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Retorno do
Retorno do
Ttulo A
ttulo B
-1,6%
1,1%
-0,5%
2,3%
3,2%
2,9%
6,3%
3,2%
8,2%
3,5%
Retorno Esperado
Varincia
3,0%
2,6%
0,001049
0,000054
3,24%
0,74%
Desvio Padro
15%
10%
37,5%
Presley Co.
25%
40%
62,5%
0,50
Covarincia
Retorno Esperado da Carteira
Risco da Carteira do Investidor
Retorno Esperado
Desvio-Padro
Participao
Correlao
0,02
21,3%
23,35%
Covarincia
Retorno Esperado da Carteira
Risco da Carteira do Investidor
17,5%
25,00%
16%
23%
100,0%
10%
35%
0,0%
0,30
Covarincia
Retorno Esperado da Carteira
Risco da Carteira do Investidor
0,02
16,0%
23,00%
Retorno Esperado
Desvio-Padro
Participao
Correlao
16%
23%
0,0%
10%
35%
100,0%
0,30
Covarincia
Retorno Esperado da Carteira
Risco da Carteira do Investidor
0,02
10,0%
35,00%
R
Retorno Esperado
Desvio-Padro
Participao
Correlao
S
16%
23%
60,0%
10%
35%
40,0%
0,30
Covarincia
Retorno Esperado da Carteira
Risco da Carteira do Investidor
0,02
13,6%
22,41%
R
Retorno Esperado
Desvio-Padro
Participao
Correlao
16%
23%
100,0%
Covarincia
Retorno Esperado da Carteira
Risco da Carteira do Investidor
10%
35%
0,0%
1,00
-
0,08
16,0%
23,00%
Retorno Esperado
Desvio-Padro
Participao
Correlao
16%
23%
0,0%
-
10%
35%
100,0%
1,00
Covarincia
Retorno Esperado da Carteira
Risco da Carteira do Investidor
R
Retorno Esperado
Desvio-Padro
Participao
Correlao
0,08
10,0%
35,00%
0,08
13,6%
0,20%
S
16%
23%
60,0%
10%
35%
40,0%
1,00
Covarincia
Retorno Esperado da Carteira
Risco da Carteira do Investidor
8. Pede-se calcular o risco da carteira abaixo:
A
Desvio-Padro
Participao
Correlao
B
13%
50,0%
Covarincia
Risco da Carteira do Investidor
18%
50,0%
0,88
0,02
15,02%