Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
cov (ui , uj ) = 0 i j
KONSEKUENSI
Adanya autokorelasi, maka estimator OLS: linear unbiased, consistent dan asymptotically normally distributed, tidak lagi efficient (tidak varians minimum tdk BLUE).
TEST AUTOCORELATION DurbinWatson d Test Hipotesis: o Ho : = 0 tidak ada autokorelasi / tidak ada korelasi serial o Hi : 0 ada korelasi Statistik Uji:
t = 1t 1 + 2 t 1 +
+ p t p + t
Hipotesis: Ho: 1 = 2 = .... = p = 0 tidak korelasi serial orde p Hi : ada korelasi serial 1.Statistik Uji
2 2 2.Keputusan: Tolak Ho, jk ( n p ) R > p atau jk p-value <5%
Jadi Model :
Yt = 29,52 + 0, 71X t
mengandung otokorelasi.
Uji Otokorelasi dg B-G test/ LM test Dengan data yang sama Table 12.4
Hasil LM test:
Penyelesaian Gejala Autocorelation Temukan bahwa otokorelasi tsb adalah pure autocorrelation atau karena mis-specification model. Misalnya kita berangapan model diatas: Yt = 29,52 + 0, 71X t (Table12.4) mengandung mis-spec: o Adanya Trend:
o Adanya kuadratik:
pure otokol
10
Bila Pure Autocorrelation, Penyelesaian dengan GLS (dg syarat diketahui): o Model: o Asumsi : error term AR(1), o Untuk (t-1) : o Kalikan dg : o Kurangkan: o Ekpresikan dlm: , & dimana o Koefisien dan adalah BLUE.
* 1 * 2
Matrik
11
1 = 1 T 1
1
1
T 1 T 2
1
T 2
Residual: o o
12
Dg First Difference o Tranformasi : o Ekpresi : o Pada umumnya otokorelasi akan hilang. Dg Newey-West: Correcting Stand Error o Asumsi sample besar o Contoh : data & model yang sama. o Model: Y = 29.519 + 0.713 X dan dengan nilai D-W=0.1229 ada autokol o Kembali ke Eview Equation eq02 gunakan option Newey utk melakukan estimasi ulang.
i i
13
14
o o Hasil Koefisien sama: Y = 29.519 + 0.713 X , namun standar error lebih besar t-test yang lebih kecil. (note: OLS underestimate stand error).
i i
15