A. PROBABILITES ET STATISTIQUES Aucun document personnel n'est autorisé L’usage de toute caleulatrice est interdit Notations et rappels On note R le corps des réels et C celui des complexes. Le complémentaire d’une partie A C Rest noté A°. La partie réelle d’un nombre complexe = est notée Re(2). 1) Les variables aléatoires de ce probléme sont & valeurs dans R et définies sur un méme espace probabilisé (9,F,P). L’opérateur d’espérance est noté E. Si X est une variable aléatoire, sa loi sur R est notée Px et sa fonction caractéris- tique fx. Par définition fx(t) = E(e™), t € R. La loi Px d'une variable aléatoire X est dégénérée s'il existe r € R tel que Px({r}) = 1. Si m € Ret o € (0, +00], la Loi Normale de moyenne m et de variance o? est notée M’(m,o). Sa fonction caractéristique est t- —+ e™-?""/2, t € R. Si (Xp)az1 et X sont des variables aléatoires telles que X, converge en loi vers X quand n —+ +00, nous notons Px, + Px. Une suite de lois de probabilité (P,)a>1 sur R est tendue si Ve > 0, il existe un compact K CR tel que P,(K°) < e, pour tout n > 1. Rappelons les faits suivants : ~ Si (Xp)nzi et X sont des variables aléatoires, alors Px, + Px si et seulement si ‘xq converge simplement vers fy. — Une suite tendue de lois de probabilité admet une mesure de probabilité comme valeur d’adhérence en loi. Par ailleurs, toute suite de lois de probabilité convergeant en loi est tendue. ~ Si (Xn)np1 sont des variables aléatoires telles que (fx,)x21 converge simplement dans un voisinage de 0 vers une fonction continue en 0, alors (Px, )n>1 est tendue et par conséquent admet une sous-suite convergeant en loi vers une loi de probabilité. 2) On note log ’application définie sur C\{0} et & valeurs dans espace quotient C/2im telle que si z = re", avec r > 0 et 8 R, alors log += logr + i mod (2in).. Dans ce cas : W(21, #2) € (C\{0})?, log(2122) = log 21 +1og zz mod (2ir). Siz € C\] - 00,0], nous notons Arg(z) l'unique réel —7 < 0 < m tel que z |z|e!. Mentionnons qu’aucune connaissance en Analyse de la Variable Complexe n'est requise. 1 Tournez la page S.V.P.‘Thame du probléme Le Théoréme Central Limite indique que si (Xn)np1 sont des variables aléatoires indépendantes, de méme loi et admettant un moment d’ordre 2, alors n="/3(X, + «+ Xq —nE(X;)) converge en loi vers (0, Var(X1)). Nous envisageons la question du comportement en loi de sommes de variables aléatoires indépendantes, lorsque l'on ne suppose plus qu’elles ont la méme loi ou un moment d’ordre 2. La partie concerne des préliminaires. La partie [J considére tout d’abord une situation de non-identique distribution. La partie IJ présente le probleme de la “convergence des types”. La partie /V introduit ensuite les lois infiniment divisibles et les lois stables, puis la partie V débute une étude plus précise des lois infiniment divisibles. Les parties 11, IV et V sont indépendantes de la partie 17. La partie V est indépendante de la partie IT. I Préliminaires 1. Soit X une variable aléatoire. Les trois questions suivantes sont indépendantes. a) Montrer que fx est une fonction uniformément continue sur R. b) On suppose que X admet un moment dordre p, avec p > 1. Vérifier que fx est de classe C?, puis établir Vinégalité : py Fs < exp), ce, 1 = m c) Montrer que si fx est de module constant dans un voisinage de 0, alors Px est dégénérée. On pourra considérer fx en des valeurs u et v rationnellement in- dépendantes. 2, Soient (Xn)np1 et X des variables aléatoires vérifiant Px, > Px, quand n + +00. a) Soit J CR un intervalle borné. Montrer que pour tout entier n > I et tous réels tet h [faa(t +h) — faa(tS sup Je — 1) + 2Px,(J*). b) Pour h > 0, posons 8(h) = supyss, cen l/xa(t + A) — fxa(t)|- Montrer que 5(h) + 0 quand h 0. ©) Soit J CR un intervalle borné. En découpant par exemple J en un nombre fini d’intervalles de longueur plus petite que h, établir que fx, converge vers fx uniformément sur J.3. Définissons la fonction € : R -+ R par &(t) = sin(t)/t, si t # 0, et €(0) = 1. Soit X une variable aléatoire. a) Vérifier que l. inf (1 -«e)} >0. eR, t121 b) Fixons ¢ > 0. Montrer que : [L - Re(Fx(u))] du= [acs dPx(2), c) En déduire qu'il existe une constante M > 0 telle que pour tout £ > 0 : Pe (RSP) < fia retectnn ae II Cas d’une loi non uniforme : un exemple Soient (Xq)nyi des variables aléatoires indépendantes et admettant chacune un moment d’ordre 3, On fait 'hypothése que E(X,) = 0 pour tout n > 1. On pose ensuite o2 = E(X?) et on suppose que a} > 0. On introduit également V, > 0 tel que Vi = Tha oF: 1. Vérifier que Vn > 1, 0 < Vz < +00. On impose dans toute la suite la condition : ol is op yg 2x) Prouver que Va -+ +00 quand n ++ +00. 2. Soit ¢ un réel fixé jusqu’a la fin de la partie 17. a) Etablir que pour tous entiers 1 <& 1, X et X’ des variables aléatoires. Supposons qu'il existe des suites réelles (an)no1 et (Bn)nz1 telles que Px, + Px et PagXnthe —> Pxr, quand n+ +00. On fait Phypothése que les lois Px et Px sont non dégénérées. 1. Montrer sur un exemple que la suite (dq)n>1 peut ne pas converger. 2. On suppose & présent que aq > 0, pour tout n > 1. a) Montrer que |fxa(ant)| + [fae(t)| et [fiea(t)] + [fe(t)|, uniformément en t€ I, si [ est un intervalle borné, b) Supposons qu’il existe une sous-suite d’entiers (¢9(n))no1 telle que agin) > too, lorsque n -+ +00. Montrer que |fx,,,)(t)| > |fx-(0)|, pour tout ¢ € R. En déduire que la suite (a,)n>1 est bornée. ¢) On suppose qu'il existe deux valeurs d’adhérence finies a’ < a” de la suite (a,)nz1- Montrer que pour tout t € R, on a | fx(a’t)| = [fx(a"t)| = |fxo(t)]. Etablir une contradiction, puis que (an)nz1 converge. 4) D’aprés la question précédente, la suite (a,)n>1 converge vers un réel noté a. Montrer que fx, (dnt) —» fx(at) uniformément en t € I, ott [est un intervalle borné, Soit ¢ > 0. Prouver qu'il existe 6 > 0 tel que e'* converge uniformément sur [0,6] vers une fonction 0(t) telle que |6(t) ~ 1| < ~ e) En déduire que la suite (b,)n>1 converge (on pourra effectuer une intégration bien choisie). Conclure qu’il existe des réels a et 6, avec a > 0, tels que an > a et by + 6, puis que Py = Paxsa- 3. Soient (X»)a>1 des variables aléatoires indépendantes, de méme loi et ayant un moment d’ordre 2. Soient des suites réelles (7)n>1 et (6,)x21) avec Ym > 0 pour tout n> Let posons : Lex + Xa) tbe wm Ya(_-_ On suppose qu'il existe une variable aléatoire X telle que Py, + Px et que Px, et Px sont non dégénérées. Montrer qu'il existe une constante c > 0 telle que 7m ~ cv, quand n+ +00. IV Lois infiniment divisibles et lois stables La loi Py d'une variable aléatoire X est dite infiniment divisible si pour tout n > 1, ill existe des variables aléatoires indépendantes et de méme loi (Xtn)sgign telles que Px = PrigtutXnae t a) Soient m € Reto € (0, +00]. Montrer que V(m, 0?) est infiniment divisible. b) Soient deux réels ) > 0 et s #0. Une variable aléatoire Y suit une loi de Poisson P(A,s) de paramétre A avec saut s si Py({ns}) = eA"/nl, n > 0. Montrer dans ce cas que fy(t) = e%*"-"), t € R. En déduire que P(A,s) est infiniment divisible. if ) Soient un réel L > 0 et X une variable aléatoire telle que Px({-L, L]) = 1. Supposons Px infiniment divisible. Pour tout n > 1, écrivons Px = Px, q44X%nns avec (Xun)icken des variables algatoires indépendantes et de méme loi. Montrer que Yn 21, Prra(l-L/n,L/n}) = 1, puis que Var(Xrj.) < L?/n?, i En déduire que Py est dégénérée. 2. Pour tout n > 1, soient (Xkn)icecn des variables aléatoires indépendantes et de méme loi. On pose Sn = Xin ++" + Xnyn- Soit X une variable aléatoire telle que Ps, + Px. Fixons un entier k > 1 et écrivons : Sen wnt Vins avec Vin = Xicayatisn +:77+ Xindny pour 1 SUS k. a) Montrer que les (¥ijn)igige sont indépendantes et de méme loi. On note Py ' eur loi commune. Montrer que la suite (P,) est tendue. | b) En déduire que Px est infiniment divisible. ) Montrer qu'il existe un voisinage V de 0 dans Ret 6 > 0 tels que Re(fs,(t)) > 6, pour t € V et tout n > 1 4d) Prouver que si t € V, alors Arg(fs,(t)) = nArg(fx,,(t)), pour tout n > 1 On pourra par exemple montrer que, pour tout n > 1, cette relation est vraie dans un voisinage V, de 0, puis qu’elle reste vraie dans V. €) Montrer que fx,,, converge simplement vers 1 sur V. En déduire que la suite (Px,q)no1 est tendue, puis que X,,, converge en loi vers 0 et que fr,,, converge vers 1 uniformément sur tout compact. 5 Tournez la page S.V.P.La loi Px d'une variable aléatoire X est dite stable si pour tout n > 1, il existe des constantes réelles ay, > 0 et by telles que si (Xz)ickcn sont indépendantes et de méme loi Px, alors Pxy4ut%q = PanXtbn> Soient (Xn)n>1 des variables aléatoires indépendantes, de méme loi et des suites réelles (Cx)no1 et (Da)nzty avec Cy > 0 pour tout n > 1. Posons : n= AX bot Xa) = Da (a) 3. Montrer que si la loi Px d'une variable aléatoire X est stable, alors X est limite en loi de sommes de type (1). 4, Soit X une variable aléatoire telle que Py, > Px. On suppose les lois Py et Px, non dégénérées. a) Montrer que Px est infiniment divisible. En déduire que C, + +00 et D/n + 0, quand n -+ +00, b) Soit & > 1 un entier fixé. Pour tout entier 1 < i < k, on pose Sf) = X(utjnti + +++ + Xin- Montrer lexistence d'une constante F,,x telle que : ) e (B-a)++(S o.) c) L’entier k étant toujours fixé, montrer que les suites (Cnt/On)n21 et (Faa)no1 convergent. Btablir que Px est stable. Cok y Fenn + Fr V Fonction caractéristique d’une loi infiniment divisible Soit X une variable aléatoire telle que Px est infiniment divisible. Par définition, pour tout n> 1, il existe une variable aléatoire X, telle que fx = (fxa)” 1. Montrer que |fx(t)] > 0 pour tout ¢ € R. En utilisant la partie IV, vérifier 4 existe un voisinage V de 0 dans R et une suite de fonctions (t+ na(t)) définies sur R et tendant vers 0 uniformément sur tout compact, tels que : log(fx(t)) = n(Fxa(t) — (1+ mn(t)) mod (2im), sit ER et Jog [fx(¢)] + tArg(Fx(t)) = nUfxa(t) — I)(1 + alt), si te Ve On introduit la mesure my =nPx,. En déduire l'expression : dog( fx(t)) = em fi e* —1) dm,(z) mod (2im), te R.a) Montrer que si t € V = Jim. n(1 — Re( fx, (t))) = — log |fx(t)]- notte b) Soit L > 0 tel que [0,1/L] CV. Montrer qu’il existe une constante M telle que lon ait Vinégalité : notes af limeupm, (LLP) ML fHog| (wl ae c) Montrer qu’il existe une constante avec 0 < 8 < ox, telle que cos < 1-2", pour |z| <1. Soit © > 0, avec e € V. Déduire de 'égalité n(1— Re(fx,(e))) = Ja(1 — coseu) dmag(u) que fe lineup f 2? dala) < too. nile moto 3. Pour n> 1, on définit J, = fy 22(1 + 22)-! dmg(z) > 0 et y= [ a(1-+3") deals), ainsi que la mesure de probal é P, sur R telle que: 2 RB)= if 7p ding(z), pour tout borlien B. a) On introduit la fonction suivante sur R x R : itz l+z? 2 a) =. siz £0, et ((0,t) = -17/2. Sat) = (e* - Montrer que ¢ est continue sur R x R et que : VA>0, sup |¢(z,t)| < +00. 26R, HSA b) Vérifier ’égalité : ~ log(fx(t)) = [armen [cto arco} +i(1 + na(t))Bat_ mod (2in), c) Supposons & présent que ci-dessus le premier terme entre crochets du membre de droite converge uniformément sur tout compact. Montrer qu’alors (3,) converge.a) Montrer que si lim infy-+4c0 In = 0, alors Py est dégénérée. b) On suppose que lim inf,-s400 fn > 0. Vérifier que la suite (Jn)na1 est bornée, puis que la suite (P,)qo1 est tendue. c) En déduire que si Px est infiniment divisible, alors il existe des constantes réelles 8, ¢ et une mesure finie 1 ne chargeant pas l'origine telles que : lost fx(t)) = iat -— SE + f,S) du(z) mod (2im).