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de la distribución lognormal
o. INTRODUCCION
1
-. exp (- ^y -- ac)^/2 cr^ para y E(- oo, vc^ [ i.il
cr ti1 2 rr
1
fL (x) - exp ^-- (log x -- ^^ )^/2 ^r= ^ ; x E (0, ^) [ 1.2]
cr ^✓ 2 >t
ar fx . = E (X r) = ^v (r) [ 2.2 ^
Por otra parte, a1 ser ^ la funcián generatriz de una variable N(a, cr):
(i) Conviene recordar que en general se verific^x, para una base b cua,lquiera:
b lo^; = eiog ^
log. x
log, x= _(log, x) ilog. b)
log. e
en particular para logaritmos decimal•3s:
log^. x logt, x
log, x _ _ -. log,. x• log. 10 - 2,30258... log,. z
loglo e ! 0,43429... T
$^
^ -.- exp (cr^ -- 1
el coeflciente de asimetría
y el de curtosis
lu^.z
^ 2̀,9c - 4 .- exp (4 0-^^ -t- 2 exp (3 v-a^ -{- 3 exp (2 v-^^ - 3
^s
f
^Tr Ja.t!
es decir:
lo,g rr ^a, x-^r J^, ,J o bien ^r^^, y `-- eXp (^r ^ ^. 1/)
En particular, la mediana ^C^,,^ = exp (µe, U) = exp (x^, por ser mediana y media
coincidentes en la distribución normal; y las cuantilas primera y tercera serán:
[2.51
[2.61
[ 2.? )
[2.81
[2.9)
[Z.io^
3. EST"IMACI4N Y AJIJSTE
La media rnuestral, esto es, la media de las observaciones obtenidas con una
muestra aleatoria simple es un estimador insesgado de la media teórica de la
variable en estudio en la población de procedencia. Designando por X esta varia-
ble, el estimador insesgado de la media ser^á
_ ^ xt^n [3.11
i=2, n
y el de la varianza cTx
-- 1^ [3.21
^ _ ^i ^xt - a ^^^^ln,
f^l, tt
n--2
c^-x ^ exp (2 G^cy^ . ^n (2 v-^ ^ -- t^i'n c:r^ [3.61
n -- 1
donde los valores de ^n están tabulados en las obras antes citadas. Dichos valores
aumentan con Q-^ y con el tamaño muestral, n; para n suficientemente grande, ^J es
aproximadamente igual a la función exponencial, con lo que se conservan las re-
laciones [2.31 y[2.41. Por ejemplo, para n - 2 y ^-^ --^ 0,1 es ^n = 1,025, y para n= 50
y ^2 = 4 es ^n = 6,628.
Si se parte de observaciones agrupadas en clases (loglo xi_1, logl© xi) i= 1, ..., m.,
con ni observa^ciones en dicha clas^e, se puede tomar como estimador de la media
de los logaritmos :
2,30258, . . ., ^ n^ logt^ x^
í -^ 1. ^n
z° _ ^, [ 3.7 ]
^ ni
i=1, m
^,.
l0 B.SiTADISTICA ESPAÑOLA
t4.3]
(3) Varios ejeniplos de aplicación del papel pr^babilístico a problemas relacionados con la dis-
1.ríbucíán Iognormal pueden v^srse en G. CAr.aT (pp. 193 y ss.) y Kocx y LiNK (pp. 23? y as.).
EXPOSICION GENERAL E INDICACIONES PARA EI. USO DE LA DISTRIBUCION IAGNORMAt lI
Dada una distribución empírica xI, x.,, ..., x,^, con frecuencias relativas n,/N, ...,
n^/N, N- ^ nt sru representacián en papel gausso-logar-ftmico se hará por los
f-1, k
puntos (x^, F^), i= i, k, donde Fr .- ^+... + n{ .
N
Si la d^istribución está agrupada en intervalos a^ --- a,, aI -- a y, ..., a,^_ 1 -- a,^, con
frecuencias r^f/N, los puntos a representar seré.n (ai, Fi), i- 1, h, donde, como en eI
caso anterior, F{ - F (a{).
Si los puntos así representados se alinean sensiblemente, según una recta que
sería la ^=(,^ -- a)/o-, se podrá aceptar con este criterio gráfico que la distribución
empírica es lognormai y sus pará,metros podr^.n estimarse como a continuación se
indica.
b) ESTIMACIÓN DS a T cr
í4) Dicho papel contiene, además, líneas verticales equidistantes que pueden utilizarse como
las marcas de clase de una distribución agrupada en intervalos; ello corr?sponde a tomar en la
distribución de los logaritmos clases de amplitud constante (de tamaño múltiplos decimales de
0,125 en este papel). En ol ejemplo de la p. 23 no se ha, tenido en cuenta esta posibilidad.
12 BSTADISTICA ESPAÑOLA
para la distribución lognormal serán exp (x --,^ cr), exp {^ -^t ^r) y, por tanto, no
centrados en media ni ta.n siquiera en mediana.
Por otra parte, si X es L(a, cr}, entonces el valor x^. tal que P ( X > xt) - E puede
obtenerse para e^ 1/2, de xe - exp (ac + crh,^), siendo ^.^ tal que:
P{^Z^>^.^) .- e
En particular:
1. El producto de dos variables aleataria,s independientes, X1, X^, lognormales
tiene distribución L{al -1- a^, ^/ a? + rr^^ )
F^CPOSICION GENERAL E INbICACIONF.S PARA EL USO DE LA DI5I'RIBUCION LOG NOR.MAL 13
en particular, la media
el coeficiente de variación
las cuantilas
^ ^,)
;, r,s, ^. _ ^3 -t- exp „,.,^,
y en particular, la mediana
lar moda
u^. :^ = /^ + eXp (^ ^ ^` 1
19 gsr^,nisric^ Esp^ÑO^
y el coeficiente de asimetría
Estas relaciones dan lugar a otra.s, inversas de ellas, y que se indican a con-
tinuación:
1
^c - 21og (^i,,^ -- ^Í ` 2 l^g ^x^,: -- a 1^ ai. ^ + 1^) [?.3]
x
^z;^.t^ t^= ;,r ` ^1 {,:r ^1 (fiZ,^{^r -^- ^3^*, x
^ Z ?i ^ f^
r/J
[?.41
^ log ^. `^3:+.x
^r = 1^ log (rr
^ 3!4, r ^4,r^^t^;,,^,^ ' ^1^^,^}^ A, = 0,675 ... [?.6]
[7.7^
^^ -^^ 114. 2^3^^, aC !^2/4^ x I l\^ 114, x+^^(4. x- 2^`^14, r^
Esta última expresián tiene interés, ya que permite una aproximación no dema-
siado complicada, además de ser la única analítica, del tercer parámetro de la
distrik^ución lognorznal.
En cuanto al empleo de la distribución lognorrnal de tres par^,metros en algu-
nas aplicacivnes concretas, deben tomarse especiales precauciones por las dificul-
tades en estimar ^3 cuando la muestra es pequeña. En general, una subestimación
de ^ Ileva a varios sesgos en la estimación de la media (Koch y Link), pero s^u
sobreestimación puede dar lugar a límites de confianza demasiado próximos, por
ser demasiado pequeña la varianza de los logaritmos.
resulta que, según que ^(3 sea conocido o no, se podrá realizar una transformación
sobre el sistema de coordenadas para que la curva 18.1 ] se convierta o no en
una recta.
F:JCPOSICION GSNF:^RAL E INDICACIONES PARA EI. USO DE LA DISTRIBUGION IAGNORMAL 15
^-^
C8.21
FIGURA 1 FIGURA 2
16 LSTADISTICA ESPAÑOL^^
ahora,
,^ ^= log x' y ^,^ = log x"
por tanto:
,^ -- x" - x^
f l( xI1 .- ^a e X p^ j
l,^3+ 3,, 1 o
3 ^. g( ^1) ^/ , x- -^^ 2 v-'' x^ (/^^
lNl^
^ao j
I
cr ^/ 2 ^t (x - %31^
^^ y r r r 1 r r
^^•' -' ^ ^-, x - (1) 1^1 ^,^-1. .r + . . . -}- - ) ^Q i
y la varianza
y - log ((3 -- x)
Esta es la llamada teoría del efecto proporcional, que fue forrnulada por Kapteyn
en 1903, y en la que se supone que las et son variables aleatorias independientes
(frecuentemente se suponen también con igual distribuciónl, y que L1 X es una
proporción aleatoria del valor anterior de la variable. (Véase Aitchison y Brown,
así como Agterberg.)
Casos particulares importantes de [ 10.1 ] son :
Xt ^ ^ ^k
n^i, c
^ xh -- xn-i
^ - ^ ^n
h sl , i x^h-^ 1t-1, fi
ESTADISTICA BSPAÑOI.A.-2
1$ $sTADísTíCA FSPAIíiQ1.A
dx
i log Xt - log X^
x
o bien
(s) Como el contenido de oro de las menas suele ser pequeño, los valor3s de la variable empleada
sa expresan en dwt/short ton (el significado es dwt ^ penny weight); un depósito con una onza de
oro por ton^slada contiene 34 partes de oro por un millón, esto es 34 gramos por tonelada métrica
o ^,0034 por i0o de oro. En muchas minas se trabaja con grados de cinco a diez partes de oro
por miilón (KocH y LINK, vol. 2, p. 385).
EXPOSICION GENERAL E INDICACIONE^ PARA EL USCI DI~ LA DISTRI©UCION IAGNORMAL 1^
12. EJEMPLl7
0 - 100 588
lU0 - 20U &4?
200 - 34C3 ?42
300 - 400 42?
400 - 500 344
500 - 600 209
804 - 8t}(i 238
8t^ - 1. (X^0 119
1. QOa - 2.000 108
2.000 - 3.000 8
3.000 - 5.000 8
desviación tipica
sx = 346,21?32
caeficiente de variación
dx = 1,01338
(7) Los datos corresponden al ejercicio número 20, p. 215 de G. C^LOx, y represontan los resul-
tados de una encuesta sobre ^el consumo anual de el©ctricidad (en kwh} de 3.572 familias.
20 B3TADIS?1CA BSPAIYOLA
moda
ad^=150
mediana
pi^^, s = 250,28
y cuantilas
pgr mediana
x = log (^u^, x - ^3^ = 2,48203845
s^
v-`^ .- log ^ 1-^- --_ ^, • log e= 0,1 Y347423 y cr = 0,3388
^x - ^)"
(e) En el resto de la sección ts utilizarán los mismos sfmbolos para los parámetros reales y sus
estimadores.
(9) Estas expresiones se corresponden, respectivament^, con las i7.1 y t7.51, pero utilizadas aquí
en el caso de logaritmo decimal en la trarisforrnacibn.
EXPOS3GION GENERAL E INDIGACIONES PARA EL USO DE LA DISTRIBUCION LoGNORMAL 2i
con lo que
r^ = 0,338186 y b= 0,13857726
o-x = 340,88403074
8^. = 1,021152798501
Representando en papel probabilístico los puntos (ak, F^ = ni --{- n^ -}- n3 -}- ... + r^k)
con h = 1,11 se obtiene una curva del tipo de la figura 2 y+que se representa con
trazo discontinuo en el papel probabilístico ( p. 23. Si éste hubiera sido el primer
contacto establecido con la distribución que nos ocupa habría llevado a suponer
que era ajustable por una lognormal de tres par^,metros cuyfl tercer parámetro
sería negativo; en ese caso hubiese sido conveniente estimarlo conforme se ha
hecho . arriba. _
22 BS T'A.t1I 9 TI CA BsPA ^ OL^A
cr^ = 0,1058412
^ ^ Coefi-
DISTR,IBUCIQN Median^ Moda Varianz^ ciente Momen- M, cent
Medie. tos Cuant.
de va-
riación
De variable abser-
vada x .............. ^ PYJ^, x a^^. z ^ á^ a^r, x ^, : hr^a. x
De hip^atética log-
normal. .7r . . . . . . . .. .. oex }^e, x ,^d, x ^ ^x ^ r, s !u r. x ^r Js, ae
De hip^tética nor-
1i381 ^7 ....... ..... .. ^ f ^. Y f'^d. iI ^^ S xr. L fr. Y ^rl^, 3r
EXPOSICION GENER.AL E INDICACIONES PARA LI. USO DE LA DISTRIBUCION LUGNORMAL
T s e^ , 2 3 ^ . 6 T , 8 91 ^ ^
^^ 9 - `
3 e, - _^. _.__ _--_ _ __ . _ _- _ _-^- - _ __ _ _^ __.. __
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^ 4. BIBLIt7GRAFIA