*Correção da Heterocedasticidade

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*CORREÇÃO DA MATRIZ VAR-COV POR WHITE
*É necessário que o teste
*Basta rodar a regressão normalmente com a opção vce(robust)
reg reg tc q pl pf pk, vce(robust)
*OBS: Se utilizarmos o comando vce apenas após quaisquer regressão teremos a mat
riz var-cov(b)

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*MÍNIMOS QUADRADOS PONDERADOS
*Através dos testes de Park e Guesjer (que utilizamos para determinar uma proxy)
*Supondo temos encontrado apenas UMA variável como relacionada com a variancia d
os erros, sigma.
*No caso, não possuindo sigma, utilizamos ui2.

*-Variancia sigma desconhecida--

*Se a relação for linear da forma ui2 = a1 + a2qi
*Então devemos dividir y = b1 + b2q po raiz quadrada de qi
*Fazendo no Stata
*Gerando a raiz quadrada de qi
gen sqq = sqrt(q)
*Para o calculo basta regredir:
regress tc q- pl pf pk [ pweight = 1/ sqq1]
*Mesmo procedimento utilizado para outras pressuposições de "relação" entre a va
riancia dos resíduso (no caso sua proxy ui2) com a variável explicativa quaisque
r.
*Para utlizar este procedimento é necessário que apenas uma variável seja signif
icativa pelos testes de Park e/ou Glejser.

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