminasi suku
bunga dapat berkembang
Perhatian untuk memperoleh dana dengan biaya
rendah & dengan pertimbangan yang tidak memadai
mengenai jatuh tempo distribusi dapat meningkatkan