Otimizao Condicionada

Otimizao Condicionada
Determinar mximos (ou mnimos) de funes sujeitas a restries. Mtodo dos Multiplicadores de Lagrange

Mtodo dos Multiplicadores de Lagrange

Determinar os valores extremos (mximos ou mnimos) da funo objetiva f ( x, y ) sujeita a restrio da forma g(x,y)=0. Em outras palavras, queremos achar os valores extremos de f ( x, y ) quando o ponto ( x, y ) pertencer curva de nvel g(x,y)=0.

Ilustrao
Seja a funo utilidade U ( x, y ) = xy + 2 x, definida para um determinado consumidor, onde x a quantidade semanal consumida do Bem 1 e y a quantidade semanal consumida do Bem 2. Considere os preos unitrios destes dois Bens como sendo p1=$4 e p2=$2. Alm disso, h uma restrio oramentria de $60 por semana para o consumo destes dois produtos.

O problema consiste em maximizar a funo utilidade U ( x, y ) = xy + 2 x, sujeita 4 x + 2 y = 60. restrio A restrio faz com que o domnio da funo seja reduzido aos pontos contidos na linha do oramento: y = 30 2 x.

Funo de Lagrange (ou Lagrangeano):

F ( x , y , ) = f ( x, y ) + g ( x , y ) sendo, f ( x, y ) = xy + 2 x g ( x, y ) = 60 4 x 2 y

O multiplicador de lagrange uma varivel da funo de Lagrange F.

Mtodo dos Multiplicadores de Lagrange

O Mtodo consiste em converter um problema de extremo condicionado, em uma forma tal que a condio de primeira ordem para o extremo no-condicionado seja aplicvel

Teorema
Suponha que a funo f(x,y) tenha um mximo ou mnimo relativo em (x,y)=(a,b), sujeita ao vnculo g(x,y)=0. Ento existe um valor de , por exemplo =c, tal que as derivadas parciais de F(x,y, ) so todas nulas em (x,y, )=(a,b,c).

Teste da Derivada Primeira

Suponha que f(x,y) tem um mximo ou mnimo relativo em (x,y)=(a,b), sujeita restrio g(x,y)=0. Ento a funo de Lagrange:

F ( x, y , ) = f ( x, y ) + g ( x, y ) Fx = 0 tm suas derivadas nulas : F y = 0 F = 0

De volta ao exemplo:
F ( x, y, ) = xy + 2 x + (60 4 x 2 y ) Fx Fy F y+2 = y + 2 4 = 0 = (equao 1) 4 x = x 2 = 0 = (equao 2) 2 = 60 4 x 2 y = 0 (equao 3)

Igualando as duas primeiras equaes, temos : y+2 x = y = 2 x 2 (equao 4) 4 2 Substituin do a equao 4 na eq. 3, temos : 60-4 x-2( 2 x-2 ) = 0 x=8 e y = 14

Concluso:
Para maximizar a funo utilidade U ( x, y ) = xy + 2 x, dentro do oramento de $60, um consumidor deve consumir 8 unidades do Bem 1 (a $4 cada) e 14 unidades do Bem 2 (a $2 cada).

Exemplo 2 (resolvido na lousa)

Seja a funo de produo Cobb-Douglas f ( x, y ) = 60 x 3 4 y1 4 unidades de certo produto, sendo, x unidades de mo - de - obra y unidades de capital Suponha que cada unidade de mo-de-obra custe px=$100, enquanto cada unidade de capital custa py=$200. Considere que $30.000 esto disponveis para serem gastos com a produo. a) Determine (x,y) que maximize a produo. fx px b) Mostre que: f = p
y y