Paula Bogar Sylvestre - CEFIN-02 - Mercado Financeiro

3. Considere os seguintes ttulos a seguir:

Probabilidade
15,0%
18,0%
35,0%
22,0%
10,0%

Retorno do
Retorno do
Ttulo A
ttulo B
-1,6%
1,1%
-0,5%
2,3%
3,2%
2,9%
6,3%
3,2%
8,2%
3,5%

Retorno Esperado
Varincia

3,0%

2,6%

0,001049

0,000054

3,24%

0,74%

Desvio Padro

Um investidor com maior averso ao risco escolheria o ttulo B, que

apresenta menor risco.
6. Um investidor mantm uma carteira formada por 1.500 aes da ELVIS Co. e 2.500 aes da PRESLEY Co., cotadas
no mercado respectivamente por $6,00 e $5,00 cada um. Os dados das aes so apresentador a seguir:
Elvis Co.
Retorno Esperado
Desvio-Padro
Participao
Correlao

15%
10%
37,5%

Presley Co.
25%
40%
62,5%
0,50

Covarincia
Retorno Esperado da Carteira
Risco da Carteira do Investidor

Retorno Esperado
Desvio-Padro
Participao
Correlao

0,02
21,3%
23,35%

Ttulo Pblico Presley Co.

5%
25%
0%
40%
37,5%
62,5%

Covarincia
Retorno Esperado da Carteira
Risco da Carteira do Investidor

17,5%
25,00%

7. Os retornos esperados e desvio-padro dos ativos R e S so apresentados a seguir:

R
Retorno Esperado
Desvio-Padro
Participao
Correlao

16%
23%
100,0%

10%
35%
0,0%
0,30

Covarincia
Retorno Esperado da Carteira
Risco da Carteira do Investidor

0,02
16,0%
23,00%

Retorno Esperado
Desvio-Padro
Participao
Correlao

16%
23%
0,0%

10%
35%
100,0%
0,30

Covarincia
Retorno Esperado da Carteira
Risco da Carteira do Investidor

0,02
10,0%
35,00%

R
Retorno Esperado
Desvio-Padro
Participao
Correlao

S
16%
23%
60,0%

10%
35%
40,0%
0,30

Covarincia
Retorno Esperado da Carteira
Risco da Carteira do Investidor

0,02
13,6%
22,41%

R
Retorno Esperado
Desvio-Padro
Participao
Correlao

16%
23%
100,0%

Covarincia
Retorno Esperado da Carteira
Risco da Carteira do Investidor

10%
35%
0,0%
1,00
-

0,08
16,0%
23,00%

Retorno Esperado
Desvio-Padro
Participao
Correlao

16%
23%
0,0%
-

10%
35%
100,0%
1,00

Covarincia
Retorno Esperado da Carteira
Risco da Carteira do Investidor
R
Retorno Esperado
Desvio-Padro
Participao
Correlao

0,08
10,0%
35,00%

0,08
13,6%
0,20%

S
16%
23%
60,0%

10%
35%
40,0%
1,00

Covarincia
Retorno Esperado da Carteira
Risco da Carteira do Investidor
8. Pede-se calcular o risco da carteira abaixo:
A
Desvio-Padro
Participao
Correlao

B
13%
50,0%

Covarincia
Risco da Carteira do Investidor

18%
50,0%
0,88
0,02
15,02%