Maestra de Administracin Estratgica de Negocios

Programa de la Asignatura
Teora de las Decisiones

Curso de Simulacin
Con Crystal Ball
Avanzado

Software: Crystal Ball

Complemento de Excel
Utiliza los Modelos matemticos de la

Hoja de calculo
Utiliza las funciones de Microsoft Excel
Contiene Herramientas de Simulacin,
proyeccin de datos y optimizacin

Crystal Ball: Contenidos

Optquest
CB Predictor
Simulacin
1. Montecarlo
2. LatinHipercube

Opciones de Simulacin
Grficos de Solapamiento
Grficos de Tendencias
Grficos de Sensibilidad

Crystal Ball: Complementos

Decision Table: La tabla de decisiones Evala los efectos de decisiones

alternativas en un modelo de simulacin.

Batch Fit: Calcula la distribucin de probabilidad que mejor se ajusta a un
conjunto de datos de una muestra.
Tornado Chart: El Grfico del tornado analiza Individualmente el impacto
de cada variable del modelo en un resultado del objetivo.
Bootstrap: Evala la correlacin entre las medidas de dispersin y
variabilidad.
Scenario Analysis: Permite evaluarlas individualmente de que manera los
percentiles afectan a la decisin.
2D Simulation: La Simulacin 2D Evala Independientemente la
incertidumbre y la variabilidad que utilizan la simulacin de dos
dimensiones.
Correlation Matrix: La Matriz de la correlacin define Rpidamente y
automatiza las correlaciones de suposiciones (variables aleatorias).

 Qu es el Simulador ?

Es un modelo matemtico o lgico,

representativo de un sistema o un problema de
decisin. Con el modelo se obtienen resultados
acerca del desempeo de las variables de
inters para asistir al proceso de toma de
decisiones.

 En qu consiste ?
La idea bsica de la simulacin es la
construccin de un dispositivo
experimental, o Simulador, que actuar
como el sistema de inters de manera rpida
y redituable.

Grficamente
Frecuencia de los valores
de las variables de salida
Poblacin
Poblacin
Muestra

Entrada

Sistema

Salida

Simulacin de Monte Carlo

y Anlisis de Riesgo
Dado un conjunto de valores para las variables
de decisin, un estudio de simulacin permite
estimar cual es la distribucin probabilstica
que siguen los resultados, junto a sus
probabilidades de ocurrencia.
La simulacin ayuda en el anlisis del riesgo
para tomar una decisin.

Ante que situaciones nos

encontramos?
Riesgo
Incertidumbre

Crystal Ball
Una herramienta de Software
para Simulacin de Monte Carlo
Crystal Ball es un complemento de

Excel que brinda facilidades para:

Construir modelos de simulacin de
Monte Carlo.
Ejecutar las simulaciones en forma
completamente automtica.
Interpretar y analizar los resultados.

Crystal Ball
Pasos para efectuar una Simulacin
1. Desarrollo de un modelo de simulacin en
Excel.
2. Definicin de suposiciones para las
variables aleatorias.
3. Definicin de las variables de decisin.
4. Definicin de las celdas de prediccin,
esto es, las variables de salida de inters.

Crystal Ball
Pasos para efectuar una Simulacin
5. Indicar el nmero de repeticiones de la
simulacin(configuracin).
6. Correr la simulacin.
7. Interpretar y analizar los resultados.

Etapas del Modelado de la

Entrada

1. Recoleccin de datos del sistema real.

2. Identificacin del tipo de distribucin que siguen los

datos recolectados.
3. Determinacin de los parmetros de la distribucin
seleccionada en el paso 2.
4. Efectuar test de bondad de ajuste para determinar si la
distribucin establecida en el paso 3 es realmente una
buena aproximacin para modelar la variable aleatoria.
Si estos test fallan, se regresa a los pasos anteriores.

Crystal Ball
Comportamiento de Variables
Variable Aleatoria

Variable de Decisin

Influencia
Variable de Desempeo o Salida

Anlisis de datos/Decisin

Caso de Estudio
Cantidad de Repuestos a Pedir
Periodo: 1 mes
Suposiciones del modelo:

Parmetros :
Costos de los repuestos (CR).
Costos de los repuestos con escasez (CRE).
Costo por unidad en Inventario (CIn).
Costo total mximo: $ 4.500.
Variables de decisin:
Cantidad de Repuestos a pedir (QR).
Variables aleatorias:
Demanda por rotura (DR).

Caso de Estudio
Cantidad de Repuestos a Pedir

Distribucin probabilstica de la variable

aleatoria:

Demanda por rotura (DR).

Distribucin personalizada; con un
rango entre 80 unidades y 130
unidades.

Caso de Estudio
Cantidad de Repuestos a Pedir

Estimaciones a efectuar sobre el Modelo:

(Variables de salida del Modelo)

Costos totales (CT).

Stock en exceso (STE).
Stock insuficiente (STI).

Caso de Estudio
Cantidad de Repuestos a Pedir

Identificacin de las variables del modelo:

Variable Aleatoria o Hiptesis:

Demanda por Rotura (DR).
Variable de Decisin:
Cantidad
de Repuestos a Pedir (QR).
Variable Objetivo:
Costo
Total (CT).

Caso de Estudio
Cantidad de Repuestos a Pedir

Ecuaciones del modelo:

STE = MAX ( 0 ; QR - DR)

STI = MAX ( 0 ; DR - QR)
CT =
SI ( QR >= DR ; QR * CR + STE
* CIn ; QR * CR + STI * CRE )

Modelo de Monte Carlo en Excel

Etapa I
Especificacin de los Datos de Entrada

Se define la distribucin probabilstica para la celda

correspondiente a la variable aleatoria (celdas de hiptesis).

Para cada variable aleatoria:

Paso 1: seleccionar como celda de hiptesis la celda

de Excel que almacena la variable aleatoria.
Paso 2: elegir el tipo de distribucin probabilstica.
Paso 3: indicar los parmetros de la distribucin.

Etapa I:Pasos 1 y 2

Etapa I: paso 3
Seleccin de Parmetros de la
Distribucin

Etapa II
Definicin de Variables de Decisin

Etapa III

Especificacin de la Variable a Estimar

Se definen las celdas correspondientes a las variables de salida de

inters (celdas de prediccin).

Etapa III
Especificacin de la Variable a Estimar

Etapa IV
Ejecucin de la Simulacin

Etapa IV
Ejecucin de la Simulacin

Etapa IV
Ejecucin de la Simulacin

Etapa V
Anlisis de la Salida de la Simulacin
Crystal Ball provee tres tipos de reportes

de salida:

Grfico de frecuencias

Resumen de percentiles

Resumen de estadsticas

Etapa V
Anlisis de la Salida de la Simulacin

Generacin del Grfico de Frecuencia de distribucin de

valores para la Variable de Prediccin.

Etapa V
Anlisis de la Salida de la Simulacin

Cul es el nivel de certeza de obtener un costo total

inferior a los $4.500?

Etapa V
Anlisis de la Salida de la Simulacin

Cul es el nivel de certeza de que el costo total est entre

$3.500 y $4.500?

Etapa V
Anlisis de la Salida de la Simulacin

Qu porcentaje de los datos del costo total se

encuentran por debajo de $3.150? Respuesta: 20%

Etapa V
Anlisis de la Salida de la Simulacin

Resumen estadstico

Opciones Adicionales de Simulacin

Grficos de Solapamiento

Grficos de Tendencias

Grficos de Sensibilidad

Iniciamos el Anlisis con: Decisin Table

Opciones Adicionales de Crystal

Ball

Tablas de Decisin
Seleccin de la Variable de Prediccin

Tablas de Decisin
Seleccin de la Variable de Decisin

Tablas de Decisin
Fijar Rangos de la Variable de Decisin

Tabla de Decisin

Grfico de Frecuencia para cada Opcin

Grfico de Frecuencia para cada Opcin

Grficos de Solapamiento

Permiten superponer grficos de frecuencia

correspondientes a distintas variables de prediccin.

Grficos de Tendencias

Estos grficos permiten observar los rangos

de certeza para varias variables de prediccin
simultneamente permitiendo determinar
tendencias en los resultados de las
simulaciones efectuadas.

Opciones para generar los

Grficos de Tendencias

Grfico de Tendencias para el Ejemplo

Anlisis de la Sensibilidad
de los Resultados

El nivel de incertidumbre en las predicciones de una simulacin es

una combinacin del nivel de incertidumbre en las variables de
hiptesis y de la rigurosidad de las ecuaciones empleadas en el
modelo.

Por un lado, una variable de hiptesis puede tener un

alto nivel de incertidumbre pero tener poco peso en las
frmulas del modelo.
Por otra parte, una variable con poco nivel de
incertidumbre puede tener una gran incidencia en las
ecuaciones del modelo.

La sensibilidad mide el grado de incertidumbre de una prediccin

sobre la base del nivel de incertidumbre de las variables de
suposicin y las caractersticas del modelo.

Anlisis de Sensibilidad
en Crystal Ball

En Crystal Ball un grfico de sensibilidad permite establecer la

influencia de cada variable de hiptesis sobre una variable de
prediccin.
Existen dos tipos de estimaciones efectuadas por Crystal Ball:

Rango de correlaciones: muestra el grado de correlacin

existente entre cada variable de hiptesis, incluida en el
anlisis, y la variable de prediccin elegida. Este rango
va de -1 a +1, indicando magnitud y direccin de la
correlacin.
Contribucin a la varianza: donde se indica, con un
porcentaje entre 0% y 100% la importancia relativa de
cada variable de hiptesis en la conformacin de la
varianza de la variable de salida.

Opciones de los Grficos de Sensibilidad

Seleccin de la Variable de Prediccin

Opciones de los Grficos de Sensibilidad

Seleccin de las Variables de Suposicin

Ejemplo

Sensibilidad para la Ganancia Total mediante

Rango de Correlacin

Ejemplo

Sensibilidad para la Ganancia Total mediante

Contribucin a la Varianza

Modelado de la Entrada de una

Simulacin
Una de las etapas fundamentales
en la construccin de
un modelo de simulacin consiste en identificar:

los valores de los parmetros que configuran

la estructura interna del sistema, y

las distribuciones probabilsticas que siguen

las variables que representan los fenmenos
aleatorios de los sistemas no determinsticos.

Herramienta de Crystal Ball

El programa posee una herramienta que permite estimar la

distribucin de probabilidad que mejor ajusta a un conjunto de
datos.
En el caso de Crystal Ball, existen tres tipos de tests de bondad de
ajuste que se pueden realizar:

Chi-Cuadrado: para el cual se recomienda aceptar

con un p-value mayores a 0.5

Kolmogorov-Smirnov: para el cual se recomienda

aceptar con un p-value menores a 0.03

Anderson-Darling: para el cual se recomienda

aceptar con un p-value menores a 1.5

Ejemplo

Ejemplo

Opcin para ajustar distribucin

Carga de Rango de Celdas

Eleccin del test de bondad

Resultado de la bsqueda

Grfico de Distribucin

Batch Fit
Ingresa las distribuciones
a ajustar a la
serie de datos

Back Fit
Orden de las
serie de datos

Criterio de Ajuste

Localizacin de los datos

Back Fit
Destino del informe

Orientacin de los datos

del informe

Contenidos del informe

Pautas Elementales para Plantear los Modelos

Comprender claramente el problema a resolver.

Objetivos?
Identificar Variables de Decisin
Variables de Salida (prediccin): mtricas para
comparar los resultados obtenidos para distintos
valores de las variables de decisin.

Qu elementos presentan
incertidumbre?
Identificar Variables Aleatorias
Determinar la secuencia de clculos que nos permita obtener
los valores de las variables de salida a partir de los parmetros,
variables de decisin y variables aleatorias del modelo.

Pautas Elementales para Plantear los Modelos

Diseo de Experimentos
Determinar que escenarios o situaciones queremos
analizar con nuestro simulador.
Establecer que valores debemos asignar a cada
Variable de Decisin para recrear tales escenarios.
Determinar que tipo de anlisis vamos a realizar
sobre las variables de prediccin de nuestro modelo.
Ejecutar, Analizar, Tomar Decisiones
Volver a experimentar?

Tornado
El
Grfico
del
tornado
analiza
Individualmente el impacto de cada
variable del modelo en un resultado del
objetivo.
Permite evaluar la variacin de la variable
de salida ante un cambio en la/las variable
de decisin y/o la/las Variables aleatorias.

Especifica la variable
de Salida

Tornado

Especifica las variables

de Entrada

Tornado

Especifica rango
del test

Tornado

Mtodo de
aplicacin
N de valores
Aplicable a valores
existentes
o a la mediana

Grficos de salida

Tornado

Tornado Chart:El

Spider Chart:

grfico del tornado ilustra el

columpio entre el mximo y mnimos de los valores de
pronstico para cada variable, colocando la variable que
causa el columpio ms grande por encima y la variable
que causa el columpio ms pequeo en el fondo.
El grfico de la araa ilustra las
diferencias entre el mnimo y mximos de valores del
pronstico, con una curva que representa el valor
pronosticado de la variable de salida para determinados
puntos de las variables de entrada.

Bootstrap

Cuadro Bootstrap: Permite evaluar la

coherencia existente entre las medidas de
variabilidad y posicin a los efectos de
determinar que tan buena es la
descripcin estadstica de las variables que
se simulan.

Especifica la variable
de Salida

Bootstrap

Especifica el n
de corridas
de simulacin

Bootstrap
Especifica las
medidas utilizadas

Especifica los tipos de

Percentiles

Especifica el n de
simulaciones

Bootstrap
Especifica el n de
Muestras

Establece si se pueden
ver los pronsticos

Especifica el n de
simulaciones

Bootstrap
Especifica el n de
Muestras

Establece si se pueden
ver los pronsticos

Scenario Anlysis

Cuadro Scenario: Presenta el abanico de

posibilidades de combinaciones de las
variables de salida y las variables
aleatorias permitiendo la comparacin de
las
alternativas
de
pronsticos
considerando los percentiles de la variable
de salida.

Especifica la variable
de salida

Scenario Anlysis

Rango de Resultados
del pronstico

Scenario Anlysis

N de pruebas

Establece si se pueden
ver los pronsticos

2D Simulacin

Al Igual que la matriz de correlacin, el 2D solo es

aplicable en modelos que posean dos variables
aleatorias.
Cuadro 2D Simulacin: Muestra el que pasara con
la variable de salida, si una variable aleatoria es
delimitada en 10 deciles y concomitantemente otra es
simulada.
Presenta un cuadro en donde clasifica a las variables
aleatorias en dos: Incertidumbre y Variabilidad, la
primera es es dividida en 10 Deciles mientras la otra
es simulada (generacin aleatoria).

Especifica la variable
de salida

2 D Simulacin

Especifica la variable
de Incertidumbre

2 D Simulacin

Especifica la variable
Con variabilidad

Especifica el n de
corridas de simulacin

2 D Simulacin

Especifica el
comportamiento
de la ventana

AREA INTEGRADA III

2006
Muchas Gracias