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TERMÔMETRO DE MERCADO

TENDÊNCIAS DE CURTO PRAZO

AS DE JUROS

INFLAÇÃO

TAXA DE CÂMBIO

SALDO COMERCIAL

ATIVIDADE

Over

CDI

IGP-M

IPC

IPCA

Dólar

Desempenho

ECONÔMICA

Selic

Cetip

FGV

Fipe

IBGE

Comercial

Mensal

COMMODITY RESEARCH BUREAU

TAXA DI E DÓLAR FUTURO

(com maior liquidez nos últimos 20 pregões) 10,50 10,45 10,40 10,35 10,30 10,25 10,20 10,15
(com maior liquidez nos últimos 20 pregões)
10,50
10,45
10,40
10,35
10,30
10,25
10,20
10,15
DI Jan/11 (F11)
US$ Nov/09 (X09)
24/set
25/set
26/set
27/set
28/set
29/set
30/set
1/out
2/out
3/out
4/out
5/out
6/out
7/out
8/out
9/out
10/out
11/out
12/out
13/out
14/out
15/out
16/out
17/out
18/out
19/out
20/out
21/out
22/out

1.815

1.800

1.785

1.770

1.755

1.740

1.725

1.710

1.695

Fonte: CRBTrader.com

Fonte: BM&F Bovespa

TAXA DE JUROS DOS TÍTULOS AMERICANOS

RISCO BRASIL vs. IBOVESPA

(T-Bonds 30 anos)

Em % a.a. 475 4,85 450 425 4,65 400 4,45 375 4,24 350 4,25 325
Em % a.a.
475
4,85
450
425
4,65
400
4,45
375
4,24
350
4,25
325
300
4,05
275
3,85
250
225
3,65
200
3,45
Risco Brasil (EMBI+)
Ibovespa
5/mar
12/mar
19/mar
26/mar
2/abr
9/abr
16/abr
23/abr
30/abr
7/mai
14/mai
21/mai
28/mai
4/jun
11/jun
18/jun
25/jun
2/jul
9/jul
16/jul
23/jul
30/jul
6/ago
13/ago
20/ago
27/ago
3/set
10/set
17/set
24/set
1/out
8/out
15/out
22/out
5/mar
12/mar
19/mar
26/mar
2/abr
9/abr
16/abr
23/abr
30/abr
7/mai
14/mai
21/mai
28/mai
4/jun
11/jun
18/jun
25/jun
2/jul
9/jul
16/jul
23/jul
30/jul
6/ago
13/ago
20/ago
27/ago
3/set
10/set
17/set
24/set
1/out
8/out
15/out
22/out
68.000 65.000 62.000 59.000 56.000 53.000 50.000 47.000 44.000 41.000 38.000 35.000
68.000
65.000
62.000
59.000
56.000
53.000
50.000
47.000
44.000
41.000
38.000
35.000

Fonte: Federal Reserve

Fonte: J.P. Morgan e BM&F Bovespa

RISCO BRASIL vs. SWAP DIxPRÉ (360 dias)

Em % 475 10,65 450 10,40 425 400 10,15 375 9,90 350 325 9,65 300
Em %
475
10,65
450
10,40
425
400
10,15
375
9,90
350
325
9,65
300
9,40
275
250
9,15
225
200
8,90
Risco Brasil (EMBI+)
Swap DIxPré(360d)
5/mar
12/mar
19/mar
26/mar
2/abr
9/abr
16/abr
23/abr
30/abr
7/mai
14/mai
21/mai
28/mai
4/jun
11/jun
18/jun
25/jun
2/jul
9/jul
16/jul
23/jul
30/jul
6/ago
13/ago
20/ago
27/ago
3/set
10/set
17/set
24/set
1/out
8/out
15/out
22/out

Fonte: J.P. Morgan e BM&F Bovespa

RISCO BRASIL vs. DÓLAR (Ptax)

475 2,40 450 2,30 425 400 2,20 375 2,10 350 325 2,00 300 275 1,90
475
2,40
450
2,30
425
400
2,20
375
2,10
350
325
2,00
300
275
1,90
250
1,80
225
200
1,70
Risco Brasil (EMBI+)
US$ (Venda-Ptax)
5/mar
12/mar
19/mar
26/mar
2/abr
9/abr
16/abr
23/abr
30/abr
7/mai
14/mai
21/mai
28/mai
4/jun
11/jun
18/jun
25/jun
2/jul
9/jul
16/jul
23/jul
30/jul
6/ago
13/ago
20/ago
27/ago
3/set
10/set
17/set
24/set
1/out
8/out
15/out
22/out

Fonte: J.P. Morgan e Bacen

FINANCIAMENTO EXTERNO

(Acumulado em 12 meses)

JURO REAL

(Anualizado)

Investimentos estrangeiros diretos (IED), Transações correntes (TC ) e Necessidade de financiamento externo (NFE) Em
Investimentos estrangeiros diretos (IED), Transações correntes
(TC ) e Necessidade de financiamento externo (NFE)
Em % a.a.
Swap 360 dias
Taxa Básica
9,50
US$ bilhões
IED
TC
NFE
9,00
48
8,50
40
8,00
32
7,50
24
7,00
16
6,50
8
6,00
0
5,44
5,50
-8
5,00
-16
4,50
* Projeção
4,28
-24
4,00
-32
-40
-48
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
*
fev/07
mar/07
abr/07
mai/07
jun/07
jul/07
ago/07
set/07
out/07
nov/07
dez/07
jan/08
fev/08
mar/08
abr/08
mai/08
jun/08
jul/08
ago/08
set/08
out/08
nov/08
dez/08
jan/09
fev/09
mar/09
abr/09
mai/09
jun/09
jul/09
ago/09
set/09
out/09

Fonte: Bacen

Fonte: Bacen, Cetip e BM&F Bovespa

RENDIMENTO DOS ATIVOS

   

NOMINAL (%)

 

REAL* (%)

 

ATIVOS

   

Acumulado

   

Acumulado

 

ago/09

set/09

em 2009

ago/09

set/09

em 2009

Bolsa (SP) (4)

3,15

8,90

63,83

3,52

8,45

66,51

DI

(Extragrupo) (2)

0,69

0,69

7,63

1,06

0,27

9,39

Poupança (1)

0,52

0,50

5,28

0,88

0,08

7,00

Selic (2)

0,69

0,69

7,67

1,06

0,27

9,44

Ouro (Spot-BM&F) (4)

-0,35

0,97

-10,16

0,01

0,54

-8,69

US$ Comercial (Ptax)

0,74

-6,06

-24,18

1,10

-6,46

-22,93

US$ Paralelo

0,00

-5,50

-24,40

0,36

-5,89

-23,16

TR

(3)

0,02

0,00

1,32

0,38

-0,42

2,98

IGP-M (FGV)

-0,36

0,42

-1,61

-

-

-

Fonte: BM&F Bovespa, Anbid, Bacen, Andima e FGV

(1) Rendimento creditado no 1º dia do mês seguinte (2) Taxa Efetiva

* Deflator: IGP-M

(3) Taxa do dia 1°

(4) Fechamento

 

ÍNDICES DE PREÇOS

 

PERÍODO

INPC

IPCA

IPCA-15

IPC

IGP-DI

IGP-M

IBGE

IBGE

IBGE

FIPE

FGV

FGV

2007

5,16

4,46

4,36

4,38

7,89

7,75

2008

6,48

5,90

6,10

6,16

9,10

9,81

jan/09

0,64

0,48

0,40

0,46

0,01

-0,44

fev/09

0,31

0,55

0,63

0,27

-0,13

0,26

mar/09

0,20

0,20

0,11

0,40

-0,84

-0,74

abr/09

0,55

0,48

0,36

0,31

0,04

-0,15

mai/09

0,60

0,47

0,59

0,33

0,18

-0,07

jun/09

0,42

0,36

0,38

0,13

-0,32

-0,10

jul/09

0,23

0,24

0,22

0,33

-0,64

-0,43

ago/09

0,08

0,15

0,23

0,48

0,09

-0,36

set/09

0,16

0,24

0,19

0,16

0,25

0,42

out/09

0,18

Ano

3,23

3,21

3,34

2,91

-1,35

-1,61

12 meses

4,45

4,34

4,14

3,99

-0,65

-0,40

Período de coleta:

- INPC, IPCA, IPC-Fipe e IGP-DI: mês civil

- IGP-M: de 21 do mês anterior a 20 do mês de referência

TÍTULO DA DÍVIDA EXTERNA BRASILEIRA

GLOBAL 40*

DATA

COTAÇÃO

VARIAÇÃO (%)

 

FECHAMENTO

DIA

MÊS

ANO

16-out-09

134,938

-0,16

0,33

3,01

19-out-09

134,875

-0,05

0,28

2,96

20-out-09

134,875

0,00

0,28

2,96

21-out-09

134,500

-0,28

0,00

2,67

22-out-09

134,375

-0,09

-0,09

2,58

* Cotação em centavos por dólar - Bolsa de New York

MERCADO FINANCEIRO

TAXAS DE FINANCIAMENTO DO MERCADO

 

Títulos Federais

C D I

DATA

 

Projeção

À vista

Projeção

Média

Mês*

Média

Mês*

% a.a.

% a.a.

16-out-09

8,65

8,65

8,62

8,62

19-out-09

8,65

8,65

8,62

8,62

20-out-09

8,65

8,65

8,62

8,62

21-out-09

8,65

8,65

8,62

8,62

22-out-09

8,65

8,65

8,62

8,62

* Taxa efetiva estimada

MERCADO FUTURO (BM&F Bovespa)

Descolamento Bruto Nominal de Taxas (% a.a.)

 

DI - Nov (X09)

DI - Dez (Z09)

DI - Jan (F10)

DATA

X

X

X

Dólar - Nov (X09)

Dólar - Dez (Z09)

Dólar - Jan (F10)

19-out-09

60,15

2,00

9,91

20-out-09

24,92

0,08

10,61

21-out-09

43,31

2,08

8,38

22-out-09

60,70

-3,17

-0,22

Obs.: Utilizou-se como critério a razão entre as taxas mensais

COTAÇÕES DAS COMMODITIES AGRÍCOLAS (BM&F Bovespa)

COMMODITIES

VENCIMENTO

UNIDADE

COTAÇÃO

 

VARIAÇÃO (%)

 

22/10/09

DIA

SEMANA

MÊS

ANO

Boi Gordo

Out (V09)

R$/@

76,96

0,80

-1,89

-6,96

-8,92

Café Arábica

Dez (Z09)

US$/60kg

167,25

-0,39

3,72

18,16

30,31

Milho

Nov (X09)

R$/60kg

21,15

-0,38

-0,24

1,39

-

Soja

Mar (H10)

US$/60kg

22,74

-0,61

2,43

5,42

-

COTAÇÃO DO OURO (BM&F Bovespa)

   

PREÇOS

VARIAÇÃO (%)

DATA

VOLUME NEGOCIADO

EM GRAMAS

 

Acumulada

(R$ MIL)

(Em Kg)

(R$)

DIA

MÊS

ANO

16-out-09

801

14

58,30

0,52

1,48

-8,84

19-out-09

59

1

58,95

1,11

2,61

-7,82

20-out-09

403

7

59,90

1,61

4,26

-6,33

21-out-09

1.574

27

58,80

-1,84

2,35

-8,05

22-out-09

-

-

-

-

2,35

-8,05

RESERVAS CAMBIAIS

US$ MILHÕES

DATA

LIQUIDEZ

VARIAÇÃO (%)

ACUMULADA

DIA

MÊS

ANO

16-out-09

232.262

0,03

3,59

12,31

19-out-09

232.778

0,22

3,82

12,56

20-out-09

232.783

0,00

3,82

12,56

21-out-09

233.241

0,20

4,03

12,78

22-out-09

233.118

-0,05

3,97

12,72

COTAÇÃO DO BARRIL DE PETRÓLEO

 

US$/BARRIL

 

VARIAÇÃO (%)

 

DATA

DIA

MÊS

ANO

WTI*

BRENT

WTI*

BRENT

WTI*

BRENT

WTI*

BRENT

16-out-2009

77,58

76,99

0,00

3,41

9,87

11,47

73,95

68,87

19-out-2009

79,61

77,77

2,62

1,01

12,75

12,60

78,50

70,59

20-out-2009

79,09

77,24

-0,65

-0,68

12,01

11,83

77,33

69,42

21-out-2009

81,37

79,69

2,88

3,17

15,24

15,38

82,44

74,80

22-out-2009

81,19

79,51

-0,22

-0,23

14,98

15,12

82,04

74,40

Fonte: * Bolsa Mercantil de NY (NYMEX) e Bolsa Internacional de Petróleo (IPE)

SALDO CAMBIAL (US$ milhões)

Mês

 

SALDO COMERCIAL

SALDO FINANCEIRO

 

SALDO

Exportação

Importação

Saldo

Entrada

 

Saída

 

Saldo

GERAL

2007

184.763,8

108.018,3

76.745,5

348.281,0

337.572,6

10.708,4

87.453,9

2008

187.984,4

140.084,1

47.900,3

421.239,8

470.123,3

(48.883,5)

(983,1)

jan/2009

10.260,7

9.729,1

531,7

18.397,4

 

21.947,1

(3.549,7)

(3.018,0)

fev/2009

10.481,9

7.610,5

2.871,4

16.382,1

18.412,1

(2.030,1)

841,3

mar/2009

12.201,9

9.097,7

3.104,2

22.021,7

25.923,0

(3.901,3)

(797,1)

abr/2009

13.800,7

8.883,7

4.917,0

21.267,3

24.754,1

(3.486,8)

1.430,2

mai/2009

12.389,6

10.838,5

1.551,1

27.538,0

25.955,4

 

1.582,6

3.133,7

jun/2009

11.975,1

12.122,8

(147,7)

34.999,3

33.776,0

1.223,3

1.075,5

jul/2009

9.885,7

12.718,6

(2.832,9)

33.880,6

29.777,9

4.102,7

1.269,8

ago/2009

12.867,2

11.528,5

1.338,7

25.830,1

24.211,7

1.618,5

2.957,1

set/2009

9.819,3

13.044,4

(3.225,1)

32.186,5

27.596,6

4.589,9

1.364,8

2009

103.682,1

95.573,7

8.108,3

232.502,9

232.353,9

 

149,1

8.257,4

Fonte: Bacen

 

TAXA LIBOR

 
 

Data: 22/10/2009

 
 

Prazo

 

TAXA

FECHAMENTO ANTERIOR

 

ÚLTIMOS

   

SEMANA

MÊS

ANO

12 MESES

 

01

mês

 

0,2438

0,2450

0,2463

0,4363

4,8925

03

mês

0,2822

0,2841

0,2856

1,4250

5,0925

06

mês

0,5819

0,5900

0,6681

1,7500

4,9250

12 meses

1,2319

1,2381

1,2700

2,0038

4,7106

Taxa de fechamento - (% a.a) Obs.: A taxa é da British Bankers Association com base em informações de 16 bancos

TAXA EUROLIBOR

Data: 22/10/09

Prazo

TAXA

FECHAMENTO ANTERIOR

Últimos

SEMANA

MÊS

ANO

12 meses

01

mês

0,3950

0,3925

0,3963

2,5888

4,5963

03

mês

0,6881

0,6913

0,7013

2,8938

4,9250

06

mês

1,0075

1,0088

1,0063

2,9775

5,0063

12 meses

1,2388

1,2388

1,2338

3,0588

5,0813

Taxa de fechamento - (% a.a) Taxa da Federação Bancária da União Européia com base em informações de 57 bancos A partir de 2007, a taxa é da British Bankers Association com base em informações de 16 bancos

MERCADO DE METAIS (SPOT)

         

VARIAÇÃO (%)

 

METAIS

PRAÇA

UNIDADE

COTAÇÃO

     

Últimos

PRINCIPAL

22/10/09

SEMANA

MÊS

ANO

12 meses

Ouro

COMEX

Dólares p/Onça Troy

1.060,07

0,84

5,36

19,97

40,26

Prata Estanho (High Grade)

COMEX

US$ Cents p/Onça Troy

1.750,00

-0,85

7,10

60,55

29,63

LME

Dólares p/ Ton. Métrica

14.820,00

1,51

-1,89

43,12

-7,52

Cobre A Zinco (High Grade)

LME

Dólares p/ Ton. Métrica

5.896,00

0,00

0,00

103,17

-23,68

LME

Dólares p/ Ton. Métrica

2.240,00

13,99

17,06

99,91

-20,57

Alumínio (High Grade)

LME

Dólares p/ Ton. Métrica

1.758,00

0,00

0,00

20,82

-28,93

Níquel

LME

Dólares p/ Ton. Métrica

19.455,00

7,04

12,23

79,97

-37,54

L M E = Bolsa de Metais de Londres

COMEX = Commodities Exchange New York

 

COTAÇÃO DAS COMMODITIES AGRÍCOLAS

 

COMMODITIES

PRAÇA

 

UNIDADES

 

TIPO

 

COTAÇÃO

COTAÇÃO DE FECHAMENTO

PRINCIPAL

 

22/10/09

set/09

ago/09

 

jul/09

Açúcar

N.Y.

US$ Cents / Libra Peso

 

Contrato Nº 11

   

23,46

24,85

25,02

 

19,49

Suco de Laranja

N.Y.

US$ Cents / Libra Peso

Ajuste

113,60

91,50

90,10

91,30

Café em Grão

N.Y.

US$ Cents / Libra Peso

Santos Nº 4

135,30

115,00

112,80

113,45

Algodão

N.Y.

US$ Cents / Libra Peso

Ajuste

 

68,55

61,34

57,76

57,93

Soja

Chicago

US$ Cents / Bushel 60 LBs

Ajuste

1.005,50

927,00

1.100,00

1.134,00

Milho

Chicago

US$ Cents / Bushel 56 LBs

Ajuste

403,50

344,00

326,25

 

339,50

Trigo

Chicago

US$ Cents / Bushel 60 LBs

Ajuste

551,75

457,50

471,00

528,25

Celulose de Eucalipto

Europa

US$ / Tonelada

 

Fibra curta

644,32

598,51

553,80

529,27

Obs.: Prazo de Entrega: Disponível

 
 

VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS – EUA vs. BRASIL

 
 

ESTADOS UNIDOS (%)

 

BRASIL (%)

 

Capital Externo

 
 

Ano

Taxa básica

Inflação

PIB 1

Dow Jones

Taxa básica

Inflação

PIB 2

Ibovespa

 

na Bovespa

2007

4,25%

4,1%

2,0%

6,4%

11,25%

4,46%

5,7%

73,39%

 

-2.391,29

jan/08

3,00

4,30

-4,63

11,25

4,56

-6,30

 

-2.666,55

fev/08

3,00

4,00

-3,04

11,25

4,61

11,60

500,93

mar/08

2,25

4,00

-0,70

-0,03

11,25

4,73

6,10

-3,36

-1.121,85

abr/08

2,00

3,90

4,54

11,75

5,04

15,00

3.556,75

mai/08

2,00

4,20

-1,42

11,75

5,58

10,75

320,71

jun/08

2,00

5,00

1,50

-10,19

12,25

6,06

6,20

-8,33

-4.580,45

jul/08

2,00

5,60

0,25

13,00

6,37

-7,00

-4.792,36

ago/08

2,00

5,40

1,45

13,00

6,17

-10,31

-1.396,71

set/08

2,00

4,90

-2,70

-6,00

13,75

6,25

6,80

-24,03

-1.007,22

out/08

1,00

3,70

-14,08

13,75

6,41

-31,94

-2.156,42

nov/08

1,00

1,10

-5,32

13,75

6,39

-10,94

-511,73

dez/08

0 a 0,25

0,10

-5,40

-0,60

13,75

5,90

1,30

2,44

-183,24

2008

0 a 0,25

0,10

1,10

-33,84

13,75

5,90

5,10

-55,45

 

-14.038,13

jan/09

0 a 0,25

0,00

-8,84

12,75

5,84

5,60

 

-280,00

fev/09

0 a 0,25

0,20

-11,72

12,75

5,90

-5,38

235,28

mar/09

0 a 0,25

-0,40

-6,40

7,73

11,25

5,61

-1,80

10,11

622,72

abr/09

0 a 0,25

-0,70

7,58

10,25

5,53

22,34

998,51

mai/09

0 a 0,25

-1,30

4,07

10,25

5,20

24,20

2.951,77

jun/09

0 a 0,25

-1,40

-0,70

-0,63

9,25

4,80

-1,20

-2,19

-558,31

jul/09

0 a 0,25

-2,10

8,58

8,75

4,50

10,90

1.142,98

ago/09

0 a 0,25

-1,50

3,54

8,75

4,36

2,39

896,38

set/09

0 a 0,25

-1,30

nd

2,27

8,75

4,34

nd

15,54

2.217,91

out/09 (a)

0 a 0,25

nd

3,80

8,75

nd

10,47

2.157,61 (b)

 

Fonte: Bacen, IBGE, BM&F Bovespa, CVM, U.S. Department of Commercem, Dow Jones e Fed 1 Taxa anualizada contra trimestre anterior (sazonalmente ajustada) 2 Taxa trimestral contra igual trimestre do ano anterior - nova metodologia (referência 2000) * Taxa ano, final de período (mensal)

Elaboração: LF&A

(a)

Dado mais atual, no mês em questão

 

(b)

até o dia 20/outubro