Exerccio 7

A partir do rudo branco gere um processo de Gauss-Markov projetando um filtro de conformao.

Filtro de conformao encontrado:
H (s )=

2
(s+)

Com =0.5 e =0.5 temos os seguintes resultados:

(a) Estimao da autocorrelao da sada:

Figura 1 Autocorrelaes: processo Gauss-Markov e rudo branco.

Autocorrelao terica do processo de Gauss-Markov:

2

||

Rxx ( )= e

(b) Estimao da densidade espectral de potncia a partir de y(k):

Fazendo a Tranformada de Fourier da sada do filtro e posteriormente multiplicando ela pelo seu
conjugado e normalizando o resultado pela quantidade de amostras, obtemos a curva de densidade
espectral de potncia a seguir.

Figura 2 Densidade espectral de potncia a partir das amostras.

(c) Estimao da densidade espectral de potncia a partir da autocorrelao:

Aplicando a Transformada de Fourier nos dados de autocorrelao da sada do filtro, podemos
encontrar a densidade espectral de potncia cuja curva est representada a seguir. A curva anterior
tambm encontra-se representada por motivo de comparao.

Figura 3 Comparao entre as densidades espectrais estimadas por meio das amostras e por meio da
autocorrelao.

(d) Comparao com os valores tericos:

(d.1) Autocorrelao: a autocorrelao de um processo Gauss-Markov dada por:
Rx ( )=2e||
Fazendo =0.5 e =0.5, podemos comparar a autocorrelao estimada com a autocorrelao
terica conforme ilustrado abaixo.

Figura 4 Comparao entre a autocorrelao da sada do filtro e a autocorrelao terica para um processo
Gauss-Markov.

(d.2) Densidade espectral de potncia: a densidade espectral de potncia de um processo GaussMarkov dada por:
S x ( j)=

2 2
2 +2

Utilizando os dados anteriores, possvel comparar a densidade espectral de potncia estimada com
a densidade espectral terica, conforme ilustrado a seguir.

Figura 5 Comparao entre densidade espectral de potncia estimada pela autocorrelao e a densidade
espectral de potncia terica.