Frmulas de Estatstica I

ESTATSTICA DESCRITIVA PARA DADOS BRUTOS

Mdia: Me(X) =

=
n
i
i
x
n
1
1

Desvio mdio: DM(X) =

n
i
i
x
n
1
Me(X)
1

Varincia: Var(X) = ( ) [ ]

n
i
i
X Me x
n
1
2
1
=
(
(

|
|
.
|

\
|

= =
2
1 1
2
1 1
n
i
i
n
i
i
x
n
x
n

Desvio Padro: DP(X) = Var(X)
Coeficiente de Variao: CV(X) =
Me(X)
DP(X)
100 %
Coeficiente de assimetria: sk =
) X ( DP
) X ( Mo ) X ( Me

Coeficiente de achatamento: g
2
=
[ ]
[ ]
2
1
2
1
4
Me(X)
1
Me(X)
1
)
`

=
=
n
i
i
n
i
i
x
n
x
n



ESTATSTICA DESCRITIVA PARA DISTRIBUIO DE FREQNCIAS DE
VARIVEL DISCRETA

Mdia: Me(X) =

=
k
i
i i
f x
n
1
1

Desvio mdio: DM(X) =
i
k
i
i
f x
n

1
Me(X)
1

Varincia: Var(X) = ( ) [ ]

k
i
i i
f X Me x
n
1
2
1
=
(
(

|
|
.
|

\
|

= =
2
1 1
2
1 1
n
i
i i
k
i
i i
f x
n
f x
n

Coeficiente de assimetria: sk =
) X ( DP
) X ( Mo ) X ( Me

Coeficiente de achatamento: g
2
=
[ ]
[ ]
2
1
2
1
4
Me(X)
1
Me(X)
1
)
`

=
=
k
i
i i
k
i
i i
f x
n
f x
n

Frmulas de Estatstica I
ESTATSTICA DESCRITIVA PARA DISTRIBUIO DE FREQNCIAS DE
VARIVEL CONTNUA

Mdia: Me(X) =

=
k
i
i mi
f P
n
1
1

Moda: Mo(X) = L
mo
+
( )
( ) ( )
h
f f f f
f f
p mo a mo
a mo
+

Mediana: Md(X) = Lmd + h
f
F
n
md
a
|
.
|

\
|

2

Quartil de ordem j: Q
j
= L
Qj
+ h
f
F
jn
Qj
a
|
|
|
|
.
|

\
|

4

Percentil de ordem j: P
j
= L
Pj
+ h
f
F
jn
Pj
a
|
|
|
|
.
|

\
|

100

Posio (j) do Percentil P
j
: j =
( )
n
F
h
f L P
a
P P j
j j
100
(
(

+


Desvio mdio: DM(X) =
i
k
i
mi
f P
n

1
Me(X)
1

Varincia: Var(X) = ( ) [ ]

k
i
i mi
f X P
n
1
2
Me
1
=
(
(

|
|
.
|

\
|

= =
2
1 1
2
1 1
n
i
i mi
k
i
i mi
f P
n
f P
n

Desvio Padro: DP(X) = Var(X)
Coeficiente de assimetria: sk =
) X ( DP
) X ( Mo ) X ( Me

Coeficiente de achatamento: g
2
=
[ ]
[ ]
2
1
2
1
4
) Me(
1
) Me(
1
)
`

=
=
k
i
i i
k
i
i i
f X Pm
n
f X Pm
n



Construo do Box-plot (DADOS BRUTOS)
Limite crtico inferior = Q
1
1,5df
Limite crtico superior = Q
3
+ 1,5df, onde df = Q
3
Q
1

Frmulas de Estatstica I
PROBABILIDADE
Unio dos eventos A e B: P(AUB) = P(A) + P(B) P(AIB)
Condicional de A dado que B j ocorreu: P(AB) =
( )
(B)
B A
P
P I

Interseo de eventos: P(AIB) = P(BIA) = P(B)P(A

|

B) = P(A)P(B

|

A)


Varivel aleatria discreta assumindo os valores x
1
, x
2
, , x
n

Esperana matemtica: E(X) = ) (X
1
i
n
i
i
x P x =

=
=

=
n
i
i i
p x
1
,
Varincia: Var(X) = E(X
2
) [E(X)]
2
, onde E(X
2
) = ) (X
1
2
i
n
i
i
x P x =

=

Funo de distribuio acumulada: F(x
k
) = P(X x
k
) = ) (X
1
i
k
i
x P =

=



Varivel aleatria contnua assumindo valores no intervalo x [a; b]
Esperana matemtica: E(X) = ( )

b
a
dx x xf
Varincia: Var(X) = E(X
2
) [E(X)]
2
, onde E(X
2
) = ( )

b
a
dx x f x
2

Funo de distribuio acumulada: F(x
k
) = P(X x
k
) = ( )

x
a
dt t f


ALGUNS MODELOS PROBABILSTICOS VARIVEIS DISCRETAS

Distribuio Binomial: X ~ Bin (n; p)
Clculo de probabilidades: P(X = k) =
k n k
p p
k
n

|
|
.
|

\
|
) 1 ( , para k = 1, 2, , n
E(X) = np Var(X) = np(1 p)


Distribuio de Poisson: X ~ Poisson( )
Clculo de probabilidades: P(X = k) =
! k
e
k

, para k = 1, 2,
E(X) = Var(X) =
Frmulas de Estatstica I
ALGUNS MODELOS PROBABILSTICOS VARIVEIS CONTNUAS

Distribuio Exponencial: X ~ exp( ), definida para x > 0
Funo densidade de probabilidade: f(x) =

x
e
1

Funo de distribuio acumulada: F(x) =

x
e

1

E(X) = Var(X) =
2



Distribuio Normal ou de Gauss: X ~ N( ;
2
), definida para x R
Funo densidade de probabilidade: f(x) =
(
(

|
.
|

\
|

2
2
1
exp
2
1

x

E(X) = Var(X) =
2

Varivel normal padronizada: Z =

X
, onde Z ~ N( = 0;
2
= 1)



CLCULO DE PROBABILIDADE PARA DUAS VARIVEIS DISCRETAS

Probabilidade condicional P(X = x | Y = k) =
) (Y
) Y ; (X
k P
k x P
=
= =
, para x = x
1
, , x
n

Esperana condicional: E(X

|

Y=k) = ) Y | (X
1
k x P x
i
n
i
i
= =

=

Varincia condicional: Var(X

|

Y = k) = E(X
2

|

Y = k) [E(X

|

Y = k)]
2

onde E(X
2

|

Y = k) = ) | (
1
2
k Y x X P x
i
n
i
i
= =

=


Covarincia de X e Y: cov(X; Y) = E(XY) E(X)

E(Y)
onde E(XY) =

= =
i j
j i j i
y Y x X P y x ) , (
Correlao linear de X e Y: (X; Y) =
) ( ) (
) ; cov(
Y Var X Var
Y X
, 1 (X; Y) 1