Regress

ao Quantlica
Suponha a seguinte equacao:
yi = c + xi + i

(1)

Desejamos estimar o par

ametro e a constante c que minimizem a distancia
i da reta a ser ajustada. Para fazer isso utilizando programacao linear com a
possibilidade de ajustar as retas para os quantis desejados, devemos comecar
escrevendo a equac
ao acima da seguinte forma:
i = yi c xi

(2)

Regress
oes quantlicas, por definicao, minimizam o valor absoluto do erro de
acordo com o quantil desejado. Portanto, temos que:
|i | = |yi c xi |

(3)

Porem, a equac
ao acima trata apenas do modulo. Ainda nao podemos acessar os quantis e n
ao temos um problema de PL. Para um xi qualquer, vamos
comecar o dividindo em duas partes, uma positiva e uma negtiva, de forma que,
xi = i+ i e |xi | = i+ + i sendo que +/ 0. Se fizermos o mesmo para o
erro da regress
ao, ou seja, para o i , podemos escrever o problema que minimiza
a soma dos erros absolutos como um problema de PL. Alem disso, atraves de
uma constante [0, 1] podemos estimar a regressao para o quantil desejado.
Regress
oes quantlicas podem ser escritas como um problema de PL da seguinte
forma:
min
+

,c, ,

N
X
(i+ + (1 )i )

(4)

i=1

sujeito a:

(5)

i+ i
+/

(6)

, c

= yi c xi ; i = 1, . . . , N

(7)

(8)

Exemplo
Tomando um conjnto de 3000 observacoes (mesmas utilizadas no exemplo
do Xpress em anexo), os resultados da otimizacao sao mostrados na tabela e na
figura a seguir:

0.5
0.95
0.05

0.703552
1.85048
0.416418

75.7804
100.6
45.2458