Instituto de Economia - UFRJ

Estatstica II 2015.2
Prof. Ary Barradas
Monitora: Ana Paula S. Delfino

Lista de Exerccios G Estimador de Mnimos Quadrados (MQ), Consistncia e vis

1. Suponha um experimento consistido de n provas de Bernoulli, com probabilidade de sucesso p. Seja X o
nmero de sucessos, e considere os estimadores:
1, se sucesso
(a) =
(b) =
0, se fracasso
a. Os estimadores acima so consistentes?
2. Seja X v.a Bernoulli com parmetro p desconhecido. Considere uma amostra aletria simples de tamanho n, e
os dois seguintes estimadores para p:
0, se

0
e so, respectivamente,

0,5,
se

(a)
(b) =
o primeiro e segundo
elemento da AAS.
1, se

1
a. Verifique se os dois estimadores so no viesados para p.
b. Obtenha as varincias dos dois estimadores.
c. Verifique se so consistentes
3. Seja o estimador T para o parmetro com as seguintes caratersticas:

Vis (T) =

Var (T) =

a. Obtenha, em funo de T, o estimador T, no viesado para e Var(T)

b. Verifique se os dois estimadores so consistentes. Qual o mais eficiente?
4. Os dados abaixo referem-se ao ndice de inflao ( ) de 1967 a 1979
t

a.
b.
c.
d.

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

128

192

277

373

613

1.236

2.639

Faa um grfico de contra t.

Considere ajusar o modelo
aos dados. Encontre as estimativas de MQ de e
Qual seria a inflao em 1981?
Voc teria alguma restrio em adotar o modelo linear nesse caso?

5. No problema anterior, determinamos os estimadores de mnimos quadrados para o modelo

no qual ( )
. Suponha agora que
( )
, t=1,..., n
Ou seja, temos n valores fixos

, ... ,

de uma varivel fixa (no aleatria) x.

a. Obtenha o EMQ de e para esse modelo.

( )