Dada la densidad conjunta :

Las densidades marginales se hallan

+

=
+

Integro todas las probabilidades de la otra variable. Integro en el recorrido de

la otra variable.

Si X e Y son independientes:

Dada la funcin de distribucin conjunta :

Las funciones de distribucin marginales

() = lim (, )
+

() = lim (, )
+

Variables independientes

X, Y son independientes si y solo si:

( < , < ) = ( < )( < )
Equivale a:
(, ) = () ()
Equivale a:
(, ) = () ()

Valor esperado

Discreto:
() = =1 ( = )
Continuo
+

() =
Para X>0:
+

() = 0 (1 )
Para X con cualquier signo
+

() =

(si tiene densidad)

() = 0 (1 )
Propiedades:
Es lineal.
+

(()) = ()
Si, X, E independientes:
() = ()()

Varianza

() = [( )2 ] = ( 2 ) 2

Propiedades
() = 2 ()
( + ) = () + () + 2(() ()())

Si la covarianza es cero, X e Y son correlacionadas, NO SIGNIFICA QUE SEAN INDEPENDIENTES.

Si son independiente, la covarianza es cero.

Estimadores

Estimador consistente: Cuando converge casi seguramente al parmetro que se est

estimando.
Estimador de E(X):
1

=
Estimador de varianza:
2 =

2 2

Teorema central del lmite

=
1

( )

) ()

Intervalo de Confianza

Exactos(Si la suma es de distribuciones normales)

Varianza conocida:
`( )
~(0,1)

= /2

Varianza desconocida
2 =

1
(
1 1

)2

`( )
~

= /2

Aproximados(Distribucin de Xi desconocidas)

Uso TCL
`( )
~(0,1)

`( )
~(0,1)

TEST DE HIPTESIS

Error tipo 1:
= 0 (1 ) = ( 0 |0 )
Error tipo 2:
= 1 (0 ) = (0 |1 )

Criterios de decisin:
Si : Rechazo Ho
Si No rechazo H0

ESPERANZAS DE DISTRIBUCIONES CONOCIDAS

Discretas:
((, )) =
(()) =
((, , )) = /
(()) =
((, )) = /
(()) = 1/
Continuas:
((, )) = ( + )/2
((, 2 ) =
(()) = 1/

VARIANZA DE DISTRIBUCIONES CONOCIDAS

Discretas:
((, )) = (1 )
(()) = (1 )

(()) =
((, )) = (1 )/2
(()) = (1 )/2
Continuas:
((, )) = ( )2 /12
((, 2 ) = 2
(()) = 1/2