QUESTES TERICAS (7.

5 Valores)
1. O que entende por variveis binrias ou dummies ? (1.0 valores)
2. Formule um modelo economtrico com, pelo menos, trs variveis explicativas, de modo
que uma delas seja, justificadamente, dummy multiplicativa. (1.5 valores)
3. Discuta a seguinte afirmao: absolutamente imprescindvel que, num modelo de
regresso envolvendo variveis econmicas, todas as variveis explicativas apresentem
correlao populacional zero entre si . (1.5 valores)
4. O que multicolinearidade e quais so as suas consequncias ? (2.0 valores)
5. Faa um comentrio crtico sobre a correco do problema de multicolinearidade. (1.5
valores)

QUESTES TERICAS (12.5 Valores)

1. Um economista est a estudar o consumo agregado trimestral de um pas fictcio estimou o
seguinte modelo, usando dados no perodo 1980.I a 1993.IV :
C 15,321 0,734Y 1,422 D1 0,733D2 0,576 D3

(6,22)

(5,22)

R 2 0,9521

(-2,79)
R

(-1,14)

0,9372

(0,422)

SQE = 197,31

SQR = 8,97

Onde C = consumo agregado ; Y = renda disponvel ; Dj = 1, se trimestre j ou D j = 0 se

outro trimestre (j = 1, 2, 3). As variveis dummy D1, D2 e D3 foram includas no modelo para
captar o efeito de sazonalidade do consumo. Insatisfeito com a significncia de D 2 e D3, o
economista re-estimou o modelo da seguinte forma :

C 16,537 0,715Y 1,513D1

(7,15)
R 2 0,9433

(6,22)
R

(-3,81)

0,9311

SQE = 184,27

SQR = 22,01

a) Querendo saber se as variveis excludas D 2 e D3 so significativas em bloco, como ele

poderia testar isto usando os resultados acima ? (2.0 valores)
b) Qual a interpretao que pode ser dada s variveis dummy D1, D2 e D3? (1.5 valores)
c) Ser que h multicolinearidade no modelo? Fundamente o seu argumento. (2.0 valores)

2. (7.0 valores) Com base nos dados anuais do sector industrial dos EUA no perodo

1899-1922, Dougherty obteve os seguintes resultados de regresso:

Modelo (1):

log Y 2.81 0.53 log K 0.91 log L 0.047t

Ep = (1.38) (0.34)

(0.14)

(0.021)

R 2 = 0.97

F = 189.9
Com Y = ndice do produto real, K = ndice do capital, L = ndice do trabalho real e t
= tempo ou tendncia. Usando os mesmos dados, ele obteve tambm a seguinte
regresso:

Modelo (2): log Y / L 0.11 0.11 log( K / L) 0.06t

ep = (0.03)

(0.15)

(0.006)

R2 = 0.65 F = 19.5

a) H multicolinearidade na regresso1)? Como voc sabe? Os resultados esto

de acordo com suas expectativas? Justifique (2.0 valores)
b) Como voc justificaria a forma funcional da regresso 1)? Interprete a
regresso (1). Qual o papel da varivel de tendncia nesta regresso? (2.0
valores)
c) Qual a lgica por trs da estimativa da regresso 2? (1.0 valor)
d) Se havia multicolinearidade na regresso 1, ela foi reduzida pela regresso
2? Justifique. (2.0 valores)